流動資産

有報情報

#1 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1) 【貸借対照表】

(単位:百万円)

資産の部

流動資産

現金・預金

2,741

4,860

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度 (2020年3月31日)当事業年度 (2021年3月31日)資産の部流動資産現金・預金2,7414,860有価証券22,167333前払費用205237未収委託者報酬10,84713,150未収収益6349関係会社短期貸付金-18,700その他62207流動資産計36,08837,539固定資産有形固定資産※1217※1224建物76器具備品209218無形固定資産2,3621,937ソフトウェア2,0281,882ソフトウェア仮勘定33354投資その他の資産15,84416,121投資有価証券9,15310,159関係会社株式3,9723,705出資金183183長期差入保証金1,0691,068繰延税金資産1,431973その他3330固定資産計18,42418,283資産合計54,51255,822e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度 (2020年3月31日)当事業年度 (2021年3月31日)負債の部流動負債預り金6968未払金7,5738,405未払収益分配金1413未払償還金3939未払手数料3,9884,734その他未払金※23,530※23,617未払費用3,8303,777未払法人税等656804未払消費税等590631賞与引当金688950その他588流動負債計13,41414,725固定負債退職給付引当金2,5742,452役員退職慰労引当金8874その他53固定負債計2,6672,530負債合計16,08217,256純資産の部株主資本資本金15,17415,174資本剰余金資本準備金11,49511,495資本剰余金合計11,49511,495利益剰余金利益準備金374374その他利益剰余金繰越利益剰余金11,74910,574利益剰余金合計12,12310,948株主資本合計38,79337,618評価・換算差額等その他有価証券評価差額金△363947評価・換算差額等合計△363947純資産合計38,43038,566負債・純資産合計54,51255,822

2021/12/20 9:08

#2 附属明細表（連結）

。
e border="0" style="width:427.35pt;border-collapse:collapse">2020年2月28日時点の先物取引 (純資産の-0.7%)ポジション銘柄限月枚数評価益/(損)ShortEuro-Bund March Futures2020年03月(1)$(7,283)ShortU.S. Treasury 10 Year Ultra June Futures2020年06月(12)(29,194)ShortU.S. Treasury Long Bond June Futures2020年06月(1)(3,282)ShortU.S. Ultra Long Bond (CBT) June Futures2020年06月(8)(49,813)LongU.S. Treasury 10 Year Note (CBT) June Futures2020年06月23,220LongU.S. Treasury 2 Year Note (CBT) June Futures2020年06月1313,750ShortU.S. Treasury 5 Year Note (CBT) June Futures2020年06月(6)(9,000)$(81,602)e border="0" style="width:499.95pt;border-collapse:collapse">2020年2月28日時点のファンドレベルの外国為替先渡契約 (純資産の-0.1%)買い取引相手契約金額決済日売り契約金額評価益評価(損)純評価益/(損)BRLCitibank NA269,78303/03/2020USD63,356$–$(3,559)$(3,559)BRLCitibank NA124,94103/03/2020USD27,773–(80)(80)BRLCitibank NA144,84203/03/2020USD32,196–(92)(92)BRLCitibank NA144,84204/02/2020USD32,411–(376)(376)CADCitibank NA23604/22/2020USD181–(5)(5)CNYCitibank NA196,20503/03/2020USD28,0691–1CNYCitibank NA196,20503/03/2020USD27,99377–77CNYCitibank NA196,20504/02/2020USD27,901153–153COPCitibank NA231,977,63103/03/2020USD65,533–(133)(133)COPCitibank NA231,977,63103/03/2020USD67,992–(2,592)(2,592)COPCitibank NA231,977,63104/02/2020USD67,476–(2,168)(2,168)CZKCitibank NA644,65003/03/2020USD28,323–(533)(533)CZKCitibank NA644,65004/02/2020USD27,7801–1DKKState Street Bank and Trust Co.42,12104/22/2020USD6,304–(91)(91)EURState Street Bank and Trust Co.220,22304/22/2020USD246,171–(3,519)(3,519)JPYState Street Bank and Trust Co.47,29504/22/2020USD4328–8KRWCitibank NA81,445,00203/03/2020USD67,01644–44KRWCitibank NA81,445,00203/03/2020USD68,200–(1,140)(1,140)MXNCitibank NA739,74703/03/2020USD39,751–(2,383)(2,383)MXNCitibank NA340,39404/02/2020USD17,720–(609)(609)RUBCitibank NA3,756,99903/03/2020USD58,958–(3,050)(3,050)RUBCitibank NA3,756,99904/02/2020USD57,308–(1,708)(1,708)SEKState Street Bank and Trust Co.69104/22/2020USD73–(2)(2)USDCitibank NA68,86403/03/2020KRW81,445,0021,803–1,803USDCitibank NA57,50803/03/2020RUB3,756,9991,600–1,600USDCitibank NA27,78703/03/2020CZK644,650–(3)(3)USDCitibank NA21,19003/03/2020MXN399,3531,017–1,017USDCitibank NA65,53303/03/2020COP231,977,631133–133USDCitibank NA28,06903/03/2020CNY196,205–(1)(1)USDCitibank NA27,92603/03/2020CNY196,205–(144)(144)USDCitibank NA28,41203/03/2020BRL124,941719–719USDCitibank NA32,47603/03/2020BRL144,842372–372USDCitibank NA59,96903/03/2020BRL269,783172–172USDCitibank NA17,79903/03/2020MXN340,394604–604USDCitibank NA67,01603/03/2020KRW81,445,002–(44)(44)USDCitibank NA67,57303/03/2020COP231,977,6312,173–2,173USDCitibank NA9804/22/2020NOK8676–6USDCitibank NA107,29504/22/2020EUR99,089–(1,886)(1,886)USDWestpac Banking Corp.45,87704/22/2020EUR41,673–(40)(40)$8,883$(24,158)$(15,275)2020年2月28日時点の通貨セレクトクラス外国為替先渡契約 (純資産の-0.2%)買い取引相手契約金額決済日売り契約金額評価益評価(損)純評価益/(損)IDRCitibank N.A.1,483,101,36203/11/2020USD108,668$–$(5,370)$(5,370)INRCitibank N.A.7,459,80703/11/2020USD104,582–(1,304)(1,304)MXNCitibank N.A.2,165,92303/11/2020USD115,975–(6,711)(6,711)RONCitibank N.A.418,33003/11/2020USD96,558–(1,175)(1,175)RUBCitibank N.A.6,846,71103/11/2020USD107,927–(6,168)(6,168)TRYCitibank N.A.848,24203/11/2020USD140,731–(5,573)(5,573)$–$(26,301)$(26,301)2020年2月28日時点の円ヘッジクラス外国為替先渡契約 (純資産の0.9%)買い取引相手契約金額決済日売り契約金額評価益評価(損)純評価益/(損)JPYCitibank N.A.687,509,70603/11/2020USD6,264,829$111,755$-$111,7552020年2月28日時点の円ヘッジN1クラス外国為替先渡契約 (純資産の0.5%)買い取引相手契約金額決済日売り契約金額評価益評価(損)純評価益/(損)JPYCitibank N.A.364,994,82703/11/2020USD3,327,744$57,547$-$57,547e border="0" style="width:486.8pt;border-collapse:collapse">2020年2月28日時点の通貨分散/N1クラスのトータル・リターン・スワップ (純資産の-0.0%)想定元本取引相手参照法人通貨満期日評価額86,447Nomura Securities Co., Ltd.Nomura 12 Currency Basket StrategyUSD3/31/2020$(137)e border="0" style="width:188.0pt;margin-left:4.95pt;border-collapse:collapse">通貨の略称AUD-オーストラリア・ドルBRL-ブラジル・レアルCAD-カナダ・ドルCNY-中国・人民元COP-コロンビア・ペソCZK-チェコ・コルナDKK-デンマーク・クローネEUR-ユーロGBP-英ポンドIDR-インドネシア・ルピアINR-インド・ルピーJPY-日本円KRW-韓国ウォンMXN-メキシコ・ペソNZD-ニュージーランド・ドルRON-ルーマニア・レウRUB-ロシア・ルーブルNOK-ノルウェー・クローネSEK-スウェーデン・クローネTRY-トルコ・リラUSD-米ドルZAR-南アフリカ・ランドe border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">「ダイワ・マネーアセット・マザーファンド」の状況以下に記載した情報は監査の対象外であります。

資産の部
流動資産
コール・ローン		643,716,730	693,489,738

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">貸借対照表2021年3月29日現在2021年9月27日現在金 額(円)金 額(円)資産の部流動資産コール・ローン643,716,730693,489,738流動資産合計643,716,730693,489,738資産合計643,716,730693,489,738負債の部流動負債未払解約金-4,500流動負債合計-4,500負債合計-4,500純資産の部元本等元本※1644,639,397694,633,534剰余金期末剰余金又は期末欠損金(△)※2△922,667△1,148,296元本等合計643,716,730693,485,238純資産合計643,716,730693,485,238負債純資産合計643,716,730693,489,738e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">注記表e border="0" style="width:99.96%;border-collapse:collapse">(重要な会計方針に係る事項に関する注記)自 2021年3月30日 至 2021年9月27日該当事項はありません。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(貸借対照表に関する注記)区 分2021年3月29日現在2021年9月27日現在1.※1期首2020年9月29日2021年3月30日期首元本額568,748,888円644,639,397円期中追加設定元本額91,093,095円80,021,655円期中一部解約元本額15,202,586円30,027,518円期末元本額の内訳ファンド名ダイワ債券コア戦略ファンド(為替ヘッジあり)999円999円ダイワ債券コア戦略ファンド(為替ヘッジなし)999円999円通貨選択型ダイワ米国株主還元株αクワトロプレミアム(毎月分配型)219,583円219,583円通貨選択型ダイワ米国株主還元株αクワトロプレミアム(年2回決算型)24,953円24,953円ダイワ米国株主還元株ツインαプレミアム(毎月分配型)848,389円848,389円ダイワ米国株主還元株ツインαプレミアム(年2回決算型)66,873円66,873円ダイワ米国株主還元株ファンド36,730,213円36,730,213円ダイワDBモメンタム戦略ファンド(為替ヘッジあり)6,592,748円6,592,748円ダイワDBモメンタム戦略ファンド(為替ヘッジなし)10,288,683円10,288,683円ダイワ/バリュー・パートナーズ・チャイナ・イノベーター・ファンド10,000円10,000円世界M&A戦略株ファンド1,001,302円1,001,302円ダイワ/NB・米国債券戦略ファンド 為替ヘッジあり(年1回決算型)4,995円487円ダイワ/NB・米国債券戦略ファンド 為替ヘッジなし(年1回決算型)4,995円4,995円ダイワ・ブラジル・レアル債α(毎月分配型)-スーパー・ハイインカム- α50コース49,911円49,911円ダイワ・ブラジル・レアル債α(毎月分配型)-スーパー・ハイインカム- α100コース49,911円49,911円S&P500(マルチアイ搭載)70,098,138円130,188,276円ダイワ・オーストラリア高配当株ファンド・マネー・ポートフォリオ15,808,517円15,808,517円ダイワ円債セレクト マネーコース499,835,721円489,744,228円ダイワ・スイス高配当株ツインα(毎月分配型)2,996,106円2,996,106円ダイワ/NB・米国債券戦略ファンド 為替ヘッジあり(毎月分配型)1,235円1,235円ダイワ/NB・米国債券戦略ファンド 為替ヘッジなし(毎月分配型)1,598円1,598円通貨選択型 ダイワ/NB・米国債券戦略ファンド 日本円コース(毎月分配型)1,544円1,544円通貨選択型 ダイワ/NB・米国債券戦略ファンド 通貨セレクトコース(毎月分配型)1,984円1,984円計644,639,397円694,633,534円2.期末日における受益権の総数644,639,397口694,633,534口3.※2元本の欠損貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は922,667円であります。貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は1,148,296円であります。(金融商品に関する注記)
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">Ⅰ 金融商品の状況に関する事項区 分自 2021年3月30日 至 2021年9月27日1.金融商品に対する取組方針当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。2.金融商品の内容及びリスク当ファンドが保有する金融商品の種類は、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細を附属明細表に記載しております。 これらの金融商品に係るリスクは、信用リスクであります。3.金融商品に係るリスク管理体制複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。4.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項区 分2021年9月27日現在1.金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。2.金融商品の時価の算定方法コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。e border="0" style="width:99.82%;border-collapse:collapse">(有価証券に関する注記)2021年3月29日現在2021年9月27日現在該当事項はありません。該当事項はありません。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(デリバティブ取引に関する注記)ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引2021年3月29日現在2021年9月27日現在該当事項はありません。該当事項はありません。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(1口当たり情報)2021年3月29日現在2021年9月27日現在1口当たり純資産額0.9986円0.9983円(1万口当たり純資産額)(9,986円)(9,983円)附属明細表

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