有報情報
- #1 その他、資産管理等の概要（連結）
- ③ 反対受益者の受益権買取請求の不適用2022/12/23 9:04
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第18条第1項に定める反対受益者による受益権買取請求の規定の適用を受けません。
④ 運用報告書 - #2 投資リスク（連結）
- 当ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定(いわゆるクーリング・オフ)の適用はありません。2022/12/23 9:04
当ファンドは、投資信託協会の商品分類(補足分類)において、「特殊型(絶対収益追求型)」に分類されます。
ここで「絶対収益」とは、必ず収益を得るという意味ではなく、特定の市場に左右されにくい収益、という意味です。 - #3 投資制限（連結）
- ハ.約束手形2022/12/23 9:04
ニ.金銭債権のうち、投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第22条第1項第6号に掲げるもの
2.次に掲げる特定資産以外の資産 - #4 注記表（連結）
- e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">2022/12/23 9:04
(3) 【注記表】 (重要な会計方針に係る事項に関する注記) 区 分 第20期 自 2022年4月12日 至 2022年10月11日 1. 有価証券の評価基準及び評価方法 親投資信託受益証券 移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。 2. デリバティブ取引の評価基準及び評価方法 先物取引 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場によっております。 3. その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項 計算期間末日 2022年4月10日が休日のため、前計算期間末日を2022年4月11日としており、2022年10月10日が休日のため、当計算期間末日を2022年10月11日としております。このため、当計算期間は183日となっております。 (貸借対照表に関する注記) 区 分 第19期 2022年4月11日現在 第20期 2022年10月11日現在 1. ※1 期首元本額 16,095,837,707円 13,194,145,660円 期中追加設定元本額 -円 -円 期中一部解約元本額 2,901,692,047円 1,471,397,927円 2. 計算期間末日における受益権の総数 13,194,145,660口 11,722,747,733口 3. ※2 元本の欠損 貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は2,204,946,732円であります。 貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は1,811,996,206円であります。
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(損益及び剰余金計算書に関する注記) 区 分 第19期 自 2021年10月12日 至 2022年4月11日 第20期 自 2022年4月12日 至 2022年10月11日 ※1 分配金の計算過程 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(24,006,321円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(63,284,832円)及び分配準備積立金(399,342,210円)より分配対象額は486,633,363円(1万口当たり368.83円)であり、分配を行っておりません。 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(63,256,682円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(56,227,315円)及び分配準備積立金(376,136,754円)より分配対象額は495,620,751円(1万口当たり422.79円)であり、分配を行っておりません。 (損益及び剰余金計算書に関する注記) 区 分 第19期 自 2021年10月12日 至 2022年4月11日 第20期 自 2022年4月12日 至 2022年10月11日 ※1 分配金の計算過程 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(24,006,321円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(63,284,832円)及び分配準備積立金(399,342,210円)より分配対象額は486,633,363円(1万口当たり368.83円)であり、分配を行っておりません。 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(63,256,682円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(56,227,315円)及び分配準備積立金(376,136,754円)より分配対象額は495,620,751円(1万口当たり422.79円)であり、分配を行っておりません。
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">Ⅰ 金融商品の状況に関する事項 区 分 第20期 自 2022年4月12日 至 2022年10月11日 1. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。 Ⅰ 金融商品の状況に関する事項 区 分 第20期 自 2022年4月12日 至 2022年10月11日 1. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。 2. 金融商品の内容及びリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細をデリバティブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しております。なお、当ファンドは、親投資信託受益証券を通じて有価証券に投資しております。 これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。 投資信託約款の運用の基本方針に規定する投資成果を得ることを目的として、当該規定に従ってわが国の金融商品取引所(外国の取引所)における株価指数先物取引を利用しております。 3. 金融商品に係るリスク管理体制 複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。 4. 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 金融商品の時価の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。 デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。 Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項 区 分 第20期 2022年10月11日現在 1. 金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額 金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。 2. 金融商品の時価の算定方法 (1)有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。 (2)デリバティブ取引 デリバティブ取引に関する注記に記載しております。 (3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等 これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。 (有価証券に関する注記) 売買目的有価証券 第19期 2022年4月11日現在 第20期 2022年10月11日現在 種 類 当計算期間の損益に 含まれた評価差額(円) 当計算期間の損益に 含まれた評価差額(円) 親投資信託受益証券 △1,006,177,117 203,225,771 合計 △1,006,177,117 203,225,771 (デリバティブ取引に関する注記) ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引 株式関連 第19期 2022年4月11日 現在 第20期 2022年10月11日 現在 種 類 契約額等 時価 評価損益 契約額等 時価 評価損益 (円) うち (円) (円) (円) うち (円) (円) 1年超 1年超 市場取引 株価指数 先物取引 売 建 7,996,085,000 - 8,559,435,000 △563,350,000 8,016,665,500 - 7,876,910,000 139,755,500 合計 7,996,085,000 - 8,559,435,000 △563,350,000 8,016,665,500 - 7,876,910,000 139,755,500 (注) 1. 時価の算定方法 株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。 原則として計算期間末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。 2. 株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。 3. 契約額等には手数料相当額を含んでおりません。 4. 契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。 (関連当事者との取引に関する注記) 第20期 自 2022年4月12日 至 2022年10月11日 市場価格その他当該取引に係る価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていないため、該当事項はありません。 (1口当たり情報) 第19期 2022年4月11日現在 第20期 2022年10月11日現在 1口当たり純資産額 0.8329円 0.8454円 (1万口当たり純資産額) (8,329円) (8,454円) - #5 附属明細表（連結）
- e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">2022/12/23 9:04
第2 信用取引契約残高明細表 該当事項はありません。 第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表 「注記表(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。 (参考) 当ファンドは、「ダイワ日本株・バリュー発掘マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券であります。 なお、当ファンドの計算期間末日(以下、「期末日」)における同マザーファンドの状況は次のとおりであります。 「ダイワ日本株・バリュー発掘マザーファンド」の状況 以下に記載した情報は監査の対象外であります。 貸借対照表 2022年4月11日現在 2022年10月11日現在 金 額(円) 金 額(円) 資産の部 流動資産 コール・ローン 402,632,711 541,903,699 株式 10,308,497,630 9,634,520,950 未収入金 58,874,819 - 未収配当金 88,265,166 81,237,500 流動資産合計 10,858,270,326 10,257,662,149 資産合計 10,858,270,326 10,257,662,149 負債の部 流動負債 未払金 52,253,760 - 未払解約金 2,300,000 170,000,000 流動負債合計 54,553,760 170,000,000 負債合計 54,553,760 170,000,000 純資産の部 元本等 元本 ※1 1,751,561,395 1,595,547,551 剰余金 期末剰余金又は期末欠損金(△) 9,052,155,171 8,492,114,598 元本等合計 10,803,716,566 10,087,662,149 純資産合計 10,803,716,566 10,087,662,149 負債純資産合計 10,858,270,326 10,257,662,149 注記表 (重要な会計方針に係る事項に関する注記) 区 分 自 2022年4月12日 至 2022年10月11日 1. 有価証券の評価基準及び評価方法 株式 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。 2. 収益及び費用の計上基準 受取配当金 原則として、株式の配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。 (貸借対照表に関する注記) 区 分 2022年4月11日現在 2022年10月11日現在 1. ※1 期首 2021年10月12日 2022年4月12日 期首元本額 2,071,512,395円 1,751,561,395円 期中追加設定元本額 203,306,824円 84,299,984円 期中一部解約元本額 523,257,824円 240,313,828円 期末元本額の内訳 ファンド名 ダイワ日本株・バリュー発掘ファンド(ダイワSMA専用) 298,745,477円 297,081,404円 ダイワ日本株・バリュー発掘ファンド・ヘッジ型(ダイワSMA専用) 1,452,815,918円 1,298,466,147円 計 1,751,561,395円 1,595,547,551円 2. 期末日における受益権の総数 1,751,561,395口 1,595,547,551口
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">Ⅰ 金融商品の状況に関する事項 区 分 自 2022年4月12日 至 2022年10月11日 1. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。 Ⅰ 金融商品の状況に関する事項 区 分 自 2022年4月12日 至 2022年10月11日 1. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。 2. 金融商品の内容及びリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細を附属明細表に記載しております。 これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。 3. 金融商品に係るリスク管理体制 複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。 4. 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 金融商品の時価の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。 Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項 区 分 2022年10月11日現在 1. 金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額 金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。 2. 金融商品の時価の算定方法 (1)有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。 (2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等 これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。 (有価証券に関する注記) 売買目的有価証券 2022年4月11日現在 2022年10月11日現在 種 類 当期間の損益に 含まれた評価差額(円) 当期間の損益に 含まれた評価差額(円) 株式 △1,027,014,556 △478,917,061 合計 △1,027,014,556 △478,917,061 (注) 「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間(2021年10月12日から2022年4月11日まで、及び2021年10月12日から2022年10月11日まで)を指しております。 (デリバティブ取引に関する注記) ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引 2022年4月11日現在 2022年10月11日現在 該当事項はありません。 該当事項はありません。 (1口当たり情報) 2022年4月11日現在 2022年10月11日現在 1口当たり純資産額 6.1680円 6.3224円 (1万口当たり純資産額) (61,680円) (63,224円)
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">第1 有価証券明細表 (1) 株式 銘 柄 株 式 数 評価額(円) 備考 単 価 金 額 INPEX 142,600 1,494.00 213,044,400 くら寿司 118,200 3,095.00 365,829,000 ネクステージ 72,000 2,859.00 205,848,000 コスモス薬品 15,200 14,420.00 219,184,000 東 レ 436,400 727.70 317,568,280 日本曹達 40,500 4,450.00 180,225,000 協和キリン 134,600 3,335.00 448,891,000 テ ル モ 88,400 4,207.00 371,898,800 パーク24 134,300 2,019.00 271,151,700 オービック 17,500 20,580.00 360,150,000 富士フイルムHLDGS 56,000 6,648.00 372,288,000 AGC 67,200 4,615.00 310,128,000 MARUWA 27,000 15,860.00 428,220,000 日本製鉄 125,100 2,096.50 262,272,150 リンナイ 40,100 10,530.00 422,253,000 ダイキン工業 18,100 22,595.00 408,969,500 ソニーグループ 25,900 9,486.00 245,687,400 ファナック 10,600 20,170.00 213,802,000 アンビスホールディングス 66,400 2,215.00 147,076,000 パイロットコーポレーション 42,500 5,880.00 249,900,000 エフピコ 133,000 3,590.00 477,470,000 任 天 堂 57,000 6,001.00 342,057,000 三菱商事 90,500 4,119.00 372,769,500 三菱UFJフィナンシャルG 505,100 650.10 328,365,510 りそなホールディングス 462,600 546.60 252,857,160 八十二銀行 168,000 475.00 79,800,000 京都銀行 14,500 5,370.00 77,865,000 山陰合同銀行 41,500 698.00 28,967,000 東京海上HD 126,900 2,595.50 329,368,950 上 組 78,900 2,766.00 218,237,400 日本電信電話 113,500 4,000.00 454,000,000 関西電力 192,700 1,136.00 218,907,200 ダイセキ 102,800 4,275.00 439,470,000 合計 9,634,520,950 (2) 株式以外の有価証券 該当事項はありません。 第2 信用取引契約残高明細表 該当事項はありません。 第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表 該当事項はありません。
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