有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年1月11日-平成30年1月10日)

【提出】
2018/04/10 9:14
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【項目】
56項目
ソブリン(円ヘッジ)マザーファンド
貸借対照表
(単位:円)
平成29年 1月10日現在平成30年 1月10日現在
資産の部
流動資産
預金-17,218,906
コール・ローン11,890,518,5336,477,639,406
国債証券31,801,449,97560,062,144,347
地方債証券7,437,064,56610,018,523,199
特殊債券23,793,669,40925,638,713,078
派生商品評価勘定78,546,740252,184,920
未収入金1,117,628,479-
未収利息362,933,337924,408,266
前払費用506,781,812111,041,607
差入委託証拠金-415,934,369
流動資産合計76,988,592,851103,917,808,098
資産合計76,988,592,851103,917,808,098
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定1,435,505,150426,356,450
未払金1,395,507,3501,459,957,740
未払解約金22,662,21716,820,871
未払利息12,7347,059
流動負債合計2,853,687,4511,903,142,120
負債合計2,853,687,4511,903,142,120
純資産の部
元本等
元本59,163,089,98179,877,387,402
剰余金
剰余金又は欠損金(△)14,971,815,41922,137,278,576
元本等合計74,134,905,400102,014,665,978
純資産合計74,134,905,400102,014,665,978
負債純資産合計76,988,592,851103,917,808,098

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法国債証券、地方債証券及び特殊債券は個別法に基づき、以下のとおり原則として時価で評価しております。
(1)金融商品取引所等に上場されている有価証券
金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等における計算期間末日の最終相場(外貨建証券の場合は計算期間末日において知りうる直近の日の最終相場)で評価しております。
(2)金融商品取引所等に上場されていない有価証券
当該有価証券については、原則として、日本証券業協会等発表の店頭売買参考統計値(平均値)等、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)又は価格提供会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評価しております。
(3)時価が入手できなかった有価証券
適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法(1)デリバティブ取引
個別法に基づき原則として時価で評価しております。
(2)為替予約取引
原則として、わが国における計算期間末日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しております。
3.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項外貨建取引等の処理基準
「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条及び第61条にしたがって処理しております。

(貸借対照表に関する注記)

平成29年 1月10日現在平成30年 1月10日現在
1.期首平成28年 1月13日平成29年 1月11日
期首元本額39,369,119,764円59,163,089,981円
期首からの追加設定元本額24,445,965,569円28,668,321,046円
期首からの一部解約元本額4,651,995,352円7,954,023,625円
元本の内訳 ※
円サポート3,501,685,918円3,002,403,276円
高格付債券ファンド(為替ヘッジ70)毎月分配型1,372,894,152円1,340,158,812円
高格付債券ファンド(為替ヘッジ70)資産成長型252,121,097円202,813,133円
スマート・ラップ・ジャパン(毎月分配型)124,441,376円306,700,122円
スマート・ラップ・ジャパン(1年決算型)168,372,374円422,111,311円
スマート・ラップ・グローバル・インカム(毎月分配型)-円29,039,351円
スマート・ラップ・グローバル・インカム(1年決算型)-円28,019,695円
時間分散型バランスファンド(安定指向)2016-08191,972,302円204,735,077円
時間分散型バランスファンド(成長指向)2016-0884,011,800円52,958,306円
円キャッシュ・アルファ・マスターファンド(適格機関投資家向け)1,369,069,549円514,825円
時間分散型バランスファンド(安定指向)2016-1185,669,311円168,302,113円
時間分散型バランスファンド(成長指向)2016-1149,582,410円77,509,971円
時間分散型バランスファンド(安定指向)2017-02-円84,048,889円
時間分散型バランスファンド(成長指向)2017-02-円52,294,077円
高格付先進国ソブリン債券(円ヘッジ)ファンド(適格機関投資家向け)-円7,902,554,483円
円キャッシュ・アルファ・ファンド(SMA専用)-円4,261,799,581円
高格付先進国ソブリンオープン・為替ヘッジあり(適格機関投資家向け)5,086,202,010円6,895,444,242円
高格付先進国ソブリンファンド 2013-05M(適格機関投資家向け)2,389,984,713円2,354,213,024円
高格付先進国ソブリンファンド・為替ヘッジあり 2013-07Q(適格機関投資家転売制限付)83,031,350円80,683,300円
高格付先進国ソブリンファンド・為替ヘッジあり 2016-09Q(適格機関投資家転売制限付)3,491,730,034円3,431,754,415円
高格付先進国ソブリンファンド・為替ヘッジあり 2016-10Q(適格機関投資家転売制限付)992,590,557円975,319,499円
PF 先進国ソブリンファンド・為替ヘッジ70 2013-11M(適格機関投資家転売制限付)2,185,618,658円2,127,943,925円
PF 先進国ソブリンファンド・為替ヘッジ70 2014-05M(適格機関投資家転売制限付)3,582,100,184円3,485,417,113円
PF 先進国ソブリンファンド・為替ヘッジ70 2014-07(適格機関投資家転売制限付)1,924,406,064円1,887,716,497円
PF 先進国ソブリンファンド・為替ヘッジ70 2014-09Q(適格機関投資家転売制限付)869,371,445円851,109,801円
PF 先進国ソブリンファンド・為替ヘッジ70 2014-09Q-2(適格機関投資家向け)2,756,558,709円2,703,537,943円
PF 先進国ソブリンファンド・為替ヘッジ70 2014-10(適格機関投資家転売制限付)1,426,056,600円1,398,255,555円
PF 先進国ソブリンファンド・為替ヘッジ70 2014-11Q(適格機関投資家転売制限付)644,908,709円631,059,840円
PF 先進国ソブリンファンド・為替ヘッジ70 2015-02Q(適格機関投資家転売制限付)2,444,080,073円2,091,088,197円
PF 先進国ソブリンファンド・為替ヘッジ70 2015-03Q(適格機関投資家転売制限付)788,613,240円771,272,218円
PF 先進国ソブリンファンド・為替ヘッジ70 2015-04Q(適格機関投資家転売制限付)3,120,555,364円3,002,933,000円
PF 先進国ソブリンファンド・為替ヘッジ80 2015-06Q(適格機関投資家向け)3,133,119,576円3,072,690,596円
PF 先進国ソブリンファンド・為替ヘッジ70 2015-09Q(適格機関投資家転売制限付)1,413,068,373円1,383,458,190円
PF 先進国ソブリンファンド・為替ヘッジ90 2015-12Q(適格機関投資家向け)3,523,801,739円3,440,051,628円
PF 先進国ソブリンファンド・為替ヘッジ90 2016-01Q(適格機関投資家向け)3,514,738,895円3,435,662,126円
PF 先進国ソブリンファンド・為替ヘッジ70 2016-04Q(適格機関投資家転売制限付)2,754,092,050円2,697,120,409円
PF 先進国ソブリンファンド・為替ヘッジ80 2016-07Q(適格機関投資家向け)3,085,492,913円3,025,118,300円
PF 先進国ソブリンファンド・為替ヘッジ70 2016-10Q(適格機関投資家向け)2,753,148,436円2,700,097,775円
PF 先進国ソブリンファンド・為替ヘッジ80 2017-06Q(適格機関投資家向け)-円3,095,117,676円
PF 先進国ソブリンファンド・為替ヘッジ70 2017-07Q(適格機関投資家向け)-円2,729,227,927円
PF 先進国ソブリンファンド・為替ヘッジ90 2017-09Q(適格機関投資家向け)-円3,475,131,184円
計59,163,089,981円79,877,387,402円
2.受益権の総数59,163,089,981口79,877,387,402口

※ 当該親投資信託受益証券を投資対象とする投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)
Ⅰ金融商品の状況に関する事項

自 平成28年 1月13日
至 平成29年 1月10日		自 平成29年 1月11日
至 平成30年 1月10日
金融商品に対する取組方針当ファンドは証券投資信託として、有価証券、デリバティブ取引等の金融商品の運用を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。同左
金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク当ファンドが運用する主な有価証券は、「重要な会計方針に係る事項に関する注記」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載の有価証券等であり、全て売買目的で保有しております。また、主なデリバティブ取引には、先物取引、オプション取引、スワップ取引等があり、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するために行うことができます。当該有価証券及びデリバティブ取引には、性質に応じてそれぞれ価格変動リスク、流動性リスク、信用リスク等があります。同左
金融商品に係るリスク管理体制運用部門、営業部門と独立した組織であるリスク管理部門を設置し、全社的なリスク管理活動のモニタリング、指導の一元化を図っております。同左

Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

平成29年 1月10日現在平成30年 1月10日現在
貸借対照表計上額、時価及びその差額貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額はありません。同左
時価の算定方法(1)有価証券(1)有価証券
売買目的有価証券
重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。		同左
(2)デリバティブ取引(2)デリバティブ取引
「デリバティブ取引等に関する注記」に記載しております。同左
(3)上記以外の金融商品(3)上記以外の金融商品
短期間で決済されることから、時価は帳簿価額と近似しているため、当該金融商品の時価を帳簿価額としております。同左
金融商品の時価等に関する事項についての補足説明金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。同左

(有価証券に関する注記)
(平成29年 1月10日現在)
売買目的有価証券

(単位:円)

種類当計算期間の損益に含まれた評価差額
国債証券△580,026,280
地方債証券△324,717,384
特殊債券△983,386,049
合計△1,888,129,713

(平成30年 1月10日現在)
売買目的有価証券

(単位:円)

種類当計算期間の損益に含まれた評価差額
国債証券△337,445,721
地方債証券△29,829,555
特殊債券192,907,841
合計△174,367,435

(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、親投資信託の期首日から本書における開示対象ファンドの計算期間末日までに対応する金額であります。
(デリバティブ取引等に関する注記)
取引の時価等に関する事項
(通貨関連)
(平成29年 1月10日現在)

(単位:円)

区分種類契約額等時価評価損益
うち1年超
市場取引以外の取引為替予約取引
売建62,711,678,590-64,068,637,000△1,356,958,410
米ドル14,811,172,140-15,114,724,000△303,551,860
ユーロ22,628,404,250-22,863,433,000△235,028,750
スウェーデンクローナ25,272,102,200-26,090,480,000△818,377,800
合計62,711,678,590-64,068,637,000△1,356,958,410

(平成30年 1月10日現在)

(単位:円)

区分種類契約額等時価評価損益
うち1年超
市場取引以外の取引為替予約取引
買建1,323,567,584-1,322,199,184△1,368,400
米ドル1,323,567,584-1,322,199,184△1,368,400
売建97,066,673,370-97,239,476,500△172,803,130
米ドル20,145,941,800-20,148,223,500△2,281,700
ユーロ55,164,204,770-55,360,453,000△196,248,230
スウェーデンクローナ21,756,526,800-21,730,800,00025,726,800
合計98,390,240,954-98,561,675,684△174,171,530

(注)1.時価の算定方法
(1)本書における開示対象ファンドの計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
①同計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
②同計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
・同計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物売買相場の仲値をもとに計算しております。
・同計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
(2)本書における開示対象ファンドの計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については同計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
2.換算において円未満の端数は切り捨てております。
3.契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。

(1口当たり情報)

平成29年 1月10日現在平成30年 1月10日現在
1口当たり純資産額1.2531円1口当たり純資産額1.2771円
(1万口当たり純資産額)(12,531円)(1万口当たり純資産額)(12,771円)

附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式

該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券

通貨種類銘柄券面総額評価額備考
米ドル国債証券US TREASURY N/B-2.25%-27/11/1515,500,000.0015,103,727.00
US TREASURY N/B-5.0%-37/05/153,000,000.004,037,988.00
US TREASURY N/B-2.75%-47/11/1510,000,000.009,728,120.00
国債証券小計28,500,000.0028,869,835.00
(3,246,412,945)
地方債証券BRITISH COLUMBIA PROV OF-2.0%-22/10/232,000,000.001,951,030.00
BRITISH COLUMBIA PROV OF-2.25%-26/06/022,000,000.001,914,308.00
MANITOBA (PROVINCE OF)-3.05%-24/05/1427,000,000.0027,402,381.00
ONTARIO (PROVINCE OF)-2.45%-22/06/2912,500,000.0012,412,937.50
ONTARIO (PROVINCE OF)-3.2%-24/05/165,000,000.005,119,005.00
ONTARIO (PROVINCE OF)-2.5%-26/04/272,500,000.002,430,215.00
PROVINCE OF ALBERTA-2.05%-26/08/1714,500,000.0013,537,432.00
PROVINCE OF QUEBEC-2.5%-26/04/2016,500,000.0016,028,331.00
PROVINCE OF QUEBEC-2.75%-27/04/122,000,000.001,964,080.00
PROVINCE OF QUEBEC-7.5%-29/09/154,500,000.006,333,417.00
地方債証券小計88,500,000.0089,093,136.50
(10,018,523,199)
特殊債券ASIAN DEVELOPMENT BANK-2.0%-25/01/227,500,000.007,213,065.00
ASIAN DEVELOPMENT BANK-2.0%-26/04/245,000,000.004,763,985.00
EUROPEAN INVESTMENT BANK-3.25%-24/01/2910,000,000.0010,381,760.00
INTER-AMERICAN DEVEL BK-4.375%-44/01/241,300,000.001,560,572.00
KFW-2.125%-23/01/172,000,000.001,968,864.00
KFW-2.5%-24/11/205,000,000.004,957,755.00
KOMMUNALBANKEN AS-2.125%-25/04/2310,000,000.009,574,000.00
LANDWIRTSCH. RENTENBANK-2.0%-25/01/134,000,000.003,842,060.00
NEDER WATERSCHAPSBANK-2.375%-26/03/242,330,000.002,261,989.63
TENN VALLEY AUTHORITY-2.875%-27/02/0110,000,000.0010,082,060.00
特殊債券小計57,130,000.0056,606,110.63
(6,365,357,140)
米ドル小計174,130,000.00174,569,082.13
(19,630,293,284)
ユーロ国債証券BELGIUM KINGDOM-2.6%-24/06/2225,000,000.0028,908,925.00
BELGIUM KINGDOM-0.8%-25/06/229,000,000.009,287,631.00
BELGIUM KINGDOM-4.5%-26/03/2873,170,000.0097,502,244.48
BELGIUM KINGDOM-1.0%-26/06/2227,000,000.0028,092,312.00
BELGIUM KINGDOM-0.8%-27/06/2221,000,000.0021,231,630.00
BELGIUM KINGDOM-5.5%-28/03/2810,000,000.0014,795,600.00
FRANCE (GOVT OF)-2.25%-24/05/2513,000,000.0014,728,818.00
FRANCE (GOVT OF)-1.0%-25/11/258,000,000.008,372,128.00
FRANCE (GOVT OF)-3.5%-26/04/2525,000,000.0031,299,300.00
FRANCE (GOVT OF)-0.5%-26/05/255,000,000.005,009,590.00
FRANCE (GOVT OF)-1.0%-27/05/2550,500,000.0052,074,741.50
FRANCE (GOVT OF)-2.75%-27/10/2533,000,000.0039,443,250.00
FRANCE (GOVT OF)-0.75%-28/05/2517,000,000.0016,897,150.00
FRANCE (GOVT OF)-2.5%-30/05/2528,500,000.0033,572,430.00
FRANCE (GOVT OF)-5.75%-32/10/253,000,000.004,908,888.00
ユーロ小計348,170,000.00406,124,637.98
(54,497,865,170)
スウェーデンクローナ国債証券SWEDISH GOVERNMENT-0.75%-28/05/12170,000,000.00169,807,050.00
国債証券小計170,000,000.00169,807,050.00
(2,317,866,232)
特殊債券EUROPEAN INVESTMENT BANK-1.25%-25/05/12200,000,000.00205,151,800.00
EUROPEAN INVESTMENT BANK-1.75%-26/11/12302,000,000.00317,004,568.00
EUROPEAN INVESTMENT BANK-3.75%-32/06/01300,000,000.00369,364,200.00
KOMMUNINVEST I SVERIGE-1.0%-21/09/15200,000,000.00206,258,000.00
KOMMUNINVEST I SVERIGE-0.625%-23/11/13200,000,000.00198,030,000.00
NORDIC INVESTMENT BANK-2.94%-31/10/17100,000,000.00116,158,900.00
特殊債券小計1,302,000,000.001,411,967,468.00
(19,273,355,938)
スウェーデンクローナ小計1,472,000,000.001,581,774,518.00
(21,591,222,170)
合計95,719,380,624
(95,719,380,624)

(注1)通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。
(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。

外貨建有価証券の内訳

種 類銘柄数組入債券
時価比率		合計金額に
対する比率
米ドル国債証券3銘柄16.5%3.4%
地方債証券10銘柄51.1%10.5%
特殊債券10銘柄32.4%6.7%
ユーロ国債証券15銘柄100.0%56.9%
スウェーデンクローナ国債証券1銘柄10.7%2.4%
特殊債券6銘柄89.3%20.1%

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

「注記表(デリバティブ取引等に関する注記)」に記載しております。

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