純資産

有報情報

#1 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

委託会社の運用する証券投資信託は、2023年10月末日現在、次の通りです。(ただし、親投資信託を除きます。)

種類	本数	純資産総額
単位型株式投資信託	15	37,710	百万円
追加型株式投資信託	47	442,392	百万円
合計	62	480,103	百万円

e border="0" width="616">種類本数純資産総額単位型株式投資信託1537,710百万円追加型株式投資信託47442,392百万円合計62480,103百万円

2023/12/14 9:08

#2 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】
信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年0.737%(税抜年0.67%)以内の率を乗じて得た額とします。信託報酬率は、毎計算期間開始日の前月末における新発10年固定利付国債の利回り(日本相互証券株式会社発表、終値)に応じて、純資産総額に対して以下の率とします。また、委託会社、受託会社および販売会社の配分についての内訳は次の通りです。(信託報酬は当該報酬にかかる消費税等に相当する額を含みます。以下同じ。)
e border="0" width="616">新発10年固定利付国債の

2023/12/14 9:08

#3 投資リスク（連結）

8.収益分配金に関する留意点
収益分配は、計算期間中に発生した運用収益(経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買益)を超えて行う場合があります。したがって、収益分配金の水準は必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示唆するものではありません。また、投資者の個別元本の状況によっては、収益分配金の一部または全部が、実質的に元本の一部払戻しに相当する場合があります。なお、収益分配金はファンドの純資産から支払われますので、分配金の支払いは純資産総額の減少につながり、基準価額の下落要因となります。計算期間中の運用収益を超えて分配を行った場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落することになります。
9.その他の留意点

2023/12/14 9:08

#4 投資制限（連結）

式への実質投資は、転換社債の転換請求、ならびに転換社債型新株予約権付社債の新株予約権の行使により取得するものに限り、実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。
②同一銘柄の株式への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。

2023/12/14 9:08

#5 投資有価証券の主要銘柄（連結）

住宅金融支援機構債
マザーファンド3,861,565,0211.10654,272,821,6961.09154,214,898,22098.69(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
 

2023/12/14 9:08

#6 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

		(2023年10月31日現在)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		56,144,496	1.31
合計(純資産総額)		4,271,042,716	100.00

e border="0" width="616"> (2023年10月31日現在)資産の種類国名時価合計(円)投資比率(%)親投資信託受益証券日本4,214,898,22098.69現金・預金・その他の資産(負債控除後)56,144,4961.31合計(純資産総額)4,271,042,716100.00(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率です。

2023/12/14 9:08

#7 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

第37期(自 2021年1月 1日至 2021年12月31日)

(単位:千円)
	株 主 資 本								評価・換算差額等		純資産合計
	資本金	資 本 剰 余 金		利 益 剰 余 金				株主資本合計	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計
		資本準備金	資本剰余金合計	利益準備金	その他利益剰余金		利益剰余金合計
					任意積立金	繰越利益剰余金

e border="0" width="616">(単位:千円)株 主 資 本評価・換算差額等純資産
合計資本金資 本 剰 余 金利 益 剰 余 金株主資

2023/12/14 9:08

#8 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(2023年6月30日現在)資産の部流動資産現金・預金299,730短期貸付金524,000前払金281前払費用66,623未収入金43,983未収委託者報酬683,087未収運用受託報酬111,771立替金3,903未収収益376流動資産合計1,733,759固定資産有形固定資産建物附属設備*122,257工具器具備品*16,073有形固定資産合計28,330無形固定資産ソフトウェア0電話加入権0無形固定資産合計0投資その他の資産投資有価証券1,777関係会社株式164,013敷金保証金135,012預託金74繰延税金資産72,906投資その他の資産合計373,785固定資産合計402,116資産合計2,135,875 

(単位:千円)
純資産の部
株主資本

e border="0" width="616">(単位:千円)第39期中間会計期間末
(2023年6月30日現在)負債の部流動負債預り金23,507未払収益分配金240未払手数料288,835その他未払金161,194未払費用205,408未払法人税等 10,771未払消費税等*221,818賞与引当金173,390リース債務1,907流動負債合計887,074固定負債賞与引当金144,089退職給付引当金96,039役員退職慰労引当金6,909固定負債合計247,038負債合計1,134,113純資産の部株主資本資本金1,000,000資本剰余金資本準備金58,876資本剰余金合計58,876利益剰余金利益準備金265,112その他利益剰余金任意積立金230,000繰越利益剰余金△ 552,005利益剰余金合計△ 56,892株主資本合計1,001,983評価・換算差額等その他有価証券評価差額金△ 222評価・換算差額等合計△ 222純資産合計1,001,761負債・純資産合計2,135,875 

2023/12/14 9:08

#9 注記表（連結）

(貸借対照表に関する注記)

項目	第22期(2023年3月15日現在)	第23期(2023年9月15日現在)
2.受益権の総数	5,559,928,708口	4,720,389,260口
3.元本の欠損	貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は164,814,375円であります。	貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は204,286,638円であります。

e border="0" width="616">項目第22期
(2023年3月15日現在)第23期

2023/12/14 9:08

#10 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】
e border="0" width="616"> 純資産総額(円)基準価額(円)第4期末(分配付)75,244,273(分配付)10,238(2014年3月17日)(分配落)74,876,791(分配落)10,188第5期末(分配付)87,050,668(分配付)10,238(2014年9月16日)(分配落)86,625,518(分配落)10,188第6期末(分配付)3,678,400,985(分配付)10,226(2015年3月16日)(分配落)3,660,415,326(分配落)10,176第7期末(分配付)11,404,083,355(分配付)10,206(2015年9月15日)(分配落)11,348,216,454(分配落)10,156第8期末(分配付)10,720,933,869(分配付)10,430(2016年3月15日)(分配落)10,669,540,025(分配落)10,380第9期末(分配付)15,300,526,081(分配付)10,350(2016年9月15日)(分配落)15,226,611,671(分配落)10,300第10期末(分配付)14,756,173,896(分配付)10,224(2017年3月15日)(分配落)14,684,008,076(分配落)10,174第11期末(分配付)14,574,376,107(分配付)10,227(2017年9月15日)(分配落)14,503,120,050(分配落)10,177第12期末(分配付)17,087,826,445(分配付)10,177(2018年3月15日)(分配落)17,037,456,662(分配落)10,147第13期末(分配付)17,612,591,765(分配付)10,112(2018年9月18日)(分配落)17,560,340,638(分配落)10,082第14期末(分配付)18,574,337,562(分配付)10,174(2019年3月15日)(分配落)18,519,566,032(分配落)10,144第15期末(分配付)13,310,472,970(分配付)10,210(2019年9月17日)(分配落)13,271,362,823(分配落)10,180第16期末(分配付)13,033,906,098(分配付)10,078(2020年3月16日)(分配落)12,995,107,376(分配落)10,048第17期末(分配付)11,403,001,651(分配付)10,045(2020年9月15日)(分配落)11,368,946,809(分配落)10,015第18期末(分配付)8,257,262,537(分配付)9,976(2021年3月15日)(分配落)8,248,985,165(分配落)9,966第19期末(分配付)7,309,303,748(分配付)10,012(2021年9月15日)(分配落)7,302,003,052(分配落)10,002第20期末(分配付)6,525,008,760(分配付)9,889(2022年3月15日)(分配落)6,518,410,576(分配落)9,879第21期末(分配付)5,827,239,983(分配付)9,810(2022年9月15日)(分配落)5,821,300,166(分配落)9,800第22期末(分配付)5,400,674,261(分配付)9,714(2023年3月15日)(分配落)5,395,114,333(分配落)9,704第23期末(分配付)4,520,823,011(分配付)9,577(2023年9月15日)(分配落)4,516,102,622(分配落)9,5672022年10月末日 5,670,780,628 9,78111月末日 5,633,086,836 9,75612月末日 5,473,321,388 9,6312023年 1月末日 5,450,525,988 9,6302月末日 5,377,352,687 9,6573月末日 4,892,659,653 9,6884月末日 4,866,235,930 9,7005月末日 4,852,535,964 9,7166月末日 4,836,288,368 9,7367月末日 4,732,216,610 9,6438月末日 4,572,830,410 9,6069月末日 4,409,430,286 9,53310月末日 4,271,042,716 9,434(注)期末の純資産総額(分配付)および基準価額(分配付)は、当該期末における純資産総額(分配落)および基準価額(分配落)の金額に、当該期中に支払われた収益分配金の累計額を加算した額を表示しております。

2023/12/14 9:08

#11 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】

(2023年10月31日現在)
Ⅱ 負債総額	5,683,721	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,271,042,716	円
Ⅳ 発行済数量(口)	4,527,415,184	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9434	円
(1万口当たりの純資産額)	(9,434	円)

e border="0" width="616">(2023年10月31日現在)Ⅰ 資産総額4,276,726,437円Ⅱ 負債総額5,683,721円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)4,271,042,716円Ⅳ 発行済数量(口)4,527,415,184口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.9434円(1万口当たりの純資産額)(9,434円)(注)Ⅰの資産には、有価証券の評価損益が含まれています。(以下同じ。)

2023/12/14 9:08

#12 設定及び解約の実績（連結）

(1)投資状況

(2023年10月31日現在)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		113,582,129	2.22
合計(純資産総額)		5,116,487,327	100.00

e border="0" width="616">(2023年10月31日現在)資産の種類国名時価合計(円)投資比率(%)特殊債券日本5,002,905,19897.78現金・預金・その他の資産(負債控除後)113,582,1292.22合計(純資産総額)5,116,487,327100.00(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率です。
 

2023/12/14 9:08

#13 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(2022年12月31日現在)資産の部流動資産現金・預金672,567493,611短期貸付金500,000500,000前払金1,2512,799前払費用32,17641,612未収入金67,937220,026未収委託者報酬430,027568,768未収運用受託報酬220,856147,180立替金5,26011,506未収収益900504流動資産合計1,930,9771,986,010固定資産有形固定資産建物附属設備*10*10工具器具備品*10*10有形固定資産合計00無形固定資産ソフトウェア-0電話加入権00無形固定資産合計00投資その他の資産投資有価証券2,1371,553関係会社株式164,013164,013敷金保証金109,81689,770預託金7474繰延税金資産82,36877,953投資その他の資産合計358,412333,366固定資産合計358,412333,366資産合計2,289,3902,319,376 

(単位:千円)
純資産の部
株主資本

e border="0" width="616">(単位:千円)第37期
(2021年12月31日現在)第38期

2023/12/14 9:08

#14 資産の評価（連結）

資産の評価】
1.基準価額とは、信託財産に属する資産を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価または一部償却原価法により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(以下「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権総口数で除して得た金額をいいます。
2.組入マザーファンド受益証券の評価は、原則として計算日における基準価額で評価します。実質組入債券の評価は、原則として証券会社、銀行等が提示する価額(売気配相場を除く)、価格情報会社の提供する価額のいずれかにより評価します。

2023/12/14 9:08

#15 運用体制（連結）

3.ファンドの関係法人に対する管理体制
・ファンドの受託会社に対しては、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などの信託財産の管理業務を通じて、信託事務の正確性・迅速性・システム対応力等を総合的に検証しています。また、受託会社より、内部統制の有効性についての報告書を受取っています。
4.当ファンドの運用担当者に係る事項

2023/12/14 9:08

#16 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

区分	注記事項	(2023年3月15日現在)	(2023年9月15日現在)
		金額(円)	金額(円)
負債合計		186	106
純資産の部
元本等

e border="0" width="616">区分注記
事項(2023年3月15日現在)(2023年9月15日現在)金額(円)金額(円)資産の部   流動資産   コール・ローン 136,219,79677,994,737特殊債券 6,141,696,8395,308,711,587未収利息 574,010514,260流動資産合計 6,278,490,6455,387,220,584資産合計 6,278,490,6455,387,220,584負債の部   流動負債   未払利息 186106流動負債合計 186106負債合計 186106純資産の部   元本等   元本 5,613,393,8054,868,917,794剰余金   剰余金又は欠損金(△) 665,096,654518,302,684元本等合計 6,278,490,4595,387,220,478純資産合計 6,278,490,4595,387,220,478負債純資産合計 6,278,490,6455,387,220,584(注)親投資信託の計算期間は、原則として、毎年3月16日から9月15日まで、および9月16日から翌年3月15日までであります。

2023/12/14 9:08