有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成26年6月17日-平成26年12月15日)

(4)【設定及び解約の実績】
スマート・インカムファンド(毎月分配型)

	設定口数(口)	解約口数(口)
特定1期	1,913,086,357	13,731,069
特定2期	165,439,546	147,491,282
特定3期	36,415,482	114,959,149
特定4期	16,491,582	101,513,947
特定5期	8,811,558	47,474,494
特定6期	10,356,286	40,664,595
特定7期	7,082,372	61,749,437
特定8期	5,002,028	191,993,488
特定9期	3,430,276	168,170,168
特定10期	1,822,115	103,607,140
特定11期	2,045,970	80,024,260
特定12期	193,647	243,121,328
特定13期	193,978	122,274,278
特定14期	41,008	121,107,156
特定15期	687,690	74,664,584
特定16期	194,470	104,258,811

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。

(参考)
(1)投資状況
パッシブ外国債券マザーファンド

平成27年 1月30日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
国債証券	アメリカ	29,932,475,112	40.96
	フランス	7,022,807,740	9.61
	イタリア	6,971,697,952	9.54
	イギリス	6,250,511,564	8.55
	ドイツ	5,752,637,896	7.87
	スペイン	3,826,461,924	5.24
	ベルギー	1,888,346,114	2.58
	オランダ	1,880,000,381	2.57
	カナダ	1,595,968,541	2.18
	オーストラリア	1,191,787,820	1.63
	オーストリア	1,166,321,592	1.60
	メキシコ	774,833,716	1.06
	アイルランド	576,154,761	0.79
	デンマーク	525,434,928	0.72
	フィンランド	456,953,301	0.63
	ポーランド	441,563,673	0.60
	南アフリカ	409,452,757	0.56
	マレーシア	354,269,763	0.48
	スウェーデン	344,509,833	0.47
	シンガポール	279,614,710	0.38
	スイス	266,369,889	0.36
	ノルウェー	193,711,091	0.27
	小計	72,101,885,058	98.66
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	976,626,623	1.34
合計(純資産総額)		73,078,511,681	100.00

その他以下の取引を行っております。

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	買建	―	204,495,820	0.27

配当フォーカスマザーファンド

平成27年 1月30日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	日本	2,827,929,510	96.57
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	100,537,042	3.43
合計(純資産総額)		2,928,466,552	100.00

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
パッシブ外国債券マザーファンド

イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

平成27年 1月30日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	利率(%)	償還期限	投資 比率 (%)
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 0.875	3,720,000	11,824.23	439,861,451	11,849.94	440,817,895	0.875	2017/11/15	0.60
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 0.625	3,410,000	11,848.65	404,038,965	11,873.03	404,870,631	0.625	2016/7/15	0.55
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 0.5	2,980,000	11,790.31	351,351,376	11,831.92	352,591,476	0.500	2016/11/30	0.48
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2.875	2,650,000	10,005.05	265,134,052	13,163.62	348,836,115	2.875	2043/5/15	0.48
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2.5	2,590,000	11,868.75	307,400,690	12,599.16	326,318,450	2.500	2024/5/15	0.45
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2.25	2,630,000	11,885.48	312,588,201	12,351.58	324,846,606	2.250	2024/11/15	0.44
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 0.375	2,500,000	11,831.92	295,798,219	11,847.17	296,179,297	0.375	2016/1/15	0.41
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 3.125	2,280,000	12,475.37	284,438,550	12,968.69	295,686,342	3.125	2021/5/15	0.40
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2.75	2,190,000	12,056.09	264,028,417	12,853.22	281,485,533	2.750	2024/2/15	0.39
フランス	国債証券	FRANCE O.A.T. 5.75	1,200,000	19,302.62	231,631,491	23,432.34	281,188,164	5.750	2032/10/25	0.38
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2.25	2,240,000	11,845.10	265,330,296	12,348.81	276,613,357	2.250	2021/3/31	0.38
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 3.75	1,800,000	11,982.27	215,680,905	15,351.25	276,322,536	3.750	2041/8/15	0.38
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 4.375	1,620,000	13,312.36	215,660,284	16,821.06	272,501,212	4.375	2041/5/15	0.37
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2.75	2,090,000	11,848.65	247,636,785	12,839.36	268,342,692	2.750	2023/11/15	0.37
イタリア	国債証券	BTPS 6	1,310,000	16,686.13	218,588,353	20,346.14	266,534,503	6.000	2031/5/1	0.36
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2.375	2,140,000	11,941.40	255,546,008	12,438.42	266,182,228	2.375	2020/12/31	0.36
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 3	2,140,000	12,536.34	268,277,839	12,330.33	263,869,148	3.000	2016/9/30	0.36
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 0.625	2,220,000	11,713.21	260,033,414	11,824.07	262,494,492	0.625	2017/5/31	0.36
フランス	国債証券	FRANCE O.A.T. 3.75	1,790,000	14,752.23	264,065,046	14,533.74	260,154,036	3.750	2017/4/25	0.36
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 1.25	2,160,000	11,671.64	252,107,522	11,899.83	257,036,331	1.250	2018/10/31	0.35
イギリス	国債証券	TREASURY 4.5	950,000	21,307.80	202,424,136	26,942.64	255,955,174	4.500	2042/12/7	0.35
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 0.625	2,140,000	11,810.81	252,751,334	11,858.25	253,766,717	0.625	2016/11/15	0.35
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 0.75	2,150,000	11,630.07	250,046,554	11,795.43	253,601,906	0.750	2017/12/31	0.35
フランス	国債証券	FRANCE O.A.T. 2.5	1,670,000	14,326.49	239,252,530	15,171.54	253,364,874	2.500	2020/10/25	0.35
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 1.5	2,070,000	12,096.60	250,399,733	12,023.62	248,888,998	1.500	2016/7/31	0.34
フランス	国債証券	FRANCE O.A.T. 5.5	1,150,000	18,018.90	207,217,456	21,563.78	247,983,514	5.500	2029/4/25	0.34
イタリア	国債証券	BTPS 4	1,580,000	14,662.24	231,663,537	15,592.73	246,365,226	4.000	2020/9/1	0.34
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 1.625	2,070,000	10,962.95	226,933,220	11,840.70	245,102,595	1.625	2022/8/15	0.34
イタリア	国債証券	BTPS 6.5	1,210,000	17,252.17	208,751,359	20,224.31	244,714,205	6.500	2027/11/1	0.33
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 4.75	1,380,000	14,106.85	194,674,605	17,682.99	244,025,319	4.750	2041/2/15	0.33

ロ 種類別の投資比率

平成27年 1月30日現在

種類	投資比率(%)
国債証券	98.66
合計	98.66

配当フォーカスマザーファンド

イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

平成27年 1月30日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	17,600	7,725.00	135,960,000	7,645.00	134,552,000	4.59
日本	株式	伊藤忠商事	卸売業	94,300	1,209.00	114,008,700	1,200.00	113,160,000	3.86
日本	株式	日本たばこ産業	食料品	31,800	3,329.00	105,862,200	3,232.50	102,793,500	3.51
日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	24,200	4,049.00	97,985,800	3,990.50	96,570,100	3.30
日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	141,700	622.70	88,236,590	632.30	89,596,910	3.06
日本	株式	大東建託	建設業	5,500	13,710.00	75,405,000	13,175.00	72,462,500	2.47
日本	株式	ローソン	小売業	9,000	7,720.00	69,480,000	7,720.00	69,480,000	2.37
日本	株式	Paltac	卸売業	43,300	1,399.00	60,576,700	1,489.00	64,473,700	2.20
日本	株式	丸一鋼管	鉄鋼	22,500	2,740.00	61,650,000	2,799.00	62,977,500	2.15
日本	株式	アルプス技研	サービス業	42,000	1,399.00	58,758,000	1,465.00	61,530,000	2.10
日本	株式	日鉄住金物産	卸売業	129,000	411.00	53,019,000	433.00	55,857,000	1.91
日本	株式	センコー	陸運業	80,000	660.00	52,800,000	684.00	54,720,000	1.87
日本	株式	KDDI	情報・通信業	6,200	8,225.00	50,995,000	8,363.00	51,850,600	1.77
日本	株式	リコー	電気機器	44,600	1,177.00	52,494,200	1,157.00	51,602,200	1.76
日本	株式	ニチアス	ガラス・土石製品	79,000	651.00	51,429,000	650.00	51,350,000	1.75
日本	株式	伊藤忠テクノソリューションズ	情報・通信業	12,000	4,165.00	49,980,000	4,215.00	50,580,000	1.73
日本	株式	科研製薬	医薬品	20,000	2,476.00	49,520,000	2,521.00	50,420,000	1.72
日本	株式	船井総研ホールディングス	サービス業	52,100	948.00	49,390,800	952.00	49,599,200	1.69
日本	株式	共立印刷	その他製品	168,900	289.00	48,812,100	292.00	49,318,800	1.68
日本	株式	ハードオフコーポレーション	小売業	43,400	1,124.00	48,781,600	1,132.00	49,128,800	1.68
日本	株式	日産自動車	輸送用機器	48,200	1,030.00	49,646,000	1,016.50	48,995,300	1.67
日本	株式	ベネフィット・ワン	サービス業	38,800	1,250.00	48,500,000	1,251.00	48,538,800	1.66
日本	株式	メイテック	サービス業	14,000	3,405.00	47,670,000	3,455.00	48,370,000	1.65
日本	株式	オイレス工業	機械	21,600	2,146.00	46,353,600	2,183.00	47,152,800	1.61
日本	株式	西日本旅客鉄道	陸運業	7,700	5,969.00	45,961,300	6,078.00	46,800,600	1.60
日本	株式	アステラス製薬	医薬品	25,200	1,767.00	44,528,400	1,829.50	46,103,400	1.57
日本	株式	テクノプロ・ホールディングス	サービス業	21,300	2,348.00	50,012,400	2,135.00	45,475,500	1.55
日本	株式	アイネット	情報・通信業	50,000	890.00	44,500,000	904.00	45,200,000	1.54
日本	株式	アイティフォー	情報・通信業	96,900	461.00	44,670,900	458.00	44,380,200	1.52
日本	株式	朝日ネット	情報・通信業	87,100	506.00	44,072,600	509.00	44,333,900	1.51

ロ 種類別・業種別の投資比率

平成27年 1月30日現在

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	3.82
		食料品	4.53
		化学	2.62
		医薬品	3.30
		石油・石炭製品	1.31
		ゴム製品	2.39
		ガラス・土石製品	1.75
		鉄鋼	2.15
		非鉄金属	1.20
		機械	4.78
		電気機器	7.50
		輸送用機器	9.31
		その他製品	3.11
		陸運業	3.47
		情報・通信業	10.25
		卸売業	11.30
		小売業	4.05
		銀行業	6.36
		証券、商品先物取引業	1.03
		不動産業	1.28
		サービス業	11.07
合計			96.57

②投資不動産物件
パッシブ外国債券マザーファンド
該当事項はありません。

配当フォーカスマザーファンド
該当事項はありません。

③その他投資資産の主要なもの
パッシブ外国債券マザーファンド

平成27年 1月30日現在

種類	資産の名称	買建/ 売建	数量	簿価 (円)	時価 (円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	米ドル	買建	840,828.60	99,000,000	99,419,573	0.13
	カナダドル	買建	63,414.56	6,000,000	5,942,578	0.00
	ユーロ	買建	554,166.40	74,000,000	74,191,797	0.10
	英ポンド	買建	117,500.92	21,000,000	20,946,889	0.02
	スイスフラン	買建	7,685.21	1,000,000	986,473	0.00
	デンマーククローネ	買建	167,232.38	3,000,000	3,008,510	0.00

(注)わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しております。

配当フォーカスマザーファンド
該当事項はありません。