有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和1年12月25日-令和2年12月24日)
③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
| 「DCニッセイ安定収益追求ファンド」 | |||
| 該当事項はありません。 | |||
| (参考情報) | |||||||
| 「ニッセイ安定収益追求 マザーファンド」 | |||||||
| (2020年12月30日現在) | |||||||
| 種類 | 取引所名称 | 資産名 | 買建/ 売建 | 数量 | 簿価金額 (円) | 評価金額 (円) | 投資 比率 |
| 株価指数先物取引 | シカゴ商品取引所 | S&P 500 EMINI FUTURE 202103 | 売建 | 41 | 775,181,362 | 789,291,000 | △1.43% |
| EUREX取引所 | DJ EURO STOXX 50 202103 | 売建 | 149 | 658,316,934 | 674,717,668 | △1.22% | |
| 大阪取引所 | TOPIX先物 0303月 | 売建 | 27 | 474,105,150 | 487,215,000 | △0.88% | |
| ICE-EU | FTSE 100 INDEX FUTURE 202103 | 売建 | 24 | 215,815,385 | 220,132,608 | △0.40% | |
| シドニー先物取引所 | SPI 200 FUTURE 202103 | 売建 | 16 | 207,595,180 | 209,272,896 | △0.38% | |
| 香港先物取引所 | HANG SENG INDEX FUTURE 202101 | 売建 | 3 | 52,701,995 | 53,316,562 | △0.10% | |
| 債券先物取引 | シドニー先物取引所 | AUSTRALIA 10 YEAR BOND FUTURE 202103 | 買建 | 657 | 7,610,380,209 | 7,629,290,579 | 13.80% |
| EUREX取引所 | EURO-OAT FUTURE 202103 | 買建 | 189 | 4,008,169,314 | 4,027,797,238 | 7.29% | |
| EURO-BUND FUTURE(FGBL) 202103 | 買建 | 149 | 3,345,819,369 | 3,361,293,235 | 6.08% | ||
| ICE-EU | LONG GILT FUTURE 202103 | 買建 | 174 | 3,258,629,623 | 3,291,913,690 | 5.96% | |
| シカゴ証券取引所 | US 10YR T-NOTE FUTURE 202103 | 買建 | 195 | 2,783,650,726 | 2,783,608,242 | 5.04% | |
| US ULTRA T-BOND FUTURE 202103 | 買建 | 120 | 2,681,275,554 | 2,636,533,125 | 4.77% | ||
| (注1)投資比率は、純資産総額に対する各取引の時価の比率であります。 | |||||||
| (注2)先物取引の時価は、原則として、計算日に知りうる直近の日の取引所の発表する清算値段で評価しております。 | |||||||
| (参考情報) | ||||
| 「ニッセイクレジットキャリー マザーファンド」 | ||||
該当事項はありません。
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