有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成28年6月4日-平成28年12月5日)

【提出】: 2017/03/03 9:04
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【項目】: 61項目

シュローダー・インカムアセット・アロケーション・マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)
	(平成28年 6月 3日現在)	(平成28年12月 5日現在)
資産の部
流動資産
金銭信託	316,898,222	310,847,054
投資証券	8,330,882,773	8,003,665,237
未収配当金	84,908,571	82,260,206
流動資産合計	8,732,689,566	8,396,772,497
資産合計	8,732,689,566	8,396,772,497
負債の部
流動負債
未払解約金	5,830,035	27,369,941
その他未払費用	28,709	18,584
流動負債合計	5,858,744	27,388,525
負債合計	5,858,744	27,388,525
純資産の部
元本等
元本	7,623,807,962	6,841,903,802
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	1,103,022,860	1,527,480,170
元本等合計	8,726,830,822	8,369,383,972
純資産合計	8,726,830,822	8,369,383,972
負債純資産合計	8,732,689,566	8,396,772,497

(注) ｢シュローダー・インカムアセット・アロケーション・マザーファンド」の計算期間は原則として毎年6月4日から翌年6月3日までであり、当ファンドの計算期間と異なります。上記の貸借対照表は、平成28年 6月 3日及び平成28年12月 5日における同ファンドの状況であります。

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	投資証券
1.有価証券の評価基準及び評価方法	移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、投資証券の基準価額、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	為替予約取引
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	為替予約の評価は、原則として、わが国における計算期間末日の対顧客先物売買相場の仲値によって計算しております。
3.その他財務諸表作成の為の基本となる重要な事項	外貨建取引等の処理基準外貨建取引については、｢投資信託財産の計算に関する規則｣(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。

(貸借対照表に関する注記)

		[平成28年 6月 3日現在]	[平成28年12月 5日現在]
1.	投資信託財産に係る元本の状況
	期首元本額	7,070,800,082円	7,623,807,962円
	期中追加設定元本額	1,422,070,248円	429,607,378円
	期中解約元本額	869,062,368円	1,211,511,538円
	元本の内訳ファンド名
	シュローダー・インカムアセット・アロケーション(毎月決算型) Aコース(為替ヘッジなし)	5,601,914,774円	4,980,474,872円
	シュローダー・インカムアセット・アロケーション(毎月決算型) Bコース(為替ヘッジあり)	89,606,248円	103,886,820円
	シュローダー・インカムアセット・アロケーション(1年決算型) Aコース(為替ヘッジなし)	1,345,313,708円	1,248,805,799円
	シュローダー・インカムアセット・アロケーション(1年決算型) Bコース(為替ヘッジあり)	586,973,232円	508,736,311円
	計	7,623,807,962円	6,841,903,802円
2.	受益権の総数	7,623,807,962口	6,841,903,802口

(金融商品に関する注記)

Ⅰ金融商品の状況に関する事項

	自平成27年12月 4日至平成28年 6月 3日	自平成28年 6月 4日至平成28年12月 5日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。	同左
2.金融商品の内容及び金融商品に係るリスク	当ファンドが運用する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であり、有価証券の内容は「重要な会計方針に係る事項に関する注記」に記載しております。これらは、株価変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスクなどの市場リスク、信用リスク、及び流動性リスクに晒されております。当ファンドは為替変動リスクの低減を図ることを目的として、為替予約取引を行っております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	運用部門におけるリサーチや投資判断において、運用リスクの管理に重点を置くプロセスを導入しています。さらに、これら運用プロセスから独立した部門が、運用制限・ガイドラインの遵守状況を含めたファンドの運用状況について随時モニタリングを行い、運用部門に対する牽制が機能する仕組みとしており、これらの体制によりファンド運用に関するリスクを管理しています。	同左

Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

	[平成28年 6月 3日現在]	[平成28年12月 5日現在]
1.計上額、時価及び差額	貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	「重要な会計方針に係る事項に関する注記」に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	該当事項はありません。	同左
	(3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品	(3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品
	短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。	同左
3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)

(平成28年 6月 3日現在)

売買目的有価証券

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
投資証券	△953,112,934円
合計	△953,112,934円

(平成28年12月 5日現在)

売買目的有価証券

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
投資証券	△295,840,164円
合計	△295,840,164円

注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、親投資信託の期首日からシュローダー・インカムアセット・アロケーション(毎月決算型) Aコース(為替ヘッジなし)、シュローダー・インカムアセット・アロケーション(毎月決算型) Bコース(為替ヘッジあり)の期末日までの期間に対応する金額であります。

(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報に関する注記)

	[平成28年 6月 3日現在]	[平成28年12月 5日現在]
1口当たり純資産額	1.1447円	1.2233円
(1万口当たり純資産額)	(11,447円)	(12,233円)

附属明細表

第1 有価証券明細表
(1)株式

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券

種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
投資証券	米ドル	Schroder International Selection Fund Global Multi-Asset Income Class J	839,172.83	70,324,697.16
	米ドル	Schroder International Selection Fund US Dollar Liquidity Class I	0.90	100.64
	米ドル小計		839,173.73	70,324,797.80
	米ドル小計			(8,003,665,237)
合計				8,003,665,237
合計				(8,003,665,237)

注)1.通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。

2.合計欄の金額は円で表示しております。また( )内の金額は外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。

3.投資証券における券面総額の数値は証券数を表示しております。

4.外貨建有価証券の内訳

通貨	銘柄数		組入投資証券時価比率	合計金額に対する比率
米ドル	投資証券	2銘柄	100.0%	100.0%

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。

(参考)
当ファンドは「シュローダー・インターナショナル・セレクション・ファンド・グローバル・マルチアセット・インカムクラスJ投資証券」および「シュローダー・インターナショナル・セレクション・ファンド・ドル・リクイディティクラスI投資証券」を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「投資証券」は、すべて同投資対象ファンドの投資証券です。投資対象ファンドの状況は以下の通りです。
なお、以下に記載した情報は監査の対象外であります。
投資対象ファンドの状況
投資対象ファンドはルクセンブルグ籍ドル建て外国投資法人であります。投資対象ファンドは、計算期間(平成27年1月1日から平成27年12月31日まで)が終了し、ルクセンブルグにおいて現地の法律に基づき財務書類が作成され、独立の監査人による監査を受けております。
以下に記載した情報は、現地において作成された直近入手可能な決算報告書(中間決算)の原文の一部を委託会社が翻訳したものであり、中間計算期間末のため独立の監査人による財務書類の監査は受けておりません。
シュローダー・インターナショナル・セレクション・ファンド・グローバル・マルチアセット・インカム 2016年6月期半期報告書
2016年6月30日現在の貸借対照表

	シュローダー・インターナショナル・セレクション・ファンド・グローバル・マルチアセット・インカム (米ドル)

資産
投資
有価証券取得価額	4,339,781,911
未実現評価益/(損)	(85,061,250)
有価証券評価額	4,254,720,661

未実現評価益/(損)
外国為替先渡契約	18,685,205
先物契約	(13,174,413)
クレジット・デフォルト・スワップ契約	(611,923)
	4,259,619,530

銀行預金	188,729,933
有価証券未収入金	17,219,452
外国為替先渡契約に係る未収証拠金	40,347,373
外国為替先渡契約に係る未収追加証拠金	21,392,835
未収追加金	13,325,349
未収配当金および未収利息	40,968,018
その他未収金	1,717,428
オプションおよびスワップションの正味時価評価額	7,270,980

資産計	4,590,590,898

負債
有価証券未払金	59,769,227
未払解約金	15,564,296
未払配当金	23,740,197
未払運用報酬	4,174,424
その他未払金	2,782,417

負債計	106,030,561

純資産総額	4,484,560,337

		シュローダー・インターナショナル・セレクション・ファンド・グローバル・マルチアセット・インカム (米ドル)
純資産総額
2016年6月30日現在		4,484,560,337
発行済投資証券口数
2016年6月30日現在	Class A Dis	8,513,917
	Class A Dis AUD	-
	Class A Dis AUD Hedged	3,280,445
	Class A Dis CHF	-
	Class A Dis CHF Hedged	-
	Class A Dis EUR	-
	Class A Dis EUR Hedged	4,884,855
	Class A Dis GBP	-
	Class A Dis GBP Hedged	913,015
	Class A Dis HKD	2,635,882
	Class A Dis NOK Hedged	99
	Class A Dis RMB Hedged	4,744
	Class A Dis SEK Hedged	99
	Class A Dis SGD	44,212
	Class A Dis SGD Hedged	5,297,734
	Class A Dis USD	-
	Class A Dis USD Hedged	-
	Class AX Dis	-
	Class B Dis	100,731
	Class B Dis EUR Hedged	5,351,733
	Class C Dis	636,263
	Class C Dis CHF Hedged	85,975
	Class C Dis EUR	-
	Class C Dis EUR Hedged	293,546
	Class C Dis GBP	-
	Class C Dis GBP Hedged	-
	Class C Dis JPY Hedged	-
	Class C Dis SEK Hedged	-
	Class C Dis USD	-
	Class C Dis USD Hedged	-
	Class D Dis	-
	Class I Dis	6,532
	Class I Dis EUR	-
	Class I Dis EUR Hedged	-
	Class I Dis GBP	-
	Class I Dis GBP Hedged	56
	Class IZ Dis	-
	Class IZ Dis EUR	-
	Class J Dis	883,421
	Class J Dis JPY	-
	Class S Dis	-
	Class S Dis EUR	-
	Class S Dis EUR Hedged	-
	Class S Dis GBP	-
	Class S Dis GBP Hedged	-
	Class S Dis USD Hedged	-
	Class X Dis	-
	Class Z Dis	-
	Class Z Dis AUD Hedged	-
	Class Z Dis EUR	-
	Class Z Dis EUR Hedged	1,840
	Class Z Dis GBP	-
	Class Z Dis GBP Hedged	-
	Class Z Dis HKD	-
	Class Z Dis RMB Hedged	-
	Class Z Dis SGD Hedged	-
	Class A1 Dis	1,014,091
	Class A1 Dis AUD Hedged	-
	Class A1 Dis EUR	-
	Class A1 Dis EUR Hedged	1,314,400
	Class A1 Dis PLN Hedged	881
	Class A1 Dis USD	-
	Class A1 Dis USD Hedged	-
	Class X1 Dis	-
	Class A Acc	2,186,535
	Class A Acc AUD Hedged	-
	Class A Acc CHF	-
	Class A Acc CHF Hedged	-
	Class A Acc EUR	-
	Class A Acc EUR Hedged	876,966
	Class A Acc EUR Duration Hedged	-
	Class A Acc GBP	-
	Class A Acc GBP Hedged	765,413
	Class A Acc HKD	30,992
	Class A Acc NOK	-
	Class A Acc NOK Hedged	-
	Class A Acc PLN Hedged	-
	Class A Acc RMB Hedged	-
	Class A Acc SEK	-
	Class A Acc SEK Hedged	96
	Class A Acc SGD	71,216
	Class A Acc SGD Hedged	59,117
	Class A Acc USD	-
	Class A Acc USD Hedged	-
	Class B Acc	635,663
	Class B Acc EUR	-
	Class B Acc EUR Hedged	775,915
	Class B Acc USD Hedged	-
	Class C Acc	840,547
	Class C Acc AUD	-
	Class C Acc CHF	-
	Class C Acc CHF Hedged	-
	Class C Acc EUR	-
	Class C Acc EUR Hedged	732,422
	Class C Acc EUR Duration Hedged	-
	Class C Acc GBP	-
	Class C Acc GBP Hedged	131,541
	Class C Acc JPY Hedged	-
	Class C Acc RMB Hedged	-
	Class C Acc SEK Hedged	-
	Class C Acc USD	-
	Class C Acc USD Hedged	-
	Class D Acc	-
	Class D Acc EUR	-
	Class D Acc USD Hedged	-
	Class E Acc	-
	Class E Acc CHF Hedged	-
	Class E Acc EUR Hedged	-
	Class E Acc GBP Hedged	-
	Class E Acc USD	-
	Class F Acc SGD	-
	Class I Acc	1,790,622
	Class I Acc AUD	-
	Class I Acc CHF	-
	Class I Acc CHF Hedged	-
	Class I Acc EUR	-
	Class I Acc EUR Hedged	-
	Class I Acc GBP	-
	Class I Acc GBP Hedged	451,014
	Class I Acc JPY Hedged	-
	Class I Acc USD	-
	Class I Acc USD Hedged	-
	Class I Acc USD Duration Hedged	-
	Class IZ Acc	-
	Class IZ Acc EUR	-
	Class IZ Acc GBP	-
	Class J Acc JPY	-
	Class R Acc	-
	Class R Acc GBP Hedged	-
	Class R Acc USD Hedged	-
	Class S Acc	-
	Class S Acc EUR	-
	Class S Acc EUR Hedged	-
	Class S Acc GBP Hedged	-
	Class X Acc	-
	Class X Acc GBP Hedged	-
	Class Y Acc	-
	Class Z Acc	-
	Class Z Acc AUD Hedged	-
	Class Z Acc CHF Hedged	-
	Class Z Acc EUR	-
	Class Z Acc EUR Hedged	2,777
	Class Z Acc EUR Duration Hedged	-
	Class Z Acc GBP	-
	Class Z Acc GBP Hedged	89
	Class Z Acc NOK	-
	Class Z Acc SGD Hedged	-
	Class Z Acc USD Hedged	-
	Class A1 Acc	649,027
	Class A1 Acc EUR	-
	Class A1 Acc EUR Hedged	801,299
	Class A1 Acc GBP Hedged	-
	Class A1 Acc PLN Hedged	100
	Class A1 Acc SEK	-
	Class A1 Acc USD	-
	Class A1 Acc USD Hedged	-
	Class X1 Acc	-
	Class X1 Acc GBP	-

		シュローダー・インターナショナル・セレクション・ファンド・グローバル・マルチアセット・インカム (米ドル)
一口当たり純資産価額 *
2016年6月30日現在	Class A Dis	91.2057
	Class A Dis AUD	-
	Class A Dis AUD Hedged	86.3596
	Class A Dis CHF	-
	Class A Dis CHF Hedged	-
	Class A Dis EUR	-
	Class A Dis EUR Hedged	89.7771
	Class A Dis GBP	-
	Class A Dis GBP Hedged	96.6375
	Class A Dis HKD	686.1616
	Class A Dis NOK Hedged	787.3176
	Class A Dis RMB Hedged	683.9290
	Class A Dis SEK Hedged	822.5379
	Class A Dis SGD	127.8103
	Class A Dis SGD Hedged	107.2345
	Class A Dis USD	-
	Class A Dis USD Hedged	-
	Class AX Dis	-
	Class B Dis	88.9794
	Class B Dis EUR Hedged	87.5392
	Class C Dis	93.5549
	Class C Dis CHF Hedged	84.8006
	Class C Dis EUR	-
	Class C Dis EUR Hedged	92.0515
	Class C Dis GBP	-
	Class C Dis GBP Hedged	-
	Class C Dis JPY Hedged	-
	Class C Dis SEK Hedged	-
	Class C Dis USD	-
	Class C Dis USD Hedged	-
	Class D Dis	-
	Class I Dis	101.0963
	Class I Dis EUR	-
	Class I Dis EUR Hedged	-
	Class I Dis GBP	-
	Class I Dis GBP Hedged	107.0648
	Class IZ Dis	-
	Class IZ Dis EUR	-
	Class J Dis	86.2535
	Class J Dis JPY	-
	Class S Dis	-
	Class S Dis EUR	-
	Class S Dis EUR Hedged	-
	Class S Dis GBP	-
	Class S Dis GBP Hedged	-
	Class S Dis USD Hedged	-
	Class X Dis	-
	Class Z Dis	-
	Class Z Dis AUD Hedged	-
	Class Z Dis EUR	-
	Class Z Dis EUR Hedged	92.1941
	Class Z Dis GBP	-
	Class Z Dis GBP Hedged	-
	Class Z Dis HKD	-
	Class Z Dis RMB Hedged	-
	Class Z Dis SGD Hedged	-
	Class A1 Dis	89.3733
	Class A1 Dis AUD Hedged	-
	Class A1 Dis EUR	-
	Class A1 Dis EUR Hedged	87.9090
	Class A1 Dis PLN Hedged	387.2898
	Class A1 Dis USD	-
	Class A1 Dis USD Hedged	-
	Class X1 Dis	-
	Class A Acc	112.4109
	Class A Acc AUD Hedged	-
	Class A Acc CHF	-
	Class A Acc CHF Hedged	-
	Class A Acc EUR	-
	Class A Acc EUR Hedged	110.8085
	Class A Acc EUR Duration Hedged	-
	Class A Acc GBP	-
	Class A Acc GBP Hedged	113.7044
	Class A Acc HKD	810.9348
	Class A Acc NOK	-
	Class A Acc NOK Hedged	-
	Class A Acc PLN Hedged	-
	Class A Acc RMB Hedged	-
	Class A Acc SEK	-
	Class A Acc SEK Hedged	864.7880
	Class A Acc SGD	136.6284
	Class A Acc SGD Hedged	129.2944
	Class A Acc USD	-
	Class A Acc USD Hedged	-
	Class B Acc	109.6452
	Class B Acc EUR	-
	Class B Acc EUR Hedged	107.9688
	Class B Acc USD Hedged	-
	Class C Acc	115.2834
	Class C Acc AUD	-
	Class C Acc CHF	-
	Class C Acc CHF Hedged	-
	Class C Acc EUR	-
	Class C Acc EUR Hedged	113.5349
	Class C Acc EUR Duration Hedged	-
	Class C Acc GBP	-
	Class C Acc GBP Hedged	115.9666
	Class C Acc JPY Hedged	-
	Class C Acc RMB Hedged	-
	Class C Acc SEK Hedged	-
	Class C Acc USD	-
	Class C Acc USD Hedged	-
	Class D Acc	-
	Class D Acc EUR	-
	Class D Acc USD Hedged	-
	Class E Acc	-
	Class E Acc CHF Hedged	-
	Class E Acc EUR Hedged	-
	Class E Acc GBP Hedged	-
	Class E Acc USD	-
	Class F Acc SGD	-
	Class I Acc	119.4932
	Class I Acc AUD	-
	Class I Acc CHF	-
	Class I Acc CHF Hedged	-
	Class I Acc EUR	-
	Class I Acc EUR Hedged	-
	Class I Acc GBP	-
	Class I Acc GBP Hedged	109.3128
	Class I Acc JPY Hedged	-
	Class I Acc USD	-
	Class I Acc USD Hedged	-
	Class I Acc USD Duration Hedged	-
	Class IZ Acc	-
	Class IZ Acc EUR	-
	Class IZ Acc GBP	-
	Class J Acc JPY	-
	Class R Acc	-
	Class R Acc GBP Hedged	-
	Class R Acc USD Hedged	-
	Class S Acc	-
	Class S Acc EUR	-
	Class S Acc EUR Hedged	-
	Class S Acc GBP Hedged	-
	Class X Acc	-
	Class X Acc GBP Hedged	-
	Class Y Acc	-
	Class Z Acc	-
	Class Z Acc AUD Hedged	-
	Class Z Acc CHF Hedged	-
	Class Z Acc EUR	-
	Class Z Acc EUR Hedged	113.8998
	Class Z Acc EUR Duration Hedged	-
	Class Z Acc GBP	-
	Class Z Acc GBP Hedged	116.3752
	Class Z Acc NOK	-
	Class Z Acc SGD Hedged	-
	Class Z Acc USD Hedged	-
	Class A1 Acc	110.0855
	Class A1 Acc EUR	-
	Class A1 Acc EUR Hedged	108.4179
	Class A1 Acc GBP Hedged	-
	Class A1 Acc PLN Hedged	393.6155
	Class A1 Acc SEK	-
	Class A1 Acc USD	-
	Class A1 Acc USD Hedged	-
	Class X1 Acc	-
	Class X1 Acc GBP	-

*各クラスの一口当たり純資産価額(NAV)は、各クラスの基軸通貨で表示しております。

2016年6月30日現在の投資有価証券明細表

シュローダー・インターナショナル・セレクション・ファンド・グローバル・マルチアセット・インカム
株式数または元本額							公的取引所への上場承認を受けた譲渡可能証券および短期金融市場証券	評価額 (米ドル)	純資産構成比 (%)
アルゼンチン共和国								9,491,529	0.21
USD	2,625,000						Argentine Republic RegS 7.5% 22/04/2026	2,856,512	0.06
USD	5,335,000						Provincia de Cordoba RegS 7.125% 10/06/2021	5,360,875	0.12
USD	1,200,000						YPF RegS 8.5% 28/07/2025	1,274,142	0.03
オーストラリア								47,236,006	1.05
AUD		395,106					Adelaide Brighton	1,636,074	0.04
AUD		21,846					Australia & New Zealand Banking	391,727	0.01
AUD		207,484					BHP Billiton	2,876,720	0.06
USD		675,000					BHP Billiton Finance USA 3.85% 30/09/2023	733,796	0.02
AUD		50,147					Brambles	461,903	0.01
AUD		344,587					BWP Trust REIT	932,469	0.02
AUD		88,382					Cabcharge Australia	209,599	-
AUD		20,944					Caltex Australia	496,689	0.01
AUD		232,918					carsales.com	2,133,280	0.05
AUD		11,898					CIMIC	316,216	0.01
AUD		29,238					Commonwealth Bank of Australia	1,616,515	0.04
AUD		15,048					CSL	1,254,956	0.03
AUD		93,780					DuluxGroup	440,617	0.01
AUD		180,499					Flight Centre Travel	4,237,611	0.09
AUD		404,962					Iluka Resources	1,953,859	0.04
AUD		26,614					LendLease	249,296	-
AUD		34,954					Macquarie	1,790,401	0.04
AUD		183,093					Medibank	401,539	0.01
AUD		127,608					Monadelphous	707,703	0.02
EUR		604,000					Origin Energy Finance variable 16/09/2074	585,255	0.01
AUD		216,492					Qantas Airways	453,863	0.01
AUD		99,084					RCR Tomlinson	125,224	-
AUD		103,604					Rio Tinto	3,504,468	0.08
EUR		950,000					Santos Finance variable 22/09/2070	1,069,692	0.02
AUD		344,424					SEEK	3,894,546	0.09
AUD		3,048,363					Telstra	12,600,148	0.28
AUD		60,681					Westpac Banking	1,326,277	0.03
AUD		53,803					Woolworths	835,563	0.02
オーストリア								11,851,595	0.26
EUR			2,700,000				BAWAG PSK Bank fuer Arbeit und Wirtschaft und Oesterreichische Postsparkasse EMTN 8.125% 30/10/2023	3,708,855	0.08
EUR			1,000,000				Erste Bank EMTN 7.125% 10/10/2022	1,336,359	0.03
EUR			71,722				Oesterreichische Post	2,307,051	0.05
EUR			6,554				OMV	183,652	-
EUR			1,900,000				UNIQA Insurance EMTN variable 31/07/2043	2,259,516	0.05
EUR			1,800,000				UNIQA Insurance variable 27/07/2046	2,056,162	0.05
バーレーン								5,429,090	0.12
USD			5,331,000				Bahrain Government RegS 6.125% 01/08/2023	5,429,090	0.12
バルバドス								939,858	0.02
USD			890,000				Columbus International 144A 7.375% 30/03/2021	939,858	0.02
ベルギー								15,023,542	0.33
EUR			67,436				Anheuser-Busch InBev	8,756,929	0.20
EUR			400,000				Anheuser-Busch InBev EMTN 1.5% 17/03/2025	468,135	0.01
EUR			500,000				Anheuser-Busch InBev EMTN 1.95% 30/09/2021	603,987	0.01
EUR			310,000				Anheuser-Busch InBev EMTN 2% 17/03/2028	371,174	0.01
USD			1,325,000				Anheuser-Busch InBev Finance 2.625% 17/01/2023	1,343,875	0.03
EUR			1,500,000				Argenta Spaarbank variable 24/05/2026	1,689,475	0.04
EUR			200,000				Belfius Bank 3.125% 11/05/2026	223,491	-
EUR			400,000				Belfius Bank EMTN 1.125% 22/05/2017	449,103	0.01
EUR			3,551				Colruyt	194,213	-
EUR			12,507				KBC	606,345	0.01
EUR			10,063				Proximus	316,815	0.01
バミューダ								28,640,505	0.64
USD			1,000,000				Alamo Re 144A FRN 07/06/2019	1,032,250	0.02
USD			1,750,000				Alamo Re FRN 07/06/2017	1,783,688	0.04
USD			39,624				Axis Capital	2,095,317	0.05
USD			1,250,000				CRANBERRY RE 144A FRN 06/07/2018	1,276,063	0.03
USD			300,000				Galileo Re 144A FRN 08/01/2019	303,975	0.01
USD			300,000				Galileo Re 144A FRN 08/01/2019	304,365	0.01
USD			1,900,000				Kilimanjaro Re 144A FRN 06/12/2019	1,932,965	0.04
USD			1,500,000				Kilimanjaro Re 144A FRN 06/12/2019	1,525,875	0.03
USD			40,800				Lazard	1,204,824	0.03
USD			4,125,000				Manatee Re 144A FRN 22/12/2017	4,085,606	0.09
USD			700,000				Nakama Re 144A FRN 13/04/2018	705,145	0.01
USD			2,000,000				Nakama Re 144A FRN 14/01/2021	2,063,300	0.05
USD			3,000,000				Tradewynd Re 144A FRN 09/07/2018	3,273,150	0.07
USD			4,250,000				Tramline Re II 144A FRN 04/01/2019	4,315,237	0.10
USD			2,700,000				Ursa Re 144A FRN 21/09/2018	2,738,745	0.06
ブラジル								104,267,189	2.32
USD			400,000				Banco do Brasil/Cayman RegS 6% 22/01/2020	423,186	0.01
USD			6,250,000				Banco Nacional de Desenvolvimento Economico e Social RegS 5.75% 26/09/2023	6,359,937	0.14
BRL			89,700				BB Seguridade Participacoes	778,683	0.02
BRL			5,049,400				Brazil Letras do Tesouro Nacional 0% 01/07/2017	13,833,094	0.31
BRL			1,523,500				Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10% 01/01/2018	4,564,234	0.10
BRL			183,500				Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10% 01/01/2019	544,416	0.01
BRL			1,010,500				Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10% 01/01/2021	2,921,563	0.07
BRL			7,794,700				Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10% 01/01/2023	22,018,252	0.49
BRL			561,000				Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10% 01/01/2025	1,559,520	0.03
USD			7,000,000				Brazilian Government 2.625% 05/01/2023	6,373,500	0.14
USD			5,508,000				Brazilian Government 4.875% 22/01/2021	5,798,547	0.13
USD			5,478,000				Brazilian Government 5.625% 07/01/2041	5,253,402	0.12
BRL			55,200				BRF	767,456	0.02
BRL			68,900				BTG Pactual	379,029	0.01
BRL			53,300				CETIP - Mercados Organizados	713,618	0.02
BRL			50,400				Cia Paranaense de Energia Preference	478,914	0.01
USD			822,757				Companhia Energetica de Minas Gerais ADR Preference	1,736,017	0.04
BRL			85,804				Ez Tec Empreendimentos e Participacoes	432,929	0.01
BRL			1,341,491				Itausa - Investimentos Itau Preference	3,059,993	0.07
USD			12,830,000				Marfrig Europe 144A 6.875% 24/06/2019	12,826,087	0.29
USD			1,850,000				Marfrig Europe RegS 6.875% 24/06/2019	1,851,147	0.04
USD			300,000				Minerva Luxembourg RegS 7.75% 31/01/2023	307,074	0.01
USD			1,200,000				Minerva Luxembourg RegS variable perpetual	1,204,524	0.03
BRL			34,100				Multiplus	369,788	0.01
BRL			28,300				Odontoprev	114,372	-
EUR			1,000,000				Petrobras Global Finance 3.25% 01/04/2019	1,039,799	0.02
EUR			2,100,000				Petrobras Global Finance 4.25% 02/10/2023	1,886,669	0.04
GBP			370,000				Petrobras Global Finance 5.375% 01/10/2029	361,636	0.01
USD			600,000				Petrobras Global Finance 5.75% 20/01/2020	578,814	0.01
USD			1,332,000				Petrobras Global Finance 8.375% 23/05/2021	1,374,191	0.03
BRL			17,600				Qualicorp	98,566	-
BRL			46,100				Smiles	675,512	0.01
BRL			141,800				Tractebel Energia	1,689,769	0.04
BRL			4,700				Ultrapar Participacoes	103,290	-
USD			500,000				Vale Overseas 4.375% 11/01/2022	468,433	0.01
USD			200,000				Vale Overseas 5.625% 15/09/2019	206,718	-
EUR			100,000				Votorantim Cimentos RegS 3.25% 25/04/2021	97,850	-
EUR			1,050,000				Votorantim Cimentos RegS 3.5% 13/07/2022	1,016,660	0.02
カメルーン								1,714,093	0.04
USD			1,700,000				Republic of Cameroon RegS 9.5% 19/11/2025	1,714,093	0.04
カナダ								17,375,963	0.39
CAD			27,530				Bank of Nova Scotia	1,371,885	0.03
USD			740,000				Bank of Nova Scotia 2.45% 22/03/2021	759,040	0.02
CAD			22,252				BCE	1,046,302	0.02
CAD			15,385				Canadian Imperial Bank of Commerce	1,163,733	0.03
USD			600,000				Cenovus Energy 3% 15/08/2022	550,980	0.01
CAD			28,656				CI Financial	592,139	0.01
CAD			769				Constellation Software	300,724	0.01
EUR			2,200,000				Cott Finance RegS 5.5% 01/07/2024	2,504,233	0.06
CAD			133,100				Genworth MI Canada	3,351,816	0.07
CAD			46,800				Medical Facilities	674,232	0.02
CAD			20,105				National Bank of Canada	684,745	0.02
CAD			99,400				Potash Corp of Saskatchewan	1,597,876	0.04
CAD			10,324				Power Corp of Canada	218,516	-
CAD			26,221				Royal Bank of Canada	1,557,615	0.03
CAD			74,600				Transcontinental	1,002,127	0.02
ケイマン諸島								1,113,806	0.02
USD			1,125,000				Residential Reinsurance 2015 144A FRN 06/12/2019	1,113,806	0.02
チリ								1,900,341	0.04
USD			1,700,000				Cencosud RegS 4.875% 20/01/2023	1,744,965	0.04
CLP			20,507				SACI Falabella	155,376	-
中国								14,987,002	0.33
HKD			268,000				ANTA Sports Products	535,361	0.01
USD			2,300,000				Beijing State-Owned Assets Management Hong Kong 4.125% 26/05/2025	2,352,249	0.05
HKD			2,299,000				China Construction Bank ‘H’	1,517,013	0.03
USD			1,500,000				China Merchants Finance 4.75% 03/08/2025	1,654,776	0.04
HKD			58,300				Chongqing Changan Automobile	81,147	-
USD			500,000				CITIC EMTN 2.8% 14/12/2021	500,958	0.01
USD			1,500,000				CNOOC Finance 2015 USA 3.5% 05/05/2025	1,522,418	0.03
USD			1,000,000				Dianjian Haixing variable perpetual	1,034,704	0.02
USD			1,000,000				Guangzhou Metro Investment Finance EMTN 3.375% 03/12/2020	1,032,309	0.02
USD			1,400,000				JD.com 3.875% 29/04/2026	1,333,444	0.03
USD			700,000				MCE Finance RegS 5% 15/02/2021	696,167	0.02
USD			4,899				NetEase ADR	889,071	0.02
HKD			235,500				Sinopec Engineering ‘H’	212,456	0.01
USD			700,000				Three Gorges Finance I Cayman Islands RegS 2.3% 02/06/2021	709,460	0.02
USD			900,000				West China Cement 6.5% 11/09/2019	915,469	0.02
コロンビア								29,933,911	0.67
USD			6,084,000				Colombia Government 6.125% 18/01/2041	7,018,502	0.16
COP			28,388,000,000				Colombia Government 7.75% 14/04/2021	10,012,494	0.22
COP			15,405,000,000				Colombia Government 9.85% 28/06/2027	6,271,452	0.14
USD			2,976,000				Colombia Government 11.75% 25/02/2020	3,934,570	0.09
USD			200,000				Ecopetrol 5.875% 28/05/2045	172,659	-
COP			10,282,000,000				Empresa de Telecomunicaciones de Bogota RegS 7% 17/01/2023	2,524,234	0.06
コスタリカ								2,643,152	0.06
USD			2,836,000				Costa Rica Government RegS 4.375% 30/04/2025	2,643,152	0.06
クロアチア								7,621,741	0.17
USD			4,728,000				Croatia Government RegS 6.375% 24/03/2021	5,167,350	0.12
USD			2,245,000				Croatia Government RegS 6.625% 14/07/2020	2,454,391	0.05
チェコ共和国								85,039	-
CZK				2,294			Komercni banka	85,039	-
デンマーク								4,352,761	0.10
DKK					4,586		Coloplast	339,933	0.01
EUR					220,000		DONG Energy EMTN variable 08/07/3013	257,627	0.01
EUR					150,000		DONG Energy variable 06/11/3015	164,007	-
DKK					30,622		Novo Nordisk	1,639,599	0.04
DKK					6,724		Pandora	918,389	0.02
DKK					15,305		Vestas Wind Systems	1,033,206	0.02
ドミニカ共和国								5,741,756	0.13
USD						2,130,000	Dominican Republic RegS 5.5% 27/01/2025	2,172,323	0.05
USD						3,281,000	Dominican Republic RegS 6.6% 28/01/2024	3,569,433	0.08
エクアドル								3,821,954	0.08
USD						2,434,000	Ecuador Government RegS 7.95% 20/06/2024	2,128,533	0.04
USD						1,707,000	Ecuador Government RegS 10.5% 24/03/2020	1,693,421	0.04
エジプト								2,499,400	0.06
USD						2,846,000	Egypt Government RegS 5.875% 11/06/2025	2,499,400	0.06
エルサルバドル								4,060,402	0.09
USD						4,670,000	El Salvador Government RegS 5.875% 30/01/2025	4,060,402	0.09
フィンランド								17,924,816	0.40
EUR					5,913		Elisa	227,492	-
EUR					96,745		Kone	4,391,894	0.10
EUR					12,107		Neste	428,123	0.01
EUR					127,938		Orion	4,952,042	0.11
EUR					1,920,000		Paroc RegS 6.25% 15/05/2020	2,129,962	0.05
EUR					97,152		Sampo	3,904,015	0.09
EUR					70,007		Tieto	1,891,288	0.04
フランス								85,354,646	1.90
EUR					100,000		Accor variable perpetual	111,173	-
USD					3,460,000		AXA EMTN 5.5% perpetual	3,553,091	0.08
EUR					413,000		AXA EMTN variable 06/07/2047	456,173	0.01
EUR					2,800,000		Benu Capital FRN 08/01/2020	3,125,020	0.07
EUR					900,000		BNP Paribas EMTN variable 14/10/2027	1,008,643	0.02
GBP					600,000		BPCE 5.25% 16/04/2029	824,019	0.02
EUR					200,000		BPCE EMTN 2.875% 22/04/2026	223,293	0.01
EUR					1,100,000		Caisse de Refinancement de l’Habitat EMTN 2.4% 17/01/2025	1,448,376	0.03
EUR					800,000		Capgemini 1.75% 01/07/2020	931,609	0.02
EUR					300,000		Carmila 2.375% 16/09/2024	354,684	0.01
EUR					8,733		Casino Guichard Perrachon	480,154	0.01
GBP					300,000		CNP Assurances variable 30/09/2041	437,892	0.01
EUR					1,200,000		Compagnie de Financement Foncier 0.75% 21/01/2025	1,390,460	0.03
EUR					400,000		Credit Agricole 2.625% 17/03/2027	442,870	0.01
EUR					700,000		Credit Agricole Home Loan EMTN 1.25% 24/03/2031	831,772	0.02
EUR					2,500,000		Dakar Finance RegS 9% 15/11/2020	2,710,058	0.06
EUR					36,521		Electricite de France	436,703	0.01
EUR					600,000		Electricite de France EMTN variable perpetual	628,814	0.01
GBP					600,000		Electricite de France EMTN variable perpetual	730,882	0.02
GBP					1,000,000		Electricite de France EMTN variable perpetual	1,143,560	0.03
EUR					5,888		Euler Hermes	491,143	0.01
EUR					1,943,000		France Government Bond OAT 4% 25/04/2055	4,110,122	0.09
EUR					850,000		GELF Bond Issuer I EMTN 1.75% 22/11/2021	986,654	0.02
EUR					3,900,000		Groupama variable perpetual	3,834,395	0.09
EUR					800		Hermes International	299,029	0.01
EUR					1,690,000		La Financiere Atalian RegS 7.25% 15/01/2020	2,000,201	0.05
EUR					960,000		La Mondiale SAM variable perpetual	1,039,643	0.02
EUR					700,000		Labeyrie Fine Foods RegS 5.625% 15/03/2021	812,091	0.02
EUR					89,432		Metropole Television	1,499,234	0.03
EUR					45,699		Neopost	1,072,586	0.02
USD					10,485,000		Numericable-SFR 144A 6% 15/05/2022	10,233,360	0.23
EUR					2,000,000		Numericable-SFR RegS 5.375% 15/05/2022	2,262,384	0.05
EUR					200,000		Orange EMTN 1% 12/05/2025	227,885	0.01
GBP					1,750,000		Orange EMTN variable perpetual	2,394,260	0.05
EUR					500,000		Pernod Ricard 1.875% 28/09/2023	602,559	0.01
EUR					16,554		Peugeot	201,349	-
EUR					143,242		Sanofi	11,797,188	0.26
EUR					900,000		Societe Fonciere Lyonnaise 2.25% 16/11/2022	1,075,807	0.02
USD					4,065,000		Societe Generale 144A 5% 17/01/2024	4,240,649	0.09
EUR					200,000		Societe Generale EMTN 2.625% 27/02/2025	221,152	0.01
EUR					1,000,000		Synlab Bondco RegS 6.25% 01/07/2022	1,176,722	0.03
EUR					204,277		TOTAL	9,799,017	0.22
EUR					300,000		Unibail-Rodamco EMTN 1.375% 09/03/2026	351,031	0.01
EUR					13,992		Valeo	624,849	0.01
EUR					100,000		Valeo EMTN 1.625% 18/03/2026	117,693	-
EUR					500,000		Verallia Packaging 5.125% 01/08/2022	571,078	0.01
EUR					1,950,000		WFS Global RegS 9.5% 15/07/2022	2,043,319	0.05
ドイツ								52,022,510	1.16
EUR					500,000		ALBA & Co. RegS 8% 15/05/2018	533,868	0.01
EUR					9,506		Allianz	1,335,820	0.03
EUR					101,943		BASF	7,703,669	0.17
EUR					1,531		Bijou Brigitte	101,284	-
EUR					5,631		Continental	1,057,556	0.02
EUR					3,191		Daimler	188,939	-
EUR					560,000		Daimler EMTN 1.5% 09/03/2026	666,726	0.02
EUR					1,800,000		Deutsche Bahn Finance EMTN 1.625% 06/11/2030	2,249,242	0.05
EUR					69,161		Deutsche Lufthansa Registered	811,627	0.02
EUR					800,000		Deutsche Raststaetten Gruppe IV GmbH RegS 6.75% 30/12/2020	942,311	0.02
EUR					310,000		Deutsche Telekom International Finance EMTN 1.5% 03/04/2028	361,748	0.01
EUR					350,000		Deutsche Telekom International Finance EMTN 4.875% 22/04/2025	524,842	0.01
EUR					12,759		Deutsche Wohnen	430,193	0.01
EUR					400,000		Dexia Kommunalbank Deutschland EMTN 0.375% 03/03/2022	454,657	0.01
USD					2,087,000		Dresdner Funding Trust I RegS 8.151% 30/06/2031	2,442,500	0.05
EUR					822,000		EnBW Energie Baden-Wuerttemberg EMTN variable 02/04/2076	883,362	0.02
EUR					330,000		EnBW International Finance EMTN 4.875% 16/01/2025	493,560	0.01
EUR					2,600,000		Germany (Bund) 1% 15/08/2025	3,202,224	0.07
EUR					3,959,000		Germany (Bund) 3.25% 04/07/2042	7,599,759	0.17
EUR					2,361,000		Germany (Bund) 4.75% 04/07/2034	4,778,687	0.11
EUR					900,000		Grand City Properties 1.5% 17/04/2025	986,625	0.02
EUR					2,200,000		Grand City Properties variable perpetual	2,384,093	0.05
EUR					2,543		HOCHTIEF	321,320	0.01
EUR					36,769		HUGO BOSS	2,082,705	0.05
EUR					1,043		MAN	105,906	-
EUR					1,130,000		ProGroup RegS 5.125% 01/05/2022	1,326,142	0.03
EUR					980,000		ProGroup RegS FRN 01/05/2022	1,091,857	0.02
EUR					13,182		ProSiebenSat.1 Media	567,362	0.01
GBP					280,000		RWE Finance EMTN 6.25% 03/06/2030	436,628	0.01
EUR					600,000		Trionista TopCo GmbH RegS 6.875% 30/04/2021	703,123	0.02
EUR					5,398		United Internet RegS	221,506	0.01
EUR					2,000,000		Unitymedia GmbH RegS 3.75% 15/01/2027	2,040,413	0.05
EUR					2,600,000		Unitymedia Hessen GmbH & Co./ Unitymedia NRW GmbH RegS 4.625% 15/02/2026	2,992,256	0.07
ガーナ								6,208,710	0.14
USD					2,391,000		Ghana Government RegS 7.875% 07/08/2023	2,076,177	0.05
USD					2,660,000		Ghana Government RegS 8.5% 04/10/2017	2,700,725	0.06
USD					1,360,000		Ghana Government RegS 10.75% 14/10/2030	1,431,808	0.03
ギリシャ								3,033,348	0.07
EUR					12,202		Motor Oil Hellas Corinth Refineries	130,177	-
EUR					2,650,000		OTE GMTN 3.5% 09/07/2020	2,903,171	0.07
香港								66,443,012	1.48
HKD					2,065,000		Agricultural Bank of China ‘H’	753,159	0.02
USD					1,000,000		AIA RegS 3.2% 11/03/2025	1,027,665	0.02
HKD					2,878,000		Bank of China ‘H’	1,146,119	0.03
HKD					833,000		Belle International	487,395	0.01
HKD					1,453,000		BOC Hong Kong	4,344,441	0.10
HKD					1,194,000		Champion REIT	673,998	0.02
HKD					394,000		China Lilang	250,336	0.01
HKD					4,552,000		China Lumena New Materials *	-	-
HKD					729,000		China Mobile	8,328,878	0.19
USD					600,000		China Oil & Gas RegS 5.25% 25/04/2018	608,334	0.01
HKD					76,000		China Railway Construction ‘H’	94,715	-
HKD					272,000		China Resources Land	634,494	0.01
HKD					398,000		China Resources Power	592,954	0.01
HKD					1,548,000		China Telecom ‘H’	690,283	0.02
HKD					650,000		China Unicom Hong Kong	671,843	0.01
HKD					38,100		China Vanke ‘H’	74,636	-
HKD					578,800		China Zhongwang	256,606	0.01
USD					1,500,000		CLP Power HK Finance variable perpetual	1,544,460	0.03
HKD					788,000		CNOOC	976,971	0.02
HKD					6,000		Dongfeng Motor ‘H’	6,248	-
HKD					118,000		Fuyao Glass Industry ‘H’	273,130	0.01
HKD					1,010,000		Giordano International	464,697	0.01
USD					500,000		Goodman HK Finance EMTN 4.375% 19/06/2024	535,223	0.01
HKD					3,102,000		Guangdong Investment	4,709,419	0.11
HKD					88,000		Hang Lung Properties	177,151	-
HKD					332,200		Hang Seng Bank	5,664,215	0.13
HKD					214,500		Hengan International	1,788,594	0.04
USD					500,000		HKT Capital No 2 3.625% 02/04/2025	523,734	0.01
USD					300,000		HKT Capital No 2 3.625% 02/04/2025	317,277	0.01
HKD					232,000		HKT Trust & HKT	334,280	0.01
USD					700,000		Hongkong Electric Finance EMTN 2.875% 03/05/2026	700,714	0.02
USD					500,000		Hongkong Land Finance Cayman Islands EMTN 4.5% 07/10/2025	570,778	0.01
HKD					326,000		Hopewell	1,031,453	0.02
HKD					958,000		Huaneng Power International ‘H’	590,165	0.01
HKD					299,000		Hysan Development	1,327,519	0.03
HKD					10,085,000		Industrial & Commercial Bank of China ‘H’	5,575,880	0.12
HKD					304,000		Jiangsu Expressway ‘H’	422,350	0.01
HKD					283,000		Kerry Properties	695,897	0.02
HKD					132,000		Lee & Man Paper Manufacturing	97,819	-
USD					1,400,000		Li & Fung RegS variable perpetual	1,463,385	0.03
HKD					944,000		Lifestyle International	1,581,596	0.04
HKD					238,000		New World Development	240,784	0.01
HKD					46,000		PICC Property & Casualty ‘H’	71,852	-
HKD					221,500		Ping An Insurance of China ‘H’	974,866	0.02
HKD					51,200		Qinqin Foodstuffs Cayman ‘H’	72,584	-
HKD					842,000		Real Nutriceutical	80,302	-
HKD					232,000		Shenzhen Investment	92,390	-
HKD					457,500		Shimao Property	575,468	0.01
HKD					1,288,000		Sino Land	2,101,502	0.05
HKD					118,000		Sun Hung Kai Properties	1,415,072	0.03
HKD					171,000		Swire Pacific	1,930,547	0.04
USD					600,000		Swire Pacific MTN Financing EMTN 3.875% 21/09/2025	653,400	0.01
HKD					419,200		Swire Properties	1,110,231	0.02
USD					400,000		Swire Properties MTN Financing EMTN 3.625% 13/01/2026	424,900	0.01
HKD					121,900		Television Broadcasts	416,322	0.01
HKD					35,300		Tencent	801,151	0.02
HKD					530,000		Texwinca	392,074	0.01
HKD					408,000		Wharf	2,468,744	0.06
HKD					131,000		Wheelock & Co.	612,012	0.01
ハンガリー								25,796,360	0.58
HUF					961,560,000		Hungary Government 4% 25/04/2018	3,535,817	0.08
USD					3,870,000		Hungary Government 5.375% 21/02/2023	4,290,379	0.10
USD					996,000		Hungary Government 5.375% 25/03/2024 (Berlin)	1,114,375	0.02
USD					4,280,000		Hungary Government 5.375% 25/03/2024 (London)	4,788,742	0.11
USD					3,712,000		Hungary Government 6.375% 29/03/2021	4,230,474	0.09
HUF					1,792,540,000		Hungary Government 7% 24/06/2022	7,836,573	0.18
インド								13,276,028	0.30
USD					800,000		Axis Bank/Dubai RegS 2.875% 01/06/2021	802,682	0.02
USD					1,000,000		Bharat Petroleum EMTN 4% 08/05/2025	1,018,376	0.02
USD					600,000		Bharti Airtel International Netherlands RegS 5.125% 11/03/2023	650,204	0.02
USD					500,000		ICICI Bank/Dubai RegS 3.5% 18/03/2020	512,927	0.01
USD					1,500,000		Indian Oil 5.75% 01/08/2023	1,697,820	0.04
USD					231,300		Infosys ADR	4,112,514	0.09
USD					800,000		NTPC EMTN 4.25% 26/02/2026	835,592	0.02
USD					600,000		NTPC EMTN 4.375% 26/11/2024	635,338	0.01
USD					500,000		Oil India 5.375% 17/04/2024	551,802	0.01
USD					1,300,000		ONGC Videsh 3.75% 07/05/2023	1,329,471	0.03
USD					700,000		Power Grid of India 3.875% 17/01/2023	726,880	0.02
USD					400,000		Reliance Industries RegS 4.875% 10/02/2045	402,422	0.01
インドネシア								97,057,214	2.16
IDR					443,600		Astra International	248,440	0.01
IDR					1,832,400		Bank Rakyat Indonesia Persero	1,497,761	0.03
USD					1,700,000		Golden Legacy RegS 8.25% 07/06/2021	1,736,108	0.04
IDR					1,723,000		Hanjaya Mandala Sampoerna	495,527	0.01
IDR					58,400		Indocement Tunggal Prakarsa	74,586	-
IDR					67,767,000,000		Indonesia Government 5.25% 15/05/2018	4,973,538	0.11
IDR					198,337,000,000		Indonesia Government 5.625% 15/05/2023	13,559,508	0.30
IDR					334,418,000,000		Indonesia Government 6.125% 15/05/2028	22,311,322	0.50
IDR					49,608,000,000		Indonesia Government 6.625% 15/05/2033	3,350,427	0.08
IDR					15,351,000,000		Indonesia Government 7% 15/05/2022	1,139,562	0.03
IDR					14,072,000,000		Indonesia Government 7% 15/05/2027	1,022,006	0.02
IDR					464,000,000		Indonesia Government 8.375% 15/03/2024	36,987	-
USD					3,895,000		Indonesia Government RegS 3.75% 25/04/2022	4,030,935	0.09
USD					3,420,000		Indonesia Government RegS 4.125% 15/01/2025	3,570,347	0.08
USD					1,805,000		Indonesia Government RegS 4.625% 15/04/2043	1,829,384	0.04
USD					4,837,000		Indonesia Government RegS 5.25% 17/01/2042	5,139,511	0.11
USD					5,125,000		Indonesia Government RegS 5.875% 15/01/2024	5,946,117	0.13
USD					3,417,000		Indonesia Government RegS 11.625% 04/03/2019	4,228,640	0.09
IDR					444,700		Matahari Department Store	673,125	0.02
USD					1,000,000		Pakuwon Prima 7.125% 02/07/2019	1,062,196	0.02
USD					500,000		Pelabuhan Indonesia II RegS 4.25% 05/05/2025	500,717	0.01
USD					600,000		Pelabuhan Indonesia II RegS 5.375% 05/05/2045	567,897	0.01
USD					400,000		Pertamina Persero RegS 4.875% 03/05/2022	421,543	0.01
USD					7,435,000		Pertamina Persero RegS 5.625% 20/05/2043	7,239,415	0.16
USD					1,100,000		Perusahaan Gas Negara Persero RegS 5.125% 16/05/2024	1,149,241	0.03
USD					1,500,000		Perusahaan Listrik Negara RegS 5.5% 22/11/2021	1,634,250	0.04
USD					2,000,000		Pratama Agung 6.25% 24/02/2020	2,047,570	0.05
IDR					369,900		Semen Indonesia Persero	261,755	0.01
USD					1,000,000		Star Energy Geothermal Wayang Windu RegS 6.125% 27/03/2020	1,019,560	0.02
IDR					582,500		Surya Citra Media	145,482	-
USD					200,000		TBG Global 5.25% 10/02/2022	204,137	-
IDR					14,799,800		Telekomunikasi Indonesia Persero	4,457,973	0.10
IDR					430,000		United Tractors	481,647	0.01
アイルランド								43,734,757	0.98
EUR					900,000		AIB Mortgage Bank EMTN 0.625% 27/07/2020	1,023,498	0.02
EUR					2,650,000		Allied Irish Banks EMTN variable 26/11/2025	2,747,118	0.06
EUR					900,000		Ardagh Packaging Finance/Ardagh USA RegS 4.125% 15/05/2023	1,019,023	0.02
EUR					2,578,000		Ardagh Packaging Finance/Ardagh USA RegS 4.25% 15/01/2022	2,924,851	0.07
EUR					180,000		Bank of Ireland EMTN 1.25% 09/04/2020	204,411	0.01
EUR					1,987,000		Bank of Ireland EMTN variable 11/06/2024	2,151,922	0.05
EUR					2,250,000		Calypso Capital II 144A FRN 09/01/2017	2,504,926	0.06
EUR					2,500,000		Calypso Capital II 144A FRN 08/01/2018	2,850,138	0.06
USD					8,675,000		Fly Leasing 6.375% 15/10/2021	8,492,825	0.19
USD					8,815,000		Fly Leasing 6.75% 15/12/2020	8,870,094	0.20
USD					3,949,000		GE Capital International Funding 144A 4.418% 15/11/2035	4,452,616	0.10
EUR					2,470,000		Lion I Re 144A FRN 28/04/2017	2,736,951	0.06
USD					2,250,000		Queen Street XII RE 144A FRN 08/04/2020	2,269,687	0.05
USD					1,475,000		XLIT 5.5% 31/03/2045	1,486,697	0.03
イスラエル								14,908,090	0.33
ILS					1,322,825		Bezeq The Israeli Telecommunication	2,611,766	0.06
ILS					347,983		Israel Chemicals	1,349,696	0.03
USD					217,800		Teva Pharmaceutical Industries ADR	10,946,628	0.24
イタリア								68,888,741	1.54
EUR					79,396		Assicurazioni Generali	913,209	0.02
EUR					600,000		Assicurazioni Generali EMTN 4.125% 04/05/2026	694,338	0.02
EUR					400,000		Assicurazioni Generali EMTN variable 27/10/2047	456,573	0.01
GBP					3,000,000		Assicurazioni Generali variable perpetual	3,789,769	0.08
EUR					400,000		Autostrade per l’Italia EMTN 1.125% 04/11/2021	461,852	0.01
EUR					43,559		Azimut	706,260	0.02
EUR					178,017		Banca Mediolanum	1,172,144	0.03
EUR					208,419		Enel	906,082	0.02
GBP					1,000,000		Enel variable 10/09/2075	1,435,672	0.03
EUR					81,550		Eni	1,295,959	0.03
EUR					900,000		FCA Capital Ireland EMTN 1.375% 17/04/2020	1,010,297	0.02
EUR					967,000		Gamenet RegS 7.25% 01/08/2018	1,091,230	0.02
EUR					500,000		Immobiliare Grande Distribuzione 2.5% 31/05/2021	560,473	0.01
EUR					2,400,000		Intesa Sanpaolo Vita variable perpetual	2,587,940	0.06
EUR					800,000		Iren EMTN 2.75% 02/11/2022	976,449	0.02
EUR					5,718,000		Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.5% 01/12/2024	7,067,041	0.16
EUR					5,305,000		Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5% 01/08/2034	8,637,831	0.19
EUR					1,100,000		LKQ Italia Bondco RegS 3.875% 01/04/2024	1,260,716	0.03
EUR					780,000		Officine Maccaferri RegS 5.75% 01/06/2021	744,892	0.02
EUR					308,000		Pirelli International EMTN 1.75% 18/11/2019	342,595	0.01
EUR					15,414		Prysmian	327,175	0.01
EUR					200,751		Recordati	5,938,778	0.13
USD					12,100,000		Telecom Italia 144A 5.303% 30/05/2024	12,125,410	0.27
EUR					900,000		Telecom Italia EMTN 3.625% 19/01/2024	1,064,711	0.02
GBP					550,000		Telecom Italia EMTN 6.375% 24/06/2019	816,381	0.02
EUR					30,471		Tenaris	441,227	0.01
EUR					528,000		UniCredit variable perpetual	636,897	0.01
USD					7,500,000		Wind Acquisition Finance 144A 7.375% 23/04/2021	7,143,750	0.16
EUR					1,000,000		Wind Acquisition Finance RegS 4% 15/07/2020	1,101,432	0.03
EUR					2,924,000		Wind Acquisition Finance RegS 7% 23/04/2021	3,181,658	0.07
日本								75,498,267	1.68
JPY					14,300		Aeon Mall	185,801	-
JPY					365,000		Aozora Bank	1,258,498	0.03
JPY					54,000		Asahi	777,890	0.02
JPY					85,100		Astellas Pharma	1,326,191	0.03
JPY					29,900		Bridgestone	952,012	0.02
JPY					97,900		Canon	2,777,187	0.06
JPY					26,500		Chubu Electric Power	373,870	0.01
JPY					88,900		Daiichikosho	3,718,959	0.08
JPY					6,600		Daito Trust Construction	1,069,680	0.02
JPY					34,800		Daiwa House Industry	1,010,749	0.02
JPY					9,700		FamilyMart	590,484	0.01
JPY					168,200		Fuji Heavy Industries	5,697,863	0.13
JPY					15,500		Gendai Agency	74,730	-
JPY					187,100		GungHo Online Entertainment	502,967	0.01
JPY					89,000		Heiwa	1,793,523	0.04
JPY					15,600		Hitachi Chemical	287,628	0.01
JPY					28,700		Hitachi Construction Machinery	413,993	0.01
JPY					3,200		Honda Motor	80,179	-
JPY					26,000		Hoya	920,269	0.02
JPY					18,700		Idemitsu Kosan	402,887	0.01
JPY					30,000		Japan Airlines	961,917	0.02
JPY					172,700		JX	670,649	0.02
JPY					26,000		Kakaku.com	512,808	0.01
JPY					50,500		Kaken Pharmaceutical	3,290,591	0.07
JPY					10,000		Kanematsu Electronics	175,903	-
JPY					391,500		KDDI	11,870,454	0.27
JPY					19,000		Konami	720,804	0.02
JPY					132,800		Lawson	10,567,605	0.24
JPY					102,600		Mitsubishi Chemical	464,383	0.01
JPY					38,000		Mitsubishi Gas Chemical	196,533	-
JPY					126,000		Mitsui Chemicals	456,531	0.01
JPY					54,000		Nippon Steel & Sumitomo Metal	1,029,824	0.02
JPY					28,000		Nippon Telegraph & Telephone	1,309,048	0.03
JPY					421,300		NTT DOCOMO	11,352,162	0.25
JPY					3,100		Oracle	164,556	-
JPY					107,000		Osaka Gas	408,949	0.01
JPY					12,800		Park24	438,219	0.01
JPY					20,600		Sankyo	768,462	0.02
JPY					138,800		Sony Financial	1,546,578	0.03
JPY					80,100		Sumitomo	799,284	0.02
JPY					153,000		Sumitomo Chemical	622,908	0.01
JPY					25,000		Tohoku Electric Power	313,383	0.01
JPY					191,000		Tokyo Gas	782,082	0.02
JPY					53,900		Tokyu Fudosan	332,839	0.01
JPY					31,000		TonenGeneral Sekiyu KK	280,803	0.01
JPY					19,300		Toyota Motor	949,680	0.02
JPY					13,900		Toyota Tsusho	295,952	0.01
カザフスタン								14,076,751	0.31
USD					3,745,000		Development Bank of Kazakhstan RegS 4.125% 10/12/2022	3,678,676	0.08
USD					7,298,000		Kazakhstan Government RegS 3.875% 14/10/2024	7,367,112	0.16
USD					3,100,000		Kazakhstan Government RegS 4.875% 14/10/2044	3,030,963	0.07
ケニア共和国								4,857,931	0.11
USD					3,185,000		Kenya Government RegS 5.875% 24/06/2019	3,166,527	0.07
USD					1,824,000		Kenya Government RegS 6.875% 24/06/2024	1,691,404	0.04
レバノン								15,571,643	0.35
USD					8,924,000		Lebanon Government 6% 27/01/2023	8,665,249	0.19
USD					5,429,000		Lebanon Government GMTN 5.45% 28/11/2019	5,366,892	0.12
USD					1,585,000		Lebanon Government GMTN 6.6% 27/11/2026	1,539,502	0.04
ルクセンブルグ								45,244,596	1.01
EUR					1,500,000		Altice Financing RegS 5.25% 15/02/2023	1,688,095	0.04
USD					14,220,000		Altice Luxembourg 144A 7.75% 15/05/2022	14,369,523	0.32
EUR					1,800,000		Altice Luxembourg RegS 7.25% 15/05/2022	2,020,953	0.05
USD					4,690,000		ArcelorMittal 6.125% 01/06/2025	4,702,640	0.10
USD					8,725,000		ArcelorMittal 8% 15/10/2039	8,519,701	0.19
EUR					1,900,000		Garfunkelux Holdco 3 RegS 7.5% 01/08/2022	2,075,881	0.05
USD					13,000,000		Intelsat Jackson 5.5% 01/08/2023	8,092,500	0.18
USD					1,630,000		Intelsat Luxembourg 8.125% 01/06/2023	391,200	0.01
EUR					1,400,000		Matterhorn Telecom RegS 3.875% 01/05/2022	1,505,233	0.03
EUR					1,600,000		SIG Combibloc RegS 7.75% 15/02/2023	1,878,870	0.04
マレーシア								8,232,498	0.18
MYR					76,600		AMMB	84,445	-
USD					1,000,000		Axiata SPV2 3.466% 19/11/2020	1,044,208	0.03
MYR					125,500		British American Tobacco Malaysia	1,642,173	0.04
MYR					49,900		KLCCP Stapled	92,676	-
USD					3,660,000		Malaysia Sovereign Sukuk RegS 3.043% 22/04/2025	3,727,015	0.08
MYR					49,200		MISC	91,131	-
USD					500,000		Petronas Capital RegS 5.25% 12/08/2019	551,970	0.01
MYR					176,300		Public Bank	849,217	0.02
MYR					96,900		Star Media	62,795	-
MYR					83,300		Westports	86,868	-
メキシコ								44,399,743	0.99
MXN					58,400		Alpek	94,107	-
MXN					77,800		Arca Continental	542,469	0.01
EUR					3,210,000		Cemex RegS 4.75% 11/01/2022	3,586,126	0.08
USD					800,000		Cemex RegS 5.875% 25/03/2019	820,968	0.02
MXN					67,100		Concentradora Fibra Danhos REIT	119,767	-
USD					600,000		Credito Real RegS 7.5% 13/03/2019	619,131	0.01
USD					676,837		Fermaca Enterprises RegS 6.375% 30/03/2038	669,879	0.02
MXN					41,900		Fibra Uno Administracion REIT	87,745	-
MXN					11,500		Fomento Economico Mexicano	104,435	-
MXN					80,021		Grupo Aeroportuario del Pacifico	805,289	0.02
MXN					6,425		Grupo Aeroportuario del Sureste	99,567	-
MXN					32,900		Grupo Bimbo	101,884	-
USD					1,200,000		Grupo Cementos de Chihuahua RegS 8.125% 08/02/2020	1,268,424	0.03
USD					1,500,000		Grupo Televisa 5% 13/05/2045	1,427,843	0.03
MXN					62,410,000		Grupo Televisa EMTN 7.25% 14/05/2043	2,901,289	0.07
MXN					21,200		Industrias Bachoco	85,160	-
MXN					663,700		Kimberly-Clark de Mexico	1,552,228	0.04
MXN					22,100		Megacable	84,977	-
MXN					146,650,500		Mexican Bonos 4.75% 14/06/2018	7,891,081	0.18
MXN					135,779,200		Mexican Bonos 6.5% 10/06/2021	7,646,230	0.17
MXN					213,850,200		Mexican Bonos 7.75% 29/05/2031	13,060,898	0.29
MXN					349,600		Wal-Mart de Mexico	830,246	0.02
モンゴル国								5,098,185	0.11
USD					900,000		Development Bank of Mongolia EMTN 5.75% 21/03/2017	901,170	0.02
USD					4,300,000		Mongolia Government RegS 4.125% 05/01/2018	4,197,015	0.09
モロッコ								1,594,677	0.04
USD					1,484,000		Morocco Government RegS 5.5% 11/12/2042	1,594,677	0.04
オランダ								48,190,047	1.07
EUR					1,000,000		ABN AMRO Bank 1.5% 30/09/2030	1,223,203	0.03
EUR					800,000		ABN AMRO Bank EMTN variable 30/06/2025	908,804	0.02
EUR					200,000		ABN AMRO Bank EMTN variable 18/01/2028	226,019	0.01
EUR					600,000		Achmea Bank EMTN 1.125% 25/04/2022	673,976	0.01
EUR					550,000		ASML 3.375% 19/09/2023	715,523	0.02
EUR					250,000		Atradius Finance variable 23/09/2044	229,384	0.01
EUR					86,521		Boskalis Westminster	2,973,463	0.07
EUR					150,000		Cooperatieve Rabobank 4.125% 14/07/2025	214,510	-
GBP					400,000		Cooperatieve Rabobank EMTN 5.25% 14/09/2027	584,166	0.01
GBP					350,000		Cooperatieve Rabobank GMTN 4.625% 13/01/2021	532,158	0.01
EUR					495,000		Eneco variable perpetual	548,723	0.01
EUR					200,000		ING Bank EMTN variable 11/04/2028	225,813	0.01
EUR					26,035		Koninklijke Ahold	570,697	0.01
USD					10,563,000		Koninklijke KPN 144A variable 28/03/2073	11,195,196	0.25
GBP					600,000		Koninklijke KPN GMTN 5% 18/11/2026	963,766	0.02
GBP					608,000		Koninklijke KPN GMTN 5.75% 17/09/2029	1,045,488	0.02
EUR					2,050,000		Koninklijke KPN variable perpetual	2,429,538	0.05
EUR					242,479		RELX	4,167,306	0.09
EUR					153,374		Royal Dutch Shell	4,174,186	0.09
EUR					800,000		TenneT variable perpetual	930,580	0.02
EUR					229,113		Unilever	10,580,454	0.24
EUR					1,500,000		UPC RegS 6.375% 15/09/2022	1,771,459	0.04
EUR					1,200,000		Ziggo Secured Finance RegS 3.75% 15/01/2025	1,305,635	0.03
ニュージーランド								2,981,870	0.07
NZD					351,705		SKY Network Television	1,192,176	0.03
NZD					78,284		Spark New Zealand	197,490	-
NZD					483,921		Trade Me	1,592,204	0.04
ノルウェー								21,193,302	0.47
NOK					43,267		DNB	515,273	0.01
NOK					517,483		Statoil	8,941,594	0.20
NOK					476,671		Telenor	7,781,353	0.17
NOK					125,498		Yara International	3,955,082	0.09
パキスタン								7,369,582	0.16
USD					3,274,000		Pakistan Government RegS 6.75% 03/12/2019	3,434,819	0.07
USD					3,735,000		Pakistan Government RegS 7.25% 15/04/2019	3,934,763	0.09
パナマ								12,228,799	0.27
USD					5,955,000		Panama Government 3.875% 17/03/2028	6,288,123	0.14
USD					4,055,000		Panama Government 8.875% 30/09/2027	5,940,676	0.13
ペルー								22,289,150	0.50
USD					940,000		Cementos Pacasmayo SAA RegS 4.5% 08/02/2023	930,478	0.02
PEN					1,930,000		Peru Government 5.2% 12/09/2023	573,786	0.01
PEN					6,830,000		Peru Government 6.9% 12/08/2037	2,197,173	0.05
PEN					11,065,000		Peru Government 6.95% 12/08/2031	3,598,996	0.08
PEN					7,844,000		Peru Government 7.84% 12/08/2020	2,615,761	0.06
USD					3,675,000		Peruvian Government 4.125% 25/08/2027	4,025,209	0.09
USD					6,273,000		Peruvian Government 5.625% 18/11/2050	7,754,996	0.17
USD					300,000		Southern Copper 5.25% 08/11/2042	263,154	0.01
USD					300,000		Southern Copper 7.5% 27/07/2035	329,597	0.01
フィリピン								8,318,211	0.19
PHP					304,600		DMCI	81,527	-
PHP					1,810		Globe Telecom	91,200	-
PHP					18,320		Jollibee Foods	94,176	0.01
USD					5,348,000		Philippine Government 4.2% 21/01/2024	6,137,745	0.14
USD					40,300		Philippine Long Distance Telephone ADR	1,826,799	0.04
PHP					32,650		Semirara Mining & Power	86,764	-
ポーランド								24,548,323	0.55
PLN					36,214		Asseco Poland	474,507	0.01
PLN					2,052		Bank Pekao	70,528	-
PLN					44,077,000		Poland Government 4% 25/10/2023	12,088,226	0.27
USD					7,314,000		Poland Government 5% 23/03/2022	8,244,707	0.19
USD					1,619,000		Poland Government 6.375% 15/07/2019	1,840,074	0.04
PLN					4,755		Polski Koncern Naftowy ORLEN	82,527	-
PLN					1,279,684		Polskie Gornictwo Naftowe i Gazownictwo	1,747,754	0.04
ポルトガル								2,781,507	0.06
EUR					2,300,000		EDP - Energias de Portugal variable 16/09/2075	2,544,871	0.06
EUR					15,226		Jeronimo Martins	236,636	-
カタール								12,939,192	0.29
USD					1,200,000		Ooredoo International Finance RegS 3.25% 21/02/2023	1,213,896	0.03
USD					600,000		Ooredoo Tamweel 3.039% 03/12/2018	614,100	0.01
USD					8,236,000		Qatar Government RegS 2.375% 02/06/2021	8,329,396	0.19
USD					2,553,000		Qatar Government RegS 4.625% 02/06/2046	2,781,800	0.06
ルーマニア								13,893,488	0.31
RON					15,170,000		Romania Government 3.25% 17/01/2018	3,853,824	0.08
RON					3,120,000		Romania Government 4.75% 24/02/2025	842,169	0.02
RON					1,550,000		Romania Government 5.75% 29/04/2020	429,498	0.01
RON					15,720,000		Romania Government 5.85% 26/04/2023	4,527,560	0.10
USD					2,780,000		Romanian Government RegS 4.375% 22/08/2023	2,974,739	0.07
USD					1,012,000		Romanian Government RegS 6.125% 22/01/2044	1,265,698	0.03
ロシア								58,774,274	1.31
USD					352,716		Gazprom ADR	1,521,970	0.03
USD					120,929		Lukoil ADR	5,042,135	0.11
USD					43,356		Magnitogorsk Iron & Steel OJSC GDR	208,542	-
USD					261,869		MMC Norilsk Nickel ADR	3,451,433	0.08
USD					149,766		Mobile TeleSystems ADR	1,283,495	0.03
USD					700,000		Mobile Telesystems OJSC via MTS International Funding RegS 5% 30/05/2023	722,848	0.02
USD					400,000		Mobile Telesystems OJSC via MTS International Funding RegS 8.625% 22/06/2020	470,392	0.01
USD					72,348		Novolipetsk Steel GDR	931,480	0.02
RUB					552,133,000		Russian Federal Bond - OFZ 6.2% 31/01/2018	8,212,179	0.18
RUB					312,235,000		Russian Federal Bond - OFZ 6.4% 27/05/2020	4,511,135	0.10
RUB					14,965,000		Russian Federal Bond - OFZ 6.7% 15/05/2019	220,175	-
RUB					155,045,000		Russian Federal Bond - OFZ 7.05% 19/01/2028	2,216,565	0.05
RUB					230,855,000		Russian Federal Bond - OFZ 7.6% 20/07/2022	3,464,539	0.08
RUB					173,438,000		Russian Federal Bond - OFZ 8.15% 03/02/2027	2,701,159	0.06
USD					5,400,000		Russian Foreign - Eurobond RegS 4.875% 16/09/2023	5,897,880	0.13
USD					5,400,000		Russian Foreign - Eurobond RegS 5.625% 04/04/2042	6,130,836	0.14
USD					7,575,548		Russian Foreign - Eurobond RegS step coupon 31/03/2030	9,265,085	0.21
USD					77,807		Surgutneftegas OJSC ADR	394,481	0.01
USD					24,416		Tatneft ADR	737,852	0.02
USD					600,000		VimpelCom RegS 5.2% 13/02/2019	619,848	0.01
USD					700,000		VimpelCom RegS 7.504% 01/03/2022	770,245	0.02
セルビア								3,426,410	0.08
USD					3,322,000		Republic of Serbia RegS 4.875% 25/02/2020	3,426,410	0.08
シンガポール								24,872,505	0.55
USD						400,000	BOC Aviation RegS 3.875% 27/04/2026	412,240	0.01
SGD						146,900	CapitaLand	335,037	0.01
SGD						78,400	DBS	917,920	0.02
USD						1,100,000	Global Logistic Properties EMTN 3.875% 04/06/2025	1,128,926	0.03
USD						132,100	Hongkong Land	804,489	0.02
SGD						271,800	M1	551,245	0.01
SGD						968,700	Mapletree Greater China Commercial Trust REIT	726,847	0.02
SGD						1,887,800	Mapletree Industrial Trust REIT	2,412,219	0.05
SGD						87,800	Oversea-Chinese Banking	566,822	0.01
SGD						1,472,900	SATS	4,497,254	0.10
SGD						15,900	Singapore Airlines	125,918	-
SGD						33,100	Singapore Exchange	187,377	-
SGD						3,442,700	Singapore Telecommunications	10,562,861	0.24
SGD						46,800	StarHub	131,770	-
SGD						2,273,400	Yangzijiang Shipbuilding	1,511,580	0.03
南アフリカ								68,145,048	1.52
ZAR						294,999	AVI	1,666,171	0.04
ZAR						36,259	Barclays Africa	355,613	0.01
ZAR						60,630	Brait	570,681	0.01
USD						5,805,000	Eskom SOC RegS 7.125% 11/02/2025	5,753,277	0.13
ZAR						718,797	FirstRand	2,205,791	0.05
ZAR						405,082	Growthpoint Properties REIT	701,693	0.02
GBP						1,620,000	Investec EMTN 4.5% 05/05/2022	2,190,857	0.05
ZAR						67,671	Liberty	559,282	0.01
ZAR						920,796	Life Healthcare	2,265,036	0.05
ZAR						57,205	MMI	88,453	-
ZAR						605,254	MTN	5,942,643	0.13
ZAR						24,035	RMB	92,371	-
ZAR						549,896	Sanlam	2,293,271	0.05
ZAR						83,315	Sasol	2,234,363	0.05
USD						2,612,000	South Africa Government 5.5% 09/03/2020	2,817,199	0.06
USD						4,994,000	South Africa Government 5.875% 16/09/2025	5,550,157	0.12
ZAR						327,038,698	South Africa Government 6.25% 31/03/2036	16,017,826	0.36
ZAR						37,005,000	South Africa Government 6.5% 28/02/2041	1,799,522	0.04
ZAR						113,655,419	South Africa Government 8% 21/12/2018	7,740,341	0.17
ZAR						6,891	SPAR	94,521	-
ZAR						14,375	Steinhoff International	82,059	-
ZAR						411,163	Truworths International	2,424,976	0.06
ZAR						410,844	Vodacom	4,698,945	0.11
韓国								20,618,522	0.46
KRW						7,199	Coway	653,803	0.02
KRW						4,922	Dongbu Insurance	296,438	0.01
KRW						843	Hyosung	91,213	-
KRW						3,913	Hyundai Mobis	856,977	0.02
KRW						1,831	Hyundai Motor	215,619	0.01
KRW						1,829	Hyundai Steel	72,881	-
KRW						5,901	Kia Motors	221,548	0.01
USD						1,000,000	Kia Motors RegS 3.25% 21/04/2026	1,040,370	0.02
KRW						15,575	Korea Electric Power	817,568	0.02
USD						1,600,000	Korea Midland Power 2.5% 21/07/2021	1,645,936	0.04
KRW						43,075	KT&G	5,109,949	0.11
KRW						1,572	LG	87,026	-
KRW						319	LG Chem	72,081	-
KRW						3,924	LG Display	90,031	-
KRW						1,433	NAVER	884,226	0.02
KRW						30,036	Posco Daewoo	652,590	0.01
KRW						1,783	Samsung Electronics	2,208,131	0.05
KRW						360	Samsung Fire & Marine Insurance	82,441	-
KRW						19,324	Shinhan Financial	638,174	0.01
KRW						33,995	SK Hynix	957,235	0.02
KRW						5,530	SK Innovation	675,243	0.02
KRW						17,348	SK Telecom	3,249,042	0.07
スペイン								17,426,685	0.39
EUR						600,000	Abertis Infraestructuras 2.5% 27/02/2025	751,072	0.02
EUR						24,067	Amadeus IT	1,050,168	0.02
EUR						1,400,000	Banco Popular Espanol 0.75% 29/09/2020	1,598,983	0.04
EUR						800,000	Bankia 1% 14/03/2023	928,298	0.02
EUR						2,800,000	Bankia MTN variable 22/05/2024	2,951,702	0.07
EUR						500,000	BBVA Senior Finance GMTN 2.375% 22/01/2019	584,529	0.01
EUR						800,000	CaixaBank 1% 08/02/2023	928,183	0.02
EUR						600,000	Cellnex Telecom EMTN 3.125% 27/07/2022	684,956	0.02
EUR						700,000	Empark Funding RegS 6.75% 15/12/2019	824,024	0.02
EUR						2,100,000	Grupo Antolin Dutch RegS 5.125% 30/06/2022	2,441,887	0.05
EUR						800,000	Ibercaja Banco variable 28/07/2025	813,085	0.02
EUR						400,000	Iberdrola International EMTN 1.75% 17/09/2023	480,139	0.01
EUR						32,658	Industria de Diseno Textil	1,075,720	0.02
EUR						200,000	NH Hotel 4% 08/11/2018	239,054	0.01
EUR						84,795	Repsol	1,070,483	0.02
EUR						100,000	Repsol International Finance variable 25/03/2075	94,752	-
EUR						800,000	Santander Consumer Finance EMTN 1.5% 12/11/2020	909,650	0.02
スリランカ								11,997,536	0.27
USD						5,885,000	Sri Lanka Government RegS 6% 14/01/2019	6,009,038	0.14
USD						5,856,000	Sri Lanka Government RegS 6.25% 04/10/2020	5,988,498	0.13
国際機関								6,345,405	0.14
USD						4,470,000	Eurasian Development Bank RegS 5% 26/09/2020	4,654,365	0.10
USD						1,700,000	International Bank for Reconstruction & Development FRN 07/06/2017	1,691,040	0.04
スウェーデン								31,850,558	0.71
SEK						255,831	Alfa Laval	3,951,719	0.09
SEK						35,573	Atlas Copco	905,597	0.02
SEK						372,833	Axfood	7,148,197	0.16
SEK						39,733	Hennes & Mauritz	1,151,114	0.03
SEK						140,529	Hexpol	1,412,609	0.03
SEK						136,708	Intrum Justitia	4,221,736	0.09
EUR						950,000	Molnlycke 1.5% 28/02/2022	1,102,359	0.03
SEK						75,096	SKF	1,193,626	0.03
SEK						51,935	Swedbank	1,061,256	0.02
SEK						147,938	Swedish Match	5,107,548	0.11
SEK						991,292	Telia	4,594,797	0.10
スイス								70,642,442	1.58
CHF						80,164	ABB Registered	1,556,535	0.03
CHF						6,762	Actelion Registered	1,119,763	0.02
CHF						3,813	Baloise Registered	418,994	0.01
EUR						1,000,000	Credit Suisse Funding Guernsey EMTN 1.25% 14/04/2022	1,086,118	0.02
CHF						363	Galenica Registered	494,052	0.01
CHF						557	Givaudan Registered	1,114,034	0.02
CHF						40,827	Kuehne + Nagel International Registered	5,648,640	0.13
CHF						139,560	Nestle Registered	10,726,369	0.24
CHF						144,126	Novartis Registered	11,748,881	0.26
CHF						853	Partners	361,433	0.01
CHF						51,208	Roche	13,315,014	0.30
CHF						1,944	Schindler	346,208	0.01
CHF						3,486	SGS Registered	7,918,265	0.18
CHF						3,952	Sonova Registered	523,712	0.01
CHF						2,860	Swiss Prime Site Registered	257,452	0.01
CHF						40,986	Swiss Re	3,525,786	0.08
CHF						2,318	Swisscom Registered	1,139,214	0.03
EUR						900,000	UBS Funding Jersey 1.75% 16/11/2022	1,043,688	0.02
USD						3,785,000	UBS Funding Jersey 144A 3% 15/04/2021	3,855,325	0.09
CHF						108,741	UBS Registered	1,405,380	0.03
USD						2,600,000	UBS variable perpetual	2,645,331	0.06
USD						400,000	UBS variable perpetual	392,248	0.01
台湾								43,762,174	0.98
TWD						94,000	Advanced Semiconductor Engineering	106,778	-
TWD						35,000	Chicony Electronics	78,648	-
TWD						1,994,000	Chunghwa Telecom	7,200,006	0.16
TWD						31,000	Cleanaway	166,222	-
TWD						253,000	Compal Electronics	158,792	-
TWD						39,220	Cyberlink	83,511	-
TWD						175,000	Delta Electronics	846,144	0.02
TWD						149,000	Draytek	138,083	-
TWD						1,049,000	Far EasTone Telecommunications	2,532,764	0.06
TWD						155,400	Faraday Technology	162,557	-
USD						500,000	Formosa Cayman 3.375% 22/04/2025	506,813	0.01
TWD						237,000	Formosa Petrochemical	642,744	0.01
TWD						76,000	Fubon Financial	88,687	-
TWD						1,433,000	Greatek Electronics	1,678,880	0.04
TWD						481,000	Hon Hai Precision Industry	1,229,931	0.03
TWD						1,002,000	Inventec	709,636	0.02
TWD						1,244,000	King’s Town Bank	823,190	0.02
TWD						198,000	Kinsus Interconnect Technology	432,036	0.01
TWD						84,000	MediaTek	635,259	0.01
TWD						92,000	Microlife	234,676	0.01
TWD						47,000	Nan Ya Plastics	88,861	-
TWD						711,000	Novatek Microelectronics	2,633,415	0.06
TWD						42,000	Pegatron	88,259	-
TWD						40,000	Powertech Technology	88,644	-
TWD						168,000	President Chain Store	1,306,968	0.03
TWD						261,180	Realtek Semiconductor	808,700	0.02
TWD						427,000	Siliconware Precision Industries	647,832	0.02
TWD						479,000	Simplo Technology	1,670,205	0.04
TWD						833,000	Sonix Technology	855,875	0.02
TWD						25,000	St Shine Optical	560,222	0.01
TWD						26,000	Taiwan Mobile	90,658	-
TWD						427,000	Taiwan Semiconductor Manufacturing	2,150,617	0.05
USD						416,700	Taiwan Semiconductor Manufacturing ADR	10,750,860	0.24
TWD						238,000	Test Research	316,458	0.01
TWD						58,000	Thinking Electronic Industrial	89,164	-
TWD						318,000	Transcend Information	961,964	0.02
TWD						267,000	Uni-President Enterprises	525,493	0.01
TWD						147,000	United Integrated Services	218,924	0.01
TWD						1,776,000	United Microelectronics	693,578	0.02
TWD						539,000	Yungtay Engineering	760,120	0.02
タイ								44,891,732	1.00
THB						417,000	Advanced Info Service (NVDR)	1,876,399	0.04
THB						493,600	Bangkok Dusit Medical Services (NVDR)	335,974	0.01
THB						13,300	Delta Electronics Thailand (Foreign)	25,852	-
THB						360,700	Delta Electronics Thailand (NVDR)	701,101	0.02
THB						998,200	Hana Microelectronics (NVDR)	838,632	0.02
THB						824,100	IRPC (NVDR)	111,717	-
THB						187,000	Krung Thai Bank (NVDR)	86,808	-
THB						13,100	PTT Exploration & Production (Foreign)	31,246	-
THB						1,445,600	PTT Exploration & Production (NVDR)	3,447,982	0.08
USD						400,000	PTT Exploration & Production RegS variable perpetual	399,323	0.01
THB						71,100	PTT Global Chemical (NVDR)	119,975	-
THB						51,050	Siam Cement (NVDR)	692,046	0.02
THB						14,900	Siam City Cement (NVDR)	125,606	-
THB						189,800	Siam Commercial Bank (Foreign)	751,351	0.02
THB						149,100	Thai Union (NVDR)	93,418	-
THB						55,745,000	Thailand Government 3.58% 17/12/2027	1,817,659	0.04
THB						40,225,000	Thailand Government 3.625% 16/06/2023	1,280,713	0.03
THB						575,791,000	Thailand Government 3.65% 17/12/2021	18,059,845	0.40
THB						43,227,000	Thailand Government 4% 17/06/2066	1,496,954	0.03
THB						51,874,000	Thailand Government 4.675% 29/06/2044	2,052,560	0.05
THB						244,782,000	Thailand Government 4.875% 22/06/2029	9,073,707	0.20
THB						48,796,000	Thailand Government 5.125% 13/03/2018	1,472,864	0.03
トルコ								67,123,369	1.50
TRY						212,943	Adana Cimento Sanayii	45,778	-
TRY						411,744	Eregli Demir ve Celik Fabrikalari	586,778	0.01
TRY						59,670	Mardin Cimento Sanayii ve Ticaret	81,519	-
TRY						65,145	Petkim Petrokimya	86,740	-
TRY						324,817	TAV Havalimanlari	1,423,608	0.03
TRY						760	Tofas Turk Otomobil Fabrikasi	6,198	-
TRY						30,012	Tupras Turkiye Petrol Rafinerileri	663,407	0.02
TRY						6,594	Turk Traktor ve Ziraat Makineleri	192,744	-
USD						8,713,000	Turkey Government 3.25% 23/03/2023	8,450,303	0.19
USD						3,475,000	Turkey Government 4.25% 14/04/2026	3,535,118	0.08
USD						7,307,000	Turkey Government 4.875% 16/04/2043	7,145,150	0.16
USD						2,970,000	Turkey Government 5.125% 25/03/2022	3,178,672	0.07
USD						2,290,000	Turkey Government 6.75% 03/04/2018	2,464,956	0.06
TRY						17,270,000	Turkey Government 7.1% 08/03/2023	5,426,696	0.12
TRY						9,245,000	Turkey Government 7.4% 05/02/2020	3,072,760	0.07
TRY						4,035,000	Turkey Government 8% 12/03/2025	1,311,760	0.03
TRY						2,520,000	Turkey Government 8.5% 10/07/2019	869,933	0.02
TRY						48,361,757	Turkey Government 8.5% 14/09/2022	16,412,394	0.37
TRY						30,818,153	Turkey Government 8.8% 14/11/2018	10,712,674	0.24
USD						400,000	Turkiye Is Bankasi RegS 5.375% 06/10/2021	413,146	0.01
USD						1,000,000	Turkiye Is Bankasi RegS 5.5% 21/04/2019	1,043,035	0.02
ウクライナ								4,880,244	0.11
USD						5,060,000	Ukraine Government RegS 7.75% 01/09/2023	4,880,244	0.11
アラブ首長国連邦								12,203,078	0.27
USD						3,198,000	Abu Dhabi Government 144A 6.75% 08/04/2019	3,654,274	0.08
USD						5,896,000	Abu Dhabi Government RegS 3.125% 03/05/2026	6,099,088	0.14
USD						2,000,000	DP World Crescent RegS 3.908% 31/05/2023	2,010,460	0.04
USD						400,000	DP World RegS 6.85% 02/07/2037	439,256	0.01
イギリス								373,112,742	8.32
GBP						2,100,000	AA Bond RegS 5.5% 31/07/2022	2,706,786	0.06
GBP						121,447	Admiral	3,236,033	0.07
GBP						11,390	Aggreko	195,169	-
GBP						500,000	Anglian Water Services Financing step coupon 15/01/2029	975,968	0.02
EUR						205,000	Anglo American Capital EMTN 2.5% 29/04/2021	208,800	-
GBP						577,000	Arqiva Broadcast Finance RegS 9.5% 31/03/2020	831,787	0.02
EUR						800,000	Arrow Global Finance RegS FRN 01/05/2023	884,075	0.02
GBP						674,901	Ashmore	2,602,013	0.06
GBP						164,947	AstraZeneca	9,611,265	0.21
GBP						43,937	Auto Trader	204,375	-
EUR						1,240,000	Aviva EMTN variable 04/12/2045	1,276,966	0.03
GBP						83,000	Aviva variable perpetual	110,553	-
GBP						400,000	Bank of Scotland variable perpetual	598,923	0.01
USD						1,935,000	Barclays 5.2% 12/05/2026	1,963,686	0.04
EUR						1,150,000	Barclays EMTN variable 11/11/2025	1,203,072	0.03
GBP						371,072	Beazley	1,810,533	0.04
GBP						98,623	Berendsen	1,590,553	0.04
GBP						37,186	Berkeley	1,241,311	0.03
GBP						393,945	BHP Billiton	4,942,254	0.11
EUR						500,000	Boparan Finance RegS 4.375% 15/07/2021	513,687	0.01
GBP						1,750,000	Boparan Finance RegS 5.25% 15/07/2019	2,229,653	0.05
GBP						872,062	BP	5,004,455	0.11
GBP						50,963	British American Tobacco	3,241,760	0.07
EUR						400,000	British Telecommunications EMTN 1.125% 10/03/2023	452,506	0.01
GBP						104,391	Burberry	1,631,251	0.04
GBP						206,129	Chesnara	779,576	0.02
GBP						69,735	Close Brothers	1,038,037	0.02
GBP						276,671	Compass	5,214,122	0.12
GBP						1,542,000	Co-Operative Bank EMTN 5.125% 20/09/2017	1,967,208	0.04
GBP						350,000	Coventry Building Society EMTN 5.875% 28/09/2022	573,175	0.01
GBP						4,461	Croda International	183,888	-
GBP						398,262	Diageo	10,821,179	0.24
GBP						37,195	Diploma	412,618	0.01
GBP						862,610	Direct Line Insurance	3,983,411	0.09
EUR						850,000	DS Smith EMTN 2.25% 16/09/2022	978,679	0.02
EUR						1,300,000	Erste Capital Finance Jersey Tier 1 EMTN variable perpetual	1,439,316	0.03
GBP						600,000	Eversholt Funding EMTN 5.831% 02/12/2020	939,715	0.02
GBP						500,000	Eversholt Funding EMTN 6.697% 22/02/2035	922,974	0.02
GBP						258,684	Experian	4,799,062	0.11
EUR						300,000	FCE Bank EMTN 1.114% 13/05/2020	338,958	0.01
EUR						400,000	FCE Bank EMTN 1.66% 11/02/2021	459,558	0.01
USD						2,689,000	Fiat Chrysler Automobiles 4.5% 15/04/2020	2,721,039	0.06
USD						6,120,000	Fiat Chrysler Automobiles 5.25% 15/04/2023	6,084,473	0.14
GBP						580,000	Friends Life 8.25% 21/04/2022	931,359	0.02
EUR						150,000	G4S International Finance EMTN 2.625% 06/12/2018	174,401	-
GBP						1,133,000	Galaxy Bidco RegS FRN 15/11/2019	1,517,152	0.03
GBP						398,961	GlaxoSmithKline	8,386,757	0.19
GBP						350,000	Global Switch EMTN 4.375% 13/12/2022	512,730	0.01
EUR						550,000	Global Switch EMTN 5.5% 18/04/2018	668,102	0.02
GBP						25,972	Go-Ahead	681,544	0.02
GBP						561,000	Great Rolling Stock EMTN 6.25% 27/07/2020	879,424	0.02
GBP						1,000,000	Greene King Finance FRN 15/03/2036	956,166	0.02
GBP						700,000	Hammerson 3.5% 27/10/2025	1,001,098	0.02
GBP						8,544	Hargreaves Lansdown	139,957	-
GBP						1,242,000	HBOS Sterling Finance Jersey variable perpetual	2,032,337	0.05
EUR						550,000	Heathrow Funding EMTN 1.5% 11/02/2030	599,074	0.01
GBP						1,300,000	Hiscox variable 24/11/2045	1,737,365	0.04
GBP						2,100,000	House of Fraser Funding RegS FRN 15/09/2020	2,636,162	0.06
GBP						1,097,536	HSBC	6,724,176	0.15
HKD						685,600	HSBC	4,183,801	0.09
GBP						300,000	HSBC EMTN 7% 07/04/2038	513,299	0.01
GBP						700,000	Iceland Bondco RegS 6.25% 15/07/2021	828,526	0.02
GBP						1,632,000	Iceland Bondco RegS 6.75% 15/07/2024	1,880,668	0.04
GBP						1,400,000	IDH Finance RegS FRN 01/12/2018	1,852,304	0.04
GBP						76,989	IG	821,917	0.02
EUR						1,690,000	Iglo Foods BondCo RegS FRN 15/06/2020	1,844,770	0.04
GBP						152,177	IMI	1,949,527	0.04
GBP						44,933	Imperial Brands	2,402,103	0.05
GBP						334,425	Indivior	1,122,656	0.03
EUR						1,150,000	Ineos Finance RegS 4% 01/05/2023	1,229,118	0.03
GBP						265,904	Informa	2,527,096	0.06
GBP						185,000	InterContinental Hotels EMTN 3.75% 14/08/2025	265,074	0.01
GBP						7,018	Intertek	320,394	0.01
GBP						900,000	Investec Bank EMTN 9.625% 17/02/2022	1,424,813	0.03
GBP						157,224	ITV	371,279	0.01
EUR						900,000	ITV 2.125% 21/09/2022	1,030,386	0.02
GBP						300,000	J Sainsbury 1.25% 21/11/2019	407,878	0.01
GBP						652,000	J Sainsbury variable perpetual	894,786	0.02
GBP						254,601	John Wood	2,316,783	0.05
GBP						1,279,233	Legal & General	3,227,656	0.07
GBP						600,000	Lloyds Bank EMTN 7.625% 22/04/2025	985,879	0.02
EUR						600,000	Lloyds Bank EMTN variable 16/12/2021	697,759	0.02
GBP						220,529	Marks & Spencer	919,004	0.02
GBP						862,786	Meggitt	4,704,824	0.11
EUR						1,000,000	Merlin Entertainments RegS 2.75% 15/03/2022	1,084,273	0.02
GBP						463,806	Mitie	1,552,611	0.03
GBP						802,000	Moy Park BondCo RegS 6.25% 29/05/2021	1,083,929	0.02
GBP						790,000	New Look Secured Issuer RegS 6.5% 01/07/2022	983,090	0.02
GBP						28,252	Next	1,842,020	0.04
GBP						126,099	Old Mutual	329,544	0.01
GBP						1,277,000	Old Mutual 7.875% 03/11/2025	1,765,283	0.04
GBP						330,000	Old Mutual variable perpetual	420,864	0.01
GBP						1,000,000	Pizzaexpress Financing 1 RegS 8.625% 01/08/2022	1,232,179	0.03
GBP						400,000	Porterbrook Rail Finance EMTN 7.125% 20/10/2026	755,223	0.02
GBP						636,227	Premier Farnell	1,412,009	0.03
GBP						5,413	Provident Financial	164,285	-
GBP						277,916	Prudential	4,586,163	0.10
GBP						53,652	Reckitt Benckiser	5,276,046	0.12
EUR						600,000	RELX Finance 1.375% 12/05/2026	686,588	0.02
GBP						44,047	Restaurant	171,302	-
GBP						138,107	Rio Tinto	4,207,384	0.09
GBP						700,000	Rl Finance Bonds No. 3 6.125% 13/11/2028	966,085	0.02
GBP						1,563,750	Rotork	4,537,460	0.10
USD						2,155,000	Royal Bank of Scotland 144A variable perpetual	2,329,889	0.05
EUR						375,000	Royal Bank of Scotland 5.5% perpetual	384,945	0.01
EUR						550,000	Royal Bank of Scotland EMTN 5.5% 23/03/2020	713,716	0.02
USD						3,400,000	Royal Bank of Scotland variable perpetual	3,214,513	0.07
GBP						163,388	Royal Dutch Shell	4,404,200	0.10
GBP						306,066	Royal Mail	2,013,268	0.05
GBP						600,000	Santander UK EMTN 3.875% 15/10/2029	889,579	0.02
GBP						11,465,471	Schroder European Real Estate Investment Trust REIT	17,298,552	0.39
GBP						28,598,563	Schroder Real Estate Investment Trust REIT	19,339,612	0.43
GBP						800,000	Scottish Widows 5.5% 16/06/2023	1,107,000	0.02
GBP						46,026	Sky	522,674	0.01
EUR						300,000	Sky EMTN 1.5% 15/09/2021	343,913	0.01
GBP						600,000	Sky EMTN 6% 21/05/2027	1,030,912	0.02
GBP						72,696	Smiths	1,098,761	0.02
GBP						250,000	Southern Water Services Finance EMTN variable 31/03/2038	365,196	0.01
GBP						85,488	Spectris	2,065,986	0.05
GBP						299,976	Spirit Issuer variable 28/12/2021	383,287	0.01
GBP						569,000	Spirit Issuer variable 28/12/2036	759,866	0.02
GBP						37,221	SSE	755,616	0.02
EUR						1,000,000	SSE variable perpetual	1,042,429	0.02
GBP						91,950	St James’s Place	956,244	0.02
USD						400,000	Standard Chartered 144A variable perpetual	366,330	0.01
USD						2,000,000	Standard Chartered RegS 4.05% 12/04/2026	2,009,150	0.05
GBP						2,600,000	TES Finance RegS 6.75% 15/07/2020	2,856,536	0.06
GBP						2,320,000	Tesco EMTN 4.875% 24/03/2042	2,624,416	0.06
GBP						1,020,000	Tesco EMTN 6.125% 24/02/2022	1,501,258	0.03
GBP						540,000	Thames Water Utilities Cayman Finance EMTN variable 13/09/2030	840,663	0.02
GBP						450,000	TVL Finance RegS 8.5% 15/05/2023	589,758	0.01
GBP						8,228,764	UK Commercial Property Trust	8,025,517	0.18
GBP						22,199,000	UK Treasury 2% 22/07/2020	31,837,000	0.71
GBP						570,000	UK Treasury 4.25% 07/12/2040	1,150,631	0.03
GBP						4,353,000	UK Treasury 4.25% 07/12/2046	9,311,050	0.21
GBP						3,530,000	UK Treasury 4.25% 07/12/2055	8,516,740	0.19
GBP						1,182,000	UK Treasury 4.5% 07/09/2034	2,319,986	0.05
GBP						10,051,000	UK Treasury 4.75% 07/12/2030	19,480,421	0.43
GBP						172,675	Unilever	8,091,356	0.18
GBP						1,000,000	Unique Pub Finance 7.395% 28/03/2024	1,302,538	0.03
GBP						1,950,000	Virgin Media Finance RegS 6.375% 15/10/2024	2,628,894	0.06
GBP						850,000	Virgin Media Secured Finance RegS 5.125% 15/01/2025	1,121,087	0.03
EUR						2,400,000	Viridian FundCo II RegS 7.5% 01/03/2020	2,773,471	0.06
GBP						1,906,000	Voyage Care Bondco RegS 6.5% 01/08/2018	2,478,452	0.06
GBP						66,362	WH Smith	1,386,536	0.03
GBP						1,099,050	William Hill	3,803,482	0.09
GBP						270,000	William Hill 4.875% 07/09/2023	357,043	0.01
GBP						8,022	Wolseley	409,780	0.01
EUR						1,100,000	Yorkshire Building Society EMTN 1.25% 17/03/2022	1,186,516	0.03
GBP						600,000	Yorkshire Building Society EMTN 3.5% 21/04/2026	843,109	0.02
アメリカ合衆国								1,194,819,025	26.64
USD						22,589	3M	3,874,465	0.09
USD						1,290,000	AbbVie 3.2% 06/11/2022	1,336,498	0.03
USD						12,993	Accenture	1,452,098	0.03
USD						6,000,000	AES 4.875% 15/05/2023	5,938,170	0.13
USD						1,080,000	Aetna 3.2% 15/06/2026	1,110,202	0.02
USD						87,807	Aflac	6,153,515	0.14
USD						7,215,000	Aircastle 5.5% 15/02/2022	7,544,329	0.17
EUR						2,208,000	Alliance Data Systems RegS 5.25% 15/11/2023	2,415,398	0.05
USD						504	Alphabet	350,376	0.01
USD						79,200	Altria	5,372,136	0.12
USD						2,110,000	Altria 10.2% 06/02/2039	3,916,983	0.09
USD						1,137	Amazon.com	813,637	0.02
USD						21,350	American Express	1,273,100	0.03
USD						530,000	American International 3.9% 01/04/2026	547,395	0.01
USD						2,000,000	American Tower 3.3% 15/02/2021	2,085,740	0.05
USD						11,573	Ameriprise Financial	1,029,650	0.02
USD						71,900	Amgen	10,792,190	0.24
EUR						300,000	Amgen 2% 25/02/2026	358,729	0.01
GBP						560,000	Amgen 4% 13/09/2029	857,240	0.02
USD						270,000	Anadarko Petroleum 4.85% 15/03/2021	286,304	0.01
USD						145,983	Apple	13,780,795	0.31
USD						12,562	AT&T	534,387	0.01
USD						1,655,000	AT&T 2.45% 30/06/2020	1,684,889	0.04
EUR						1,000,000	AT&T 2.45% 15/03/2035	1,144,933	0.03
USD						42,700	Automatic Data Processing	3,805,851	0.09
USD						10,966	Avery Dennison	798,544	0.02
EUR						800,000	Ball 4.375% 15/12/2023	961,817	0.02
USD						6,970,000	Bank of America variable perpetual	6,539,359	0.15
USD						142,600	BB&T	4,945,368	0.11
USD						82,700	Bemis	4,146,578	0.09
USD						745	Berkshire Hathaway	105,879	-
USD						48,396	Boeing	6,145,808	0.14
USD						9,330,000	Boyd Gaming 6.875% 15/05/2023	9,966,866	0.22
USD						96,000	Buckle	2,430,720	0.05
USD						193,900	CA	6,253,275	0.14
USD						30,700	Cal-Maine Foods	1,333,915	0.03
USD						13,000,000	Calpine 5.75% 15/01/2025	12,575,030	0.28
USD						66,597	Campbell Soup	4,183,624	0.09
USD						15,448	Cardinal Health	1,193,976	0.03
USD						53,000	Cato	1,970,540	0.04
USD						48,201	CenterPoint Energy	1,156,824	0.03
USD						36,755	CenturyLink	1,045,680	0.02
USD						85,044	CH Robinson Worldwide	6,263,491	0.14
USD						9,000,000	Chesapeake Energy 5.375% 15/06/2021	5,940,000	0.13
USD						78,549	Chevron	8,123,538	0.18
HKD						62,400	China Metal Recycling *	-	-
USD						5,000,000	CHS/Community Health Systems 7.125% 15/07/2020	4,655,175	0.10
USD						11,579	Church & Dwight	1,156,974	0.03
USD						401,600	Cisco Systems	11,349,216	0.25
USD						3,140,000	Citigroup 4.4% 10/06/2025	3,279,306	0.07
USD						32,538	Coach	1,296,965	0.03
USD						246,439	Coca-Cola	10,951,749	0.24
USD						20,228	Colgate-Palmolive	1,453,584	0.03
USD						48,534	Computer Programs & Systems	1,904,959	0.04
USD						1,900,000	Continental Resources 5% 15/09/2022	1,848,462	0.04
USD						61,000	Corrections Corp of America REIT	2,117,920	0.05
USD						5,184	CR Bard	1,204,502	0.03
USD						17,900	Cracker Barrel Old Country Store	3,066,449	0.07
USD						5,380,000	Crestwood Midstream Partners/ Crestwood Midstream Finance 6.125% 01/03/2022	5,016,850	0.11
USD						205,000	Crown Castle International 3.7% 15/06/2026	211,848	-
USD						79,000	Cummins	8,668,670	0.19
USD						14,800	CVR Energy	233,544	0.01
USD						121,200	Darden Restaurants	7,994,352	0.18
USD						7,920,000	DaVita HealthCare Partners 5.125% 15/07/2024	8,008,268	0.18
USD						9,575	Delta Air Line	346,998	0.01
USD						2,415,000	Devon Energy 5.85% 15/12/2025	2,651,404	0.06
EUR						450,000	DH Europe Finance 1.7% 04/01/2022	532,834	0.01
USD						95,676	Discover Financial Services	5,023,947	0.11
USD						124,100	Dow Chemical	6,130,540	0.14
USD						4,198	Dun & Bradstreet	501,913	0.01
USD						2,755,000	Dynegy 6.75% 01/11/2019	2,751,446	0.06
USD						2,205,000	Dynegy 7.375% 01/11/2022	2,125,730	0.05
USD						9,970,000	Dynegy 7.625% 01/11/2024	9,446,575	0.21
USD						1,250,000	Eastman Chemical 4.8% 01/09/2042	1,317,262	0.03
USD						13,191	Eaton Vance	451,132	0.01
USD						47,723	eBay	1,112,423	0.03
USD						15,941	Electronic Arts	1,175,489	0.03
USD						190,100	Emerson Electric	9,630,466	0.21
USD						3,435,000	Energy Transfer Equity 5.875% 15/01/2024	3,353,951	0.08
USD						1,395,000	Energy Transfer Partners 4.05% 15/03/2025	1,372,471	0.03
USD						615,000	Energy Transfer Partners 5.15% 01/02/2043	554,361	0.01
USD						1,990,000	Enova International 9.75% 01/06/2021	1,577,075	0.04
USD						3,565,000	Ensco 5.75% 01/10/2044	2,141,139	0.05
USD						14,633	Entergy	1,153,666	0.03
USD						1,310,000	Enterprise Products Operating 3.9% 15/02/2024	1,388,908	0.03
USD						12,875	Estee Lauder	1,155,016	0.03
USD						23,016	Everest Re	4,002,022	0.09
USD						35,726	Exelon	1,254,697	0.03
USD						346,000	Exelon 2.45% 15/04/2021	351,290	0.01
USD						22,450	Expeditors International of Washington	1,080,967	0.02
USD						2,789	Express Scripts	211,127	-
USD						87,570	Exxon Mobil	8,096,722	0.18
USD						6,132	Facebook	700,029	0.02
USD						24,877	Fastenal	1,080,657	0.02
USD						209,100	Fifth Third Bancorp	3,579,792	0.08
USD						29,384	FirstEnergy	1,004,639	0.02
USD						39,698	Ford Motor	498,210	0.01
USD						1,010,000	Ford Motor Credit 3.096% 04/05/2023	1,022,004	0.02
USD						30,612	Fortinet	952,033	0.02
USD						110,900	GameStop	2,928,869	0.07
USD						69,800	Gannett	956,260	0.02
USD						140,755	Gap	2,955,855	0.07
USD						62,500	Garmin	2,589,375	0.06
USD						5,567	Gartner	529,310	0.01
USD						38,000	General Dynamics	5,153,940	0.12
USD						25,756	General Electric	786,846	0.02
USD						1,500,000	General Electric MTNA 6.75% 15/03/2032	2,113,498	0.05
USD						187,578	General Mills	12,729,043	0.28
USD						2,137	General Motors	60,199	-
USD						43,700	Genuine Parts	4,334,166	0.10
USD						21,005	Gilead Sciences	1,728,081	0.04
USD						14,931	Global Payments	1,057,712	0.02
USD						30,900	Guess?	452,685	0.01
USD						39,366	H&R Block	896,364	0.02
EUR						1,200,000	Hanesbrands Finance Luxembourg RegS 3.5% 15/06/2024	1,350,083	0.03
USD						15,112	HCA	1,164,380	0.03
USD						13,495,000	HCA 5.25% 15/04/2025	14,088,847	0.31
USD						55,300	HCI	1,493,100	0.03
USD						4,650,000	HealthSouth 5.125% 15/03/2023	4,564,673	0.10
USD						12,280	Hershey	1,192,879	0.03
USD						56,200	Hillenbrand	1,633,734	0.04
USD						16,421	Home Depot	2,091,543	0.05
USD						71,100	Horace Mann Educators	2,351,277	0.05
USD						4,539	Hormel Foods	160,317	-
USD						402,613	Intel	12,855,433	0.29
USD						7,500	International Bancshares	192,000	-
USD						75,800	International Business Machines	11,253,268	0.25
EUR						400,000	International Business Machines 1.125% 06/09/2024	459,885	0.01
USD						28,000	International Paper	1,152,760	0.03
USD						11,468	Intuit	1,253,338	0.03
USD						12,839	JB Hunt Transport Services	1,024,552	0.02
USD						4,000,000	JC Penney 6.375% 15/10/2036	3,048,460	0.07
USD						18,500	John Wiley & Sons	938,690	0.02
USD						119,072	Johnson & Johnson	14,208,862	0.32
USD						8,630,000	Jones Energy/Jones Energy Finance 6.75% 01/04/2022	7,015,543	0.16
USD						132,962	JPMorgan Chase & Co.	8,137,274	0.18
USD						2,895,000	JPMorgan Chase & Co. variable perpetual	3,191,897	0.07
USD						304,000	KeyCorp	3,289,280	0.07
USD						22,700	Kimberly-Clark	3,057,690	0.07
USD						3,220,000	Kinder Morgan 4.3% 01/06/2025	3,300,564	0.07
EUR						500,000	Kloeckner Pentaplast of America RegS 7.125% 01/11/2020	580,324	0.01
USD						40,700	Kohl’s	1,536,018	0.03
EUR						500,000	Kraft Heinz Foods 2% 30/06/2023	592,849	0.01
GBP						600,000	Kraft Heinz Foods 4.125% 01/07/2027	890,022	0.02
USD						35,095	Kroger	1,279,213	0.03
USD						9,100	L Brands	610,428	0.01
USD						9,549	Lear	983,452	0.02
USD						103,659	Linear Technology	4,726,850	0.11
USD						1,750,000	Lockheed Martin 3.1% 15/01/2023	1,852,156	0.04
USD						119,192	LyondellBasell Industries	8,821,400	0.20
USD						54,800	Marathon Petroleum	2,041,848	0.05
USD						365,000	Marathon Petroleum 5% 15/09/2054	308,303	0.01
USD						17,020	Marriott International	1,104,598	0.02
USD						17,147	MasterCard	1,579,753	0.04
USD						91,800	Mattel	2,845,800	0.06
USD						144,000	Maxim Integrated Products	5,045,760	0.11
USD						1,295,000	McDonald’s MTN 4.875% 09/12/2045	1,516,743	0.03
USD						13,897	Mead Johnson Nutrition	1,218,072	0.03
USD						1,315,000	Medtronic 3.5% 15/03/2025	1,440,471	0.03
USD						15,000,000	Men’s Wearhouse 7% 01/07/2022	12,525,000	0.28
USD						215,667	Merck & Co.	12,303,802	0.27
USD						115,400	Meridian Bioscience	2,230,682	0.05
USD						16,460,000	Meritor 6.25% 15/02/2024	14,054,782	0.31
USD						4,134,000	MetLife 6.4% 15/12/2036	4,412,942	0.10
USD						35,900	Microchip Technology	1,784,230	0.04
USD						263,698	Microsoft	13,327,297	0.30
SEK						1,818	Millicom International Cellular	110,291	-
USD						920,000	Molson Coors Brewing 3% 15/07/2026	921,090	0.02
EUR						1,000,000	Mondelez International 2.375% 06/03/2035	1,148,547	0.03
USD						29,300	Mosaic	750,666	0.02
USD						14,160,000	MPG Holdco I 7.375% 15/10/2022	13,994,399	0.31
USD						870,000	MPT Operating Partnership/MPT Finance 5.5% 01/05/2024	891,785	0.02
USD						2,640,000	MPT Operating Partnership/MPT Finance 6.375% 01/03/2024	2,824,800	0.06
USD						68,800	MSC Industrial Direct	4,786,416	0.11
USD						10,616	MSCI	795,245	0.02
USD						3,600,000	MSCI 144A 5.75% 15/08/2025	3,762,000	0.08
USD						5,000,000	NCR 6.375% 15/12/2023	5,049,675	0.11
USD						161,600	NetApp	3,954,352	0.09
USD						730,000	Newell Brands 3.85% 01/04/2023	773,125	0.02
USD						1,140,000	Noble Energy 3.9% 15/11/2024	1,163,684	0.03
USD						63,900	Nu Skin Enterprises	2,812,239	0.06
USD						19,353	Nucor	927,396	0.02
USD						5,000,000	Oasis Petroleum 6.875% 15/03/2022	4,614,025	0.10
USD						2,000,000	Oasis Petroleum 6.875% 15/01/2023	1,820,000	0.04
USD						14,500	Occidental Petroleum	1,088,805	0.02
USD						68,787	Omnicom	5,509,839	0.12
USD						1,888	O’Reilly Automotive	516,689	0.01
USD						8,313	Palo Alto Networks	1,024,162	0.02
USD						132,346	Paychex	7,429,904	0.17
USD						110,605	PepsiCo	11,405,588	0.25
USD						39,300	PetMed Express	726,264	0.02
USD						334,298	Pfizer	11,703,773	0.26
USD						59,050	Philip Morris International	5,823,511	0.13
USD						550,000	Philip Morris International 2.125% 10/05/2023	550,635	0.01
USD						66,000	PNC Financial Services	5,302,440	0.12
USD						12,743	Polaris Industries	1,031,291	0.02
USD						107,300	Principal Financial	4,324,190	0.10
USD						140,372	Procter & Gamble	11,778,615	0.26
USD						36,215	Progressive	1,181,695	0.03
EUR						250,000	Prologis International Funding II EMTN 1.876% 17/04/2025	287,753	0.01
USD						208,600	QUALCOMM	11,170,530	0.25
USD						11,225,000	Qualitytech/QTS Finance 5.875% 01/08/2022	11,491,594	0.26
USD						133,185	Quest Diagnostics	10,674,778	0.24
USD						16,474	Quintiles Transnational	1,045,934	0.02
USD						52,400	Raytheon	7,077,668	0.16
USD						14,588	Red Hat	1,063,903	0.02
USD						3,253	Regeneron Pharmaceuticals	1,131,589	0.03
USD						161,246	ResMed	10,002,089	0.22
USD						2,750,000	Reynolds American 4% 12/06/2022	2,993,691	0.07
USD						4,285,000	Reynolds Issuer 5.75% 15/10/2020	4,406,330	0.10
USD						22,821	Robert Half International	835,705	0.02
USD						9,752	Rockwell Automation	1,088,518	0.02
USD						22,491	Ross Stores	1,254,323	0.03
USD						21,690	Schlumberger	1,688,133	0.04
USD						26,700	Schweitzer-Mauduit International	917,946	0.02
USD						35,300	Seagate Technology	845,435	0.02
USD						12,522	SEI Investments	581,897	0.01
USD						8,000,000	Select Medical 6.375% 01/06/2021	7,645,120	0.17
USD						4,099	Sherwin-Williams	1,190,391	0.03
USD						280,341	Sirius XM	1,098,937	0.02
USD						141,200	Sonoco Products	6,742,300	0.15
USD						830,000	Southern 3.25% 01/07/2026	861,279	0.02
USD						14,065,000	Sprint 7.875% 15/09/2023	11,484,073	0.26
USD						3,000,000	Sprint Communications 6% 15/11/2022	2,311,965	0.05
USD						200,000	Sprint Communications 7% 15/08/2020	177,928	-
USD						28,826	Starbucks	1,635,587	0.04
USD						7,190,000	Suburban Propane Partners/Suburban Energy Finance 5.5% 01/06/2024	7,082,941	0.16
USD						4,660,000	Suburban Propane Partners/Suburban Energy Finance 5.75% 01/03/2025	4,614,705	0.10
USD						38,549	Synchrony Financial	957,172	0.02
USD						62,896	T Rowe Price	4,487,001	0.10
USD						6,700	Terra Nitrogen	706,046	0.02
USD						13,901	Tesoro	1,049,247	0.02
USD						600,000	Tesoro Logistics/Tesoro Logistics Finance 6.125% 15/10/2021	625,185	0.01
USD						1,400,000	Tesoro Logistics/Tesoro Logistics Finance 6.375% 01/05/2024	1,466,500	0.03
USD						23,567	Texas Instruments	1,443,479	0.03
EUR						550,000	Thermo Fisher Scientific 2.15% 21/07/2022	655,640	0.01
USD						18,147	TJX	1,384,798	0.03
USD						2,600,000	T-Mobile USA 6% 15/04/2024	2,703,662	0.06
USD						32,900	Transocean Partners	411,250	0.01
USD						86,900	Tupperware Brands	4,800,356	0.11
USD						8,000	Union Pacific	690,240	0.02
USD						10,000,000	United Rentals North America 5.75% 15/11/2024	10,054,800	0.22
USD						22,000	United Technologies	2,210,340	0.05
USD						3,220	UnitedHealth	452,474	0.01
USD						10,000	Universal	556,500	0.01
USD						98,600	Universal Insurance	1,776,772	0.04
USD						135,000	Unum 3% 15/05/2021	137,908	-
USD						22,328,000	US Treasury 0.625% 30/11/2017	22,341,955	0.50
USD						24,881,000	US Treasury 1% 15/09/2017	25,014,152	0.56
USD						25,533,000	US Treasury 1.25% 29/02/2020	25,892,058	0.58
USD						23,581,000	US Treasury 1.375% 30/09/2018	23,958,665	0.53
USD						17,685,000	US Treasury 1.625% 15/11/2022	18,082,912	0.40
USD						22,909,000	US Treasury 1.75% 30/09/2019	23,610,588	0.53
USD						22,399,000	US Treasury 2% 15/11/2021	23,454,203	0.52
USD						20,639,000	US Treasury 2.125% 15/08/2021	21,724,160	0.48
USD						18,801,000	US Treasury 2.125% 15/05/2025	19,845,337	0.44
USD						22,399,000	US Treasury 2.375% 31/12/2020	23,753,440	0.53
USD						24,114,000	US Treasury 3.125% 15/08/2044	28,390,467	0.63
USD						22,981,000	US Treasury 3.5% 15/02/2018	24,055,092	0.54
USD						6,063,000	US Treasury 4.5% 15/02/2036	8,741,614	0.20
USD						9,430,000	US Treasury 5.25% 15/02/2029	13,330,189	0.30
EUR						1,560,000	Valeant Pharmaceuticals International RegS 4.5% 15/05/2023	1,314,402	0.03
USD						81,100	Valero Energy	4,210,712	0.09
USD						26,600	Validus	1,264,564	0.03
USD						10,388	Varian Medical Systems	837,377	0.02
USD						1,500,000	Ventas Realty 3.5% 01/02/2025	1,538,475	0.03
USD						45,922	Verizon Communications	2,528,465	0.06
USD						1,553,000	Verizon Communications 4.672% 15/03/2055	1,569,136	0.04
USD						1,750,000	Visa 3.15% 14/12/2025	1,868,624	0.04
USD						60,700	Waddell & Reed Financial	1,021,581	0.02
USD						173,958	Wal-Mart Stores	12,604,997	0.28
GBP						500,000	Wal-Mart Stores 5.625% 27/03/2034	951,250	0.02
USD						265,000	Waste Management 2.4% 15/05/2023	267,229	0.01
USD						6,913	Waters	930,835	0.02
USD						213,893	Wells Fargo & Co.	10,046,554	0.22
USD						2,445,000	Wells Fargo Capital X 5.95% 15/12/2036	2,612,006	0.06
USD						38,900	Western Digital	1,773,840	0.04
USD						361,700	Western Union	6,807,194	0.15
USD						1,605,000	Williams Partners 4.9% 15/01/2045	1,356,650	0.03
USD						4,979	WW Grainger	1,090,899	0.02
USD						41,000	Xilinx	1,864,270	0.04
USD						44,200	Yum! Brands	3,652,688	0.08
ウルグアイ								6,775,979	0.15
USD						5,013,024	Uruguay Government 7.625% 21/03/2036	6,775,979	0.15
ベトナム								1,721,628	0.04
USD						1,665,000	Vietnam Government RegS 4.8% 19/11/2024	1,721,628	0.04
ザンビア								1,582,110	0.04
USD						1,824,000	Zambia Government RegS 8.97% 30/07/2027	1,582,110	0.04

公的取引所への上場承認を受けた譲渡可能証券および短期金融市場証券の合計								3,271,658,095	72.95

*2016年6月30日時点の公正価値に基づき評価されています。

株式数または元本額		その他の規制市場で取引される譲渡可能証券および短期金融市場証券	評価額 (米ドル)	純資産構成比 (%)
アルゼンチン			2,865,843	0.06
USD	400,000	Banco Hipotecario RegS 9.75% 30/11/2020	433,952	0.01
USD	2,330,000	City of Buenos Aires RegS 7.5% 01/06/2027	2,431,891	0.05
オーストラリア			561,710	0.01
USD	545,000	Sydney Airport Finance 144A 3.625% 28/04/2026	561,710	0.01
バミューダ			52,340,410	1.17
USD	650,000	Akibare Re 144A FRN 07/04/2020	662,188	0.01
USD	1,200,000	Aozora Re 144A FRN 07/04/2020	1,205,340	0.03
USD	1,500,000	Armor Re 144A FRN 15/12/2016	1,493,138	0.03
USD	3,500,000	Citrus Re 144A FRN 18/04/2017	3,486,875	0.08
USD	3,000,000	Citrus Re 144A FRN 09/04/2018	3,004,350	0.07
USD	1,000,000	Citrus Re 144A FRN 25/02/2019	1,009,650	0.02
USD	800,000	Citrus Re 144A FRN 25/02/2019	802,600	0.02
USD	1,000,000	Eden Re II 144A 0% 23/04/2019	1,025,400	0.02
USD	1,500,000	Everglades Re 144A FRN 28/04/2017	1,530,375	0.03
USD	2,000,000	Galileo Re 144A FRN 09/01/2017	2,020,900	0.05
USD	3,000,000	Galileo Re 144A FRN 08/01/2018	3,086,250	0.07
USD	4,200,000	Gator Re 144A FRN 09/01/2017	3,334,170	0.07
USD	800,000	Laetere Re 144A 0% 06/06/2017	731,800	0.02
USD	1,000,000	Loma Reinsurance ‘A’ 144A FRN 08/01/2018	1,011,450	0.02
USD	1,050,000	Loma Reinsurance ‘B’ 144A FRN 08/01/2018	1,075,988	0.02
USD	650,000	Loma Reinsurance ‘C’ 144A FRN 08/01/2018	662,512	0.01
USD	700,000	Merna Re 144A FRN 08/04/2019	703,675	0.02
USD	1,250,000	MetroCat Re 144A FRN 05/08/2016	1,253,906	0.03
USD	4,250,000	Mona Lisa Re 144A FRN 07/07/2017	4,356,887	0.10
USD	2,450,000	Nakama Re 144A FRN 29/09/2016	2,458,146	0.06
USD	4,500,000	Riverfront Re 144A variable 06/01/2017	4,428,675	0.10
USD	3,550,000	Sanders Re 144A FRN 05/05/2017	3,539,173	0.08
USD	750,000	Sanders Re 144A FRN 28/05/2019	745,987	0.02
USD	3,000,000	Skyline Re 144A FRN 23/01/2017	3,129,900	0.07
USD	1,000,000	Tradewynd Re 144A FRN 09/01/2017	1,008,850	0.02
USD	1,500,000	Tradewynd Re 144A FRN 09/01/2017	1,512,075	0.03
USD	3,000,000	Tradewynd Re 144A FRN 08/01/2018	3,060,150	0.07
ブラジル			5,647,330	0.13
USD	3,500,000	Brazilian Government 6% 07/04/2026	3,779,650	0.08
USD	800,000	BRF RegS 3.95% 22/05/2023	774,180	0.02
USD	700,000	Gerdau Trade RegS 5.75% 30/01/2021	671,794	0.02
USD	445,000	Tupy Overseas RegS 6.625% 17/07/2024	421,706	0.01
カナダ			12,278,359	0.27
CAD	7,271,000	Canadian Government 0.75% 01/03/2021	5,653,653	0.13
CAD	1,177,000	Canadian Government 2.75% 01/12/2048	1,132,212	0.02
CAD	4,707,000	Canadian Government 5.75% 01/06/2029	5,492,494	0.12
ケイマン諸島			24,102,124	0.54
USD	500,000	Caelus Re 2013 144A FRN 07/04/2017	510,875	0.01
USD	2,750,000	Caelus Re IV 144A FRN 06/03/2020	2,826,037	0.07
USD	810,000	East Lane Re VI 144A FRN 14/03/2018	813,200	0.02
USD	2,500,000	East Lane Re VI 144A FRN 13/03/2020	2,552,125	0.06
USD	4,500,000	Mythen Re Series 2012-2 Class A FRN 05/01/2017	4,524,975	0.10
USD	4,000,000	Pelican Re 144A FRN 15/05/2017	4,052,200	0.09
USD	1,000,000	Residential Reinsurance 2012 144A FRN 06/12/2016	997,850	0.02
USD	3,250,000	Residential Reinsurance 2012 144A FRN 06/06/2018	3,260,887	0.07
USD	500,000	Residential Reinsurance 2013 144A FRN 06/06/2017	518,225	0.01
USD	1,750,000	Residential Reinsurance 2013 144A FRN 06/12/2017	1,786,312	0.04
USD	500,000	Residential Reinsurance 2014 144A FRN 06/06/2018	502,525	0.01
USD	1,750,000	Residential Reinsurance 2016 FRN 06/06/2020	1,756,913	0.04
チリ			8,895,260	0.20
USD	2,938,000	Chile Government 3.125% 21/01/2026	3,047,955	0.07
CLP	374,500,000	Chile Government 5.5% 05/08/2020	598,736	0.01
USD	2,540,000	Corp Nacional del Cobre de Chile RegS 4.5% 16/09/2025	2,660,497	0.06
USD	1,000,000	Corp Nacional del Cobre de Chile RegS 5.625% 21/09/2035	1,100,440	0.03
USD	1,600,000	Empresa Electrica Guacolda RegS 4.56% 30/04/2025	1,487,632	0.03
コロンビア			3,398,513	0.08
COP	11,381,000,000	Empresas Publicas de Medellin RegS 7.625% 10/09/2024	3,398,513	0.08
コスタリカ			3,608,527	0.08
USD	3,655,000	Costa Rica Government RegS 7% 04/04/2044	3,608,527	0.08
ドミニカ共和国			3,976,172	0.09
USD	3,625,000	Dominican Republic RegS 7.45% 30/04/2044	3,976,172	0.09
エルサルバドル			3,202,183	0.07
USD	3,652,000	El Salvador Government RegS 6.375% 18/01/2027	3,202,183	0.07
フランス			30,540,713	0.68
USD	4,800,000	BPCE 144A 5.7% 22/10/2023	5,157,432	0.11
EUR	600,000	BPCE EMTN 2.875% 16/01/2024	775,175	0.02
EUR	500,000	Cie Financiere et Industrielle des Autoroutes RegS 5% 24/05/2021	685,791	0.02
EUR	14,216,000	France Government Bond OAT 2.5% 25/05/2030	20,173,721	0.45
USD	200,000	Numericable-SFR 144A 7.375% 01/05/2026	196,094	-
USD	3,500,000	SPCM 144A 6% 15/01/2022	3,552,500	0.08
ドイツ			12,319,549	0.28
USD	325,000	EMD Finance 144A 2.4% 19/03/2020	329,895	0.01
EUR	281,334	JH-Holding Finance RegS 8.25% 01/12/2022	335,571	0.01
EUR	1,900,000	Safari Verwaltungs GmbH RegS 8.25% 15/02/2021	2,231,053	0.05
USD	9,400,000	ZF North America Capital 144A 4.75% 29/04/2025	9,423,030	0.21
ガーンジー			5,973,349	0.13
EUR	5,233,788	Sq Revita II variable 20/12/2045	5,973,349	0.13
香港			1,377,653	0.03
USD	1,300,000	Hutchison Whampoa International 14 RegS 3.625% 31/10/2024	1,377,653	0.03
インドネシア			2,182,918	0.05
USD	2,100,000	Listrindo Capital RegS 6.95% 21/02/2019	2,182,918	0.05
アイルランド			16,675,600	0.37
USD	1,100,000	Atlas IX Capital 144A FRN 08/01/2020	1,125,575	0.03
USD	10,630,000	James Hardie International Finance 144A 5.875% 15/02/2023	10,922,325	0.24
USD	3,100,000	Queen Street X RE 144A FRN 08/06/2018	3,105,425	0.07
USD	1,500,000	Queen Street XI RE 144A FRN 07/06/2019	1,522,275	0.03
イタリア			38,293,430	0.85
EUR	350,000	ACEA 4.5% 16/03/2020	448,359	0.01
EUR	400,000	Assicurazioni Generali EMTN variable 12/12/2042	515,795	0.01
EUR	1,750,000	Banco Popolare EMTN 2.75% 27/07/2020	1,957,805	0.04
EUR	100,000	Buzzi Unicem 2.125% 28/04/2023	110,760	-
EUR	700,000	Hera EMTN 5.2% 29/01/2028	1,092,910	0.02
USD	3,345,000	Intesa Sanpaolo 5.25% 12/01/2024	3,578,063	0.08
EUR	2,000,000	Intesa Sanpaolo EMTN 3.928% 15/09/2026	2,231,779	0.05
EUR	2,276,000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.75% 01/09/2044	3,807,674	0.09
EUR	15,320,000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5.5% 01/09/2022	22,046,537	0.49
EUR	2,000,000	UniCredit EMTN 6.95% 31/10/2022	2,503,748	0.06
ジャマイカ			5,696,313	0.13
USD	6,670,000	Digicel 144A 6.75% 01/03/2023	5,696,313	0.13
ルクセンブルグ			14,967,318	0.33
USD	8,535,564	Ardagh Finance 144A 8.625% 15/06/2019	8,642,259	0.19
USD	6,085,000	INEOS 144A 5.875% 15/02/2019	6,129,420	0.14
USD	200,000	Millicom International Cellular RegS 6% 15/03/2025	195,639	-
マレーシア			41,460,203	0.92
MYR	5,390,000	Malaysia Government 3.418% 15/08/2022	1,317,556	0.03
MYR	1,405,000	Malaysia Government 3.492% 31/03/2020	349,828	0.01
MYR	6,715,000	Malaysia Government 3.844% 15/04/2033	1,588,021	0.03
MYR	2,025,000	Malaysia Government 3.892% 15/03/2027	500,208	0.01
MYR	45,671,000	Malaysia Government 4.16% 15/07/2021	11,719,672	0.26
MYR	1,965,000	Malaysia Government 4.181% 15/07/2024	503,821	0.01
MYR	51,649,000	Malaysia Government 4.24% 07/02/2018	13,131,862	0.29
MYR	44,968,000	Malaysia Government 4.498% 15/04/2030	11,611,849	0.26
USD	700,000	Petronas Capital RegS 3.5% 18/03/2025	737,386	0.02
メキシコ			28,419,949	0.63
USD	1,000,000	Elementia RegS 5.5% 15/01/2025	998,880	0.02
USD	3,010,000	Mexico Government 4.125% 21/01/2026	3,247,941	0.07
USD	3,641,000	Mexico Government EMTN 5.95% 19/03/2019	4,075,917	0.09
USD	1,725,000	Mexico Government GMTN 3.5% 21/01/2021	1,824,015	0.04
USD	7,758,000	Mexico Government MTN 4.75% 08/03/2044	8,316,576	0.19
USD	600,000	Nemak RegS 5.5% 28/02/2023	621,912	0.01
USD	1,800,000	Petroleos Mexicanos 3.125% 23/01/2019	1,803,753	0.04
USD	1,840,000	Petroleos Mexicanos 5.5% 27/06/2044	1,651,639	0.04
USD	5,705,000	Petroleos Mexicanos 6.625% 15/06/2035	5,879,316	0.13
オランダ			28,879,200	0.64
USD	9,150,000	Constellium 144A 8% 15/01/2023	8,052,000	0.18
EUR	3,800,000	Constellium RegS 7% 15/01/2023	3,443,131	0.08
USD	8,755,000	Sensata Technologies 144A 5% 01/10/2025	8,798,775	0.19
USD	8,305,000	Sensata Technologies 144A 5.625% 01/11/2024	8,585,294	0.19
パナマ			2,421,816	0.05
USD	1,824,000	Panama Government 6.7% 26/01/2036	2,421,816	0.05
ペルー			9,070,667	0.20
USD	1,100,000	BBVA Banco Continental RegS 5% 26/08/2022	1,196,894	0.02
USD	475,000	Cia Minera Ares RegS 7.75% 23/01/2021	491,053	0.01
USD	900,000	Cia Minera Milpo SAA RegS 4.625% 28/03/2023	862,956	0.02
USD	3,550,000	Peruvian Government 7.35% 21/07/2025	4,823,207	0.11
USD	1,700,000	Transportadora de Gas del Peru RegS 4.25% 30/04/2028	1,696,557	0.04
フィリピン			31,404,128	0.70
PHP	574,000,000	Philippine Government 4.95% 15/01/2021	12,773,451	0.29
PHP	395,000,000	Philippine Government 6.25% 14/01/2036	9,473,573	0.21
USD	6,474,000	Philippine Government 6.375% 15/01/2032	9,157,104	0.20
ポーランド			16,472,178	0.37
PLN	49,614,000	Poland Government 0% 25/07/2017	12,246,241	0.27
PLN	16,295,000	Poland Government 3.25% 25/07/2025	4,225,937	0.10
ロシア			3,906,372	0.09
EUR	1,372,000	Gazprom OAO Via Gaz Capital EMTN 3.389% 20/03/2020	1,580,584	0.04
USD	1,000,000	Severstal OAO Via Steel Capital RegS 4.45% 19/03/2018	1,033,160	0.02
USD	1,200,000	Severstal OAO Via Steel Capital RegS 5.9% 17/10/2022	1,292,628	0.03
韓国			517,718	0.01
USD	500,000	Hyundai Capital America RegS 3% 30/10/2020	517,718	0.01
スペイン			1,256,866	0.03
EUR	1,100,000	Cirsa Funding Luxembourg RegS 5.75% 15/05/2021	1,256,866	0.03
国際機関			4,751,719	0.11
EUR	2,100,000	European Financial Stability Facility 0.2% 28/04/2025	2,351,013	0.05
EUR	2,100,000	European Stability Mechanism EMTN 0.5% 02/03/2026	2,400,706	0.06
スイス			713,012	0.02
USD	740,000	Glencore Funding 144A 2.5% 15/01/2019	713,012	0.02
イギリス			2,077,080	0.05
USD	2,000,000	Barclays Bank variable 10/04/2023	2,077,080	0.05
アメリカ合衆国			419,937,567	9.36
USD	10,000,000	Acadia Healthcare 5.625% 15/02/2023	9,951,200	0.22
USD	13,830,000	Ahern Rentals 144A 7.375% 15/05/2023	9,611,850	0.21
USD	3,120,000	Albertsons/Safeway/New Albertson’s/ Albertson’s 144A 6.625% 15/06/2024	3,221,400	0.07
USD	6,250,000	Alliance One International 9.875% 15/07/2021	5,345,094	0.12
USD	75,000	Apple 3.25% 23/02/2026	80,047	-
USD	3,220,000	Archrock Partners/Archrock Partners Finance 6% 01/04/2021	2,898,000	0.06
USD	6,080,000	Argos Merger Sub 144A 7.125% 15/03/2023	6,194,122	0.14
USD	3,050,000	Beverage Packaging Luxembourg II/ Beverage Packaging II 144A 5.625% 15/12/2016	3,053,812	0.07
USD	6,020,000	BlueLine Rental Finance 144A 7% 01/02/2019	5,177,200	0.12
USD	990,000	Boyd Gaming 144A 6.375% 01/04/2026	1,038,446	0.02
USD	13,220,000	BWAY 144A 9.125% 15/08/2021	12,889,500	0.29
USD	14,225,000	CCO/CCO Capital 144A 5.125% 01/05/2023	14,298,899	0.32
USD	10,000,000	CCO/CCO Capital 144A 5.875% 01/04/2024	10,402,950	0.23
USD	8,778,000	CommScope 144A 5% 15/06/2021	8,986,477	0.20
USD	7,185,000	CommScope Technologies Finance 144A 6% 15/06/2025	7,364,625	0.16
USD	4,930,000	Crestwood Midstream Partners/ Crestwood Midstream Finance 144A 6.25% 01/04/2023	4,535,600	0.10
USD	420,000	Diamond 1 Finance/Diamond 2 Finance 144A 5.45% 15/06/2023	434,261	0.01
USD	2,510,000	DISH DBS 144A 7.75% 01/07/2026	2,575,072	0.06
USD	7,335,000	DISH DBS 5% 15/03/2023	6,661,134	0.15
USD	1,675,000	DISH DBS 5.875% 15/11/2024	1,564,550	0.04
USD	8,000,000	Dollar Tree 144A 5.75% 01/03/2023	8,565,040	0.19
USD	15,000,000	Endeavor Energy Resources/EER Finance 144A 7% 15/08/2021	14,850,000	0.33
USD	2,855,000	Endeavor Energy Resources/EER Finance 144A 8.125% 15/09/2023	2,926,375	0.07
USD	8,300,000	Envision Healthcare 144A 5.125% 01/07/2022	8,383,000	0.19
USD	11,640,000	EV Energy Partners/EV Energy Finance 8% 15/04/2019	7,042,200	0.16
USD	4,700,000	Ferrellgas/Ferrellgas Finance 144A 6.75% 15/06/2023	4,194,750	0.09
USD	7,205,000	Ferrellgas/Ferrellgas Finance 6.75% 15/01/2022	6,583,172	0.15
USD	12,190,000	Fidelity & Guaranty Life 144A 6.375% 01/04/2021	12,220,475	0.27
USD	5,220,000	First Data 144A 7% 01/12/2023	5,285,067	0.12
USD	7,640,000	GCI 6.875% 15/04/2025	7,768,963	0.17
USD	2,185,000	GLP Capital/GLP Financing II 5.375% 15/04/2026	2,249,927	0.05
USD	4,338,000	Halcon Resources 144A 12% 15/02/2022	3,980,115	0.09
USD	1,670,000	Hanesbrands 144A 4.875% 15/05/2026	1,672,171	0.04
USD	1,655,000	HD Supply 144A 5.75% 15/04/2024	1,717,062	0.04
USD	5,630,000	Infor Software Parent 144A 7.125% 01/05/2021	5,010,700	0.11
EUR	1,450,000	Infor US 5.75% 15/05/2022	1,391,157	0.03
USD	7,505,000	Infor US 6.5% 15/05/2022	7,129,750	0.16
USD	805,000	JC Penney 8.125% 01/10/2019	835,031	0.02
USD	355,000	Kraft Heinz Foods 144A 4.375% 01/06/2046	374,985	0.01
USD	485,000	Kraft Heinz Foods 6.5% 09/02/2040	646,343	0.01
USD	13,965,000	Landry’s 144A 9.375% 01/05/2020	14,686,222	0.33
USD	5,075,000	MDC Partners 144A 6.5% 01/05/2024	5,024,250	0.11
USD	7,043,000	Milacron/Mcron Finance 144A 7.75% 15/02/2021	7,289,505	0.16
USD	1,875,000	Mobile Mini 144A 5.875% 01/07/2024	1,932,412	0.04
USD	3,730,000	Modular Space 144A 10.25% 31/01/2019	1,846,350	0.04
USD	587,000	MPLX 144A 4.875% 01/06/2025	573,244	0.01
USD	2,770,000	Multi-Color 144A 6.125% 01/12/2022	2,839,250	0.06
USD	4,450,000	Mustang Merger 144A 8.5% 15/08/2021	4,661,375	0.10
USD	2,485,000	Navient 5% 26/10/2020	2,334,844	0.05
USD	2,500,000	Navient 5.5% 25/01/2023	2,169,150	0.05
USD	10,175,000	Navient MTN 6.125% 25/03/2024	8,945,097	0.20
USD	7,900,000	NCI Building Systems 144A 8.25% 15/01/2023	8,502,375	0.19
USD	11,285,000	NES Rentals 144A 7.875% 01/05/2018	10,777,175	0.24
USD	6,105,000	NRG Energy 144A 7.25% 15/05/2026	6,089,737	0.14
USD	1,090,000	Pinnacle Entertainment 144A 5.625% 01/05/2024	1,073,650	0.02
USD	1,205,000	Protective Life Global Funding 144A 1.722% 15/04/2019	1,211,847	0.03
USD	6,500,000	Sabine Pass Liquefaction 5.625% 01/03/2025	6,422,065	0.14
USD	8,635,000	Sabra Health Care/Sabra Capital 5.375% 01/06/2023	8,591,825	0.19
USD	3,000,000	Scientific Games International 144A 7% 01/01/2022	3,015,000	0.07
USD	1,600,000	Sierra Pacific Power 144A 2.6% 01/05/2026	1,637,104	0.04
USD	7,850,000	Signet UK Finance 4.7% 15/06/2024	7,680,911	0.17
USD	3,410,000	Sinclair Television 144A 5.625% 01/08/2024	3,508,038	0.08
USD	9,585,000	Sirius XM Radio 144A 5.375% 15/04/2025	9,499,023	0.21
USD	2,195,000	Sirius XM Radio 144A 5.375% 15/07/2026	2,165,960	0.05
USD	1,080,000	Standard Industries 144A 5.125% 15/02/2021	1,107,000	0.02
USD	1,800,000	Standard Industries 144A 5.5% 15/02/2023	1,849,500	0.04
USD	7,000,000	Standard Industries 144A 6% 15/10/2025	7,389,340	0.17
USD	7,215,000	Targa Resources Partners/Targa Resources Partners Finance 144A 6.75% 15/03/2024	7,251,075	0.16
USD	2,470,000	Tenet Healthcare 6% 01/10/2020	2,605,665	0.06
USD	10,000,000	T-Mobile USA 6.375% 01/03/2025	10,430,900	0.23
USD	2,000,000	United States Steel 144A 8.375% 01/07/2021	2,090,000	0.05
USD	20,312,000	US Treasury 1.5% 31/08/2018	20,686,899	0.46
USD	800,000	US Treasury Bill 0% 25/08/2016	799,767	0.02
USD	3,485,000	Valeant Pharmaceuticals International 144A 5.875% 15/05/2023	2,822,850	0.06
USD	4,775,000	Valeant Pharmaceuticals International 144A 6.125% 15/04/2025	3,848,865	0.09
USD	8,650,000	Vander Intermediate II 144A 9.75% 01/02/2019	4,671,000	0.10
USD	3,240,000	Viking Cruises 144A 8.5% 15/10/2022	2,781,686	0.06
USD	240,000	Walgreens Boots Alliance 1.75% 30/05/2018	241,709	0.01
USD	4,585,000	WaveDivision Escrow 144A 8.125% 01/09/2020	4,791,325	0.11
USD	5,390,000	West 144A 5.375% 15/07/2022	4,983,055	0.11

その他の規制市場で取引される譲渡可能証券および短期金融市場証券の合計			840,191,749	18.73

株式数または元本額		その他の規制市場で取引されていないその他の譲渡可能証券	評価額 (米ドル)	純資産構成比 (%)
パナマ			3,907,361	0.09
USD	3,794,346	ENA Norte Trust RegS 4.95% 25/04/2023	3,907,361	0.09

その他の規制市場で取引されていないその他の譲渡可能証券の合計			3,907,361	0.09

株式数または元本額		オープン・エンド型投資スキーム	評価額 (米ドル)	純資産構成比 (%)
ルクセンブルグ			4,779,247	0.11
USD	52,630	Schroder ISF Emerging Multi-Asset Income Class I Dis	4,779,247	0.11
アメリカ合衆国			10,932,993	0.24
USD	1,076,082	iShares Mortgage Real Estate Capped ETF	10,932,993	0.24

オープン・エンド型投資スキームの合計			15,712,240	0.35

株式数または元本額		クローズド・エンド型投資スキーム	評価額 (米ドル)	純資産構成比 (%)
ガーンジー			23,674,932	0.53
GBP	11,615,823	International Public Partnerships Ordinary shares Class Dis	23,674,932	0.53
南アフリカ			209,933	-
ZAR	46,155	Coronation Fund Managers	209,933	-
イギリス			99,366,351	2.22
GBP	6,592,259	3i Infrastructure	15,828,837	0.35
GBP	8,571,371	Bilfinger Berger Global Infrastructure SICAV Dis	16,372,928	0.37
GBP	13,883,134	GCP Infrastructure Investments	22,274,046	0.50
GBP	9,785,326	HICL Infrastructure	22,448,627	0.50
GBP	15,828,434	Starwood European Real Estate Finance	22,441,913	0.50

クローズド・エンド型投資スキームの合計			123,251,216	2.75
投資総額			4,254,720,661	94.87
その他の純資産			229,839,676	5.13
純資産総額			4,484,560,337	100.00

2016年6月30日現在の財務諸表注記
先物契約明細表
先物契約は2016年6月30日に入手可能な直近価格で評価される。すべての未決済先物契約のカウンター・パーティはUBSである。未実現評価益/(損)は、貸借対照表の「未実現評価益/(損)―先物契約」に記載されている。2016年6月30日、当ファンドは以下の先物契約を保有していた。

満期日	数量	契約	通貨	グローバル・エクスポージャー	市場価格	未実現評価益 /(損)
2016年9月	1,522	Euro STOXX 50	EUR	(47,832,750)	2,828.00	(72,580)
2016年9月	7,650	EURO STOXX Banks Index	EUR	34,685,894	81.60	(7,653,424)
2016年9月	8	Euro-BOBL	EUR	(1,186,957)	133.51	(10,935)
2016年9月	20	Euro-Bund	EUR	(3,705,519)	166.72	(82,681)
2016年9月	4	Euro-BUXL 30 Year Bond	EUR	(867,347)	195.12	(78,866)
2016年9月	1,454	FTSE 100 Index	GBP	(123,465,606)	6,303.50	(6,228,451)
2016年9月	20	Long Gilt	GBP	(3,445,343)	127.88	(145,756)
2016年9月	44	Mini MSCI EAFE Index	USD	3,501,740	1,591.70	(167,420)
2016年9月	845	Russell 2000 Mini Index	USD	(95,442,750)	1,129.50	751,864
2016年9月	35	S&P 500 EMINI	USD	3,618,125	2,067.50	(65,887)
2016年9月	3,172	S&P 500 EMINI	USD	(327,905,500)	2,067.50	6,613,620
2016年9月	478	SPI 200	AUD	(45,982,901)	5,176.00	(438,086)
2016年9月	738	Topix Index	JPY	89,527,515	1,245.50	(3,300,569)
2016年9月	186	US 5 Year Note (CBT)	USD	(22,689,094)	121.98	(363,281)
2016年9月	678	US 10 Year Note (CBT)	USD	90,046,875	132.81	(296,625)
2016年9月	479	US 10 Year Note (CBT)	USD	(63,617,188)	132.81	(1,635,336)
					USD	(13,174,413)

外国為替先渡契約明細表
未決済の外国為替先渡契約は、契約満期日に適用する先物為替相場を参照し、2016年6月30日に入手可能な直近価格で評価される。未実現評価益/(損)は、貸借対照表の「未実現評価益/(損)―外国為替先渡契約」に記載されている。2016年6月30日、当ファンドは以下の未決済の外国為替先渡契約を保有していた。

買い通貨		売り通貨		満期日		未実現評価益/(損)
シェアクラスごとのヘッジ
AUD	205,557,300	USD	153,355,521	2016年7月7日		(557,222)
AUD	80,271,000	USD	59,436,742	2016年7月14日		215,761
CHF	7,320,000	USD	7,489,709	2016年7月7日		8,090
CNH	3,233,300	USD	483,925	2016年7月7日		995
EUR	33,721,722	USD	37,892,850	2016年7月7日		(414,029)
EUR	89,028,032	USD	100,068,075	2016年7月14日		(1,095,913)
EUR	119,872,948	USD	136,703,904	2016年7月21日		(3,405,560)
EUR	37,051,300	USD	42,502,139	2016年7月28日		(1,290,084)
EUR	98,806,705	USD	112,222,135	2016年8月4日		(2,290,321)
EUR	154,822,533	USD	175,242,222	2016年8月10日		(2,950,167)
EUR	50,744,431	USD	58,464,292	2016年8月18日		(1,977,760)
EUR	150,683,865	USD	172,029,115	2016年8月25日		(4,251,891)
EUR	137,310,748	USD	155,819,896	2016年9月1日		(2,894,192)
EUR	151,706,118	USD	169,562,627	2016年9月8日		(558,218)
EUR	117,897,510	USD	131,696,054	2016年9月15日		(318,833)
EUR	90,237,633	USD	103,044,979	2016年9月21日		(2,466,192)
EUR	46,149,027	USD	51,964,206	2016年9月29日		(510,236)
EUR	41,718,043	USD	46,996,306	2016年10月6日		(469,725)
EUR	91,812,962	USD	102,058,187	2016年10月13日		365,972
GBP	37,187,800	USD	54,352,400	2016年7月7日		(4,255,361)
GBP	31,841,334	USD	46,427,531	2016年7月14日		(3,530,139)
GBP	50,080,019	USD	70,861,950	2016年7月21日		(3,388,477)
GBP	39,168,449	USD	57,490,690	2016年7月28日		(4,715,003)
GBP	81,204,198	USD	108,523,297	2016年8月4日		898,466
NOK	78,500	USD	9,270	2016年7月7日		98
PLN	376,200	USD	94,078	2016年7月7日		363
PLN	5,700	USD	1,502	2016年7月28日		(72)
SEK	163,700	USD	19,270	2016年7月7日		35
SGD	35,756,923	USD	26,487,568	2016年7月7日		76,850
SGD	37,693,619	USD	27,999,436	2016年7月14日		3,450
SGD	37,858,780	USD	27,994,501	2016年7月21日		128,722
SGD	38,478,240	USD	28,344,079	2016年7月28日		236,907
SGD	51,513,526	USD	37,684,587	2016年8月4日		575,642
SGD	45,123,066	USD	32,908,919	2016年8月10日		602,914
SGD	55,394,166	USD	40,106,698	2016年8月18日		1,029,866
SGD	58,126,619	USD	42,101,040	2016年8月25日		1,061,588
SGD	58,136,019	USD	42,950,019	2016年9月1日		216,493
SGD	59,072,519	USD	43,605,035	2016年9月8日		253,522
SGD	55,329,919	USD	41,175,148	2016年9月15日		(98,425)
SGD	45,156,726	USD	33,312,058	2016年9月21日		209,935
USD	2,290,768	AUD	3,102,500	2016年7月7日		(15,434)
						(35,567,585)

ポートフォリオごとのヘッジ
AUD	122,649,000	USD	88,519,267	2016年7月21日		2,601,080
BRL	227,583,000	USD	66,293,105	2016年7月21日		3,783,882
CAD	154,237,811	GBP	82,709,000	2016年7月21日		7,717,428
CAD	184,005,000	USD	145,228,215	2016年7月21日		(3,079,997)
CHF	119,845,000	GBP	86,315,545	2016年7月21日		6,578,356
CHF	170,277,000	USD	176,603,549	2016年7月21日		(2,025,141)
COP	75,442,119,000	USD	25,307,655	2016年7月21日		474,689
CZK	1,074,060,000	USD	44,941,629	2016年7月21日		(919,841)
EUR	14,679,609	USD	16,430,020	2016年7月28日		(101,933)
GBP	82,709,000	CAD	150,359,090	2016年7月21日		(4,721,024)
GBP	85,893,954	CHF	119,845,000	2016年7月21日		(7,146,371)
GBP	77,496,000	USD	113,483,163	2016年7月21日		(9,071,776)
GBP	1,884,260	USD	2,711,914	2016年7月28日		(173,057)
HUF	4,752,300,000	USD	17,482,296	2016年7月21日		(811,090)
IDR	355,451,000,000	USD	26,002,268	2016年7月21日		973,264
JPY	15,646,623,000	USD	145,288,934	2016年7月21日		7,197,015
MXN	369,660,000	USD	20,551,271	2016年7月21日		(664,967)
MYR	378,738,000	USD	93,157,875	2016年7月21日		1,789,605
NOK	202,520,000	USD	24,513,151	2016年7月21日		(346,857)
NZD	38,884,000	USD	26,332,377	2016年7月21日		1,275,264
PLN	50,237,000	USD	12,577,760	2016年7月21日		28,876
RUB	3,629,868,000	USD	54,822,888	2016年7月21日		1,428,113
SEK	702,241,250	USD	85,424,891	2016年7月21日		(2,560,565)
TRY	278,778,000	USD	94,843,023	2016年7月21日		1,408,105
USD	239,777,085	AUD	314,514,000	2016年7月21日		6,113,340
USD	32,727,707	BRL	118,814,000	2016年7月21日		(3,857,306)
USD	12,006,936	CAD	15,714,125	2016年7月5日		(131,876)
USD	252,687,258	CAD	327,787,000	2016年7月21日		(535,958)
USD	169,654,176	CHF	164,636,000	2016年7月21日		859,266
USD	23,957,485	COP	75,442,119,000	2016年7月21日		(1,824,860)
USD	44,853,301	CZK	1,074,060,000	2016年7月21日		831,512
USD	77,286,075	EUR	69,361,780	2016年7月5日		201,677
USD	215,089,622	EUR	189,831,000	2016年7月21日		3,998,144
USD	229,097,454	EUR	201,732,829	2016年7月28日		4,710,608
USD	19,482,681	EUR	17,125,000	2016年9月16日		398,952
USD	77,087,869	GBP	53,021,521	2016年7月5日		5,661,936
USD	528,464,146	GBP	368,302,625	2016年7月21日		32,245,141
USD	91,686,560	GBP	63,407,070	2016年7月28日		6,251,681
USD	59,537,989	HKD	461,542,000	2016年7月21日		40,340
USD	17,227,398	HUF	4,752,300,000	2016年7月21日		556,191
USD	7,083,180	IDR	96,225,000,000	2016年7月21日		(219,431)
USD	13,379,859	ILS	50,281,000	2016年7月21日		312,889
USD	36,276,193	JPY	3,960,301,000	2016年7月21日		(2,319,372)
USD	166,141,870	KRW	190,737,000,000	2016年7月21日		422,126
USD	56,366,428	MXN	1,047,600,000	2016年7月21日		9,528
USD	227,348,284	MYR	911,717,000	2016年7月21日		(1,214,025)
USD	47,831,905	NOK	395,010,000	2016年7月21日		696,176
USD	76,242,167	NZD	110,526,000	2016年7月21日		(2,231,294)
USD	45,963,389	PLN	177,157,000	2016年7月21日		1,507,037
USD	53,525,488	RUB	3,629,868,000	2016年7月21日		(2,725,513)
USD	68,893,962	SEK	565,011,250	2016年7月21日		2,222,748
USD	166,098,222	SGD	224,859,000	2016年7月21日		(937,268)
USD	53,348,928	THB	1,876,580,000	2016年7月21日		(76,126)
USD	65,422,319	TRY	194,016,000	2016年7月21日		(1,563,809)
USD	228,016,082	TWD	7,372,900,000	2016年7月21日		(441,291)
USD	2,679,026	ZAR	41,420,062	2016年7月5日		(131,858)
USD	60,947,415	ZAR	887,740,000	2016年7月21日		903,778
ZAR	1,324,510,000	USD	88,698,587	2016年7月21日		886,649
						54,252,790
					USD	18,685,205

オプション契約
オプション契約は2016年6月30日に入手可能な直近価格で評価され、正味市場価額は貸借対照表の資産項目「オプションおよびスワップションの正味時価評価額」および負債項目「オプションおよびスワップションの正味時価評価額」に記載されている。2016年6月30日、当ファンドは以下の未決済のオプション契約を保有していた。

コールまたはプット別の額面	契約	カウンター・パーティ	通貨	支払(受取)プレミアム	市場価値		未実現評価益 /(損)
668	S&P 500 Index, Put, 2,000, 15/07/2016	UBS	USD	2,404,800	377,420		(2,027,380)
1,357	S&P 500 Index, Put, 2,050, 16/09/2016	UBS	USD	9,078,340	6,893,560		(2,184,780)
					USD	7,270,980		(4,212,160)

クレジット・デフォルト・スワップ
当社は、プロテクションの取得によりポートフォリオにおける一部の発行体の特定の信用リスクをヘッジするために、クレジット・デフォルト・スワップを利用する場合がある。また、当社は、当社の株主の排他的な利益になるならば、原資産を保有せずにクレジット・デフォルト・スワップに基づくプロテクションを購入する場合がある。
さらに、当社の株主の排他的な利益になる場合、当社はまた、特定のクレジット・エクスポージャーを得るために、クレジット・デフォルト・スワップに基づくプロテクションを売却する場合がある。
当社は、この種の取引を専門とする信用格付けの高い金融機関とのみ、かつ国際スワップ・デリバティブ協会の定める標準的な条件に従い、クレジット・デフォルト・スワップ取引を行う。また、クレジット・デフォルト・スワップの利用は、関連ファンドの投資目的、方針およびリスク・プロファイルに適合しなければならない。
クレジット・デフォルト・スワップは、金利およびクロージング期日に市場で取引されるクレジット・スプレッドの現在価値を用い、2016年6月30日時点の実在価値で評価される。これらの評価の結果は、2016年6月30日のクレジット・デフォルト・スワップに関連する受取/支払金利と共に、貸借対照表の「未実現評価益/(損)-クレジット・デフォルト・スワップ契約」に記載されている。
2016年6月30日、当ファンドは以下のクレジット・デフォルト・スワップ契約を締結していた。

プロテクション- 売り/買い	詳細	カウンター・パーティ	通貨	額面価額	支払/受取金利(%)	満期日	未実現評価益/(損)
買	Auchan 6% 15/04/2019	Credit Suisse	EUR	1,000,000	1.00	2020年12月20日	(23,331)
買	BMW Finance 5% 06/08/2018	Barclays Bank	EUR	1,000,000	1.00	2020年12月20日	(17,105)
買	Carrefour 4.375% 02/11/2016	Credit Suisse	EUR	1,000,000	1.00	2020年12月20日	(19,177)
買	Holcim GB Finance 8.75% 24/04/2017	Citigroup	EUR	1,250,000	1.00	2021年6月20日	24,734
買	HSBC Bank 3.75% 30/11/2016	J.P. Morgan	EUR	1,000,000	1.00	2021年6月20日	(35)
買	Kering 6.5% 06/11/2017	J.P. Morgan	EUR	1,000,000	1.00	2020年12月20日	(16,419)
買	Ladbrokes Finance 7.625% 05/03/2017	Credit Suisse	EUR	750,000	1.00	2020年12月20日	72,849
買	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton 4% 06/04/2018	J.P. Morgan	EUR	1,000,000	1.00	2020年12月20日	(30,583)
買	Michelin Luxembourg 2.75% 20/06/2019	J.P. Morgan	EUR	1,000,000	1.00	2020年12月20日	(24,245)
買	Peugeot 7.375% 06/03/2018	Merrill Lynch	EUR	510,000	5.00	2020年12月20日	(61,527)
買	Peugeot 7.375% 06/03/2018	Barclays Bank	EUR	850,000	5.00	2021年6月20日	(104,391)
買	Rentokil Initial 3.375% 24/09/2019	Credit Suisse	EUR	1,000,000	1.00	2020年12月20日	(20,881)
買	Shell International Finance 5.2% 22/03/2017	J.P. Morgan	EUR	1,000,000	1.00	2020年12月20日	(16,667)
買	Telecom Italia 5.375% 29/01/2019	Barclays Bank	EUR	480,000	1.00	2021年6月20日	31,767
買	Telenor 4.875% 29/05/2017	Credit Suisse	EUR	1,000,000	1.00	2020年12月20日	(24,778)
買	Total Capital 4.875% 28/01/2019	J.P. Morgan	EUR	1,000,000	1.00	2020年12月20日	(26,396)
買	Turkey Government 11.875% 15/01/2030	Citigroup	USD	850,000	1.00	2021年6月20日	54,576
買	Wendel 3.75% 21/01/2021	Merrill Lynch	EUR	2,050,000	5.00	2020年12月20日	(379,856)
買	Wolters Kluwer 6.375% 10/04/2018	Barclays Bank	EUR	1,000,000	1.00	2020年12月20日	(30,458)
						USD	(611,923)

シュローダー・インターナショナル・セレクション・ファンド・ドル・リクイディティ 2016年6月期半期報告書
2016年6月30日現在の貸借対照表

	シュローダー・インターナショナル・セレクション・ファンド・ドル・リクイディティ(注1) (米ドル)

資産
投資
有価証券取得価額	570,676,876
未実現評価益/(損)	495,294
有価証券評価額	571,172,170

銀行預金	45,311,691
有価証券未収入金	991
未収追加金	9,911,876
未収配当金および未収利息	824,597
その他未収金	4

資産計	627,221,329

負債
未払解約金	1,663
未払運用報酬	52,941
その他未払金	147,638

負債計	202,242

純資産総額	627,019,087

(注1)評価額は償却原価を表す。

		シュローダー・インターナショナル・セレクション・ファンド・ドル・リクイディティ (米ドル)
純資産総額
2016年6月30日現在		627,019,087
発行済投資証券口数	Class A Dis	-
2016年6月30日現在	Class A Dis AUD	-
	Class A Dis AUD Hedged	-
	Class A Dis CHF	-
	Class A Dis CHF Hedged	-
	Class A Dis EUR	-
	Class A Dis EUR Hedged	-
	Class A Dis GBP	-
	Class A Dis GBP Hedged	-
	Class A Dis HKD	-
	Class A Dis NOK Hedged	-
	Class A Dis RMB Hedged	-
	Class A Dis SEK Hedged	-
	Class A Dis SGD	-
	Class A Dis SGD Hedged	-
	Class A Dis USD	-
	Class A Dis USD Hedged	-
	Class AX Dis	-
	Class B Dis	-
	Class B Dis EUR Hedged	-
	Class C Dis	-
	Class C Dis CHF Hedged	-
	Class C Dis EUR	-
	Class C Dis EUR Hedged	-
	Class C Dis GBP	-
	Class C Dis GBP Hedged	-
	Class C Dis JPY Hedged	-
	Class C Dis SEK Hedged	-
	Class C Dis USD	-
	Class C Dis USD Hedged	-
	Class D Dis	-
	Class I Dis	-
	Class I Dis EUR	-
	Class I Dis EUR Hedged	-
	Class I Dis GBP	-
	Class I Dis GBP Hedged	-
	Class IZ Dis	-
	Class IZ Dis EUR	-
	Class J Dis	-
	Class J Dis JPY	-
	Class S Dis	-
	Class S Dis EUR	-
	Class S Dis EUR Hedged	-
	Class S Dis GBP	-
	Class S Dis GBP Hedged	-
	Class S Dis USD Hedged	-
	Class X Dis	-
	Class Z Dis	-
	Class Z Dis AUD Hedged	-
	Class Z Dis EUR	-
	Class Z Dis EUR Hedged	-
	Class Z Dis GBP	-
	Class Z Dis GBP Hedged	-
	Class Z Dis HKD	-
	Class Z Dis RMB Hedged	-
	Class Z Dis SGD Hedged	-
	Class A1 Dis	-
	Class A1 Dis AUD Hedged	-
	Class A1 Dis EUR	-
	Class A1 Dis EUR Hedged	-
	Class A1 Dis PLN Hedged	-
	Class A1 Dis USD	-
	Class A1 Dis USD Hedged	-
	Class X1 Dis	-
	Class A Acc	1,213,432
	Class A Acc AUD Hedged	-
	Class A Acc CHF	-
	Class A Acc CHF Hedged	-
	Class A Acc EUR	7,684
	Class A Acc EUR Hedged	-
	Class A Acc EUR Duration Hedged	-
	Class A Acc GBP	-
	Class A Acc GBP Hedged	-
	Class A Acc HKD	-
	Class A Acc NOK	-
	Class A Acc NOK Hedged	-
	Class A Acc PLN Hedged	-
	Class A Acc RMB Hedged	-
	Class A Acc SEK	-
	Class A Acc SEK Hedged	-
	Class A Acc SGD	-
	Class A Acc SGD Hedged	-
	Class A Acc USD	-
	Class A Acc USD Hedged	-
	Class B Acc	1,112,222
	Class B Acc EUR	80,234
	Class B Acc EUR Hedged	-
	Class B Acc USD Hedged	-
	Class C Acc	418,668
	Class C Acc AUD	-
	Class C Acc CHF	-
	Class C Acc CHF Hedged	-
	Class C Acc EUR	24,517
	Class C Acc EUR Hedged	-
	Class C Acc EUR Duration Hedged	-
	Class C Acc GBP	-
	Class C Acc GBP Hedged	-
	Class C Acc JPY Hedged	-
	Class C Acc RMB Hedged	-
	Class C Acc SEK Hedged	-
	Class C Acc USD	-
	Class C Acc USD Hedged	-
	Class D Acc	-
	Class D Acc EUR	-
	Class D Acc USD Hedged	-
	Class E Acc	-
	Class E Acc CHF Hedged	-
	Class E Acc EUR Hedged	-
	Class E Acc GBP Hedged	-
	Class E Acc USD	-
	Class F Acc SGD	-
	Class I Acc	2,589,426
	Class I Acc AUD	-
	Class I Acc CHF	-
	Class I Acc CHF Hedged	-
	Class I Acc EUR	-
	Class I Acc EUR Hedged	-
	Class I Acc GBP	-
	Class I Acc GBP Hedged	-
	Class I Acc JPY Hedged	-
	Class I Acc USD	-
	Class I Acc USD Hedged	-
	Class I Acc USD Duration Hedged	-
	Class IZ Acc	-
	Class IZ Acc EUR	-
	Class IZ Acc GBP	-
	Class J Acc JPY	-
	Class R Acc	-
	Class R Acc GBP Hedged	-
	Class R Acc USD Hedged	-
	Class S Acc	-
	Class S Acc EUR	-
	Class S Acc EUR Hedged	-
	Class S Acc GBP Hedged	-
	Class X Acc	-
	Class X Acc GBP Hedged	-
	Class Y Acc	-
	Class Z Acc	-
	Class Z Acc AUD Hedged	-
	Class Z Acc CHF Hedged	-
	Class Z Acc EUR	-
	Class Z Acc EUR Hedged	-
	Class Z Acc EUR Duration Hedged	-
	Class Z Acc GBP	-
	Class Z Acc GBP Hedged	-
	Class Z Acc NOK	-
	Class Z Acc SGD Hedged	-
	Class Z Acc USD Hedged	-
	Class A1 Acc	344,397
	Class A1 Acc EUR	-
	Class A1 Acc EUR Hedged	-
	Class A1 Acc GBP Hedged	-
	Class A1 Acc PLN Hedged	-
	Class A1 Acc SEK	-
	Class A1 Acc USD	-
	Class A1 Acc USD Hedged	-
	Class X1 Acc	-
	Class X1 Acc GBP	-

		シュローダー・インターナショナル・セレクション・ファンド・ドル・リクイディティ (米ドル)
一口当たり純資産価額 *
2016年6月30日現在	Class A Dis	-
	Class A Dis AUD	-
	Class A Dis AUD Hedged	-
	Class A Dis CHF	-
	Class A Dis CHF Hedged	-
	Class A Dis EUR	-
	Class A Dis EUR Hedged	-
	Class A Dis GBP	-
	Class A Dis GBP Hedged	-
	Class A Dis HKD	-
	Class A Dis NOK Hedged	-
	Class A Dis RMB Hedged	-
	Class A Dis SEK Hedged	-
	Class A Dis SGD	-
	Class A Dis SGD Hedged	-
	Class A Dis USD	-
	Class A Dis USD Hedged	-
	Class AX Dis	-
	Class B Dis	-
	Class B Dis EUR Hedged	-
	Class C Dis	-
	Class C Dis CHF Hedged	-
	Class C Dis EUR	-
	Class C Dis EUR Hedged	-
	Class C Dis GBP	-
	Class C Dis GBP Hedged	-
	Class C Dis JPY Hedged	-
	Class C Dis SEK Hedged	-
	Class C Dis USD	-
	Class C Dis USD Hedged	-
	Class D Dis	-
	Class I Dis	-
	Class I Dis EUR	-
	Class I Dis EUR Hedged	-
	Class I Dis GBP	-
	Class I Dis GBP Hedged	-
	Class IZ Dis	-
	Class IZ Dis EUR	-
	Class J Dis	-
	Class J Dis JPY	-
	Class S Dis	-
	Class S Dis EUR	-
	Class S Dis EUR Hedged	-
	Class S Dis GBP	-
	Class S Dis GBP Hedged	-
	Class S Dis USD Hedged	-
	Class X Dis	-
	Class Z Dis	-
	Class Z Dis AUD Hedged	-
	Class Z Dis EUR	-
	Class Z Dis EUR Hedged	-
	Class Z Dis GBP	-
	Class Z Dis GBP Hedged	-
	Class Z Dis HKD	-
	Class Z Dis RMB Hedged	-
	Class Z Dis SGD Hedged	-
	Class A1 Dis	-
	Class A1 Dis AUD Hedged	-
	Class A1 Dis EUR	-
	Class A1 Dis EUR Hedged	-
	Class A1 Dis PLN Hedged	-
	Class A1 Dis USD	-
	Class A1 Dis USD Hedged	-
	Class X1 Dis	-
	Class A Acc	105.0317
	Class A Acc AUD Hedged	-
	Class A Acc CHF	-
	Class A Acc CHF Hedged	-
	Class A Acc EUR	111.1650
	Class A Acc EUR Hedged	-
	Class A Acc EUR Duration Hedged	-
	Class A Acc GBP	-
	Class A Acc GBP Hedged	-
	Class A Acc HKD	-
	Class A Acc NOK	-
	Class A Acc NOK Hedged	-
	Class A Acc PLN Hedged	-
	Class A Acc RMB Hedged	-
	Class A Acc SEK	-
	Class A Acc SEK Hedged	-
	Class A Acc SGD	-
	Class A Acc SGD Hedged	-
	Class A Acc USD	-
	Class A Acc USD Hedged	-
	Class B Acc	104.3618
	Class B Acc EUR	111.1575
	Class B Acc EUR Hedged	-
	Class B Acc USD Hedged	-
	Class C Acc	108.2109
	Class C Acc AUD	-
	Class C Acc CHF	-
	Class C Acc CHF Hedged	-
	Class C Acc EUR	111.2021
	Class C Acc EUR Hedged	-
	Class C Acc EUR Duration Hedged	-
	Class C Acc GBP	-
	Class C Acc GBP Hedged	-
	Class C Acc JPY Hedged	-
	Class C Acc RMB Hedged	-
	Class C Acc SEK Hedged	-
	Class C Acc USD	-
	Class C Acc USD Hedged	-
	Class D Acc	-
	Class D Acc EUR	-
	Class D Acc USD Hedged	-
	Class E Acc	-
	Class E Acc CHF Hedged	-
	Class E Acc EUR Hedged	-
	Class E Acc GBP Hedged	-
	Class E Acc USD	-
	Class F Acc SGD	-
	Class I Acc	111.7060
	Class I Acc AUD	-
	Class I Acc CHF	-
	Class I Acc CHF Hedged	-
	Class I Acc EUR	-
	Class I Acc EUR Hedged	-
	Class I Acc GBP	-
	Class I Acc GBP Hedged	-
	Class I Acc JPY Hedged	-
	Class I Acc USD	-
	Class I Acc USD Hedged	-
	Class I Acc USD Duration Hedged	-
	Class IZ Acc	-
	Class IZ Acc EUR	-
	Class IZ Acc GBP	-
	Class J Acc JPY	-
	Class R Acc	-
	Class R Acc GBP Hedged	-
	Class R Acc USD Hedged	-
	Class S Acc	-
	Class S Acc EUR	-
	Class S Acc EUR Hedged	-
	Class S Acc GBP Hedged	-
	Class X Acc	-
	Class X Acc GBP Hedged	-
	Class Y Acc	-
	Class Z Acc	-
	Class Z Acc AUD Hedged	-
	Class Z Acc CHF Hedged	-
	Class Z Acc EUR	-
	Class Z Acc EUR Hedged	-
	Class Z Acc EUR Duration Hedged	-
	Class Z Acc GBP	-
	Class Z Acc GBP Hedged	-
	Class Z Acc NOK	-
	Class Z Acc SGD Hedged	-
	Class Z Acc USD Hedged	-
	Class A1 Acc	101.7648
	Class A1 Acc EUR	-
	Class A1 Acc EUR Hedged	-
	Class A1 Acc GBP Hedged	-
	Class A1 Acc PLN Hedged	-
	Class A1 Acc SEK	-
	Class A1 Acc USD	-
	Class A1 Acc USD Hedged	-
	Class X1 Acc	-
	Class X1 Acc GBP	-

*各クラスの一口当たり純資産価額(NAV)は、各クラスの基軸通貨で表示しております。
2016年6月30日現在の投資有価証券明細表

シュローダー・インターナショナル・セレクション・ファンド・ドル・リクイディティ
株式数または元本額		公的取引所への上場承認を受けた譲渡可能証券および短期金融市場証券	評価額 (米ドル)	純資産構成比 (%)
カナダ			13,027,885	2.08
USD	13,000,000	Royal Bank of Canada 1.2% 19/09/2017	13,027,885	2.08
国際機関			22,006,725	3.51
USD	7,000,000	Inter-American Development Bank GMTN 0.875% 15/11/2016	7,007,175	1.12
USD	15,000,000	International Finance GMTN FRN 01/08/2016	14,999,550	2.39
アメリカ合衆国			158,543,360	25.28
USD	6,000,000	US Treasury 0.5% 31/08/2016	6,002,344	0.95
USD	35,000,000	US Treasury 0.875% 30/04/2017	35,112,110	5.60
USD	25,000,000	US Treasury 1% 15/09/2018	25,191,406	4.02
USD	20,000,000	US Treasury 2.75% 30/11/2016	20,200,781	3.22
USD	50,000,000	US Treasury 2.75% 31/12/2017	51,601,563	8.23
USD	20,000,000	US Treasury 3.125% 30/04/2017	20,435,156	3.26

公的取引所への上場承認を受けた譲渡可能証券および短期金融市場証券の合計			193,577,970	30.87

株式数または元本額		その他の規制市場で取引される譲渡可能証券および短期金融市場証券	評価額 (米ドル)	純資産構成比 (%)
オーストラリア			9,993,875	1.59
USD	10,000,000	ANZ International 0% 05/08/2016	9,993,875	1.59
カナダ			87,526,712	13.96
USD	7,000,000	Bank of Nova Scotia 0% 01/11/2016	6,980,388	1.11
USD	5,000,000	Bank of Nova Scotia 0% 21/12/2016	4,977,414	0.79
USD	5,000,000	Bank of Nova Scotia 0% 22/12/2016	4,978,975	0.79
USD	5,000,000	Bank of Nova Scotia 144A 2.15% 03/08/2016	5,005,375	0.80
USD	23,500,000	Caisse Centrale Desjardins 144A 1.6% 06/03/2017	23,602,813	3.77
USD	20,000,000	National Bank of Canada 144A 2.2% 19/10/2016	20,074,000	3.20
USD	10,400,000	Province of Britsh Columbia 0% 29/07/2016	10,396,643	1.66
USD	6,550,000	Toronto-Dominion Bank 0% 13/03/2017	6,503,604	1.04
USD	5,000,000	Toronto-Dominion Bank 144A 1.625% 14/09/2016	5,007,500	0.80
デンマーク			9,992,611	1.59
USD	10,000,000	Danske Bank 0% 08/08/2016	9,992,611	1.59
フランス			14,980,167	2.39
USD	15,000,000	Societe Generale 0% 09/09/2016	14,980,167	2.39
オランダ			14,985,050	2.39
USD	15,000,000	Cooperatieve Centrale Raiffeisen- Boerenleenbank 0% 16/08/2016	14,985,050	2.39
ノルウェー			20,012,503	3.19
USD	20,000,000	DNB Bank/New York 0.86% 12/09/2016	20,012,503	3.19
スウェーデン			71,861,853	11.46
USD	17,000,000	Nordea Bank 0% 04/11/2016	16,952,400	2.70
USD	15,000,000	Svenska Handelsbanken 0% 01/09/2016	14,978,558	2.39
USD	20,000,000	Swedbank 0% 20/09/2016	19,973,900	3.19
USD	10,000,000	Swedish Export Credit 0% 23/09/2016	9,980,634	1.59
USD	10,000,000	Swedish Export Credit 0% 24/10/2016	9,976,361	1.59
アメリカ合衆国			148,241,429	23.65
USD	60,000,000	US Treasury 0.625% 15/08/2016	60,028,125	9.58
USD	10,000,000	US Treasury 0.625% 15/10/2016	10,009,375	1.60
USD	20,000,000	US Treasury Bill 0% 21/07/2016	19,996,161	3.19
USD	8,000,000	US Treasury Bill 0% 22/09/2016	7,994,282	1.27
USD	20,000,000	US Treasury Bill 0% 01/12/2016	19,969,315	3.18
USD	25,000,000	US Treasury Bill 0% 02/02/2017	24,943,000	3.98
USD	5,000,000	US Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/04/2017	5,301,171	0.85

その他の規制市場で取引される譲渡可能証券および短期金融市場証券の合計			377,594,200	60.22

投資総額			571,172,170	91.09
その他の純資産			55,846,917	8.91
純資産総額			627,019,087	100.00

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成28年6月4日-平成28年12月5日)

開示資料

決算