純資産

有報情報

#1 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

委託会社の運用する証券投資信託は、2023年4月末日現在、次の通りです。(ただし、親投資信託を除きます。)

種類	本数	純資産総額
単位型株式投資信託	16	44,543	百万円
追加型株式投資信託	54	414,356	百万円
合計	70	458,899	百万円

e border="0" width="616">種類本数純資産総額単位型株式投資信託1644,543百万円追加型株式投資信託54414,356百万円合計70458,899百万円

2023/06/14 9:40

#2 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】
信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年0.737%(税抜年0.67%)以内の率を乗じて得た額とします。信託報酬率は、毎計算期間開始日の前月末における新発10年固定利付国債の利回り(日本相互証券株式会社発表、終値)に応じて、純資産総額に対して以下の率とします。また、委託会社、受託会社および販売会社の配分についての内訳は次の通りです。(信託報酬は当該報酬にかかる消費税等に相当する額を含みます。以下同じ。)
e border="0" width="616">新発10年固定利付国債の

2023/06/14 9:40

#3 投資リスク（連結）

8.収益分配金に関する留意点
収益分配は、計算期間中に発生した運用収益(経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買益)を超えて行う場合があります。したがって、収益分配金の水準は必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示唆するものではありません。また、投資者の個別元本の状況によっては、収益分配金の一部または全部が、実質的に元本の一部払戻しに相当する場合があります。なお、収益分配金はファンドの純資産から支払われますので、分配金の支払いは純資産総額の減少につながり、基準価額の下落要因となります。計算期間中の運用収益を超えて分配を行った場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落することになります。
9.その他の留意点

2023/06/14 9:40

#4 投資制限（連結）

式への実質投資は、転換社債の転換請求、ならびに転換社債型新株予約権付社債の新株予約権の行使により取得するものに限り、実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。
②同一銘柄の株式への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。

2023/06/14 9:40

#5 投資有価証券の主要銘柄（連結）

住宅金融支援機構債
マザーファンド4,312,003,6271.11854,822,976,0571.11864,823,407,25799.12(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
 

2023/06/14 9:40

#6 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

		(2023年4月28日現在)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		42,828,673	0.88
合計(純資産総額)		4,866,235,930	100.00

e border="0" width="616"> (2023年4月28日現在)資産の種類国名時価合計(円)投資比率(%)親投資信託受益証券日本4,823,407,25799.12現金・預金・その他の資産(負債控除後)42,828,6730.88合計(純資産総額)4,866,235,930100.00(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率です。

2023/06/14 9:40

#7 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

第37期(自 2021年1月 1日至 2021年12月31日)

(単位:千円)
	株 主 資 本								評価・換算差額等		純資産合計
	資本金	資 本 剰 余 金		利 益 剰 余 金				株主資本合計	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計
		資本準備金	資本剰余金合計	利益準備金	その他利益剰余金		利益剰余金合計
					任意積立金	繰越利益剰余金

e border="0" width="616">(単位:千円)株 主 資 本評価・換算差額等純資産
合計資本金資 本 剰 余 金利 益 剰 余 金株主資

2023/06/14 9:40

#8 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

重要な会計方針

1.有価証券の評価基準及び評価方法	(1)子会社株式移動平均法による原価法
	(2)その他有価証券(時価のあるもの)期末の市場価格に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)
2.固定資産の減価償却の方法	(1)有形固定資産(リース資産を除く)建物附属設備及び工具器具備品は定率法によっております。主な耐用年数は、建物附属設備5～15年、工具器具備品は5～15年であります。ただし2016年4月1日以後に取得した建物附属設備については、定額法を採用しております。
	(2)無形固定資産(リース資産を除く)ソフトウェア(自社利用分)については、定額法により、社内における利用可能期間(5年)で償却しております。
	(3)リース資産所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産については、リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっております。
4.外貨建資産及び負債の本邦通貨への換算基準	外貨建資産及び負債は、主として当事業年度末現在の直物為替相場による円換算額を付しております。
5.収益及び費用の計上基準	当社は、資産運用サービスから委託者報酬、運用受託報酬、その他営業収益を稼得しております。これらには成功報酬が含まれる場合があります。① 委託者報酬委託者報酬は、投資信託の信託約款に基づき日々の純資産総額に対する一定割合として認識され、確定した報酬を投資信託によって主に年4回、もしくは年2回受取ります。当該報酬は期間の経過とともに履行義務が充足されるという前提に基づき、投資信託の運用期間にわたり収益として認識しております。② 運用受託報酬運用受託報酬は、投資顧問契約に基づき契約期間の純資産総額等に対する一定割合として認識され、確定した報酬を顧客口座によって主に年2回、もしくは年1回受取ります。当該報酬は期間の経過とともに履行義務が充足されるという前提に基づき、顧客口座の運用期間にわたり収益として認識しております。③ その他営業収益運用受託報酬以外でグループ会社に提供したサービスにより受領する収益は、グループ会社との契約に定められた支払い条件及び算式に基づき、関連する投資対象に応じて、資金投入時点もしくはサービスを提供する期間にわたり時間の経過に応じて収益を認識しております。④ 成功報酬成功報酬は、対象となる投資信託または顧客口座の特定のベンチマークまたはその他のパフォーマンス目標を上回る超過運用益に対する一定割合として認識されます。当該報酬は成功報酬を受領する権利が確定した時点で収益として認識しております。

e border="0" width="616">1.有価証券の評価基準及び評価方法(1)子会社株式
移動平均法による原価法(2)その他有価証券(時価のあるもの)

2023/06/14 9:40

#9 注記表（連結）

(貸借対照表に関する注記)

項目	第21期(2022年9月15日現在)	第22期(2023年3月15日現在)
2.受益権の総数	5,939,817,301口	5,559,928,708口
3.元本の欠損	貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は118,517,135円であります。	貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は164,814,375円であります。

e border="0" width="616">項目第21期
(2022年9月15日現在)第22期

2023/06/14 9:40

#10 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】
e border="0" width="616"> 純資産総額(円)基準価額(円)第3期末(分配付)52,871,966(分配付)    10,142(2013年9月17日)(分配落)52,611,309(分配落)    10,092第4期末(分配付)75,244,273(分配付)10,238(2014年3月17日)(分配落)74,876,791(分配落)10,188第5期末(分配付)87,050,668(分配付)10,238(2014年9月16日)(分配落)86,625,518(分配落)10,188第6期末(分配付)3,678,400,985(分配付)10,226(2015年3月16日)(分配落)3,660,415,326(分配落)10,176第7期末(分配付)11,404,083,355(分配付)10,206(2015年9月15日)(分配落)11,348,216,454(分配落)10,156第8期末(分配付)10,720,933,869(分配付)10,430(2016年3月15日)(分配落)10,669,540,025(分配落)10,380第9期末(分配付)15,300,526,081(分配付)10,350(2016年9月15日)(分配落)15,226,611,671(分配落)10,300第10期末(分配付)14,756,173,896(分配付)10,224(2017年3月15日)(分配落)14,684,008,076(分配落)10,174第11期末(分配付)14,574,376,107(分配付)10,227(2017年9月15日)(分配落)14,503,120,050(分配落)10,177第12期末(分配付)17,087,826,445(分配付)10,177(2018年3月15日)(分配落)17,037,456,662(分配落)10,147第13期末(分配付)17,612,591,765(分配付)10,112(2018年9月18日)(分配落)17,560,340,638(分配落)10,082第14期末(分配付)18,574,337,562(分配付)10,174(2019年3月15日)(分配落)18,519,566,032(分配落)10,144第15期末(分配付)13,310,472,970(分配付)10,210(2019年9月17日)(分配落)13,271,362,823(分配落)10,180第16期末(分配付)13,033,906,098(分配付)10,078(2020年3月16日)(分配落)12,995,107,376(分配落)10,048第17期末(分配付)11,403,001,651(分配付)10,045(2020年9月15日)(分配落)11,368,946,809(分配落)10,015第18期末(分配付)8,257,262,537(分配付)9,976(2021年3月15日)(分配落)8,248,985,165(分配落)9,966第19期末(分配付)7,309,303,748(分配付)10,012(2021年9月15日)(分配落)7,302,003,052(分配落)10,002第20期末(分配付)6,525,008,760(分配付)9,889(2022年3月15日)(分配落)6,518,410,576(分配落)9,879第21期末(分配付)5,827,239,983(分配付)9,810(2022年9月15日)(分配落)5,821,300,166(分配落)9,800第22期末(分配付)5,400,674,261(分配付)9,714(2023年3月15日)(分配落)5,395,114,333(分配落)9,7042022年 4月末日 6,421,458,030 9,8595月末日 6,213,361,250 9,8646月末日 6,016,689,676 9,8267月末日 5,936,715,117 9,8828月末日 5,874,500,721 9,8549月末日 5,793,695,247 9,78210月末日 5,670,780,628 9,78111月末日 5,633,086,836 9,75612月末日 5,473,321,388 9,6312023年 1月末日 5,450,525,988 9,6302月末日 5,377,352,687 9,6573月末日 4,892,659,653 9,6884月末日 4,866,235,930 9,700(注)期末の純資産総額(分配付)および基準価額(分配付)は、当該期末における純資産総額(分配落)および基準価額(分配落)の金額に、当該期中に支払われた収益分配金の累計額を加算した額を表示しております。

2023/06/14 9:40

#11 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】

(2023年4月28日現在)
Ⅱ 負債総額	19,569,171	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,866,235,930	円
Ⅳ 発行済数量(口)	5,016,593,490	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9700	円
(1万口当たりの純資産額)	(9,700	円)

e border="0" width="616">(2023年4月28日現在)Ⅰ 資産総額4,885,805,101円Ⅱ 負債総額19,569,171円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)4,866,235,930円Ⅳ 発行済数量(口)5,016,593,490口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.9700円(1万口当たりの純資産額)(9,700円)(注)Ⅰの資産には、有価証券の評価損益が含まれています。(以下同じ。)

2023/06/14 9:40

#12 設定及び解約の実績（連結）

(1)投資状況

(2023年4月28日現在)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		225,908,689	3.91
合計(純資産総額)		5,779,444,326	100.00

e border="0" width="616">(2023年4月28日現在)資産の種類国名時価合計(円)投資比率(%)特殊債券日本5,553,535,63796.09現金・預金・その他の資産(負債控除後)225,908,6893.91合計(純資産総額)5,779,444,326100.00(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率です。
 

2023/06/14 9:40

#13 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(2022年12月31日現在)資産の部流動資産現金・預金672,567493,611短期貸付金500,000500,000前払金1,2512,799前払費用32,17641,612未収入金67,937220,026未収委託者報酬430,027568,768未収運用受託報酬220,856147,180立替金5,26011,506未収収益900504流動資産合計1,930,9771,986,010固定資産有形固定資産建物附属設備*10*10工具器具備品*10*10有形固定資産合計00無形固定資産ソフトウェア-0電話加入権00無形固定資産合計00投資その他の資産投資有価証券2,1371,553関係会社株式164,013164,013敷金保証金109,81689,770預託金7474繰延税金資産82,36877,953投資その他の資産合計358,412333,366固定資産合計358,412333,366資産合計2,289,3902,319,376 

(単位:千円)
純資産の部
株主資本

e border="0" width="616">(単位:千円)第37期
(2021年12月31日現在)第38期

2023/06/14 9:40

#14 資産の評価（連結）

資産の評価】
1.基準価額とは、信託財産に属する資産を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価または一部償却原価法により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(以下「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権総口数で除して得た金額をいいます。
2.組入マザーファンド受益証券の評価は、原則として計算日における基準価額で評価します。実質組入債券の評価は、原則として証券会社、銀行等が提示する価額(売気配相場を除く)、価格情報会社の提供する価額のいずれかにより評価します。

2023/06/14 9:40

#15 運用体制（連結）

3.ファンドの関係法人に対する管理体制
・ファンドの受託会社に対しては、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などの信託財産の管理業務を通じて、信託事務の正確性・迅速性・システム対応力等を総合的に検証しています。また、受託会社より、内部統制の有効性についての報告書を受取っています。
4.当ファンドの運用担当者に係る事項

2023/06/14 9:40

#16 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

区分	注記事項	(2022年9月15日現在)	(2023年3月15日現在)
		金額(円)	金額(円)
負債合計		122	186
純資産の部
元本等

e border="0" width="616">区分注記
事項(2022年9月15日現在)(2023年3月15日現在)金額(円)金額(円)資産の部   流動資産   コール・ローン 89,261,130136,219,796特殊債券 6,635,369,6426,141,696,839未収利息 617,850574,010流動資産合計 6,725,248,6226,278,490,645資産合計 6,725,248,6226,278,490,645負債の部   流動負債   未払利息 122186流動負債合計 122186負債合計 122186純資産の部   元本等   元本 5,972,512,1455,613,393,805剰余金   剰余金又は欠損金(△) 752,736,355665,096,654元本等合計 6,725,248,5006,278,490,459純資産合計 6,725,248,5006,278,490,459負債純資産合計 6,725,248,6226,278,490,645(注)親投資信託の計算期間は、原則として、毎年3月16日から9月15日まで、および9月16日から翌年3月15日までであります。

2023/06/14 9:40