ダイワ日本株・バリュー発掘ファンド・ヘッジ型(ダイワSMA専用)の（分配準備積立金）の推移 - 通期

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【期間】

通期

個別

2015年4月10日: 482万
2016年4月11日 +999.99%: 1億4987万
2019年4月10日 -50.18%: 7466万
2019年10月10日 +2.83%: 7678万
2020年4月10日 +158.48%: 1億9847万
2020年10月12日 +297.7%: 7億8933万
2021年4月12日 -16.06%: 6億6258万
2021年10月11日 -26.47%: 4億8716万
2022年4月11日 -13.1%: 4億2334万
2022年10月11日 +3.79%: 4億3939万
2023年4月10日 -11.9%: 3億8710万
2023年10月10日 -16.84%: 3億2191万
2024年4月10日 -15.93%: 2億7063万
2024年10月10日 +10.54%: 2億9915万
2025年4月10日 -100%: 0
2025年10月10日: 0

有報情報

#1 その他、委託会社等の概況（連結）

5【その他】
a. 定款の変更、事業譲渡または事業譲受、出資の状況その他の重要事項

2026/06/23 9:02

#2 その他、資産管理等の概要（連結）

(5)【その他】
① 信託の終了

2026/06/23 9:02

#3 その他の手数料等（連結）

信託財産において資金借入れを行なった場合、当該借入金の利息は信託財産中より支弁します。2026/06/23 9:02

#4 その他の関係法人の概況（連結）

第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】

2026/06/23 9:02

#5 その他投資資産の主要なもの（連結）


③ 【その他投資資産の主要なもの】
	(単位:円)

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">③ 【その他投資資産の主要なもの】(単位:円)

種類	地域	資産名	買建/売建	数量	簿価	時価	投資比率
株価指数先物取引	日本	TOPIX 先物 0806月	売建	60	2,113,794,000	2,102,400,000	△78.83%

e border="0" style="width:496.0pt;border-collapse:collapse">種類地域資産名買建/
売建数量簿価時価投資比率株価指数先物取引日本TOPIX 先物 0806月売建602,113,794,0002,102,400,000△78.83%

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	株価指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)株価指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。

2026/06/23 9:02

#6 ファンドの仕組み（連結）

(3)【ファンドの仕組み】

受益者	お申込者
	収益分配金、償還金など↑↓お申込金(※3)
お取扱窓口	販売会社	受益権の募集・販売の取扱い等に関する委託会社との契約(※1)に基づき、次の業務を行ないます。 ①受益権の募集の取扱い ②一部解約請求に関する事務 ③収益分配金、償還金、一部解約金の支払いに関する事務など
↑↓※1	収益分配金、償還金など↑↓お申込金(※3)
委託会社	大和アセットマネジメント株式会社	当ファンドにかかる証券投資信託契約(以下「信託契約」といいます。)(※2)の委託者であり、次の業務を行ないます。 ①受益権の募集・発行 ②信託財産の運用指図 ③信託財産の計算 ④運用報告書の作成など
↓運用指図↑↓※2	損益↑↓信託金(※3)
受託会社	三井住友信託銀行株式会社再信託受託会社:株式会社日本カストディ銀行	信託契約(※2)の受託者であり、次の業務を行ないます。なお、信託事務の一部につき株式会社日本カストディ銀行に委託することができます。また、外国における資産の保管は、その業務を行なうに充分な能力を有すると認められる外国の金融機関が行なう場合があります。 ①委託会社の指図に基づく信託財産の管理・処分 ②信託財産の計算など
	損益↑↓投資
投資対象	①わが国の金融商品取引所上場株式(マザーファンドを通じて投資します。)②わが国の株価指数先物取引など

e border="0" style="margin-left:21.0pt;border-collapse:collapse">受益者お申込者収益分配金、償還金など↑↓お申込金(※3)お取扱窓口販売会社受益権の募集・販売の取扱い等に関する委託会社との契約(※1)に基づき、次の業務を行ないます。 ①受益権の募集の取扱い ②一部解約請求に関する事務 ③収益分配金、償還金、一部解約金の支払いに関する事務など↑↓※1収益分配金、償還金など↑↓お申込金(※3)委託会社大和アセットマネジメント株式会社当ファンドにかかる証券投資信託契約(以下「信託契約」といいます。)(※2)の委託者であり、次の業務を行ないます。 ①受益権の募集・発行 ②信託財産の運用指図 ③信託財産の計算 ④運用報告書の作成など↓運用指図↑↓※2損益↑↓信託金(※3)受託会社三井住友信託銀行株式会社

2026/06/23 9:02

#7 ファンドの沿革（連結）

(2)【ファンドの沿革】

2012年9月10日	信託契約締結、当初設定、運用開始
2015年7月9日	信託期間終了日を2021年10月8日に変更(当初は2016年10月7日)
2020年12月24日	信託期間終了日を2026年10月9日に変更
2025年12月24日	信託期間終了日を2031年10月10日に変更

e border="0" style="margin-left:31.5pt;border-collapse:collapse">2012年9月10日信託契約締結、当初設定、運用開始2015年7月9日信託期間終了日を2021年10月8日に変更(当初は2016年10月7日)2020年12月24日信託期間終了日を2026年10月9日に変更2025年12月24日信託期間終了日を2031年10月10日に変更

2026/06/23 9:02

#8 ファンドの目的及び基本的性格（連結）

(1)【ファンドの目的及び基本的性格】
当ファンドは、わが国の金融商品取引所上場株式に投資し、市場平均を上回る収益の獲得を追求するとともに、わが国の株価指数先物取引の売建てを行ない、株式市場全体の動きの影響を限定し、安定した収益の確保をめざして運用を行ないます。

2026/06/23 9:02

#9 ファンドの経理状況（連結）

第3 【ファンドの経理状況】
e border="0" style="border-collapse:collapse">(1) 当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づいて作成しております。なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。 (2) 当ファンドの計算期間は6か月であるため、財務諸表は6か月毎に作成しております。 (3) 当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第27期計算期間(2025年10月11日から2026年4月10日まで)の財務諸表について、有限責任あずさ監査法人により監査を受けております。

2026/06/23 9:02

#10 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2【事業の内容及び営業の概況】
委託会社は、「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社として、証券投資信託の設定を行なうとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行なっています。また「金融商品取引法」に定める投資助言業務等の関連する業務を行なっています。

2026/06/23 9:02

#11 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】
① 信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年率1.177%(税抜1.07%)を乗じて得た額とします。信託報酬は、毎日計上され日々の基準価額に反映されます。信託報酬は、毎計算期末または信託終了のときに信託財産中から支弁します。

2026/06/23 9:02

#12 信託期間（連結）

により信託契約を解約し、信託を終了させることがあります。
委託会社は、信託期間満了前に、信託期間の延長が受益者に有利であると認めたときは、受託会社と合意のうえ、信託期間を延長することができます。2026/06/23 9:02

#13 内国投資信託受益証券事務の概要（連結）

受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている振替口座簿にかかる振替機関等に振替の申請をするものとします。2026/06/23 9:02

#14 分配の推移（連結）

② 【分配の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">② 【分配の推移】

	1口当たり分配金(円)
第7計算期間	0.0320
第8計算期間	0.0540
第9計算期間	0.0440
第10計算期間	0.1510
第11計算期間	0.0160
第12計算期間	0.0000
第13計算期間	0.0000
第14計算期間	0.0000
第15計算期間	0.0000
第16計算期間	0.0050
第17計算期間	0.0000
第18計算期間	0.0000
第19計算期間	0.0000
第20計算期間	0.0000
第21計算期間	0.0000
第22計算期間	0.0000
第23計算期間	0.0000
第24計算期間	0.0000
第25計算期間	0.0000
第26計算期間	0.0000

e border="0" style="width:240.0pt;border-collapse:collapse">1口当たり分配金(円)第7計算期間0.0320第8計算期間0.0540第9計算期間0.0440第10計算期間0.1510第11計算期間0.0160第12計算期間0.0000第13計算期間0.0000第14計算期間0.0000第15計算期間0.0000第16計算期間0.0050第17計算期間0.0000第18計算期間0.0000第19計算期間0.0000第20計算期間0.0000第21計算期間0.0000第22計算期間0.0000第23計算期間0.0000第24計算期間0.0000第25計算期間0.0000第26計算期間0.0000

2026/06/23 9:02

#15 分配方針（連結）

分配対象額は、経費控除後の配当等収益と売買益(評価益を含みます。)等とします。2026/06/23 9:02

#16 利害関係人との取引制限（連結）

自己又はその取締役若しくは執行役との間における取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと(投資者の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。2026/06/23 9:02

#17 参考情報（連結）

第3【参考情報】
ファンドについては、当計算期間において以下の書類が関東財務局長に提出されております。

(提出年月日)	(書類名)
2025年12月23日	有価証券報告書、有価証券届出書

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(提出年月日)(書類名)2025年12月23日有価証券報告書、有価証券届出書

2026/06/23 9:02

#18 収益率の推移（連結）

③ 【収益率の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">③ 【収益率の推移】

	収益率(%)
第7計算期間	4.4
第8計算期間	4.8
第9計算期間	3.7
第10計算期間	15.1
第11計算期間	1.6
第12計算期間	△3.3
第13計算期間	△7.3
第14計算期間	△2.6
第15計算期間	△1.1
第16計算期間	18.3
第17計算期間	△7.2
第18計算期間	△5.1
第19計算期間	△7.1
第20計算期間	1.5
第21計算期間	△4.9
第22計算期間	3.9
第23計算期間	1.2
第24計算期間	1.3
第25計算期間	0.4
第26計算期間	2.6

e border="0" style="width:240.0pt;border-collapse:collapse">収益率(%)第7計算期間4.4第8計算期間4.8第9計算期間3.7第10計算期間15.1第11計算期間1.6第12計算期間△3.3第13計算期間△7.3第14計算期間△2.6第15計算期間△1.1第16計算期間18.3第17計算期間△7.2第18計算期間△5.1第19計算期間△7.1第20計算期間1.5第21計算期間△4.9第22計算期間3.9第23計算期間1.2第24計算期間1.3第25計算期間0.4第26計算期間2.6

2026/06/23 9:02

#19 受益者の権利等（連結）

換金(解約)手続等」をご参照下さい。2026/06/23 9:02

#20 委託会社等の概況（連結）

会社の意思決定機構
業務執行上重要な事項は、取締役会の決議をもって決定します。取締役は、株主総会において選任され、その任期は選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結のときまでです。
取締役会は、4名以内の代表取締役を選定し、代表取締役は、会社を代表し、取締役会の決議にしたがい業務を執行します。
また、取締役、執行役員等から構成される経営会議は、経営全般にかかる基本的事項を審議し、決定します。経営会議は、分科会を設置し、専門的な事項についてはその権限を委ねることができます。2026/06/23 9:02

#21 委託会社等の経理状況（連結）

当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号。以下「財務諸表等規則」という。)並びに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)に基づいて作成しております。
また、当社の中間財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号。以下「財務諸表等規則」という。)並びに同規則第282条及び第306条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)に基づいて作成しております。2026/06/23 9:02

#22 投資リスク（連結）

株式ヘッジ戦略に伴うリスク
当ファンドは、わが国の株式に投資するとともに、株価指数先物取引の売建てを行なうことにより市場全体の動きの影響を限定することをめざす戦略をとっていますので、市場全体が上昇しても必ずしも基準価額が上昇するわけではありません。
また、完全に市場全体の動きの影響を排除できるものではありません。
株式ポートフォリオの価格上昇率が株価指数先物の価格上昇率より小さい場合、または、株式ポートフォリオの価格下落率が株価指数先物の価格下落率より大きい場合、基準価額が下落する可能性があります。
株価が下落し、株価指数先物の価格が上昇する場合、基準価額の下落幅が拡大することがあります。2026/06/23 9:02

#23 投資制限（連結）

マザーファンドの受益証券(信託約款)
マザーファンドの受益証券への投資割合には、制限を設けません。2026/06/23 9:02

#24 投資対象（連結）

当ファンドにおいて投資の対象とする資産(本邦通貨表示のものに限ります。)の種類は、次に掲げるものとします。
1.次に掲げる特定資産(投資信託及び投資法人に関する法律施行令第3条に掲げるものをいいます。以下同じ。)
イ.有価証券
ロ.デリバティブ取引にかかる権利(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、後掲(5)⑧、⑨および⑩に定めるものに限ります。)
ハ.約束手形
ニ.金銭債権のうち、投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第22条第1項第6号に掲げるもの
2.次に掲げる特定資産以外の資産
イ.為替手形2026/06/23 9:02

#25 投資方針（連結）

主要投資対象
次の有価証券および先物取引を主要投資対象とします。
1.ダイワ日本株・バリュー発掘マザーファンド(以下「マザーファンド」といいます。)の受益証券
2.わが国の株価指数先物取引2026/06/23 9:02

#26 投資有価証券の主要銘柄（連結）


(2) 【投資資産】 (2026年3月31日現在)
① 【投資有価証券の主要銘柄】
イ.主要銘柄の明細

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(2) 【投資資産】 (2026年3月31日現在)① 【投資有価証券の主要銘柄】イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	地域	種類	株数、口数または額面金額	簿価単価簿価 (円)	評価単価時価 (円)	投資比率 (%)
1	ダイワ日本株・バリュー発掘マザーファンド	日本	親投資信託受益証券	160,465,022	12.22651,961,935,582	13.84042,220,900,090	83.27

e border="0" style="width:496.0pt;border-collapse:collapse">銘柄名地域種類株数、口数または額面金額簿価単価簿価 (円)評価単価時価 (円)投資比率 (%)1ダイワ日本株・バリュー発掘マザーファンド日本親投資信託受益証券160,465,02212.2265
1,961,935,58213.8404

2026/06/23 9:02

#27 投資状況（連結）


(1) 【投資状況】 (2026年3月31日現在)
投資状況

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 【投資状況】 (2026年3月31日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		2,220,900,090	83.27
	内日本	2,220,900,090	83.27
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		446,142,278	16.73
純資産総額		2,667,042,368	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)親投資信託受益証券2,220,900,09083.27内日本2,220,900,09083.27コール・ローン、その他の資産(負債控除後)446,142,27816.73純資産総額2,667,042,368100.00


その他の資産の投資状況

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">その他の資産の投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引(売建)		2,102,400,000	△78.83
	内日本	2,102,400,000	△78.83

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)株価指数先物取引(売建)2,102,400,000△78.83内日本2,102,400,000△78.83

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
(注3)	株価指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。(注3)株価指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。

2026/06/23 9:02

#28 換金（解約）手数料（連結）

換金手数料
ありません。2026/06/23 9:02

#29 換金（解約）手続等（連結）

2【換金(解約)手続等】
原則として、委託会社の各営業日の午後3時30分までに受付けた換金の申込み(当該申込みにかかる販売会社所定の事務手続きが完了したもの)を、当日の受付分として取扱います。この時刻を過ぎて行なわれる申込みは、翌営業日の取扱いとなります。なお、販売会社によっては異なる場合がありますので、くわしくは販売会社にお問合わせ下さい。

2026/06/23 9:02

#30 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第26期自2025年4月11日至2025年10月10日	第27期自2025年10月11日至2026年4月10日
営業収益
	受取利息	959,973	972,590
	有価証券売買等損益	886,638,839	575,043,239
	派生商品取引等損益	△763,232,450	△452,640,400
	営業収益合計	124,366,362	123,375,429
営業費用
	受託者報酬	1,081,827	824,266
	委託者報酬	22,070,345	16,815,795
	その他費用	108,100	82,339
	営業費用合計	23,260,272	17,722,400
営業利益又は営業損失(△)		101,106,090	105,653,029
経常利益又は経常損失(△)		101,106,090	105,653,029
当期純利益又は当期純損失(△)		101,106,090	105,653,029
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		1,463,763	27,781,349
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△647,323,949	△528,019,817
剰余金増加額又は欠損金減少額		19,661,805	177,395,499
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	19,661,805	177,395,499
分配金		※1-	※1-
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△528,019,817	△272,752,638

2026/06/23 9:02

#31 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(2) 【損益計算書】

						(単位:百万円)
			前事業年度(自 2023年4月1日至 2024年3月31日)		当事業年度(自 2024年4月1日至 2025年3月31日)
営業収益
	委託者報酬			76,221			91,634
	その他営業収益			717			1,233
	営業収益計			76,939			92,868
営業費用
	支払手数料			31,497			37,180
	広告宣伝費			947			1,124
	調査費			10,709			13,135
		調査費		1,700			1,954
		委託調査費		9,009			11,180
	委託計算費			1,783			1,957
	営業雑経費			2,285			3,114
		通信費		163			167
		印刷費		514			483
		協会費		51			57
		諸会費		18			18
		その他営業雑経費		1,538			2,388
	営業費用計			47,224			56,512
一般管理費
	給料			6,601			7,599
		役員報酬		483			453
		給料・手当		4,543			5,116
		賞与		527			572
		賞与引当金繰入額		1,048			1,456
	福利厚生費			969			1,070
	交際費			96			108
	旅費交通費			192			247
	租税公課			508			1,004
	不動産賃借料			1,269			1,298
	退職給付費用			334			349
	役員退職慰労引当金繰入額			6			6
	固定資産減価償却費			478			444
	諸経費			1,888			2,164
	一般管理費計			12,346			14,293
営業利益				17,368			22,061

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度

2026/06/23 9:02

#32 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

jpg" alt="">当事業年度(自 2024年4月1日至 2025年3月31日)
ダイワ日本株・バリュー発掘ファンド・ヘッジ型(ダイワSMA専用)｜株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（2026/06/23 9:02提出）

2026/06/23 9:02

#33 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

注記事項
(重要な会計方針)
1.有価証券の評価基準及び評価方法

2026/06/23 9:02

#34 注記表（連結）

(3)【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2026/06/23 9:02

#35 申込手数料、ファンドの状況（連結）

【申込手数料】
取得申込時の申込手数料については、販売会社が別に定めるものとします。なお、申込手数料を徴収している販売会社はありません。
取得申込時の申込手数料については、販売会社にお問合わせ下さい。
申込手数料には、消費税および地方消費税(以下「消費税等」といいます。)が課されます。2026/06/23 9:02

#36 申込（販売）手続等（連結）

1【申込(販売)手続等】
販売会社は、受益権の取得申込者に対し、最低単位を1円単位または1口単位として販売会社が定める単位をもって、取得の申込みに応じることができます。

2026/06/23 9:02

#37 純資産の推移（連結）

(3) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.25pt;border-collapse:collapse">(3) 【運用実績】① 【純資産の推移】

	純資産総額 (分配落) (円)	純資産総額 (分配付) (円)	1口当たりの純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの純資産額 (分配付)(円)
第7計算期間末 (2016年4月11日)	14,430,485,584	14,886,469,252	1.0127	1.0447
第8計算期間末 (2016年10月11日)	28,814,726,701	30,358,703,057	1.0078	1.0618
第9計算期間末 (2017年4月10日)	18,560,288,475	19,376,270,948	1.0008	1.0448
第10計算期間末 (2017年10月10日)	33,608,397,053	38,678,944,430	1.0009	1.1519
第11計算期間末 (2018年4月10日)	40,833,360,270	41,486,315,428	1.0006	1.0166
第12計算期間末 (2018年10月10日)	40,726,206,807	40,726,206,807	0.9675	0.9675
第13計算期間末 (2019年4月10日)	29,447,786,440	29,447,786,440	0.8972	0.8972
第14計算期間末 (2019年10月10日)	25,466,810,916	25,466,810,916	0.8743	0.8743
第15計算期間末 (2020年4月10日)	24,314,630,617	24,314,630,617	0.8643	0.8643
第16計算期間末 (2020年10月12日)	24,053,396,474	24,171,564,113	1.0178	1.0228
第17計算期間末 (2021年4月12日)	20,562,569,381	20,562,569,381	0.9445	0.9445
第18計算期間末 (2021年10月11日)	14,430,389,569	14,430,389,569	0.8965	0.8965
第19計算期間末 (2022年4月11日)	10,989,198,928	10,989,198,928	0.8329	0.8329
第20計算期間末 (2022年10月11日)	9,910,751,527	9,910,751,527	0.8454	0.8454
第21計算期間末 (2023年4月10日)	7,804,333,037	7,804,333,037	0.8038	0.8038
第22計算期間末 (2023年10月10日)	6,112,756,563	6,112,756,563	0.8348	0.8348
第23計算期間末 (2024年4月10日)	4,667,008,620	4,667,008,620	0.8451	0.8451
第24計算期間末 (2024年10月10日)	4,651,585,247	4,651,585,247	0.8558	0.8558
2025年3月末日	3,973,331,458	-	0.8634	-
第25計算期間末 (2025年4月10日)	3,954,419,675	3,954,419,675	0.8593	0.8593
4月末日	3,966,548,957	-	0.8620	-
5月末日	3,984,388,948	-	0.8658	-
6月末日	3,888,150,595	-	0.8711	-
7月末日	3,878,711,237	-	0.8690	-
8月末日	3,911,823,269	-	0.8764	-
9月末日	3,911,686,932	-	0.8767	-
第26計算期間末 (2025年10月10日)	3,933,952,424	3,933,952,424	0.8817	0.8817
10月末日	3,981,778,874	-	0.8924	-
11月末日	2,773,267,249	-	0.8962	-
12月末日	2,744,585,171	-	0.8954	-
2026年1月末日	2,775,381,997	-	0.9055	-
2月末日	2,716,849,290	-	0.9142	-
3月末日	2,667,042,368	-	0.9001	-

e border="0" style="width:418.0pt;border-collapse:collapse">純資産総額 (分配落) (円)純資産総額 (分配付) (円)1口当たりの純資産額 (分配落)(円)1口当たりの純資産額 (分配付)(円)第7計算期間末 (2016年4月11日)14,430,485,58414,886,469,2521.01271.0447第8計算期間末 (2016年10月11日)28,814,726,70130,358,703,0571.00781.0618第9計算期間末 (2017年4月10日)18,560,288,47519,376,270,9481.00081.0448第10計算期間末 (2017年10月10日)33,608,397,05338,678,944,4301.00091.1519第11計算期間末 (2018年4月10日)40,833,360,27041,486,315,4281.00061.0166第12計算期間末 (2018年10月10日)40,726,206,80740,726,206,8070.96750.9675第13計算期間末 (2019年4月10日)29,447,786,44029,447,786,4400.89720.8972第14計算期間末 (2019年10月10日)25,466,810,91625,466,810,9160.87430.8743第15計算期間末 (2020年4月10日)24,314,630,61724,314,630,6170.86430.8643第16計算期間末 (2020年10月12日)24,053,396,47424,171,564,1131.01781.0228第17計算期間末 (2021年4月12日)20,562,569,38120,562,569,3810.94450.9445第18計算期間末 (2021年10月11日)14,430,389,56914,430,389,5690.89650.8965第19計算期間末 (2022年4月11日)10,989,198,92810,989,198,9280.83290.8329第20計算期間末 (2022年10月11日)9,910,751,5279,910,751,5270.84540.8454第21計算期間末 (2023年4月10日)7,804,333,0377,804,333,0370.80380.8038第22計算期間末 (2023年10月10日)6,112,756,5636,112,756,5630.83480.8348第23計算期間末 (2024年4月10日)4,667,008,6204,667,008,6200.84510.8451第24計算期間末 (2024年10月10日)4,651,585,2474,651,585,2470.85580.85582025年3月末日3,973,331,458-0.8634-第25計算期間末 (2025年4月10日)3,954,419,6753,954,419,6750.85930.85934月末日3,966,548,957-0.8620-5月末日3,984,388,948-0.8658-6月末日3,888,150,595-0.8711-7月末日3,878,711,237-0.8690-8月末日3,911,823,269-0.8764-9月末日3,911,686,932-0.8767-第26計算期間末 (2025年10月10日)3,933,952,4243,933,952,4240.88170.881710月末日3,981,778,874-0.8924-11月末日2,773,267,249-0.8962-12月末日2,744,585,171-0.8954-2026年1月末日2,775,381,997-0.9055-2月末日2,716,849,290-0.9142-3月末日2,667,042,368-0.9001-

2026/06/23 9:02

#38 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】
	2026年3月31日

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">【純資産額計算書】2026年3月31日

Ⅰ 資産総額	2,683,898,263円
Ⅱ 負債総額	16,855,895円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,667,042,368円
Ⅳ 発行済数量	2,963,006,280口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9001円

e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額2,683,898,263円Ⅱ 負債総額16,855,895円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)2,667,042,368円Ⅳ 発行済数量2,963,006,280口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.9001円

(参考) ダイワ日本株・バリュー発掘マザーファンド

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考) ダイワ日本株・バリュー発掘マザーファンド

純資産額計算書
	2026年3月31日

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">純資産額計算書2026年3月31日

Ⅰ 資産総額	4,066,699,867円
Ⅱ 負債総額	42,820,105円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,023,879,762円
Ⅳ 発行済数量	290,734,846口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	13.8404円

e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額4,066,699,867円Ⅱ 負債総額42,820,105円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)4,023,879,762円Ⅳ 発行済数量290,734,846口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)13.8404円

2026/06/23 9:02

#39 計算期間（連結）

【計算期間】
毎年4月11日から10月10日まで、および10月11日から翌年4月10日までとします。ただし、第1計算期間は、2012年9月10日から2013年4月10日までとします。
上記にかかわらず、上記により各計算期間終了日に該当する日(以下「該当日」といいます。)が休業日の場合には、各計算期間終了日は該当日の翌営業日とし、その翌日から次の計算期間が開始されるものとします。ただし、最終計算期間の終了日には適用しません。2026/06/23 9:02

#40 設定及び解約の実績（連結）

(4) 【設定及び解約の実績】

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(4) 【設定及び解約の実績】

	設定数量(口)	解約数量(口)
第7計算期間	1,252,451,436	2,835,301,548
第8計算期間	23,504,417,504	9,161,752,389
第9計算期間	10,448,232,059	20,495,330,583
第10計算期間	24,140,156,148	9,105,428,413
第11計算期間	12,602,852,718	5,372,939,284
第12計算期間	4,477,428,213	3,190,969,542
第13計算期間	501,721,371	9,774,671,286
第14計算期間	754,080	3,694,464,017
第15計算期間	5,971,098,204	6,969,765,650
第16計算期間	287,387,926	4,784,688,731
第17計算期間	2,441,124,819	4,304,595,322
第18計算期間	108,606,604	5,782,826,356
第19計算期間	0	2,901,692,047
第20計算期間	0	1,471,397,927
第21計算期間	118,737	2,013,665,540
第22計算期間	377,922,190	2,764,788,659
第23計算期間	19,212,296	1,818,793,796
第24計算期間	0	87,295,117
第25計算期間	0	833,714,220
第26計算期間	0	139,771,383

e border="0" style="width:496.0pt;border-collapse:collapse">設定数量(口)解約数量(口)第7計算期間1,252,451,4362,835,301,548第8計算期間23,504,417,5049,161,752,389第9計算期間10,448,232,05920,495,330,583第10計算期間24,140,156,1489,105,428,413第11計算期間12,602,852,7185,372,939,284第12計算期間4,477,428,2133,190,969,542第13計算期間501,721,3719,774,671,286第14計算期間754,0803,694,464,017第15計算期間5,971,098,2046,969,765,650第16計算期間287,387,9264,784,688,731第17計算期間2,441,124,8194,304,595,322第18計算期間108,606,6045,782,826,356第19計算期間02,901,692,047第20計算期間01,471,397,927第21計算期間118,7372,013,665,540第22計算期間377,922,1902,764,788,659第23計算期間19,212,2961,818,793,796第24計算期間087,295,117第25計算期間0833,714,220第26計算期間0139,771,383

2026/06/23 9:02

#41 課税上の取扱い（連結）

個人の投資者に対する課税
イ.収益分配金に対する課税

2026/06/23 9:02

#42 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1) 【貸借対照表】

								(単位:百万円)
				前事業年度(2024年3月31日)			当事業年度(2025年3月31日)
資産の部
	流動資産
		現金・預金				4,813			13,153
		有価証券				503			1,194
		前払費用				481			513
		未収委託者報酬				16,513			19,097
		未収収益				78			110
		関係会社短期貸付金				23,400			70,000
		その他				88			94
		流動資産計				45,878			104,164
	固定資産
		有形固定資産			※1	176		※1	61
			建物			2			0
			器具備品			174			59
			建設仮勘定			0			0
		無形固定資産				1,342			1,160
			ソフトウェア			1,063			1,062
			ソフトウェア仮勘定			279			97
			その他			-			0
		投資その他の資産				13,660			14,856
			投資有価証券			8,448			9,348
			関係会社株式			3,475			3,414
			出資金			177			34
			長期差入保証金			1,021			1,049
			繰延税金資産			524			995
			その他			12			13
		固定資産計				15,180			16,077
	資産合計					61,058			120,241

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度

2026/06/23 9:02

#43 資産の評価（連結）

【資産の評価】
基準価額とは、信託財産の純資産総額を計算日における受益権口数で除した1万口当たりの価額をいいます。
純資産総額とは、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券を除きます。)を法令および一般社団法人資産運用業協会規則にしたがって時価(注1、注2)により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額をいいます。
(注1)当ファンドの主要な投資対象資産の評価方法の概要
・マザーファンドの受益証券:計算日における基準価額で評価します。
・わが国の株価指数先物取引:原則として、取引所が発表する計算日の清算値段または最終相場で評価します。
(注2)マザーファンドの主要な投資対象資産の評価方法の概要
・わが国の金融商品取引所上場株式:原則として当該取引所における計算日の最終相場で評価します。
基準価額は、原則として、委託会社の各営業日に計算されます。
基準価額は、販売会社または下記にお問合わせ下さい。
大和アセットマネジメント株式会社
電話番号(コールセンター) 0120-106212(営業日の9:00～17:00)
ホームページ https://www.daiwa-am.co.jp/2026/06/23 9:02

#44 運用体制（連結）

運用体制
ファンドの運用体制は、以下のとおりとなっています。

2026/06/23 9:02

#45 運用状況（連結）

5【運用状況】

2026/06/23 9:02

#46 附属明細表（連結）

(4)【附属明細表】
e border="0" style="border-collapse:collapse">第1 有価証券明細表(1) 株式

2026/06/23 9:02

#47 （参考情報）運用実績（連結）

jpg" alt=""> ダイワ日本株・バリュー発掘ファンド・ヘッジ型(ダイワSMA専用)｜（参考情報）運用実績（2026/06/23 9:02提出）

2026/06/23 9:02

#48 （参考）マザーファンド、運用状況（連結）

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考)マザーファンドダイワ日本株・バリュー発掘マザーファンド


(1) 投資状況 (2026年3月31日現在)
投資状況

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 投資状況 (2026年3月31日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
株式		3,838,732,780	95.40
	内日本	3,838,732,780	95.40
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		185,146,982	4.60
純資産総額		4,023,879,762	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)株式3,838,732,78095.40内日本3,838,732,78095.40コール・ローン、その他の資産(負債控除後)185,146,9824.60純資産総額4,023,879,762100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。


(2) 投資資産 (2026年3月31日現在)
① 投資有価証券の主要銘柄
イ.主要銘柄の明細

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(2) 投資資産 (2026年3月31日現在)① 投資有価証券の主要銘柄イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	地域	種類	業種	株数、口数または額面金額	簿価単価簿価 (円)	評価単価時価 (円)	投資比率 (%)
1	三菱UFJフィナンシャルG	日本	株式	銀行業	71,200	2,289.93163,043,235	2,600.00185,120,000	4.60
2	ソニーグループ	日本	株式	電気機器	52,000	4,243.76220,675,885	3,209.00166,868,000	4.15
3	トヨタ自動車	日本	株式	輸送用機器	49,400	3,220.51159,093,234	3,162.00156,202,800	3.88
4	三井物産	日本	株式	卸売業	23,000	3,768.2986,670,775	5,959.00137,057,000	3.41
5	三井住友フィナンシャルG	日本	株式	銀行業	25,500	4,004.88102,124,574	5,006.00127,653,000	3.17
6	三菱重工業	日本	株式	機械	27,800	4,050.43112,602,003	4,223.00117,399,400	2.92
7	富士通	日本	株式	電気機器	35,600	3,850.66137,083,569	3,172.00112,923,200	2.81
8	三菱地所	日本	株式	不動産業	25,100	3,349.6984,077,264	4,321.00108,457,100	2.70
9	花王	日本	株式	化学	17,500	6,277.61109,858,300	6,178.00108,115,000	2.69
10	ファナック	日本	株式	電気機器	17,000	5,145.6087,475,356	5,302.0090,134,000	2.24
11	ディスコ	日本	株式	機械	1,400	53,690.0075,166,000	61,240.0085,736,000	2.13
12	大林組	日本	株式	建設業	22,800	2,412.7455,010,496	3,756.0085,636,800	2.13
13	住友電工	日本	株式	非鉄金属	10,000	4,535.0045,350,000	8,380.0083,800,000	2.08
14	三菱商事	日本	株式	卸売業	15,500	5,150.5679,833,747	5,317.0082,413,500	2.05
15	王子ホールディングス	日本	株式	パルプ・紙	97,100	782.8076,010,831	847.3082,272,830	2.04
16	INPEX	日本	株式	鉱業	17,000	2,714.0046,138,018	4,678.0079,526,000	1.98
17	HOYA	日本	株式	精密機器	2,900	21,775.0063,147,500	26,550.0076,995,000	1.91
18	きんでん	日本	株式	建設業	10,200	5,141.4752,443,026	6,972.0071,114,400	1.77
19	村田製作所	日本	株式	電気機器	19,900	2,874.5357,203,152	3,409.0067,839,100	1.69
20	信越化学	日本	株式	化学	10,500	6,234.7765,465,118	6,259.0065,719,500	1.63
21	豊田通商	日本	株式	卸売業	10,500	4,372.2845,909,034	5,950.0062,475,000	1.55
22	KDDI	日本	株式	情報・通信業	22,400	2,363.4152,940,538	2,723.5061,006,400	1.52
23	東京海上HD	日本	株式	保険業	8,100	6,320.1051,192,852	7,308.0059,194,800	1.47
24	富士電機	日本	株式	電気機器	5,300	10,434.6655,303,726	10,580.0056,074,000	1.39
25	栗田工業	日本	株式	機械	7,500	5,615.4842,116,172	7,328.0054,960,000	1.37
26	九州旅客鉄道	日本	株式	陸運業	14,000	3,893.6854,511,568	3,763.0052,682,000	1.31
27	キオクシアホールディングス	日本	株式	電気機器	2,700	6,160.0016,632,000	19,080.0051,516,000	1.28
28	大阪瓦斯	日本	株式	電気・ガス業	8,000	6,253.7350,029,889	6,381.0051,048,000	1.27
29	ネクステージ	日本	株式	小売業	15,900	2,673.2842,505,255	3,125.0049,687,500	1.23
30	イビデン	日本	株式	電気機器	6,700	4,975.0033,332,500	7,372.0049,392,400	1.23

e border="0" style="width:497.0pt;border-collapse:collapse">銘柄名地域種類業種株数、口数または額面金額簿価単価簿価 (円)評価単価時価 (円)投資比率 (%)1三菱UFJフィナンシャルG日本株式銀行業71,2002,289.93
163,043,2352,600.00

2026/06/23 9:02