以下に記載した情報は監査の対象外であります。
e border="0" style="width:421.15pt;border-collapse:collapse">貸借対照表2020年12月31日(円)資産担保付スワップ投資 (評価額) (簿価: \13,674,541,332円)6,208,604,718未収利息3,629,093資産計6,212,233,811負債未払償還金-未払代行会社報酬3,629,093負債計3,629,093償還可能受益証券の保有者に帰属する純資産6,208,604,718帰属先別純資産ツインαクラス受益証券5,470,767,160通貨αクラス受益証券596,217,939株式αクラス受益証券141,619,619発行済受益証券数ツインαクラス受益証券235,794,917.09通貨αクラス受益証券11,621,057.32株式αクラス受益証券3,735,097.15受益証券一口当り純資産ツインαクラス受益証券23.201通貨αクラス受益証券51.305株式αクラス受益証券37.916e border="0" style="width:418.85pt;border-collapse:collapse">包括利益計算書2020年12月31日終了年度(円)収入適正価値で損益通算後の金融商品純損益手数料収入1,438,072,365担保付スワップ投資純損益(2,378,506,986)(940,434,621)収入計(940,434,621)営業費用44,596,530営業費用計44,596,530金融費用控除前営業損益(985,031,151)償還可能受益証券の保有者への分配金(1,393,475,835)償還可能受益証券の保有者に帰属する純資産変動額(分配金支払後)(2,378,506,986)e border="0" style="width:313.0pt;border-collapse:collapse">当トラストが保有していた担保付スワップ投資2020年12月31日時点簿価評価額(円)(円)ツインαクラス受益証券12,613,715,9735,470,767,160通貨αクラス受益証券804,026,163596,217,939株式αクラス受益証券256,799,196141,619,61913,674,541,3326,208,604,718e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">「ダイワ・マネー・マザーファンド」の状況以下に記載した情報は監査の対象外であります。


純資産合計	7,867,765,920	6,792,740,728
負債純資産合計	7,867,765,920	6,792,740,728

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">貸借対照表2021年7月19日現在2022年1月17日現在金額(円)金額(円)資産の部流動資産コール・ローン7,867,765,9206,792,740,728流動資産合計7,867,765,9206,792,740,728資産合計7,867,765,9206,792,740,728負債の部流動負債流動負債合計--負債合計--純資産の部元本等元本※17,737,755,2016,681,420,133剰余金期末剰余金又は期末欠損金(△)130,010,719111,320,595元本等合計7,867,765,9206,792,740,728純資産合計7,867,765,9206,792,740,728負債純資産合計7,867,765,9206,792,740,728e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">注記表e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(重要な会計方針に係る事項に関する注記)自 2021年7月20日至 2022年1月17日該当事項はありません。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(貸借対照表に関する注記)区分2021年7月19日現在2022年1月17日現在1.※1期首2021年1月19日2021年7月20日期首元本額65,173,742,640円7,737,755,201円期中追加設定元本額18,687,398,583円650,293,832円期中一部解約元本額76,123,386,022円1,706,628,900円期末元本額の内訳ファンド名ダイワ日経225-シフト11- 2019-03(適格機関投資家専用)531,632,690円531,632,690円ゴールド・ファンド(FOFs用)(適格機関投資家専用)2,850,528,519円1,965,311,641円ダイワ・グローバルIoT関連株ファンド -AI新時代- (為替ヘッジあり)977,694円977,694円ダイワ・グローバルIoT関連株ファンド -AI新時代- (為替ヘッジなし)977,694円977,694円ダイワFEグローバル・バリュー(為替ヘッジあり)9,608円9,608円ダイワFEグローバル・バリュー(為替ヘッジなし)9,608円9,608円NWQグローバル厳選証券ファンド(為替ヘッジあり)49,107円49,107円NWQグローバル厳選証券ファンド(為替ヘッジなし)49,107円49,107円ダイワ/“RICI®”コモディティ・ファンド2,074,249円2,074,249円US債券NB戦略ファンド(為替ヘッジあり/年1回決算型)1,676円1,676円US債券NB戦略ファンド(為替ヘッジなし/年1回決算型)1,330円1,330円NWQグローバル厳選証券ファンド(為替ヘッジあり/隔月分配型)180,729円180,729円NWQグローバル厳選証券ファンド(為替ヘッジなし/隔月分配型)737,649円737,649円NWQグローバル厳選証券ファンド(為替ヘッジあり/資産成長型)95,276円95,276円NWQグローバル厳選証券ファンド(為替ヘッジなし/資産成長型)337,885円337,885円世界セレクティブ株式オープン983円983円世界セレクティブ株式オープン(年2回決算型)983円983円NWQグローバル厳選証券ファンド(為替ヘッジあり/毎月分配型)983円983円NWQグローバル厳選証券ファンド(為替ヘッジなし/毎月分配型)983円983円DCダイワ・マネー・ポートフォリオ4,253,852,278円4,092,959,320円ダイワ米国株ストラテジーα(通貨選択型) -トリプルリターンズ- 日本円・コース(毎月分配型)132,757円132,757円ダイワ米国株ストラテジーα(通貨選択型) -トリプルリターンズ- 豪ドル・コース(毎月分配型)643,132円52,987円ダイワ米国株ストラテジーα(通貨選択型) -トリプルリターンズ- ブラジル・レアル・コース(毎月分配型)4,401,613円467,315円ダイワ米国株ストラテジーα(通貨選択型) -トリプルリターンズ- 米ドル・コース(毎月分配型)12,784円12,784円ダイワ/フィデリティ北米株式ファンド -パラダイムシフト-1,988,495円1,988,495円ダイワFEグローバル・バリュー株ファンド(ダイワSMA専用)3,666円3,666円ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)ブラジル・レアル・コース(毎月分配型)155,317円155,317円ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)日本円・コース (毎月分配型)38,024円38,024円ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)米ドル・コース(毎月分配型)4,380円4,380円ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)豪ドル・コース(毎月分配型)22,592円22,592円ダイワ日本リート・ファンド・マネー・ポートフォリオ86,202,571円80,587,771円ダイワ新興国ソブリン債券ファンド(資産成長コース)33,689円33,689円ダイワ新興国ソブリン債券ファンド(通貨αコース)96,254円96,254円ダイワ・インフラビジネス・ファンド -インフラ革命- (為替ヘッジあり)5,385円5,385円ダイワ・インフラビジネス・ファンド -インフラ革命- (為替ヘッジなし)11,530円11,530円ダイワ米国MLPファンド(毎月分配型)米ドルコース9,817円9,817円ダイワ米国MLPファンド(毎月分配型)日本円コース6,964円6,964円ダイワ米国MLPファンド(毎月分配型)通貨αコース9,479円9,479円ダイワ英国高配当株ツインα(毎月分配型)98,107円98,107円ダイワ英国高配当株ファンド98,107円98,107円ダイワ英国高配当株ファンド・マネー・ポートフォリオ979,761円982,294円ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)南アフリカ・ランド・コース(毎月分配型)1,097円1,097円ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)トルコ・リラ・コース(毎月分配型)2,690円2,690円ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)通貨セレクト・コース(毎月分配型)1,350円1,350円ダイワ・オーストラリア高配当株α(毎月分配型) 株式αコース98,203円98,203円ダイワ・オーストラリア高配当株α(毎月分配型) 通貨αコース98,203円98,203円ダイワ・オーストラリア高配当株α(毎月分配型) 株式&通貨ツインαコース982,029円982,029円ダイワ米国株ストラテジーα(通貨選択型) -トリプルリターンズ-通貨セレクト・コース(毎月分配型)98,174円9,652円計7,737,755,201円6,681,420,133円2.期末日における受益権の総数7,737,755,201口6,681,420,133口(金融商品に関する注記)
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">Ⅰ 金融商品の状況に関する事項区分自 2021年7月20日至 2022年1月17日1.金融商品に対する取組方針当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。2.金融商品の内容及びリスク当ファンドが保有する金融商品の種類は、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細を附属明細表に記載しております。

2022/04/08 9:31