有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成28年11月15日-平成29年5月15日)

Jリート・マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

期 別	注記番号	平成28年11月14日現在	平成29年 5月15日現在
科 目		金額	金額
資産の部
流動資産
金銭信託		58,208,920	18,109,912
コール・ローン		237,445,740	155,110,299
投資証券		22,673,067,500	21,715,314,650
未収入金		93,882,277	56,719,073
未収配当金		218,565,464	254,136,868
流動資産合計		23,281,169,901	22,199,390,802
資産合計		23,281,169,901	22,199,390,802
負債の部
流動負債
未払金		40,877,098	11,740,488
未払解約金		-	2,000,000
未払利息		365	199
その他未払費用		7,427	2,785
流動負債合計		40,884,890	13,743,472
負債合計		40,884,890	13,743,472
純資産の部
元本等
元本	*1	9,687,469,737	8,857,526,902
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		13,552,815,274	13,328,120,428
元本等合計		23,240,285,011	22,185,647,330
純資産合計	*2	23,240,285,011	22,185,647,330
負債純資産合計		23,281,169,901	22,199,390,802

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

期 別 項 目	自 平成28年11月15日 至 平成29年 5月15日
1.有価証券の評価基準及び評価方法	投資証券
	移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価に当たっては、金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は第一種金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
2.収益及び費用の計上基準	受取配当金
	原則として、配当落ち日において、その金額が確定している場合には当該金額を、未だ確定していない場合には予想配当金額を計上しております。
	有価証券売買等損益
	約定日基準で計上しております。
3.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	計算期間の取扱い
	当ファンドの計算期間は、円ヘッジソブリン/Jリート インカムオープン(毎月決算型)の特定期間に合わせるため、平成28年11月15日から平成29年 5月15日までとなっております。

(貸借対照表に関する注記)

平成28年11月14日現在				平成29年 5月15日現在
*1.	当該計算期間の末日における受益権の総数			*1.	当該計算期間の末日における受益権の総数
			9,687,469,737口				8,857,526,902口
*2.	当該計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額			*2.	当該計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たりの純資産額	2.3990円			1口当たりの純資産額	2.5047円
		(10,000口当たりの純資産額	23,990円)			(10,000口当たりの純資産額	25,047円)

(金融商品に関する注記)

1.金融商品の状況に関する事項

期 別 項 目	自 平成28年 5月17日 至 平成28年11月14日	自 平成28年11月15日 至 平成29年 5月15日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品を投資対象として運用することを目的としております。	同左
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、主として、売買目的の有価証券を保有しております。保有する有価証券の詳細は、「附属明細表」に記載しております。これらは、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスク及び流動性リスク等を有しております。その他、保有するコール・ローン等の金銭債権及び金銭債務につきましては、信用リスク等を有しております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	当ファンドの委託会社の運用委員会において、運用に関する内規の制定及び改廃、運用ガイドライン等運用のリスク管理に関する事項の決定を行うほか、リスク管理部及びコンプライアンス部において、「運用の指図に関する検証規程」に基づき、投資信託財産の運用の指図について、法令、投資信託協会諸規則、社内規程及び投資信託約款に定める運用の指図に関する事項の遵守状況を確認しております。また、運用分析会議におけるファンドの運用パフォーマンスの分析・検証・評価や、売買分析会議におけるファンドの組入有価証券の評価損率や格付状況、有価証券売買状況や組入状況の報告等により、全社的に投資リスクを把握し管理を行っております。	同左

2.金融商品の時価に関する事項

期 別 項 目	平成28年11月14日現在	平成29年 5月15日現在
1.貸借対照表額、時価及び差額	貸借対照表上の金融商品は原則として全て時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	時価の算定方法は、「重要な会計方針に係る事項に関する注記」に記載しております。この他、コール・ローン等は短期間で決済され、時価は帳簿価格と近似していることから、当該帳簿価格を時価としております。	同左

(その他の注記)

1.元本の移動

平成28年11月14日現在
投資信託財産に係る元本の状況
期首	平成28年 5月17日
期首元本額	8,945,834,922円
期首より平成28年11月14日までの追加設定元本額	1,064,602,176円
期首より平成28年11月14日までの一部解約元本額	322,967,361円
期末元本額	9,687,469,737円
平成28年11月14日現在の元本の内訳(*)
日本Jリートオープン(毎月分配型)	8,644,532,259円
三重県応援ファンド	176,795,675円
福井県応援ファンド	75,810,290円
香川県応援ファンド	225,869,125円
世界9資産分散ファンド(投資比率変動型)	27,927,656円
円ヘッジソブリン/Jリート インカムオープン(毎月決算型)	298,157,629円
日本Jリートオープン(1年決算型)	97,521,972円
ラップ・アプローチ(安定コース)	17,984,082円
ラップ・アプローチ(安定成長コース)	27,674,321円
ラップ・アプローチ(成長コース)	94,812,097円
DC日本Jリートオープン	384,631円

平成29年 5月15日現在
投資信託財産に係る元本の状況
期首	平成28年11月15日
期首元本額	9,687,469,737円
期首より平成29年 5月15日までの追加設定元本額	233,360,509円
期首より平成29年 5月15日までの一部解約元本額	1,063,303,344円
期末元本額	8,857,526,902円
平成29年 5月15日現在の元本の内訳(*)
日本Jリートオープン(毎月分配型)	7,855,782,444円
三重県応援ファンド	179,994,268円
福井県応援ファンド	95,310,844円
香川県応援ファンド	226,771,189円
世界9資産分散ファンド(投資比率変動型)	23,624,225円
円ヘッジソブリン/Jリート インカムオープン(毎月決算型)	266,499,959円
日本Jリートオープン(1年決算型)	85,204,940円
ラップ・アプローチ(安定コース)	15,622,578円
ラップ・アプローチ(安定成長コース)	26,905,025円
ラップ・アプローチ(成長コース)	81,341,052円
DC日本Jリートオープン	470,378円

*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託毎の元本額

2.有価証券関係

売買目的有価証券の当計算期間の損益に含まれた評価差額

平成28年11月14日現在

(単位:円)

種 類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
投資証券	△595,469,850
合計	△595,469,850

平成29年 5月15日現在

(単位:円)

種 類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
投資証券	268,466,100
合計	268,466,100

3.デリバティブ取引関係

該当事項はありません。



附属明細表

該当事項はありません。

②株式以外の有価証券

種類	通貨	銘柄	単位数	評価額	備考
投資証券	日本円	日本アコモデーションファンド投資法人 投資証券	628	302,382,000
		MCUBS MidCity投資法人 投資証券	1,083	368,220,000
		森ヒルズリート投資法人 投資証券	2,056	294,830,400
		産業ファンド投資法人 投資証券	148	73,556,000
		アドバンス・レジデンス投資法人 投資証券	1,647	487,676,700
		ケネディクス・レジデンシャル投資法人 投資証券	1,091	316,935,500
		アクティビア・プロパティーズ投資法人 投資証券	974	518,168,000
		GLP投資法人 投資証券	8,022	1,022,002,800
		コンフォリア・レジデンシャル投資法人 投資証券	2,225	563,147,500
		日本プロロジスリート投資法人 投資証券	2,683	645,261,500
		星野リゾート・リート投資法人 投資証券	428	241,820,000
		イオンリート投資法人 投資証券	4,517	554,687,600
		ヒューリックリート投資法人 投資証券	3,127	563,485,400
		日本リート投資法人 投資証券	2,350	683,380,000
		インベスコ・オフィス・ジェイリート投資法人 投資証券	5,545	555,054,500
		積水ハウス・リート投資法人 投資証券	2,669	379,264,900
		トーセイ・リート投資法人 投資証券	1,426	150,015,200
		ケネディクス商業リート投資法人 投資証券	2,751	677,571,300
		ヘルスケア&メディカル投資法人 投資証券	432	42,465,600
		野村不動産マスターファンド投資法人 投資証券	7,602	1,264,972,800
		いちごホテルリート投資法人 投資証券	374	41,401,800
		ラサールロジポート投資法人 投資証券	5,569	600,895,100
		三井不動産ロジスティクスパーク投資法人 投資証券	306	100,521,000
		大江戸温泉リート投資法人 投資証券	3,126	283,840,800
		森トラスト・ホテルリート投資法人 投資証券	14	2,101,400
		日本ビルファンド投資法人 投資証券	2,615	1,602,995,000
		ジャパンリアルエステイト投資法人 投資証券	2,355	1,417,710,000
		日本リテールファンド投資法人 投資証券	4,988	1,081,897,200
		オリックス不動産投資法人 投資証券	4,885	872,461,000
		日本プライムリアルティ投資法人 投資証券	918	390,609,000
		プレミア投資法人 投資証券	1,679	204,334,300
		ユナイテッド・アーバン投資法人 投資証券	5,493	918,978,900
		森トラスト総合リート投資法人 投資証券	143	25,382,500
		インヴィンシブル投資法人 投資証券	7,057	330,620,450
		平和不動産リート投資法人 投資証券	5,086	434,853,000
		ケネディクス・オフィス投資法人 投資証券	765	485,010,000
		積水ハウス・SI レジデンシャル投資法人 投資証券	3,258	385,421,400
		いちごオフィスリート投資法人 投資証券	100	6,650,000
		大和証券オフィス投資法人 投資証券	816	465,120,000
		スターツプロシード投資法人 投資証券	134	19,403,200
		大和ハウスリート投資法人 投資証券	2,635	746,232,000
		ジャパン・ホテル・リート投資法人 投資証券	8,527	647,199,300
		日本賃貸住宅投資法人 投資証券	7,077	571,821,600
		ジャパンエクセレント投資法人 投資証券	2,815	374,958,000
	計	銘柄数:44	122,139	21,715,314,650
		組入時価比率:97.9%		100.0%
	合計			21,715,314,650

(注)1.比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の各合計金額に対する比率であります。

2.デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等、時価の状況表


該当事項はありません。