有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成25年12月20日-平成26年6月19日)

(4)【設定及び解約の実績】

期間	設定口数	解約口数
第1期計算期間	9,291,966,923	796,476,476
第2期計算期間	-	2,089,273,200
第3期計算期間	-	2,101,278,786

(注)第1期計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。
(注)本邦外における設定及び解約の実績はありません。
(参考)UBSグローバル好利回りCBマザーファンド2012-12(円ヘッジ)
(1)投資状況

(2014年7月31日現在)
資産の種類	国名	時価合計(円)	投資比率(%)
新株予約権付社債券等	アメリカ	1,122,584,516	13.83
	インド	576,259,458	7.10
	イギリス	498,427,957	6.14
	ケイマン	490,431,690	6.04
	ドイツ	281,112,000	3.46
	オーストリア	278,369,780	3.43
	フランス	268,279,375	3.30
	バミューダ	266,371,215	3.28
	ロシア	264,787,325	3.26
	オーストラリア	261,792,300	3.22
	スイス	216,466,050	2.66
	ポルトガル	194,127,830	2.39
	オランダ	162,035,575	1.99
	台湾	146,399,878	1.80
	シンガポール	134,697,228	1.65
	香港	108,956,205	1.34
	スペイン	68,179,995	0.84
	小 計	5,339,278,377	65.79
国債証券	アメリカ	2,494,209,770	30.73
現金・預金・その他の資産 (負債控除後)	-	281,618,162	3.47
合計(純資産総額)	-	8,115,106,309	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿 価額 単価 (円)	帳簿 価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	比率 (%)
アメリカ	国債証券	T 0.25 11/30/15	24,250,000	10,284.22	2,493,923,674	10,285.40	2,494,209,770	0.25	2015/11/30	30.73
スイス	新株予約権 付社債券等	ALLNSW 2.125 10/09/14	1,900,000	11,398.04	216,562,879	11,392.95	216,466,050	2.125	2014/10/9	2.66
アメリカ	新株予約権 付社債券等	OI 3 06/01/15	1,700,000	10,670.68	181,401,687	10,491.00	178,347,145	3	2015/6/1	2.19
アメリカ	新株予約権 付社債券等	AINV 5.75 01/15/16	1,600,000	10,920.61	174,729,808	10,905.90	174,494,487	5.75	2016/1/15	2.15
アメリカ	新株予約権 付社債券等	PSEC 6.25 12/15/15	1,500,000	11,120.14	166,802,130	11,023.56	165,353,488	6.25	2015/12/15	2.03
オースト リア	新株予約権 付社債券等	CWIAV 4.5 09/06/18	1,100,000	14,758.38	162,342,180	14,978.86	164,767,460	4.5	2018/9/6	2.03
ドイツ	新株予約権 付社債券等	SALZGT 1.125 10/06/16	1,200,000	13,711.10	164,533,200	13,704.21	164,450,520	1.125	2016/10/6	2.02
アメリカ	新株予約権 付社債券等	FSC 5.375 04/01/16	1,500,000	10,968.95	164,534,288	10,847.58	162,713,843	5.375	2016/4/1	2.00
オランダ	新株予約権 付社債券等	WHANA 2.875 11/18/15	1,150,000	14,062.49	161,718,635	14,090.05	162,035,575	2.875	2015/11/18	1.99
オースト ラリア	新株予約権 付社債券等	WSAAU 6.4 07/02/15	1,500,000	9,376.18	140,642,700	10,047.62	150,714,300	6.4	2015/7/2	1.85
ロシア	新株予約権 付社債券等	CHMFRU 1 09/24/17	1,400,000	10,240.77	143,370,843	10,207.86	142,910,075	1	2017/9/24	1.76
バミュー ダ	新株予約権 付社債券等	SLACP 0 05/12/16	1,300,000	10,566.80	137,368,517	10,971.52	142,629,809	0	2016/5/12	1.75
イギリス	新株予約権 付社債券等	SVILN 8.25 06/05/16	750,000	19,140.00	143,550,000	19,004.28	142,532,100	8.25	2016/6/5	1.75
フランス	新株予約権 付社債券等	NEXFP 4 01/01/16	17,500	8,014.44	140,252,840	7,828.41	136,997,315	4	2016/1/1	1.68
シンガポ ール	新株予約権 付社債券等	CAPLSP 3.125 03/05/18	1,500,000	8,951.30	134,269,618	8,979.81	134,697,228	3.125	2018/3/5	1.65
フランス	新株予約権 付社債券等	NEOFP 3.75 02/01/15	11,200	12,047.85	134,935,965	11,721.61	131,282,060	3.75	2015/2/1	1.61
ケイマン	新株予約権 付社債券等	CHAOWP 7.25 09/24/17	7,000,000	1,653.50	115,745,350	1,834.26	128,398,620	7.25	2017/9/24	1.58
インド	新株予約権 付社債券等	TATAIN 4.5 11/21/14	1,200,000	10,356.99	124,283,940	10,342.80	124,113,620	4.5	2014/11/21	1.52
バミュー ダ	新株予約権 付社債券等	SFL 3.75 02/10/16	1,100,000	10,485.55	115,341,132	11,249.21	123,741,406	3.75	2016/2/10	1.52
インド	新株予約権 付社債券等	SSLTIN 4 10/30/14	1,200,000	10,188.32	122,259,852	10,275.72	123,308,675	4	2014/10/30	1.51
イギリス	新株予約権 付社債券等	SMDRLN 5 03/30/15	1,200,000	10,074.15	120,889,890	10,274.71	123,296,580	5	2015/3/30	1.51
インド	新株予約権 付社債券等	TPWRIN 1.75 11/21/14	1,100,000	10,972.03	120,692,419	11,164.36	122,808,043	1.75	2014/11/21	1.51
ケイマン	新株予約権 付社債券等	HMIN 2 12/15/15	1,200,000	10,447.50	125,370,036	10,211.38	122,536,560	2	2015/12/15	1.50
インド	新株予約権 付社債券等	JPVLIN 5 02/13/15	1,100,000	9,770.75	107,478,250	11,107.80	122,185,800	5	2015/2/13	1.50
ロシア	新株予約権 付社債券等	TRUBRU 5.25 02/11/15	1,200,000	10,423.84	125,086,170	10,156.43	121,877,250	5.25	2015/2/11	1.50
ケイマン	新株予約権 付社債券等	KNBZMK 0 03/22/19	1,200,000	9,926.82	119,121,898	10,079.30	120,951,600	0	2019/3/22	1.49
イギリス	新株予約権 付社債券等	TTLN 4.9 04/27/17	600,000	21,471.60	128,829,600	19,788.15	118,728,900	4.9	2017/4/27	1.46
ケイマン	新株予約権 付社債券等	PLCSNO 2.875 04/27/16	1,200,000	9,963.07	119,556,954	9,878.74	118,544,910	2.875	2016/4/27	1.46
アメリカ	新株予約権 付社債券等	CHK 2.75 11/15/35	1,100,000	10,779.70	118,576,793	10,690.94	117,600,438	2.75	2035/11/15	1.44
ドイツ	新株予約権 付社債券等	KCOGR 2.5 12/22/17	850,000	13,435.50	114,201,750	13,724.88	116,661,480	2.5	2017/12/22	1.43

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
種類別投資比率(2014年7月31日現在)

種類	投資比率(%)
新株予約権付社債券等	65.79
国債証券	30.73
合計	96.53

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
②投資不動産物件
該当事項はありません。(2014年7月31日現在)
③その他投資資産の主要なもの
(為替予約取引)

(2014年7月31日現在)
資産の種類	買建/売建	通貨	数量	帳簿 価額 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	売建	米ドル	57,428,064.51	5,822,196,130	5,905,291,031	△72.76
為替予約取引	売建	ユーロ	9,200,000.00	1,256,456,880	1,267,484,000	△15.61
為替予約取引	売建	イギリス・ポンド	1,800,000.00	310,700,052	312,912,000	△3.85
為替予約取引	売建	スイス・フラン	1,950,000.00	222,576,705	220,818,000	△2.72
為替予約取引	売建	オーストラリア・ドル	3,050,000.00	289,453,845	291,275,000	△3.58
為替予約取引	売建	シンガポール・ドル	1,700,000.00	138,375,580	140,386,000	△1.72

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
(直物為替先渡取引)

(2014年7月31日現在)
資産の種類	買建/売建	通貨	数量	帳簿 価額 (円)	評価額(円)	投資 比率 (%)
直物為替先渡取引	売建	中国元/米ドル	1,228,064.51	126,306,434	126,336,735	△1.55

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。