有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和1年5月15日-令和1年11月14日)

Jリート・マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

期 別	注記番号	2019年 5月14日現在	2019年11月14日現在
科 目		金額	金額
資産の部
流動資産
金銭信託		7,381,185	18,370,572
コール・ローン		122,459,675	318,487,234
投資証券		16,105,386,700	17,331,096,460
未収配当金		159,316,612	138,653,545
流動資産合計		16,394,544,172	17,806,607,811
資産合計		16,394,544,172	17,806,607,811
負債の部
流動負債
未払解約金		9,000,000	-
未払利息		115	610
その他未払費用		4,819	6,974
流動負債合計		9,004,934	7,584
負債合計		9,004,934	7,584
純資産の部
元本等
元本	*1	5,560,562,967	5,356,813,332
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		10,824,976,271	12,449,786,895
元本等合計		16,385,539,238	17,806,600,227
純資産合計	*2	16,385,539,238	17,806,600,227
負債純資産合計		16,394,544,172	17,806,607,811

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

期 別 項 目	自 2019年 5月15日 至 2019年11月14日
1.有価証券の評価基準及び評価方法	投資証券
	移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価に当たっては、金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は第一種金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
2.収益及び費用の計上基準	受取配当金
	原則として、配当落ち日において、その金額が確定している場合には当該金額を、未だ確定していない場合には予想配当金額を計上しております。
	有価証券売買等損益
	約定日基準で計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

2019年 5月14日現在				2019年11月14日現在
*1.	当該計算期間の末日における受益権の総数			*1.	当該計算期間の末日における受益権の総数
			5,560,562,967口				5,356,813,332口
*2.	当該計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額			*2.	当該計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たりの純資産額	2.9467円			1口当たりの純資産額	3.3241円
		(10,000口当たりの純資産額	29,467円)			(10,000口当たりの純資産額	33,241円)

(金融商品に関する注記)

1.金融商品の状況に関する事項

期 別 項 目	自 2018年11月15日 至 2019年 5月14日	自 2019年 5月15日 至 2019年11月14日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品を投資対象として運用することを目的としております。	同左
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが運用する主な有価証券は、売買目的の有価証券であります。保有する有価証券の詳細は、「附属明細表」に記載しております。当該有価証券を保有した際の主要なリスクは、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスク及び流動性リスク等です。その他、保有するコール・ローン等の金銭債権及び金銭債務につきましては、信用リスク等を有しております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	当ファンドの委託会社の運用委員会において、運用に関する内規の制定及び改廃、運用ガイドライン等運用のリスク管理に関する事項の決定を行うほか、リスク管理部及びコンプライアンス部において、「運用の指図に関する検証規程」に基づき、投資信託財産の運用の指図について、法令、投資信託協会諸規則、社内規程及び投資信託約款に定める運用の指図に関する事項の遵守状況を確認しております。また、運用分析会議におけるファンドの運用パフォーマンスの分析・検証・評価や、売買分析会議におけるファンドの組入有価証券の評価損率や格付状況、有価証券売買状況や組入状況の報告等により、全社的に投資リスクを把握し管理を行っております。	同左

2.金融商品の時価等に関する事項

期 別 項 目	2019年 5月14日現在	2019年11月14日現在
1.貸借対照表額、時価及び差額	貸借対照表上の金融商品は原則として全て時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	時価の算定方法は、「重要な会計方針に係る事項に関する注記」に記載しております。この他、コール・ローン等は短期間で決済され、時価は帳簿価格と近似していることから、当該帳簿価格を時価としております。	同左

(その他の注記)

1.元本の移動

2019年 5月14日現在
投資信託財産に係る元本の状況
期首	2018年11月15日
期首元本額	6,214,658,693円
期首より2019年 5月14日までの追加設定元本額	36,326,901円
期首より2019年 5月14日までの一部解約元本額	690,422,627円
期末元本額	5,560,562,967円
2019年 5月14日現在の元本の内訳(*)
日本Jリートオープン(毎月分配型)	4,617,978,675円
三重県応援ファンド	150,296,410円
福井県応援ファンド	127,817,347円
香川県応援ファンド	205,156,628円
世界9資産分散ファンド(投資比率変動型)	15,123,484円
円ヘッジソブリン/Jリート インカムオープン(毎月決算型)	179,987,249円
日本Jリートオープン(1年決算型)	62,433,859円
ラップ・アプローチ(安定コース)	7,631,261円
ラップ・アプローチ(安定成長コース)	13,078,108円
ラップ・アプローチ(成長コース)	31,915,016円
DC日本Jリートオープン	1,191,081円
くまもと未来応援ファンド	147,953,849円
リスク抑制型・4資産バランスファンド	-円

2019年11月14日現在
投資信託財産に係る元本の状況
期首	2019年 5月15日
期首元本額	5,560,562,967円
期首より2019年11月14日までの追加設定元本額	382,612,770円
期首より2019年11月14日までの一部解約元本額	586,362,405円
期末元本額	5,356,813,332円
2019年11月14日現在の元本の内訳(*)
日本Jリートオープン(毎月分配型)	4,448,967,669円
三重県応援ファンド	128,863,071円
福井県応援ファンド	125,850,317円
香川県応援ファンド	164,582,149円
世界9資産分散ファンド(投資比率変動型)	15,352,550円
円ヘッジソブリン/Jリート インカムオープン(毎月決算型)	144,237,709円
日本Jリートオープン(1年決算型)	96,240,915円
ラップ・アプローチ(安定コース)	5,941,058円
ラップ・アプローチ(安定成長コース)	10,099,252円
ラップ・アプローチ(成長コース)	23,038,359円
DC日本Jリートオープン	1,729,598円
くまもと未来応援ファンド	107,595,074円
リスク抑制型・4資産バランスファンド	84,315,611円

*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託毎の元本額

2.有価証券関係

売買目的有価証券の当計算期間の損益に含まれた評価差額

2019年 5月14日現在

(単位:円)

種 類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
投資証券	775,548,698
合計	775,548,698

2019年11月14日現在

(単位:円)

種 類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
投資証券	1,312,974,450
合計	1,312,974,450

3.デリバティブ取引関係
該当事項はありません。


附属明細表

1.有価証券明細表 ①株式

該当事項はありません。

②株式以外の有価証券

種類	通貨	銘柄	単位数	評価額	備考
投資証券	日本円	サンケイリアルエステート投資法人 投資証券	1,765	209,329,000
		日本アコモデーションファンド投資法人 投資証券	516	340,044,000
		MCUBS MidCity投資法人 投資証券	1,647	189,569,700
		森ヒルズリート投資法人 投資証券	1,249	212,330,000
		産業ファンド投資法人 投資証券	1,909	313,266,900
		アドバンス・レジデンス投資法人 投資証券	1,298	441,969,000
		ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投資法人 投資証券	1,168	236,286,400
		アクティビア・プロパティーズ投資法人 投資証券	558	309,690,000
		GLP投資法人 投資証券	2,132	283,769,200
		コンフォリア・レジデンシャル投資法人 投資証券	963	327,901,500
		日本プロロジスリート投資法人 投資証券	1,485	425,304,000
		星野リゾート・リート投資法人 投資証券	593	330,894,000
		イオンリート投資法人 投資証券	2,281	326,411,100
		ヒューリックリート投資法人 投資証券	1,165	229,971,000
		日本リート投資法人 投資証券	356	167,320,000
		インベスコ・オフィス・ジェイリート投資法人 投資証券	4,114	80,593,260
		日本ヘルスケア投資法人 投資証券	150	29,130,000
		積水ハウス・リート投資法人 投資証券	4,153	382,076,000
		トーセイ・リート投資法人 投資証券	291	37,218,900
		ケネディクス商業リート投資法人 投資証券	444	119,658,000
		ヘルスケア&メディカル投資法人 投資証券	182	23,186,800
		野村不動産マスターファンド投資法人 投資証券	5,426	1,037,451,200
		いちごホテルリート投資法人 投資証券	276	35,493,600
		ラサールロジポート投資法人 投資証券	1,710	264,366,000
		マリモ地方創生リート投資法人 投資証券	133	16,718,100
		三井不動産ロジスティクスパーク投資法人 投資証券	412	176,748,000
		大江戸温泉リート投資法人 投資証券	1,316	124,493,600
		投資法人みらい 投資証券	860	48,848,000
		森トラスト・ホテルリート投資法人 投資証券	1,263	172,273,200
		三菱地所物流リート投資法人 投資証券	491	167,185,500
		ザイマックス・リート投資法人 投資証券	880	111,232,000
		伊藤忠アドバンス・ロジスティクス投資法人 投資証券	733	82,022,700
		日本ビルファンド投資法人 投資証券	1,333	1,042,406,000
		ジャパンリアルエステイト投資法人 投資証券	1,632	1,137,504,000
		日本リテールファンド投資法人 投資証券	2,970	712,800,000
		オリックス不動産投資法人 投資証券	3,100	711,450,000
		日本プライムリアルティ投資法人 投資証券	719	345,120,000
		プレミア投資法人 投資証券	1,835	279,287,000
		東急リアル・エステート投資法人 投資証券	1,797	353,290,200
		グローバル・ワン不動産投資法人 投資証券	2,219	299,121,200
		ユナイテッド・アーバン投資法人 投資証券	3,394	714,776,400
		森トラスト総合リート投資法人 投資証券	471	88,077,000
		インヴィンシブル投資法人 投資証券	4,062	253,468,800
		フロンティア不動産投資法人 投資証券	654	308,361,000
		平和不動産リート投資法人 投資証券	1,846	249,210,000
		日本ロジスティクスファンド投資法人 投資証券	1,450	385,120,000
		福岡リート投資法人 投資証券	1,103	197,216,400
		ケネディクス・オフィス投資法人 投資証券	661	530,783,000
		大和証券オフィス投資法人 投資証券	646	523,260,000
		阪急阪神リート投資法人 投資証券	510	86,292,000
		スターツプロシード投資法人 投資証券	265	51,675,000
		大和ハウスリート投資法人 投資証券	2,325	681,690,000
		ジャパン・ホテル・リート投資法人 投資証券	6,658	567,261,600
		日本賃貸住宅投資法人 投資証券	2,142	207,345,600
		ジャパンエクセレント投資法人 投資証券	2,007	352,830,600
	計	銘柄数:55	85,718	17,331,096,460
		組入時価比率:97.3%		100.0%
	合計			17,331,096,460

(注)1.比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の各合計金額に対する比率であります。

2.デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等、時価の状況表

該当事項はありません。