有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成29年10月3日-平成30年10月1日)

(4)【附属明細表】
1.有価証券明細表
①株式
該当事項はありません。
②株式以外の有価証券

種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
親投資信託受益証券	日本円	ひふみ投信マザーファンド	160,311,493,998	671,015,820,427
	合計	銘柄数:1	160,311,493,998	671,015,820,427
		組入時価比率:101.1%		100.0%
	合計			671,015,820,427

(注)1.比率は左より組入時価の純資産に対する比率、および小計欄の合計金額に対する比率であります。
2.親投資信託受益証券の券面総額欄には、口数を表示しております。
2.デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等、時価の状況表
該当事項はありません。
(参考)
当ファンドは、「ひふみ投信マザーファンド」受益証券を主要投資対象としております。貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、当該マザーファンドの受益証券です。
ひふみ投信マザーファンドの経理状況
マザーファンドの経理状況は参考情報であり、監査証明の対象ではありません。
ひふみ投信マザーファンド
(1)貸借対照表

(単位:円)

	平成30年10月 1日現在
資産の部
流動資産
金銭信託	207,525
コール・ローン	14,803,209,792
株式	819,972,781,620
未収入金	15,460,152,004
未収配当金	2,980,857,942
流動資産合計	853,217,208,883
資産合計	853,217,208,883
負債の部
流動負債
未払金	10,697,505,750
未払利息	18,112
流動負債合計	10,697,523,862
負債合計	10,697,523,862
純資産の部
元本等
元本	※1201,283,948,874
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	641,235,736,147
元本等合計	842,519,685,021
純資産合計	※2842,519,685,021
負債純資産合計	853,217,208,883

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

期別 項目	自 平成29年10月 3日 至 平成30年10月 1日
1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式 (1)国内株式
	移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、または第一種金融商品取引業者から提示される気配相場に基づいて評価しております。 (2)外国株式 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価に当たっては、海外取引所における計算時に知りうる直近の日の最終相場で評価しております。
2.外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準	信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算 原則として、わが国における計算日の対顧客電信売買相場の仲値により計算しております。
3. 収益及び費用の計上基準	受取配当金 (1)国内株式 原則として、配当落ち日において、その金額が確定している場合には当該金額を、未だ確定していない場合には、予想配当金額を計上しております。
	(2)外国株式 原則として、配当落ち日において、その金額が確定している場合には当該金額を計上し、未だ確定していない場合には入金日基準で計上しております。
	有価証券売買等損益
	約定日基準で計上しております。
4.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建資産等の会計処理 「投資信託財産の計算に関する規則」第60条及び第61条に基づいております。 計算期間の取扱い
	当ファンドの計算期間は、ひふみプラスの計算期間に合わせるため、平成29年10月3日から平成30年10月1日までとなっております。

(貸借対照表に関する注記)

平成30年10月 1日現在
※1.	当該計算期間の末日における受益権の総数
			201,283,948,874口
※2.	当該計算期間の末日における1単位当りの純資産の額
		1口当りの純資産額	4.1857円
		(10,000口当りの純資産額	41,857円)

(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項

期別 項目	自 平成29年10月 3日 至 平成30年10月 1日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品を投資対象として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、主として、国内株式を売買目的で保有しており、株価変動リスク、信用リスク、流動性リスク等を有しております。また、一部外国株式を売買目的で保有しており、カントリーリスク、為替変動リスク、流動性リスク等を有しております。この他、保有するコール・ローン等の金銭債権及び金銭債務につきましては、信用リスク等を有しております。
3.金融商品に係るリスク管理体制	当ファンドの委託会社の投資政策委員会において、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行ない、資産配分等の状況を分析・把握し、投資方針に沿っているか等の管理、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集・分析を継続し、格付け等の信用度に応じた組入れ制限等の管理、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入れ比率等の管理等を行なっております。

2.金融商品の時価等に関する事項

期別 項目	平成30年10月 1日現在
1.貸借対照表額、時価及び差額	貸借対照表上の金融商品は原則として全て時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.時価の算出方法	時価の算出方法は、「重要な会計方針に係る事項に関する注記」に記載しております。この他、コール・ローン等は短期間で決済され、時価は帳簿価格と近似していることから、当該帳簿価格を時価としております。

(その他の注記)
1.元本の移動

平成30年10月 1日現在
投資信託財産に係る元本の状況
期首	平成29年10月 3日
期首元本額	109,334,395,138円
期首より平成30年10月 1日までの期中追加設定元本額	94,975,679,077円
期首より平成30年10月 1日までの期中一部解約元本額	3,026,125,341円
期末元本額	201,283,948,874円
元本の内訳※
ひふみ投信	36,071,680,886円
ひふみプラス	160,311,493,998円
ひふみ年金	4,900,773,990円

(注)※当該親信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
2.有価証券関係
売買目的有価証券の当計算期間の損益に含まれた評価差額
自 平成29年10月3日 至 平成30年10月1日

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	70,381,494,965
合計	70,381,494,965

3.デリバティブ取引関係
該当事項はありません。
(3)附属明細表
1.有価証券明細表
①株式

通 貨	銘 柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額
日本円	極洋	538,700	3,380.00	1,820,806,000
	ショーボンドホールディングス	1,590,600	9,130.00	14,522,178,000
	ミライト・ホールディングス	3,172,400	1,959.00	6,214,731,600
	スペースバリューホールディングス	2,271,900	1,160.00	2,635,404,000
	熊谷組	561,200	3,095.00	1,736,914,000
	ピーエス三菱	346,100	602.00	208,352,200
	五洋建設	3,675,000	749.00	2,752,575,000
	協和エクシオ	5,043,400	3,315.00	16,718,871,000
	九電工	2,279,100	4,525.00	10,312,927,500
	OSJBホールディングス	6,078,900	305.00	1,854,064,500
	岩塚製菓	33,600	4,840.00	162,624,000
	宝ホールディングス	5,624,200	1,708.00	9,606,133,600
	プレミアムウォーターホールディングス	50,500	1,922.00	97,061,000
	ヱスビー食品	85,600	8,870.00	759,272,000
	やまみ	250,200	1,937.00	484,637,400
	ヨシムラ・フード・ホールディングス	1,156,600	927.00	1,072,168,200
	ケンコーマヨネーズ	1,083,100	2,856.00	3,093,333,600
	グンゼ	1,197,400	5,690.00	6,813,206,000
	ワコールホールディングス	254,000	3,240.00	822,960,000
	TSIホールディングス	1,987,000	817.00	1,623,379,000
	レンゴー	6,133,800	980.00	6,011,124,000
	朝日印刷	1,151,200	1,199.00	1,380,288,800
	クレハ	1,009,100	8,500.00	8,577,350,000
	エア・ウォーター	1,240,000	2,093.00	2,595,320,000
	大陽日酸	2,310,100	1,743.00	4,026,504,300
	東京応化工業	1,113,400	3,445.00	3,835,663,000
	KHネオケム	540,000	4,330.00	2,338,200,000
	住友ベークライト	664,000	5,160.00	3,426,240,000
	ミライアル	285,400	1,154.00	329,351,600
	カーリットホールディングス	153,500	1,008.00	154,728,000
	トリケミカル研究所	780,900	4,815.00	3,760,033,500
	T&K TOKA	155,600	1,214.00	188,898,400
	上村工業	161,800	7,290.00	1,179,522,000
	メック	1,155,500	1,952.00	2,255,536,000
	有沢製作所	1,117,800	998.00	1,115,564,400
	レック	1,338,600	2,891.00	3,869,892,600
	信越ポリマー	1,014,900	927.00	940,812,300
	富士製薬工業	441,200	1,784.00	787,100,800
	JXTGホールディングス	7,500,000	860.70	6,455,250,000
	三井金属鉱業	620,000	3,410.00	2,114,200,000
	東邦亜鉛	246,400	4,470.00	1,101,408,000
	住友金属鉱山	1,950,000	3,902.00	7,608,900,000
	古河電気工業	870,000	3,895.00	3,388,650,000
	フジクラ	7,218,500	536.00	3,869,116,000
	RS Technologies	88,200	5,520.00	486,864,000
	日東精工	955,000	732.00	699,060,000
	三益半導体工業	502,900	1,768.00	889,127,200
	三浦工業	925,300	3,570.00	3,303,321,000
	高松機械工業	199,800	1,065.00	212,787,000
	ヤマシンフィルタ	3,099,000	859.00	2,662,041,000
	三井海洋開発	50,000	3,690.00	184,500,000
	ユニオンツール	80,700	4,245.00	342,571,500
	サトーホールディングス	614,800	3,735.00	2,296,278,000
	小松製作所	1,000,000	3,422.00	3,422,000,000
	井関農機	425,700	2,076.00	883,753,200
	TOWA	1,729,000	1,093.00	1,889,797,000
	ダイフク	2,220,000	5,880.00	13,053,600,000
	アマノ	3,651,400	2,395.00	8,745,103,000
	不二越	148,000	5,680.00	840,640,000
	THK	800,000	2,966.00	2,372,800,000
	イビデン	1,840,000	1,606.00	2,955,040,000
	ブラザー工業	363,200	2,278.00	827,369,600
	安川電機	400,000	3,525.00	1,410,000,000
	日本電産	650,000	16,320.00	10,608,000,000
	日東工業	852,400	2,090.00	1,781,516,000
	IDEC	463,800	2,474.00	1,147,441,200
	エスケーエレクトロニクス	268,400	2,263.00	607,389,200
	電気興業	161,400	3,245.00	523,743,000
	ルネサスエレクトロニクス	7,758,000	730.00	5,663,340,000
	アルバック	91,800	4,380.00	402,084,000
	ジャパンディスプレイ	17,225,500	120.00	2,067,060,000
	パナソニック	6,000,000	1,335.50	8,013,000,000
	アンリツ	6,271,400	1,928.00	12,091,259,200
	TDK	761,700	12,430.00	9,467,931,000
	ヨコオ	707,800	1,468.00	1,039,050,400
	スミダコーポレーション	3,213,600	1,460.00	4,691,856,000
	堀場製作所	47,500	6,160.00	292,600,000
	日本マイクロニクス	1,460,500	811.00	1,184,465,500
	OBARA GROUP	231,800	5,570.00	1,291,126,000
	ツインバード工業	287,700	649.00	186,717,300
	山一電機	1,888,200	1,594.00	3,009,790,800
	芝浦電子	486,300	5,450.00	2,650,335,000
	ローム	380,000	8,360.00	3,176,800,000
	村田製作所	250,000	17,675.00	4,418,750,000
	ニチコン	372,500	1,117.00	416,082,500
	日本ケミコン	423,100	3,260.00	1,379,306,000
	極東開発工業	34,600	1,798.00	62,210,800
	KYB	168,700	5,180.00	873,866,000
	ヤマハ発動機	1,700,000	3,145.00	5,346,500,000
	東京精密	240,900	3,015.00	726,313,500
	マニー	524,800	5,520.00	2,896,896,000
	トプコン	2,222,200	2,145.00	4,766,619,000
	シード	997,200	2,010.00	2,004,372,000
	スノーピーク	439,100	1,829.00	803,113,900
	前田工繊	325,300	2,407.00	782,997,100
	フジシールインターナショナル	1,091,200	4,000.00	4,364,800,000
	NISSHA	1,405,100	2,208.00	3,102,460,800
	ピジョン	280,000	6,430.00	1,800,400,000
	任天堂	270,000	42,040.00	11,350,800,000
	北海道瓦斯	329,400	1,535.00	505,629,000
	鴻池運輸	150,000	1,933.00	289,950,000
	丸和運輸機関	1,205,100	4,235.00	5,103,598,500
	C&Fロジホールディングス	300,200	1,396.00	419,079,200
	SGホールディングス	2,186,100	3,020.00	6,602,022,000
	トランコム	235,000	8,230.00	1,934,050,000
	カイカ	53,474,200	45.00	2,406,339,000
	デジタルアーツ	615,500	5,350.00	3,292,925,000
	アイスタディ	417,800	1,252.00	523,085,600
	コーエーテクモホールディングス	714,960	1,969.00	1,407,756,240
	ヒト・コミュニケーションズ	1,507,900	1,813.00	2,733,822,700
	デジタルハーツホールディングス	1,703,600	1,710.00	2,913,156,000
	じげん	7,058,600	865.00	6,105,689,000
	ブイキューブ	1,710,000	617.00	1,055,070,000
	フィックスターズ	2,023,000	1,611.00	3,259,053,000
	テクマトリックス	1,059,800	2,305.00	2,442,839,000
	ガンホー・オンライン・エンターテイメント	51,652,000	236.00	12,189,872,000
	GMOペイメントゲートウェイ	1,307,000	7,610.00	9,946,270,000
	GMOクラウド	590,600	4,345.00	2,566,157,000
	フィスコ	977,200	291.00	284,365,200
	クラウドワークス	30,000	1,579.00	47,370,000
	マークラインズ	808,300	2,018.00	1,631,149,400
	メディカル・データ・ビジョン	1,593,000	2,037.00	3,244,941,000
	ネオジャパン	270,600	1,099.00	297,389,400
	ラクス	466,300	2,496.00	1,163,884,800
	セグエグループ	519,200	1,784.00	926,252,800
	マクロミル	4,046,400	2,494.00	10,091,721,600
	シェアリングテクノロジー	398,100	2,153.00	857,109,300
	UUUM	450,000	4,155.00	1,869,750,000
	インフォコム	390,300	3,815.00	1,488,994,500
	電通国際情報サービス	513,100	4,215.00	2,162,716,500
	デジタルガレージ	452,900	3,730.00	1,689,317,000
	ネットワンシステムズ	5,246,200	2,728.00	14,311,633,600
	光通信	716,800	22,170.00	15,891,456,000
	アイネット	1,296,700	1,955.00	2,535,048,500
	シーイーシー	746,800	2,735.00	2,042,498,000
	あい ホールディングス	3,927,100	2,625.00	10,308,637,500
	クロスプラス	306,100	815.00	249,471,500
	シップヘルスケアホールディングス	850,400	4,350.00	3,699,240,000
	デリカフーズホールディングス	318,600	1,556.00	495,741,600
	小野建	344,700	1,812.00	624,596,400
	松田産業	281,900	1,596.00	449,912,400
	ドウシシャ	1,932,000	2,338.00	4,517,016,000
	IDOM	630,400	383.00	241,443,200
	日本エム・ディ・エム	929,000	1,228.00	1,140,812,000
	伊藤忠商事	1,500,000	2,225.00	3,337,500,000
	兼松	5,308,700	1,719.00	9,125,655,300
	三井物産	1,000,000	2,032.50	2,032,500,000
	三菱商事	400,000	3,555.00	1,422,000,000
	PALTAC	274,700	6,140.00	1,686,658,000
	SOU	361,800	8,360.00	3,024,648,000
	トラスコ中山	2,013,400	3,085.00	6,211,339,000
	ミスミグループ本社	798,400	2,963.00	2,365,659,200
	アスクル	780,000	3,375.00	2,632,500,000
	エディオン	946,500	1,251.00	1,184,071,500
	セリア	1,289,600	3,995.00	5,151,952,000
	ジンズ	675,600	6,070.00	4,100,892,000
	MonotaRO	1,200,000	3,220.00	3,864,000,000
	鳥貴族	860,000	2,423.00	2,083,780,000
	BEENOS	746,000	1,920.00	1,432,320,000
	コスモス薬品	641,900	25,120.00	16,124,528,000
	薬王堂	1,213,000	3,840.00	4,657,920,000
	ベガコーポレーション	773,100	1,370.00	1,059,147,000
	ダイユー・リックホールディングス	510,300	1,179.00	601,643,700
	クスリのアオキホールディングス	581,200	8,900.00	5,172,680,000
	ほぼ日	135,800	6,100.00	828,380,000
	アルビス	247,300	3,015.00	745,609,500
	G-7ホールディングス	180,000	2,802.00	504,360,000
	ドンキホーテホールディングス	822,400	5,730.00	4,712,352,000
	幸楽苑ホールディングス	386,500	1,662.00	642,363,000
	VTホールディングス	2,073,500	504.00	1,045,044,000
	ポプラ	390,600	647.00	252,718,200
	日本瓦斯	1,446,500	5,600.00	8,100,400,000
	ロイヤルホールディングス	209,400	2,934.00	614,379,600
	コメリ	765,600	2,664.00	2,039,558,400
	丸井グループ	1,100,000	2,736.00	3,009,600,000
	総合メディカルホールディングス	564,800	2,630.00	1,485,424,000
	ジャパンインベストメントアドバイザー	512,000	4,285.00	2,193,920,000
	SBIホールディングス	3,000,000	3,565.00	10,695,000,000
	ジャフコ	2,251,400	4,445.00	10,007,473,000
	ジェイリース	838,700	710.00	595,477,000
	アルヒ	1,665,800	2,289.00	3,813,016,200
	東京センチュリー	2,384,300	7,000.00	16,690,100,000
	スター・マイカ	746,800	1,698.00	1,268,066,400
	イーグランド	317,100	803.00	254,631,300
	ジェイ・エス・ビー	391,500	5,250.00	2,055,375,000
	毎日コムネット	418,900	855.00	358,159,500
	日本M&Aセンター	1,050,000	3,440.00	3,612,000,000
	UTグループ	360,600	4,230.00	1,525,338,000
	エス・エム・エス	701,200	2,188.00	1,534,225,600
	パーソルホールディングス	1,674,400	2,724.00	4,561,065,600
	テラ	2,449,800	357.00	874,578,600
	学情	1,404,800	1,787.00	2,510,377,600
	オプトホールディング	975,900	3,510.00	3,425,409,000
	エムスリー	1,373,400	2,521.00	3,462,341,400
	アウトソーシング	4,928,600	1,760.00	8,674,336,000
	ワールドホールディングス	1,442,100	3,465.00	4,996,876,500
	エスアールジータカミヤ	1,841,200	686.00	1,263,063,200
	ライク	2,393,800	1,790.00	4,284,902,000
	エスプール	591,800	1,910.00	1,130,338,000
	ティア	1,571,100	897.00	1,409,276,700
	プレステージ・インターナショナル	701,700	1,359.00	953,610,300
	セプテーニ・ホールディングス	6,590,500	173.00	1,140,156,500
	ドリームインキュベータ	604,800	2,202.00	1,331,769,600
	シーティーエス	1,067,200	790.00	843,088,000
	ラウンドワン	942,500	1,477.00	1,392,072,500
	サイバーエージェント	600,000	6,130.00	3,678,000,000
	エン・ジャパン	130,000	5,710.00	742,300,000
	デザインワン・ジャパン	487,700	872.00	425,274,400
	ジャパンマテリアル	3,985,200	1,595.00	6,356,394,000
	ベクトル	881,600	2,589.00	2,282,462,400
	M&Aキャピタルパートナーズ	167,900	6,580.00	1,104,782,000
	リクルートホールディングス	3,700,000	3,826.00	14,156,200,000
	メタップス	40,600	2,383.00	96,749,800
	LITALICO	680,000	2,678.00	1,821,040,000
	グレイステクノロジー	899,700	3,525.00	3,171,442,500
	Fringe81	867,100	1,050.00	910,455,000
	ツナグ・ソリューションズ	510,200	1,037.00	529,077,400
	ソウルドアウト	437,400	4,205.00	1,839,267,000
	RPAホールディングス	60,000	14,500.00	870,000,000
	リログループ	2,481,900	3,320.00	8,239,908,000
	共立メンテナンス	2,566,900	4,830.00	12,398,127,000
	カナモト	1,997,100	4,005.00	7,998,385,500
	トランス・コスモス	1,755,200	2,908.00	5,104,121,600
	船井総研ホールディングス	1,613,700	2,604.00	4,202,074,800
	ナック	120,800	1,129.00	136,383,200
	ダイセキ	490,200	3,145.00	1,541,679,000
計	銘柄数:226	412,041,260		740,759,477,940
	組入時価比率:87.9%			90.3%
アメリカドル	SKECHERS USA INC-CL A	200,000	27.93	5,586,000.00
	NEW ORIENTAL EDUCATIO-SP ADR	200,000	74.01	14,802,000.00
	AMAZON.COM INC	63,000	2,003.00	126,189,000.00
	NATIONAL VISION HOLDINGS INC	50,000	45.14	2,257,000.00
	NETFLIX INC	170,000	374.13	63,602,100.00
	ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR	280,000	164.76	46,132,800.00
	SALESFORCE.COM INC	380,000	159.03	60,431,400.00
	TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWRE	100,000	137.99	13,799,000.00
	TENCENT HOLDINGS LTD-UNS ADR	1,200,000	40.84	49,008,000.00
	VISA INC-CLASS A SHARES	700,000	150.09	105,063,000.00
	FACEBOOK INC-CLASS A	600,000	164.46	98,676,000.00
	MICROSOFT CORP	960,000	114.37	109,795,200.00
計	銘柄数:12	4,903,000		695,341,500.00
				(79,213,303,680)
	組入時価比率:9.4%			9.7%
合 計		416,944,260		819,972,781,620
				(79,213,303,680)

(注)小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
(注)合計金額欄の( )内は、外貨建て有価証券に関わるもので、内書であります。
(注)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
②株式以外の有価証券
該当事項はありません。
2.デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等、時価の状況表
該当事項はありません。