資産

有報情報

#1 その他の手数料等（連結）

託財産で有価証券の売買を行なう際に発生する売買委託手数料、当該売買委託手数料にかかる消費税等に相当する金額、信託財産に属する資産を外国で保管する場合の費用は、信託財産中より支弁します。
(※)「その他の手数料等」については、運用状況等により変動するため、事前に料率、上限額等を示すことができません。
手数料等の合計額については、保有期間等に応じて異なりますので、表示することができません。
<投資対象ファンドより支弁する手数料等>各ファンドの投資対象等に応じて、信託財産に関する租税、有価証券売買時の売買委託手数料、先物取引・オプション取引等に要する費用、資産を外国で保管する場合の費用等を支弁します。その他、マザーファンドを除く投資対象ファンドからは監査報酬を支弁します。2016/12/20 9:16

#2 その他の関係法人の概況（連結）

資本関係】
該当事項はありません。
<再信託受託会社の概要>名称:資産管理サービス信託銀行株式会社
資本金の額:50,000百万円(平成28年3月末日現在)
事業の内容:銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律に基づき信託業務を営んでいます。
再信託の目的:原信託契約にかかる信託事務の一部(信託財産の管理)を原信託受託会社から再信託受託会社へ委託するため、原信託財産のすべてを再信託受託会社へ移管することを目的とします。2016/12/20 9:16

#3 ファンドの仕組み（連結）

(3) 【ファンドの仕組み】

受益者		お申込者
↓運用指図 ↑↓※2		損益↑↓信託金(※3)
受託会社		みずほ信託銀行株式会社再信託受託会社:資産管理サービス信託銀行株式会社	信託契約(※2)の受託者であり、次の業務を行ないます。なお、信託事務の一部につき資産管理サービス信託銀行株式会社に委託することができます。また、外国における資産の保管は、その業務を行なうに充分な能力を有すると認められる外国の金融機関が行なう場合があります。①委託会社の指図に基づく信託財産の管理・処分②信託財産の計算 など
		損益↑↓投資

(注)「分配金再投資コース」の場合、収益分配金は自動的に再投資されます。
※1:受益権の募集の取扱い、一部解約請求に関する事務、収益分配金、償還金、一部解約金の支払いに関する事務の内容等が規定されています。

2016/12/20 9:16

#4 ファンドの目的及び基本的性格（連結）

通貨選択型 ダイワ/NB・米国債券戦略ファンド 日本円コース(毎月分配型)

商品分類	単位型投信・追加型投信	追加型投信
	投資対象地域	海外
	投資対象資産(収益の源泉)	債券
属性区分	投資対象資産	その他資産(投資信託証券(債券 一般))
	決算頻度	年12回(毎月)
	投資対象地域	北米
	投資形態	ファンド・オブ・ファンズ
	為替ヘッジ	為替ヘッジあり(フルヘッジ)

通貨選択型 ダイワ/NB・米国債券戦略ファンド 通貨セレクトコース(毎月分配型)

商品分類	単位型投信・追加型投信	追加型投信
	投資対象地域	海外
	投資対象資産(収益の源泉)	債券
属性区分	投資対象資産	その他資産(投資信託証券(債券 一般))
	決算頻度	年12回(毎月)
	投資対象地域	北米
	投資形態	ファンド・オブ・ファンズ
	為替ヘッジ	為替ヘッジなし

※属性区分に記載している「為替ヘッジ」は、対円での為替リスクに対するヘッジの有無を記載しております。

2016/12/20 9:16

#5 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

平成28年10月末日現在、委託会社が運用を行なっている投資信託(親投資信託を除きます。)は次のとおりです。

基本的性格	本数(本)	純資産額の合計額(百万円)
単位型株式投資信託	62	214,891
追加型株式投資信託	674	11,827,581
株式投資信託 合計	736	12,042,472
単位型公社債投資信託	12	90,053
追加型公社債投資信託	14	1,870,095
公社債投資信託 合計	26	1,960,147
総合計	762	14,002,619

2016/12/20 9:16

#6 信託報酬等（連結）

(3) 【信託報酬等】
① 信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年率1.2204%(税抜1.13%)を乗じて得た額とします。信託報酬は、毎計算期末または信託終了のときに信託財産中から支弁します。
② 信託報酬にかかる消費税等に相当する金額を、信託報酬支弁のときに信託財産中から支弁します。

2016/12/20 9:16

#7 受益者の権利等（連結）

① 収益分配金および償還金にかかる請求権
受益者は、収益分配金(分配金額は、委託会社が決定します。)および償還金(信託終了時における信託財産の純資産総額を受益権口数で除した額をいいます。以下同じ。)を持分に応じて請求する権利を有します。
収益分配金は、第1計算期間の末日を除く決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(当該収益分配金にかかる決算日以前において一部解約が行なわれた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該収益分配金にかかる計算期間の末日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。)に、原則として決算日から起算して5営業日までに支払います。

2016/12/20 9:16

#8 投資リスク（連結）

資産担保証券の価格変動
資産担保証券の価格は、一般に金利が低下した場合には上昇し、金利が上昇した場合には下落します。なお、金利変動の価格に影響を与える度合いは、個々の資産担保証券の種類や特性によって異なります。
資産担保証券の担保となるローンは、一般に金利が低下すると低金利ローンへの借り替えが増加すると考えられます。ローンの期限前返済が増加することにより、資産担保証券の期限前償還が増加すると、資産担保証券の価格は影響を受けます。期限前償還は金利要因のほかに、様々な要因によっても変化します。また、期限前償還の価格に影響を与える度合いは、個々の資産担保証券の種類や特性によって異なります。2016/12/20 9:16

#9 投資制限（連結）

投資信託証券への投資割合には、制限を設けません。
③ 外貨建資産(信託約款)
外貨建資産への直接投資は、行ないません。

2016/12/20 9:16

#10 投資対象（連結）

(2) 【投資対象】
<日本円コース>① 当ファンドにおいて投資の対象とする資産(本邦通貨表示のものに限ります。)の種類は、次に掲げるものとします。
1.次に掲げる特定資産(投資信託及び投資法人に関する法律施行令第3条に掲げるものをいいます。以下同じ。)

2016/12/20 9:16

#11 投資有価証券の主要銘柄-001

(2) 【投資資産】 (平成28年10月31日現在)

① 【投資有価証券の主要銘柄】

2016/12/20 9:16

#12 投資状況-001

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		106,558,494	98.56
	内 ケイマン諸島	106,558,494	98.56
親投資信託受益証券		1,003,798	0.93
	内 日本	1,003,798	0.93
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		553,011	0.51
純資産総額		108,115,303	100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

2016/12/20 9:16

#13 投資状況-002

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		200,895,928	98.03
	内 ケイマン諸島	200,895,928	98.03
親投資信託受益証券		3,016,592	1.47
	内 日本	3,016,592	1.47
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		1,027,000	0.50
純資産総額		204,939,520	100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

2016/12/20 9:16

#14 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

移動平均法による原価法を採用しております。
2.固定資産の減価償却の方法
(1) 有形固定資産

2016/12/20 9:16

#15 注記表（連結）

(貸借対照表に関する注記)
2.		特定期間末日における受益権の総数	131,538,454口	113,612,194口
3.	※2	元本の欠損	貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は9,937,351円であります。	貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は5,137,439円であります。

(金融商品に関する注記)

2016/12/20 9:16

#16 純資産の推移-001

(3) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

e>

2016/12/20 9:16

#17 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】
	平成28年10月31日

Ⅰ 資産総額	108,130,585円
Ⅱ 負債総額	15,282円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	108,115,303円
Ⅳ 発行済数量	113,704,691口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9508円

純資産額計算書
	平成28年10月31日

Ⅰ 資産総額	9,733,451,800円
Ⅱ 負債総額	110,003,520円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	9,623,448,280円
Ⅳ 発行済数量	9,607,793,614口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0016円

2016/12/20 9:16

#18 資産の評価（連結）

資産の評価】
基準価額とは、信託財産の純資産総額を計算日における受益権口数で除した1万口当たりの価額をいいます。

2016/12/20 9:16

#19 運用体制（連結）

⑤ 受託会社に対する管理体制
受託会社に対しては、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを行なっています。また、受託会社より内部統制の整備および運用状況の報告書を受け取っています。
※ 上記の運用体制は平成28年10月末日現在のものであり、変更となる場合があります。

2016/12/20 9:16

#20 附属明細表（連結）

(参考)

当ファンドは、ケイマン籍の外国投資信託「ダイワ・プレミアム・トラスト-ダイワ/NB・ストラテジック・インカム・ファンド(円ヘッジクラス)」受益証券(円建)を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「投資信託受益証券」は、すべて同ファンドの受益証券であります。また、当ファンドは、「ダイワ・マネーアセット・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券であります。なお、同ファンドの状況及び当ファンドの特定期間末日(以下、｢期末日｣)における同マザーファンドの状況は次のとおりであります。

「ダイワ・プレミアム・トラスト-ダイワ/NB・ストラテジック・インカム・ファンド(円ヘッジクラス)」の状況
以下に記載した同ファンドの情報は、会計監査人により監査を受けた財務諸表を委託会社で抜粋・翻訳したものであります。

2016/12/20 9:16

#21 （参考）マザーファンド-001

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
国債証券		330,007,701	3.43
	内 日本	330,007,701	3.43
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		9,293,440,579	96.57
純資産総額		9,623,448,280	100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

2016/12/20 9:16