有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成29年5月16日-平成29年11月15日)

(3)【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.運用資産の評価基準及び評価方法	(1)投資信託受益証券
	移動平均法に基づき、基準価額で評価しております。
	(2)親投資信託受益証券
	移動平均法に基づき、基準価額で評価しております。
2.収益及び費用の計上基準	(1)受取配当金
	受取配当金は、投資信託受益証券の収益分配金を、原則として収益分配金落の売買が行われる日において、当該収益分配金額を計上しております。
	(2)有価証券売買等損益
	約定日基準で計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

前期末 (平成29年 5月15日現在)				当期末 (平成29年11月15日現在)
1.	特定期間の末日における受益権の総数			1.	特定期間の末日における受益権の総数
			630,925,471口				622,976,335口
2.	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額			2.	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たり純資産額	1.1867円			1口当たり純資産額	1.1475円
		(10,000口当たり純資産額)	(11,867円)			(10,000口当たり純資産額)	(11,475円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期 自 平成28年11月16日 至 平成29年 5月15日					当期 自 平成29年 5月16日 至 平成29年11月15日
	分配金の計算過程					分配金の計算過程
	平成28年11月16日から平成28年12月15日まで					平成29年 5月16日から平成29年 6月15日まで
	項目					項目
	費用控除後の配当等収益額	A	4,198,668円			費用控除後の配当等収益額	A	3,238,311円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円			費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	160,737,778円			収益調整金額	C	164,972,234円
	分配準備積立金額	D	17,896,775円			分配準備積立金額	D	1,070,708円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	182,833,221円			当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	169,281,253円
	当ファンドの期末残存口数	F	615,969,494口			当ファンドの期末残存口数	F	625,372,355口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,968円			10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,706円
	10,000口当たり分配金額	H	100円			10,000口当たり分配金額	H	100円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	6,159,694円			収益分配金金額	I=F×H/10,000	6,253,723円
	平成28年12月16日から平成29年 1月16日まで					平成29年 6月16日から平成29年 7月18日まで
	項目					項目
	費用控除後の配当等収益額	A	3,432,463円			費用控除後の配当等収益額	A	3,976,022円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円			費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	158,116,353円			収益調整金額	C	162,383,896円
	分配準備積立金額	D	15,228,233円			分配準備積立金額	D	0円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	176,777,049円			当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	166,359,918円
	当ファンドの期末残存口数	F	603,833,896口			当ファンドの期末残存口数	F	622,876,163口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,927円			10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,670円
	10,000口当たり分配金額	H	100円			10,000口当たり分配金額	H	100円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	6,038,338円			収益分配金金額	I=F×H/10,000	6,228,761円
	平成29年 1月17日から平成29年 2月15日まで					平成29年 7月19日から平成29年 8月15日まで
	項目					項目
	費用控除後の配当等収益額	A	3,312,621円			費用控除後の配当等収益額	A	3,261,770円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円			費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	158,584,839円			収益調整金額	C	158,991,383円
	分配準備積立金額	D	12,278,032円			分配準備積立金額	D	0円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	174,175,492円			当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	162,253,153円
	当ファンドの期末残存口数	F	603,673,245口			当ファンドの期末残存口数	F	618,388,594口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,885円			10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,623円
	10,000口当たり分配金額	H	100円			10,000口当たり分配金額	H	100円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	6,036,732円			収益分配金金額	I=F×H/10,000	6,183,885円
	平成29年 2月16日から平成29年 3月15日まで					平成29年 8月16日から平成29年 9月15日まで
	項目					項目
	費用控除後の配当等収益額	A	3,217,830円			費用控除後の配当等収益額	A	3,917,055円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円			費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	166,294,302円			収益調整金額	C	158,054,541円
	分配準備積立金額	D	9,553,106円			分配準備積立金額	D	0円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	179,065,238円			当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	161,971,596円
	当ファンドの期末残存口数	F	630,846,790口			当ファンドの期末残存口数	F	626,251,156口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,838円			10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,586円
	10,000口当たり分配金額	H	100円			10,000口当たり分配金額	H	100円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	6,308,467円			収益分配金金額	I=F×H/10,000	6,262,511円
	平成29年 3月16日から平成29年 4月17日まで					平成29年 9月16日から平成29年10月16日まで
	項目					項目
	費用控除後の配当等収益額	A	3,186,092円			費用控除後の配当等収益額	A	3,834,418円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円			費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	166,052,216円			収益調整金額	C	158,933,888円
	分配準備積立金額	D	6,389,812円			分配準備積立金額	D	0円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	175,628,120円			当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	162,768,306円
	当ファンドの期末残存口数	F	629,516,599口			当ファンドの期末残存口数	F	639,044,529口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,789円			10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,547円
	10,000口当たり分配金額	H	100円			10,000口当たり分配金額	H	100円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	6,295,165円			収益分配金金額	I=F×H/10,000	6,390,445円
	平成29年 4月18日から平成29年 5月15日まで					平成29年10月17日から平成29年11月15日まで
	項目					項目
	費用控除後の配当等収益額	A	4,101,927円			費用控除後の配当等収益額	A	3,721,353円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円			費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	166,432,479円			収益調整金額	C	152,450,876円
	分配準備積立金額	D	3,280,319円			分配準備積立金額	D	0円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	173,814,725円			当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	156,172,229円
	当ファンドの期末残存口数	F	630,925,471口			当ファンドの期末残存口数	F	622,976,335口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,754円			10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,506円
	10,000口当たり分配金額	H	100円			10,000口当たり分配金額	H	100円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	6,309,254円			収益分配金金額	I=F×H/10,000	6,229,763円

(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項

前期 自 平成28年11月16日 至 平成29年 5月15日	当期 自 平成29年 5月16日 至 平成29年11月15日
1.金融商品に対する取組方針	1.金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に従い、有価証券等の金融商品を主たる投資対象として運用することを目的としております。	同左
2.金融商品の内容及びその他金融商品に係るリスク	2.金融商品の内容及びその他金融商品に係るリスク
当ファンドは、有価証券、金銭信託、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務を保有しております。保有する有価証券の内容については、有価証券に関する注記に記載されております。これらは、価格変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスク、信用リスク、流動性リスク等を有しております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	3.金融商品に係るリスク管理体制
委託会社において、投資リスク管理に関する独立した委員会を設けており、当該委員会でパフォーマンスの分析及び投資リスクの管理を行っております。パフォーマンスの分析では、投資行動及び資金運用がポートフォリオのパフォーマンス実績に与えた影響を定期的に分析し、評価しております。また、投資リスクの管理においては、コンプライアンス・リスク管理本部及びCIO(チーフ・インベストメント・オフィサー)が信託約款等の遵守状況、市場リスク、信用リスク及び流動性リスク等をモニターしており、委員会において報告されております。 ○市場リスクの管理 価格変動リスク、為替変動リスク及び金利変動リスクについては、ファンド商品特性に照らしてポートフォリオにおけるリスクと想定されるリスクとを比較分析することによって管理しております。 ○信用リスク及び流動性リスクの管理 格付やその他発行体及び取引先に関する情報を収集・分析のうえ、ファンドの商品特性に照らして組入銘柄の信用リスクを管理しております。また、市場流動性の状況を把握し、流動性リスクを管理しております。	同左
4.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	4.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前提条件等を採用することにより、当該価額が変動することもあります。	同左

2.金融商品の時価等に関する事項

前期末 (平成29年 5月15日現在)	当期末 (平成29年11月15日現在)
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	1.貸借対照表計上額、時価及びその差額
当ファンドの保有する金融商品は原則としてすべて時価評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	2.時価の算定方法
○投資信託受益証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しているため省略しております。 ○親投資信託受益証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しているため省略しております。 ○金銭信託、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。	同左

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券

(単位:円)

種類	前期 自 平成28年11月16日 至 平成29年 5月15日	当期 自 平成29年 5月16日 至 平成29年11月15日
	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額
投資信託受益証券	21,739,853	5,455,464
親投資信託受益証券	-	-
合計	21,739,853	5,455,464

(デリバティブ取引に関する注記)
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)

前期 自 平成28年11月16日 至 平成29年 5月15日	当期 自 平成29年 5月16日 至 平成29年11月15日
該当事項はありません。	同左

(その他の注記)
元本の移動

前期 自 平成28年11月16日 至 平成29年 5月15日		当期 自 平成29年 5月16日 至 平成29年11月15日
期首元本額	632,855,710円	期首元本額	630,925,471円
期中追加設定元本額	86,298,323円	期中追加設定元本額	40,081,660円
期中一部解約元本額	88,228,562円	期中一部解約元本額	48,030,796円