有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2022/12/27-2023/12/25)

③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
(参考)
ニッセイ安定収益追求 マザーファンド

2023年12月29日現在
種類	取引所	資産の名称	買建/売建	数量	簿価金額(円)	評価金額(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引	大阪取引所	TOPIX先物 0603月	売建	160	3,764,027,000	3,785,600,000	△8.76
	シカゴ商品取引所	S&P 500 EMINI FUTURE 202403	売建	50	1,652,195,398	1,713,395,043	△3.97
	EUREX取引所	DJ EURO STOXX 50 202403	売建	164	1,176,629,571	1,171,141,056	△2.71
	シドニー先物取引所	SPI 200 FUTURE 202403	売建	44	788,430,469	811,164,838	△1.88
	香港先物取引所	HANG SENG INDEX FUTURE 202401	売建	30	454,469,647	467,044,875	△1.08
	ICE-EU	FTSE 100 INDEX FUTURE 202403	売建	31	424,881,125	433,831,651	△1.00
債券先物取引	シドニー先物取引所	AUSTRALIA 10 YEAR BOND FUTURE 202403	買建	253	2,789,134,754	2,875,704,634	6.66
	シカゴ証券取引所	US 10YR T-NOTE FUTURE 202403	買建	135	2,128,087,327	2,161,522,441	5.00
	EUREX取引所	EURO-OAT FUTURE 202403	買建	97	1,953,644,544	2,020,908,864	4.68
		EURO-BUND FUTURE(FGBL) 202403	買建	81	1,698,533,250	1,760,232,643	4.07
	ICE-EU	LONG GILT FUTURE 202403	買建	68	1,181,929,530	1,270,151,491	2.94
	シカゴ証券取引所	US T-BOND FUTURE 202403	買建	28	456,330,105	496,901,405	1.15
		US ULTRA T-BOND FUTURE 202403	買建	11	188,279,983	209,252,436	0.48

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。
ニッセイクレジットキャリー マザーファンド
該当事項はありません。