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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和4年1月6日-令和4年7月5日)

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2022年1月5日: 6億2486万
2022年7月5日 -9.62%: 5億6477万

有報情報

#1 ファンドの目的及び基本的性格（連結）

<ファンドの特色>

<投資対象ファンドの概要>1.ダイワ・プレミアム・トラスト-ダイワ/プリンシパル・US・ショート・デュレーション・ハイ・イールド・ボンド・ファンド(円ヘッジクラス)

形態/表示通貨	ケイマン籍の外国投資信託/円建
主要投資対象	米国の短期ハイ・イールド社債
主な運用方針	1.投資する債券は、主として米国企業が発行するものとします。なお、純資産総額の25%を上限に、主に米国企業向けのバンクローンにも投資します。※「米国企業」には、米国に事業基盤を有する米国以外の企業を含むものとします。2.短期ハイ・イールド社債およびバンクローン(以下「ハイ・イールド社債等」といいます。)のポートフォリオのデュレーション(早期償還等を考慮したもの)は、2年前後とすることを基本とします。ただし、最長で3年とします。3.ポートフォリオの構築にあたっては、ファンダメンタルズ、テクニカル、バリュエーションの3つの観点から、業種や個別銘柄の相対的な魅力度を分析します。4.投資するハイ・イールド社債等は、米ドル建てとします。5.ハイ・イールド社債等の組入比率は、通常の状態で高位に維持することを基本とします。6.運用の効率化を図るため、デリバティブ取引を利用することがあります。7.為替変動リスクを低減するため、為替ヘッジを行ないます。
設定日	2013年2月4日
収益分配	原則として、毎月分配を行ないます。
管理報酬等	純資産総額に対して年率0.53%程度ただし、この他に「ダイワ・プレミアム・トラスト-ダイワ/プリンシパル・US・ショート・デュレーション・ハイ・イールド・ボンド・ファンド」に対して、固定報酬として年額13,500米ドルがかかります。また、監査費用、弁護士費用、有価証券売買委託手数料等、投資対象ファンドの運営に必要な各種経費がかかります。
申込手数料	かかりません。

e border="1" style="width:462.3pt;margin-left:5.4pt;border-collapse:collapse;border:none">形態/表示通貨ケイマン籍の外国投資信託/円建運用の基本方針主として、米国の短期ハイ・イールド社債に投資し、信託財産の着実な成長と安定した収益の確保をめざします。主要投資対象米国の短期ハイ・イールド社債主な運用方針1.投資する債券は、主として米国企業が発行するものとします。なお、純資産総額の25%を上限に、主に米国企業向けのバンクローンにも投資します。
※「米国企業」には、米国に事業基盤を有する米国以外の企業を含むものとします。

2022/09/28 9:01

#2 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2022年7月末日現在、委託会社が運用を行なっている投資信託(親投資信託を除きます。)は次のとおりです。

基本的性格	本数(本)	純資産額の合計額(百万円)
単位型株式投資信託	77	265,391
追加型株式投資信託	782	21,024,136
株式投資信託合計	859	21,289,527
単位型公社債投資信託	86	189,889
追加型公社債投資信託	14	1,420,964
公社債投資信託合計	100	1,610,853
総合計	959	22,900,380

e border="0" style="margin-left:12.25pt;border-collapse:collapse">基本的性格本数(本)純資産額の合計額(百万円)単位型株式投資信託77265,391追加型株式投資信託78221,024,136株式投資信託合計85921,289,527単位型公社債投資信託86189,889追加型公社債投資信託141,420,964公社債投資信託合計1001,610,853総合計95922,900,380

2022/09/28 9:01

#3 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】
① 信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年率1.188%(税抜1.08%)を乗じて得た額とします。信託報酬は、毎日計上され日々の基準価額に反映されます。信託報酬は、毎計算期末または信託終了のときに信託財産中から支弁します。
② 信託報酬にかかる消費税等に相当する金額を、信託報酬支弁のときに信託財産中から支弁します。

2022/09/28 9:01

#4 受益者の権利等（連結）

受益者の有する主な権利の内容、その行使の方法等は、次のとおりです。
<収益分配金および償還金にかかる請求権>受益者は、収益分配金(分配金額は、委託会社が決定します。)および償還金(信託終了時における信託財産の純資産総額を受益権口数で除した額をいいます。以下同じ。)を持分に応じて請求する権利を有します。
収益分配金は、決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(当該収益分配金にかかる決算日以前において一部解約が行なわれた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該収益分配金にかかる計算期間の末日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。)に、原則として決算日から起算して5営業日までに支払います。

2022/09/28 9:01

#5 投資制限（連結）

④ 信用リスク集中回避(信託約款)
一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれ100分の10、合計で100分の20を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。
⑤ 資金の借入れ(信託約款)

2022/09/28 9:01

#6 投資対象（連結）

4. 手形割引市場において売買される手形
<投資先ファンドについて>ファンドの純資産総額の10%を超えて投資する可能性がある投資先ファンドの内容は次のとおりです。
e border="0" style="width:452.25pt;margin-left:21.0pt;border-collapse:collapse">投資先ファンドの名称ダイワ・プレミアム・トラスト-ダイワ/プリンシパル・US・ショート・デュレーション・ハイ・イールド・ボンド・ファンド(円ヘッジクラス)運用の基本方針主として、米国の短期ハイ・イールド社債に投資し、信託財産の着実な成長と安定した収益の確保をめざします。為替変動リスクを低減するため、為替ヘッジを行ないます。主要な投資対象米国の短期ハイ・イールド社債委託会社等の名称投資顧問会社:プリンシパル･グローバル･インベスターズ・エルエルシーくわしくは「1 ファンドの性格 (1) ファンドの目的及び基本的性格 <ファンドの特色>」をご参照下さい。

2022/09/28 9:01

#7 投資有価証券の主要銘柄（連結）

102,4951.0006
102,4950.02e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ロ.投資有価証券の種類別投資比率e border="0" style="width:273.0pt;border-collapse:collapse">投資有価証券の種類投資比率投資信託受益証券98.37%親投資信託受益証券0.02%合計98.39%e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ハ.投資株式の業種別投資比率e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">該当事項はありません。

2022/09/28 9:01

#8 投資状況（連結）

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 【投資状況】 (2022年7月29日現在)投資状況

投資資産の種類	時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)	9,358,070	1.61
純資産総額	581,821,315	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)投資信託受益証券572,360,75098.37内ケイマン諸島572,360,75098.37親投資信託受益証券102,4950.02内日本102,4950.02コール・ローン、その他の資産(負債控除後)9,358,0701.61純資産総額581,821,315100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

2022/09/28 9:01

#9 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

市場価格のない株式等以外のもの
決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)を採用しております。
市場価格のない株式等

2022/09/28 9:01

#10 注記表（連結）

自 2022年1月6日
至 2022年7月5日1.有価証券の評価基準及び評価方法(1)投資信託受益証券移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。(2)親投資信託受益証券移動平均法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。2.収益及び費用の計上基準受取配当金原則として、投資信託受益証券の配当落ち日において、確定配当金額を計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

3.	※2	元本の欠損	貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は182,758,640円であります。	貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は241,962,136円であります。

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(貸借対照表に関する注記)区分前期 2022年1月5日現在当期 2022年7月5日現在1.※1期首元本額807,627,850円807,627,850円期中追加設定元本額-円-円期中一部解約元本額-円890,353円2.特定期間末日における受益権の総数807,627,850口806,737,497口3.※2元本の欠損貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は182,758,640円であります。貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は241,962,136円であります。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(損益及び剰余金計算書に関する注記)区分前期自 2021年7月6日至 2022年1月5日当期
自 2022年1月6日

2022/09/28 9:01

#11 純資産の推移（連結）

(3) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.4pt;border-collapse:collapse">(3) 【運用実績】① 【純資産の推移】e border="0" style="width:388.0pt;border-collapse:collapse">純資産総額 (分配落) (円)純資産総額 (分配付) (円)1口当たりの純資産額 (分配落)(円)1口当たりの純資産額 (分配付)(円)第1特定期間末 (2013年7月5日)791,607,246791,607,2460.98950.9895第2特定期間末 (2014年1月6日)818,436,561819,236,5611.02301.0240第3特定期間末 (2014年7月7日)979,231,017982,113,4851.01921.0222第4特定期間末 (2015年1月5日)925,986,625928,860,0930.96680.9698第5特定期間末 (2015年7月6日)881,796,733884,556,8040.95840.9614第6特定期間末 (2016年1月5日)749,096,475751,690,9300.86620.8692第7特定期間末 (2016年7月5日)740,572,155743,093,4920.88120.8842第8特定期間末 (2017年1月5日)735,360,358737,851,8020.88550.8885第9特定期間末 (2017年7月5日)723,620,350726,111,9780.87130.8743第10特定期間末 (2018年1月5日)704,043,015706,528,8350.84970.8527第11特定期間末 (2018年7月5日)678,828,792680,071,7690.81920.8207第12特定期間末 (2019年1月7日)649,682,666650,507,8370.78730.7883第13特定期間末 (2019年7月5日)652,973,745653,795,5810.79450.7955第14特定期間末 (2020年1月6日)639,767,137640,174,3320.78560.7861第15特定期間末 (2020年7月6日)597,357,748597,762,7660.73740.7379第16特定期間末 (2021年1月5日)620,503,651620,908,1970.76690.7674第17特定期間末 (2021年7月5日)632,776,866633,180,6790.78350.78402021年7月末日630,978,915-0.7813-8月末日629,887,489-0.7799-9月末日629,418,482-0.7793-10月末日628,022,170-0.7776-11月末日621,521,430-0.7696-12月末日626,239,580-0.7754-第18特定期間末 (2022年1月5日)624,869,210625,273,0230.77370.77422022年1月末日616,225,645-0.7630-2月末日614,476,080-0.7608-3月末日609,856,553-0.7560-4月末日600,622,501-0.7445-5月末日594,536,368-0.7370-6月末日566,310,344-0.7020-第19特定期間末 (2022年7月5日)564,775,361565,178,7290.70010.70067月末日581,821,315-0.7212-

2022/09/28 9:01

#12 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】
	2022年7月29日

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">【純資産額計算書】2022年7月29日

Ⅰ 資産総額	582,271,241円
Ⅱ 負債総額	449,926円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	581,821,315円
Ⅳ 発行済数量	806,737,497口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.7212円

e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額582,271,241円Ⅱ 負債総額449,926円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)581,821,315円Ⅳ 発行済数量806,737,497口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.7212円e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考) ダイワ・マネーストック・マザーファンド

純資産額計算書
	2022年7月29日

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">純資産額計算書2022年7月29日

Ⅰ 資産総額	159,075,800,172円
Ⅱ 負債総額	0円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	159,075,800,172円
Ⅳ 発行済数量	158,987,082,828口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0006円

e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額159,075,800,172円Ⅱ 負債総額0円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)159,075,800,172円Ⅳ 発行済数量158,987,082,828口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0006円

2022/09/28 9:01

#13 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度 (2021年3月31日)当事業年度
(2022年3月31日)資産の部流動資産現金・預金4,8603,168有価証券333486前払費用237332未収委託者報酬13,15013,811未収収益4952関係会社短期貸付金18,70024,900その他20745流動資産計37,53942,799固定資産有形固定資産※1224※1203建物64器具備品218198無形固定資産1,9371,770ソフトウェア1,8821,738ソフトウェア仮勘定5431投資その他の資産16,12116,617投資有価証券10,15910,755関係会社株式3,7053,705出資金183177長期差入保証金1,0681,067繰延税金資産973885その他3026固定資産計18,28318,591資産合計55,82261,390

(単位:百万円)

負債合計

17,256

19,449

純資産の部

株主資本

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度 (2021年3月31日)当事業年度
(2022年3月31日)負債の部流動負債預り金6865未払金8,4059,856未払収益分配金1326未払償還金3912未払手数料4,7344,917その他未払金※23,617※24,900未払費用3,7774,246未払法人税等804980未払消費税等6311,016賞与引当金950866その他882流動負債計14,72517,033固定負債退職給付引当金2,4522,399役員退職慰労引当金7413その他31固定負債計2,5302,415負債合計17,25619,449純資産の部株主資本資本金15,17415,174資本剰余金資本準備金11,49511,495資本剰余金合計11,49511,495利益剰余金利益準備金374374その他利益剰余金繰越利益剰余金10,57413,925利益剰余金合計10,94814,299株主資本合計37,61840,969評価・換算差額等その他有価証券評価差額金947971評価・換算差額等合計947971純資産合計38,56641,941負債・純資産合計55,82261,390

2022/09/28 9:01

#14 資産の評価（連結）

資産の評価】
基準価額とは、信託財産の純資産総額を計算日における受益権口数で除した1万口当たりの価額をいいます。
純資産総額とは、信託財産に属する資産を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価(注1、注2)により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額をいいます。

2022/09/28 9:01

#15 運用体制（連結）

⑤ 受託会社に対する管理体制
受託会社に対しては、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを行なっています。また、受託会社より内部統制の整備および運用状況の報告書を受け取っています。
※ 上記の運用体制は2022年7月末日現在のものであり、変更となる場合があります。

2022/09/28 9:01

#16 附属明細表（連結）

以下に記載した情報は監査の対象外であります。

(米ドル建て)

	純資産	$	6,313,354

	純資産
	円ヘッジクラス	$	5,593,569

e border="0" style="width:382.0pt;border-collapse:collapse">(米ドル建て)貸借対照表2021年6月30日資産投資資産の評価額 (簿価 $6,289,211)$6,360,961未収:利息76,353資産合計6,437,314負債外国為替先渡取引による評価損51,243未払:専門家報酬53,526会計および管理会社報酬7,594保管会社報酬4,031受託会社報酬3,063運用会社報酬2,414登録料1,582名義書換代理人報酬507負債合計123,960純資産$6,313,354純資産円ヘッジクラス$5,593,569円ヘッジ/N1クラス719,785$6,313,354発行済み受益証券円ヘッジクラス8,000,634円ヘッジ/N1クラス785,170受益証券1口当り純資産額円ヘッジクラス$0.699円ヘッジ/N1クラス$0.917

損益計算書

	運用による純資産の純増	$	363,803

e border="0" style="width:396.0pt;border-collapse:collapse">損益計算書2021年6月30日に終了する会計年度投資収益受取利息$330,267投資収益合計330,267費用専門家報酬53,304会計および管理会社報酬45,001保管会社報酬31,445運用会社報酬30,122受託会社報酬15,614登録料5,947名義書換代理人報酬3,726費用合計185,159投資利益145,108実現損益および評価損益:実現損益:証券投資78,579外国為替取引および外国為替先渡取引(189,155)実現損(110,576)評価損益の変動:証券投資349,496外国為替換算および外国為替先渡取引(20,225)評価損益の変動329,271純実現損益および評価損益の変動218,695運用による純資産の純増$363,803

投資明細表

	元本	有価証券の明細	純資産に占める割合		評価額
		債券 (96.9%)
		現金およびその他の資産を超過する負債	(0.8)		(47,607)
		純資産	100.0%	$	6,313,354

e border="0" style="width:531.6pt;border-collapse:collapse">投資明細表2021年6月30日元本有価証券の明細純資産に占める割合評価額債券 (96.9%)カナダ (3.2%)社債 (3.2%)First Quantum Minerals Ltd.USD200,0007.25% due 04/01/23 (a),(b)$203,876社債合計203,876カナダ合計 (簿価 $201,774)203,876多国籍企業 (3.2%)社債 (3.2%)CANPACK S.A. / Eastern PA Land Investment Holding LLCUSD200,0003.13% due 11/01/25 (a),(b)203,500社債合計203,500多国籍企業合計 (簿価 $202,848)203,500アラブ首長国連邦 (0.6%)社債 (0.6%)Shelf Drilling Holdings Ltd.USD35,0008.88% due 11/15/24 (a),(b)36,138社債合計36,138アラブ首長国連邦合計 (簿価 $34,364)36,138米国 (89.9%)バンクローン* (13.3%)Ascent Resources Utica Holdings LLC / Aru Finance CorpUSD25,00010.00% due 11/01/2527,688BellRing Brands, LLCUSD149,3944.75% due 10/21/24150,785CCM Merger, Inc.USD117,3274.50% due 11/04/25117,584Golden Nugget, Inc.USD108,0163.25% due 10/04/23107,352IRB Holding Corp.USD134,3254.25% due 12/15/27134,483LifePoint Health, Inc.USD96,5733.85% due 11/16/2596,462Navistar, Inc.USD68,9313.60% due 11/06/2469,069Russell Investments US Institutional Holdco, Inc.USD133,9404.50% due 05/30/25133,375バンクローン合計836,798社債 (76.6%)Acrisure LLC / Acrisure Finance, Inc.USD30,0007.00% due 11/15/25 (a),(b)30,600Aethon United BR LP / Aethon United Finance Corp.USD120,0008.25% due 02/15/26 (a),(b)129,924Albertsons Cos, Inc. / Safeway, Inc. / New Albertsons LP / Albertsons LLCUSD125,0004.63% due 01/15/27 (a),(b)130,713AMC Networks, Inc.USD30,0004.75% due 08/01/25 (a)30,801Antero Resources Corp.USD65,0005.00% due 03/01/25 (a)66,526Ascent Resources Utica Holdings LLC / ARU Finance Corp.USD35,0007.00% due 11/01/26 (a),(b)36,617Bausch Health Americas, Inc.USD30,0008.50% due 01/31/27 (a),(b)32,607Beazer Homes USA, Inc.USD110,0006.75% due 03/15/25 (a)113,575Caesars Entertainment, Inc.USD190,0006.25% due 07/01/25 (a),(b)201,486Centene Corp.USD205,0004.25% due 12/15/27 (a)216,018CHS/Community Health Systems, Inc.USD55,0008.00% due 03/15/26 (a),(b)59,263USD75,0008.00% due 12/15/27 (a),(b)83,441CommScope, Inc.USD125,0008.25% due 03/01/27 (a),(b)133,600Credit Acceptance Corp.USD30,0005.13% due 12/31/24 (a),(b)31,088USD50,0006.63% due 03/15/26 (a)52,625CrownRock LP / CrownRock Finance, Inc.USD95,0005.63% due 10/15/25 (a),(b)98,325CSC Holdings LLCUSD95,0006.75% due 11/15/2196,872Devon Energy Corp.USD65,0005.25% due 09/15/24 (a),(b)72,444DISH DBS Corp.USD85,0005.88% due 11/15/2491,269USD75,0007.38% due 07/01/28 (a)80,710Endeavor Energy Resources LP / EER Finance, Inc.USD65,0005.50% due 01/30/26 (a),(b)67,519EQM Midstream Partners LPUSD95,0006.00% due 07/01/25 (a),(b)103,313Ford Motor Credit Co. LLCUSD340,0003.38% due 11/13/25 (a)352,324Fresh Market, Inc.USD135,0009.75% due 05/01/23 (a),(b)138,422Gap, Inc.USD76,0008.38% due 05/15/23 (b)85,629HAT Holdings I LLC / HAT Holdings II LLCUSD90,0006.00% due 04/15/25 (a),(b)94,870HCA, Inc.USD85,0005.88% due 05/01/2392,370Icahn Enterprises LP / Icahn Enterprises Finance Corp.USD70,0004.75% due 09/15/24 (a)73,150ILFC E-Capital Trust IIUSD100,0003.91% due 12/21/65 (a),(b),(c)85,330Ingles Markets, Inc.USD66,0005.75% due 06/15/23 (a)66,099Legacy LifePoint Health LLCUSD35,0006.75% due 04/15/25 (a),(b)37,231Life Time, Inc.USD60,0005.75% due 01/15/26 (a),(b)62,183Macy's Retail Holdings LLCUSD37,0002.88% due 02/15/23 (a)37,370Marriott Ownership Resorts, Inc.USD65,0006.13% due 09/15/25 (a),(b)69,124Maxim Crane Works Holdings Capital LLCUSD60,00010.13% due 08/01/24 (a),(b)61,875Mesquite Energy, Inc.USD48,0007.25% due 02/15/23 (a),(d)960MGM Resorts InternationalUSD90,0006.00% due 03/15/2396,273NCL Corp. Ltd.USD80,0003.63% due 12/15/24 (a),(b)77,208NextEra Energy Operating Partners LPUSD60,0004.25% due 07/15/24 (a),(b)63,300NRG Energy, Inc.USD60,0007.25% due 05/15/26 (a)62,196NuStar Logistics LPUSD45,0005.75% due 10/01/25 (a)48,938Oasis Petroleum, Inc.USD60,0006.38% due 06/01/26 (a),(b)62,564Occidental Petroleum Corp.USD155,0002.90% due 08/15/24 (a)158,487USD35,0003.40% due 04/15/26 (a)35,788OneMain Finance Corp.USD185,0005.63% due 03/15/23198,108Patrick Industries, Inc.USD60,0007.50% due 10/15/27 (a),(b)64,873Picasso Finance Sub, Inc.USD55,0006.13% due 06/15/25 (a),(b)58,149Popular, Inc.USD35,0006.13% due 09/14/23 (a)37,765RLJ Lodging Trust LPUSD80,0003.75% due 07/01/26 (a),(b)80,800Scientific Games International, Inc.USD65,0008.63% due 07/01/25 (a),(b)71,175Tenet Healthcare Corp.USD90,0006.25% due 02/01/27 (a),(b)93,938TransDigm, Inc.USD60,0008.00% due 12/15/25 (a),(b)64,830Tronox, Inc.USD65,0006.50% due 05/01/25 (a),(b)68,789VICI Properties LP / VICI Note Co., Inc.USD70,0003.50% due 02/15/25 (a),(b)71,382WESCO Distribution, Inc.USD95,0007.13% due 06/15/25 (a),(b)102,667Xerox Corp.USD70,0004.38% due 03/15/23 (a)73,104XPO Logistics, Inc.USD30,0006.25% due 05/01/25 (a),(b)31,989社債合計4,838,596米国合計 (簿価 $5,614,968)5,675,394債券合計 (簿価 $6,053,954)6,118,908株数普通株式 (1.7%)米国 (1.7%)石油・ガス (1.7%)1,100EP Energy Corp.107,800米国合計 (簿価 $101,004)107,800普通株式合計 (簿価 $101,004)107,800元本短期投資 (2.2%)日本 (0.1%)定期預金 (0.1%)Mitsubishi UFJ Financial Group, IncJPY320,624(0.31)%** due 07/01/212,889定期預金合計2,889日本合計 (簿価 $2,889)2,889英国 (2.1%)定期預金 (2.1%)ANZ National BankUSD131,3640.01% due 07/01/21131,364定期預金合計131,364英国合計 (簿価 $131,364)131,364短期投資合計 (簿価 $134,253)134,253投資合計 (簿価 $6,289,211)100.8%$6,360,961現金およびその他の資産を超過する負債(0.8)(47,607)純資産100.0%$6,313,354投資明細表のすべての有価証券は運用会社の最良の判断に基づいて有価証券の所在地ではなく、リスクの所在国によって分類されています。* バンクローンは変動金利証券です。クーポンレートは期末時点のものを表示しております。** 日本銀行による預金金利引き下げのため、日本円建ての短期投資の金利はゼロ%未満である可能性があります。(a) 期前償還条項付き証券。(b) 144A 証券 - 1933年証券取引法の規則144A の下でSECへの登録の適用除外になっている証券。これらの証券は、登録せずに主として適格機関投資家への転売が可能です。他に記載がない限り、これらの証券は流動性がないとはみなされません。(c) 2021年6月30日時点の変動金利証券。(d) デフォルト証券。

2021年6月30日現在の円ヘッジクラスの外国為替先渡取引(純資産の-0.7%)
買い	取引相手	契約金額	決済日	売り	契約金額	評価益		評価損		評価損益
JPY	Barclays Bank Plc	603,731,043	09/16/2021	USD	5,488,225	$	-	$	(45,081)	$	(45,081)

2021年6月30日現在の円ヘッジ/N1クラスの外国為替先渡取引(純資産の-0.1%)
買い	取引相手	契約金額	決済日	売り	契約金額	評価益		評価損		評価損益
JPY	Barclays Bank Plc	82,514,709	09/16/2021	USD	750,101	$	-	$	(6,162)	$	(6,162)

e border="0" style="width:539.05pt;border-collapse:collapse">2021年6月30日現在の円ヘッジクラスの外国為替先渡取引(純資産の-0.7%)買い取引相手契約金額決済日売り契約金額評価益評価損評価損益JPYBarclays Bank Plc603,731,04309/16/2021USD5,488,225$-$(45,081)$(45,081)2021年6月30日現在の円ヘッジ/N1クラスの外国為替先渡取引(純資産の-0.1%)買い取引相手契約金額決済日売り契約金額評価益評価損評価損益JPYBarclays Bank Plc82,514,70909/16/2021USD750,101$-$(6,162)$(6,162)e border="0" style="width:102.0pt;margin-left:4.95pt;border-collapse:collapse">通貨の略称:JPY - 日本・円USD - 米ドルe border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">「ダイワ・マネーストック・マザーファンド」の状況以下に記載した情報は監査の対象外であります。


負債合計	-	-
純資産の部
元本等

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">貸借対照表2022年1月5日現在2022年7月5日現在金額(円)金額(円)資産の部流動資産コール・ローン152,802,597,946156,095,181,641流動資産合計152,802,597,946156,095,181,641資産合計152,802,597,946156,095,181,641負債の部流動負債流動負債合計--負債合計--純資産の部元本等元本※1152,700,199,449156,007,145,541剰余金期末剰余金又は期末欠損金(△)102,398,49788,036,100元本等合計152,802,597,946156,095,181,641純資産合計152,802,597,946156,095,181,641負債純資産合計152,802,597,946156,095,181,641e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">注記表e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(重要な会計方針に係る事項に関する注記)自 2022年1月6日至 2022年7月5日該当事項はありません。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(貸借対照表に関する注記)区分2022年1月5日現在2022年7月5日現在1.※1期首2021年7月6日2022年1月6日期首元本額95,387,992,111円152,700,199,449円期中追加設定元本額109,639,858,760円74,880,195,008円期中一部解約元本額52,327,651,422円71,573,248,916円期末元本額の内訳ファンド名日本株ロング・ショート戦略パイロットファンド(適格機関投資家専用)266,761,115円281,752,121円ロボット・テクノロジー関連株ファンド -ロボテック-947,268円947,268円ダイワ/ミレーアセット・インド株式ファンド -インドの匠-29,910,270円29,910,270円ワールド・フィンテック革命ファンド(為替ヘッジあり)998円998円ワールド・フィンテック革命ファンド(為替ヘッジなし)998円998円US短期ハイ・イールド社債ファンド(為替ヘッジあり/毎月決算型)102,434円102,434円ロボット・テクノロジー関連株ファンド -ロボテック-(為替ヘッジあり)39,849円39,849円ロボット・テクノロジー関連株ファンド(年1回決算型) -ロボテック(年1回)-(為替ヘッジあり)3,985円3,985円iFreeレバレッジ S&P50010,292,398,375円10,292,398,375円iFreeレバレッジ NASDAQ10070,959,132,903円77,954,935,421円クリーンテック株式ファンド(資産成長型)998,802円998,802円ロボット・テクノロジー関連株ファンド -ロボテック-(毎月決算/予想分配金提示型)999円999円世界インフラ戦略ファンド(為替ヘッジなし/毎月分配型)1,000円1,000円世界インフラ戦略ファンド(為替ヘッジなし/資産成長型)499,501円499,501円ダイワ上場投信-日経平均レバレッジ・インデックス5,145,479,368円4,985,525,375円ダイワ上場投信-日経平均ダブルインバース・インデックス7,483,085,535円8,532,760,516円ダイワ上場投信-TOPIXレバレッジ(2倍)指数1,334,794,630円885,079,448円ダイワ上場投信-TOPIXダブルインバース(-2倍)指数836,430,581円1,346,126,761円ダイワ上場投信-日経平均インバース・インデックス4,377,671,441円4,691,483,156円ダイワ上場投信-TOPIXインバース(-1倍)指数3,972,352,642円9,372,904,457円ダイワ上場投信-JPX日経400レバレッジ・インデックス574,295,634円538,317,221円ダイワ上場投信-JPX日経400インバース・インデックス861,497,868円151,994,519円ダイワ上場投信-JPX日経400ダブルインバース・インデックス104,920,073円96,924,870円ダイワ米国投資法人債ファンド(為替ヘッジあり)2016-07997円997円ダイワ米国投資法人債ファンド(為替ヘッジあり)2016-10997円997円先進国トータルリターン戦略ファンド(リスク抑制型/適格機関投資家専用)6,988,339,549円132,453,080円ダイワ日本株式ベア・ファンド(適格機関投資家専用)101,154,451円55,181,236円ダイワ日本国債15-20年ラダー型ファンド・マネーポートフォリオ -SLトレード-5,141,095円4,992,083円ブルベア・マネー・ポートフォリオ619,935,467,725円15,991,468,265円ブル3倍日本株ポートフォリオ617,685,532,691円19,084,842,999円ベア2倍日本株ポートフォリオ61,658,502,361円1,518,606,285円ダイワ/ハリス世界厳選株ファンド・マネー・ポートフォリオ52,578,877円48,631,027円ダイワ・アセアン内需関連株ファンド・マネー・ポートフォリオ2,938,475円-円通貨選択型ダイワ/ミレーアセット・グローバル・グレートコンシューマー株式ファンドⅡ 豪ドル・コース(毎月分配型)595,106円595,106円通貨選択型ダイワ/ミレーアセット・グローバル・グレートコンシューマー株式ファンドⅡ ブラジル・レアル・コース(毎月分配型)987,373円987,373円通貨選択型ダイワ/ミレーアセット・グローバル・グレートコンシューマー株式ファンドⅡ 通貨セレクト・コース(毎月分配型)494,581円494,581円ダイワUS短期ハイ・イールド社債ファンド(為替ヘッジあり/年1回決算型)9,957円9,957円ダイワ米国バンクローン・オープン(為替ヘッジあり)997円997円ダイワ米国バンクローン・オープン(為替ヘッジなし)997円997円ダイワ新グローバル・ハイブリッド証券ファンド(為替ヘッジあり)997円997円ダイワ新グローバル・ハイブリッド証券ファンド(為替ヘッジなし)997円997円ダイワ/ミレーアセット亜細亜株式ファンド9,958,176円4,148円通貨選択型ダイワ/ミレーアセット・グローバル好配当株α(毎月分配型)米ドル・コース10,833円10,833円通貨選択型ダイワ/ミレーアセット・グローバル好配当株α(毎月分配型)ブラジル・レアル・コース10,788円10,788円通貨選択型ダイワ/ミレーアセット・グローバル好配当株α(毎月分配型)通貨セレクト・コース12,751円12,751円ロボット・テクノロジー関連株ファンド(年1回決算型) -ロボテック(年1回)-100,588円100,588円ダイワ先進国リートα 為替ヘッジあり(毎月分配型)399,083円-円ダイワ先進国リートα 為替ヘッジなし(毎月分配型)99,771円-円通貨選択型ダイワ先進国リートα 円ヘッジコース(毎月分配型)399,083円-円通貨選択型ダイワ先進国リートα 通貨セレクトコース(毎月分配型)99,771円-円ダイワ/ミレーアセット・グローバル・グレートコンシューマー株式ファンド(為替ヘッジあり)1,091,429円1,091,429円ダイワ/ミレーアセット・グローバル・グレートコンシューマー株式ファンド(為替ヘッジなし)315,004円315,004円ダイワ/ミレーアセット・アジア・セクターリーダー株ファンド10,009,811円5,813円ダイワ日本株ストラテジーα(通貨選択型) -ジャパン・トリプルリターンズ- 日本円・コース(毎月分配型)398,764円398,764円ダイワ日本株ストラテジーα(通貨選択型) -ジャパン・トリプルリターンズ- 豪ドル・コース(毎月分配型)99,691円99,691円ダイワ日本株ストラテジーα(通貨選択型) -ジャパン・トリプルリターンズ- ブラジル・レアル・コース(毎月分配型)398,764円398,764円ダイワ日本株ストラテジーα(通貨選択型) -ジャパン・トリプルリターンズ- 米ドル・コース(毎月分配型)398,764円398,764円ダイワ日本株ストラテジーα(通貨選択型) -ジャパン・トリプルリターンズ- 通貨セレクト・コース(毎月分配型)15,402円15,402円通貨選択型ダイワ米国厳選株ファンド -イーグルアイⅡ- 予想分配金提示型日本円・コース300,273円300,273円通貨選択型ダイワ米国厳選株ファンド -イーグルアイⅡ- 予想分配金提示型豪ドル・コース200,861円200,861円通貨選択型ダイワ米国厳選株ファンド -イーグルアイⅡ- 予想分配金提示型ブラジル･レアル・コース300,273円300,273円通貨選択型ダイワ米国厳選株ファンド -イーグルアイⅡ- 予想分配金提示型米ドル・コース1,999,177円1,999,177円通貨選択型ダイワ米国厳選株ファンド -イーグルアイⅡ- 予想分配金提示型通貨セレクト・コース505,900円505,900円計152,700,199,449円156,007,145,541円2.期末日における受益権の総数152,700,199,449口156,007,145,541口(金融商品に関する注記)
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">Ⅰ 金融商品の状況に関する事項区分自 2022年1月6日至 2022年7月5日1.金融商品に対する取組方針当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。2.金融商品の内容及びリスク当ファンドが保有する金融商品の種類は、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細を附属明細表に記載しております。これらの金融商品に係るリスクは、信用リスクであります。3.金融商品に係るリスク管理体制複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。4.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明金融商品の時価の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項区分2022年7月5日現在1.金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。2.金融商品の時価の算定方法コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(有価証券に関する注記)2022年1月5日現在2022年7月5日現在該当事項はありません。該当事項はありません。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(デリバティブ取引に関する注記)ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引2022年1月5日現在2022年7月5日現在該当事項はありません。該当事項はありません。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(1口当たり情報)2022年1月5日現在2022年7月5日現在1口当たり純資産額1.0007円1.0006円(1万口当たり純資産額)(10,007円)(10,006円)附属明細表

2022/09/28 9:01

#17 （参考）マザーファンド、運用状況（連結）

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考)マザーファンドダイワ・マネーストック・マザーファンドe border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 投資状況 (2022年7月29日現在)投資状況

投資資産の種類	時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)	159,075,800,172	100.00
純資産総額	159,075,800,172	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)コール・ローン、その他の資産(負債控除後)159,075,800,172100.00純資産総額159,075,800,172100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(2) 投資資産 (2022年7月29日現在)① 投資有価証券の主要銘柄イ.主要銘柄の明細e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">該当事項はありません。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ロ.投資有価証券の種類別投資比率e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">該当事項はありません。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ハ.投資株式の業種別投資比率e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">該当事項はありません。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">② 投資不動産物件e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">該当事項はありません。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">③ その他投資資産の主要なものe border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">該当事項はありません。

2022/09/28 9:01