純資産

有報情報

#1 その他の手数料等（連結）

・信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用、受託会社の立替えた立替金の利息、借入を行う場合の借入金の利息および借入れに関する品借料は、受益者の負担とし、信託財産中から支弁します。
・信託財産に係る監査費用(消費税等相当額を含みます。)は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に一定率を乗じて得た額とし、信託財産中から支弁します。支弁時期は信託報酬と同様です。
・信託財産(投資している投資信託を含みます。)の組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料等(消費税等相当額を含みます。)、先物取引・オプション取引等に要する費用および外貨建資産の保管等に要する費用についても信託財産が負担するものとします。

2018/04/13 9:48

#2 ファンドの目的及び基本的性格（連結）

(1)【ファンドの目的及び基本的性格】
当ファンドは、信託財産の1口当たりの純資産額の変動率を対象指数(S&P/JPX リスク・コントロール指数(10%))の値の変動率に一致させることを目的として運用を行います。
信託金の限度額は、1兆円です。

2018/04/13 9:48

#3 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

平成30年 1月31日現在における委託会社の運用する証券投資信託は以下の通りです。(親投資信託を除きます。)

商品分類	本 数	純資産総額
	(本)	(百万円)
追加型株式投資信託	842	12,086,050
追加型公社債投資信託	16	1,443,011
単位型株式投資信託	54	324,608
単位型公社債投資信託	1	6,323
合 計	913	13,859,992

なお、純資産総額の金額については、百万円未満の端数を四捨五入して記載しておりますので、表中の個々の数字の合計と合計欄の数字とは一致しないことがあります。

2018/04/13 9:48

#4 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】
・信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に、年0.2268%(税抜0.21%)以内の率を乗じて得た額とします。
100口当たりの信託報酬:保有期間中の平均基準価額×信託報酬率×(保有日数/365)

2018/04/13 9:48

#5 投資制限（連結）

a.委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、公社債の借入れの指図をすることができます。なお、当該公社債の借入れを行うにあたり担保の提供が必要と認めたときは、担保の提供の指図を行うものとします。
b.a.の指図は、当該借入れに係る公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内とします。
c.信託財産の一部解約等の事由により、b.の借入れに係る公社債の時価総額が信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する借り入れた公社債の一部を返還するための指図をするものとします。

2018/04/13 9:48

#6 投資対象（連結）

4.手形割引市場において売買される手形
<投資信託証券の概要>

ファンド名	MUAMトピックスリスクコントロール(10%)インデックスファンド(FOFs用)(適格機関投資家限定)
投資態度	TOPIXマザーファンド受益証券およびマネー・マーケット・マザーファンド受益証券への投資を通じて、わが国の株式ならびにわが国の短期公社債等に実質的な投資を行い、S&P/JPX リスク・コントロール指数(10%)に連動する投資成果をめざして運用を行います。TOPIXマザーファンド受益証券の組入比率は、対象インデックスにおける株式の比率に応じて決定します。なお、対象インデックスにおける現金部分については、その比率に応じて、原則としてマネー・マーケット・マザーファンド受益証券ならびにコール・ローン等の短期金融商品に投資を行います。対象インデックスとの連動を維持するため、株価指数先物取引等を利用する場合があります。市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。
投資制限	①株式への実質投資割合に制限を設けません。②新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の20%以下とします。③投資信託証券(上場投資信託証券を除きます。)への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。④同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。⑤外貨建資産へ投資は行いません。⑥有価証券先物取引等を行うことができます。⑦スワップ取引は効率的な運用に資するため行うことができます。
信託報酬	純資産総額の年0.0324%(税込)
申込手数料	ありません。

ファンド名	TOPIXマザーファンド
投資対象	東京証券取引所第一部に上場されている株式を主要投資対象とします。
投資態度	主として対象インデックスに採用されている株式に投資を行い、信託財産の1口当たりの純資産額の変動率を対象インデックスの変動率に一致させることを目的とした運用を行います。対象インデックスからカイ離するリスクと運用コストの極小化を目的として、定量的なリスク管理に基づいたポートフォリオ構築と適切な売買執行を行います。株式の実質投資比率(組入現物株式の時価総額に株価指数先物取引等の買建額を加算し、または株価指数先物取引等の売建額を控除した額の信託財産の純資産総額に対する割合をいいます。)は原則として高位を維持します。ただし、対象インデックスとの連動を維持するため、実質投資比率を引き下げる、あるいは実質投資比率を100%以上に引き上げる運用指図を行うことがあります。なお、市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。
投資制限	①株式への投資割合に制限を設けません。②新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の20%以下とします。③投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。④同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。⑤外貨建資産への投資は行いません。⑥有価証券先物取引等を行うことができます。⑦スワップ取引を行うことができます。⑧デリバティブ取引(法人税法第61条の5に定めるものをいいます。)は、価格変動リスクおよび金利変動リスクを回避する目的ならびに投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的以外には利用しません。
信託報酬	ありません。

ファンド名	マネープールファンド(FOFs用)(適格機関投資家限定)
投資態度	マネー・マーケット・マザーファンド受益証券への投資を通じて、わが国の公社債等に実質的な投資を行い、利子等収益の確保を図ります。なお、わが国の公社債等に直接投資することがあります。市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。
投資制限	①株式への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。②新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。③投資信託証券(上場投資信託証券を除きます。)への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。④同一銘柄の株式への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。⑤同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。⑥同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。⑦外貨建資産への投資は行いません。⑧有価証券先物取引等を行うことができます。⑨スワップ取引は効率的な運用に資するため行うことができます。⑩金利先渡取引は効率的な運用に資するため行うことができます。
信託報酬	純資産総額の年0.0324%(税込)
申込手数料	ありません。

2018/04/13 9:48

#7 投資方針（連結）

投資方針】
信託財産の1口当たりの純資産額の変動率を対象指数(S&P/JPX リスク・コントロール指数(10%))の変動率に一致させることを目的として、別に定める投資信託証券(投資信託および外国投資信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものをいいます。)ならびに投資証券および外国投資証券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。)をいいます。)に対する投資として運用を行います。
当ファンドの運用目標を達成するため、投資対象ファンドの具体的な投資先を重視し、「MUAMトピックスリスクコントロール(10%)インデックスファンド(FOFs用)(適格機関投資家限定)」を選定しました。

2018/04/13 9:48

#8 投資有価証券の主要銘柄（連結）

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
b全銘柄の種類/業種別投資比率

2018/04/13 9:48

#9 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

			平成30年1月31日現在
	コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	1,445,826	0.19
	純資産総額		750,789,731	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2018/04/13 9:48

#10 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

	評価・換算差額等			純資産合計
	その他有価証券評価差額金	繰延ヘッジ損益	評価・換算差額等合計
当期首残高	2,300,727	―	2,300,727	60,390,967
当期変動額
剰余金の配当				△4,107,643
当期純利益				12,660,003
合併による増加	903,495	△148,745	754,749	45,265,365
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	△1,757,645	155,292	△1,602,353	△1,602,353
当期変動額合計	△854,150	6,546	△847,604	52,215,371
当期末残高	1,446,576	6,546	1,453,123	112,606,339

第32期(自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日)

2018/04/13 9:48

#11 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

		(単位:千円)
(純資産の部)
株主資本

(2) 中間損益計算書

2018/04/13 9:48

#12 注記表（連結）

(貸借対照表に関する注記)

		第 10 期[ 平成29年7月16日現在 ]	第 11 期[ 平成30年1月16日現在 ]
2	受益権の総数	420,000口	420,000口
3	1口当たり純資産額	1,577.71円	1,840.77円
	(100口当たり純資産額)	(157,771円)	(184,077円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
第 10 期(自 平成29年1月17日 至 平成29年7月16日)

2018/04/13 9:48

#13 純資産の推移（連結）

純資産の推移】
下記計算期間末日および平成30年1月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。2018/04/13 9:48

#14 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】

平成30年1月31日現在
Ⅱ 負 債 総 額	5,428,158
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	750,789,731
Ⅳ 発 行 済 口 数	420,000	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	1,787.59( 100口当たり 178,759	)

2018/04/13 9:48

#15 設定及び解約の実績（連結）

(1)投資状況

			平成30年1月31日現在
	コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	40,042,064	5.34
	純資産総額		749,331,891	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(2)投資資産

2018/04/13 9:48

#16 資産の評価（連結）

準価額の算出方法
基準価額=信託財産の純資産総額÷受益権総口数
なお、当ファンドでは100口当たりの価額で表示されます。

2018/04/13 9:48

#17 （参考）マザーファンド、ファンドの現況

TOPIXマザーファンド
純資産額計算書

平成30年1月31日現在
Ⅱ 負 債 総 額	36,884,831,221
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	338,275,105,868
Ⅳ 発 行 済 口 数	175,439,769,974	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	1.9282( 1万口当たり 19,282	)

2018/04/13 9:48

#18 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-2

マネー・マーケット・マザーファンド
純資産額計算書

平成30年1月31日現在
Ⅱ 負 債 総 額	200,060
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,284,744,830
Ⅳ 発 行 済 口 数	1,261,563,826	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0184( 1万口当たり 10,184	)

2018/04/13 9:48

#19 （参考）ＦＯＦ、ファンドの現況

MUAMトピックスリスクコントロール(10%)インデックスファンド(FOFs用)(適格機関投資家限定)
純資産額計算書

平成30年1月31日現在
Ⅱ 負 債 総 額	15,074
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	749,331,891
Ⅳ 発 行 済 口 数	418,009,511	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	1.7926( 1万口当たり 17,926	)

2018/04/13 9:48

#20 （参考）ＦＯＦ、ファンドの現況-2

マネープールファンド(FOFs用)(適格機関投資家限定)
純資産額計算書

平成30年1月31日現在
Ⅱ 負 債 総 額	648
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	10,200,300
Ⅳ 発 行 済 口 数	10,171,417	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0028( 1万口当たり 10,028	)

2018/04/13 9:48