（分配準備積立金）、投資信託

有報情報

#1 その他、資産管理等の概要（連結）

③ 反対受益者の受益権買取請求の不適用
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第18条第1項に定める反対受益者による受益権買取請求の規定の適用を受けません。
④ 運用報告書

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#2 ファンドの経理状況（連結）

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">ダイワ日本株ストラテジーα(通貨選択型) -ジャパン・トリプルリターンズ- 日本円・コース(毎月分配型)398,764円398,764円【ダイワ日本株ストラテジーα(通貨選択型) -ジャパン・トリプルリターンズ- 豪ドル・コース(毎月分配型)】99,691円99,691円ダイワ日本株ストラテジーα(通貨選択型) -ジャパン・トリプルリターンズ- ブラジル・レアル・コース(毎月分配型)398,764円398,764円ダイワ日本株ストラテジーα(通貨選択型) -ジャパン・トリプルリターンズ- 米ドル・コース(毎月分配型)398,764円398,764円ダイワ日本株ストラテジーα(通貨選択型) -ジャパン・トリプルリターンズ- 通貨セレクト・コース(毎月分配型)1,993,820円1,993,820円通貨選択型ダイワ米国厳選株ファンド -イーグルアイⅡ- 予想分配金提示型 日本円・コース300,273円300,273円通貨選択型ダイワ米国厳選株ファンド -イーグルアイⅡ- 予想分配金提示型 豪ドル・コース200,861円200,861円通貨選択型ダイワ米国厳選株ファンド -イーグルアイⅡ- 予想分配金提示型 ブラジル･レアル・コース300,273円300,273円通貨選択型ダイワ米国厳選株ファンド -イーグルアイⅡ- 予想分配金提示型 米ドル・コース1,999,177円1,999,177円通貨選択型ダイワ米国厳選株ファンド -イーグルアイⅡ- 予想分配金提示型 通貨セレクト・コース505,900円505,900円計40,969,233,796円96,669,785,236円2.期末日における受益権の総数40,969,233,796口96,669,785,236口(金融商品に関する注記)

Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
区 分		自 2018年12月11日 至 2019年6月10日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">Ⅰ 金融商品の状況に関する事項区 分自 2018年12月11日 至 2019年6月10日1.金融商品に対する取組方針当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4
項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の

2019/09/03 9:13

#3 投資リスク（連結）

額変動リスク
当ファンドは、投資信託証券への投資を通じて、株式とオプション取引を組み合わせたカバードコール戦略を構築しますので、基準価額は大きく変動します。したがって、投資元本が保証されているものではなく、これを割込むことがあります。委託会社の指図に基づく行為により信託財産に生じた利益および損失は、すべて投資者に帰属します。
投資信託は預貯金とは異なります。

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#4 投資対象（連結）

ロ.約束手形
ハ.金銭債権のうち、投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第22条第1項第6号に掲げるもの
2.次に掲げる特定資産以外の資産

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#5 注記表（連結）

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(3) 【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	(1)投資信託受益証券
		移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
2.	収益及び費用の計上基準	受取配当金
		原則として、投資信託受益証券の配当落ち日において、確定配当金額を計上しております。

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(重要な会計方針に係る事項に関する注記)区 分当 期 自 2018年12月11日 至 2019年6月10日1.有価証券の評価基準及び評価方法(1)投資信託受益証券移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。(2)親投資信託受益証券移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。2.収益及び費用の計上基準受取配当金原則として、投資信託受益証券の配当落ち日において、確定配当金額を計上しております。3.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項特定期間末日2018年12月8日及びその翌日が休日のため、前特定期間末日を2018年12月10日としており、2019年6月8日及びその翌日が休日のため、当特定期間末日を2019年6月10日としております。このため、当特定期間は182日となっております。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(貸借対照表に関する注記)区 分前 期 2018年12月10日現在当 期 2019年6月10日現在1.※1期首元本額4,120,026,839円4,003,038,435円期中追加設定元本額225,822,182円78,352,983円期中一部解約元本額342,810,586円534,915,353円2.特定期間末日における受益権の総数4,003,038,435口3,546,476,065口3.※2元本の欠損貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は817,947,646円であります。貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は924,709,687円であります。

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
区 分			前 期 自 2018年6月9日 至 2018年12月10日	当 期 自 2018年12月11日 至 2019年6月10日
	※1	分配金の計算過程	(自2018年6月9日 至2018年7月9日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(28,561,770円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(162,307,686円)及び分配準備積立金(399,761,806円)より分配対象額は590,631,262円(1万口当たり1,453.07円)であり、うち24,388,266円(1万口当たり60円)を分配金額としております。	(自2018年12月11日 至2019年1月8日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(22,552,389円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(181,006,002円)及び分配準備積立金(382,700,353円)より分配対象額は586,258,744円(1万口当たり1,475.48円)であり、うち23,840,079円(1万口当たり60円)を分配金額としております。
			(自2018年7月10日 至2018年8月8日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(30,185,822円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(179,391,850円)及び分配準備積立金(395,928,479円)より分配対象額は605,506,151円(1万口当たり1,468.53円)であり、うち24,739,298円(1万口当たり60円)を分配金額としております。	(自2019年1月9日 至2019年2月8日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(25,041,238円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(178,535,532円)及び分配準備積立金(374,506,227円)より分配対象額は578,082,997円(1万口当たり1,479.58円)であり、うち23,442,509円(1万口当たり60円)を分配金額としております。
			(自2018年8月9日 至2018年9月10日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(25,129,149円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(184,953,097円)及び分配準備積立金(396,420,955円)より分配対象額は606,503,201円(1万口当たり1,469.50円)であり、うち24,763,632円(1万口当たり60円)を分配金額としております。	(自2019年2月9日 至2019年3月8日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(22,233,416円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(174,611,360円)及び分配準備積立金(366,255,069円)より分配対象額は563,099,845円(1万口当たり1,477.94円)であり、うち22,860,238円(1万口当たり60円)を分配金額としております。
			(自2018年9月11日 至2018年10月9日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(28,257,704円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(182,959,312円)及び分配準備積立金(389,528,307円)より分配対象額は600,745,323円(1万口当たり1,479.08円)であり、うち24,369,621円(1万口当たり60円)を分配金額としております。	(自2019年3月9日 至2019年4月8日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(23,267,499円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(172,978,776円)及び分配準備積立金(355,922,487円)より分配対象額は552,168,762円(1万口当たり1,480.47円)であり、うち22,378,154円(1万口当たり60円)を分配金額としております。
			(自2018年10月10日 至2018年11月8日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(25,047,453円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(183,978,563円)及び分配準備積立金(392,404,418円)より分配対象額は601,430,434円(1万口当たり1,480.84円)であり、うち24,368,515円(1万口当たり60円)を分配金額としております。	(自2019年4月9日 至2019年5月8日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(32,760,002円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(173,697,832円)及び分配準備積立金(348,431,707円)より分配対象額は554,889,541円(1万口当たり1,509.59円)であり、うち22,054,538円(1万口当たり60円)を分配金額としております。
			(自2018年11月9日 至2018年12月10日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(23,167,649円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(181,841,882円)及び分配準備積立金(386,925,970円)より分配対象額は591,935,501円(1万口当たり1,478.72円)であり、うち24,018,230円(1万口当たり60円)を分配金額としております。	(自2019年5月9日 至2019年6月10日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(19,575,636円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(168,183,328円)及び分配準備積立金(345,912,747円)より分配対象額は533,671,711円(1万口当たり1,504.79円)であり、うち21,278,856円(1万口当たり60円)を分配金額としております。

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(損益及び剰余金計算書に関する注記)区 分前 期 自 2018年6月9日 至 2018年12月10日当 期 自 2018年12月11日 至 2019年6月10日※1分配金の計算過程(自2018年6月9日 至2018年7月9日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(28,561,770円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(162,307,686円)及び分配準備積立金(399,761,806円)より分配対象額は590,631,262円(1万口当たり1,453.07円)であり、うち24,388,266円(1万口当たり60円)を分配金額としております。(自2018年12月11日 至2019年1月8日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(22,552,389円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(181,006,002円)及び分配準備積立金(382,700,353円)より分配対象額は586,258,744円(1万口当たり1,475.48円)であり、うち23,840,079円(1万口当たり60円)を分配金額としております。(自2018年7月10日 至2018年8月8日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(30,185,822円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(179,391,850円)及び分配準備積立金(395,928,479円)より分配対象額は605,506,151円(1万口当たり1,468.53円)であり、うち24,739,298円(1万口当たり60円)を分配金額としております。(自2019年1月9日 至2019年2月8日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(25,041,238円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(178,535,532円)及び分配準備積立金(374,506,227円)より分配対象額は578,082,997円(1万口当たり1,479.58円)であり、うち23,442,509円(1万口当たり60円)を分配金額としております。(自2018年8月9日 至2018年9月10日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(25,129,149円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(184,953,097円)及び分配準備積立金(396,420,955円)より分配対象額は606,503,201円(1万口当たり1,469.50円)であり、うち24,763,632円(1万口当たり60円)を分配金額としております。(自2019年2月9日 至2019年3月8日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(22,233,416円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(174,611,360円)及び分配準備積立金(366,255,069円)より分配対象額は563,099,845円(1万口当たり1,477.94円)であり、うち22,860,238円(1万口当たり60円)を分配金額としております。(自2018年9月11日 至2018年10月9日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(28,257,704円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(182,959,312円)及び分配準備積立金(389,528,307円)より分配対象額は600,745,323円(1万口当たり1,479.08円)であり、うち24,369,621円(1万口当たり60円)を分配金額としております。(自2019年3月9日 至2019年4月8日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(23,267,499円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(172,978,776円)及び分配準備積立金(355,922,487円)より分配対象額は552,168,762円(1万口当たり1,480.47円)であり、うち22,378,154円(1万口当たり60円)を分配金額としております。(自2018年10月10日 至2018年11月8日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(25,047,453円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(183,978,563円)及び分配準備積立金(392,404,418円)より分配対象額は601,430,434円(1万口当たり1,480.84円)であり、うち24,368,515円(1万口当たり60円)を分配金額としております。(自2019年4月9日 至2019年5月8日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(32,760,002円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(173,697,832円)及び分配準備積立金(348,431,707円)より分配対象額は554,889,541円(1万口当たり1,509.59円)であり、うち22,054,538円(1万口当たり60円)を分配金額としております。(自2018年11月9日 至2018年12月10日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(23,167,649円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(181,841,882円)及び分配準備積立金(386,925,970円)より分配対象額は591,935,501円(1万口当たり1,478.72円)であり、うち24,018,230円(1万口当たり60円)を分配金額としております。(自2019年5月9日 至2019年6月10日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(19,575,636円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(168,183,328円)及び分配準備積立金(345,912,747円)より分配対象額は533,671,711円(1万口当たり1,504.79円)であり、うち21,278,856円(1万口当たり60円)を分配金額としております。(金融商品に関する注記)

Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
区 分		当 期 自 2018年12月11日 至 2019年6月10日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。
2.	金融商品の内容及びリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細を附属明細表に記載しております。なお、当ファンドは、投資信託受益証券及び親投資信託受益証券を通じて有価証券、デリバティブ取引に投資しております。 これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動、金利変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">Ⅰ 金融商品の状況に関する事項区 分当 期 自 2018年12月11日 至 2019年6月10日1.金融商品に対する取組方針当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。2.金融商品の内容及びリスク当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細を附属明細表に記載しております。なお、当ファンドは、投資信託受益証券及び親投資信託受益証券を通じて有価証券、デリバティブ取引に投資しております。 これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動、金利変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。3.金融商品に係るリスク管理体制複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。4.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項区 分当 期 2019年6月10日現在1.金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。2.金融商品の時価の算定方法(1)有価証券重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(有価証券に関する注記)売買目的有価証券前 期 2018年12月10日現在当 期 2019年6月10日現在種 類最終の計算期間の損益に 含まれた評価差額(円)最終の計算期間の損益に 含まれた評価差額(円)投資信託受益証券△79,435,629△123,744,324親投資信託受益証券△40△40合計△79,435,669△123,744,364e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(デリバティブ取引に関する注記)ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引前 期 2018年12月10日現在当 期 2019年6月10日現在該当事項はありません。該当事項はありません。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(関連当事者との取引に関する注記)当 期 自 2018年12月11日 至 2019年6月10日市場価格その他当該取引に係る価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていないため、該当事項はありません。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(1口当たり情報)前 期 2018年12月10日現在当 期 2019年6月10日現在1口当たり純資産額0.7957円0.7393円(1万口当たり純資産額)(7,957円)(7,393円)

2019/09/03 9:13