有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成26年12月20日-平成27年6月19日)

(4)【設定及び解約の実績】

期間	設定口数	解約口数
第1期計算期間	9,291,966,923	796,476,476
第2期計算期間	-	2,089,273,200
第3期計算期間	-	2,101,278,786
第4期計算期間	-	899,632,745
第5期計算期間	-	488,700,888

(注)第1期計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。
(注)本邦外における設定及び解約の実績はありません。
(参考)UBSグローバル好利回りCBマザーファンド2012-12(円ヘッジ)
(1)投資状況

(2015年7月31日現在)
資産の種類	国名	時価合計(円)	投資比率(%)
新株予約権付社債券等	アメリカ	598,930,739	9.91
	オランダ	109,631,700	1.81
	ロシア	101,655,245	1.68
	フランス	97,807,875	1.62
	バミューダ	95,185,195	1.57
	ドイツ	94,803,592	1.57
	イギリス	93,968,316	1.55
	ケイマン	88,807,034	1.47
	台湾	85,401,540	1.41
	ポルトガル	52,026,187	0.86
	小 計	1,418,217,423	23.47
国債証券	アメリカ	4,398,589,932	72.78
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	226,714,074	3.75
合計(純資産総額)	-	6,043,521,429	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄

(2015年7月31日現在)
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿 価額 単価 (円)	帳簿 価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	比率 (%)
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 0.25%	35,450,000	12,402.42	4,396,660,088	12,407.87	4,398,589,932	0.25	2015/11/30	72.78
アメリカ	新株予約権付 社債券等	APOLLO INV CORP 5.75%	990,000	12,784.80	126,569,547	12,581.50	124,556,862	5.75	2016/1/15	2.06
アメリカ	新株予約権付 社債券等	FIFTH ST FINANCE 5.375%	940,000	12,756.27	119,908,972	12,619.82	118,626,398	5.375	2016/4/1	1.96
オランダ	新株予約権付 社債券等	WERELDHAVE NV 2.875%	800,000	13,798.98	110,391,900	13,703.96	109,631,700	2.875	2015/11/18	1.81
アメリカ	新株予約権付 社債券等	PROSPECT CAPITAL 6.25%	870,000	12,740.14	110,839,291	12,524.81	108,965,890	6.25	2015/12/15	1.80
ロシア	新株予約権付 社債券等	HOLDGROVE LTD 1%	800,000	11,906.28	95,250,316	12,706.90	101,655,245	1	2017/9/24	1.68
フランス	新株予約権付 社債券等	NEXANS SA 4% 01/01/16	13,100	7,656.30	100,297,530	7,466.25	97,807,875	4	2016/1/1	1.62
バミュー ダ	新株予約権付 社債券等	NEWFORD CAPITAL 0%	700,000	13,272.28	92,905,960	13,597.88	95,185,195	0	2016/5/12	1.57
ドイツ	新株予約権付 社債券等	KLOECKNER & CO 2.5%	700,000	13,406.76	93,847,369	13,543.37	94,803,592	2.5	2017/12/22	1.57
イギリス	新株予約権付 社債券等	SVG CAPITAL PLC 8.25%	450,000	20,881.84	93,968,316	20,881.84	93,968,316	8.25	2016/6/5	1.55
アメリカ	新株予約権付 社債券等	ARES CAPITAL COR 5.75%	710,000	12,767.43	90,648,804	12,597.50	89,442,267	5.75	2016/2/1	1.48
アメリカ	新株予約権付 社債券等	CHESAPEAKE ENRGY 2.75%	725,000	12,462.29	90,351,666	12,296.42	89,149,045	2.75	2035/11/15	1.48
ケイマン	新株予約権付 社債券等	HOME INNS 2%	730,000	12,198.09	89,046,084	12,165.34	88,807,034	2	2015/12/15	1.47
台湾	新株予約権付 社債券等	AU OPTRONICS 0%	600,000	13,845.96	83,075,790	14,233.59	85,401,540	0	2015/10/13	1.41
アメリカ	新株予約権付 社債券等	WEBMD HEALTH 2.25%	550,000	12,459.81	68,528,999	12,398.23	68,190,277	2.25	2016/3/31	1.13
ポルトガ ル	新株予約権付 社債券等	PARPUBLICA 5.25%	350,000	14,614.84	51,151,957	14,864.62	52,026,187	5.25	2017/9/28	0.86

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
種類別投資比率(2015年7月31日現在)

種類	投資比率(%)
新株予約権付社債券等	23.47
国債証券	72.78
合計	96.25

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
②投資不動産物件
該当事項はありません。(2015年7月31日現在)
③その他投資資産の主要なもの
(為替予約取引)

(2015年7月31日現在)
資産の種類	買建/ 売建	通貨	数量	帳簿 価額 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	買建	米ドル	58.34	7,252	7,235	0.00
為替予約取引	売建	米ドル	43,390,000.00	5,375,934,220	5,380,793,900	△89.03
為替予約取引	売建	ユーロ	2,670,000.00	360,906,570	362,452,500	△6.00
為替予約取引	売建	イギリス・ポンド	560,000.00	106,473,360	108,231,200	△1.79
為替予約取引	売建	オーストラリア・ドル	1,320,000.00	125,006,772	119,196,000	△1.97
為替予約取引	売建	シンガポール・ドル	35,000.00	3,189,179	3,155,250	△0.05

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
(直物為替先渡取引)

(2015年7月31日現在)
資産の種類	買建/売建	通貨	数量	帳簿 価額 (円)	評価額(円)	投資 比率 (%)
直物為替先渡取引	買建	中国元/米ドル	155,254.13	19,257,722	19,044,966	0.32
	売建	中国元/米ドル	155,195.79	19,250,485	19,044,966	△0.32

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。