半期報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和3年1月13日-令和4年1月11日)

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【提出】: 2021/10/12 9:16
【資料】: PDFをみる
【項目】: 23項目

ソブリン(円ヘッジ)マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)
	2021年 1月12日現在	2021年 7月12日現在
資産の部
流動資産
預金	1,613,416,333	2,593,200
コール・ローン	5,435,696,868	1,225,446,626
国債証券	44,557,157,001	29,983,410,272
地方債証券	11,314,008,200	8,299,414,286
特殊債券	55,148,344,204	32,554,929,336
派生商品評価勘定	24,821,450	919,119,180
未収入金	1,019,500	-
未収利息	520,399,488	208,109,689
前払費用	28,313,322	8,700,608
差入委託証拠金	25,921	27,398
流動資産合計	118,643,202,287	73,201,750,595
資産合計	118,643,202,287	73,201,750,595
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	2,170,056,185	-
未払金	1,631,273,753	-
未払解約金	6,275,450	9,258,623
未払利息	1,383	864
流動負債合計	3,807,606,771	9,259,487
負債合計	3,807,606,771	9,259,487
純資産の部
元本等
元本	82,358,484,252	53,363,251,442
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	32,477,111,264	19,829,239,666
元本等合計	114,835,595,516	73,192,491,108
純資産合計	114,835,595,516	73,192,491,108
負債純資産合計	118,643,202,287	73,201,750,595

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	国債証券、地方債証券及び特殊債券は個別法に基づき、以下のとおり原則として時価で評価しております。
	(1)金融商品取引所等に上場されている有価証券
	金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等における計算期間末日の最終相場(外貨建証券の場合は計算期間末日において知りうる直近の日の最終相場)で評価しております。
	(2)金融商品取引所等に上場されていない有価証券
	当該有価証券については、原則として、日本証券業協会等発表の店頭売買参考統計値(平均値)等、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)又は価格提供会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評価しております。
	(3)時価が入手できなかった有価証券
	適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	為替予約取引原則として、わが国における計算期間末日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しております。
3.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建取引等の処理基準「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条及び第61条にしたがって処理しております。

(貸借対照表に関する注記)

		2021年 1月12日現在	2021年 7月12日現在
1.	期首	2020年 1月11日	2021年 1月13日
	期首元本額	81,401,344,757円	82,358,484,252円
	期首からの追加設定元本額	18,141,488,335円	1,441,599,921円
	期首からの一部解約元本額	17,184,348,840円	30,436,832,731円
	元本の内訳 ※
	円サポート	1,110,608,597円	999,513,061円
	高格付債券ファンド(為替ヘッジ70)毎月分配型	1,109,031,064円	1,434,743,404円
	高格付債券ファンド(為替ヘッジ70)資産成長型	87,299,833円	84,177,587円
	スマート・ラップ・ジャパン(毎月分配型)	255,900,604円	34,061,417円
	スマート・ラップ・ジャパン(1年決算型)	320,048,537円	38,971,230円
	スマート・ラップ・グローバル・インカム(毎月分配型)	20,925,017円	9,233,698円
	スマート・ラップ・グローバル・インカム(1年決算型)	31,976,430円	14,424,644円
	時間分散型バランスファンド(安定指向)2016-08	71,199,917円	76,702,036円
	時間分散型バランスファンド(成長指向)2016-08	13,926,200円	-円
	時間分散型バランスファンド(安定指向)2016-11	26,082,691円	26,223,375円
	時間分散型バランスファンド(成長指向)2016-11	20,335,642円	-円
	時間分散型バランスファンド(安定指向)2017-02	23,978,206円	26,026,264円
	時間分散型バランスファンド(成長指向)2017-02	14,452,208円	15,713,078円
	高格付先進国ソブリン債券(円ヘッジ)ファンド(適格機関投資家向け)	23,024,202,310円	22,031,983,435円
	高格付先進国ソブリン債券(円ヘッジ)ファンド(年2回決算型・適格機関投資家向け)	1,145,306,112円	1,145,306,112円
	高格付先進国ソブリンオープン・為替ヘッジあり(適格機関投資家向け)	8,953,663,383円	8,669,673,403円
	PF 先進国ソブリンオープン・為替ヘッジ70(適格機関投資家向け)	1,559,919,406円	1,559,919,406円
	高格付先進国ソブリンファンド 2013-05M(適格機関投資家向け)	2,236,659,185円	2,218,823,560円
	高格付先進国ソブリンファンド・為替ヘッジあり 2013-07Q(適格機関投資家転売制限付)	76,163,538円	75,532,014円
	高格付先進国ソブリンファンド・為替ヘッジあり 2016-09Q(適格機関投資家転売制限付)	1,496,078,890円	779,036,621円
	高格付先進国ソブリンファンド・為替ヘッジあり 2016-10Q(適格機関投資家転売制限付)	429,816,499円	426,721,101円
	PF 先進国ソブリンファンド・為替ヘッジ70 2013-11M(適格機関投資家転売制限付)	1,929,533,941円	1,929,533,941円
	PF 先進国ソブリンファンド・為替ヘッジ70 2014-05M(適格機関投資家転売制限付)	1,294,108,114円	1,268,197,807円
	PF 先進国ソブリンファンド・為替ヘッジ70 2014-07(適格機関投資家転売制限付)	1,234,101,442円	1,234,101,442円
	PF 先進国ソブリンファンド・為替ヘッジ70 2014-09Q(適格機関投資家転売制限付)	735,170,594円	735,170,594円
	PF 先進国ソブリンファンド・為替ヘッジ70 2014-09Q-2(適格機関投資家向け)	2,501,187,103円	-円
	PF 先進国ソブリンファンド・為替ヘッジ70 2014-10(適格機関投資家転売制限付)	1,039,298,870円	550,631,827円
	PF 先進国ソブリンファンド・為替ヘッジ70 2014-11Q(適格機関投資家転売制限付)	484,541,228円	484,541,228円
	PF 先進国ソブリンファンド・為替ヘッジ70 2015-02Q(適格機関投資家転売制限付)	1,643,645,693円	1,643,645,693円
	PF 先進国ソブリンファンド・為替ヘッジ70 2015-03Q(適格機関投資家転売制限付)	709,434,954円	620,938,268円
	PF 先進国ソブリンファンド・為替ヘッジ70 2015-04Q(適格機関投資家転売制限付)	1,734,528,089円	1,513,531,273円
	PF 先進国ソブリンファンド・為替ヘッジ80 2015-06Q(適格機関投資家向け)	2,862,877,478円	-円
	PF 先進国ソブリンファンド・為替ヘッジ70 2015-09Q(適格機関投資家転売制限付)	1,227,337,378円	1,227,337,378円
	PF 先進国ソブリンファンド・為替ヘッジ90 2015-12Q(適格機関投資家向け)	3,226,454,014円	-円
	PF 先進国ソブリンファンド・為替ヘッジ90 2016-01Q(適格機関投資家向け)	3,225,676,109円	-円
	PF 先進国ソブリンファンド・為替ヘッジ70 2016-04Q(適格機関投資家転売制限付)	2,488,836,545円	2,488,836,545円
	PF 先進国ソブリンファンド・為替ヘッジ80 2016-07Q(適格機関投資家向け)	2,817,615,179円	-円
	PF 先進国ソブリンファンド・為替ヘッジ70 2016-10Q(適格機関投資家向け)	2,497,876,336円	-円
	PF 先進国ソブリンファンド・為替ヘッジ80 2017-06Q(適格機関投資家向け)	2,881,430,705円	-円
	PF 先進国ソブリンファンド・為替ヘッジ70 2017-07Q(適格機関投資家向け)	2,530,418,894円	-円
	PF 先進国ソブリンファンド・為替ヘッジ90 2017-09Q(適格機関投資家向け)	3,266,837,317円	-円
	計	82,358,484,252円	53,363,251,442円
2.	受益権の総数	82,358,484,252口	53,363,251,442口

※ 当該親投資信託受益証券を投資対象とする投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

金融商品の時価等に関する事項

	2021年 1月12日現在	2021年 7月12日現在
貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額はありません。	同左
時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	売買目的有価証券重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	「デリバティブ取引等に関する注記」に記載しております。	同左
	(3)上記以外の金融商品	(3)上記以外の金融商品
	短期間で決済されることから、時価は帳簿価額と近似しているため、当該金融商品の時価を帳簿価額としております。	同左
金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(デリバティブ取引等に関する注記)
取引の時価等に関する事項

(通貨関連)

(2021年 1月12日現在)

(単位:円)

区分	種類	契約額等		時価	評価損益
区分	種類	契約額等	うち1年超	時価	評価損益
市場取引以外の取引	為替予約取引
	売建	109,053,452,265	-	111,198,687,000	△2,145,234,735
	米ドル	18,378,028,490	-	18,455,549,000	△77,520,510
	加ドル	17,869,193,150	-	18,054,035,000	△184,841,850
	ユーロ	36,148,772,125	-	36,262,933,000	△114,160,875
	スウェーデンクローナ	16,379,676,600	-	16,880,640,000	△500,963,400
	豪ドル	20,277,781,900	-	21,545,530,000	△1,267,748,100
合計		109,053,452,265	-	111,198,687,000	△2,145,234,735

(2021年 7月12日現在)

(単位:円)

区分	種類	契約額等		時価	評価損益
区分	種類	契約額等	うち1年超	時価	評価損益
市場取引以外の取引	為替予約取引
	売建	71,426,095,190	-	70,506,976,010	919,119,180
	米ドル	9,891,376,863	-	9,851,442,477	39,934,386
	加ドル	9,509,442,967	-	9,394,117,012	115,325,955
	ユーロ	29,883,364,250	-	29,575,704,890	307,659,360
	スウェーデンクローナ	8,349,879,467	-	8,246,102,000	103,777,467
	豪ドル	13,792,031,643	-	13,439,609,631	352,422,012
合計		71,426,095,190	-	70,506,976,010	919,119,180

(注)1.時価の算定方法

(1)本書における開示対象ファンドの中間計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。

①同中間計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。

②同中間計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。

・同中間計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物売買相場の仲値をもとに計算しております。

・同中間計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。

(2)本書における開示対象ファンドの中間計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については同中間計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。

2.換算において円未満の端数は切り捨てております。

3.契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

(1口当たり情報)

2021年 1月12日現在		2021年 7月12日現在
1口当たり純資産額	1.3943円	1口当たり純資産額	1.3716円
(1万口当たり純資産額)	(13,943円)	(1万口当たり純資産額)	(13,716円)

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和3年1月13日-令和4年1月11日)

開示資料

決算