有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成29年5月16日-平成29年11月14日)

Jリート・マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

期 別	注記番号	平成29年 5月15日現在	平成29年11月14日現在
科 目		金額	金額
資産の部
流動資産
金銭信託		18,109,912	8,738,983
コール・ローン		155,110,299	114,382,375
投資証券		21,715,314,650	17,633,713,600
未収入金		56,719,073	389,223,216
未収配当金		254,136,868	188,148,525
流動資産合計		22,199,390,802	18,334,206,699
資産合計		22,199,390,802	18,334,206,699
負債の部
流動負債
未払金		11,740,488	190,817,916
未払解約金		2,000,000	100,000,000
未払利息		199	193
その他未払費用		2,785	5,597
流動負債合計		13,743,472	290,823,706
負債合計		13,743,472	290,823,706
純資産の部
元本等
元本	*1	8,857,526,902	7,570,701,127
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		13,328,120,428	10,472,681,866
元本等合計		22,185,647,330	18,043,382,993
純資産合計	*2	22,185,647,330	18,043,382,993
負債純資産合計		22,199,390,802	18,334,206,699

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

期 別 項 目	自 平成29年 5月16日 至 平成29年11月14日
1.有価証券の評価基準及び評価方法	投資証券
	移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価に当たっては、金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は第一種金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
2.収益及び費用の計上基準	受取配当金
	原則として、配当落ち日において、その金額が確定している場合には当該金額を、未だ確定していない場合には予想配当金額を計上しております。
	有価証券売買等損益
	約定日基準で計上しております。
3.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	計算期間の取扱い
	当ファンドの計算期間は、円ヘッジソブリン/Jリート インカムオープン(毎月決算型)の特定期間に合わせるため、平成29年 5月16日から平成29年11月14日までとなっております。

(貸借対照表に関する注記)

平成29年 5月15日現在				平成29年11月14日現在
*1.	当該計算期間の末日における受益権の総数			*1.	当該計算期間の末日における受益権の総数
			8,857,526,902口				7,570,701,127口
*2.	当該計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額			*2.	当該計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たりの純資産額	2.5047円			1口当たりの純資産額	2.3833円
		(10,000口当たりの純資産額	25,047円)			(10,000口当たりの純資産額	23,833円)

(金融商品に関する注記)

1.金融商品の状況に関する事項

期 別 項 目	自 平成28年11月15日 至 平成29年 5月15日	自 平成29年 5月16日 至 平成29年11月14日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品を投資対象として運用することを目的としております。	同左
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが運用する主な有価証券は、売買目的の有価証券であります。保有する有価証券の詳細は、「附属明細表」に記載しております。当該有価証券を保有した際の主要なリスクは、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスク及び流動性リスク等です。その他、保有するコール・ローン等の金銭債権及び金銭債務につきましては、信用リスク等を有しております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	当ファンドの委託会社の運用委員会において、運用に関する内規の制定及び改廃、運用ガイドライン等運用のリスク管理に関する事項の決定を行うほか、リスク管理部及びコンプライアンス部において、「運用の指図に関する検証規程」に基づき、投資信託財産の運用の指図について、法令、投資信託協会諸規則、社内規程及び投資信託約款に定める運用の指図に関する事項の遵守状況を確認しております。また、運用分析会議におけるファンドの運用パフォーマンスの分析・検証・評価や、売買分析会議におけるファンドの組入有価証券の評価損率や格付状況、有価証券売買状況や組入状況の報告等により、全社的に投資リスクを把握し管理を行っております。	同左

2.金融商品の時価に関する事項

期 別 項 目	平成29年 5月15日現在	平成29年11月14日現在
1.貸借対照表額、時価及び差額	貸借対照表上の金融商品は原則として全て時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	時価の算定方法は、「重要な会計方針に係る事項に関する注記」に記載しております。この他、コール・ローン等は短期間で決済され、時価は帳簿価格と近似していることから、当該帳簿価格を時価としております。	同左

(その他の注記)

1.元本の移動

平成29年 5月15日現在
投資信託財産に係る元本の状況
期首	平成28年11月15日
期首元本額	9,687,469,737円
期首より平成29年 5月15日までの追加設定元本額	233,360,509円
期首より平成29年 5月15日までの一部解約元本額	1,063,303,344円
期末元本額	8,857,526,902円
平成29年 5月15日現在の元本の内訳(*)
日本Jリートオープン(毎月分配型)	7,855,782,444円
三重県応援ファンド	179,994,268円
福井県応援ファンド	95,310,844円
香川県応援ファンド	226,771,189円
世界9資産分散ファンド(投資比率変動型)	23,624,225円
円ヘッジソブリン/Jリート インカムオープン(毎月決算型)	266,499,959円
日本Jリートオープン(1年決算型)	85,204,940円
ラップ・アプローチ(安定コース)	15,622,578円
ラップ・アプローチ(安定成長コース)	26,905,025円
ラップ・アプローチ(成長コース)	81,341,052円
DC日本Jリートオープン	470,378円

平成29年11月14日現在
投資信託財産に係る元本の状況
期首	平成29年 5月16日
期首元本額	8,857,526,902円
期首より平成29年11月14日までの追加設定元本額	68,225,297円
期首より平成29年11月14日までの一部解約元本額	1,355,051,072円
期末元本額	7,570,701,127円
平成29年11月14日現在の元本の内訳(*)
日本Jリートオープン(毎月分配型)	6,559,709,219円
三重県応援ファンド	194,433,854円
福井県応援ファンド	124,765,372円
香川県応援ファンド	226,771,189円
世界9資産分散ファンド(投資比率変動型)	25,701,851円
円ヘッジソブリン/Jリート インカムオープン(毎月決算型)	233,560,597円
日本Jリートオープン(1年決算型)	87,646,691円
ラップ・アプローチ(安定コース)	16,050,822円
ラップ・アプローチ(安定成長コース)	25,323,620円
ラップ・アプローチ(成長コース)	76,193,921円
DC日本Jリートオープン	543,991円

*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託毎の元本額

2.有価証券関係

売買目的有価証券の当計算期間の損益に含まれた評価差額

平成29年 5月15日現在

(単位:円)

種 類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
投資証券	268,466,100
合計	268,466,100

平成29年11月14日現在

(単位:円)

種 類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
投資証券	△932,301,601
合計	△932,301,601

3.デリバティブ取引関係

該当事項はありません。



附属明細表

該当事項はありません。

②株式以外の有価証券

種類	通貨	銘柄	単位数	評価額	備考
投資証券	日本円	日本アコモデーションファンド投資法人 投資証券	703	311,077,500
		MCUBS MidCity投資法人 投資証券	1,283	480,483,500
		森ヒルズリート投資法人 投資証券	2,926	385,939,400
		産業ファンド投資法人 投資証券	448	205,856,000
		アドバンス・レジデンス投資法人 投資証券	1,957	518,409,300
		ケネディクス・レジデンシャル投資法人 投資証券	579	173,294,700
		アクティビア・プロパティーズ投資法人 投資証券	1,063	476,755,500
		GLP投資法人 投資証券	3,532	398,409,600
		コンフォリア・レジデンシャル投資法人 投資証券	1,003	233,097,200
		日本プロロジスリート投資法人 投資証券	2,762	652,936,800
		星野リゾート・リート投資法人 投資証券	281	155,112,000
		Oneリート投資法人 投資証券	1,258	305,819,800
		イオンリート投資法人 投資証券	2,395	274,946,000
		ヒューリックリート投資法人 投資証券	2,141	341,489,500
		日本リート投資法人 投資証券	1,241	408,909,500
		インベスコ・オフィス・ジェイリート投資法人 投資証券	3,131	339,400,400
		積水ハウス・リート投資法人 投資証券	1,826	228,432,600
		トーセイ・リート投資法人 投資証券	991	104,451,400
		ケネディクス商業リート投資法人 投資証券	936	214,063,200
		ヘルスケア&メディカル投資法人 投資証券	632	66,360,000
		野村不動産マスターファンド投資法人 投資証券	6,021	826,683,300
		いちごホテルリート投資法人 投資証券	374	43,122,200
		ラサールロジポート投資法人 投資証券	3,673	409,539,500
		マリモ地方創生リート投資法人 投資証券	350	37,800,000
		三井不動産ロジスティクスパーク投資法人 投資証券	1,008	331,128,000
		大江戸温泉リート投資法人 投資証券	3,046	278,099,800
		投資法人みらい 投資証券	515	87,756,000
		森トラスト・ホテルリート投資法人 投資証券	314	42,421,400
		三菱地所物流リート投資法人 投資証券	681	188,024,100
		日本ビルファンド投資法人 投資証券	2,238	1,199,568,000
		ジャパンリアルエステイト投資法人 投資証券	2,086	1,093,064,000
		日本リテールファンド投資法人 投資証券	4,331	856,238,700
		オリックス不動産投資法人 投資証券	4,470	689,274,000
		日本プライムリアルティ投資法人 投資証券	1,218	442,134,000
		プレミア投資法人 投資証券	1,119	111,788,100
		ユナイテッド・アーバン投資法人 投資証券	5,743	918,305,700
		森トラスト総合リート投資法人 投資証券	1,943	309,519,900
		インヴィンシブル投資法人 投資証券	5,970	279,993,000
		平和不動産リート投資法人 投資証券	3,227	296,561,300
		ケネディクス・オフィス投資法人 投資証券	574	341,530,000
		積水ハウス・レジデンシャル投資法人 投資証券	1,695	185,263,500
		いちごオフィスリート投資法人 投資証券	1,940	147,634,000
		大和証券オフィス投資法人 投資証券	822	457,032,000
		スターツプロシード投資法人 投資証券	134	22,110,000
		大和ハウスリート投資法人 投資証券	2,489	645,646,600
		ジャパン・ホテル・リート投資法人 投資証券	5,781	439,934,100
		日本賃貸住宅投資法人 投資証券	4,851	385,654,500
		ジャパンエクセレント投資法人 投資証券	2,217	292,644,000
	計	銘柄数:48	99,918	17,633,713,600
		組入時価比率:97.7%		100.0%
	合計			17,633,713,600

(注)1.比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の各合計金額に対する比率であります。

2.デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等、時価の状況表


該当事項はありません。