有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成28年5月17日-平成28年11月15日)

(3)【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.運用資産の評価基準及び評価方法	(1)投資信託受益証券
	移動平均法に基づき、基準価額で評価しております。
	(2)親投資信託受益証券
	移動平均法に基づき、基準価額で評価しております。
2.収益及び費用の計上基準	(1)受取配当金
	受取配当金は、投資信託受益証券の収益分配金を、原則として収益分配金落の売買が行われる日において、当該収益分配金額を計上しております。
	(2)有価証券売買等損益
	約定日基準で計上しております。
3.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	計算期間
	当ファンドの特定期間は、前期末が休日のため、平成28年 5月17日から平成28年11月15日までとなっております。

(貸借対照表に関する注記)

前期末 (平成28年 5月16日現在)				当期末 (平成28年11月15日現在)
1.	特定期間の末日における受益権の総数			1.	特定期間の末日における受益権の総数
			672,071,316口				632,855,710口
2.	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額			2.	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たり純資産額	1.1853円			1口当たり純資産額	1.1594円
		(10,000口当たり純資産額)	(11,853円)			(10,000口当たり純資産額)	(11,594円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期 自 平成27年11月17日 至 平成28年 5月16日					当期 自 平成28年 5月17日 至 平成28年11月15日
	分配金の計算過程					分配金の計算過程
	平成27年11月17日から平成27年12月15日まで					平成28年 5月17日から平成28年 6月15日まで
	項目					項目
	費用控除後の配当等収益額	A	4,556,414円			費用控除後の配当等収益額	A	3,345,913円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円			費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	208,946,621円			収益調整金額	C	156,060,353円
	分配準備積立金額	D	69,454,869円			分配準備積立金額	D	35,297,073円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	282,957,904円			当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	194,703,339円
	当ファンドの期末残存口数	F	826,270,729口			当ファンドの期末残存口数	F	611,791,985口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	3,424円			10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	3,182円
	10,000口当たり分配金額	H	100円			10,000口当たり分配金額	H	100円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	8,262,707円			収益分配金金額	I=F×H/10,000	6,117,919円
	平成27年12月16日から平成28年 1月15日まで					平成28年 6月16日から平成28年 7月15日まで
	項目					項目
	費用控除後の配当等収益額	A	4,344,118円			費用控除後の配当等収益額	A	3,932,381円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円			費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	202,915,635円			収益調整金額	C	156,635,372円
	分配準備積立金額	D	62,932,787円			分配準備積立金額	D	32,483,615円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	270,192,540円			当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	193,051,368円
	当ファンドの期末残存口数	F	799,269,544口			当ファンドの期末残存口数	F	613,511,837口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	3,380円			10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	3,146円
	10,000口当たり分配金額	H	100円			10,000口当たり分配金額	H	100円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	7,992,695円			収益分配金金額	I=F×H/10,000	6,135,118円
	平成28年 1月16日から平成28年 2月15日まで					平成28年 7月16日から平成28年 8月15日まで
	項目					項目
	費用控除後の配当等収益額	A	4,200,367円			費用控除後の配当等収益額	A	3,333,224円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円			費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	196,008,862円			収益調整金額	C	158,405,251円
	分配準備積立金額	D	57,094,780円			分配準備積立金額	D	30,280,675円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	257,304,009円			当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	192,019,150円
	当ファンドの期末残存口数	F	771,191,069口			当ファンドの期末残存口数	F	619,242,731口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	3,336円			10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	3,100円
	10,000口当たり分配金額	H	100円			10,000口当たり分配金額	H	100円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	7,711,910円			収益分配金金額	I=F×H/10,000	6,192,427円
	平成28年 2月16日から平成28年 3月15日まで					平成28年 8月16日から平成28年 9月15日まで
	項目					項目
	費用控除後の配当等収益額	A	5,042,500円			費用控除後の配当等収益額	A	3,902,875円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円			費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	187,334,821円			収益調整金額	C	158,351,012円
	分配準備積立金額	D	51,010,236円			分配準備積立金額	D	26,864,319円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	243,387,557円			当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	189,118,206円
	当ファンドの期末残存口数	F	736,056,573口			当ファンドの期末残存口数	F	616,939,462口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	3,306円			10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	3,065円
	10,000口当たり分配金額	H	100円			10,000口当たり分配金額	H	100円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	7,360,565円			収益分配金金額	I=F×H/10,000	6,169,394円
	平成28年 3月16日から平成28年 4月15日まで					平成28年 9月16日から平成28年10月17日まで
	項目					項目
	費用控除後の配当等収益額	A	3,764,861円			費用控除後の配当等収益額	A	3,906,686円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円			費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	175,249,853円			収益調整金額	C	158,024,383円
	分配準備積立金額	D	45,467,876円			分配準備積立金額	D	23,780,960円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	224,482,590円			当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	185,712,029円
	当ファンドの期末残存口数	F	687,813,662口			当ファンドの期末残存口数	F	612,584,741口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	3,263円			10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	3,031円
	10,000口当たり分配金額	H	100円			10,000口当たり分配金額	H	100円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	6,878,136円			収益分配金金額	I=F×H/10,000	6,125,847円
	平成28年 4月16日から平成28年 5月16日まで					平成28年10月18日から平成28年11月15日まで
	項目					項目
	費用控除後の配当等収益額	A	4,056,599円			費用控除後の配当等収益額	A	4,156,040円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円			費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	171,340,646円			収益調整金額	C	164,827,864円
	分配準備積立金額	D	41,343,505円			分配準備積立金額	D	20,830,119円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	216,740,750円			当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	189,814,023円
	当ファンドの期末残存口数	F	672,071,316口			当ファンドの期末残存口数	F	632,855,710口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	3,224円			10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,999円
	10,000口当たり分配金額	H	100円			10,000口当たり分配金額	H	100円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	6,720,713円			収益分配金金額	I=F×H/10,000	6,328,557円

(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項

前期 自 平成27年11月17日 至 平成28年 5月16日	当期 自 平成28年 5月17日 至 平成28年11月15日
1.金融商品に対する取組方針	1.金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に従い、有価証券等の金融商品を主たる投資対象として運用することを目的としております。	同左
2.金融商品の内容及びその他金融商品に係るリスク	2.金融商品の内容及びその他金融商品に係るリスク
当ファンドは、有価証券、金銭信託、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務を保有しております。保有する有価証券の内容については、有価証券に関する注記に記載されております。これらは、価格変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスク、信用リスク、流動性リスク等を有しております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	3.金融商品に係るリスク管理体制
委託会社において、投資リスク管理に関する独立した委員会を設けており、当該委員会でパフォーマンスの分析及び投資リスクの管理を行っております。パフォーマンスの分析では、投資行動及び資金運用がポートフォリオのパフォーマンス実績に与えた影響を定期的に分析し、評価しております。また、投資リスクの管理においては、コンプライアンス・リスク管理本部及びCIO(チーフ・インベストメント・オフィサー)が信託約款等の遵守状況、市場リスク、信用リスク及び流動性リスク等をモニターしており、委員会において報告されております。 ○市場リスクの管理 価格変動リスク、為替変動リスク及び金利変動リスクについては、ファンド商品特性に照らしてポートフォリオにおけるリスクと想定されるリスクとを比較分析することによって管理しております。 ○信用リスク及び流動性リスクの管理 格付やその他発行体及び取引先に関する情報を収集・分析のうえ、ファンドの商品特性に照らして組入銘柄の信用リスクを管理しております。また、市場流動性の状況を把握し、流動性リスクを管理しております。	同左
4.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	4.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前提条件等を採用することにより、当該価額が変動することもあります。	同左

2.金融商品の時価等に関する事項

前期末 (平成28年 5月16日現在)	当期末 (平成28年11月15日現在)
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	1.貸借対照表計上額、時価及びその差額
当ファンドの保有する金融商品は原則としてすべて時価評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	2.時価の算定方法
○投資信託受益証券及び親投資信託受益証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しているため省略しております。 ○金銭信託、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。	○投資信託受益証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しているため省略しております。 ○親投資信託受益証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しているため省略しております。 ○金銭信託、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券

(単位:円)

種類	前期 自 平成27年11月17日 至 平成28年 5月16日	当期 自 平成28年 5月17日 至 平成28年11月15日
	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額
投資信託受益証券	2,691,854	19,407,048
親投資信託受益証券	-	-
合計	2,691,854	19,407,048

(デリバティブ取引に関する注記)
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)

前期 自 平成27年11月17日 至 平成28年 5月16日	当期 自 平成28年 5月17日 至 平成28年11月15日
該当事項はありません。	同左

(その他の注記)
元本の移動

前期 自 平成27年11月17日 至 平成28年 5月16日		当期 自 平成28年 5月17日 至 平成28年11月15日
期首元本額	841,549,499円	期首元本額	672,071,316円
期中追加設定元本額	40,281,794円	期中追加設定元本額	83,436,408円
期中一部解約元本額	209,759,977円	期中一部解約元本額	122,652,014円