- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和2年7月7日-令和3年1月5日)
(4) 【附属明細表】
投資信託受益証券及び親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
「ダイワ・プレミアム・トラスト-ダイワ/プリンシパル・US・ショート・デュレーション・ハイ・イールド・ボンド・ファンド(円ヘッジクラス)」の状況
以下に記載した同ファンドの情報は、会計監査人により監査を受けた財務諸表を委託会社で抜粋・翻訳したものであります。
以下に記載した情報は監査の対象外であります。
(米ドル建て)
貸借対照表
2019年6月28日
損益計算書
2019年6月28日に終了する年度
投資明細表
2019年6月28日
投資明細表のすべての有価証券は運用会社の最良の判断に基づいて有価証券の所在地ではなく、リスクの所在国によって分類されています。
*バンクローンは変動金利証券です。クーポンレートは期末時点のものを表示しております。
**日本の中央銀行による預金金利引き下げのため、日本円建ての短期投資の金利はゼロ%未満である可能性があります。
(a) 期前償還条項付き証券。
(b) 144A 証券 - 1933年証券取引法の規則144Aの下でSECへの登録の適用除外になっている証券。これらの証券は、登録せずに主として適格機関投資家への転売が可能です。他に記載がない限り、これらの証券は流動性がないとはみなされません。
(c) 2019年6月28日時点の変動金利証券。
(金融商品に関する注記)
附属明細表
| 第1 有価証券明細表 |
| (1) 株式 |
| 該当事項はありません。 |
| (2) 株式以外の有価証券 | ||||
| 種 類 | 銘 柄 | 券面総額 | 評価額 (円) | 備考 |
| 投資信託受益証券 | US SHORT DURATION HIGH YIELD BOND FUND JPY HEDGED CLASS | 8,036,165.500 | 613,135,319 | |
| 投資信託受益証券 合計 | 613,135,319 | |||
| 親投資信託受益証券 | ダイワ・マネーストック・マザーファンド | 102,434 | 102,536 | |
| 親投資信託受益証券 合計 | 102,536 | |||
| 合計 | 613,237,855 | |||
| 第2 信用取引契約残高明細表 |
| 該当事項はありません。 |
| 第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表 |
| 該当事項はありません。 |
| (参考) |
| 当ファンドは、ケイマン籍の外国投資信託「ダイワ・プレミアム・トラスト-ダイワ/プリンシパル・US・ショート・デュレーション・ハイ・イールド・ボンド・ファンド(円ヘッジクラス)」受益証券(円建)を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「投資信託受益証券」は、すべて同ファンドの受益証券であります。 また、当ファンドは、「ダイワ・マネーストック・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券であります。 なお、同ファンドの状況及び当ファンドの特定期間末日(以下、｢期末日｣)における同マザーファンドの状況は次のとおりであります。 |
「ダイワ・プレミアム・トラスト-ダイワ/プリンシパル・US・ショート・デュレーション・ハイ・イールド・ボンド・ファンド(円ヘッジクラス)」の状況
以下に記載した同ファンドの情報は、会計監査人により監査を受けた財務諸表を委託会社で抜粋・翻訳したものであります。
以下に記載した情報は監査の対象外であります。
(米ドル建て)
貸借対照表
2019年6月28日
| 資産 | ||
| 投資資産の評価額 (簿価 $6,970,919) | $ | 6,969,242 |
| 現金 | 271 | |
| 外国為替先渡契約による評価益 | 35,823 | |
| 未収: | ||
| 売却済みの投資資産 | 88 | |
| 利息 | 85,600 | |
| 資産合計 | 7,091,024 | |
| 負債 | ||
| 未払: | ||
| 購入済みの投資資産 | 43,800 | |
| 専門家報酬 | 54,850 | |
| 会計および管理会社報酬 | 11,219 | |
| 保管会社報酬 | 9,834 | |
| 運用会社報酬 | 2,631 | |
| 名義書換代理人報酬 | 839 | |
| 登録料 | 809 | |
| 負債合計 | 123,982 | |
| 純資産 | $ | 6,967,042 |
| 純資産 | ||
| 円ヘッジクラス | $ | 6,026,102 |
| 円ヘッジ/N1クラス | 940,940 | |
| $ | 6,967,042 | |
| 発行済み受益証券 | ||
| 円ヘッジクラス | 8,078,612 | |
| 円ヘッジ/N1クラス | 1,020,203 | |
| 受益証券1口当り純資産額 | ||
| 円ヘッジクラス | $ | 0.746 |
| 円ヘッジ/N1クラス | $ | 0.922 |
損益計算書
2019年6月28日に終了する年度
| 投資収益 | ||
| 受取利息 | $ | 336,641 |
| 投資収益合計 | 336,641 | |
| 費用 | ||
| 専門家報酬 | 53,511 | |
| 会計および管理会社報酬 | 45,020 | |
| 保管会社報酬 | 41,410 | |
| 運用会社報酬 | 31,517 | |
| 受託会社報酬 | 15,807 | |
| 名義書換代理人報酬 | 3,558 | |
| 登録料 | 691 | |
| 費用合計 | 191,514 | |
| 投資純利益 | 145,127 | |
| 実現益(損)および評価益(損): | ||
| 実現益(損): | ||
| 証券投資 | (47,629) | |
| 外国為替取引および外国為替先渡契約 | (116,286) | |
| 純実現損 | (163,915) | |
| 評価益(損)の純変動: | ||
| 証券投資 | 70,453 | |
| 外国為替換算および外国為替先渡契約 | 104,110 | |
| 評価益の純変動 | 174,563 | |
| 実現益(損)および評価益(損)の純変動 | 10,648 | |
| 運用による純資産の純増 | $ | 155,775 |
投資明細表
2019年6月28日
| 元本 | 有価証券の明細 | 評価額 | ||||
| 債券 (97.9%) | ||||||
| オーストラリア (1.6%) | ||||||
| 社債 (1.6%) | ||||||
| FMG Resources August 2006 Pty Ltd. | ||||||
| USD | 110,000 | 4.75% due 2022/5/15 (a),(b) | $ | 113,646 | ||
| 社債合計 | 113,646 | |||||
| オーストラリア合計 (簿価 $110,525) | 113,646 | |||||
| カナダ (6.0%) | ||||||
| バンクローン (2.3%) | ||||||
| Bausch Health Cos., Inc. | ||||||
| USD | 84,375 | 5.16% due 2025/11/27 | 83,980 | |||
| USD | 36,288 | 5.41% due 2025/6/2 | 36,315 | |||
| Maxar Technologies, Inc. | ||||||
| USD | 38,964 | 5.16% due 2024/10/4 | 35,295 | |||
| バンクローン合計 | 155,590 | |||||
| 社債 (3.7%) | ||||||
| Bombardier, Inc. | ||||||
| USD | 90,000 | 6.13% due 2023/1/15 (b) | 91,237 | |||
| First Quantum Minerals Ltd. | ||||||
| USD | 11,000 | 7.00% due 2021/2/15 (a),(b) | 11,220 | |||
| Garda World Security Corp. | ||||||
| USD | 50,000 | 7.25% due 2021/11/15 (a),(b) | 49,875 | |||
| NOVA Chemicals Corp. | ||||||
| USD | 105,000 | 5.25% due 2023/8/1 (a),(b) | 106,444 | |||
| 社債合計 | 258,776 | |||||
| カナダ合計 (簿価 $416,161) | 414,366 | |||||
| アイルランド (2.1%) | ||||||
| 社債(2.1%) | ||||||
| Avolon Holdings Funding Ltd. | ||||||
| USD | 105,000 | 5.13% due 2023/10/1 (a),(b) | 111,143 | |||
| USD | 35,000 | 5.50% due 2023/1/15 (a),(b) | 37,313 | |||
| 社債合計 | 148,456 | |||||
| アイルランド合計 (簿価 $140,883) | 148,456 | |||||
| ルクセンブルク (1.0%) | ||||||
| 社債 (1.0%) | ||||||
| Intelsat Jackson Holdings S.A. | ||||||
| USD | 70,000 | 8.00% due 2024/2/15 (a),(b) | 72,975 | |||
| 社債合計 | 72,975 | |||||
| ルクセンブルク合計 (簿価 $71,057) | 72,975 | |||||
| 米国 (87.2%) | ||||||
| バンクローン (14.7%) | ||||||
| Acadia Healthcare Co., Inc. | ||||||
| USD | 65,946 | 4.90% due 2023/2/16 | 65,740 | |||
| Agiliti Health, Inc. | ||||||
| USD | 5,000 | 5.50% due 2026/1/4 | 4,994 | |||
| Asurion LLC | ||||||
| USD | 50,653 | 5.40% due 2023/11/3 | 50,612 | |||
| California Resources Corp. | ||||||
| USD | 35,000 | 7.15% due 2022/12/31 | 33,556 | |||
| CCM Merger, Inc. | ||||||
| USD | 80,379 | 4.65% due 2021/8/6 | 80,379 | |||
| CSC Holdings LLC | ||||||
| USD | 39,600 | 4.89% due 2026/1/25 | 39,161 | |||
| Eldorado Resorts, Inc. | ||||||
| USD | 105,000 | 4.69% due 2024/4/17 | 104,819 | |||
| Energizer Holdings, Inc. | ||||||
| USD | 34,913 | 4.75% due 2025/12/17 | 34,847 | |||
| Filtration Group Corp. | ||||||
| USD | 4,938 | 5.40% due 2025/3/29 | 4,935 | |||
| First Data Corp. | ||||||
| USD | 65,726 | 4.40% due 2022/7/8 | 65,724 | |||
| Genworth Holdings, Inc. | ||||||
| USD | 34,725 | 6.99% due 2023/3/7 | 35,094 | |||
| Golden Nugget, Inc. | ||||||
| USD | 2,075 | 5.14% due 2023/10/4 | 2,061 | |||
| USD | 2,587 | 5.15% due 2023/10/4 | 2,570 | |||
| IRB Holding Corp. | ||||||
| USD | 14,862 | 5.64% due 2025/2/5 | 14,698 | |||
| iStar, Inc. | ||||||
| USD | 45,287 | 5.13% due 2023/6/28 | 45,258 | |||
| USD | 44,381 | 5.17% due 2023/6/28 | 44,354 | |||
| Kinetic Concepts, Inc. | ||||||
| USD | 24,500 | 5.58% due 2024/2/2 | 24,549 | |||
| Level 3 Financing, Inc. | ||||||
| USD | 5,000 | 4.65% due 2024/2/22 | 4,967 | |||
| Lions Gate Capital Holdings LLC | ||||||
| USD | 61,845 | 4.65% due 2025/3/24 | 61,561 | |||
| McAfee LLC | ||||||
| USD | 8,750 | 10.90% due 2025/9/29 | 8,883 | |||
| Michaels Stores, Inc. | ||||||
| USD | 72,288 | 4.90% due 2023/1/30 | 70,210 | |||
| Post Holdings, Inc. | ||||||
| USD | 44,709 | 4.40% due 2024/5/24 | 44,557 | |||
| Prestige Brands, Inc. | ||||||
| USD | 8,351 | 4.40% due 2024/1/26 | 8,321 | |||
| Refinitiv US Holdings, Inc. | ||||||
| USD | 19,900 | 6.15% due 2025/10/1 | 19,331 | |||
| Regionalcare Hospital Partners Holdings, Inc. | ||||||
| USD | 34,825 | 6.90% due 2025/11/16 | 34,679 | |||
| Russell Investments US Institutional Holdco, Inc. | ||||||
| USD | 117,068 | 5.65% due 2023/6/1 | 116,146 | |||
| バンクローン合計 | 1,022,006 | |||||
| 社債 (72.5%) | ||||||
| ADT Security Corp. | ||||||
| USD | 75,000 | 6.25% due 2021/10/15 | 79,312 | |||
| AK Steel Corp. | ||||||
| USD | 75,000 | 7.63% due 2021/10/1 (a) | 73,875 | |||
| Ally Financial, Inc. | ||||||
| USD | 80,000 | 4.25% due 2021/4/15 | 81,500 | |||
| AMC Networks, Inc. | ||||||
| USD | 35,000 | 4.75% due 2022/12/15 (a) | 35,440 | |||
| American Airlines 2013-1 Class B Pass Through Trust | ||||||
| USD | 106,350 | 5.63% due 2021/1/15 (b) | 108,976 | |||
| Anixter, Inc. | ||||||
| USD | 75,000 | 5.13% due 2021/10/1 | 77,719 | |||
| Ascent Resources Utica Holdings LLC / ARU Finance Corp. | ||||||
| USD | 97,000 | 10.00% due 2022/4/1 (a),(b) | 102,689 | |||
| Boyne USA, Inc. | ||||||
| USD | 40,000 | 7.25% due 2025/5/1 (a),(b) | 43,300 | |||
| Builders FirstSource, Inc. | ||||||
| USD | 100,000 | 5.63% due 2024/9/1 (a),(b) | 103,067 | |||
| CCM Merger, Inc. | ||||||
| USD | 50,000 | 6.00% due 2022/3/15 (a),(b) | 51,250 | |||
| CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp. | ||||||
| USD | 135,000 | 5.25% due 2022/9/30 (a) | 137,038 | |||
| Centene Corp. | ||||||
| USD | 110,000 | 5.63% due 2021/2/15 (a) | 112,062 | |||
| CF Industries, Inc. | ||||||
| USD | 105,000 | 7.13% due 2020/5/1 | 108,412 | |||
| Chesapeake Energy Corp. | ||||||
| USD | 35,000 | 7.00% due 2024/10/1 (a) | 31,412 | |||
| CIT Group, Inc. | ||||||
| USD | 70,000 | 4.13% due 2021/3/9 (a) | 71,333 | |||
| Clean Harbors, Inc. | ||||||
| USD | 35,000 | 5.13% due 2021/6/1 (a) | 35,000 | |||
| Cleveland-Cliffs, Inc. | ||||||
| USD | 35,000 | 4.88% due 2024/1/15 (a),(b) | 35,525 | |||
| Cloud Crane LLC | ||||||
| USD | 60,000 | 10.13% due 2024/8/1 (a),(b) | 64,500 | |||
| Credit Acceptance Corp. | ||||||
| USD | 135,000 | 7.38% due 2023/3/15 (a) | 140,231 | |||
| CSC Holdings LLC | ||||||
| USD | 60,000 | 6.75% due 2021/11/15 | 64,200 | |||
| DAE Funding LLC | ||||||
| USD | 55,000 | 4.50% due 2022/8/1 (a),(b) | 55,825 | |||
| USD | 15,000 | 5.25% due 2021/11/15 (a),(b) | 15,581 | |||
| Dell, Inc. | ||||||
| USD | 100,000 | 4.63% due 2021/4/1 | 102,810 | |||
| Dell International LLC / EMC Corp. | ||||||
| USD | 135,000 | 5.88% due 2021/6/15 (a),(b) | 137,241 | |||
| DISH DBS Corp. | ||||||
| USD | 140,000 | 5.13% due 2020/5/1 | 140,699 | |||
| EP Energy LLC / Everest Acquisition Finance, Inc. | ||||||
| USD | 100,000 | 7.75% due 2026/5/15 (a),(b) | 89,250 | |||
| Forestar Group, Inc. | ||||||
| USD | 40,000 | 8.00% due 2024/4/15 (a),(b) | 41,950 | |||
| GLP Capital LP / GLP Financing II, Inc. | ||||||
| USD | 115,000 | 4.38% due 2021/4/15 | 116,998 | |||
| HCA Healthcare, Inc. | ||||||
| USD | 90,000 | 6.25% due 2021/2/15 | 94,275 | |||
| Icahn Enterprises LP / Icahn Enterprises Finance Corp. | ||||||
| USD | 65,000 | 5.88% due 2022/2/1 (a) | 65,650 | |||
| USD | 10,000 | 6.25% due 2022/2/1 (a) | 10,237 | |||
| ILFC E-Capital Trust II | ||||||
| USD | 100,000 | 4.34% due 2065/12/21 (a),(b),(c) | 72,500 | |||
| Indiantown Cogeneration LP | ||||||
| USD | 28,561 | 9.77% due 2020/12/15 | 29,477 | |||
| Iron Mountain, Inc. | ||||||
| USD | 100,000 | 4.38% due 2021/6/1 (a),(b) | 101,000 | |||
| Jack Ohio Finance LLC / Jack Ohio Finance 1 Corp. | ||||||
| USD | 55,000 | 6.75% due 2021/11/15 (a),(b) | 56,496 | |||
| KB Home | ||||||
| USD | 150,000 | 7.00% due 2021/12/15 (a) | 160,988 | |||
| L Brands, Inc. | ||||||
| USD | 75,000 | 5.63% due 2022/2/15 | 78,383 | |||
| MasTec, Inc. | ||||||
| USD | 35,000 | 4.88% due 2023/3/15 (a) | 35,481 | |||
| MGM Resorts International | ||||||
| USD | 90,000 | 6.00% due 2023/3/15 | 97,538 | |||
| Navient Corp. | ||||||
| USD | 135,000 | 6.63% due 2021/7/26 | 142,931 | |||
| NCL Corp. Ltd. | ||||||
| USD | 11,000 | 4.75% due 2021/12/15 (a),(b) | 11,151 | |||
| Netflix, Inc. | ||||||
| USD | 110,000 | 5.38% due 2021/2/1 | 113,713 | |||
| NextEra Energy Operating Partners LP | ||||||
| USD | 20,000 | 4.25% due 2024/7/15 (a),(b) | 20,125 | |||
| NRG Energy, Inc. | ||||||
| USD | 65,000 | 7.25% due 2026/5/15 (a) | 71,581 | |||
| NuStar Logistics LP | ||||||
| USD | 70,000 | 6.75% due 2021/2/1 | 73,150 | |||
| Popular, Inc. | ||||||
| USD | 35,000 | 6.13% due 2023/9/14 (a) | 37,144 | |||
| Prestige Brands, Inc. | ||||||
| USD | 60,000 | 5.38% due 2021/12/15 (a),(b) | 60,300 | |||
| Reynolds Group Issuer, Inc. / Reynolds Group Issuer LLC / Reynolds Group Issuer Luxembourg | ||||||
| USD | 29,073 | 5.75% due 2020/10/15 (a) | 29,146 | |||
| USD | 100,000 | 6.10% due 2021/7/15 (a),(b),(c) | 100,000 | |||
| RHP Hotel Properties LP / RHP Finance Corp. | ||||||
| USD | 35,000 | 5.00% due 2021/4/15 (a) | 34,956 | |||
| Sanchez Energy Corp. | ||||||
| USD | 55,000 | 7.25% due 2023/2/15 (a),(b) | 41,663 | |||
| Scientific Games International, Inc. | ||||||
| USD | 37,000 | 10.00% due 2022/12/1 (a) | 38,804 | |||
| Service Corp. International | ||||||
| USD | 65,000 | 8.00% due 2021/11/15 | 71,013 | |||
| Spectrum Brands, Inc. | ||||||
| USD | 33,000 | 6.63% due 2022/11/15 (a) | 33,792 | |||
| Springleaf Finance Corp. | ||||||
| USD | 130,000 | 5.63% due 2023/3/15 | 138,125 | |||
| Sprint Communications, Inc. | ||||||
| USD | 175,000 | 7.00% due 2020/8/15 | 181,344 | |||
| Sunoco LP / Sunoco Finance Corp. | ||||||
| USD | 75,000 | 4.88% due 2023/1/15 (a) | 76,594 | |||
| Tenet Healthcare Corp. | ||||||
| USD | 70,000 | 4.50% due 2021/4/1 | 71,138 | |||
| USD | 55,000 | 6.00% due 2020/10/1 | 56,619 | |||
| USD | 120,000 | 8.13% due 2022/4/1 | 125,850 | |||
| T-Mobile USA, Inc. | ||||||
| USD | 220,000 | 4.00% due 2022/4/15 (a) | 112,475 | |||
| TRI Pointe Group, Inc. | ||||||
| USD | 55,000 | 4.88% due 2021/7/1 (a) | 56,100 | |||
| Triumph Group, Inc. | ||||||
| USD | 80,000 | 5.25% due 2022/6/1 (a) | 78,400 | |||
| Whiting Petroleum Corp. | ||||||
| USD | 15,000 | 5.75% due 2021/3/15 (a) | 15,113 | |||
| Williams Scotsman International, Inc. | ||||||
| USD | 25,000 | 7.88% due 2022/12/15 (a),(b) | 26,250 | |||
| Xerox Corp. | ||||||
| USD | 70,000 | 4.13% due 2023/3/15 (a) | 71,254 | |||
| Yum! Brands, Inc. | ||||||
| USD | 105,000 | 3.88% due 2020/11/1 (a) | 105,263 | |||
| 社債合計 | 5,053,214 | |||||
| 米国合計 (簿価 $6,087,714) | 6,075,220 | |||||
| 債券合計 (簿価 $6,826,340) | $ | 6,824,663 | ||||
| 短期投資 (2.1%) | ||||||
| ケイマン諸島 (0.1%) | ||||||
| 定期預金 (0.1%) | ||||||
| Brown Brothers Harriman & Co. | ||||||
| JPY | 328,874 | (0.27)%** due 2019/7/1 | 3,052 | |||
| 定期預金合計 | 3,052 | |||||
| ケイマン諸島合計 (簿価 $3,052) | 3,052 | |||||
| 日本 (2.0%) | ||||||
| 定期預金 (2.0%) | ||||||
| Sumitomo Corp. | ||||||
| USD | 141,527 | 1.64% due 2019/7/1 | 141,527 | |||
| 定期預金合計 | 141,527 | |||||
| 日本合計 (簿価 $141,527) | 141,527 | |||||
| 短期投資合計 (簿価 $144,579) | 144,579 | |||||
| 投資総額 (簿価 $6,970,919) | 100.0% | $ | 6,969,242 | |||
| 現金および他の資産を超過する負債 | (0.0) | (2,200) | ||||
| 純資産 | 100.0% | $ | 6,967,042 |
投資明細表のすべての有価証券は運用会社の最良の判断に基づいて有価証券の所在地ではなく、リスクの所在国によって分類されています。
*バンクローンは変動金利証券です。クーポンレートは期末時点のものを表示しております。
**日本の中央銀行による預金金利引き下げのため、日本円建ての短期投資の金利はゼロ%未満である可能性があります。
(a) 期前償還条項付き証券。
(b) 144A 証券 - 1933年証券取引法の規則144Aの下でSECへの登録の適用除外になっている証券。これらの証券は、登録せずに主として適格機関投資家への転売が可能です。他に記載がない限り、これらの証券は流動性がないとはみなされません。
(c) 2019年6月28日時点の変動金利証券。
| 2019年6月28日現在の円ヘッジクラスの外国為替先渡契約(純資産の0.4%): | |||||||||||
| 買い | 取引相手 | 契約金額 | 決済日 | 売り | 契約金額 | 評価益 | 評価(損) | 純評価益/(損) | |||
| JPY | Barclays Bank Plc | 637,065,652 | 2019/7/19 | USD | 5,890,101 | $ | 30,983 | $ | - | $ | 30,983 |
| 2019年6月28日現在の円ヘッジ/N1クラスの外国為替先渡契約(純資産の0.1%): | |||||||||||
| 買い | 取引相手 | 契約金額 | 決済日 | 売り | 契約金額 | 評価益 | 評価(損) | 純評価益/(損) | |||
| JPY | Barclays Bank Plc | 99,507,030 | 2019/7/19 | USD | 920,009 | $ | 4,840 | $ | - | $ | 4,840 |
| 通貨の略称: | ||
| JPY | - | 日本円 |
| USD | - | 米ドル |
| 「ダイワ・マネーストック・マザーファンド」の状況 |
| 以下に記載した情報は監査の対象外であります。 |
| 貸借対照表 | |||
| 2020年7月6日現在 | 2021年1月5日現在 | ||
| 金 額(円) | 金 額(円) | ||
| 資産の部 | |||
| 流動資産 | |||
| コール・ローン | 68,085,236,812 | 83,159,052,942 | |
| 流動資産合計 | 68,085,236,812 | 83,159,052,942 | |
| 資産合計 | 68,085,236,812 | 83,159,052,942 | |
| 負債の部 | |||
| 流動負債 | |||
| 未払解約金 | - | 100,000,000 | |
| その他未払費用 | 740,859 | - | |
| 流動負債合計 | 740,859 | 100,000,000 | |
| 負債合計 | 740,859 | 100,000,000 | |
| 純資産の部 | |||
| 元本等 | |||
| 元本 | ※1 | 68,001,973,315 | 82,975,872,583 |
| 剰余金 | |||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 82,522,638 | 83,180,359 | |
| 元本等合計 | 68,084,495,953 | 83,059,052,942 | |
| 純資産合計 | 68,084,495,953 | 83,059,052,942 | |
| 負債純資産合計 | 68,085,236,812 | 83,159,052,942 | |
| 注記表 |
| (重要な会計方針に係る事項に関する注記) |
| 自 2020年7月7日 至 2021年1月5日 |
| 該当事項はありません。 |
| (貸借対照表に関する注記) | ||||
| 区 分 | 2020年7月6日現在 | 2021年1月5日現在 | ||
| 1. | ※1 | 期首 | 2020年1月7日 | 2020年7月7日 |
| 期首元本額 | 96,258,102,863円 | 68,001,973,315円 | ||
| 期中追加設定元本額 | 51,678,030,976円 | 40,901,468,695円 | ||
| 期中一部解約元本額 | 79,934,160,524円 | 25,927,569,427円 | ||
| 期末元本額の内訳 | ||||
| ファンド名 | ||||
| ロボット・テクノロジー関連株ファンド -ロボテック- | 947,268円 | 947,268円 | ||
| ダイワ/ミレーアセット・インド株式ファンド -インドの匠- | 29,910,270円 | 29,910,270円 | ||
| ワールド・フィンテック革命ファンド(為替ヘッジあり) | 998円 | 998円 | ||
| ワールド・フィンテック革命ファンド(為替ヘッジなし) | 998円 | 998円 | ||
| 新興国ソブリン・豪ドルファンド(毎月決算型) | 999円 | 999円 | ||
| 新興国ソブリン・ブラジルレアルファンド(毎月決算型) | 999円 | 999円 | ||
| 新興国ソブリン・ファンド(為替ヘッジあり/毎月決算型) | 999円 | 999円 | ||
| US短期ハイ・イールド社債ファンド(為替ヘッジあり/毎月決算型) | 102,434円 | 102,434円 | ||
| ロボット・テクノロジー関連株ファンド -ロボテック-(為替ヘッジあり) | 39,849円 | 39,849円 | ||
| ロボット・テクノロジー関連株ファンド(年1回決算型) -ロボテック(年1回)-(為替ヘッジあり) | 3,985円 | 3,985円 | ||
| iFreeレバレッジ S&P500 | 700,017,182円 | 1,499,163,102円 | ||
| iFreeレバレッジ NASDAQ100 | 4,014,635,193円 | 13,004,297,148円 | ||
| 米国4資産リスク分散ファンド(年2回決算型) | 678,923円 | 689,912円 | ||
| クリーンテック株式ファンド(資産成長型) | -円 | 998,802円 | ||
| ロボット・テクノロジー関連株ファンド -ロボテック-(毎月決算/予想分配金提示型) | 999円 | 999円 | ||
| 世界インフラ戦略ファンド(為替ヘッジなし/毎月分配型) | -円 | 1,000円 | ||
| 世界インフラ戦略ファンド(為替ヘッジなし/資産成長型) | -円 | 499,501円 | ||
| ダイワ上場投信-日経平均レバレッジ・インデックス | 3,276,986,207円 | 3,776,626,401円 | ||
| ダイワ上場投信-日経平均ダブルインバース・インデックス | 8,181,437,918円 | 7,082,686,503円 | ||
| ダイワ上場投信-TOPIXレバレッジ(2倍)指数 | 805,343,070円 | 785,350,077円 | ||
| ダイワ上場投信-TOPIXダブルインバース(-2倍)指数 | 2,215,003,088円 | 1,675,645,330円 | ||
| ダイワ上場投信-日経平均インバース・インデックス | 8,176,170,984円 | 25,058,858,800円 | ||
| ダイワ上場投信-TOPIXインバース(-1倍)指数 | 11,170,317,850円 | 11,170,317,850円 | ||
| ダイワ上場投信-JPX日経400レバレッジ・インデックス | 323,540,390円 | 387,469,071円 | ||
| ダイワ上場投信-JPX日経400インバース・インデックス | 611,537,975円 | 611,537,975円 | ||
| ダイワ上場投信-JPX日経400ダブルインバース・インデックス | 716,235,846円 | 141,884,108円 | ||
| ダイワ米国投資法人債ファンド(為替ヘッジあり)2016-07 | 997円 | 997円 | ||
| ダイワ米国投資法人債ファンド(部分為替ヘッジあり)2016-07 | 997円 | -円 | ||
| ダイワ米国投資法人債ファンド(為替ヘッジあり)2017-06 | 997円 | -円 | ||
| ダイワ米国投資法人債ファンド(為替ヘッジあり)2016-10 | 997円 | 997円 | ||
| 先進国トータルリターン戦略ファンド(リスク抑制型/適格機関投資家専用) | 6,988,339,549円 | 6,988,339,549円 | ||
| ダイワ日本株式ベア・ファンド(適格機関投資家専用) | 20,373,064,390円 | 10,383,054,397円 | ||
| 低リスク型アロケーションファンド(金利トレンド判断付き/適格機関投資家専用) | 179,433,743円 | 179,433,743円 | ||
| ダイワ日本国債15-20年ラダー型ファンド・マネーポートフォリオ -SLトレード- | 108,293,352円 | 5,091,608円 | ||
| ダイワ/ハリス世界厳選株ファンド・マネー・ポートフォリオ | 83,730,332円 | 149,488,075円 | ||
| ダイワ・アセアン内需関連株ファンド・マネー・ポートフォリオ | 8,375,117円 | 5,609,419円 | ||
| 通貨選択型ダイワ/ミレーアセット・グローバル・グレートコンシューマー株式ファンドⅡ 豪ドル・コース(毎月分配型) | 595,106円 | 595,106円 | ||
| 通貨選択型ダイワ/ミレーアセット・グローバル・グレートコンシューマー株式ファンドⅡ ブラジル・レアル・コース(毎月分配型) | 987,373円 | 987,373円 | ||
| 通貨選択型ダイワ/ミレーアセット・グローバル・グレートコンシューマー株式ファンドⅡ 通貨セレクト・コース(毎月分配型) | 494,581円 | 494,581円 | ||
| ダイワUS短期ハイ・イールド社債ファンド(為替ヘッジあり/年1回決算型) | 9,957円 | 9,957円 | ||
| ダイワ米国バンクローン・オープン(為替ヘッジあり) | 997円 | 997円 | ||
| ダイワ米国バンクローン・オープン(為替ヘッジなし) | 997円 | 997円 | ||
| ダイワ新グローバル・ハイブリッド証券ファンド(為替ヘッジあり) | 997円 | 997円 | ||
| ダイワ新グローバル・ハイブリッド証券ファンド(為替ヘッジなし) | 997円 | 997円 | ||
| ダイワ/ミレーアセット亜細亜株式ファンド | 9,958,176円 | 9,958,176円 | ||
| 通貨選択型ダイワ/ミレーアセット・グローバル好配当株α(毎月分配型)米ドル・コース | 1,989,053円 | 1,989,053円 | ||
| 通貨選択型ダイワ/ミレーアセット・グローバル好配当株α(毎月分配型)ブラジル・レアル・コース | 2,978,118円 | 2,978,118円 | ||
| 通貨選択型ダイワ/ミレーアセット・グローバル好配当株α(毎月分配型)通貨セレクト・コース | 1,691,241円 | 1,691,241円 | ||
| ロボット・テクノロジー関連株ファンド(年1回決算型) -ロボテック(年1回)- | 100,588円 | 100,588円 | ||
| ダイワ先進国リートα 為替ヘッジあり(毎月分配型) | 399,083円 | 399,083円 | ||
| ダイワ先進国リートα 為替ヘッジなし(毎月分配型) | 99,771円 | 99,771円 | ||
| 通貨選択型ダイワ先進国リートα 円ヘッジコース(毎月分配型) | 399,083円 | 399,083円 | ||
| 通貨選択型ダイワ先進国リートα 通貨セレクトコース(毎月分配型) | 99,771円 | 99,771円 | ||
| ダイワ/ミレーアセット・グローバル・グレートコンシューマー株式ファンド(為替ヘッジあり) | 1,091,429円 | 1,091,429円 | ||
| ダイワ/ミレーアセット・グローバル・グレートコンシューマー株式ファンド(為替ヘッジなし) | 315,004円 | 315,004円 | ||
| ダイワ/ミレーアセット・アジア・セクターリーダー株ファンド | 10,009,811円 | 10,009,811円 | ||
| ダイワ日本株ストラテジーα(通貨選択型) -ジャパン・トリプルリターンズ- 日本円・コース(毎月分配型) | 398,764円 | 398,764円 | ||
| ダイワ日本株ストラテジーα(通貨選択型) -ジャパン・トリプルリターンズ- 豪ドル・コース(毎月分配型) | 99,691円 | 99,691円 | ||
| ダイワ日本株ストラテジーα(通貨選択型) -ジャパン・トリプルリターンズ- ブラジル・レアル・コース(毎月分配型) | 398,764円 | 398,764円 | ||
| ダイワ日本株ストラテジーα(通貨選択型) -ジャパン・トリプルリターンズ- 米ドル・コース(毎月分配型) | 398,764円 | 398,764円 | ||
| ダイワ日本株ストラテジーα(通貨選択型) -ジャパン・トリプルリターンズ- 通貨セレクト・コース(毎月分配型) | 1,993,820円 | 1,993,820円 | ||
| 通貨選択型ダイワ米国厳選株ファンド -イーグルアイⅡ- 予想分配金提示型 日本円・コース | 300,273円 | 300,273円 | ||
| 通貨選択型ダイワ米国厳選株ファンド -イーグルアイⅡ- 予想分配金提示型 豪ドル・コース | 200,861円 | 200,861円 | ||
| 通貨選択型ダイワ米国厳選株ファンド -イーグルアイⅡ- 予想分配金提示型 ブラジル･レアル・コース | 300,273円 | 300,273円 | ||
| 通貨選択型ダイワ米国厳選株ファンド -イーグルアイⅡ- 予想分配金提示型 米ドル・コース | 1,999,177円 | 1,999,177円 | ||
| 通貨選択型ダイワ米国厳選株ファンド -イーグルアイⅡ- 予想分配金提示型 通貨セレクト・コース | 505,900円 | 505,900円 | ||
| 計 | 68,001,973,315円 | 82,975,872,583円 | ||
| 2. | 期末日における受益権の総数 | 68,001,973,315口 | 82,975,872,583口 | |
(金融商品に関する注記)
| Ⅰ 金融商品の状況に関する事項 | ||
| 区 分 | 自 2020年7月7日 至 2021年1月5日 | |
| 1. | 金融商品に対する取組方針 | 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。 |
| 2. | 金融商品の内容及びリスク | 当ファンドが保有する金融商品の種類は、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細を附属明細表に記載しております。 これらの金融商品に係るリスクは、信用リスクであります。 |
| 3. | 金融商品に係るリスク管理体制 | 複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。 |
| 4. | 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 | 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。 |
| Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項 | ||
| 区 分 | 2021年1月5日現在 | |
| 1. | 金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額 | 金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。 |
| 2. | 金融商品の時価の算定方法 | コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等 |
| これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。 | ||
| (有価証券に関する注記) | |
| 2020年7月6日現在 | 2021年1月5日現在 |
| 該当事項はありません。 | 該当事項はありません。 |
| (デリバティブ取引に関する注記) | |
| ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引 | |
| 2020年7月6日現在 | 2021年1月5日現在 |
| 該当事項はありません。 | 該当事項はありません。 |
| (1口当たり情報) | ||
| 2020年7月6日現在 | 2021年1月5日現在 | |
| 1口当たり純資産額 | 1.0012円 | 1.0010円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,012円) | (10,010円) |
附属明細表
| 第1 有価証券明細表 |
| (1) 株式 |
| 該当事項はありません。 |
| (2) 株式以外の有価証券 |
| 該当事項はありません。 |
| 第2 信用取引契約残高明細表 |
| 該当事項はありません。 |
| 第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表 |
| 該当事項はありません。 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
