剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		前 期自2019年12月10日至2020年6月8日	当 期自2020年6月9日至2020年12月8日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		△4,092,398	1,748,802
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△679,514,608	△850,566,993
剰余金増加額又は欠損金減少額		101,535,007	138,892,205
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	101,535,007	138,892,205
剰余金減少額又は欠損金増加額		8,464,689	7,675,668
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	8,464,689	7,675,668
分配金		※1107,238,823	※194,006,059
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△850,566,993	△714,221,667

2021/03/01 9:11

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

前事業年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)

(単位:百万円)
		株主資本
		資本金	資本剰余金	利益剰余金			株主資本合計
			資本準備金	利益準備金	その他利益剰余金	利益剰余金合計
					繰越利益剰余金
当期首残高		15,174	11,495	374	13,850	14,225	40,895
当期変動額
	剰余金の配当	-	-	-	△12,669	△12,669	△12,669
	当期純利益	-	-	-	11,870	11,870	11,870
当期変動額
	剰余金の配当	-	-	△12,669
	当期純利益	-	-	11,870

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)株主資本資本金資本剰余金利益剰余金株主資本合計資本準備金利益準備金その他利益剰余金利益剰余金合計繰越利益
剰余金当期首残高15,17411,49537413,85014,22540,895当期変動額剰余金の配当---△12,669△12,669△12,669当期純利益---11,87011,87011,870株主資本以外の項目の当期変動額(純額)------当期変動額合計---△798△798△798当期末残高15,17411,49537413,05213,42640,096評価・換算差額等純資産合計その他有価証券評価

2021/03/01 9:11

#3 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(1) 配当金支払額

決議	株式の種類	剰余金の配当の総額(百万円)	1株当たり配当額(円)	基準日	効力発生日
2018年6月25日定時株主総会	普通株式	12,669	4,857	2018年3月31日	2018年6月26日

e border="1" style="width:487.9pt;margin-left:17.0pt;border-collapse:collapse;border:none">決議株式の種類剰余金の配当の総額(百万円)1株当たり
配当額(円)基準日効力発生日2018年6月25日

2021/03/01 9:11

#4 注記表（連結）

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(3) 【注記表】e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(重要な会計方針に係る事項に関する注記)区 分当 期 自 2020年6月9日 至 2020年12月8日1.有価証券の評価基準及び評価方法(1)投資信託受益証券移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。(2)親投資信託受益証券移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。2.収益及び費用の計上基準受取配当金原則として、投資信託受益証券の配当落ち日において、確定配当金額を計上しております。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(貸借対照表に関する注記)区 分前 期 2020年6月8日現在当 期 2020年12月8日現在1.※1期首元本額3,233,063,709円2,857,604,873円期中追加設定元本額29,306,964円24,618,766円期中一部解約元本額404,765,800円444,890,116円2.特定期間末日における受益権の総数2,857,604,873口2,437,333,523口3.※2元本の欠損貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は850,566,993円であります。貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は714,221,667円であります。

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
区 分			前 期 自 2019年12月10日 至 2020年6月8日	当 期 自 2020年6月9日 至 2020年12月8日
	※1	分配金の計算過程	(自2019年12月10日 至2020年1月8日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(17,813,476円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(154,482,307円)及び分配準備積立金(303,420,559円)より分配対象額は475,716,342円(1万口当たり1,506.58円)であり、うち18,945,580円(1万口当たり60円)を分配金額としております。	(自2020年6月9日 至2020年7月8日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(12,482,829円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(136,476,943円)及び分配準備積立金(261,560,638円)より分配対象額は410,520,410円(1万口当たり1,499.73円)であり、うち16,423,798円(1万口当たり60円)を分配金額としております。
			(自2020年1月9日 至2020年2月10日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(17,724,560円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(152,551,139円)及び分配準備積立金(297,257,541円)より分配対象額は467,533,240円(1万口当たり1,503.60円)であり、うち18,656,590円(1万口当たり60円)を分配金額としております。	(自2020年7月9日 至2020年8月11日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(15,047,665円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(134,978,543円)及び分配準備積立金(253,543,733円)より分配対象額は403,569,941円(1万口当たり1,495.51円)であり、うち16,191,255円(1万口当たり60円)を分配金額としております。
			(自2020年2月11日 至2020年3月9日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(17,030,894円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(144,928,778円)及び分配準備積立金(280,364,728円)より分配対象額は442,324,400円(1万口当たり1,501.41円)であり、うち17,676,314円(1万口当たり60円)を分配金額としております。	(自2020年8月12日 至2020年9月8日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(16,355,154円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(131,514,197円)及び分配準備積立金(244,767,700円)より分配対象額は392,637,051円(1万口当たり1,497.92円)であり、うち15,727,250円(1万口当たり60円)を分配金額としております。
			(自2020年3月10日 至2020年4月8日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(15,961,939円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(145,074,479円)及び分配準備積立金(278,508,567円)より分配対象額は439,544,985円(1万口当たり1,495.75円)であり、うち17,631,779円(1万口当たり60円)を分配金額としております。	(自2020年9月9日 至2020年10月8日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(14,196,553円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(130,724,318円)及び分配準備積立金(242,869,820円)より分配対象額は387,790,691円(1万口当たり1,492.58円)であり、うち15,588,787円(1万口当たり60円)を分配金額としております。
			(自2020年4月9日 至2020年5月8日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(24,891,327円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(141,803,535円)及び分配準備積立金(269,372,420円)より分配対象額は436,067,282円(1万口当たり1,522.68円)であり、うち17,182,931円(1万口当たり60円)を分配金額としております。	(自2020年10月9日 至2020年11月9日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(17,882,866円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(129,925,823円)及び分配準備積立金(238,989,087円)より分配対象額は386,797,776円(1万口当たり1,502.03円)であり、うち15,450,968円(1万口当たり60円)を分配金額としております。
			(自2020年5月9日 至2020年6月8日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(14,691,718円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(142,070,196円)及び分配準備積立金(275,913,088円)より分配対象額は432,675,002円(1万口当たり1,514.12円)であり、うち17,145,629円(1万口当たり60円)を分配金額としております。	(自2020年11月10日 至2020年12月8日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(12,892,714円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(123,301,802円)及び分配準備積立金(228,171,352円)より分配対象額は364,365,868円(1万口当たり1,494.94円)であり、うち14,624,001円(1万口当たり60円)を分配金額としております。

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(損益及び剰余金計算書に関する注記)区 分前 期 自 2019年12月10日 至 2020年6月8日当 期 自 2020年6月9日 至 2020年12月8日※1分配金の計算過程(自2019年12月10日 至2020年1月8日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(17,813,476円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(154,482,307円)及び分配準備積立金(303,420,559円)より分配対象額は475,716,342円(1万口当たり1,506.58円)であり、うち18,945,580円(1万口当たり60円)を分配金額としております。(自2020年6月9日 至2020年7月8日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(12,482,829円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(136,476,943円)及び分配準備積立金(261,560,638円)より分配対象額は410,520,410円(1万口当たり1,499.73円)であり、うち16,423,798円(1万口当たり60円)を分配金額としております。(自2020年1月9日 至2020年2月10日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(17,724,560円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(152,551,139円)及び分配準備積立金(297,257,541円)より分配対象額は467,533,240円(1万口当たり1,503.60円)であり、うち18,656,590円(1万口当たり60円)を分配金額としております。(自2020年7月9日 至2020年8月11日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(15,047,665円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(134,978,543円)及び分配準備積立金(253,543,733円)より分配対象額は403,569,941円(1万口当たり1,495.51円)であり、うち16,191,255円(1万口当たり60円)を分配金額としております。(自2020年2月11日 至2020年3月9日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(17,030,894円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(144,928,778円)及び分配準備積立金(280,364,728円)より分配対象額は442,324,400円(1万口当たり1,501.41円)であり、うち17,676,314円(1万口当たり60円)を分配金額としております。(自2020年8月12日 至2020年9月8日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(16,355,154円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(131,514,197円)及び分配準備積立金(244,767,700円)より分配対象額は392,637,051円(1万口当たり1,497.92円)であり、うち15,727,250円(1万口当たり60円)を分配金額としております。(自2020年3月10日 至2020年4月8日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(15,961,939円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(145,074,479円)及び分配準備積立金(278,508,567円)より分配対象額は439,544,985円(1万口当たり1,495.75円)であり、うち17,631,779円(1万口当たり60円)を分配金額としております。(自2020年9月9日 至2020年10月8日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(14,196,553円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(130,724,318円)及び分配準備積立金(242,869,820円)より分配対象額は387,790,691円(1万口当たり1,492.58円)であり、うち15,588,787円(1万口当たり60円)を分配金額としております。(自2020年4月9日 至2020年5月8日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(24,891,327円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(141,803,535円)及び分配準備積立金(269,372,420円)より分配対象額は436,067,282円(1万口当たり1,522.68円)であり、うち17,182,931円(1万口当たり60円)を分配金額としております。(自2020年10月9日 至2020年11月9日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(17,882,866円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(129,925,823円)及び分配準備積立金(238,989,087円)より分配対象額は386,797,776円(1万口当たり1,502.03円)であり、うち15,450,968円(1万口当たり60円)を分配金額としております。(自2020年5月9日 至2020年6月8日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(14,691,718円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(142,070,196円)及び分配準備積立金(275,913,088円)より分配対象額は432,675,002円(1万口当たり1,514.12円)であり、うち17,145,629円(1万口当たり60円)を分配金額としております。(自2020年11月10日 至2020年12月8日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(12,892,714円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(123,301,802円)及び分配準備積立金(228,171,352円)より分配対象額は364,365,868円(1万口当たり1,494.94円)であり、うち14,624,001円(1万口当たり60円)を分配金額としております。(金融商品に関する注記)
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">Ⅰ 金融商品の状況に関する事項区 分当 期 自 2020年6月9日 至 2020年12月8日1.金融商品に対する取組方針当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。2.金融商品の内容及びリスク当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細を附属明細表に記載しております。なお、当ファンドは、投資信託受益証券及び親投資信託受益証券を通じて有価証券、デリバティブ取引に投資しております。 これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。3.金融商品に係るリスク管理体制複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。4.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項区 分当 期 2020年12月8日現在1.金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。2.金融商品の時価の算定方法(1)有価証券重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(有価証券に関する注記)売買目的有価証券前 期 2020年6月8日現在当 期 2020年12月8日現在種 類最終の計算期間の損益に 含まれた評価差額(円)最終の計算期間の損益に 含まれた評価差額(円)投資信託受益証券192,550,96161,793,449親投資信託受益証券0△40合計192,550,96161,793,409e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(デリバティブ取引に関する注記)ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引前 期 2020年6月8日現在当 期 2020年12月8日現在該当事項はありません。該当事項はありません。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(関連当事者との取引に関する注記)当 期 自 2020年6月9日 至 2020年12月8日市場価格その他当該取引に係る価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていないため、該当事項はありません。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(1口当たり情報)前 期 2020年6月8日現在当 期 2020年12月8日現在1口当たり純資産額0.7023円0.7070円(1万口当たり純資産額)(7,023円)(7,070円)

2021/03/01 9:11

#5 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1) 【貸借対照表】
e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度 (2019年3月31日)当事業年度 (2020年3月31日)資産の部流動資産現金・預金28,4892,741有価証券55422,167前払費用214205未収委託者報酬11,46810,847未収収益9863その他5662流動資産計40,88236,088固定資産有形固定資産※1206※1217建物107器具備品195209無形固定資産2,8212,362ソフトウェア2,8042,028ソフトウェア仮勘定17333投資その他の資産12,79915,844投資有価証券8,4939,153関係会社株式1,8363,972出資金183183長期差入保証金1,0701,069繰延税金資産1,1831,431その他3133固定資産計15,82718,424資産合計56,70954,512

													(単位:百万円)
			資本金						15,174					15,174
			資本剰余金
				資本準備金					11,495					11,495
				資本剰余金合計					11,495					11,495
			利益剰余金
				利益準備金					374					374
				その他利益剰余金
					繰越利益剰余金				13,052					11,749
				利益剰余金合計					13,426					12,123

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度 (2019年3月31日)当事業年度 (2020年3月31日)負債の部流動負債預り金7569未払金8,5487,573未払収益分配金1514未払償還金4039未払手数料4,6103,988その他未払金※23,882※23,530未払費用3,7353,830未払法人税等726656未払消費税等255590賞与引当金725688その他25流動負債計14,07013,414固定負債退職給付引当金2,3892,574役員退職慰労引当金10388その他25固定負債計2,4962,667負債合計16,56716,082純資産の部株主資本資本金15,17415,174資本剰余金資本準備金11,49511,495資本剰余金合計11,49511,495利益剰余金利益準備金374374その他利益剰余金繰越利益剰余金13,05211,749利益剰余金合計13,42612,123株主資本合計40,09638,793評価・換算差額等その他有価証券評価差額金46△363評価・換算差額等合計46△363純資産合計40,14238,430負債・純資産合計56,70954,512

2021/03/01 9:11

#6 附属明細表（連結）

e border="0" style="width:483.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の明細受益証券口数純資産に 占める割合評価額CROCI Japan Covered Call Strategy* - トータル・リターン・スワップ196,340,00098.39%\14,866,864,800ストラクチャード商品合計(簿価 \16,601,797,400)14,866,864,800投資資産合計(簿価 \16,601,797,400)98.39%\14,866,864,800*当ファンドはDeutsche Bank A.G., ロンドン支店との間で締結したファンドの残高と同金額の元本のパフォーマンス・スワップを通してCROCI Japan Covered Call Strategyと同様のエクスポージャーを有しています。
e border="0" style="width:519.7pt;border-collapse:collapse">外国為替先渡契約買い取引相手想定元本満期日売り想定元本評価益評価(損)純評価益/(損)純資産に 占める割合USDBrown Brothers Harriman & Co.11,5782019/3/1JPY(1,283,199)\5,725\-\5,7250.00%e border="0" style="width:475.0pt;border-collapse:collapse">豪ドル・クラス外国為替スワップ契約買い取引相手想定元本満期日売り想定元本純評価益/(損)純資産に 占める割合AUDDeutsche Bank A.G.8,457,8832019/3/29JPY(671,081,150)\(2,502,764)(0.02%)ブラジル・レアル・クラス外国為替スワップ契約買い取引相手想定元本満期日売り想定元本純評価益/(損)純資産に 占める割合BRLDeutsche Bank A.G.137,565,6232019/3/29JPY(4,038,255,507)\33,417,4200.22%通貨セレクト・クラス外国為替スワップ契約買い取引相手想定元本満期日売り想定元本純評価益/(損)純資産に 占める割合IDRDeutsche Bank A.G.73,986,211,4492019/3/29JPY(583,839,885)\(1,816,205)(0.01%)INRDeutsche Bank A.G.404,078,6322019/3/29JPY(626,091,455)5,030,8590.03%MXNDeutsche Bank A.G.111,933,4872019/3/29JPY(641,455,663)1,818,1910.01%PHPDeutsche Bank A.G.294,573,8302019/3/29JPY(626,091,455)4,685,2010.03%RUBDeutsche Bank A.G.358,367,6172019/3/29JPY(599,204,092)2,950,2820.02%TRYDeutsche Bank A.G.37,265,6292019/3/29JPY(764,369,323)(91,183)(0.00%)合計\12,577,1450.08%米ドル・クラス外国為替スワップ契約買い取引相手想定元本満期日売り想定元本純評価益/(損)純資産に 占める割合USDDeutsche Bank A.G.30,845,8532019/3/29JPY(3,409,176,180)\18,660,4940.12%e border="0" style="width:158.0pt;margin-left:4.2pt;border-collapse:collapse">語集:AUD豪ドルBRLブラジル・レアルIDRインドネシア・ルピアINRインド・ルピーMXNメキシコ・ペソPHPフィリピン・ペソRUBロシア・ルーブルTRYトルコ・リラUSD米ドルe border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">「ダイワ・マネーストック・マザーファンド」の状況以下に記載した情報は監査の対象外であります。

元本	※1	68,280,430,268	88,220,021,695
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		85,794,651	90,673,835

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">貸借対照表2020年6月8日現在2020年12月8日現在金 額(円)金 額(円)資産の部流動資産コール・ローン68,682,194,18688,310,695,530流動資産合計68,682,194,18688,310,695,530資産合計68,682,194,18688,310,695,530負債の部流動負債未払解約金315,000,000-その他未払費用969,267-流動負債合計315,969,267-負債合計315,969,267-純資産の部元本等元本※168,280,430,26888,220,021,695剰余金期末剰余金又は期末欠損金(△)85,794,65190,673,835元本等合計68,366,224,91988,310,695,530純資産合計68,366,224,91988,310,695,530負債純資産合計68,682,194,18688,310,695,530e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">注記表e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(重要な会計方針に係る事項に関する注記)自 2020年6月9日 至 2020年12月8日該当事項はありません。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(貸借対照表に関する注記)区 分2020年6月8日現在2020年12月8日現在1.※1期首2019年12月10日2020年6月9日期首元本額103,532,314,258円68,280,430,268円期中追加設定元本額59,795,715,815円43,310,046,246円期中一部解約元本額95,047,599,805円23,370,454,819円期末元本額の内訳ファンド名ロボット・テクノロジー関連株ファンド -ロボテック-947,268円947,268円ダイワ/ミレーアセット・インド株式ファンド -インドの匠-29,910,270円29,910,270円ワールド・フィンテック革命ファンド(為替ヘッジあり)998円998円ワールド・フィンテック革命ファンド(為替ヘッジなし)998円998円新興国ソブリン・豪ドルファンド(毎月決算型)999円999円新興国ソブリン・ブラジルレアルファンド(毎月決算型)999円999円新興国ソブリン・ファンド(為替ヘッジあり/毎月決算型)999円999円US短期ハイ・イールド社債ファンド(為替ヘッジあり/毎月決算型)102,434円102,434円ロボット・テクノロジー関連株ファンド -ロボテック-(為替ヘッジあり)39,849円39,849円ロボット・テクノロジー関連株ファンド(年1回決算型) -ロボテック(年1回)-(為替ヘッジあり)3,985円3,985円iFreeレバレッジ S&P500799,907,301円1,249,412,852円iFreeレバレッジ NASDAQ1003,715,054,611円11,006,295,149円米国4資産リスク分散ファンド(年2回決算型)674,927円689,912円クリーンテック株式ファンド(資産成長型)-円998,802円ロボット・テクノロジー関連株ファンド -ロボテック-(毎月決算/予想分配金提示型)-円999円ダイワ上場投信-日経平均レバレッジ・インデックス4,675,248,372円2,777,625,402円ダイワ上場投信-日経平均ダブルインバース・インデックス7,282,516,624円6,683,086,104円ダイワ上場投信-TOPIXレバレッジ(2倍)指数1,164,896,628円1,085,050,377円ダイワ上場投信-TOPIXダブルインバース(-2倍)指数2,115,122,944円1,226,094,880円ダイワ上場投信-日経平均インバース・インデックス10,173,574,360円25,058,858,800円ダイワ上場投信-TOPIXインバース(-1倍)指数11,170,317,850円11,170,317,850円ダイワ上場投信-JPX日経400レバレッジ・インデックス363,488,458円437,419,121円ダイワ上場投信-JPX日経400インバース・インデックス711,408,144円611,537,975円ダイワ上場投信-JPX日経400ダブルインバース・インデックス1,000,883,783円141,884,108円ダイワ米国投資法人債ファンド(為替ヘッジあり)2016-07997円997円ダイワ米国投資法人債ファンド(部分為替ヘッジあり)2016-07997円-円ダイワ米国投資法人債ファンド(為替ヘッジあり)2017-06997円-円ダイワ米国投資法人債ファンド(為替ヘッジあり)2016-10997円997円先進国トータルリターン戦略ファンド(リスク抑制型/適格機関投資家専用)6,988,339,549円6,988,339,549円ダイワ日本株式ベア・ファンド(適格機関投資家専用)17,676,300,505円19,374,063,390円低リスク型アロケーションファンド(金利トレンド判断付き/適格機関投資家専用)179,433,743円179,433,743円ダイワ日本国債15-20年ラダー型ファンド・マネーポートフォリオ -SLトレード-108,293,352円5,091,608円ダイワ/ハリス世界厳選株ファンド・マネー・ポートフォリオ77,813,168円149,382,442円ダイワ・アセアン内需関連株ファンド・マネー・ポートフォリオ8,324,742円5,609,419円通貨選択型ダイワ/ミレーアセット・グローバル・グレートコンシューマー株式ファンドⅡ 豪ドル・コース(毎月分配型)595,106円595,106円通貨選択型ダイワ/ミレーアセット・グローバル・グレートコンシューマー株式ファンドⅡ ブラジル・レアル・コース(毎月分配型)987,373円987,373円通貨選択型ダイワ/ミレーアセット・グローバル・グレートコンシューマー株式ファンドⅡ 通貨セレクト・コース(毎月分配型)494,581円494,581円ダイワUS短期ハイ・イールド社債ファンド(為替ヘッジあり/年1回決算型)9,957円9,957円ダイワ米国バンクローン・オープン(為替ヘッジあり)997円997円ダイワ米国バンクローン・オープン(為替ヘッジなし)997円997円ダイワ新グローバル・ハイブリッド証券ファンド(為替ヘッジあり)997円997円ダイワ新グローバル・ハイブリッド証券ファンド(為替ヘッジなし)997円997円ダイワ/ミレーアセット亜細亜株式ファンド9,958,176円9,958,176円通貨選択型ダイワ/ミレーアセット・グローバル好配当株α(毎月分配型)米ドル・コース1,989,053円1,989,053円通貨選択型ダイワ/ミレーアセット・グローバル好配当株α(毎月分配型)ブラジル・レアル・コース2,978,118円2,978,118円通貨選択型ダイワ/ミレーアセット・グローバル好配当株α(毎月分配型)通貨セレクト・コース1,691,241円1,691,241円ロボット・テクノロジー関連株ファンド(年1回決算型) -ロボテック(年1回)-100,588円100,588円ダイワ先進国リートα 為替ヘッジあり(毎月分配型)399,083円399,083円ダイワ先進国リートα 為替ヘッジなし(毎月分配型)99,771円99,771円通貨選択型ダイワ先進国リートα 円ヘッジコース(毎月分配型)399,083円399,083円通貨選択型ダイワ先進国リートα 通貨セレクトコース(毎月分配型)99,771円99,771円ダイワ/ミレーアセット・グローバル・グレートコンシューマー株式ファンド(為替ヘッジあり)1,091,429円1,091,429円ダイワ/ミレーアセット・グローバル・グレートコンシューマー株式ファンド(為替ヘッジなし)315,004円315,004円ダイワ/ミレーアセット・アジア・セクターリーダー株ファンド10,009,811円10,009,811円ダイワ日本株ストラテジーα(通貨選択型) -ジャパン・トリプルリターンズ- 日本円・コース(毎月分配型)398,764円398,764円ダイワ日本株ストラテジーα(通貨選択型) -ジャパン・トリプルリターンズ- 豪ドル・コース(毎月分配型)99,691円99,691円ダイワ日本株ストラテジーα(通貨選択型) -ジャパン・トリプルリターンズ- ブラジル・レアル・コース(毎月分配型)398,764円398,764円ダイワ日本株ストラテジーα(通貨選択型) -ジャパン・トリプルリターンズ- 米ドル・コース(毎月分配型)398,764円398,764円ダイワ日本株ストラテジーα(通貨選択型) -ジャパン・トリプルリターンズ- 通貨セレクト・コース(毎月分配型)1,993,820円1,993,820円通貨選択型ダイワ米国厳選株ファンド -イーグルアイⅡ- 予想分配金提示型 日本円・コース300,273円300,273円通貨選択型ダイワ米国厳選株ファンド -イーグルアイⅡ- 予想分配金提示型 豪ドル・コース200,861円200,861円通貨選択型ダイワ米国厳選株ファンド -イーグルアイⅡ- 予想分配金提示型 ブラジル･レアル・コース300,273円300,273円通貨選択型ダイワ米国厳選株ファンド -イーグルアイⅡ- 予想分配金提示型 米ドル・コース1,999,177円1,999,177円通貨選択型ダイワ米国厳選株ファンド -イーグルアイⅡ- 予想分配金提示型 通貨セレクト・コース505,900円505,900円計68,280,430,268円88,220,021,695円2.期末日における受益権の総数68,280,430,268口88,220,021,695口(金融商品に関する注記)
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">Ⅰ 金融商品の状況に関する事項区 分自 2020年6月9日 至 2020年12月8日1.金融商品に対する取組方針当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。2.金融商品の内容及びリスク当ファンドが保有する金融商品の種類は、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細を附属明細表に記載しております。 これらの金融商品に係るリスクは、信用リスクであります。3.金融商品に係るリスク管理体制複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。4.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項区 分2020年12月8日現在1.金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。2.金融商品の時価の算定方法コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(有価証券に関する注記)2020年6月8日現在2020年12月8日現在該当事項はありません。該当事項はありません。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(デリバティブ取引に関する注記)ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引2020年6月8日現在2020年12月8日現在該当事項はありません。該当事項はありません。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(1口当たり情報)2020年6月8日現在2020年12月8日現在1口当たり純資産額1.0013円1.0010円(1万口当たり純資産額)(10,013円)(10,010円)附属明細表

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