純資産

有報情報

#1 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

委託会社の運用する証券投資信託は、2019年10月末日現在、次の通りです。(ただし、親投資信託を除きます。)

種類	本数	純資産総額
単位型株式投資信託	29	70,851	百万円
追加型株式投資信託	62	273,471	百万円
合計	91	344,322	百万円

e border="0" width="616">種類本数純資産総額単位型株式投資信託2970,851百万円追加型株式投資信託62273,471百万円合計91344,322百万円

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#2 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】
信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年0.737%(税抜年0.67%)以内の率を乗じて得た額とします。信託報酬率は、毎計算期間開始日の前月末における新発10年固定利付国債の利回り(日本相互証券株式会社発表、終値)に応じて、純資産総額に対して以下の率とします。また、委託会社、受託会社および販売会社の配分についての内訳は次の通りです。(信託報酬は当該報酬にかかる消費税等に相当する額を含みます。以下同じ。)
e border="0" width="616">新発10年固定利付国債の

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#3 投資リスク（連結）

8.収益分配金に関する留意点
収益分配は、計算期間中に発生した運用収益(経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買益)を超えて行う場合があります。したがって、収益分配金の水準は必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示唆するものではありません。また、投資者の個別元本の状況によっては、収益分配金の一部または全部が、実質的に元本の一部払戻しに相当する場合があります。なお、収益分配金はファンドの純資産から支払われますので、分配金の支払いは純資産総額の減少につながり、基準価額の下落要因となります。計算期間中の運用収益を超えて分配を行った場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落することになります。
9.その他の留意点

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#4 投資制限（連結）

式への実質投資は、転換社債の転換請求、ならびに転換社債型新株予約権付社債の新株予約権の行使により取得するものに限り、実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。
②同一銘柄の株式への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。

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#5 投資有価証券の主要銘柄（連結）

住宅金融支援機構債
マザーファンド11,673,706,6351.140513,314,792,8821.140513,313,862,41799.39(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
 

2019/12/13 9:39

#6 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

		(2019年10月31日現在)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		81,539,411	0.61
合計(純資産総額)		13,395,401,828	100.00

e border="0" width="616"> (2019年10月31日現在)資産の種類国名時価合計(円)投資比率(%)親投資信託受益証券日本13,313,862,41799.39現金・預金・その他の資産(負債控除後)81,539,4110.61合計(純資産総額)13,395,401,828100.00(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率です。

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#7 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

第33期(自 平成29年1月1日至 平成29年12月31日)

(単位:千円)

株 主 資 本

評価・換算差額等

純資産合計

資本金

資 本 剰 余 金

利 益 剰 余 金

株主資本合計

その他有価証券評価差額金

評価・換算差額等合計

資本準備金

その他資本剰余金

資本剰余金合計

利益準備金

その他利益剰余金

利益剰余金合計

任意積立金

繰越利益剰余金

e border="0" width="616">(単位:千円)株 主 資 本評価・換算差額等純資産
合計資本金資 本 剰 余 金利 益 剰 余 金株主資

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#8 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

 

(単位:千円)
純資産の部
株主資本

e border="0" width="616">(単位:千円)第35期中間会計期間末
(2019年6月30日現在)負債の部流動負債預り金23,828未払収益分配金240未払手数料162,243その他未払金269,400未払費用326,599未払法人税等 2,819未払消費税等*29,848賞与引当金195,596リース債務3,803流動負債合計994,379固定負債退職給付引当金75,966役員退職慰労引当金3,788リース債務14,936固定負債合計94,691負債合計1,089,070純資産の部株主資本資本金1,000,000資本剰余金資本準備金58,876資本剰余金合計58,876利益剰余金利益準備金265,112その他利益剰余金任意積立金230,000繰越利益剰余金△ 173,213利益剰余金合計321,899株主資本合計1,380,776評価・換算差額等その他有価証券評価差額金△ 113評価・換算差額等合計△ 113   純資産合計1,380,662   負債・純資産合計2,469,733 

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#9 注記表（連結）

(1口当たり情報に関する注記)

項目	第14期(2019年3月15日現在)	第15期(2019年9月17日現在)
1口当たり純資産額	1.0144円	1.0180円
(1万口当たり純資産額)	(10,144円)	(10,180円)

e border="0" width="616">項目第14期
(2019年3月15日現在)第15期

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#10 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】
e border="0" width="616"> 純資産総額(円)基準価額(円)第1期末(分配付)1,522,216(分配付)10,148(2012年9月18日)(分配落)1,514,716(分配落)10,098第2期末(分配付)47,727,813(分配付)10,218(2013年3月15日)(分配落)47,494,277(分配落)10,168第3期末(分配付)52,871,966(分配付)    10,142(2013年9月17日)(分配落)52,611,309(分配落)    10,092第4期末(分配付)75,244,273(分配付)10,238(2014年3月17日)(分配落)74,876,791(分配落)10,188第5期末(分配付)87,050,668(分配付)10,238(2014年9月16日)(分配落)86,625,518(分配落)10,188第6期末(分配付)3,678,400,985(分配付)10,226(2015年3月16日)(分配落)3,660,415,326(分配落)10,176第7期末(分配付)11,404,083,355(分配付)10,206(2015年9月15日)(分配落)11,348,216,454(分配落)10,156第8期末(分配付)10,720,933,869(分配付)10,430(2016年3月15日)(分配落)10,669,540,025(分配落)10,380第9期末(分配付)15,300,526,081(分配付)10,350(2016年9月15日)(分配落)15,226,611,671(分配落)10,300第10期末(分配付)14,756,173,896(分配付)10,224(2017年3月15日)(分配落)14,684,008,076(分配落)10,174第11期末(分配付)14,574,376,107(分配付)10,227(2017年9月15日)(分配落)14,503,120,050(分配落)10,177第12期末(分配付)17,087,826,445(分配付)10,177(2018年3月15日)(分配落)17,037,456,662(分配落)10,147第13期末(分配付)17,612,591,765(分配付)10,112(2018年9月18日)(分配落)17,560,340,638(分配落)10,082第14期末(分配付)18,574,337,562(分配付)10,174(2019年3月15日)(分配落)18,519,566,032(分配落)10,144第15期末(分配付)13,310,472,970(分配付)10,210(2019年9月17日)(分配落)13,271,362,823(分配落)10,1802018年10月末日 17,519,381,479 10,08811月末日 17,731,606,270 10,10812月末日 17,483,497,197 10,1382019年 1月末日 17,823,772,764 10,1632月末日 18,139,186,249 10,1673月末日 18,377,310,111 10,1744月末日 16,864,208,193 10,1495月末日 16,472,582,580 10,1766月末日 13,102,271,983 10,2027月末日 13,143,428,404 10,2038月末日 13,417,707,365 10,2479月末日 13,649,099,897 10,18010月末日 13,395,401,828 10,174(注)期末の純資産総額(分配付)および基準価額(分配付)は、当該期末における純資産総額(分配落)および基準価額(分配落)の金額に、当該期中に支払われた収益分配金の累計額を加算した額を表示しております。

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#11 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】

(2019年10月31日現在)
Ⅱ 負債総額	9,534,160	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	13,395,401,828	円
Ⅳ 発行済数量(口)	13,166,858,120	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0174	円
(1万口当たりの純資産額)	(10,174	円)

e border="0" width="616">(2019年10月31日現在)Ⅰ 資産総額13,404,935,988円Ⅱ 負債総額9,534,160円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)13,395,401,828円Ⅳ 発行済数量(口)13,166,858,120口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0174円(1万口当たりの純資産額)(10,174円)(注)Ⅰの資産には、有価証券の評価損益が含まれています。(以下同じ。)

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#12 設定及び解約の実績（連結）

(1)投資状況

(2019年10月31日現在)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		322,739,363	2.26
合計(純資産総額)		14,256,888,088	100.00

e border="0" width="616">(2019年10月31日現在)資産の種類国名時価合計(円)投資比率(%)特殊債券日本13,934,148,72597.74現金・預金・その他の資産(負債控除後)322,739,3632.26合計(純資産総額)14,256,888,088100.00(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率です。
 

2019/12/13 9:39

#13 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

 

					(単位:千円)
純資産の部
株主資本

e border="0" width="616">(単位:千円)第33期
(平成29年12月31日現在)第34期

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#14 資産の評価（連結）

資産の評価】
1.基準価額とは、信託財産に属する資産を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価または一部償却原価法により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(以下「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権総口数で除して得た金額をいいます。
2.組入マザーファンド受益証券の評価は、原則として計算日における基準価額で評価します。実質組入債券の評価は、原則として証券会社、銀行等が提示する価額(売気配相場を除く)、価格情報会社の提供する価額のいずれかにより評価します。

2019/12/13 9:39

#15 運用体制（連結）

3.ファンドの関係法人に対する管理体制
・ファンドの受託会社に対しては、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などの信託財産の管理業務を通じて、信託事務の正確性・迅速性・システム対応力等を総合的に検証しています。また、受託会社より、内部統制の有効性についての報告書を受取っています。
4.当ファンドの運用担当者に係る事項

2019/12/13 9:39

#16 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

区分	注記事項	(2019年3月15日現在)	(2019年9月17日現在)
		金額(円)	金額(円)
負債合計		200,432,581	200,000,547
純資産の部
元本等

e border="0" width="616">区分注記
事項(2019年3月15日現在)(2019年9月17日現在)金額(円)金額(円)資産の部   流動資産   コール・ローン 576,509,161399,327,360特殊債券 18,825,234,75713,757,491,919未収利息 1,606,4951,791,965流動資産合計 19,403,350,41314,158,611,244資産合計 19,403,350,41314,158,611,244負債の部   流動負債   未払金 200,431,792-未払解約金 -200,000,000未払利息 789547流動負債合計 200,432,581200,000,547負債合計 200,432,581200,000,547純資産の部   元本等   元本 16,997,985,62812,237,565,423剰余金   剰余金又は欠損金(△) 2,204,932,2041,721,045,274元本等合計 19,202,917,83213,958,610,697純資産合計 19,202,917,83213,958,610,697負債純資産合計 19,403,350,41314,158,611,244(注)親投資信託の計算期間は、原則として、毎年3月16日から9月15日まで、および9月16日から翌年3月15日までであります。

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