有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成25年11月15日-平成26年5月14日)

Jリート・マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

期 別	注記番号	平成25年11月14日現在	平成26年 5月14日現在
科 目		金額	金額
資産の部
流動資産
金銭信託		763,775	259,388
コール・ローン		199,990,175	211,980,031
投資証券		27,754,010,000	39,906,933,700
未収入金		283,445,473	743,909,073
未収配当金		173,933,500	269,432,381
未収利息		268	174
流動資産合計		28,412,143,191	41,132,514,747
資産合計		28,412,143,191	41,132,514,747
負債の部
流動負債
未払金		94,640,916	8,781,202
未払解約金		8,100,000	300,000,000
流動負債合計		102,740,916	308,781,202
負債合計		102,740,916	308,781,202
純資産の部
元本等
元本	*1	15,832,929,743	21,412,892,332
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		12,476,472,532	19,410,841,213
元本等合計		28,309,402,275	40,823,733,545
純資産合計	*2	28,309,402,275	40,823,733,545
負債純資産合計		28,412,143,191	41,132,514,747

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

期 別 項 目	自 平成25年11月15日 至 平成26年 5月14日
1.有価証券の評価基準及び評価方法	投資証券
	移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価に当たっては、金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は第一種金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
2.収益及び費用の計上基準	受取配当金
	原則として、配当落ち日において、その金額が確定している場合には当該金額を、未だ確定していない場合には予想配当金額を計上しております。
	有価証券売買等損益
	約定日基準で計上しております。
3.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	計算期間の取扱い
	当ファンドの計算期間は、円ヘッジソブリン/Jリート インカムオープン(毎月決算型)の特定期間に合わせるため、平成25年11月15日から平成26年 5月14日までとなっております。

(貸借対照表に関する注記)

平成25年11月14日現在				平成26年 5月14日現在
*1.	当該計算期間の末日における受益権の総数			*1.	当該計算期間の末日における受益権の総数
			15,832,929,743口				21,412,892,332口
*2.	当該計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額			*2.	当該計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たりの純資産額	1.7880円			1口当たりの純資産額	1.9065円
		(10,000口当たりの純資産額	17,880円)			(10,000口当たりの純資産額	19,065円)

(金融商品に関する注記)

1.金融商品の状況に関する事項

期 別 項 目	自 平成25年 5月15日 至 平成25年11月14日	自 平成25年11月15日 至 平成26年 5月14日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品を投資対象として運用することを目的としております。	同左
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、主として、売買目的の有価証券を保有しております。保有する有価証券の詳細は、「附属明細表」に記載しております。これらは、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスク及び流動性リスク等を有しております。その他、保有するコール・ローン等の金銭債権及び金銭債務につきましては、信用リスク等を有しております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	当ファンドの委託会社の運用委員会において、運用に関する内規の制定及び改廃、運用ガイドライン等運用のリスク管理に関する事項の決定を行うほか、リスク管理部及びコンプライアンス部において、「運用の指図に関する検証規程」に基づき、投資信託財産の運用の指図について、法令、投資信託協会諸規則、社内規程及び投資信託約款に定める運用の指図に関する事項の遵守状況を確認しております。また、運用分析会議におけるファンドの運用パフォーマンスの分析・検証・評価や、売買分析会議におけるファンドの組入有価証券の評価損率や格付状況、有価証券売買状況や組入状況の報告等により、全社的に投資リスクを把握し管理を行っております。	同左

2.金融商品の時価に関する事項

期 別 項 目	平成25年11月14日現在	平成26年 5月14日現在
1.貸借対照表額、時価及び差額	貸借対照表上の金融商品は原則として全て時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	時価の算定方法は、「重要な会計方針に係る事項に関する注記」に記載しております。この他、コール・ローン等は短期間で決済され、時価は帳簿価格と近似していることから、当該帳簿価格を時価としております。	同左

(その他の注記)

1.元本の移動

平成25年11月14日現在
投資信託財産に係る元本の状況
期首	平成25年 5月15日
期首元本額	11,720,358,991円
期首より平成25年11月14日までの追加設定元本額	4,429,316,216円
期首より平成25年11月14日までの一部解約元本額	316,745,464円
期末元本額	15,832,929,743円
平成25年11月14日現在の元本の内訳(*)
日本Jリートオープン(毎月分配型)	14,397,930,652円
新財産活用ファンド(愛称 子孫繁栄)	9,213,037円
三重県応援ファンド	295,906,064円
福井県応援ファンド	72,510,001円
香川県応援ファンド	343,242,233円
世界9資産分散ファンド(投資比率変動型)	107,846,377円
Jリートファンド(SMA専用)	4,945,698円
円ヘッジソブリン/Jリート インカムオープン(毎月決算型)	601,335,681円
日本Jリートオープン(1年決算型)	-円

平成26年 5月14日現在
投資信託財産に係る元本の状況
期首	平成25年11月15日
期首元本額	15,832,929,743円
期首より平成26年 5月14日までの追加設定元本額	8,355,639,052円
期首より平成26年 5月14日までの一部解約元本額	2,775,676,463円
期末元本額	21,412,892,332円
平成26年 5月14日現在の元本の内訳(*)
日本Jリートオープン(毎月分配型)	20,104,138,416円
新財産活用ファンド(愛称 子孫繁栄)	7,619,116円
三重県応援ファンド	264,166,625円
福井県応援ファンド	68,070,920円
香川県応援ファンド	327,342,268円
世界9資産分散ファンド(投資比率変動型)	66,184,037円
Jリートファンド(SMA専用)	3,865,332円
円ヘッジソブリン/Jリート インカムオープン(毎月決算型)	540,855,111円
日本Jリートオープン(1年決算型)	30,650,507円

*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託毎の元本額

2.有価証券関係

売買目的有価証券の当計算期間の損益に含まれた評価差額

平成25年11月14日現在

(単位:円)

種 類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
投資証券	2,704,252,168
合計	2,704,252,168

平成26年 5月14日現在

(単位:円)

種 類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
投資証券	1,705,610,125
合計	1,705,610,125

3.デリバティブ取引関係

該当事項はありません。



附属明細表

該当事項はありません。

②株式以外の有価証券

種類	通貨	銘柄	単位数	評価額	備考
投資証券	日本円	日本アコモデーションファンド投資法人 投資証券	810	294,840,000
		MIDリート投資法人 投資証券	565	130,741,000
		森ヒルズリート投資法人 投資証券	7,450	1,018,415,000
		野村不動産レジデンシャル投資法人 投資証券	250	139,750,000
		産業ファンド投資法人 投資証券	1,100	961,400,000
		大和ハウスリート投資法人 投資証券	3,000	1,266,000,000
		アドバンス・レジデンス投資法人 投資証券	3,690	864,567,000
		ケネディクス・レジデンシャル投資法人 投資証券	3,180	708,822,000
		アクティビア・プロパティーズ投資法人 投資証券	1,410	1,195,680,000
		GLP投資法人 投資証券	16,520	1,759,380,000
		コンフォリア・レジデンシャル投資法人 投資証券	650	477,750,000
		日本プロロジスリート投資法人 投資証券	10,590	2,293,794,000
		野村不動産マスターファンド投資法人 投資証券	10,790	1,187,979,000
		星野リゾート・リート投資法人 投資証券	246	186,714,000
		イオンリート投資法人 投資証券	4,500	595,350,000
		ヒューリックリート投資法人 投資証券	2,291	332,195,000
		日本ビルファンド投資法人 投資証券	7,235	4,181,830,000
		ジャパンリアルエステイト投資法人 投資証券	6,638	3,664,176,000
		日本リテールファンド投資法人 投資証券	13,840	2,820,592,000
		オリックス不動産投資法人 投資証券	7,849	1,043,132,100
		日本プライムリアルティ投資法人 投資証券	5,435	1,972,905,000
		プレミア投資法人 投資証券	380	147,060,000
		東急リアル・エステート投資法人 投資証券	6,400	860,800,000
		グローバル・ワン不動産投資法人 投資証券	690	218,385,000
		野村不動産オフィスファンド投資法人 投資証券	670	300,495,000
		ユナイテッド・アーバン投資法人 投資証券	12,082	1,873,918,200
		森トラスト総合リート投資法人 投資証券	4,040	640,340,000
		インヴィンシブル投資法人 投資証券	2,660	47,853,400
		フロンティア不動産投資法人 投資証券	2,500	1,330,000,000
		平和不動産リート投資法人 投資証券	1,140	94,164,000
		日本ロジスティクスファンド投資法人 投資証券	5,725	1,287,552,500
		福岡リート投資法人 投資証券	1,445	237,124,500
		ケネディクス・オフィス投資法人 投資証券	2,425	1,207,650,000
		積水ハウス・SI 投資法人 投資証券	1,195	117,827,000
		いちご不動産投資法人 投資証券	870	53,418,000
		大和証券オフィス投資法人 投資証券	2,770	1,412,700,000
		阪急リート投資法人 投資証券	190	105,450,000
		スターツプロシード投資法人 投資証券	116	19,488,000
		トップリート投資法人 投資証券	500	225,000,000
		大和ハウス・レジデンシャル投資法人 投資証券	455	193,375,000
		ジャパン・ホテル・リート投資法人 投資証券	22,093	1,020,696,600
		日本賃貸住宅投資法人 投資証券	1,040	66,248,000
		ジャパンエクセレント投資法人 投資証券	9,922	1,351,376,400
	計	銘柄数:43	187,347	39,906,933,700
		組入時価比率:97.8%		100.0%
	合計			39,906,933,700

(注)1.比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の各合計金額に対する比率であります。

2.デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等、時価の状況表


該当事項はありません。