有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成26年6月20日-平成26年12月19日)

(4)【設定及び解約の実績】

期間	設定口数	解約口数
第1期計算期間	9,291,966,923	796,476,476
第2期計算期間	-	2,089,273,200
第3期計算期間	-	2,101,278,786
第4期計算期間	-	899,632,745

(注)第1期計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。
(注)本邦外における設定及び解約の実績はありません。
(参考)UBSグローバル好利回りCBマザーファンド2012-12(円ヘッジ)
(1)投資状況

(2015年1月30日現在)
資産の種類	国名	時価合計(円)	投資比率(%)
新株予約権付社債券等	アメリカ	829,692,740	12.37
	ケイマン	344,582,183	5.14
	ロシア	255,517,556	3.81
	オーストリア	224,858,153	3.35
	オーストラリア	217,080,468	3.24
	イギリス	211,056,342	3.15
	フランス	197,326,569	2.94
	オランダ	123,142,824	1.84
	バミューダ	114,073,765	1.70
	台湾	106,756,100	1.59
	インド	106,425,000	1.59
	シンガポール	95,211,187	1.42
	ドイツ	92,497,692	1.38
	スペイン	53,211,945	0.79
	ポルトガル	50,823,124	0.76
	小 計	3,022,255,648	45.05
国債証券	アメリカ	3,285,283,344	48.97
現金・預金・その他の資産 (負債控除後)	-	401,851,997	5.99
合計(純資産総額)	-	6,709,390,989	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿 価額 単価 (円)	帳簿 価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	比率 (%)
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 0.25%	27,750,000	11,821.31	3,280,413,691	11,838.85	3,285,283,344	0.25	2015/11/30	48.97
ロシア	新株予約権 付社債券等	HOLDGROVE LTD 1%	1,200,000	11,085.93	133,031,250	11,526.41	138,317,025	1	2017/9/24	2.06
アメリカ	新株予約権 付社債券等	OWENS-BROCKWAY 3%	1,150,000	11,962.76	137,571,754	11,998.70	137,985,156	3	2015/6/1	2.06
アメリカ	新株予約権 付社債券等	APOLLO INV CORP 5.75%	1,130,000	12,188.97	137,735,401	12,105.96	136,797,371	5.75	2016/1/15	2.04
オースト リア	新株予約権 付社債券等	CONWERT IMMO INV 4.5%	900,000	14,392.09	129,528,899	14,811.14	133,300,299	4.5	2018/9/6	1.99
アメリカ	新株予約権 付社債券等	FIFTH ST FINANCE 5.375%	1,090,000	12,160.83	132,553,047	12,190.74	132,879,145	5.375	2016/4/1	1.98
アメリカ	新株予約権 付社債券等	PROSPECT CAPITAL 6.25%	1,050,000	12,146.04	127,533,512	12,015.38	126,161,516	6.25	2015/12/15	1.88
オランダ	新株予約権 付社債券等	WERELDHAVE NV 2.875%	900,000	13,608.90	122,480,118	13,682.53	123,142,824	2.875	2015/11/18	1.84
ロシア	新株予約権 付社債券等	TMK BONDS SA 5.25%	1,000,000	10,524.25	105,242,500	11,720.05	117,200,531	5.25	2015/2/11	1.75
オースト ラリア	新株予約権 付社債券等	WESTERN AREAS NL 6.4%	1,250,000	9,229.01	115,362,687	9,182.98	114,787,312	6.4	2015/7/2	1.71
バミュー ダ	新株予約権 付社債券等	NEWFORD CAPITAL 0%	900,000	12,652.75	113,874,750	12,674.86	114,073,765	0	2016/5/12	1.70
ケイマン	新株予約権 付社債券等	CHAOWEI POWER 7.25%	6,000,000	1,923.76	115,425,675	1,881.16	112,870,125	7.25	2017/9/24	1.68
アメリカ	新株予約権 付社債券等	CHESAPEAKE ENRGY 2.75%	925,000	11,880.93	109,898,623	11,822.30	109,356,311	2.75	2035/11/15	1.63
台湾	新株予約権 付社債券等	AU OPTRONICS 0%	800,000	13,199.65	105,597,249	13,344.51	106,756,100	0	2015/10/13	1.59
インド	新株予約権 付社債券等	JAIPRAKASH POWER 5%	1,000,000	11,236.76	112,367,654	10,642.50	106,425,000	5	2015/2/13	1.59
イギリス	新株予約権 付社債券等	SVG CAPITAL PLC 8.25%	550,000	19,246.40	105,855,230	19,246.40	105,855,230	8.25	2016/6/5	1.58
イギリス	新株予約権 付社債券等	SALAMANDER 5%	900,000	11,736.31	105,626,812	11,689.01	105,201,112	5	2015/3/30	1.57
ケイマン	新株予約権 付社債券等	PULAI CAPITAL 0%	900,000	11,632.84	104,695,594	11,650.34	104,853,103	0	2019/3/22	1.56
ケイマン	新株予約権 付社債券等	HOME INNS 2%	900,000	11,629.41	104,664,731	11,395.39	102,558,580	2	2015/12/15	1.53
オースト ラリア	新株予約権 付社債券等	PALADIN ENERGY 3.625%	900,000	11,499.81	103,498,313	11,365.90	102,293,156	3.625	2015/11/4	1.52
フランス	新株予約権 付社債券等	NEXANS SA 4% 01/01/16	13,900	7,550.83	104,956,565	7,329.93	101,886,027	4	2016/1/1	1.52
フランス	新株予約権 付社債券等	NEOPOST SA 3.75% 02/01/15	8,350	11,430.00	95,440,542	11,430.00	95,440,542	3.75	2015/2/1	1.42
シンガポ ール	新株予約権 付社債券等	CAPITALAND LTD 3.125%	1,000,000	9,510.18	95,101,874	9,521.11	95,211,187	3.125	2018/3/5	1.42
ドイツ	新株予約権 付社債券等	KLOECKNER & CO 2.5%	700,000	13,207.26	92,450,834	13,213.95	92,497,692	2.5	2017/12/22	1.38
オースト リア	新株予約権 付社債券等	IMMOFINANZ 4.25% 03/08/18	164,000	550.24	90,240,475	558.27	91,557,854	4.25	2018/3/8	1.36
アメリカ	新株予約権 付社債券等	ARES CAPITAL COR 5.75%	750,000	12,171.47	91,286,043	12,188.02	91,410,206	5.75	2016/2/1	1.36
アメリカ	新株予約権 付社債券等	WEBMD HEALTH 2.25%	700,000	11,879.15	83,154,109	11,886.84	83,207,913	2.25	2016/3/31	1.24
スペイン	新株予約権 付社債券等	ABENGOA SA 4.5%	400,000	13,109.07	52,436,298	13,302.98	53,211,945	4.5	2017/2/3	0.79
ポルトガ ル	新株予約権 付社債券等	PARPUBLICA 5.25%	350,000	14,413.52	50,447,323	14,520.89	50,823,124	5.25	2017/9/28	0.76
ケイマン	新株予約権 付社債券等	POLARCUS LTD 2.875%	300,000	8,395.75	25,187,250	8,100.12	24,300,375	2.875	2016/4/27	0.36

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
種類別投資比率(2015年1月30日現在)

種類	投資比率(%)
新株予約権付社債券等	45.05
国債証券	48.97
合計	94.01

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
②投資不動産物件
該当事項はありません。(2015年1月30日現在)
③その他投資資産の主要なもの
(為替予約取引)

(2015年1月30日現在)
資産の種類	買建/ 売建	通貨	数量	帳簿 価額 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	買建	ユーロ	365,000.00	48,771,994	48,858,900	0.73
為替予約取引	売建	米ドル	44,589,417.48	5,200,859,278	5,271,309,963	△78.57
為替予約取引	売建	ユーロ	6,360,000.00	866,787,972	851,357,600	△12.69
為替予約取引	売建	イギリス・ポンド	610,000.00	113,508,800	108,659,300	△1.62
為替予約取引	売建	オーストラリア・ドル	1,300,000.00	125,515,000	119,301,000	△1.78
為替予約取引	売建	シンガポール・ドル	1,150,000.00	103,868,000	100,406,500	△1.50

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
(直物為替先渡取引)

(2015年1月30日現在)
資産の種類	買建/売建	通貨	数量	帳簿 価額 (円)	評価額(円)	投資 比率 (%)
直物為替先渡取引	売建	中国元/米ドル	1,019,417.48	120,132,934	120,484,929	△1.80

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。