受託会社 みずほ信託銀行 株式会社 信託契約(※2)の受託者であり、次の業務を行ないます。なお、信託事務の一部につき株式会社日本カストディ銀行に委託することができます。また、外国における資産 の保管は、その業務を行なうに充分な能力を有すると認められる外国の金融機関が行なう場合があります。2021/06/22 9:18 #4 ファンドの目的及び基本的性格（連結） 通貨選択型 ダイワ/NB・米国債券戦略ファンド 日本円コース(毎月分配型)
商品分類 単位型投信・追加型投信 追加型投信 投資対象地域 海外 投資対象資産 (収益の源泉) 債券 属性区分 投資対象資産 その他資産 (投資信託証券(債券 一般)) 決算頻度 年12回(毎月) 投資対象地域 北米 投資形態 ファンド・オブ・ファンズ 為替ヘッジ 為替ヘッジあり(フルヘッジ)
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商品分類 単位型投信・追加型投信 追加型投信 投資対象地域 海外 投資対象資産 (収益の源泉) 債券 属性区分 投資対象資産 その他資産 (投資信託証券(債券 一般)) 決算頻度 年12回(毎月) 投資対象地域 北米 投資形態 ファンド・オブ・ファンズ 為替ヘッジ 為替ヘッジあり(フルヘッジ) 通貨選択型 ダイワ/NB・米国債券戦略ファンド 通貨セレクトコース(毎月分配型)
商品分類 単位型投信・追加型投信 追加型投信 投資対象地域 海外 投資対象資産 (収益の源泉) 債券 属性区分 投資対象資産 その他資産 (投資信託証券(債券 一般)) 決算頻度 年12回(毎月) 投資対象地域 北米 投資形態 ファンド・オブ・ファンズ 為替ヘッジ 為替ヘッジなし
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商品分類 単位型投信・追加型投信 追加型投信 投資対象地域 海外 投資対象資産 (収益の源泉) 債券 属性区分 投資対象資産 その他資産 (投資信託証券(債券 一般)) 決算頻度 年12回(毎月) 投資対象地域 北米 投資形態 ファンド・オブ・ファンズ 為替ヘッジ 為替ヘッジなし ※属性区分に記載している「為替ヘッジ」は、対円での為替リスクに対するヘッジの有無を記載しております。
2021/06/22 9:18 #5 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結） 2021年3月末日現在、委託会社が運用を行なっている投資信託(親投資信託を除きます。)は次のとおりです。
基本的性格 本数(本) 純資産 額の合計額(百万円) 単位型株式投資信託 41 80,646 追加型株式投資信託 735 20,466,276 株式投資信託 合計 776 20,546,922 単位型公社債投資信託 54 165,335 追加型公社債投資信託 14 1,561,179 公社債投資信託 合計 68 1,726,514 総合計 844 22,273,436
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基本的性格 本数(本) 純資産 額の合計額(百万円) 単位型株式投資信託 41 80,646 追加型株式投資信託 735 20,466,276 株式投資信託 合計 776 20,546,922 単位型公社債投資信託 54 165,335 追加型公社債投資信託 14 1,561,179 公社債投資信託 合計 68 1,726,514 総合計 844 22,273,436 2021/06/22 9:18 #6 信託報酬等（連結） (3) 【信託報酬等】資産 総額に年率1.243%(税抜1.13%)を乗じて得た額とします。信託報酬は、毎日計上され、毎計算期末または信託終了のときに信託財産中から支弁します。
2021/06/22 9:18 #7 受益者の権利等（連結） 益分配金および償還金にかかる請求権資産 総額を受益権口数で除した額をいいます。以下同じ。)を持分に応じて請求する権利を有します。
2021/06/22 9:18 #8 投資リスク（連結） 資産 担保証券の価格変動資産 担保証券の価格は、一般に金利が低下した場合には上昇し、金利が上昇した場合には下落します。なお、金利変動の価格に影響を与える度合いは、個々の資産 担保証券の種類や特性によって異なります。資産 担保証券の担保となるローンは、一般に金利が低下すると低金利ローンへの借り替えが増加すると考えられます。ローンの期限前返済が増加することにより、資産 担保証券の期限前償還が増加すると、資産 担保証券の価格は影響を受けます。期限前償還は金利要因のほかに、様々な要因によっても変化します。また、期限前償還の価格に影響を与える度合いは、個々の資産 担保証券の種類や特性によって異なります。2021/06/22 9:18 #9 投資制限（連結） 投資信託証券への投資割合には、制限を設けません。資産 (信託約款)資産 への直接投資は、行ないません。
2021/06/22 9:18 #10 投資対象（連結） (2) 【投資対象】資産 (本邦通貨表示のものに限ります。)の種類は、次に掲げるものとします。資産 (投資信託及び投資法人に関する法律施行令第3条に掲げるものをいいます。以下同じ。)
2021/06/22 9:18 #11 投資有価証券の主要銘柄-001 (2) 【投資資産 】 (2021年3月31日現在) ① 【投資有価証券の主要銘柄】
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(2) 【投資資産 】 (2021年3月31日現在) ① 【投資有価証券の主要銘柄】 イ.主要銘柄の明細 e border="0" style="width:496.0pt;border-collapse:collapse">
銘柄名 地域 種類 株数、口数 または 額面金額 簿価単価 簿価 (円) 評価単価 時価 (円) 投資 比率 (%) 1 NB STRATEGIC INCOME FUND JPY HEDGED CLASS ケイマン諸島 投資信託受益証券 268,491.35 79.12 79.102021/06/22 9:18 #12 投資有価証券の主要銘柄-002 (2) 【投資資産 】 (2021年3月31日現在) ① 【投資有価証券の主要銘柄】
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(2) 【投資資産 】 (2021年3月31日現在) ① 【投資有価証券の主要銘柄】 イ.主要銘柄の明細 e border="0" style="width:496.0pt;border-collapse:collapse">
銘柄名 地域 種類 株数、口数 または 額面金額 簿価単価 簿価 (円) 評価単価 時価 (円) 投資 比率 (%) 1 NB STRATEGIC INCOME FUND CURRENCY SELECTION CLASS ケイマン諸島 投資信託受益証券 1,110,117.89 48.22 47.992021/06/22 9:18 #13 投資状況-001 e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">
(1) 【投資状況】 (2021年3月31日現在) 投資状況 投資資産 の種類 時価(円) 投資比率(%) 投資信託受益証券 21,238,203 98.02 内 ケイマン諸島 21,238,203 98.02 親投資信託受益証券 1,541 0.01 内 日本 1,541 0.01 コール・ローン、その他の資産 (負債控除後) 426,812 1.97 純資産 総額 21,666,556 100.00
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投資資産 の種類 時価(円) 投資比率(%) 投資信託受益証券 21,238,203 98.02 内 ケイマン諸島 21,238,203 98.02 親投資信託受益証券 1,541 0.01 内 日本 1,541 0.01 コール・ローン、その他の資産 (負債控除後) 426,812 1.97 純資産 総額 21,666,556 100.00 (注1) 投資比率は、ファンドの純資産 総額に対する当該資産 の時価の比率です。 (注2) 投資資産 の内書きの時価および投資比率は、当該資産 の地域別の内訳です。
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(注1) 投資比率は、ファンドの純資産 総額に対する当該資産 の時価の比率です。 (注2) 投資資産 の内書きの時価および投資比率は、当該資産 の地域別の内訳です。 2021/06/22 9:18 #14 投資状況-002 e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">
(1) 【投資状況】 (2021年3月31日現在) 投資状況 投資資産 の種類 時価(円) 投資比率(%) 投資信託受益証券 53,276,778 97.26 内 ケイマン諸島 53,276,778 97.26 親投資信託受益証券 1,981 0.00 内 日本 1,981 0.00 コール・ローン、その他の資産 (負債控除後) 1,497,506 2.73 純資産 総額 54,776,265 100.00
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投資資産 の種類 時価(円) 投資比率(%) 投資信託受益証券 53,276,778 97.26 内 ケイマン諸島 53,276,778 97.26 親投資信託受益証券 1,981 0.00 内 日本 1,981 0.00 コール・ローン、その他の資産 (負債控除後) 1,497,506 2.73 純資産 総額 54,776,265 100.00 (注1) 投資比率は、ファンドの純資産 総額に対する当該資産 の時価の比率です。 (注2) 投資資産 の内書きの時価および投資比率は、当該資産 の地域別の内訳です。
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(注1) 投資比率は、ファンドの純資産 総額に対する当該資産 の時価の比率です。 (注2) 投資資産 の内書きの時価および投資比率は、当該資産 の地域別の内訳です。 2021/06/22 9:18 #15 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結） (2) 【損益計算書】
(単位:百万円) 役員退職慰労引当金繰入額 34 37 固定資産 減価償却費 907 925 諸経費 1,819 1,770
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(単位:百万円) 前事業年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) 当事業年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) 営業収益 委託者報酬 76,052 69,550 その他営業収益 673 583 営業収益計 76,725 70,134 営業費用 支払手数料 35,789 31,120 広告宣伝費 694 745 調査費 9,066 8,858 調査費 1,057 1,188 委託調査費 8,009 7,670 委託計算費 1,351 1,410 営業雑経費 1,557 1,770 通信費 228 240 印刷費 513 524 協会費 55 56 諸会費 13 13 その他営業雑経費 746 936 営業費用計 48,459 43,906 一般管理費 給料 5,755 5,793 役員報酬 373 374 給料・手当 4,145 4,335 賞与 510 395 賞与引当金繰入額 725 688 福利厚生費 796 838 交際費 64 62 旅費交通費 178 154 租税公課 472 451 不動産賃借料 1,291 1,299 退職給付費用 374 368 役員退職慰労引当金繰入額 34 37 固定資産 減価償却費 907 925 諸経費 1,819 1,770 一般管理費計 11,693 11,702 営業利益 16,572 14,525 e border="0" style="border-collapse:collapse">
(単位:百万円) 前事業年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) 当事業年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) 営業外収益 受取配当金 38 912 投資有価証券売却益 215 214 有価証券償還益 133 24 その他 134 78 営業外収益計 521 1,230 営業外費用 有価証券償還損 32 71 投資有価証券売却損 40 1 その他 60 54 営業外費用計 132 127 経常利益 16,961 15,629 特別損失 システム刷新関連費用 - 537 投資有価証券評価損 - 48 関係会社整理損失 29 - 特別損失計 29 585 税引前当期純利益 16,931 15,043 法人税、住民税及び事業税 5,076 4,555 法人税等調整額 △15 △78 法人税等合計 5,060 4,477 当期純利益 11,870 10,566 2021/06/22 9:18 #16 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結） 前事業年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
(単位:百万円) 評価・換算差額等 純資産 合計 その他有価証券評価差額金 評価・換算差額等合計
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(単位:百万円) 株主資本 資本金 資本剰余金 利益剰余金 株主資本合計 資本準備金 利益準備金 その他利益剰余金 利益剰余金合計 繰越利益 当期首残高 15,174 11,495 374 13,850 14,225 40,895 当期変動額 剰余金の配当 - - - △12,669 △12,669 △12,669 当期純利益 - - - 11,870 11,870 11,870 株主資本以外の項目の当期変動額(純額) - - - - - - 当期変動額合計 - - - △798 △798 △798 当期末残高 15,174 11,495 374 13,052 13,426 40,096 評価・換算差額等 純資産 合計 その他有価証券評価2021/06/22 9:18 #17 注記事項、委託会社等の経理状況（連結） 移動平均法による原価法を採用しております。資産 の減価償却の方法資産
2021/06/22 9:18 #18 注記表（連結） e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">
(3) 【注記表】 e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">
(重要な会計方針に係る事項に関する注記) 区 分 当 期 自 2020年9月29日 至 2021年3月29日 1. 有価証券の評価基準及び評価方法 (1)投資信託受益証券 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。 (2)親投資信託受益証券 移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。 2. 収益及び費用の計上基準 受取配当金 原則として、投資信託受益証券の配当落ち日において、確定配当金額を計上しております。 3. その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項 特定期間末日 2020年9月27日が休日のため、前特定期間末日を2020年9月28日としており、2021年3月27日及びその翌日が休日のため、当特定期間末日を2021年3月29日としております。このため、当特定期間は182日となっております。 (貸借対照表に関する注記) 3. ※2 元本の欠損 貸借対照表上の純資産 額が元本総額を下回っており、その差額は4,494,333円であります。 貸借対照表上の純資産 額が元本総額を下回っており、その差額は4,119,568円であります。
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(貸借対照表に関する注記) 区 分 前 期 2020年9月28日現在 当 期 2021年3月29日現在 1. ※1 期首元本額 25,483,742円 25,608,397円 期中追加設定元本額 129,709円 161,941円 期中一部解約元本額 5,054円 13,530円 2. 特定期間末日における受益権の総数 25,608,397口 25,756,808口 3. ※2 元本の欠損 貸借対照表上の純資産 額が元本総額を下回っており、その差額は4,494,333円であります。 貸借対照表上の純資産 額が元本総額を下回っており、その差額は4,119,568円であります。 e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">
(損益及び剰余金計算書に関する注記) 区 分 前 期 自 2020年3月28日 至 2020年9月28日 当 期 自 2020年9月29日 至 2021年3月29日 ※1 分配金の計算過程 (自2020年3月28日 至2020年4月27日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(70,350円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(212,471円)及び分配準備積立金(1,926,327円)より分配対象額は2,209,148円(1万口当たり866.32円)であり、うち25,500円(1万口当たり10円)を分配金額としております。 (自2020年9月29日 至2020年10月27日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(40,884円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(223,588円)及び分配準備積立金(2,051,275円)より分配対象額は2,315,747円(1万口当たり904.00円)であり、うち25,616円(1万口当たり10円)を分配金額としております。 (自2020年4月28日 至2020年5月27日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(58,710円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(214,214円)及び分配準備積立金(1,971,177円)より分配対象額は2,244,101円(1万口当たり879.33円)であり、うち25,520円(1万口当たり10円)を分配金額としております。 (自2020年10月28日 至2020年11月27日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(46,071円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(225,340円)及び分配準備積立金(2,066,543円)より分配対象額は2,337,954円(1万口当たり911.97円)であり、うち25,636円(1万口当たり10円)を分配金額としております。 (自2020年5月28日 至2020年6月29日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(54,420円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(216,392円)及び分配準備積立金(2,004,367円)より分配対象額は2,275,179円(1万口当たり890.63円)であり、うち25,545円(1万口当たり10円)を分配金額としております。 (自2020年11月28日 至2020年12月28日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(42,115円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(227,051円)及び分配準備積立金(2,086,978円)より分配対象額は2,356,144円(1万口当たり918.38円)であり、うち25,655円(1万口当たり10円)を分配金額としております。 (自2020年6月30日 至2020年7月27日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(45,982円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(218,109円)及び分配準備積立金(2,033,242円)より分配対象額は2,297,333円(1万口当たり898.62円)であり、うち25,565円(1万口当たり10円)を分配金額としております。 (自2020年12月29日 至2021年1月27日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(24,704円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(229,828円)及び分配準備積立金(2,103,274円)より分配対象額は2,357,806円(1万口当たり918.00円)であり、うち25,684円(1万口当たり10円)を分配金額としております。 (自2020年7月28日 至2020年8月27日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(25,137円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(220,246円)及び分配準備積立金(2,053,659円)より分配対象額は2,299,042円(1万口当たり898.44円)であり、うち25,589円(1万口当たり10円)を分配金額としております。 (自2021年1月28日 至2021年3月1日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(20,691円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(232,583円)及び分配準備積立金(2,102,267円)より分配対象額は2,355,541円(1万口当たり916.05円)であり、うち25,714円(1万口当たり10円)を分配金額としております。 (自2020年8月28日 至2020年9月28日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(24,574円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(221,946円)及び分配準備積立金(2,053,207円)より分配対象額は2,299,727円(1万口当たり898.04円)であり、うち25,608円(1万口当たり10円)を分配金額としております。 (自2021年3月2日 至2021年3月29日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(19,473円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(236,446円)及び分配準備積立金(2,097,244円)より分配対象額は2,353,163円(1万口当たり913.61円)であり、うち25,756円(1万口当たり10円)を分配金額としております。 (金融商品に関する注記)
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項 区 分 当 期 自 2020年9月29日 至 2021年3月29日 1. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。 2. 金融商品の内容及びリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細を附属明細表に記載しております。なお、当ファンドは、投資信託受益証券及び親投資信託受益証券を通じて有価証券、デリバティブ取引に投資しております。 これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動、為替変動、金利変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。 3. 金融商品に係るリスク管理体制 複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。 4. 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。 e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">
Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項 区 分 当 期 2021年3月29日現在 1. 金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額 金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。 2. 金融商品の時価の算定方法 (1)有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。 (2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等 これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。 e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">
(有価証券に関する注記) 売買目的有価証券 前 期 2020年9月28日現在 当 期 2021年3月29日現在 種 類 最終の計算期間の損益に 含まれた評価差額(円) 最終の計算期間の損益に 含まれた評価差額(円) 投資信託受益証券 △366,107 △63,566 親投資信託受益証券 0 0 合計 △366,107 △63,566 e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">
(デリバティブ取引に関する注記) ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引 前 期 2020年9月28日現在 当 期 2021年3月29日現在 該当事項はありません。 該当事項はありません。 e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">
(関連当事者との取引に関する注記) 当 期 自 2020年9月29日 至 2021年3月29日 市場価格その他当該取引に係る価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていないため、該当事項はありません。 (1口当たり情報) 前 期 2020年9月28日現在 当 期 2021年3月29日現在 1口当たり純資産 額 0.8245円 0.8401円 (1万口当たり純資産 額) (8,245円) (8,401円)
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">
(1口当たり情報) 前 期 2020年9月28日現在 当 期 2021年3月29日現在 1口当たり純資産 額 0.8245円 0.8401円 (1万口当たり純資産 額) (8,245円) (8,401円) 2021/06/22 9:18 #19 純資産の推移-001 e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">
(3) 【運用実績】 ① 【純資産 の推移】 e border="0" style="width:388.0pt;border-collapse:collapse">
純資産 総額 (分配落) (円) 純資産 総額 (分配付) (円) 1口当たりの 純資産 額 (分配落)(円) 1口当たりの 純資産 額 (分配付)(円) 第1特定期間末 (2013年3月27日) 589,864,905 590,454,389 1.0006 1.0016 第2特定期間末 (2013年9月27日) 474,013,842 474,505,179 0.9647 0.9657 第3特定期間末 (2014年3月27日) 270,834,970 271,108,951 0.9885 0.9895 第4特定期間末 (2014年9月29日) 217,776,081 217,994,805 0.9957 0.9967 第5特定期間末 (2015年3月27日) 179,032,032 179,212,542 0.9918 0.9928 第6特定期間末 (2015年9月28日) 149,717,334 149,875,491 0.9466 0.9476 第7特定期間末 (2016年3月28日) 121,601,103 121,732,641 0.9245 0.9255 第8特定期間末 (2016年9月27日) 108,474,755 108,588,367 0.9548 0.9558 第9特定期間末 (2017年3月27日) 84,055,035 84,144,720 0.9372 0.9382 第10特定期間末 (2017年9月27日) 60,559,637 60,623,807 0.9437 0.9447 第11特定期間末 (2018年3月27日) 50,012,167 50,067,179 0.9091 0.9101 第12特定期間末 (2018年9月27日) 29,874,146 29,907,931 0.8842 0.8852 第13特定期間末 (2019年3月27日) 27,350,527 27,381,928 0.8710 0.8720 第14特定期間末 (2019年9月27日) 24,592,454 24,620,822 0.8669 0.8679 第15特定期間末 (2020年3月27日) 18,758,409 18,783,892 0.7361 0.7371 2020年3月末日 19,200,339 - 0.7528 - 4月末日 20,157,204 - 0.7898 - 5月末日 20,745,326 - 0.8122 - 6月末日 20,922,788 - 0.8184 - 7月末日 21,490,189 - 0.8400 - 8月末日 21,456,644 - 0.8379 - 第16特定期間末 (2020年9月28日) 21,114,064 21,139,672 0.8245 0.8255 9月末日 21,199,682 - 0.8272 - 10月末日 21,218,488 - 0.8277 - 11月末日 21,793,326 - 0.8495 - 12月末日 21,964,844 - 0.8551 - 2021年1月末日 21,949,432 - 0.8536 - 2月末日 21,729,263 - 0.8450 - 第17特定期間末 (2021年3月29日) 21,637,240 21,662,996 0.8401 0.8411 3月末日 21,666,556 - 0.8398 - 2021/06/22 9:18 #20 純資産の推移-002 e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">
(3) 【運用実績】 ① 【純資産 の推移】 e border="0" style="width:406.0pt;border-collapse:collapse">
純資産 総額 (分配落) (円) 純資産 総額 (分配付) (円) 1口当たりの 純資産 額 (分配落)(円) 1口当たりの 純資産 額 (分配付)(円) 第1特定期間末 (2013年3月27日) 1,682,054,241 1,689,004,607 1.2100 1.2150 第2特定期間末 (2013年9月27日) 852,387,290 856,103,806 1.1468 1.1518 第3特定期間末 (2014年3月27日) 525,691,235 527,950,633 1.1633 1.1683 第4特定期間末 (2014年9月29日) 412,257,443 415,721,757 1.1900 1.2000 第5特定期間末 (2015年3月27日) 360,610,058 364,000,196 1.0637 1.0737 第6特定期間末 (2015年9月28日) 288,610,187 291,914,990 0.8733 0.8833 第7特定期間末 (2016年3月28日) 246,241,177 249,421,048 0.7744 0.7844 第8特定期間末 (2016年9月27日) 203,879,026 205,920,403 0.6991 0.7061 第9特定期間末 (2017年3月27日) 176,145,542 177,808,606 0.7414 0.7484 第10特定期間末 (2017年9月27日) 153,122,130 154,575,811 0.7373 0.7443 第11特定期間末 (2018年3月27日) 121,373,108 122,703,953 0.6384 0.6454 第12特定期間末 (2018年9月27日) 87,268,013 88,378,461 0.5501 0.5571 第13特定期間末 (2019年3月27日) 82,965,254 84,043,970 0.5384 0.5454 第14特定期間末 (2019年9月27日) 75,373,598 76,418,105 0.5051 0.5121 第15特定期間末 (2020年3月27日) 56,438,422 57,506,682 0.3698 0.3768 2020年3月末日 56,513,524 - 0.3678 - 4月末日 59,332,745 - 0.3764 - 5月末日 64,505,374 - 0.3995 - 6月末日 62,585,265 - 0.3984 - 7月末日 62,420,380 - 0.3929 - 8月末日 60,837,325 - 0.3887 - 第16特定期間末 (2020年9月28日) 57,554,114 58,249,425 0.3725 0.3770 9月末日 57,612,098 - 0.3711 - 10月末日 53,644,833 - 0.3643 - 11月末日 55,827,158 - 0.3828 - 12月末日 57,047,280 - 0.3891 - 2021年1月末日 56,259,619 - 0.3885 - 2月末日 56,705,590 - 0.3952 - 第17特定期間末 (2021年3月29日) 54,727,867 55,367,341 0.3851 0.3896 3月末日 54,776,265 - 0.3833 - 2021/06/22 9:18 #21 純資産額計算書（連結） e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">
【純資産 額計算書】 2021年3月31日 Ⅰ 資産 総額 21,668,037円 Ⅱ 負債総額 1,481円 Ⅲ 純資産 総額(Ⅰ-Ⅱ) 21,666,556円 Ⅳ 発行済数量 25,799,547口 Ⅴ 1単位当たり純資産 額(Ⅲ/Ⅳ) 0.8398円
e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">
Ⅰ 資産 総額 21,668,037円 Ⅱ 負債総額 1,481円 Ⅲ 純資産 総額(Ⅰ-Ⅱ) 21,666,556円 Ⅳ 発行済数量 25,799,547口 Ⅴ 1単位当たり純資産 額(Ⅲ/Ⅳ) 0.8398円 e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">
(参考) ダイワ・マネーアセット・マザーファンド e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">
純資産 額計算書 2021年3月31日 Ⅰ 資産 総額 643,715,632円 Ⅱ 負債総額 0円 Ⅲ 純資産 総額(Ⅰ-Ⅱ) 643,715,632円 Ⅳ 発行済数量 644,639,397口 Ⅴ 1単位当たり純資産 額(Ⅲ/Ⅳ) 0.9986円
e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">
Ⅰ 資産 総額 643,715,632円 Ⅱ 負債総額 0円 Ⅲ 純資産 総額(Ⅰ-Ⅱ) 643,715,632円 Ⅳ 発行済数量 644,639,397口 Ⅴ 1単位当たり純資産 額(Ⅲ/Ⅳ) 0.9986円 e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">
通貨選択型 ダイワ/NB・米国債券戦略ファンド 通貨セレクトコース(毎月分配型) e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">
純資産 額計算書 2021年3月31日 Ⅰ 資産 総額 54,780,017円 Ⅱ 負債総額 3,752円 Ⅲ 純資産 総額(Ⅰ-Ⅱ) 54,776,265円 Ⅳ 発行済数量 142,918,460口 Ⅴ 1単位当たり純資産 額(Ⅲ/Ⅳ) 0.3833円
e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">
Ⅰ 資産 総額 54,780,017円 Ⅱ 負債総額 3,752円 Ⅲ 純資産 総額(Ⅰ-Ⅱ) 54,776,265円 Ⅳ 発行済数量 142,918,460口 Ⅴ 1単位当たり純資産 額(Ⅲ/Ⅳ) 0.3833円 e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">
(参考) ダイワ・マネーアセット・マザーファンド 前記「通貨選択型 ダイワ/NB・米国債券戦略ファンド 日本円コース(毎月分配型)」の記載と同じ。 2021/06/22 9:18 #22 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結） (1) 【貸借対照表】
(単位:百万円) 前事業年度 (2019年3月31日) 当事業年度 (2020年3月31日) 資産 の部流動資産 現金・預金 28,489 2,741 流動資産 計 40,882 36,088 固定資産 有形固定資産 ※1 206 ※1 217 建物 10 7 器具備品 195 209 無形固定資産 2,821 2,362 ソフトウェア 2,804 2,028 ソフトウェア仮勘定 17 333 投資その他の資産 12,799 15,844 投資有価証券 8,493 9,153 長期差入保証金 1,070 1,069 繰延税金資産 1,183 1,431 その他 31 33
e border="0" style="border-collapse:collapse">
(単位:百万円) 前事業年度 (2019年3月31日) 当事業年度 (2020年3月31日) 資産 の部流動資産 現金・預金 28,489 2,741 有価証券 554 22,167 前払費用 214 205 未収委託者報酬 11,468 10,847 未収収益 98 63 その他 56 62 流動資産 計 40,882 36,088 固定資産 有形固定資産 ※1 206 ※1 217 建物 10 7 器具備品 195 209 無形固定資産 2,821 2,362 ソフトウェア 2,804 2,028 ソフトウェア仮勘定 17 333 投資その他の資産 12,799 15,844 投資有価証券 8,493 9,153 関係会社株式 1,836 3,972 出資金 183 183 長期差入保証金 1,070 1,069 繰延税金資産 1,183 1,431 その他 31 33 固定資産 計 15,827 18,424 資産 合計56,709 54,512 (単位:百万円) 負債合計 16,567 16,082 純資産 の部 株主資本
e border="0" style="border-collapse:collapse">
(単位:百万円) 前事業年度 (2019年3月31日) 当事業年度 (2020年3月31日) 負債の部 流動負債 預り金 75 69 未払金 8,548 7,573 未払収益分配金 15 14 未払償還金 40 39 未払手数料 4,610 3,988 その他未払金 ※2 3,882 ※2 3,530 未払費用 3,735 3,830 未払法人税等 726 656 未払消費税等 255 590 賞与引当金 725 688 その他 2 5 流動負債計 14,070 13,414 固定負債 退職給付引当金 2,389 2,574 役員退職慰労引当金 103 88 その他 2 5 固定負債計 2,496 2,667 負債合計 16,567 16,082 純資産 の部 株主資本 資本金 15,174 15,174 資本剰余金 資本準備金 11,495 11,495 資本剰余金合計 11,495 11,495 利益剰余金 利益準備金 374 374 その他利益剰余金 繰越利益剰余金 13,052 11,749 利益剰余金合計 13,426 12,123 株主資本合計 40,096 38,793 評価・換算差額等 その他有価証券評価差額金 46 △363 評価・換算差額等合計 46 △363 純資産 合計 40,142 38,430 負債・純資産 合計 56,709 54,512 2021/06/22 9:18 #23 資産の評価（連結） 資産 の評価】資産 総額を計算日における受益権口数で除した1万口当たりの価額をいいます。
2021/06/22 9:18 #24 運用体制（連結） ⑤ 受託会社に対する管理体制資産 照合、月次の勘定残高照合などを行なっています。また、受託会社より内部統制の整備および運用状況の報告書を受け取っています。
2021/06/22 9:18 #25 附属明細表（連結） e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">
第1 有価証券明細表 (1) 株式 該当事項はありません。 e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">
(2) 株式以外の有価証券 種 類 銘 柄 券面総額 評価額 (円) 備考 投資信託受益証券 NB STRATEGIC INCOME FUND JPY HEDGED CLASS 268,491.350 21,243,304 投資信託受益証券 合計 21,243,304 親投資信託受益証券 ダイワ・マネーアセット・マザーファンド 1,544 1,541 親投資信託受益証券 合計 1,541 合計 21,244,845 投資信託受益証券及び親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">
第2 信用取引契約残高明細表 該当事項はありません。 第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表 該当事項はありません。 (参考) 当ファンドは、ケイマン籍の外国投資信託「ダイワ・プレミアム・トラスト-ダイワ/NB・ストラテジック・インカム・ファンド(円ヘッジクラス)」受益証券(円建)を主要投資対象としており、貸借対照表の資産 の部に計上された「投資信託受益証券」は、すべて同ファンドの受益証券であります。 また、当ファンドは、「ダイワ・マネーアセット・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産 の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券であります。 なお、同ファンドの状況及び当ファンドの特定期間末日(以下、｢期末日｣)における同マザーファンドの状況は次のとおりであります。
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">
(参考) 当ファンドは、ケイマン籍の外国投資信託「ダイワ・プレミアム・トラスト-ダイワ/NB・ストラテジック・インカム・ファンド(円ヘッジクラス)」受益証券(円建)を主要投資対象としており、貸借対照表の資産 の部に計上された「投資信託受益証券」は、すべて同ファンドの受益証券であります。 また、当ファンドは、「ダイワ・マネーアセット・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産 の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券であります。 なお、同ファンドの状況及び当ファンドの特定期間末日(以下、｢期末日｣)における同マザーファンドの状況は次のとおりであります。 「ダイワ・プレミアム・トラスト-ダイワ/NB・ストラテジック・インカム・ファンド(円ヘッジクラス)」の状況
以下に記載した同ファンドの情報は、会計監査人により監査を受けた財務諸表を委託会社で抜粋・翻訳したものであります。
2021/06/22 9:18 #26 （参考）マザーファンド-001 e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">
(参考)マザーファンド ダイワ・マネーアセット・マザーファンド e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">
(1) 投資状況 (2021年3月31日現在) 投資状況 投資資産 の種類 時価(円) 投資比率(%) コール・ローン、その他の資産 (負債控除後) 643,715,632 100.00 純資産 総額 643,715,632 100.00
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">
投資資産 の種類 時価(円) 投資比率(%) コール・ローン、その他の資産 (負債控除後) 643,715,632 100.00 純資産 総額 643,715,632 100.00 (注1) 投資比率は、ファンドの純資産 総額に対する当該資産 の時価の比率です。 (注2) 投資資産 の内書きの時価および投資比率は、当該資産 の地域別の内訳です。
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">
(注1) 投資比率は、ファンドの純資産 総額に対する当該資産 の時価の比率です。 (注2) 投資資産 の内書きの時価および投資比率は、当該資産 の地域別の内訳です。 e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">
(2) 投資資産 (2021年3月31日現在) ① 投資有価証券の主要銘柄 イ.主要銘柄の明細 e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">
該当事項はありません。 e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">
ロ.投資有価証券の種類別投資比率 e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">
該当事項はありません。 e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">
ハ.投資株式の業種別投資比率 e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">
該当事項はありません。 e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">
② 投資不動産物件 e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">
該当事項はありません。 e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">
③ その他投資資産 の主要なもの e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">
該当事項はありません。 2021/06/22 9:18 
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