純資産

有報情報

#1 その他、資産管理等の概要（連結）

1)原則として受託会社または取扱会社が、信託終了後40日以内の委託会社の指定する日から行うものとし、信託終了時受益者は、受託会社から送付される領収書をゆうちょ銀行に持ち込む方式や受託会社から振り込まれる預金口座等をあらかじめ指定する方式などにより償還金を受領できます。
2)償還金として受益者に交付する金銭の額は、信託終了時の基準価額(純資産総額を受益権総口数で除した額)に、当該受益者に属する受益権の口数を乗じた額とします。なお、この信託の終了時における税法上の元本の額は、受益権1口あたり、信託の終了時においてこの信託に信託されている金額を受益権の総口数で除した額とします。
③ 信託約款の変更など

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#2 その他の手数料等（連結）

※ファンドの上場に係る費用
・新規上場および追加上場料:新規上場時の純資産総額に対して、および追加上場時の増加額(毎年末の純資産総額のうち最大のものからの増加額)に対して、0.00825%(税抜0.0075%)。
・毎年末の純資産総額に対して、0.00825%(税抜0.0075%)およびTDnet利用料。

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#3 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

・委託会社が運用する証券投資信託は2024年12月30日現在、以下の通りです。(親投資信託を除きます。)

ファンドの種類	本数	純資産総額(百万円)
追加型株式投資信託	86	786,745
単位型株式投資信託	47	135,350
単位型公社債投資信託	3	5,808
合計	136	927,903

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#4 信託報酬等（連結）

① 信託報酬
信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に対し年0.935%(税抜0.85%)以内の率を乗じて得た額とします。
② 信託報酬の配分

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#5 投資リスク（連結）

b.株価指数先物取引には先物満期日(以下「限月」といいます。)があるため、当該先物取引を異なる限月の取引に乗り換えていくこと(「ロールオーバー」といいます。)となります。このとき、売り建てている先物を買い戻し、乗り換え対象となる限月の先物を売り建てることになりますが、限月が異なるため2つの先物取引には元来価格差があります。それにより、円換算した対象指標の変動率とファンドの基準価額の変動率にかい離が生じることがあります。
c.対象指標の特性により、株価指数先物取引の売り建て総額が信託財産の純資産総額とほぼ同額となりますが、必ずしも正確に同額ではなく、純資産総額を上回ること、または下回ることもあります。それにより、円換算した対象指標の変動率とファンドの基準価額の変動率にかい離が生じることがあります。
d.資金の流入から実際に株価指数先物取引を売り建てるためのタイミングのずれの発生により、円換算した対象指標の変動率と基準価額の変動率にかい離が生ずる可能性があります。

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#6 投資制限（連結）

1)株式への投資割合には、制限を設けません。
2)投資信託証券(上場投資信託証券を除きます)への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以内とします。
3)わが国の金融商品取引所における有価証券指数等先物取引(金融商品取引法第28条第8項第3号ロに掲げるもののうち、株価指数に係るものに限ります。)および有価証券オプション取引(金融商品取引法第28条第8項第3号ハに掲げるもののうち、株価指数に係るものに限ります。)ならびに外国の金融商品取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行うことの指図をすることができます。

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#7 投資方針（連結）

の信託は、株価指数先物取引などのデリバティブ取引を利用することにより、円換算した対象指標の動きに連動する投資成果を目指すことを基本方針とします。当該株価指数先物取引の利用においては、売り建て総額が純資産総額に対してほぼ同額になるように調整を行います。
② 信託財産に短期の公社債を組入れます。

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#8 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	―	424,237,130	38.22
合計(純資産総額)		1,109,915,224	100.00

e border="0">資産の種類国・地域時価合計(円)投資比率(%)国債証券アメリカ685,678,09461.78コール・ローン等、その他資産(負債控除後)―424,237,13038.22合計(純資産総額)1,109,915,224100.00その他の資産の投資状況
e border="0">資産の種類建別国・地域時価合計(円)投資比率(%)株価指数先物取引売建香港1,108,669,962△99.89e border="0">(注)先物取引は、主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。

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#9 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(2) 運用受託報酬
運用受託報酬に関し、当社は対象顧客との投資一任契約に基づき、投資一任サービスを履行する義務を負っております。当該履行義務は当社が日々サービスを提供すると同時に顧客により便益が費消されるため、本報酬を主に月末純資産残高に対する一定割合として、一定期間にわたり収益を認識しております。当社は当該収益認識方法により確定した報酬を対象口座によって年4回もしくは年2回受取ります。
また、当社のグループ会社から受け取る運用受託報酬は、グループ会社との契約で定められた算式に基づき月次で認識され、年4回受取ります。

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#10 注記表（連結）

このような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。2.株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。3.契約額等には手数料相当額を含んでおります。4.契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

第11期(2023年12月 4日現在)		第12期(2024年12月 4日現在)
1口当たりの純資産額	12,692円	1口当たりの純資産額	10,129円

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#11 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)		東京証券取引所取引価格(円)
		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き

e border="0">期別純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)東京証券取引所取引価格(円)分配落ち分配付き分配落ち分配付き第3計算期間末(2015年12月 4日)1,5871,58712,20812,20812,300第4計算期間末(2016年12月 4日)1,3341,33410,26210,26210,330第5計算期間末(2017年12月 4日)9089088,2638,2638,140第6計算期間末(2018年12月 4日)6876878,0918,0918,130第7計算期間末(2019年12月 4日)7867867,8637,8637,930第8計算期間末(2020年12月 4日)5165166,7056,7056,610第9計算期間末(2021年12月 4日)6396398,3018,3018,264第10計算期間末(2022年12月 4日)68668611,06611,06611,120第11計算期間末(2023年12月 4日)97797712,69212,69212,660第12計算期間末(2024年12月 4日)1,3871,38710,12910,12910,1002023年12月末日949―12,329―12,3302024年 1月末日1,079―14,022―14,3202月末日1,289―13,291―13,2653月末日1,137―13,077―12,9604月末日1,151―12,515―12,4755月末日1,121―12,188―12,0856月末日1,167―12,690―12,5607月末日1,150―12,501―12,2508月末日821―11,416―11,1309月末日727―9,442―9,24210月末日1,131―10,100―9,99411月末日1,429―10,432―10,40012月末日1,109―10,373―10,330e border="0">(注)計算期間末が東京証券取引所の休業日にあたる場合、東京証券取引所取引価格は直前営業日の終値を表示しています。

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#12 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】

Ⅰ 資産総額	1,123,363,330	円
Ⅱ 負債総額	13,448,106	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,109,915,224	円
Ⅳ 発行済口数	107,000	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	10,373	円

e border="0">Ⅰ 資産総額1,123,363,330円Ⅱ 負債総額13,448,106円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,109,915,224円Ⅳ 発行済口数107,000口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)10,373円

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#13 資産の評価（連結）

・基準価額は委託会社の営業日において日々算出されます。
・基準価額とは、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券を除きます。)を評価して得た信託財産の総額から負債総額を控除した金額(純資産総額)を、計算日における受益権総口数で除した金額をいいます。なお、ファンドは1口当たりに換算した価額で表示することがあります。
② 有価証券などの評価基準

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#14 運用体制（連結）

● 社内規程を策定し、ファンド運用に関して遵守すべき基本的な事項を定めております。
<委託会社によるファンドの関係法人(販売会社を除く)に対する管理体制等>当社では、「受託会社」または受託会社の再信託先に対しては、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを行っています。また、受託業務の内部統制の有効性についての監査人による報告書を、受託会社より受け取っております。
※上記は2024年12月末現在のものであり、今後変更となる場合があります。

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#15 運用状況（連結）

以下の運用状況は2024年12月30日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

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#16 附属明細表（連結）

時価比率合計金額に
対する比率米ドル国債証券1銘柄66.8%100.0%e border="0">(注)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、および各小計欄の合計金額に対する比率であります。e border="0">第2 信用取引契約残高明細表該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

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