純資産

有報情報

#1 その他の手数料等（連結）

②信託財産に関する租税、信託財産にかかる監査費用および信託事務の処理に要する諸費用ならびに受託会社の立て替えた立替金の利息は、受益者の負担とし、信託財産中から支弁します。
監査法人等に支払うファンドの監査にかかる費用を役務の対価とする監査費用は、毎日、純資産総額に対し、年0.01%(税抜)注の率を乗じて得た額とします。ただし、年40万円(税抜)注を上限とします。監査費用は、監査法人との契約等により変更になることがあります。
注:別途消費税等相当額がかかります。

2017/10/17 9:05

#2 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

平成29年8月31日現在、当社が運用を行っている証券投資信託(親投資信託を除きます。)は以下のとおりです。

種類	本数	純資産総額(百万円)
単位型株式投資信託	10	47,443
追加型株式投資信託	53	375,389
合計	63	422,832

2017/10/17 9:05

#3 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】
信託報酬は、信託期間を通じて毎日、純資産総額に対し年1.458%(税抜1.35%)注の率を乗じて得た額とし、信託財産の費用として計上されます。信託報酬の支払いは、毎計算期末または信託終了の時に信託財産中から支弁します。
信託報酬=運用期間中の基準価額×信託報酬率

2017/10/17 9:05

#4 投資リスク（連結）

3)ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定(いわゆるクーリング・オフ)の適用はありません。
4)分配金は、預貯金の利息とは異なり、ファンドの純資産から支払われますので、分配金が支払われると、その金額相当分、基準価額は下がります。
分配金は、計算期間中に発生した収益(経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買益)を超えて支払われる場合があります。その場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落することになります。また、分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示すものではありません。

2017/10/17 9:05

#5 投資制限（連結）

託約款に定める投資制限
1)株式(新株引受権証券および新株予約権証券を含みます。)への実質投資割合には、制限を設けません。<信託約款「運用の基本方針」2.(3)>2)委託会社は、信託財産に属する投資信託証券(マザーファンド受益証券および上場投資信託証券を除きます。)の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する投資信託証券(上場投資信託証券を除きます。)の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が、信託財産の純資産総額の100分の5を超えることとなる投資の指図を行いません。<信託約款第15条第4項>上記において、信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンド受益証券の時価総額に、マザーファンドの信託財産の純資産総額に占める当該資産の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。<同条第5項>3)委託会社が投資することを指図する株式、新株引受権証券および新株予約権証券は、金融商品取引所(金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所および金融商品取引法第2条第8項第3号ロに規定する外国金融商品市場をいいます。以下同じ。なお、金融商品取引所を単に「取引所」という場合があり、取引所のうち、有価証券の売買または金融商品取引法第28条第8項第3号もしくは同項第5号の取引を行う市場および当該市場を開設するものを「証券取引所」という場合があります。)に上場されている株式の発行会社の発行するもの、金融商品取引所に準ずる市場において取引されている株式の発行会社の発行するものとします。ただし、株主割当または社債権者割当により取得する株式については、この限りではありません。<信託約款第18条第1項>上記の規定にかかわらず、上場予定または登録予定の株式、新株引受権証券および新株予約権証券で目論見書等において上場または登録されることが確認できるものについては、委託会社が投資することを指図することができるものとします。<同条第2項>4)委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売付けることの指図を行うことができます。なお、当該売付けの決済については、株券の引渡しまたは買戻しにより行うことの指図をすることができるものとします。<信託約款第19条第1項>上記の信用取引の指図は、当該売付けにかかる建玉の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する当該売付けにかかる建玉の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が、信託財産の純資産総額の範囲内とします。信託財産の一部解約等の事由により、売付けにかかる建玉の時価総額が信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は、速やかにその超える額に相当する売付けの一部を決済するための指図をするものとします。<同条第2項、第4項>上記において、信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンド受益証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める当該売付けにかかる建玉の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。<同条第3項>委託会社は、信託財産で保有する有価証券を信用取引の委託保証金の代用として差入れることの指図をすることができるものとします。<同条第5項>5)委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リスクを回避するため、わが国の取引所における有価証券先物取引(金融商品取引法第28条第8項第3号イに掲げるものをいいます。)、有価証券指数等先物取引(金融商品取引法第28条第8項第3号ロに掲げるものをいいます。)および有価証券オプション取引(金融商品取引法第28条第8項第3号ハに掲げるものをいいます。)、ならびに外国の取引所におけるこれらの取引と類似の取引(以下「有価証券先物取引等」といいます。)を行うことの指図をすることができます。なお、選択権取引はオプション取引に含めるものとします(以下同じ。)。<信託約款第20条第1項>委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、ならびに為替変動リスクを回避するため、わが国の取引所における通貨にかかる先物取引およびオプション取引、ならびに外国の取引所における通貨にかかる先物取引およびオプション取引を行うことの指図をすることができます。<同条第2項>委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リスクを回避するため、わが国の取引所における金利にかかる先物取引およびオプション取引、ならびに外国の取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行うことの指図をすることができます。<同条第3項>6)委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リスクおよび為替変動リスクを回避するため、異なった通貨、異なった受取金利または異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引(以下「スワップ取引」といいます。)を行うことの指図をすることができます。<信託約款第21条第1項>スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではありません。<同条第2項>スワップ取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算出した価額で評価するものとします。<同条第3項>委託会社は、スワップ取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。<同条第4項>7)委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リスクおよび為替変動リスクを回避するため、金利先渡取引および為替先渡取引を行うことの指図をすることができます。<信託約款第22条第1項>金利先渡取引および為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則として信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではありません。<同条第2項>金利先渡取引および為替先渡取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算出した価額で評価するものとします。<同条第3項>委託会社は、金利先渡取引および為替先渡取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。<同条第4項>8)委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式および公社債につき、次の範囲内で貸付けの指図を行うことができます。<信託約款第23条第1項>1 株式の貸付けは、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株式の時価合計額を超えないものとします。
2  公社債の貸付けは、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保有する公社債の額面金額の合計額を超えないものとします。

2017/10/17 9:05

#6 投資方針（連結）

3)マザーファンド受益証券および上場投資信託証券の組入比率の合計は、原則として高位を維持します。
4)運用の効率化を図るため、株価指数先物取引等を利用する場合があります。このため、株式等の組入総額と株価指数先物取引等の買建玉の時価総額の合計額(マザーファンドの信託財産に属する当該資産の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額を含みます。)が、信託財産の純資産総額を超えることがあります。
5)実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。

2017/10/17 9:05

#7 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

資産の種類	投資国または地域	時価合計(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他(負債控除後)		14,909,342	0.68
合計(純資産総額)		2,190,580,991	100.00

<参考>マザーファンドの投資状況
アセアン株式マザーファンド

2017/10/17 9:05

#8 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

重要な会計方針

1.有価証券の評価基準及び評価方法	(1)満期保有目的の債券
	期末日の市場価格等に基づく時価法
	(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)
	時価のないもの

会計方針の変更

2017/10/17 9:05

#9 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】

2017/10/17 9:05

#10 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】

平成29年8月31日
Ⅱ 負債総額	4,785,396	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,190,580,991	円
Ⅳ 発行済数量	2,446,497,556	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8954	円
(1万口当たり純資産額)	(8,954	円)

<参考>マザーファンドの現況

2017/10/17 9:05

#11 資産の評価（連結）

①基準価額の計算
基準価額は、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券および借入有価証券を除きます。)を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(以下「純資産総額」といいます。)を計算日における受益権総口数で除して計算します。
当ファンドにおいては、1万口当たりの価額として表示されます。

2017/10/17 9:05

#12 運用状況の冒頭記載（連結）

平成29年8月31日現在の状況を記載しています。
投資比率とは、純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

2017/10/17 9:05

#13 附属明細表（連結）

貸借対照表

(単位:円)
負債合計	35	446,351,814
純資産の部
元本等

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2017/10/17 9:05