有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成27年10月1日-平成28年9月30日)

(4)【附属明細表】
1.有価証券明細表
①株式
該当事項はありません。
②株式以外の有価証券

種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
親投資信託受益証券	日本円	ひふみ投信マザーファンド	36,684,589,789	93,905,212,941
	合計	銘柄数:1	36,684,589,789	93,905,212,941
		組入時価比率:99.3%		100.0%
	合計			93,905,212,941

(注)1.比率は左より組入時価の純資産に対する比率、および小計欄の合計金額に対する比率であります。
2.親投資信託受益証券の券面総額欄には、口数を表示しております。
2.デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等、時価の状況表
該当事項はありません。
(参考)
当ファンドは、「ひふみ投信マザーファンド」受益証券を主要投資対象としております。貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、当該マザーファンドの受益証券です。
ひふみ投信マザーファンドの経理状況
マザーファンドの経理状況は参考情報であり、監査証明の対象ではありません。
ひふみ投信マザーファンド
(1)貸借対照表

(単位:円)

	平成28年 9月30日現在
資産の部
流動資産
金銭信託	313,424
コール・ローン	3,004,344,793
株式	123,465,559,500
未収配当金	406,004,075
未収利息	-
流動資産合計	126,876,221,792
資産合計	126,876,221,792
負債の部
流動負債
未払利息	3,825
流動負債合計	3,825
負債合計	3,825
純資産の部
元本等
元本	49,564,097,876
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	77,312,120,091
元本等合計	126,876,217,967
純資産合計	126,876,217,967
負債純資産合計	126,876,221,792

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

期別 項目	自 平成27年10月 1日 至 平成28年 9月30日
1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式
	移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額、外貨建証券等の場合は計算日において知りうる直近の日の最終相場)、または第一種金融商品取引業者から提示される気配相場に基づいて評価しております。
2.収益及び費用の計上基準	受取配当金
	予想配当金の全額を配当落ち日に計上しております。
	有価証券売買等損益 約定日基準で計上しております。
3.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	計算期間の取扱い 当ファンドの計算期間は、ひふみプラスの計算期間に合わせるため、平成27年10月1日から平成28年9月30日までとなっております。

(貸借対照表に関する注記)

平成28年 9月30日現在
※1.	当該計算期間の末日における受益権の総数
			49,564,097,876口
※2.	当該計算期間の末日における1単位当りの純資産の額
		1口当りの純資産額	2.5598円
		(10,000口当りの純資産額	25,598円)

(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項

期別 項目	自 平成27年10月 1日 至 平成28年 9月30日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品を投資対象として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、主として、国内株式を売買目的で保有しており、株価変動リスク、信用リスク等を有しております。この他、保有するコール・ローン等の金銭債権及び金銭債務につきましては、信用リスク等を有しております。
3.金融商品に係るリスク管理体制	当ファンドの委託会社の投資政策委員会において、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行なっております。 1.市場リスクの管理 市場リスクに関しては、資産配分等の状況を分析・把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。 2.信用リスクの管理 信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集・分析を継続し、格付け等の信用度に応じた組入れ制限等の管理を行なっております。 3.流動性リスクの管理 流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入れ比率等の管理を行なっております。

2.金融商品の時価等に関する事項

期別 項目	平成28年 9月30日現在
1.貸借対照表額、時価及び差額	貸借対照表上の金融商品は原則として全て時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.時価の算出方法	時価の算出方法は、「重要な会計方針に係る事項に関する注記」に記載しております。この他、コール・ローン等は短期間で決済され、時価は帳簿価格と近似していることから、当該帳簿価格を時価としております。

(その他の注記)
1.元本の移動

平成28年 9月30日現在
投資信託財産に係る元本の状況
期首	平成27年10月 1日
期首元本額	33,119,847,611円
期首より平成28年 9月30日までの期中追加設定元本額	17,025,401,109円
期首より平成28年 9月30日までの期中一部解約元本額	581,150,844円
期末元本額	49,564,097,876円
平成28年9月30日現在の元本の内訳※
ひふみ投信	12,879,508,087円
ひふみプラス	36,684,589,789円

(注)*当該親信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
2.有価証券関係
売買目的有価証券の当計算期間の損益に含まれた評価差額
自 平成27年10月1日 至 平成28年9月30日

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	3,296,863,262
合計	3,296,863,262

3.デリバティブ取引関係
該当事項はありません。
(3)附属明細表
1.有価証券明細表
①株式

銘 柄	数量 (株)	評価額		備考
		単価(円)	金額(円)
サカタのタネ	502,300	2,551.00	1,281,367,300
ショーボンドホールディングス	180,000	4,695.00	845,100,000
ベステラ	182,900	3,215.00	588,023,500
五洋建設	2,000,000	574.00	1,148,000,000
日成ビルド工業	2,548,000	485.00	1,235,780,000
日揮	450,000	1,745.00	785,250,000
千代田化工建設	400,000	826.00	330,400,000
岩塚製菓	32,100	3,500.00	112,350,000
宝ホールディングス	604,200	942.00	569,156,400
やまみ	162,000	1,544.00	250,128,000
ワコールホールディングス	388,000	1,136.00	440,768,000
TSIホールディングス	2,017,000	585.00	1,179,945,000
朝日印刷	306,800	2,360.00	724,048,000
エア・ウォーター	480,000	1,896.00	910,080,000
ダイセル	766,900	1,267.00	971,662,300
カーリットホールディングス	1,284,900	505.00	648,874,500
トリケミカル研究所	661,800	1,986.00	1,314,334,800
T&K TOKA	165,400	963.00	159,280,200
レック	129,700	2,436.00	315,949,200
富士製薬工業	206,100	2,681.00	552,554,100
ゼリア新薬工業	104,000	1,706.00	177,424,000
MARUWA	18,900	3,805.00	71,914,500
SUMCO	2,000,000	821.00	1,642,000,000
日東工器	14,000	2,361.00	33,054,000
高松機械工業	505,400	607.00	306,777,800
サトーホールディングス	290,500	2,198.00	638,519,000
小松製作所	1,250,000	2,295.00	2,868,750,000
井関農機	8,004,000	250.00	2,001,000,000
TOWA	1,228,100	1,276.00	1,567,055,600
クボタ	406,000	1,513.50	614,481,000
椿本チエイン	781,000	776.00	606,056,000
ダイフク	918,300	1,838.00	1,687,835,400
不二越	2,600,000	368.00	956,800,000
三菱重工業	1,100,000	419.10	461,010,000
ブラザー工業	305,400	1,761.00	537,809,400
日東工業	426,700	1,318.00	562,390,600
アルバック	650,000	2,995.00	1,946,750,000
ソニー	1,000,000	3,293.00	3,293,000,000
フォスター電機	197,500	1,836.00	362,610,000
ヨコオ	408,900	635.00	259,651,500
堀場製作所	420,000	4,945.00	2,076,900,000
メガチップス	646,700	2,066.00	1,336,082,200
山一電機	2,054,200	850.00	1,746,070,000
SCREENホールディングス	276,000	6,470.00	1,785,720,000
マニー	476,100	2,257.00	1,074,557,700
トプコン	500,000	1,429.00	714,500,000
スノーピーク	105,600	3,520.00	371,712,000
前田工繊	310,300	1,148.00	356,224,400
鴻池運輸	111,800	1,372.00	153,389,600
サカイ引越センター	321,800	2,563.00	824,773,400
丸和運輸機関	485,100	2,379.00	1,154,052,900
トランコム	118,400	6,340.00	750,656,000
SJI	6,324,200	80.00	505,936,000
コーエーテクモホールディングス	604,200	1,990.00	1,202,358,000
ヒト・コミュニケーションズ	975,500	1,702.00	1,660,301,000
コロプラ	90,000	1,565.00	140,850,000
ハーツユナイテッドグループ	649,200	2,125.00	1,379,550,000
じげん	1,235,800	1,135.00	1,402,633,000
フィックスターズ	415,500	2,757.00	1,145,533,500
テクマトリックス	354,900	2,301.00	816,624,900
GMOペイメントゲートウェイ	502,200	5,260.00	2,641,572,000
フィスコ	3,603,000	291.00	1,048,473,000
ショーケース・ティービー	380,400	1,446.00	550,058,400
デジタルガレージ	758,000	1,939.00	1,469,762,000
U-NEXT	848,600	671.00	569,410,600
カドカワ	965,900	1,467.00	1,416,975,300
シーイーシー	403,400	1,903.00	767,670,200
ソフトバンクグループ	270,000	6,522.00	1,760,940,000
あい ホールディングス	1,572,100	2,425.00	3,812,342,500
シップヘルスケアホールディングス	280,100	3,090.00	865,509,000
小野建	311,600	1,245.00	387,942,000
IDOM	1,535,400	565.00	867,501,000
日本エム・ディ・エム	550,300	772.00	424,831,600
三菱商事	1,200,000	2,285.00	2,742,000,000
トラスコ中山	354,300	5,370.00	1,902,591,000
ミスミグループ本社	800,000	1,884.00	1,507,200,000
アスクル	202,700	3,815.00	773,300,500
ゲンキー	219,100	4,030.00	882,973,000
セリア	172,300	8,110.00	1,397,353,000
ジェイアイエヌ	143,800	4,670.00	671,546,000
MonotaRO	630,000	2,700.00	1,701,000,000
スタートトゥデイ	306,000	1,730.00	529,380,000
鳥貴族	336,000	2,582.00	867,552,000
BEENOS	428,700	1,658.00	710,784,600
コスモス薬品	70,000	21,660.00	1,516,200,000
薬王堂	276,400	6,010.00	1,661,164,000
総合メディカル	112,600	3,285.00	369,891,000
ドンキホーテホールディングス	382,400	3,685.00	1,409,144,000
VTホールディングス	1,668,800	534.00	891,139,200
ロイヤルホールディングス	260,000	1,751.00	455,260,000
大塚家具	867,500	1,006.00	872,705,000
丸井グループ	953,200	1,328.00	1,265,849,600
ジャパンインベストメントアドバイザー	345,700	2,708.00	936,155,600
東京センチュリーリース	505,000	3,645.00	1,840,725,000
スター・マイカ	243,400	1,738.00	423,029,200
イーグランド	327,100	591.00	193,316,100
日本M&Aセンター	400,000	3,115.00	1,246,000,000
エス・エム・エス	250,600	2,685.00	672,861,000
テンプホールディングス	626,200	1,765.00	1,105,243,000
テラ	449,800	736.00	331,052,800
学情	214,000	1,117.00	239,038,000
エムスリー	286,700	3,440.00	986,248,000
アウトソーシング	676,200	4,380.00	2,961,756,000
ウェルネット	991,200	1,326.00	1,314,331,200
ぐるなび	200,800	2,767.00	555,613,600
エスアールジータカミヤ	1,271,800	562.00	714,751,600
ジェイコムホールディングス	906,100	2,125.00	1,925,462,500
ティア	1,376,500	619.00	852,053,500
プレステージ・インターナショナル	440,000	821.00	361,240,000
セプテーニ・ホールディングス	4,037,000	450.00	1,816,650,000
アミューズ	452,900	1,853.00	839,223,700
ドリームインキュベータ	575,000	2,094.00	1,204,050,000
サイバーエージェント	406,400	2,992.00	1,215,948,800
エン・ジャパン	160,000	2,180.00	348,800,000
デザインワン・ジャパン	175,300	1,815.00	318,169,500
ベクトル	981,600	985.00	966,876,000
M&Aキャピタルパートナーズ	181,300	2,165.00	392,514,500
LITALICO	590,000	1,057.00	623,630,000
リログループ	110,100	16,770.00	1,846,377,000
共立メンテナンス	95,500	6,280.00	599,740,000
タナベ経営	139,200	1,486.00	206,851,200
船井総研ホールディングス	1,115,900	1,507.00	1,681,661,300
ダイセキ	244,300	1,964.00	479,805,200
合 計	92,292,500		123,465,559,500

②株式以外の有価証券
該当事項はありません。
2.デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等、時価の状況表
該当事項はありません。