有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成25年7月11日-平成26年7月10日)

【提出】: 2014/10/10 10:15
【資料】: PDFをみる
【項目】: 52項目

(4)【設定及び解約の実績】


期間	設定口数(口)	解約口数(口)	発行済み口数(口)
第1期計算期間 (平成25年 3月29日～平成25年 7月10日)	263,825,167	―	263,825,167
第2期計算期間 (平成25年 7月11日～平成26年 7月10日)	16,300,810,769	274,885,382	16,289,750,554

(注)当該計算期間中において、本邦外における設定または解約の実績はありません。

分散投資コア戦略ファンドS

(1)投資状況


資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	日本	3,166,488,818	29.45
	ケイマン	398,469,645	3.71
	小計	3,564,958,463	33.15
投資証券	ルクセンブルク	1,123,751,617	10.45
親投資信託受益証券	日本	5,876,110,269	54.64
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		188,768,975	1.76
合計(純資産総額)		10,753,589,324	100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
a.投資有価証券の主要銘柄


国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額(円)		評価額(円)		投資比率 (%)
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	単価	金額	単価	金額	投資比率 (%)
日本	投資信託受益証券	FOFs用FRM ダイバーシファイドリンクファンド(適格機関投資家専用)	991,385,384	1.0203	1,011,557,875	1.0247	1,015,872,602	9.45
日本	親投資信託受益証券	外国債券インデックスマザーファンド	387,610,406	2.5237	978,247,581	2.5400	984,530,431	9.16
日本	親投資信託受益証券	新興国債券インデックスマザーファンド	579,323,795	1.6957	982,383,537	1.6973	983,286,277	9.14
日本	親投資信託受益証券	ART テクニカル運用日本株式マザーファンド	681,547,462	1.3894	947,009,439	1.3993	953,689,363	8.87
日本	親投資信託受益証券	外国株式インデックスマザーファンド	442,218,782	1.7322	766,020,204	1.7472	772,644,655	7.18
ルクセンブルク	投資証券	Global Absolute Return Strategies Fund-Class DA, H, JPY	411,140.185	1,802.44	741,056,180	1,824.00	749,919,697	6.97
日本	投資信託受益証券	ヘッジファンド・リターン・ターゲットファンド・為替ヘッジあり(適格機関投資家専用)	702,736,425	1.0555	741,798,278	1.0503	738,084,067	6.86
日本	親投資信託受益証券	グローバルREITインデックスマザーファンド	324,931,423	1.3133	426,761,345	1.3425	436,220,435	4.06
日本	親投資信託受益証券	J-REITインデックスマザーファンド	329,332,386	1.2851	423,225,642	1.3082	430,832,627	4.01
日本	投資信託受益証券	FOFs用外国債券インデックス為替ヘッジあり(適格機関投資家専用)	383,030,561	1.0468	400,972,280	1.0508	402,488,513	3.74
ケイマン	投資信託受益証券	HYFI Loan Fund-JPY-USDクラス	385,873.3127	1,032.75	398,512,985	1,032.64	398,469,645	3.71
日本	親投資信託受益証券	国内債券インデックスマザーファンド	306,653,057	1.2957	397,336,895	1.2971	397,759,680	3.70
日本	投資信託受益証券	TCAファンド(適格機関投資家専用)	380,796,540	0.9846	374,958,815	0.9897	376,874,335	3.50
日本	親投資信託受益証券	FRM シグマリンクマザーファンド	412,012,617	0.8953	368,899,755	0.9128	376,085,116	3.50
ルクセンブルク	投資証券	BlueBay Investment Grade Absolute Return Bond Fund-クラスS-JPY	37,440.251	9,983.10	373,770,000	9,984.76	373,831,920	3.48
日本	親投資信託受益証券	新興国株式インデックスマザーファンド	140,202,901	2.3618	331,142,464	2.4290	340,552,846	3.17
日本	投資信託受益証券	FOFs用JPX日経インデックス400・オープン(適格機関投資家専用)	224,314,408	1.0788	242,000,121	1.0970	246,072,905	2.29
日本	投資信託受益証券	FOFs用米ドル建新興国債券インデックス為替ヘッジあり(適格機関投資家専用)	240,242,162	0.9715	233,397,634	0.9741	234,019,890	2.18
日本	親投資信託受益証券	グローバル・コモディティ(米ドル建て) マザーファンド	436,743,280	0.4641	202,711,599	0.4591	200,508,839	1.86
日本	投資信託受益証券	FOFs用日本物価連動国債ファンド(適格機関投資家専用)	149,839,963	1.0185	152,620,958	1.0216	153,076,506	1.42

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
b.投資有価証券の種類別投資比率


種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	33.15
投資証券	10.45
親投資信託受益証券	54.64
合計	98.24

(注)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
c.投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
(3)運用実績
①純資産の推移


	純資産総額(円)		1万口当たりの純資産額(円)
	(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期計算期間末 (平成25年 7月10日)	54,287,050	54,287,050	9,915	9,915
第2期計算期間末 (平成26年 7月10日)	9,560,643,872	9,560,643,872	10,451	10,451
平成25年 7月末日	136,033,072	―	9,824	―
8月末日	542,407,364	―	9,676	―
9月末日	575,862,860	―	9,896	―
10月末日	1,344,614,073	―	10,065	―
11月末日	1,735,682,303	―	10,168	―
12月末日	1,770,934,410	―	10,285	―
平成26年 1月末日	2,550,279,589	―	10,071	―
2月末日	2,621,095,911	―	10,185	―
3月末日	4,506,638,343	―	10,201	―
4月末日	4,600,597,284	―	10,252	―
5月末日	6,817,183,141	―	10,363	―
6月末日	8,343,714,869	―	10,430	―
7月末日	10,753,589,324	―	10,519	―

②分配の推移


期間	1万口当たりの分配金(円)
第1期計算期間(平成25年 3月29日～平成25年 7月10日)	0
第2期計算期間(平成25年 7月11日～平成26年 7月10日)	0

③収益率の推移


期間	収益率(%)
第1期計算期間(平成25年 3月29日～平成25年 7月10日)	△0.9
第2期計算期間(平成25年 7月11日～平成26年 7月10日)	5.4

(注1)収益率とは、各計算期間末の基準価額(分配付)から前計算期間末の基準価額(分配落)を控除した額を前計算期間末の基準価額(分配落)で除して得た数に100を乗じて得た数字です。
(注2)小数第2位を四捨五入しております。
(4)設定及び解約の実績


期間	設定口数(口)	解約口数(口)	発行済み口数(口)
第1期計算期間 (平成25年 3月29日～平成25年 7月10日)	54,750,331	―	54,750,331
第2期計算期間 (平成25年 7月11日～平成26年 7月10日)	9,258,266,615	164,756,557	9,148,260,389

(注)当該計算期間中において、本邦外における設定または解約の実績はありません。
(参考情報)

ART テクニカル運用日本株式マザーファンド

(1)投資状況


資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	14,185,431,750	36.48
国債証券	日本	10,998,189,000	28.28
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		13,704,112,808	35.24
合計(純資産総額)		38,887,733,558	100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(2)投資資産
① 投資有価証券の主要銘柄
a.投資有価証券の主要銘柄


国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿価額(円)		評価額(円)		利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	単価	金額	単価	金額	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
日本	国債証券	第460回国庫短期証券	―	7,000,000,000	99.96	6,997,697,000	99.98	6,998,635,000	0.0	2015/06/22	18.00
日本	国債証券	第419回国庫短期証券	―	2,000,000,000	99.97	1,999,494,000	99.99	1,999,830,000	0.0	2014/12/22	5.14
日本	国債証券	第438回国庫短期証券	―	2,000,000,000	99.96	1,999,266,000	99.98	1,999,724,000	0.0	2015/03/20	5.14
日本	株式	日立造船	機械	1,356,000	536.27	727,191,882	543.00	736,308,000	―	―	1.89
日本	株式	トクヤマ	化学	1,518,000	347.11	526,922,927	358.00	543,444,000	―	―	1.40
日本	株式	西日本旅客鉄道	陸運業	106,100	4,778.27	506,974,630	4,698.00	498,457,800	―	―	1.28
日本	株式	アマダ	機械	491,000	1,078.86	529,720,260	1,008.00	494,928,000	―	―	1.27
日本	株式	昭和シェル石油	石油・石炭製品	415,400	1,167.83	485,120,658	1,169.00	485,602,600	―	―	1.25
日本	株式	東急不動産ホールディングス	不動産業	614,400	809.91	497,609,623	790.00	485,376,000	―	―	1.25
日本	株式	みずほフィナンシャルグループ	銀行業	2,388,900	204.99	489,721,072	201.50	481,363,350	―	―	1.24
日本	株式	日立製作所	電気機器	477,000	786.23	375,036,146	808.70	385,749,900	―	―	0.99
日本	株式	パナソニック	電気機器	304,900	1,233.48	376,088,722	1,257.50	383,411,750	―	―	0.99
日本	株式	京セラ	電気機器	75,200	5,052.75	379,967,281	5,047.00	379,534,400	―	―	0.98
日本	株式	富士電機	電気機器	708,000	506.33	358,488,466	536.00	379,488,000	―	―	0.98
日本	株式	日本通運	陸運業	750,000	504.59	378,446,550	502.00	376,500,000	―	―	0.97
日本	株式	帝人	繊維製品	1,464,000	255.00	373,320,000	257.00	376,248,000	―	―	0.97
日本	株式	大林組	建設業	495,000	752.19	372,336,723	760.00	376,200,000	―	―	0.97
日本	株式	三井物産	卸売業	225,500	1,674.30	377,555,951	1,666.00	375,683,000	―	―	0.97
日本	株式	富士通	電気機器	468,000	773.93	362,203,002	801.00	374,868,000	―	―	0.96
日本	株式	旭硝子	ガラス・土石製品	607,000	618.11	375,194,013	614.60	373,062,200	―	―	0.96
日本	株式	三菱商事	卸売業	170,200	2,135.43	363,451,495	2,186.00	372,057,200	―	―	0.96
日本	株式	住友商事	卸売業	270,400	1,364.00	368,825,600	1,370.50	370,583,200	―	―	0.95
日本	株式	安川電機	電気機器	266,900	1,367.00	364,852,300	1,354.00	361,382,600	―	―	0.93
日本	株式	三井不動産	不動産業	104,000	3,449.88	358,788,440	3,444.50	358,228,000	―	―	0.92
日本	株式	ブリヂストン	ゴム製品	95,600	3,728.22	356,418,440	3,742.00	357,735,200	―	―	0.92
日本	株式	東洋製罐グループホールディングス	金属製品	217,300	1,609.23	349,687,560	1,623.00	352,677,900	―	―	0.91
日本	株式	日本製鋼所	機械	433,000	454.41	196,761,453	447.00	193,551,000	―	―	0.50
日本	株式	宝ホールディングス	食料品	166,000	766.90	127,305,910	955.00	158,530,000	―	―	0.41
日本	株式	東邦亜鉛	非鉄金属	306,000	445.18	136,228,012	492.00	150,552,000	―	―	0.39
日本	株式	日産化学工業	化学	77,800	1,765.18	137,331,478	1,906.00	148,286,800	―	―	0.38

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
b.投資有価証券の種類別投資比率


種類	投資比率(%)
株式	36.48
国債証券	28.28
合計	64.76

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
c.投資株式の業種別投資比率


種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	0.97
		食料品	0.76
		繊維製品	0.97
		化学	2.87
		医薬品	0.34
		石油・石炭製品	1.25
		ゴム製品	0.92
		ガラス・土石製品	1.30
		鉄鋼	0.75
		非鉄金属	0.75
		金属製品	0.91
		機械	4.02
		電気機器	6.88
		輸送用機器	0.72
		精密機器	0.36
		陸運業	2.25
		海運業	0.36
		情報・通信業	0.36
		卸売業	2.88
		小売業	0.64
		銀行業	2.66
		証券、商品先物取引業	0.34
		保険業	0.36
		不動産業	2.87
合計			36.48

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該業種の時価の比率です。
② 投資不動産物件
該当事項はありません。
③ その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。

国内債券インデックスマザーファンド

(1)投資状況


資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	日本	210,405,602,250	78.92
	ポーランド	201,340,000	0.08
	メキシコ	99,917,000	0.04
	小計	210,706,859,250	79.04
地方債証券	日本	16,648,753,133	6.24
特殊債券	日本	22,505,475,796	8.44
	アメリカ	209,724,000	0.08
	スウェーデン	100,920,000	0.04
	韓国	100,273,000	0.04
	小計	22,916,392,796	8.60
社債券	日本	13,491,716,670	5.06
	アメリカ	507,699,000	0.19
	オランダ	405,482,000	0.15
	オーストラリア	304,495,000	0.11
	スウェーデン	102,582,000	0.04
	イギリス	101,081,000	0.04
	小計	14,913,055,670	5.59
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		1,414,367,865	0.53
合計(純資産総額)		266,599,428,714	100.00


国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額(円)		評価額(円)		利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	単価	金額	単価	金額	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
日本	国債証券	第113回利付国債(5年)	3,980,000,000	100.62	4,004,911,400	100.73	4,009,173,400	0.3	2018/06/20	1.50
日本	国債証券	第117回利付国債(5年)	3,460,000,000	100.11	3,463,955,900	100.27	3,469,515,000	0.2	2019/03/20	1.30
日本	国債証券	第105回利付国債(5年)	3,260,000,000	100.29	3,269,546,300	100.33	3,270,758,000	0.2	2017/06/20	1.23
日本	国債証券	第116回利付国債(5年)	3,120,000,000	100.15	3,124,909,600	100.30	3,129,484,800	0.2	2018/12/20	1.17
日本	国債証券	第332回利付国債(10年)	3,000,000,000	100.49	3,014,970,000	100.98	3,029,580,000	0.6	2023/12/20	1.14
日本	国債証券	第333回利付国債(10年)	2,750,000,000	100.30	2,758,288,400	100.82	2,772,687,500	0.6	2024/03/20	1.04
日本	国債証券	第97回利付国債(5年)	2,700,000,000	100.64	2,717,388,000	100.61	2,716,686,000	0.4	2016/06/20	1.02
日本	国債証券	第99回利付国債(5年)	2,600,000,000	100.70	2,618,458,000	100.69	2,617,940,000	0.4	2016/09/20	0.98
日本	国債証券	第289回利付国債(10年)	2,430,000,000	104.89	2,548,997,100	104.78	2,546,226,900	1.5	2017/12/20	0.96
日本	国債証券	第325回利付国債(10年)	2,440,000,000	102.89	2,510,684,400	103.35	2,521,788,800	0.8	2022/09/20	0.95
日本	国債証券	第330回利付国債(10年)	2,240,000,000	102.48	2,295,641,600	102.93	2,305,699,200	0.8	2023/09/20	0.86
日本	国債証券	第102回利付国債(5年)	2,280,000,000	100.52	2,291,878,800	100.53	2,292,175,200	0.3	2016/12/20	0.86
日本	国債証券	第106回利付国債(5年)	2,280,000,000	100.27	2,286,361,200	100.34	2,287,820,400	0.2	2017/09/20	0.86
日本	国債証券	第328回利付国債(10年)	2,210,000,000	100.92	2,230,336,900	101.45	2,242,155,500	0.6	2023/03/20	0.84
日本	国債証券	第296回利付国債(10年)	2,100,000,000	105.76	2,221,149,000	105.69	2,219,511,000	1.5	2018/09/20	0.83
日本	国債証券	第318回利付国債(10年)	2,110,000,000	104.66	2,208,442,400	105.03	2,216,175,200	1.0	2021/09/20	0.83
日本	国債証券	第288回利付国債(10年)	2,090,000,000	105.23	2,199,307,000	105.03	2,195,315,100	1.7	2017/09/20	0.82
日本	国債証券	第305回利付国債(10年)	2,060,000,000	106.04	2,184,463,800	106.07	2,185,206,800	1.3	2019/12/20	0.82
日本	国債証券	第103回利付国債(5年)	2,090,000,000	100.57	2,101,933,900	100.57	2,102,038,400	0.3	2017/03/20	0.79
日本	国債証券	第329回利付国債(10年)	2,040,000,000	102.55	2,092,020,000	103.03	2,101,832,400	0.8	2023/06/20	0.79
日本	国債証券	第285回利付国債(10年)	1,990,000,000	104.47	2,079,092,300	104.24	2,074,435,700	1.7	2017/03/20	0.78
日本	国債証券	第115回利付国債(5年)	1,960,000,000	100.19	1,963,763,200	100.32	1,966,428,800	0.2	2018/09/20	0.74
日本	国債証券	第320回利付国債(10年)	1,720,000,000	104.68	1,800,573,200	105.01	1,806,240,800	1.0	2021/12/20	0.68
日本	国債証券	第118回利付国債(5年)	1,800,000,000	100.20	1,803,719,600	100.24	1,804,356,000	0.2	2019/06/20	0.68
日本	国債証券	第96回利付国債(5年)	1,770,000,000	100.75	1,783,328,100	100.71	1,782,637,800	0.5	2016/03/20	0.67
日本	国債証券	第298回利付国債(10年)	1,660,000,000	105.12	1,745,091,600	105.11	1,744,925,600	1.3	2018/12/20	0.65
日本	国債証券	第310回利付国債(10年)	1,590,000,000	104.65	1,663,966,800	104.87	1,667,512,500	1.0	2020/09/20	0.63
日本	国債証券	第321回利付国債(10年)	1,540,000,000	104.57	1,610,495,000	104.98	1,616,738,200	1.0	2022/03/20	0.61
日本	国債証券	第327回利付国債(10年)	1,540,000,000	102.75	1,582,350,000	103.24	1,589,926,800	0.8	2022/12/20	0.60
日本	国債証券	第334回利付国債(10年)	1,550,000,000	100.48	1,557,476,900	100.65	1,560,168,000	0.6	2024/06/20	0.59


種類	投資比率(%)
国債証券	79.04
地方債証券	6.24
特殊債券	8.60
社債券	5.59
合計	99.47

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
c.投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
② 投資不動産物件
該当事項はありません。
③ その他投資資産の主要なもの


資産の種類	資産の名称	取引所	買建 / 売建	通貨	数量	簿価金額 (現地通貨)	評価金額 (現地通貨)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
債券先物取引	長期国債先物	大阪取引所	買建	円	3	438,090,972	437,760,000	437,760,000	0.16

(注)評価にあたっては、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。

外国株式インデックスマザーファンド

(1)投資状況


資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	96,222,392,084	54.22
	イギリス	15,531,832,709	8.75
	カナダ	8,186,326,483	4.61
	スイス	7,256,597,677	4.09
	フランス	6,830,786,259	3.85
	ドイツ	6,778,194,751	3.82
	オーストラリア	5,578,852,728	3.14
	オランダ	2,742,213,969	1.55
	スペイン	2,712,550,976	1.53
	スウェーデン	2,284,882,313	1.29
	香港	1,886,110,608	1.06
	アイルランド	1,835,930,642	1.03
	イタリア	1,765,087,256	0.99
	デンマーク	1,145,638,197	0.65
	シンガポール	1,093,892,465	0.62
	ジャージー	1,069,123,781	0.60
	ベルギー	897,074,556	0.51
	キュラソー	805,218,793	0.45
	フィンランド	668,656,045	0.38
	バミューダ	617,302,528	0.35
	ノルウェー	549,598,130	0.31
	イスラエル	405,220,425	0.23
	ルクセンブルク	310,284,465	0.17
	ケイマン	197,180,859	0.11
	オーストリア	177,856,079	0.10
	ポルトガル	155,308,617	0.09
	ニュージーランド	107,509,572	0.06
	英ヴァージン諸島	92,534,630	0.05
	パナマ	83,792,207	0.05
	リベリア	55,361,892	0.03
	ガーンジー	43,096,100	0.02
	マン島	34,398,042	0.02
	モーリシャス	12,672,136	0.01
	小計	168,133,477,974	94.73
投資信託受益証券	オーストラリア	91,164,515	0.05
	シンガポール	19,692,175	0.01
	香港	15,215,382	0.01
	小計	126,072,072	0.07
投資証券	アメリカ	2,611,073,617	1.47
	オーストラリア	404,741,881	0.23
	フランス	238,016,158	0.13
	イギリス	236,278,398	0.13
	香港	72,487,375	0.04
	シンガポール	54,519,272	0.03
	カナダ	36,102,838	0.02
	オランダ	18,803,391	0.01
	小計	3,672,022,930	2.07
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		5,548,552,720	3.13
合計(純資産総額)		177,480,125,696	100.00


国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿価額(円)		評価額(円)		投資比率 (%)
国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	単価	金額	単価	金額	投資比率 (%)
アメリカ	株式	APPLE INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	339,951	9,187.62	3,123,342,456	10,092.67	3,431,013,429	1.93
アメリカ	株式	EXXON MOBIL	エネルギー	234,956	10,402.82	2,444,207,099	10,619.26	2,495,059,439	1.41
アメリカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフトウェア・サービス	429,238	4,133.05	1,774,062,977	4,482.20	1,923,931,851	1.08
アメリカ	株式	JOHNSON & JOHNSON	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	153,810	10,323.56	1,587,866,769	10,521.55	1,618,320,374	0.91
アメリカ	株式	WELLS FARGO & CO	銀行	272,607	5,191.25	1,415,173,549	5,358.48	1,460,760,520	0.82
アメリカ	株式	GENERAL ELECTRIC CO	資本財	543,957	2,739.92	1,490,403,031	2,637.07	1,434,454,861	0.81
アメリカ	株式	CHEVRON CORP	エネルギー	103,748	12,637.10	1,311,074,209	13,630.71	1,414,158,952	0.80
スイス	株式	NESTLE SA - REGISTERED	食品・飲料・タバコ	175,591	7,919.68	1,390,626,088	7,734.97	1,358,191,995	0.77
アメリカ	株式	JPMORGAN CHASE & CO	銀行	206,627	5,715.59	1,180,995,502	6,058.89	1,251,930,987	0.71
アメリカ	株式	VERIZON COMMUNICATIONS	電気通信サービス	225,137	5,118.19	1,152,295,932	5,323.51	1,198,520,421	0.68
アメリカ	株式	PROCTER & GAMBLE CO	家庭用品・パーソナル用品	147,341	8,238.29	1,213,838,797	8,038.75	1,184,438,347	0.67
イギリス	株式	HSBC HOLDINGS PLC (GB)	銀行	1,045,293	1,093.57	1,143,101,115	1,116.20	1,166,766,498	0.66
スイス	株式	ROCHE HOLDING GENUSS	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	38,114	30,047.96	1,145,248,168	30,203.77	1,151,186,680	0.65
スイス	株式	NOVARTIS	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	125,120	9,149.59	1,144,797,307	9,099.63	1,138,546,644	0.64
アメリカ	株式	INTL BUSINESS MACHINES CORP	ソフトウェア・サービス	53,861	18,869.16	1,016,311,979	19,952.89	1,074,683,146	0.61
アメリカ	株式	AT&T INC	電気通信サービス	283,099	3,635.89	1,029,318,542	3,739.62	1,058,684,380	0.60
アメリカ	株式	PFIZER	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	347,043	3,048.51	1,057,964,737	3,009.39	1,044,388,080	0.59
アメリカ	株式	INTEL CORP	半導体・半導体製造装置	270,701	2,792.97	756,060,746	3,532.89	956,358,886	0.54
アメリカ	株式	MERCK & CO	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	159,883	5,807.94	928,591,655	5,973.52	955,065,577	0.54
アメリカ	株式	GOOGLE INC-CL C	ソフトウェア・サービス	15,635	57,898.71	905,246,392	60,416.14	944,606,458	0.53
アメリカ	株式	GOOGLE INC-CL A	ソフトウェア・サービス	15,291	58,789.38	898,948,456	61,241.00	936,436,192	0.53
アメリカ	株式	BANK OF AMERICA CORP	銀行	577,501	1,558.66	900,128,940	1,602.40	925,389,334	0.52
イギリス	株式	ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS	エネルギー	211,937	4,081.15	864,948,402	4,145.54	878,595,429	0.50
アメリカ	株式	COCA-COLA CO	食品・飲料・タバコ	215,596	4,175.82	900,290,423	4,074.91	878,535,805	0.50
アメリカ	株式	CITIGROUP	銀行	166,007	4,876.20	809,483,366	5,142.49	853,690,997	0.48
イギリス	株式	BP PLC	エネルギー	1,004,078	880.29	883,885,896	838.24	841,663,362	0.47
アメリカ	株式	ORACLE CORP	ソフトウェア・サービス	195,019	4,272.41	833,201,522	4,212.73	821,563,561	0.46
アメリカ	株式	THE WALT DISNEY CO	メディア	90,574	8,607.51	779,617,436	8,969.54	812,407,885	0.46
キュラソー	株式	SCHLUMBERGER	エネルギー	70,999	10,519.13	746,848,305	11,341.26	805,218,793	0.45
アメリカ	株式	GILEAD SCIENCES INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	83,333	8,443.11	703,590,283	9,646.30	803,855,242	0.45


種類	投資比率(%)
株式	94.73
投資信託受益証券	0.07
投資証券	2.07
合計	96.87

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
c.投資株式の業種別投資比率


種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	10.34
		素材	5.58
		資本財	6.96
		商業・専門サービス	0.89
		運輸	1.92
		自動車・自動車部品	1.72
		耐久消費財・アパレル	1.48
		消費者サービス	1.61
		メディア	2.94
		小売	2.84
		食品・生活必需品小売り	2.03
		食品・飲料・タバコ	5.82
		家庭用品・パーソナル用品	1.65
		ヘルスケア機器・サービス	2.97
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	8.92
		銀行	9.55
		各種金融	3.93
		保険	4.08
		不動産	0.65
		ソフトウェア・サービス	6.70
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	4.13
		電気通信サービス	3.25
		公益事業	3.17
		半導体・半導体製造装置	1.60
合計			94.73

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該業種の時価の比率です。
② 投資不動産物件
該当事項はありません。
③ その他投資資産の主要なもの


資産の種類	資産の名称	取引所	買建 / 売建	通貨	数量	簿価金額 (現地通貨)	評価金額 (現地通貨)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
株価指数先物取引	S&P 500 FUTU	シカゴ商業取引所	買建	アメリカドル	67	32,705,914	32,915,425	3,385,351,461	1.91
株価指数先物取引	S&P/TSE 60	モントリオール取引所	買建	カナダドル	16	2,764,126	2,865,280	270,138,598	0.15
	SWISS MKT IX	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	買建	スイスフラン	32	2,748,674	2,715,840	307,568,880	0.17
	DJ EURO STOX	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	買建	ユーロ	159	5,132,125.50	5,043,480	694,991,544	0.39
	SPI 200 FUTU	シドニー先物取引所	買建	オーストラリアドル	21	2,837,347	2,928,450	280,896,924	0.16
	FTSE 100	ロンドン国際金融先物オプション取引所	買建	イギリスポンド	55	3,695,111.25	3,700,950	643,965,300	0.36

外国債券インデックスマザーファンド

(1)投資状況


資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	アメリカ	86,572,351,241	36.97
	フランス	24,297,113,631	10.38
	イタリア	24,140,930,189	10.31
	ドイツ	19,863,835,684	8.48
	イギリス	18,663,429,223	7.97
	スペイン	13,026,080,337	5.56
	オランダ	6,464,457,608	2.76
	ベルギー	6,435,889,840	2.75
	カナダ	5,191,455,828	2.22
	オーストリア	4,103,907,709	1.75
	オーストラリア	3,870,195,572	1.65
	メキシコ	2,490,241,407	1.06
	アイルランド	1,970,988,603	0.84
	デンマーク	1,862,226,819	0.80
	フィンランド	1,606,580,154	0.69
	ポーランド	1,598,172,351	0.68
	スウェーデン	1,308,765,118	0.56
	マレーシア	1,272,521,287	0.54
	南アフリカ	1,151,820,718	0.49
	シンガポール	876,796,179	0.37
	スイス	822,448,649	0.35
	ノルウェー	668,668,961	0.29
	小計	228,258,877,108	97.47
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		5,915,364,920	2.53
合計(純資産総額)		234,174,242,028	100.00


国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額(円)		評価額(円)		利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	単価	金額	単価	金額	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
アメリカ	国債証券	T 1.375% 11/30/15	27,800,000	10,466.19	2,909,601,597	10,438.87	2,902,006,768	1.375	2015/11/30	1.24
アメリカ	国債証券	T 0.375% 06/30/15	22,000,000	10,314.73	2,269,240,628	10,309.30	2,268,047,393	0.375	2015/06/30	0.97
アメリカ	国債証券	T 0.25% 04/15/16	18,000,000	10,271.94	1,848,949,719	10,255.06	1,845,912,420	0.250	2016/04/15	0.79
アメリカ	国債証券	T 0.875% 04/15/17	16,000,000	10,332.80	1,653,249,472	10,274.15	1,643,864,402	0.875	2017/04/15	0.70
アメリカ	国債証券	T 0.25% 10/15/15	15,900,000	10,296.04	1,637,071,687	10,292.43	1,636,496,776	0.250	2015/10/15	0.70
アメリカ	国債証券	T 1.25% 10/31/18	15,600,000	10,239.43	1,597,352,242	10,139.76	1,581,803,275	1.250	2018/10/31	0.68
アメリカ	国債証券	T 1.75% 07/31/15	15,000,000	10,480.85	1,572,128,541	10,450.12	1,567,518,372	1.750	2015/07/31	0.67
アメリカ	国債証券	T 0.25% 07/15/15	14,000,000	10,299.66	1,441,952,980	10,296.85	1,441,559,254	0.250	2015/07/15	0.62
アメリカ	国債証券	T 0.625% 07/15/16	13,300,000	10,332.20	1,374,183,464	10,299.66	1,369,855,331	0.625	2016/07/15	0.58
アメリカ	国債証券	T 4.25% 08/15/15	12,500,000	10,798.64	1,349,830,924	10,723.31	1,340,414,724	4.250	2015/08/15	0.57
アメリカ	国債証券	T 2% 02/15/23	12,500,000	10,038.32	1,254,790,093	9,942.90	1,242,862,901	2.000	2023/02/15	0.53
アメリカ	国債証券	T 0.75% 01/15/17	12,000,000	10,322.56	1,238,707,718	10,268.72	1,232,247,458	0.750	2017/01/15	0.53
イタリア	国債証券	BTPS 4.5% 08/01/18	7,500,000	15,526.41	1,164,480,829	15,651.18	1,173,838,965	4.500	2018/08/01	0.50
フランス	国債証券	FRTR 3.5% 04/25/20	7,150,000	15,897.77	1,136,691,219	16,025.31	1,145,809,893	3.500	2020/04/25	0.49
フランス	国債証券	BTNS 2.25% 02/25/16	8,000,000	14,289.79	1,143,183,288	14,253.27	1,140,261,928	2.250	2016/02/25	0.49
アメリカ	国債証券	T 0.375% 03/15/16	11,000,000	10,300.99	1,133,109,763	10,285.40	1,131,394,189	0.375	2016/03/15	0.48
アメリカ	国債証券	T 4.5% 05/15/17	9,800,000	11,416.75	1,118,841,668	11,295.62	1,106,970,934	4.500	2017/05/15	0.47
アメリカ	国債証券	T 1.25% 02/29/20	11,000,000	10,016.82	1,101,850,931	9,913.77	1,090,515,335	1.250	2020/02/29	0.47
アメリカ	国債証券	T 2% 01/31/16	10,300,000	10,586.31	1,090,390,795	10,545.53	1,086,190,611	2.000	2016/01/31	0.46
フランス	国債証券	FRTR 4.25% 04/25/19	6,600,000	16,222.98	1,070,717,161	16,256.54	1,072,931,745	4.250	2019/04/25	0.46
アメリカ	国債証券	T 3.375% 05/15/44	9,900,000	10,362.80	1,025,917,642	10,416.17	1,031,201,221	3.375	2044/05/15	0.44
アメリカ	国債証券	T 3% 02/28/17	9,500,000	10,941.67	1,039,458,952	10,854.29	1,031,157,625	3.000	2017/02/28	0.44
アメリカ	国債証券	T 0.875% 01/31/17	10,000,000	10,351.69	1,035,169,184	10,296.45	1,029,645,008	0.875	2017/01/31	0.44
アメリカ	国債証券	T 0.625% 12/15/16	10,000,000	10,295.80	1,029,580,440	10,250.44	1,025,044,887	0.625	2016/12/15	0.44
アメリカ	国債証券	T 1.5% 01/31/19	10,000,000	10,327.38	1,032,738,541	10,209.67	1,020,967,039	1.500	2019/01/31	0.44
アメリカ	国債証券	T 1.5% 02/28/19	10,000,000	10,319.35	1,031,935,025	10,200.22	1,020,022,907	1.500	2019/02/28	0.44
アメリカ	国債証券	T 0.75% 02/28/18	10,100,000	10,155.83	1,025,739,324	10,071.66	1,017,238,324	0.750	2018/02/28	0.43
アメリカ	国債証券	T 0.75% 12/31/17	10,000,000	10,186.56	1,018,656,936	10,108.62	1,010,862,829	0.750	2017/12/31	0.43
アメリカ	国債証券	T 0.75% 03/31/18	10,000,000	10,126.66	1,012,666,885	10,054.39	1,005,439,105	0.750	2018/03/31	0.43
アメリカ	国債証券	T 1.75% 05/15/23	10,200,000	9,789.83	998,563,017	9,701.44	989,547,572	1.750	2023/05/15	0.42


種類	投資比率(%)
国債証券	97.47
合計	97.47


資産の種類	資産の名称	取引所	買建 / 売建	通貨	数量	簿価金額 (現地通貨)	評価金額 (現地通貨)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
債券先物取引	US 5YR NOTE	シカゴ商品取引所	買建	アメリカドル	34	4,049,526.68	4,039,359.46	415,448,120	0.18
	US 10YR NOTE	シカゴ商品取引所	買建	アメリカドル	19	2,374,935.42	2,368,468.75	243,597,010	0.10
	US LONG BOND	シカゴ商品取引所	買建	アメリカドル	13	1,784,770.75	1,787,500	183,844,375	0.08
	EURO-SCHATZ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	買建	ユーロ	23	2,545,592	2,545,065	350,709,957	0.15
	EURO-BOBL FU	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	買建	ユーロ	24	3,080,116	3,079,200	424,313,760	0.18
	EURO-BUND	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	買建	ユーロ	37	5,466,628	5,479,700	755,102,660	0.32

新興国株式インデックスマザーファンド

(1)投資状況


資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	韓国	4,344,412,870	14.69
	台湾	3,289,815,460	11.13
	ブラジル	3,007,524,811	10.17
	中国	2,783,204,231	9.41
	南アフリカ	2,061,239,040	6.97
	インド	1,885,384,253	6.38
	メキシコ	1,373,580,776	4.65
	ロシア	1,301,084,972	4.40
	ケイマン	1,204,156,631	4.07
	香港	1,152,168,413	3.90
	マレーシア	1,065,799,103	3.60
	インドネシア	720,060,608	2.44
	タイ	623,387,436	2.11
	トルコ	503,569,419	1.70
	ポーランド	432,379,767	1.46
	チリ	399,101,202	1.35
	バミューダ	313,521,175	1.06
	フィリピン	275,092,609	0.93
	コロンビア	243,519,756	0.82
	ギリシャ	191,413,764	0.65
	アラブ首長国連邦	148,403,673	0.50
	カタール	114,483,088	0.39
	チェコ	74,182,916	0.25
	エジプト	58,339,213	0.20
	ハンガリー	55,061,090	0.19
	アメリカ	32,078,077	0.11
	ペルー	20,268,155	0.07
	小計	27,673,232,508	93.59
投資信託受益証券	ブラジル	78,832,483	0.27
	南アフリカ	19,579,666	0.07
	メキシコ	9,291,352	0.03
	小計	107,703,501	0.36
投資証券	メキシコ	46,635,636	0.16
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		1,741,003,097	5.89
合計(純資産総額)		29,568,574,742	100.00


国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿価額(円)		評価額(円)		投資比率 (%)
国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	単価	金額	単価	金額	投資比率 (%)
韓国	株式	SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	半導体・半導体製造装置	7,077	140,312.72	992,993,127	140,197.49	992,177,707	3.36
台湾	株式	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC	半導体・半導体製造装置	1,572,389	370.97	583,314,316	427.03	671,465,136	2.27
ケイマン	株式	TENCENT HOLDINGS LTD	ソフトウェア・サービス	329,600	1,144.96	377,380,151	1,705.19	562,032,272	1.90
香港	株式	CHINA MOBILE (HONG KONG) LIMITED-R	電気通信サービス	386,000	1,055.64	407,477,487	1,142.54	441,023,142	1.49
中国	株式	CHINA CONSTRUCTION BANK-H	銀行	4,594,620	77.38	355,554,689	79.08	363,384,820	1.23
中国	株式	IND&COMM BK OF CHINA-H	銀行	4,701,515	68.49	322,029,230	70.59	331,910,033	1.12
南アフリカ	株式	NASPERS LTD-N SHS	メディア	25,309	9,393.08	237,729,679	12,836.78	324,886,318	1.10
ブラジル	株式	ITAU UNIBANCO HOLDING SA	銀行	185,009	1,361.53	251,895,347	1,640.39	303,488,171	1.03
ロシア	株式	GAZPROM OAO-SPON ADR	エネルギー	381,370	909.17	346,731,257	766.74	292,414,208	0.99
メキシコ	株式	AMERICA MOVIL-SAB DE C-SER L	電気通信サービス	2,177,540	107.68	234,495,739	122.69	267,175,665	0.90
台湾	株式	HON HAI PRECISION INDUSTRY	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	702,352	261.97	184,001,382	358.43	251,747,539	0.85
中国	株式	BANK OF CHINA LTD-H	銀行	5,042,200	46.92	236,622,463	49.49	249,574,277	0.84
韓国	株式	HYUNDAI MOTOR CO	自動車・自動車部品	9,994	24,678.19	246,633,876	24,572.24	245,575,066	0.83
ブラジル	株式	PETROBRAS - PETROLEO BRAS-PR	エネルギー	265,140	869.58	230,562,205	908.53	240,888,837	0.81
南アフリカ	株式	MTN GROUP LTD	電気通信サービス	106,757	1,935.99	206,681,266	2,149.41	229,465,203	0.78
ブラジル	株式	AMBEV SA	食品・飲料・タバコ	296,800	788.85	234,133,204	750.62	222,786,390	0.75
ブラジル	株式	BANCO BRADESCO SA-PREF	銀行	135,200	1,401.73	189,514,522	1,597.83	216,026,710	0.73
香港	株式	CNOOC LTD-R	エネルギー	1,131,000	197.38	223,247,121	185.24	209,516,845	0.71
南アフリカ	株式	SASOL LTD	エネルギー	34,716	4,986.13	173,098,648	6,031.46	209,388,220	0.71
ロシア	株式	LUKOIL-SPON ADR	エネルギー	33,424	6,412.94	214,346,252	5,790.45	193,540,167	0.65
中国	株式	PETROCHINA CO LTD-H	エネルギー	1,340,000	114.42	153,326,509	138.53	185,641,992	0.63
インド	株式	HOUSING DEVELOPMENT FINANCE	銀行	93,818	1,427.12	133,890,471	1,881.46	176,514,955	0.60
韓国	株式	SK HYNIX INC	半導体・半導体製造装置	36,125	3,473.25	125,471,264	4,698.37	169,728,796	0.57
インド	株式	INFOSYS LTD	ソフトウェア・サービス	29,042	5,841.97	169,662,748	5,833.90	169,428,298	0.57
中国	株式	CHINA PETROLEUM & CHEMICAL-H	エネルギー	1,619,400	84.77	137,291,804	102.31	165,683,566	0.56
ブラジル	株式	PETROBRAS - PETROLEO BRAS	エネルギー	191,100	828.59	158,345,052	854.98	163,387,365	0.55
ブラジル	株式	VALE SA-PREF A	素材	122,615	1,468.54	180,065,388	1,324.12	162,357,721	0.55
ロシア	株式	SBERBANK-SPONSORED ADR	銀行	183,361	1,240.35	227,432,249	863.93	158,412,902	0.54
台湾	株式	MEDIATEK INC	半導体・半導体製造装置	89,804	1,488.35	133,660,233	1,721.85	154,629,915	0.52
韓国	株式	SAMSUNG ELECTRONICS-PFD	半導体・半導体製造装置	1,300	99,806.42	129,748,352	113,364.00	147,373,200	0.50


種類	投資比率(%)
株式	93.59
投資信託受益証券	0.36
投資証券	0.16
合計	94.11

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
c.投資株式の業種別投資比率


種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	9.77
		素材	8.22
		資本財	4.47
		商業・専門サービス	0.10
		運輸	1.43
		自動車・自動車部品	3.55
		耐久消費財・アパレル	0.90
		消費者サービス	0.96
		メディア	1.76
		小売	1.64
		食品・生活必需品小売り	1.89
		食品・飲料・タバコ	4.76
		家庭用品・パーソナル用品	1.03
		ヘルスケア機器・サービス	0.58
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	1.12
		銀行	17.97
		各種金融	2.42
		保険	3.18
		不動産	1.85
		ソフトウェア・サービス	4.26
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	3.54
		電気通信サービス	6.83
		公益事業	3.18
		半導体・半導体製造装置	8.18
合計			93.59


資産の種類	資産の名称	取引所	買建 / 売建	通貨	数量	簿価金額 (現地通貨)	評価金額 (現地通貨)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
株価指数先物取引	MSCI EMERG M	ニューヨーク証券取引所	買建	アメリカドル	324	17,179,558	17,402,040	1,789,799,814	6.05

新興国債券インデックスマザーファンド

(1)投資状況


資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	マレーシア	4,349,829,685	10.09
	南アフリカ	4,276,759,490	9.92
	メキシコ	4,270,081,404	9.90
	トルコ	4,245,102,603	9.85
	ブラジル	4,203,712,178	9.75
	ポーランド	4,175,358,582	9.68
	ロシア	3,501,229,406	8.12
	インドネシア	3,257,032,697	7.55
	タイ	2,986,196,700	6.93
	コロンビア	2,247,194,325	5.21
	ハンガリー	2,234,647,078	5.18
	ナイジェリア	723,943,077	1.68
	ペルー	692,828,082	1.61
	フィリピン	183,793,964	0.43
	チリ	47,780,550	0.11
	小計	41,395,489,821	96.01
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		1,721,343,239	3.99
合計(純資産総額)		43,116,833,060	100.00


国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額(円)		評価額(円)		利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	単価	金額	単価	金額	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
ロシア	国債証券	RUSSIA 7.85% 03/10/18	420,000,000	293.69	1,233,508,475	277.87	1,167,075,420	7.850	2018/03/10	2.71
ロシア	国債証券	RFLB 7.6% 04/14/21	305,500,000	293.18	895,682,672	267.31	816,633,272	7.600	2021/04/14	1.89
コロンビア	国債証券	COLOM 12% 10/22/15	13,500,000,000	6.09	822,399,302	5.95	803,929,171	12.000	2015/10/22	1.86
南アフリカ	国債証券	SAGB 10.5% 12/21/26	69,500,000	1,124.48	781,519,437	1,125.96	782,544,754	10.500	2026/12/21	1.81
コロンビア	国債証券	COLOM 7.75% 04/14/21	11,350,000,000	6.21	705,506,978	6.14	697,263,607	7.750	2021/04/14	1.62
ロシア	国債証券	RFLB 8.15% 02/03/27	256,500,000	296.71	761,085,541	269.26	690,664,725	8.150	2027/02/03	1.60
トルコ	国債証券	TURKGB 9% 03/08/17	13,150,000	4,862.27	639,388,817	4,927.40	647,954,220	9.000	2017/03/08	1.50
タイ	国債証券	THAIGB 3.25% 06/16/17	180,000,000	323.61	582,503,135	326.92	588,463,299	3.250	2017/06/16	1.36
南アフリカ	国債証券	SAGB 8.25% 09/15/17	59,000,000	996.07	587,684,888	993.11	585,939,516	8.250	2017/09/15	1.36
タイ	国債証券	THAIGB 3.875% 06/13/19	174,000,000	328.71	571,955,480	333.06	579,541,104	3.875	2019/06/13	1.34
ブラジル	国債証券	BLTN 0% 01/01/16	15,400,000	3,611.29	556,139,038	3,648.52	561,873,385	0.000	2016/01/01	1.30
トルコ	国債証券	TURKGB 7.1% 03/08/23	12,200,000	4,255.81	519,208,913	4,390.63	535,657,040	7.100	2023/03/08	1.24
コロンビア	国債証券	COLOM 9.85% 06/28/27	7,500,000,000	7.23	542,427,508	7.09	531,952,785	9.850	2027/06/28	1.23
トルコ	国債証券	TURKGB 8.8% 11/14/18	10,300,000	4,897.99	504,493,169	4,924.39	507,212,275	8.800	2018/11/14	1.18
ブラジル	国債証券	BNTNF 10% 01/01/18	10,650,000	4,318.50	459,920,918	4,383.12	466,802,629	10.000	2018/01/01	1.08
インドネシア	国債証券	INDOGB 6.625% 05/15/33	63,250,000,000	0.70	448,604,722	0.72	458,432,046	6.625	2033/05/15	1.06
ブラジル	国債証券	BRAZIL 12.5% 01/05/16	9,500,000	4,827.65	458,627,643	4,754.40	451,668,429	12.500	2016/01/05	1.05
南アフリカ	国債証券	SAGB 8% 12/21/18	44,000,000	991.34	436,193,413	984.11	433,012,179	8.000	2018/12/21	1.00
南アフリカ	国債証券	SAGB 7.25% 01/15/20	45,500,000	945.62	430,260,394	946.02	430,442,341	7.250	2020/01/15	1.00
ブラジル	国債証券	BNTNF 10% 01/01/17	9,500,000	4,338.29	412,137,656	4,443.13	422,097,571	10.000	2017/01/01	0.98
南アフリカ	国債証券	SAGB 6.75% 03/31/21	46,100,000	910.95	419,950,960	909.90	419,466,202	6.750	2021/03/31	0.97
ブラジル	国債証券	BNTNF 10% 01/01/21	9,800,000	4,120.12	403,772,051	4,235.84	415,113,216	10.000	2021/01/01	0.96
ポーランド	国債証券	POLGB 5.75% 09/23/22	10,550,000	3,726.32	393,127,085	3,914.74	413,005,634	5.750	2022/09/23	0.96
トルコ	国債証券	TURKGB 8.3% 06/20/18	8,500,000	4,523.97	384,537,647	4,837.96	411,227,434	8.300	2018/06/20	0.95
ブラジル	国債証券	BLTN 0% 04/01/15	10,250,000	3,946.33	404,499,354	3,978.97	407,844,834	0.000	2015/04/01	0.95
ロシア	国債証券	RFLB 7% 06/03/15	140,000,000	293.85	411,399,800	287.00	401,812,110	7.000	2015/06/03	0.93
インドネシア	国債証券	INDOGB 8.375% 03/15/24	42,000,000,000	0.89	376,305,350	0.91	383,544,966	8.375	2024/03/15	0.89
インドネシア	国債証券	INDOGB 9% 03/15/29	41,000,000,000	0.92	378,574,405	0.93	381,320,500	9.000	2029/03/15	0.88
ナイジェリア	国債証券	NIGB 7% 10/23/19	713,000,000	49.32	351,657,124	53.00	377,908,452	7.000	2019/10/23	0.88
南アフリカ	国債証券	SAGB 8.75% 02/28/48	40,500,000	917.61	371,633,467	929.18	376,321,573	8.750	2048/02/28	0.87


種類	投資比率(%)
国債証券	96.01
合計	96.01

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
c.投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
② 投資不動産物件
該当事項はありません。
③ その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。

J-REITインデックスマザーファンド

(1)投資状況


資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券	日本	30,477,621,840	98.70
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		402,806,302	1.30
合計(純資産総額)		30,880,428,142	100.00


国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額(円)		評価額(円)		投資比率 (%)
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	単価	金額	単価	金額	投資比率 (%)
日本	投資証券	日本ビルファンド投資法人	4,996	586,868.11	2,931,993,079	580,000.00	2,897,680,000	9.38
日本	投資証券	ジャパンリアルエステイト投資法人	4,428	545,301.85	2,414,596,603	582,000.00	2,577,096,000	8.35
日本	投資証券	日本リテールファンド投資法人	8,167	200,817.48	1,640,076,373	227,600.00	1,858,809,200	6.02
日本	投資証券	ユナイテッド・アーバン投資法人	8,889	149,104.70	1,325,391,699	165,900.00	1,474,685,100	4.78
日本	投資証券	日本プロロジスリート投資法人	5,533	196,794.12	1,088,861,892	240,300.00	1,329,579,900	4.31
日本	投資証券	アドバンス・レジデンス投資法人	4,600	223,726.02	1,029,139,716	245,500.00	1,129,300,000	3.66
日本	投資証券	日本プライムリアルティ投資法人	2,919	336,197.76	981,361,269	357,500.00	1,043,542,500	3.38
日本	投資証券	フロンティア不動産投資法人	1,755	494,522.07	867,886,246	567,000.00	995,085,000	3.22
日本	投資証券	オリックス不動産投資法人	6,957	124,972.67	869,434,870	141,800.00	986,502,600	3.19
日本	投資証券	GLP投資法人	7,422	101,101.18	750,372,984	114,800.00	852,045,600	2.76
日本	投資証券	森トラスト総合リート投資法人	4,671	169,793.19	793,104,004	176,500.00	824,431,500	2.67
日本	投資証券	アクティビア・プロパティーズ投資法人	888	810,734.16	719,931,934	918,000.00	815,184,000	2.64
日本	投資証券	大和証券オフィス投資法人	1,546	445,190.27	688,264,166	519,000.00	802,374,000	2.60
日本	投資証券	森ヒルズリート投資法人	4,900	134,193.44	657,547,885	151,100.00	740,390,000	2.40
日本	投資証券	野村不動産マスターファンド投資法人	5,892	103,983.71	612,672,033	124,900.00	735,910,800	2.38
日本	投資証券	ケネディクス・オフィス投資法人	1,256	468,353.62	588,252,150	562,000.00	705,872,000	2.29
日本	投資証券	日本ロジスティクスファンド投資法人	2,937	209,939.14	616,591,263	236,700.00	695,187,900	2.25
日本	投資証券	野村不動産オフィスファンド投資法人	1,318	476,323.39	627,794,231	488,500.00	643,843,000	2.08
日本	投資証券	日本アコモデーションファンド投資法人	1,633	351,818.14	574,519,031	393,500.00	642,585,500	2.08
日本	投資証券	大和ハウス・レジデンシャル投資法人	1,323	416,813.54	551,444,319	484,000.00	640,332,000	2.07
日本	投資証券	ジャパンエクセレント投資法人	4,291	124,177.56	532,845,949	138,300.00	593,445,300	1.92
日本	投資証券	産業ファンド投資法人	586	879,571.01	515,428,614	904,000.00	529,744,000	1.72
日本	投資証券	ジャパン・ホテル・リート投資法人	9,275	46,727.42	433,396,825	57,000.00	528,675,000	1.71
日本	投資証券	東急リアル・エステート投資法人	3,459	122,882.86	425,051,843	140,100.00	484,605,900	1.57
日本	投資証券	大和ハウスリート投資法人	1,038	394,133.89	409,110,977	458,000.00	475,404,000	1.54
日本	投資証券	福岡リート投資法人	2,441	160,497.82	391,775,178	187,000.00	456,467,000	1.48
日本	投資証券	イオンリート投資法人	3,361	140,119.86	470,942,849	135,200.00	454,407,200	1.47
日本	投資証券	ヒューリックリート投資法人	2,307	145,111.77	334,772,866	177,200.00	408,800,400	1.32
日本	投資証券	日本賃貸住宅投資法人	5,219	65,190.71	340,230,350	75,700.00	395,078,300	1.28
日本	投資証券	積水ハウス・SIレジデンシャル投資法人	3,238	98,354.90	318,473,166	105,600.00	341,932,800	1.11


種類	投資比率(%)
投資証券	98.70
合計	98.70


資産の種類	資産の名称	取引所	買建 / 売建	通貨	数量	簿価金額 (現地通貨)	評価金額 (現地通貨)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
不動産投信指数先物取引	東証REIT指数先物	大阪取引所	買建	円	250	388,842,300	402,500,000	402,500,000	1.30

グローバルREITインデックスマザーファンド

(1)投資状況


資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券	アメリカ	25,120,084,838	67.50
	オーストラリア	3,538,516,652	9.51
	イギリス	2,474,903,044	6.65
	フランス	1,866,467,416	5.02
	シンガポール	1,360,462,181	3.66
	カナダ	959,754,370	2.58
	香港	670,687,560	1.80
	オランダ	444,135,819	1.19
	ベルギー	199,017,139	0.53
	ニュージーランド	125,803,146	0.34
	アイルランド	67,152,971	0.18
	ドイツ	57,971,150	0.16
	イタリア	38,010,003	0.10
	マン島	27,797,022	0.07
	イスラエル	16,581,725	0.04
	ギリシャ	13,091,000	0.04
	小計	36,980,436,036	99.38
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		231,919,740	0.62
合計(純資産総額)		37,212,355,776	100.00


国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額(円)		評価額(円)		投資比率 (%)
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	単価	金額	単価	金額	投資比率 (%)
アメリカ	投資証券	SIMON PROPERTY GROUP	123,690	15,248.77	1,886,121,214	17,500.95	2,164,693,247	5.82
フランス	投資証券	UNIBAIL-RODAMCO SE	38,750	26,569.79	1,029,579,565	28,166.32	1,091,444,900	2.93
アメリカ	投資証券	PUBLIC STORAGE	57,830	16,664.96	963,735,154	18,025.49	1,042,414,144	2.80
アメリカ	投資証券	EQUITY RESIDENTIAL PPTY	134,110	5,560.17	745,675,251	6,828.21	915,731,444	2.46
アメリカ	投資証券	PROLOGIS INC	199,560	4,047.97	807,813,237	4,261.07	850,340,226	2.29
アメリカ	投資証券	HEALTH CARE REIT INC	120,880	6,232.54	753,390,118	6,585.48	796,053,487	2.14
アメリカ	投資証券	HCP INC	181,340	4,087.17	741,167,993	4,312.50	782,028,840	2.10
アメリカ	投資証券	VENTAS INC	116,510	6,374.41	742,683,228	6,568.00	765,237,796	2.06
アメリカ	投資証券	VORNADO REALTY TRUST	68,990	9,418.43	649,777,625	11,018.32	760,153,931	2.04
アメリカ	投資証券	AVALONBAY COMMUNITIES INC	48,700	12,928.24	629,605,712	15,528.29	756,227,869	2.03
アメリカ	投資証券	BOSTON PROPERTIES	60,590	10,722.81	649,695,381	12,442.79	753,908,827	2.03
アメリカ	投資証券	HOST HOTELS AND RESORTS INC	302,590	1,983.72	600,254,295	2,323.38	703,032,008	1.89
オーストラリア	投資証券	SCENTRE GROUP	2,032,440	291.41	592,287,521	327.08	664,785,108	1.79
イギリス	投資証券	LAND SECURITIES GROUP PLC	311,400	1,732.55	539,518,269	1,825.26	568,385,964	1.53
オーストラリア	投資証券	WESTFIELD CORP	765,620	670.15	513,084,928	727.07	556,662,089	1.50
香港	投資証券	LINK REIT	919,000	508.03	466,887,867	579.89	532,927,181	1.43
イギリス	投資証券	BRITISH LAND CO PLC	408,630	1,109.34	453,313,125	1,234.52	504,465,993	1.36
アメリカ	投資証券	GENERAL GROWTH PROPERTIES	206,990	2,165.13	448,161,218	2,424.17	501,779,879	1.35
アメリカ	投資証券	ESSEX PROPERTY TRUST	25,060	16,690.42	418,262,113	19,880.90	498,215,479	1.34
アメリカ	投資証券	AMERICAN REALTY CAPITAL PRO	358,200	1,360.97	487,502,722	1,361.73	487,773,118	1.31
アメリカ	投資証券	SL GREEN REALTY CORP	38,310	9,771.93	374,362,750	11,248.70	430,937,869	1.16
アメリカ	投資証券	REALTY INCOME CORP	88,950	4,197.73	373,388,284	4,467.80	397,411,165	1.07
アメリカ	投資証券	KIMCO REALTY CORP	162,490	2,193.23	356,378,009	2,354.23	382,539,888	1.03
アメリカ	投資証券	MACERICH CO/THE	55,680	6,028.32	335,657,072	6,799.41	378,591,343	1.02
オーストラリア	投資証券	STOCKLAND	926,710	380.75	352,850,176	392.31	363,560,194	0.98
アメリカ	投資証券	DIGITAL REALTY TRUST INC	53,660	5,053.88	271,191,553	6,662.62	357,516,350	0.96
アメリカ	投資証券	FEDERAL REALTY INVS TRUST	26,490	11,105.03	294,172,495	12,685.51	336,039,398	0.90
オーストラリア	投資証券	GOODMAN GROUP	605,000	479.66	290,196,123	512.21	309,888,744	0.83
アメリカ	投資証券	UDR INC	101,390	2,531.73	256,692,302	3,014.53	305,643,551	0.82
イギリス	投資証券	HAMMERSON PLC	280,600	924.48	259,410,711	1,050.09	294,655,254	0.79


種類	投資比率(%)
投資証券	99.38
合計	99.38

グローバル・コモディティ(米ドル建て) マザーファンド

(1)投資状況


資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
社債券	イギリス	11,385,248,160	75.41
	ジャージー	2,618,134,378	17.34
	アメリカ	684,615,676	4.53
	小計	14,687,998,214	97.29
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		409,275,507	2.71
合計(純資産総額)		15,097,273,721	100.00


国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額(円)		評価額(円)		利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	単価	金額	単価	金額	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
ジャージー	社債券	ETFS ALL COMMODITIES	193,140,000	1,430.17	2,762,241,424	1,355.56	2,618,134,378	0.0	―	17.34
イギリス	社債券	CS USD COM 006 10/24/14	15,000,000	10,913.41	1,637,012,025	10,334.36	1,550,155,200	0.0	2014/10/24	10.27
イギリス	社債券	UBS USD COM 004 08/11/14	13,000,000	11,077.97	1,440,136,555	10,490.70	1,363,791,000	0.0	2014/08/11	9.03
イギリス	社債券	BAR USD COM 026 11/28/14	10,000,000	11,083.83	1,108,383,595	10,499.44	1,049,944,225	0.0	2014/11/28	6.95
イギリス	社債券	UBS USD COM 005 11/05/14	10,000,000	10,960.72	1,096,072,450	10,380.65	1,038,065,050	0.0	2014/11/05	6.88
イギリス	社債券	BAR USD COM 029 06/26/15	10,000,000	10,259.90	1,025,990,460	10,043.40	1,004,340,535	0.0	2015/06/26	6.65
イギリス	社債券	CS USD COM 007 05/29/15	10,000,000	10,153.55	1,015,355,770	9,850.97	985,097,300	0.0	2015/05/29	6.53
イギリス	社債券	BAR USD COM 028 05/29/15	10,000,000	10,161.88	1,016,188,855	9,712.84	971,284,545	0.0	2015/05/29	6.43
イギリス	社債券	UBS USD COM 006 04/30/15	10,000,000	10,057.49	1,005,749,580	9,553.73	955,373,650	0.0	2015/04/30	6.33
イギリス	社債券	BAR USD COM 025 08/29/14	8,500,000	10,723.75	911,519,438	10,159.93	863,594,424	0.0	2014/08/29	5.72
イギリス	社債券	CS USD COM 008 07/31/15	8,000,000	10,341.56	827,325,400	10,231.51	818,521,440	0.0	2015/07/31	5.42
アメリカ	社債券	IPATH DOW COMM 06/12/36	17,760,000	4,009.45	712,079,542	3,854.81	684,615,676	0.0	2036/06/12	4.53
イギリス	社債券	BAR USD COM 027 03/27/15	5,000,000	10,125.71	506,285,707	9,601.45	480,072,945	0.0	2015/03/27	3.18
イギリス	社債券	BAR USD COM 030 07/31/15	3,000,000	10,285.00	308,550,000	10,166.92	305,007,846	0.0	2015/07/31	2.02

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
(注3)償還期限は、償還期限の定めがない場合「―」と記載しております。
b.投資有価証券の種類別投資比率


種類	投資比率(%)
社債券	97.29
合計	97.29

FRM シグマリンクマザーファンド

(1)投資状況


資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
社債券	ケイマン	6,412,337,800	95.05
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		334,277,902	4.95
合計(純資産総額)		6,746,615,702	100.00


国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額(円)		評価額(円)		利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	単価	金額	単価	金額	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
ケイマン	社債券	QUARTⅠX 0% 03/31/22	7,090,000,000	86.48	6,132,131,650	90.44	6,412,337,800	0.0	2022/03/31	95.05


種類	投資比率(%)
社債券	95.05
合計	95.05

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成25年7月11日-平成26年7月10日)

開示資料

決算