純資産

有報情報

#1 その他の手数料等（連結）

② 監査費用
ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に下記の監査報酬率をかけた額とし、信託財産中から支払います。

純資産総額	監査報酬率
100億円超 の部分50億円超 100億円以下 の部分10億円超 50億円以下 の部分10億円以下 の部分	年 0.0011%年 0.0022%年 0.0044%年 0.0110%	(税抜0.001%)(税抜0.002%)(税抜0.004%)(税抜0.010%)

③ 信託事務の諸費用

2019/10/18 9:13

#2 その他投資資産の主要なもの-003

種類別及び業種別投資比率
	小計		59.56
合 計(対純資産総額比)			59.56
(注)投資比率は、純資産総額に対する各種類及び各業種の評価金額の比率であります。

②投資不動産物件
該当事項はありません。

2019/10/18 9:13

#3 ファンドの目的及び基本的性格（連結）

※ ファンド・オブ・ファンズとは、投資対象を投資信託証券とするファンドです。詳細は、後記「(3)ファンドの仕組み <ファンドの形態>」をご覧ください。
< 投資対象とする外国投資信託証券の主な運用方針 >・ハイ・イールド債券(格付BB格相当以下の債券)への投資割合は、原則として純資産総額の70%以上とします。
・米国企業が発行する債券への投資割合は、純資産総額の50%以上とします。

2019/10/18 9:13

#4 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行っています。また「金融商品取引法」に定める投資助言業務を行っています。
2019年7月末現在、委託会社が運用するファンドの本数および純資産総額合計額は以下の通りです(ファンド数、純資産総額合計額とも親投資信託を除きます)。

種類	ファンド数(本)	純資産総額合計額(単位:億円)
追加型株式投資信託	398	60,790
追加型公社債投資信託	0	0
単位型株式投資信託	106	24,764
単位型公社債投資信託	2	86
合計	506	85,641

○ 純資産総額合計額の金額については、億円未満の端数を切り捨てして記載しておりますので、表中の個々の金額の合計と合計欄の金額とは一致しないことがあります。

2019/10/18 9:13

#5 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】
① 信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年1.243%(税抜1.13%)の率をかけた額とし、その配分は次の通りです。

2019/10/18 9:13

#6 投資制限（連結）

④ 株式への直接投資は行いません。
⑤ 一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ取引等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場合には、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい、当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
b 約款に定めるその他の投資制限

2019/10/18 9:13

#7 投資対象（連結）

・本書においては、各クラスのそれぞれを「外国投資信託証券」ということがあります。

形態	ケイマン籍 外国投資信託(円建て)/オープン・エンド型
投資目的	主に米ドル建ての短期ハイ・イールド債券に投資し、高いインカムゲインの獲得と長期的なトータル・リターンの達成をめざします。
運用方針	<カレンシー・プレミアム・クラス / 円ヘッジクラス /円クラス>・主に米ドル建ての短期ハイ・イールド債券に分散投資します。・1銘柄当りのオプション調整後のデュレーションは、5年以下とします。・ポートフォリオのオプション調整後の平均デュレーションは、原則として2年以下とします。・ハイ・イールド債券(格付BB格相当以下の債券)への投資割合は、原則として純資産総額の70%以上とします。・投資する債券は、主として社債とします。なお、米ドル建ての米国国債、地方債、あるいは政府機関債にも投資することがあります。・社債への投資割合は、原則として純資産総額の80%以上とし、米国企業が発行する社債への投資割合は、純資産総額の50%以上とします。・米ドル以外の通貨建て債券への投資は行いません。カレンシー・プレミアム・クラス/円ヘッジクラスでは、上記に加え以下の運用を行います。<カレンシー・プレミアム・クラス>・米ドル建て資産に対して米ドル(対円)のコール・オプションを売却し(以下「カバードコール戦略」といいます)、オプション料(プレミアム)の追加的なリターンの獲得をめざします。オプション取引については直接投資、あるいはその投資成果を受渡すスワップ取引を活用します。・カバードコール戦略の想定元本は、原則として同クラスの純資産総額と同額程度とします。また、カバードコール戦略から得られる投資成果を受渡すスワップ取引の想定元本の合計額は、同クラスの純資産総額と同額程度とします。<円ヘッジクラス>・米ドル建て資産については、対円での為替ヘッジを行い為替変動リスクの低減を図ります。
主な投資制限	・通常の状況において、総資産総額の50%以上を日本の金融商品取引法第2条第1項に規定される有価証券に投資します。・空売りされる証券の時価総額は、純資産総額を超えないものとします。・投資信託証券への投資は行いません。・原則として残存借入総額は、純資産総額の10%を超えないものとします。・流動性の低い資産への投資割合は、純資産総額の10%以下とします。
収益分配	毎月、管理会社の判断により分配を行う方針です。なお、分配原資が少額である場合等には、分配を行わないことがあります。なお、上記収益分配方針は、ニッセイ米ドル建て短期ハイ・イールド債券ファンド 通貨プレミアムコース/為替ヘッジありコース/為替ヘッジなしコースの収益分配方針ではありません。
運用報酬	<カレンシー・プレミアム・クラス>純資産総額に対し、年0.80%程度<円ヘッジクラス/円クラス>純資産総額に対し、年0.60%程度
その他の費用	信託財産に関する租税/組入有価証券の売買委託手数料/信託事務の処理に要する費用/信託財産の監査費用/法律関係の費用/外貨建資産の保管費用/受託会社の報酬/借入金の利息 等なお、これらの費用は運用状況等により変動するため、事前に料率・上限額等を記載することはできません。
購入時手数料	ありません。
信託財産留保額	日々の流入・流出額において流出超の場合、1口につき純資産価格に0.3%をかけた額
決算日	9月30日

2.ニッセイマネーマーケットマザーファンド

2019/10/18 9:13

#8 投資有価証券の主要銘柄-001

種類別及び業種別投資比率
	小計		0.00
合 計(対純資産総額比)			98.55
(注)投資比率は、純資産総額に対する各種類及び各業種の評価金額の比率であります。

2019/10/18 9:13

#9 投資有価証券の主要銘柄-002

種類別及び業種別投資比率
	小計		0.04
合 計(対純資産総額比)			98.89
(注)投資比率は、純資産総額に対する各種類及び各業種の評価金額の比率であります。

2019/10/18 9:13

#10 投資有価証券の主要銘柄-003

種類別及び業種別投資比率
	小計		0.02
合 計(対純資産総額比)			98.01
(注)投資比率は、純資産総額に対する各種類及び各業種の評価金額の比率であります。

2019/10/18 9:13

#11 投資状況-001

(1)【投資状況】

「ニッセイ米ドル建て短期ハイ・イールド債券ファンド 通貨プレミアムコース」
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		12,507,162	1.45
純資産総額		864,242,955	100.00
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。

2019/10/18 9:13

#12 投資状況-002

「ニッセイ米ドル建て短期ハイ・イールド債券ファンド 為替ヘッジありコース」
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		273,265	1.11
純資産総額		24,687,890	100.00
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。

2019/10/18 9:13

#13 投資状況-003

「ニッセイ米ドル建て短期ハイ・イールド債券ファンド 為替ヘッジなしコース」
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		812,895	1.99
純資産総額		40,807,224	100.00
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。

(参考情報)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		20,451,332	40.44
純資産総額		50,569,076	100.00
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。

2019/10/18 9:13

#14 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

	評価・換算差額等			純資産合計
	その他有価証券評価差額金	繰延ヘッジ損益	評価・換算差額等合計
当期首残高	812,844	-	812,844	58,467,896
当期変動額
剰余金の配当	-	-	-	△5,278,000
当期純利益	-	-	-	8,317,703
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	△33,405	4,637	△28,768	△28,768
当期変動額合計	△33,405	4,637	△28,768	3,010,934
当期末残高	779,438	4,637	784,076	61,478,830

当事業年度(自2018年4月1日 至2019年3月31日)

2019/10/18 9:13

#15 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(重要な会計方針)

項目	当事業年度(自 2018年4月1日至 2019年3月31日)
1.有価証券の評価基準及び評価方法	① 満期保有目的の債券償却原価法(定額法)によっております。
	② その他有価証券時価のあるもの…決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)によっております。
	時価のないもの…移動平均法に基づく原価法によっております。③ 関係会社株式移動平均法に基づく原価法によっております。

(表示方法の変更)
(「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」の適用に伴う変更)

2019/10/18 9:13

#16 注記表（連結）

(貸借対照表に関する注記)
3.	1口当たり純資産額	0.4760円	0.4208円
	(1万口当たり純資産額)	(4,760円)	(4,208円)

2019/10/18 9:13

#17 純資産の推移-001

①【純資産の推移】

2019年7月31日現在、同日前1年以内における各月末及び各特定期間末の純資産の推移は次のとおりであります。
	純資産総額(分配落)(円)	純資産総額(分配付)(円)	1口当たりの純資産額(分配落)(円)	1口当たりの純資産額(分配付)(円)
第1特定期間末	2,946,599,011	2,975,025,708	1.0366	1.0466
(2013年7月22日)
第2特定期間末	3,978,143,867	4,016,304,046	1.0425	1.0525
(2014年1月20日)
第3特定期間末	10,164,220,207	10,266,899,373	0.9899	0.9999
(2014年7月22日)
第4特定期間末	8,396,784,858	8,485,548,852	0.9460	0.9560
(2015年1月20日)
第5特定期間末	6,368,640,563	6,435,930,703	0.9464	0.9564
(2015年7月21日)
第6特定期間末	4,697,165,075	4,755,736,802	0.8020	0.8120
(2016年1月20日)
第7特定期間末	3,555,904,669	3,604,079,605	0.7381	0.7481
(2016年7月20日)
第8特定期間末	2,399,516,314	2,433,083,043	0.7148	0.7248
(2017年1月20日)
第9特定期間末	2,007,551,949	2,037,991,917	0.6595	0.6695
(2017年7月20日)
第10特定期間末	1,462,681,207	1,486,878,842	0.6045	0.6145
(2018年1月22日)
第11特定期間末	1,177,232,258	1,198,753,855	0.5470	0.5570
(2018年7月20日)
第12特定期間末	873,896,690	892,256,016	0.4760	0.4860
(2019年1月21日)
第13特定期間末	852,343,998	872,598,284	0.4208	0.4308
(2019年7月22日)
2018年7月末日	1,126,831,292	-	0.5449	-
8月末日	1,073,906,709	-	0.5387	-
9月末日	1,058,039,891	-	0.5362	-
10月末日	960,999,437	-	0.5170	-
11月末日	949,650,873	-	0.5072	-
12月末日	879,383,838	-	0.4783	-
2019年1月末日	915,172,602	-	0.4754	-
2月末日	918,214,403	-	0.4770	-
3月末日	904,715,713	-	0.4665	-
4月末日	919,458,255	-	0.4631	-
5月末日	882,481,265	-	0.4430	-
6月末日	839,248,013	-	0.4302	-
7月末日	864,242,955	-	0.4240	-

2019/10/18 9:13

#18 純資産の推移-002

①純資産の推移

2019年7月31日現在、同日前1年以内における各月末及び各特定期間末の純資産の推移は次のとおりであります。
	純資産総額(分配落)(円)	純資産総額(分配付)(円)	1口当たりの純資産額(分配落)(円)	1口当たりの純資産額(分配付)(円)
第1特定期間末	955,178,800	959,990,474	0.9926	0.9976
(2013年7月22日)
第2特定期間末	474,126,218	476,528,427	0.9869	0.9919
(2014年1月20日)
第3特定期間末	470,083,014	472,523,833	0.9630	0.9680
(2014年7月22日)
第4特定期間末	305,398,368	307,086,705	0.9044	0.9094
(2015年1月20日)
第5特定期間末	206,206,802	207,378,771	0.8797	0.8847
(2015年7月21日)
第6特定期間末	159,167,767	160,176,048	0.7893	0.7943
(2016年1月20日)
第7特定期間末	232,569,008	233,998,391	0.8135	0.8185
(2016年7月20日)
第8特定期間末	284,912,395	286,695,528	0.7989	0.8039
(2017年1月20日)
第9特定期間末	282,403,270	284,211,557	0.7809	0.7859
(2017年7月20日)
第10特定期間末	42,586,351	42,869,999	0.7507	0.7557
(2018年1月22日)
第11特定期間末	30,799,658	31,017,147	0.7081	0.7131
(2018年7月20日)
第12特定期間末	25,835,621	26,031,268	0.6603	0.6653
(2019年1月21日)
第13特定期間末	24,683,291	24,879,539	0.6289	0.6339
(2019年7月22日)
2018年7月末日	30,828,320	-	0.7083	-
8月末日	27,526,660	-	0.7043	-
9月末日	27,294,180	-	0.6981	-
10月末日	26,625,474	-	0.6806	-
11月末日	26,230,021	-	0.6703	-
12月末日	25,419,246	-	0.6493	-
2019年1月末日	25,850,064	-	0.6603	-
2月末日	25,868,030	-	0.6603	-
3月末日	25,657,859	-	0.6547	-
4月末日	25,539,432	-	0.6513	-
5月末日	25,061,468	-	0.6388	-
6月末日	24,958,508	-	0.6359	-
7月末日	24,687,890	-	0.6287	-

2019/10/18 9:13

#19 純資産の推移-003

①純資産の推移

2019年7月31日現在、同日前1年以内における各月末及び各特定期間末の純資産の推移は次のとおりであります。
	純資産総額(分配落)(円)	純資産総額(分配付)(円)	1口当たりの純資産額(分配落)(円)	1口当たりの純資産額(分配付)(円)
第1特定期間末	50,365,223	50,365,223	1.0073	1.0073
(2014年1月20日)
第2特定期間末	76,358,155	76,753,316	0.9662	0.9712
(2014年7月22日)
第3特定期間末	145,794,817	146,486,387	1.0541	1.0591
(2015年1月20日)
第4特定期間末	118,347,023	118,892,348	1.0851	1.0901
(2015年7月21日)
第5特定期間末	162,652,810	163,534,704	0.9222	0.9272
(2016年1月20日)
第6特定期間末	127,565,479	128,302,180	0.8658	0.8708
(2016年7月20日)
第7特定期間末	135,131,630	135,859,818	0.9279	0.9329
(2017年1月20日)
第8特定期間末	153,471,023	154,328,650	0.8947	0.8997
(2017年7月20日)
第9特定期間末	67,432,760	67,822,483	0.8651	0.8701
(2018年1月22日)
第10特定期間末	54,716,995	55,041,597	0.8428	0.8478
(2018年7月20日)
第11特定期間末	51,772,253	52,102,457	0.7839	0.7889
(2019年1月21日)
第12特定期間末	40,437,656	40,708,054	0.7477	0.7527
(2019年7月22日)
2018年7月末日	54,116,412	-	0.8329	-
8月末日	54,008,643	-	0.8305	-
9月末日	54,858,455	-	0.8429	-
10月末日	53,528,001	-	0.8218	-
11月末日	53,166,142	-	0.8155	-
12月末日	50,699,302	-	0.7771	-
2019年1月末日	51,499,047	-	0.7792	-
2月末日	53,136,570	-	0.7958	-
3月末日	53,048,295	-	0.7889	-
4月末日	53,557,917	-	0.7959	-
5月末日	51,774,873	-	0.7688	-
6月末日	50,921,988	-	0.7558	-
7月末日	40,807,224	-	0.7538	-

2019/10/18 9:13

#20 純資産額計算書-001

【純資産額計算書】

「ニッセイ米ドル建て短期ハイ・イールド債券ファンド 通貨プレミアムコース」	(2019年7月31日現在)
Ⅱ 負債総額	541,103円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	864,242,955円
Ⅳ 発行済数量	2,038,127,115口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.4240円

2019/10/18 9:13

#21 純資産額計算書-002

「ニッセイ米ドル建て短期ハイ・イールド債券ファンド 為替ヘッジありコース」	(2019年7月31日現在)
Ⅱ 負債総額	7,472円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	24,687,890円
Ⅳ 発行済数量	39,268,838口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.6287円

2019/10/18 9:13

#22 純資産額計算書-003

「ニッセイ米ドル建て短期ハイ・イールド債券ファンド 為替ヘッジなしコース」	(2019年7月31日現在)
Ⅱ 負債総額	12,334円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	40,807,224円
Ⅳ 発行済数量	54,134,255口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.7538円

2019/10/18 9:13

#23 資産の評価（連結）

(1)【資産の評価】
① 基準価額とは、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券および借入有価証券を除きます)を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を差引いた金額(「純資産総額」といいます)を計算日の受益権総口数で割った金額をいいます。
② ファンドの主な投資資産の評価方法の概要は以下の通りです。

2019/10/18 9:13

#24 運用体制（連結）

内部管理体制および意思決定を監督する組織
<受託会社に対する管理体制等>委託会社は、受託会社(再信託先も含む)に対して日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを行っています。また、受託業務の内部統制の有効性について、監査人による報告書を定期的に受託会社より受取っています。
○ 上記運用体制は、今後変更となる場合があります。

2019/10/18 9:13

#25 附属明細表（連結）

米ドル

投資利益
投資及び外国為替取引の純損失	(39,972)
運用による純資産の純減	370,673

(2)投資有価証券明細表(2018年9月30日現在)
「ニッセイマネーマーケット マザーファンド」の状況

2019/10/18 9:13