有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成28年12月6日-平成29年6月5日)

シュローダー・インカムアセット・アロケーション・マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	(平成28年12月 5日現在)	(平成29年 6月 5日現在)
資産の部
流動資産
預金	-	43,619,369
金銭信託	310,847,054	-
コール・ローン	-	522,225,660
投資証券	8,003,665,237	10,789,369,071
未収配当金	82,260,206	-
流動資産合計	8,396,772,497	11,355,214,100
資産合計	8,396,772,497	11,355,214,100
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	-	1,200,409
未払金	-	165,735,000
未払解約金	27,369,941	14,898,385
未払利息	-	1,359
その他未払費用	18,584	-
流動負債合計	27,388,525	181,835,153
負債合計	27,388,525	181,835,153
純資産の部
元本等
元本	6,841,903,802	8,818,111,723
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	1,527,480,170	2,355,267,224
元本等合計	8,369,383,972	11,173,378,947
純資産合計	8,369,383,972	11,173,378,947
負債純資産合計	8,396,772,497	11,355,214,100

(注) ｢シュローダー・インカムアセット・アロケーション・マザーファンド」の計算期間は原則として毎年6月4日から翌年6月3日までであり、当ファンドの計算期間と異なります。 上記の貸借対照表は、平成28年12月 5日及び平成29年 6月 5日における同ファンドの状況であります。

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	投資証券
	移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、投資証券の基準価額、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	為替予約取引
	為替予約の評価は、原則として、わが国における計算期間末日の対顧客先物売買相場の仲値によって計算しております。
3.その他財務諸表作成の為の基本となる重要な事項	外貨建取引等の処理基準 外貨建取引については、｢投資信託財産の計算に関する規則｣(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。

(貸借対照表に関する注記)

		[平成28年12月 5日現在]	[平成29年 6月 5日現在]
1.	投資信託財産に係る元本の状況
	期首元本額	7,623,807,962円	6,841,903,802円
	期中追加設定元本額	429,607,378円	3,595,666,148円
	期中解約元本額	1,211,511,538円	1,619,458,227円
	元本の内訳 ファンド名
	シュローダー・インカムアセット・アロケーション(毎月決算型) Aコース(為替ヘッジなし)	4,980,474,872円	6,890,734,468円
	シュローダー・インカムアセット・アロケーション(毎月決算型) Bコース(為替ヘッジあり)	103,886,820円	228,750,007円
	シュローダー・インカムアセット・アロケーション(1年決算型) Aコース(為替ヘッジなし)	1,248,805,799円	1,251,938,986円
	シュローダー・インカムアセット・アロケーション(1年決算型) Bコース(為替ヘッジあり)	508,736,311円	446,688,262円
	計	6,841,903,802円	8,818,111,723円
2.	受益権の総数	6,841,903,802口	8,818,111,723口

(金融商品に関する注記)

Ⅰ金融商品の状況に関する事項

	自 平成28年 6月 4日 至 平成28年12月 5日	自 平成28年12月 6日 至 平成29年 6月 5日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。	同左
2.金融商品の内容及び金融商品に係るリスク	当ファンドが運用する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であり、有価証券の内容は「重要な会計方針に係る事項に関する注記」に記載しております。これらは、株価変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスクなどの市場リスク、信用リスク、及び流動性リスクに晒されております。 当ファンドは為替変動リスクの低減を図ることを目的として、為替予約取引を行っております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	運用部門におけるリサーチや投資判断において、運用リスクの管理に重点を置くプロセスを導入しています。さらに、これら運用プロセスから独立した部門が、運用制限・ガイドラインの遵守状況を含めたファンドの運用状況について随時モニタリングを行い、運用部門に対する牽制が機能する仕組みとしており、これらの体制によりファンド運用に関するリスクを管理しています。	同左

Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

	[平成28年12月 5日現在]	[平成29年 6月 5日現在]
1.計上額、時価及び差額	貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	「重要な会計方針に係る事項に関する注記」に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	該当事項はありません。	「デリバティブ取引等に関する注記」に記載しております。
	(3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品	(3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品
	短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。	同左
3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。

(有価証券に関する注記)

(平成28年12月 5日現在)

売買目的有価証券

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
投資証券	△295,840,164円
合計	△295,840,164円

(平成29年 6月 5日現在)

売買目的有価証券

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
投資証券	△109,402,982円
合計	△109,402,982円

注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、親投資信託の期首日からシュローダー・インカムアセット・アロケーション(毎月決算型) Aコース(為替ヘッジなし)、シュローダー・インカムアセット・アロケーション(毎月決算型) Bコース(為替ヘッジあり)の期末日までの期間に対応する金額であります。

(デリバティブ取引等に関する注記)

取引の時価等に関する事項 通貨関連

(平成28年12月 5日現在)

該当事項はありません。

(平成29年 6月 5日現在)

(単位:円)

区分	種類	契約額等		時価	評価損益
			うち1年超
市場取引以外の取引	為替予約取引
	買建	166,920,409	-	165,720,000	△1,200,409
	米ドル	166,920,409	-	165,720,000	△1,200,409
合計		166,920,409	-	165,720,000	△1,200,409

(注)時価の算定方法

1.計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。

①計算期間末日において為替予約の受渡日(以下「当該日」という)の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。

②計算期間末日において当該日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は以下の方法によって評価しております。

・計算期間末日に当該日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートにより評価しております。

・計算期間末日に当該日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値により評価しております。

2.計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値により評価しております。

3.換算において円未満の端数は切り捨てております。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報に関する注記)

	[平成28年12月 5日現在]	[平成29年 6月 5日現在]
1口当たり純資産額	1.2233円	1.2671円
(1万口当たり純資産額)	(12,233円)	(12,671円)

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券

種 類	通貨	銘 柄	券面総額	評価額	備考
投資証券	米ドル	Schroder International Selection Fund Global Multi-Asset Income Class J	1,144,360.18	97,650,085.13
		Schroder International Selection Fund US Dollar Liquidity Class I	0.90	101.05
	米ドル 小計		1,144,361.08	97,650,186.18
				(10,789,369,071)
合計				10,789,369,071
				(10,789,369,071)

注)1.通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。

2.合計欄の金額は円で表示しております。また( )内の金額は外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。

3.投資証券における券面総額の数値は証券数を表示しております。

4.外貨建有価証券の内訳

通貨	銘柄数		組入投資証券 時価比率	合計金額に 対する比率
米ドル	投資証券	2銘柄	100.0%	100.0%

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

「注記表(デリバティブ取引等に関する注記)」に記載しております。

(参考)
当ファンドは「シュローダー・インターナショナル・セレクション・ファンド・グローバル・マルチアセット・インカム クラスJ投資証券」および「シュローダー・インターナショナル・セレクション・ファンド・ドル・リクイディティ クラスI投資証券」を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「投資証券」は、すべて同投資対象ファンドの投資証券です。投資対象ファンドの状況は以下の通りです。
なお、以下に記載した情報は監査の対象外であります。
投資対象ファンドの状況
投資対象ファンドはルクセンブルグ籍ドル建て外国投資法人であります。投資対象ファンドは、計算期間(平成28年1月1日から平成28年12月31日まで)が終了し、ルクセンブルグにおいて現地の法律に基づき財務書類が作成され、独立の監査人による監査を受けております。
以下に記載した情報は、現地において作成された直近入手可能な決算報告書の原文の一部を委託会社が翻訳したものであります。

シュローダー・インターナショナル・セレクション・ファンド・グローバル・マルチアセット・インカム 2016年12月期報告書
2016年12月31日現在の貸借対照表

	シュローダー・インターナショナル・セレクション・ファンド・ グローバル・マルチアセット・インカム (米ドル)
資産
投資
有価証券取得価額	4,240,170,735
未実現評価益/(損)	(70,706,846)
有価証券評価額	4,169,463,889
未実現評価益/(損)
外国為替先渡契約	(6,517,480)
先物契約	(2,599,633)
クレジット・デフォルト・スワップ契約	(461,537)
	4,159,885,239
銀行預金	111,008,191
有価証券未収入金	7,185,393
外国為替先渡契約に係る未収証拠金	82,461,440
外国為替先渡契約に係る未収追加証拠金	3,492,079
未収追加金	11,962,366
未収配当金および未収利息	36,825,432
その他未収金	1,779,241
オプションおよびスワップションの正味時価評価額	9,043,784
資産計	4,423,643,165
負債
有価証券未払金	9,626,471
未払解約金	11,873,885
未払配当金	22,299,170
未払運用報酬	3,884,531
その他未払金	2,779,354
負債計	50,463,411
純資産総額	4,373,179,754

		シュローダー・インターナショナル・セレクション・ ファンド・グローバル・マルチアセット・インカム (米ドル)
純資産総額
2016年12月31日現在		4,373,179,754
発行済投資証券口数
2016年12月31日現在	Class A Dis	8,076,582
	Class A Dis AUD	-
	Class A Dis AUD Hedged	2,825,659
	Class A Dis CHF	-
	Class A Dis CHF Hedged	-
	Class A Dis EUR	-
	Class A Dis EUR Hedged	4,797,664
	Class A Dis GBP	-
	Class A Dis GBP Hedged	895,383
	Class A Dis HKD	2,603,854
	Class A Dis NOK Hedged	105
	Class A Dis RMB Hedged	5,711
	Class A Dis SEK Hedged	102
	Class A Dis SGD	33,456
	Class A Dis SGD Hedged	4,712,995
	Class A Dis USD	-
	Class A Dis USD Hedged	-
	Class AX Dis	-
	Class B Dis	95,037
	Class B Dis EUR Hedged	5,073,495
	Class C Dis	1,240,770
	Class C Dis CHF Hedged	83,530
	Class C Dis EUR	-
	Class C Dis EUR Hedged	334,127
	Class C Dis GBP	-
	Class C Dis GBP Hedged	-
	Class C Dis JPY Hedged	-
	Class C Dis SEK Hedged	-
	Class C Dis USD	-
	Class C Dis USD Hedged	-
	Class D Dis	-
	Class I Dis	6,492
	Class I Dis EUR	-
	Class I Dis EUR Hedged	-
	Class I Dis GBP	-
	Class I Dis GBP Hedged	58
	Class IZ Dis	-
	Class IZ Dis EUR	-
	Class J Dis	842,831
	Class J Dis JPY	-
	Class S Dis	-
	Class S Dis EUR	-
	Class S Dis EUR Hedged	-
	Class S Dis GBP	-
	Class S Dis GBP Hedged	-
	Class S Dis USD Hedged	-
	Class X Dis	16
	Class Z Dis	-
	Class Z Dis AUD Hedged	-
	Class Z Dis EUR	-
	Class Z Dis EUR Hedged	1,223
	Class Z Dis GBP	-
	Class Z Dis GBP Hedged	-
	Class Z Dis HKD	-
	Class Z Dis RMB Hedged	-
	Class Z Dis SGD Hedged	-
	Class A1 Dis	870,412
	Class A1 Dis AUD Hedged	-
	Class A1 Dis EUR	-
	Class A1 Dis EUR Hedged	1,212,660
	Class A1 Dis PLN Hedged	3,289
	Class A1 Dis USD	-
	Class A1 Dis USD Hedged	-
	Class X1 Dis	-
	Class A Acc	2,637,269
	Class A Acc AUD Hedged	-
	Class A Acc CHF	-
	Class A Acc CHF Hedged	-
	Class A Acc EUR	-
	Class A Acc EUR Hedged	883,566
	Class A Acc EUR Duration Hedged	-
	Class A Acc GBP	-
	Class A Acc GBP Hedged	680,034
	Class A Acc HKD	26,052
	Class A Acc NOK	-
	Class A Acc NOK Hedged	-
	Class A Acc PLN Hedged	-
	Class A Acc RMB Hedged	-
	Class A Acc SEK	-
	Class A Acc SEK Hedged	96
	Class A Acc SGD	86,260
	Class A Acc SGD Hedged	55,763
	Class A Acc USD	-
	Class A Acc USD Hedged	-
	Class B Acc	553,171
	Class B Acc EUR	-
	Class B Acc EUR Hedged	764,128
	Class B Acc USD Hedged	-
	Class C Acc	810,958
	Class C Acc AUD	-
	Class C Acc CHF	-
	Class C Acc CHF Hedged	-
	Class C Acc EUR	-
	Class C Acc EUR Hedged	753,150
	Class C Acc EUR Duration Hedged	-
	Class C Acc GBP	-
	Class C Acc GBP Hedged	139,853
	Class C Acc JPY Hedged	-
	Class C Acc NOK	-
	Class C Acc RMB Hedged	-
	Class C Acc SEK Hedged	-
	Class C Acc USD	-
	Class C Acc USD Hedged	-
	Class D Acc	-
	Class D Acc EUR	-
	Class D Acc USD Hedged	-
	Class E Acc	-
	Class E Acc CHF Hedged	-
	Class E Acc EUR Hedged	-
	Class E Acc GBP Hedged	-
	Class E Acc USD	-
	Class F Acc SGD	-
	Class I Acc	1,828,774
	Class I Acc AUD	-
	Class I Acc CHF	-
	Class I Acc CHF Hedged	-
	Class I Acc EUR	-
	Class I Acc EUR Hedged	-
	Class I Acc GBP	-
	Class I Acc GBP Hedged	451,014
	Class I Acc JPY Hedged	-
	Class I Acc USD	-
	Class I Acc USD Hedged	-
	Class I Acc USD Duration Hedged	-
	Class IZ Acc	-
	Class IZ Acc EUR	-
	Class IZ Acc EUR Hedged	-
	Class IZ Acc GBP	-
	Class J Acc JPY	-
	Class R Acc	-
	Class R Acc GBP Hedged	-
	Class R Acc USD Hedged	-
	Class S Acc	-
	Class S Acc EUR	-
	Class S Acc EUR Hedged	-
	Class S Acc GBP Hedged	-
	Class X Acc	-
	Class X Acc GBP Hedged	-
	Class Y Acc	-
	Class Z Acc	-
	Class Z Acc AUD Hedged	-
	Class Z Acc CHF Hedged	-
	Class Z Acc EUR	-
	Class Z Acc EUR Hedged	2,777
	Class Z Acc EUR Duration Hedged	-
	Class Z Acc GBP	-
	Class Z Acc GBP Hedged	89
	Class Z Acc SGD Hedged	-
	Class Z Acc USD Hedged	-
	Class A1 Acc	562,923
	Class A1 Acc EUR	-
	Class A1 Acc EUR Hedged	1,211,635
	Class A1 Acc GBP Hedged	-
	Class A1 Acc PLN Hedged	100
	Class A1 Acc SEK	-
	Class A1 Acc USD	-
	Class A1 Acc USD Hedged	-
	Class X1 Acc	-
	Class X1 Acc GBP	-

		シュローダー・インターナショナル・セレクション・ ファンド・グローバル・マルチアセット・インカム (米ドル)
一口当たり純資産価額 *
2016年12月31日現在	Class A Dis	92.4072
	Class A Dis AUD	-
	Class A Dis AUD Hedged	87.5629
	Class A Dis CHF	-
	Class A Dis CHF Hedged	-
	Class A Dis EUR	-
	Class A Dis EUR Hedged	90.2255
	Class A Dis GBP	-
	Class A Dis GBP Hedged	97.5920
	Class A Dis HKD	694.8978
	Class A Dis NOK Hedged	797.1594
	Class A Dis RMB Hedged	698.4468
	Class A Dis SEK Hedged	825.4955
	Class A Dis SGD	139.0969
	Class A Dis SGD Hedged	108.6420
	Class A Dis USD	-
	Class A Dis USD Hedged	-
	Class AX Dis	-
	Class B Dis	89.8815
	Class B Dis EUR Hedged	87.7127
	Class C Dis	95.0702
	Class C Dis CHF Hedged	85.3054
	Class C Dis EUR	-
	Class C Dis EUR Hedged	92.7877
	Class C Dis GBP	-
	Class C Dis GBP Hedged	-
	Class C Dis JPY Hedged	-
	Class C Dis SEK Hedged	-
	Class C Dis USD	-
	Class C Dis USD Hedged	-
	Class D Dis	-
	Class I Dis	103.1929
	Class I Dis EUR	-
	Class I Dis EUR Hedged	-
	Class I Dis GBP	-
	Class I Dis GBP Hedged	108.9351
	Class IZ Dis	-
	Class IZ Dis EUR	-
	Class J Dis	84.9911
	Class J Dis JPY	-
	Class S Dis	-
	Class S Dis EUR	-
	Class S Dis EUR Hedged	-
	Class S Dis GBP	-
	Class S Dis GBP Hedged	-
	Class S Dis USD Hedged	-
	Class X Dis	95.1432
	Class Z Dis	-
	Class Z Dis AUD Hedged	-
	Class Z Dis EUR	-
	Class Z Dis EUR Hedged	92.9888
	Class Z Dis GBP	-
	Class Z Dis GBP Hedged	-
	Class Z Dis HKD	-
	Class Z Dis RMB Hedged	-
	Class Z Dis SGD Hedged	-
	Class A1 Dis	90.3246
	Class A1 Dis AUD Hedged	-
	Class A1 Dis EUR	-
	Class A1 Dis EUR Hedged	88.1274
	Class A1 Dis PLN Hedged	392.6231
	Class A1 Dis USD	-
	Class A1 Dis USD Hedged	-
	Class X1 Dis	-
	Class A Acc	116.7829
	Class A Acc AUD Hedged	-
	Class A Acc CHF	-
	Class A Acc CHF Hedged	-
	Class A Acc EUR	-
	Class A Acc EUR Hedged	114.2328
	Class A Acc EUR Duration Hedged	-
	Class A Acc GBP	-
	Class A Acc GBP Hedged	117.7493
	Class A Acc HKD	842.0231
	Class A Acc NOK	-
	Class A Acc NOK Hedged	-
	Class A Acc PLN Hedged	-
	Class A Acc RMB Hedged	-
	Class A Acc SEK	-
	Class A Acc SEK Hedged	890.2999
	Class A Acc SGD	152.4680
	Class A Acc SGD Hedged	134.3222
	Class A Acc USD	-
	Class A Acc USD Hedged	-
	Class B Acc	113.5684
	Class B Acc EUR	-
	Class B Acc EUR Hedged	110.9719
	Class B Acc USD Hedged	-
	Class C Acc	120.1244
	Class C Acc AUD	-
	Class C Acc CHF	-
	Class C Acc CHF Hedged	-
	Class C Acc EUR	-
	Class C Acc EUR Hedged	117.3931
	Class C Acc EUR Duration Hedged	-
	Class C Acc GBP	-
	Class C Acc GBP Hedged	120.4508
	Class C Acc JPY Hedged	-
	Class C Acc NOK	-
	Class C Acc RMB Hedged	-
	Class C Acc SEK Hedged	-
	Class C Acc USD	-
	Class C Acc USD Hedged	-
	Class D Acc	-
	Class D Acc EUR	-
	Class D Acc USD Hedged	-
	Class E Acc	-
	Class E Acc CHF Hedged	-
	Class E Acc EUR Hedged	-
	Class E Acc GBP Hedged	-
	Class E Acc USD	-
	Class F Acc SGD	-
	Class I Acc	125.0673
	Class I Acc AUD	-
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	Class I Acc GBP Hedged	114.0473
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	Class I Acc USD Duration Hedged	-
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	Class X Acc	-
	Class X Acc GBP Hedged	-
	Class Y Acc	-
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	Class Z Acc EUR Hedged	117.8436
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	Class Z Acc GBP Hedged	120.9480
	Class Z Acc SGD Hedged	-
	Class Z Acc USD Hedged	-
	Class A1 Acc	114.0815
	Class A1 Acc EUR	-
	Class A1 Acc EUR Hedged	111.4911
	Class A1 Acc GBP Hedged	-
	Class A1 Acc PLN Hedged	409.3718
	Class A1 Acc SEK	-
	Class A1 Acc USD	-
	Class A1 Acc USD Hedged	-
	Class X1 Acc	-
	Class X1 Acc GBP	-

*各クラスの一口当たり純資産価額(NAV)は、各クラスの基軸通貨で表示しております。
2016年12月31日現在の投資有価証券明細表

シュローダー・インターナショナル・セレクション・ファンド・ グローバル・マルチアセット・インカム
株式数または元本額		公的取引所への上場承認を受けた 譲渡可能証券および短期金融市場証券	評価額 (米ドル)	純資産構成比 (%)
アルゼンチン			11,284,078	0.26
USD	3,365,000	Argentine Government Bond, Reg. S 7.5% 22/04/2026	3,534,529	0.08
USD	5,535,000	Provincia de Cordoba, Reg. S 7.125% 10/06/2021	5,694,269	0.13
USD	2,000,000	YPF SA, Reg. S 8.5% 28/07/2025	2,055,280	0.05
オーストラリア			67,895,302	1.55
AUD	580,146	Adelaide Brighton Ltd.	2,274,849	0.05
AUD	87,599	Amcor Ltd.	945,705	0.02
AUD	65,944	ASX Ltd.	2,368,626	0.05
USD	675,000	BHP Billiton Finance USA Ltd. 3.85% 30/09/2023	712,692	0.02
AUD	137,517	BHP Billiton Ltd.	2,488,587	0.06
AUD	107,586	Brambles Ltd.	963,369	0.02
AUD	459,339	BWP Trust, REIT	991,790	0.02
AUD	88,382	Cabcharge Australia Ltd.	247,634	0.01
AUD	33,973	Caltex Australia Ltd.	747,273	0.02
AUD	310,450	carsales.com Ltd.	2,544,503	0.06
AUD	415,049	Charter Hall Group, REIT	1,420,670	0.03
AUD	12,330	CIMIC Group Ltd.	311,101	0.01
AUD	601,683	Coca-Cola Amatil Ltd.	4,397,072	0.10
AUD	55,688	Commonwealth Bank of Australia	3,314,033	0.08
AUD	30,459	CSL Ltd.	2,208,554	0.05
AUD	679,976	CSR Ltd.	2,268,563	0.05
AUD	93,780	DuluxGroup Ltd.	422,581	0.01
AUD	140,368	Flight Centre Travel Group Ltd.	3,172,691	0.07
AUD	205,037	Iluka Resources Ltd.	1,076,421	0.03
AUD	105,260	IRESS Ltd.	902,255	0.02
AUD	54,433	LendLease Group	574,679	0.01
AUD	57,063	Macquarie Group Ltd.	3,589,945	0.08
AUD	307,914	Medibank Pvt Ltd.	627,038	0.01
AUD	99,621	Monadelphous Group Ltd.	807,878	0.02
AUD	126,644	National Australia Bank Ltd.	2,804,877	0.06
EUR	604,000	Origin Energy Finance Ltd., Reg. S, FRN 4% 16/09/2074	634,968	0.01
AUD	36,709	Perpetual Ltd.	1,292,563	0.03
AUD	52,743	Platinum Asset Management Ltd.	201,101	0.01
AUD	244,166	Qantas Airways Ltd.	587,144	0.01
AUD	66,609	Rio Tinto Ltd.	2,881,211	0.07
EUR	950,000	Santos Finance Ltd., FRN 8.25% 22/09/2070	1,043,125	0.02
AUD	292,288	SEEK Ltd.	3,140,720	0.07
AUD	3,506,892	Telstra Corp. Ltd.	12,915,402	0.30
AUD	128,101	Westpac Banking Corp.	3,015,682	0.07
オーストリア			12,055,558	0.28
EUR	3,100,000	BAWAG PSK Bank fuer Arbeit und Wirtschaft und Oesterreichische Postsparkasse AG, Reg. S 8.125% 30/10/2023	4,128,391	0.10
EUR	1,000,000	Erste Group Bank AG, Reg. S 7.125% 10/10/2022	1,315,522	0.03
EUR	59,251	Oesterreichische Post AG	2,002,829	0.05
EUR	12,313	OMV AG	439,448	0.01
EUR	1,900,000	UNIQA Insurance Group AG, Reg. S, FRN 6.875% 31/07/2043	2,246,341	0.05
EUR	1,700,000	UNIQA Insurance Group AG, Reg. S, FRN 6% 27/07/2046	1,923,027	0.04
バルバドス			947,975	0.02
USD	890,000	Columbus Cable Barbados Ltd., 144A 7.375% 30/03/2021	947,975	0.02
ベルギー			6,510,529	0.15
USD	1,325,000	Anheuser-Busch InBev Finance, Inc. 2.625% 17/01/2023	1,296,738	0.03
EUR	1,500,000	Argenta Spaarbank NV, Reg. S, FRN 3.875% 24/05/2026	1,655,581	0.04
EUR	6,354	Colruyt SA	314,836	0.01
EUR	112,784	Proximus SADP	3,243,374	0.07
バミューダ			33,389,145	0.76
USD	1,750,000	Alamo Re Ltd., FRN, 144A 5.733% 08/06/2020	1,781,238	0.04
USD	500,000	Alamo Re Ltd., FRN, 144A 5.153% 07/06/2022	526,325	0.01
USD	1,500,000	Blue Halo Re Ltd., FRN, 144A 8.783% 26/07/2019	1,565,475	0.04
USD	1,250,000	CRANBERRY RE Ltd., FRN, 144A 4.149% 06/07/2021	1,285,938	0.03
USD	300,000	Galileo Re Ltd., FRN, 144A 7.315% 08/01/2019	312,225	0.01
USD	300,000	Galileo Re Ltd., FRN, 144A 9.315% 08/01/2019	311,895	0.01
USD	1,250,000	Kilimanjaro Re Ltd., FRN, 144A 4.764% 30/04/2018	1,281,562	0.03
USD	1,900,000	Kilimanjaro Re Ltd., FRN, 144A 7.014% 06/12/2019	1,980,085	0.04
USD	2,250,000	Kilimanjaro Re Ltd., FRN, 144A 9.514% 06/12/2019	2,362,612	0.05
USD	57,100	Lazard Ltd. ‘A’	2,340,529	0.05
USD	4,125,000	Manatee Re Ltd., FRN, 144A 5.508% 22/12/2017	4,179,656	0.10
USD	1,000,000	Manatee Re Ltd., FRN, 144A 16.763% 14/03/2022	979,700	0.02
USD	700,000	Nakama Re Ltd., FRN, 144A 2.764% 13/04/2018	704,585	0.02
USD	2,000,000	Nakama Re Ltd., FRN, 144A 3.514% 14/01/2021	2,057,500	0.05
USD	3,000,000	Tradewynd Re Ltd., FRN, 144A 9.914% 09/07/2018	3,253,650	0.07
USD	4,250,000	Tramline Re II Ltd., FRN, 144A 10.014% 04/01/2019	4,445,713	0.10
USD	2,950,000	Ursa Re Ltd., FRN, 144A 5% 21/09/2018	3,017,407	0.07
USD	1,000,000	VenTerra Re Ltd., FRN, 144A 4.065% 09/01/2017	1,003,050	0.02
ブラジル			90,476,236	2.07
USD	600,000	Banco do Brasil SA, Reg. S 6% 22/01/2020	638,166	0.01
BRL	226,100	Banco do Estado do Rio Grande do Sul SA Preference ‘B’	716,918	0.02
BRL	5,602,700	Brazil Letras do Tesouro Nacional 0% 01/01/2018	15,456,692	0.35
BRL	2,016,500	Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10% 01/01/2018	6,125,011	0.14
BRL	2,326,500	Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10% 01/01/2019	7,045,470	0.16
BRL	1,393,000	Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10% 01/01/2021	4,125,299	0.09
BRL	7,979,300	Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10% 01/01/2023	23,114,846	0.53
BRL	178,800	Engie Brasil Energia SA	1,922,758	0.04
BRL	1,564,741	Itausa - Investimentos Itau SA Preference	3,980,722	0.09
USD	12,830,000	Marfrig Holdings Europe BV, 144A 6.875% 24/06/2019	13,260,446	0.30
USD	1,850,000	Marfrig Holdings Europe BV, Reg. S 6.875% 24/06/2019	1,912,715	0.04
USD	1,200,000	Minerva Luxembourg SA, Reg. S, FRN 8.75% Perpetual	1,235,028	0.03
BRL	72,600	Multiplus SA	753,950	0.02
USD	1,100,000	Petrobras Global Finance BV 5.75% 20/01/2020	1,113,805	0.03
USD	1,932,000	Petrobras Global Finance BV 8.375% 23/05/2021	2,082,319	0.05
EUR	2,100,000	Petrobras Global Finance BV 4.25% 02/10/2023	2,177,270	0.05
USD	400,000	Petrobras Global Finance BV 8.75% 23/05/2026	431,628	0.01
GBP	370,000	Petrobras Global Finance BV 5.375% 01/10/2029	379,951	0.01
EUR	1,000,000	Petrobras Global Finance BV, Reg. S 3.25% 01/04/2019	1,079,839	0.02
USD	700,000	Vale Overseas Ltd. 5.625% 15/09/2019	740,793	0.02
USD	700,000	Vale Overseas Ltd. 4.375% 11/01/2022	691,267	0.02
USD	300,000	Vale Overseas Ltd. 6.875% 21/11/2036	296,998	0.01
EUR	1,150,000	Votorantim Cimentos SA, Reg. S 3.5% 13/07/2022	1,194,345	0.03
カナダ			30,733,786	0.70
CAD	48,861	Bank of Nova Scotia (The)	2,737,965	0.06
USD	740,000	Bank of Nova Scotia (The) 2.45% 22/03/2021	735,157	0.02
USD	850,000	Barrick North America Finance LLC 5.75% 01/05/2043	902,211	0.02
CAD	64,243	BCE, Inc.	2,785,762	0.06
CAD	29,112	Canadian Imperial Bank of Commerce	2,388,872	0.05
CAD	125,254	CI Financial Corp.	2,700,792	0.06
CAD	1,066	Constellation Software, Inc.	489,988	0.01
EUR	3,100,000	Cott Corp., Reg. S 5.5% 01/07/2024	3,478,747	0.08
CAD	28,600	Dominion Diamond Corp.	279,752	0.01
CAD	133,100	Genworth MI Canada, Inc.	3,368,581	0.08
CAD	69,000	RioCan Real Estate Investment Trust	1,362,676	0.03
CAD	48,300	Royal Bank of Canada	3,281,653	0.08
USD	3,015,000	Teck Resources Ltd. 6.25% 15/07/2041	2,933,851	0.07
USD	2,600,000	Teck Resources Ltd. 5.4% 01/02/2043	2,296,931	0.05
CAD	58,700	Transcontinental, Inc. ‘A’	990,848	0.02
ケイマン諸島			1,168,369	0.03
USD	1,125,000	Residential Reinsurance 2015 Ltd., FRN, 144A 7.707% 06/12/2021	1,168,369	0.03
チリ			2,247,806	0.05
USD	2,200,000	Cencosud SA, Reg. S 4.875% 20/01/2023	2,247,806	0.05
中国			17,329,309	0.40
USD	2,300,000	Beijing State-Owned Assets Management Hong Kong Co. Ltd., Reg. S 4.125% 26/05/2025	2,289,668	0.05
HKD	3,595,000	China Construction Bank Corp. ‘H’	2,767,488	0.06
USD	1,500,000	China Merchants Finance Co. Ltd., Reg. S 4.75% 03/08/2025	1,570,676	0.04
USD	900,000	CITIC Ltd., Reg. S 2.8% 14/12/2021	880,585	0.02
USD	600,000	CNOOC Curtis Funding No. 1 Pty. Ltd., Reg. S 4.5% 03/10/2023	631,004	0.01
USD	2,000,000	CNOOC Finance 2015 USA LLC 3.5% 05/05/2025	1,947,388	0.05
USD	1,000,000	Dianjian Haixing Ltd., Reg. S, FRN 4.05% Perpetual	1,020,147	0.02
USD	1,000,000	Guangzhou Metro Investment Finance BVI Ltd., Reg. S 3.375% 03/12/2020	1,006,221	0.02
USD	500,000	Industrial & Commercial Bank of China Ltd., Reg. S, FRN 2.202% 12/02/2018	502,670	0.01
USD	700,000	MCE Finance Ltd., Reg. S 5% 15/02/2021	699,040	0.02
USD	200,000	Minmetals Bounteous Finance BVI Ltd., Reg. S 4.2% 27/07/2026	194,385	-
USD	200,000	Shenzhen Expressway Co. Ltd., Reg. S 2.875% 18/07/2021	196,321	0.01
USD	500,000	Sinopec Group Overseas Development 2015 Ltd., Reg. S 4.1% 28/04/2045	468,434	0.01
USD	700,000	Three Gorges Finance I Cayman Islands Ltd., Reg. S 2.3% 02/06/2021	683,277	0.02
USD	1,300,000	West China Cement Ltd., Reg. S 6.5% 11/09/2019	1,356,945	0.03
USD	400,000	Wuhan Metro Group Co. Ltd., Reg. S 2.375% 08/11/2019	398,102	0.01
USD	700,000	Yestar International Holdings Co. Ltd., Reg. S 6.9% 15/09/2021	716,958	0.02
コロンビア			30,625,767	0.70
COP	58,057,000,000	Colombia Government Bond 7.75% 14/04/2021	20,198,355	0.46
COP	19,923,000,000	Colombia Government Bond 9.85% 28/06/2027	7,839,977	0.18
COP	10,282,000,000	Empresa de Telecomunicaciones de Bogota, Reg. S 7% 17/01/2023	2,587,435	0.06
コスタリカ			807,926	0.02
USD	1,025,000	Costa Rica Government Bond, Reg. S 5.625% 30/04/2043	807,926	0.02
クロアチア			2,444,378	0.06
USD	2,245,000	Croatia Government Bond, Reg. S 6.625% 14/07/2020	2,444,378	0.06
デンマーク			14,775,521	0.34
DKK	9,522	Coloplast A/S	646,190	0.01
DKK	287,255	Novo Nordisk A/S ‘B’	10,368,246	0.24
DKK	15,652	Pandora A/S	2,043,353	0.05
DKK	26,625	Vestas Wind Systems A/S	1,717,732	0.04
ドミニカ共和国			2,888,980	0.07
USD	2,130,000	Dominican Republic Government Bond, Reg. S 5.5% 27/01/2025	2,058,272	0.05
USD	875,000	Dominican Republic Government Bond, Reg. S 6.85% 27/01/2045	830,708	0.02
エクアドル			5,540,114	0.13
USD	3,237,000	Ecuador Government Bond, Reg. S 10.5% 24/03/2020	3,475,308	0.08
USD	1,900,000	Ecuador Government Bond, Reg. S 10.75% 28/03/2022	2,064,806	0.05
エジプト			3,451,653	0.08
USD	3,410,000	Egypt Government Bond, Reg. S 5.75% 29/04/2020	3,451,653	0.08
エルサルバドル			4,274,498	0.10
USD	4,670,000	El Salvador Government Bond, Reg. S 5.875% 30/01/2025	4,274,498	0.10
フィンランド			13,861,689	0.32
EUR	13,825	Elisa OYJ	450,702	0.01
EUR	167,257	Fortum OYJ	2,587,016	0.06
EUR	19,713	Kone OYJ ‘B’	882,506	0.02
EUR	20,529	Neste OYJ	791,548	0.02
EUR	93,893	Orion OYJ ‘B’	4,197,434	0.10
EUR	75,263	Sampo OYJ ‘A’	3,386,016	0.08
EUR	57,165	Tieto OYJ	1,566,467	0.03
フランス			106,385,056	2.43
EUR	100,000	Accor SA, Reg. S, FRN 4.125% Perpetual	109,319	-
EUR	218,198	AXA SA	5,524,820	0.13
USD	3,460,000	AXA SA, Reg. S 5.5% Perpetual	3,434,656	0.08
EUR	2,800,000	Benu Capital Ltd., FRN, 144A 2.55% 09/01/2023	2,878,375	0.07
EUR	51,520	BNP Paribas SA	3,284,194	0.07
EUR	1,449,791	Dakar Finance SA, Reg. S 9% 15/11/2020	1,573,268	0.04
EUR	600,000	Electricite de France SA, Reg. S, FRN 5% Perpetual	605,925	0.01
GBP	1,000,000	Electricite de France SA, Reg. S, FRN 5.875% Perpetual	1,135,319	0.03
GBP	600,000	Electricite de France SA, Reg. S, FRN 6% Perpetual	713,678	0.02
EUR	210,235	Engie SA	2,693,184	0.06
EUR	17,094	Euler Hermes Group	1,501,321	0.03
EUR	25,188	Euronext NV	1,042,361	0.02
EUR	95,861	Eutelsat Communications SA	1,863,245	0.04
EUR	7,691,000	France Government Bond OAT, Reg. S 0.25% 25/11/2026	7,782,348	0.18
EUR	1,488,000	France Government Bond OAT, Reg. S 4% 25/04/2055	2,608,251	0.06
EUR	5,312,000	France Government Bond OAT, Reg. S, 144A 1.25% 25/05/2036	5,543,010	0.13
EUR	4,300,000	Groupama SA, Reg. S, FRN 6.375% Perpetual	4,266,035	0.10
EUR	1,662	Hermes International	682,270	0.02
EUR	550,000	Horizon Holdings I SAS, Reg. S 7.25% 01/08/2023	622,216	0.01
EUR	1,690,000	La Financiere Atalian SAS, Reg. S 7.25% 15/01/2020	1,863,826	0.04
EUR	700,000	Labeyrie Fine Foods SAS, Reg. S 5.625% 15/03/2021	762,412	0.02
EUR	64,341	Metropole Television SA	1,198,696	0.03
EUR	59,987	Neopost SA	1,886,034	0.04
GBP	1,750,000	Orange SA, Reg. S, FRN 5.75% Perpetual	2,262,680	0.05
EUR	31,517	Peugeot SA	516,393	0.01
EUR	600,000	Promontoria MCS SAS, Reg. S, FRN 5.452% 30/09/2021	646,698	0.01
EUR	28,259	Safran SA	2,034,096	0.05
EUR	128,923	Sanofi	10,398,642	0.24
USD	10,485,000	SFR Group SA, 144A 6% 15/05/2022	10,727,833	0.25
EUR	2,000,000	SFR Group SA, Reg. S 5.375% 15/05/2022	2,212,680	0.05
EUR	2,000,000	SFR Group SA, Reg. S 5.625% 15/05/2024	2,233,883	0.05
EUR	82,844	Societe Generale SA	4,078,211	0.09
EUR	100,000	Synlab Unsecured Bondco plc, Reg. S 8.25% 01/07/2023	115,452	-
EUR	27,090	Technip SA	1,937,955	0.04
EUR	186,146	TOTAL SA	9,537,402	0.22
EUR	4,475	Unibail-Rodamco SE, REIT	1,065,137	0.02
EUR	22,060	Valeo SA	1,270,172	0.03
EUR	3,450,000	WFS Global Holding SAS, Reg. S 9.5% 15/07/2022	3,773,059	0.09
ドイツ			44,069,589	1.01
EUR	1,700,000	ALBA Group plc & Co. KG, Reg. S 8% 15/05/2018	1,799,466	0.04
EUR	17,612	Allianz SE	2,915,366	0.07
EUR	55,851	BASF SE	5,200,267	0.12
EUR	20,874	Bayer AG	2,181,703	0.05
EUR	1,531	Bijou Brigitte AG	89,056	-
EUR	971,000	Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 4% 04/01/2037	1,655,725	0.04
EUR	1,912,000	Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 2.5% 15/08/2046	2,840,495	0.06
EUR	12,235	Continental AG	2,369,725	0.05
EUR	14,415	Covestro AG	990,635	0.02
EUR	5,535	Daimler AG	412,710	0.01
USD	700,000	Deutsche Bank AG, FRN 4.296% 24/05/2028	643,086	0.01
EUR	29,542	Deutsche EuroShop AG	1,204,478	0.03
EUR	129,781	Deutsche Lufthansa AG	1,678,960	0.04
USD	2,087,000	Dresdner Funding Trust I, Reg. S 8.151% 30/06/2031	2,408,398	0.05
EUR	218,523	E.ON SE	1,543,678	0.04
EUR	822,000	EnBW Energie Baden-Wuerttemberg AG, Reg. S, FRN 3.625% 02/04/2076	877,893	0.02
EUR	3,976	Hannover Rueck SE	430,947	0.01
EUR	2,110	HOCHTIEF AG	295,993	0.01
EUR	64,829	HUGO BOSS AG	3,973,328	0.09
EUR	14,479	Muenchener Rueckversicherungs- Gesellschaft AG in Muenchen	2,742,525	0.06
EUR	490,000	ProGroup AG, Reg. S, FRN 4.187% 01/05/2022	523,206	0.01
EUR	32,888	ProSiebenSat.1 Media SE	1,269,469	0.03
EUR	19,182	Schaeffler AG Preference	284,256	0.01
EUR	600,000	Trionista TopCo GmbH, Reg. S 6.875% 30/04/2021	670,285	0.02
EUR	2,000,000	Unitymedia GmbH, Reg. S 3.75% 15/01/2027	2,003,033	0.05
EUR	2,750,000	Unitymedia Hessen GmbH & Co. KG, Reg. S 4.625% 15/02/2026	3,064,906	0.07
ガーナ			5,619,151	0.13
USD	2,570,000	Ghana Government Bond, Reg. S 9.25% 15/09/2022	2,760,604	0.06
USD	2,405,000	Ghana Government Bond, Reg. S 10.75% 14/10/2030	2,858,547	0.07
ギリシャ			2,864,926	0.06
EUR	2,650,000	OTE plc, Reg. S 3.5% 09/07/2020	2,864,926	0.06
香港			55,397,530	1.27
HKD	6,395,000	Agricultural Bank of China Ltd. ‘H’	2,622,287	0.06
USD	1,000,000	AIA Group Ltd., Reg. S 3.2% 11/03/2025	963,040	0.02
HKD	5,447,000	Bank of China Ltd. ‘H’	2,416,175	0.06
HKD	740,000	BOC Hong Kong Holdings Ltd.	2,647,935	0.06
HKD	1,194,000	Champion REIT	646,645	0.01
HKD	394,000	China Lilang Ltd.	222,019	0.01
HKD	4,552,000	China Lumena New Materials Corp. *	-	-
HKD	477,500	China Mobile Ltd.	5,061,250	0.12
USD	600,000	China Oil & Gas Group Ltd., Reg. S 5.25% 25/04/2018	608,325	0.01
USD	1,500,000	CLP Power HK Finance Ltd., Reg. S, FRN 4.25% Perpetual	1,534,138	0.04
HKD	1,010,000	Giordano International Ltd.	545,693	0.01
USD	500,000	Goodman HK Finance, Reg. S 4.375% 19/06/2024	509,298	0.01
HKD	3,102,000	Guangdong Investment Ltd.	4,095,947	0.09
HKD	145,400	Hang Seng Bank Ltd.	2,705,474	0.06
HKD	356,500	Hengan International Group Co. Ltd.	2,617,977	0.06
USD	300,000	HKT Capital No. 2 Ltd., Reg. S 3.625% 02/04/2025	294,375	0.01
USD	500,000	HKT Capital No. 2 Ltd., Reg. S 3.625% 02/04/2025	489,373	0.01
USD	500,000	HKT Capital No. 4 Ltd., Reg. S 3% 14/07/2026	459,595	0.01
HKD	1,762,000	HKT Trust & HKT Ltd.	2,160,723	0.05
USD	700,000	Hongkong Electric Finance Ltd., Reg. S 2.875% 03/05/2026	656,064	0.01
USD	500,000	Hongkong Land Finance Cayman Islands Co. Ltd. (The) 4.5% 07/10/2025	532,975	0.01
HKD	326,000	Hopewell Holdings Ltd.	1,126,588	0.03
HKD	299,000	Hysan Development Co. Ltd.	1,235,697	0.03
HKD	5,082,000	Industrial & Commercial Bank of China Ltd. ‘H’	3,047,195	0.07
HKD	283,000	Kerry Properties Ltd.	768,159	0.02
HKD	1,556,000	Li & Fung Ltd.	684,190	0.02
USD	400,000	Li & Fung Ltd., Reg. S 5.25% Perpetual	350,043	0.01
USD	1,400,000	Li & Fung Ltd., Reg. S, FRN 6% Perpetual	1,433,131	0.03
HKD	944,000	Lifestyle International Holdings Ltd.	1,217,263	0.03
HKD	317,500	Link REIT	2,063,416	0.05
HKD	1,206,000	Sino Land Co. Ltd.	1,807,033	0.04
USD	400,000	Studio City Co. Ltd., Reg. S 5.875% 30/11/2019	411,460	0.01
USD	400,000	Studio City Co. Ltd., Reg. S 7.25% 30/11/2021	416,834	0.01
HKD	118,000	Sun Hung Kai Properties Ltd.	1,491,148	0.03
HKD	149,500	Swire Pacific Ltd. ‘A’	1,427,509	0.03
USD	600,000	Swire Pacific MTN Financing Ltd., Reg. S 3.875% 21/09/2025	608,300	0.01
HKD	419,200	Swire Properties Ltd.	1,156,772	0.03
USD	600,000	Swire Properties MTN Financing Ltd., Reg. S 3.625% 13/01/2026	593,990	0.01
HKD	530,000	Texwinca Holdings Ltd.	346,495	0.01
HKD	476,000	Wharf Holdings Ltd. (The)	3,164,086	0.07
HKD	46,000	Wheelock & Co. Ltd.	258,913	0.01
ハンガリー			21,560,036	0.49
HUF	508,950,000	Hungary Government Bond 4% 25/04/2018	1,818,800	0.04
HUF	301,720,000	Hungary Government Bond 3.5% 24/06/2020	1,108,964	0.02
HUF	3,010,440,000	Hungary Government Bond 7% 24/06/2022	12,989,973	0.30
USD	2,870,000	Hungary Government Bond 5.375% 21/02/2023	3,111,295	0.07
HUF	465,080,000	Hungary Government Bond 3% 26/06/2024	1,620,520	0.04
HUF	223,130,000	Hungary Government Bond 5.5% 24/06/2025	910,484	0.02
インド			14,767,957	0.34
USD	800,000	Axis Bank Ltd., Reg. S 2.875% 01/06/2021	783,431	0.02
USD	1,000,000	Bharat Petroleum Corp. Ltd., Reg. S 4% 08/05/2025	982,343	0.02
USD	600,000	Bharti Airtel International Netherlands BV, Reg. S 5.125% 11/03/2023	627,176	0.02
USD	400,000	Greenko Investment Co., Reg. S 4.875% 16/08/2023	379,553	0.01
USD	500,000	ICICI Bank Ltd., Reg. S 3.5% 18/03/2020	507,997	0.01
USD	1,700,000	Indian Oil Corp. Ltd., Reg. S 5.75% 01/08/2023	1,868,844	0.04
USD	169,600	Infosys Ltd., ADR	2,499,904	0.06
USD	600,000	NTPC Ltd., Reg. S 4.375% 26/11/2024	609,763	0.01
USD	800,000	NTPC Ltd., Reg. S 4.25% 26/02/2026	801,068	0.02
USD	500,000	Oil India Ltd., Reg. S 5.375% 17/04/2024	533,990	0.01
USD	1,300,000	ONGC Videsh Ltd., Reg. S 3.75% 07/05/2023	1,289,132	0.03
USD	600,000	ONGC Videsh Vankorneft Pte. Ltd., Reg. S 2.875% 27/01/2022	581,620	0.01
USD	700,000	Power Grid Corp. of India Ltd., Reg. S 3.875% 17/01/2023	702,656	0.02
USD	500,000	Reliance Industries Ltd., Reg. S 4.125% 28/01/2025	498,238	0.01
USD	400,000	Reliance Industries Ltd., Reg. S 4.875% 10/02/2045	380,896	0.01
USD	500,000	Vedanta Resources plc, Reg. S 6% 31/01/2019	502,942	0.01
USD	700,000	Vedanta Resources plc, Reg. S 8.25% 07/06/2021	729,246	0.02
USD	500,000	Vedanta Resources plc, Reg. S 7.125% 31/05/2023	489,158	0.01
インドネシア			70,627,840	1.61
USD	900,000	Alam Synergy Pte. Ltd., Reg. S 6.625% 24/04/2022	886,201	0.02
USD	1,700,000	Golden Legacy Pte. Ltd., Reg. S 8.25% 07/06/2021	1,752,020	0.04
IDR	67,767,000,000	Indonesia Government Bond 5.25% 15/05/2018	4,911,819	0.11
IDR	260,804,000,000	Indonesia Government Bond 5.625% 15/05/2023	17,273,210	0.39
IDR	17,973,000,000	Indonesia Government Bond 7% 15/05/2027	1,267,024	0.03
IDR	357,713,000,000	Indonesia Government Bond 6.125% 15/05/2028	22,657,723	0.52
USD	3,495,000	Indonesia Government Bond, Reg. S 3.75% 25/04/2022	3,516,816	0.08
USD	5,180,000	Indonesia Government Bond, Reg. S 4.125% 15/01/2025	5,145,491	0.12
USD	1,000,000	Pakuwon Prima Pte. Ltd., Reg. S 7.125% 02/07/2019	1,053,357	0.02
USD	500,000	Pelabuhan Indonesia II PT, Reg. S 4.25% 05/05/2025	476,375	0.01
USD	600,000	Pelabuhan Indonesia II PT, Reg. S 5.375% 05/05/2045	535,266	0.01
USD	400,000	Pertamina Persero PT, Reg. S 4.875% 03/05/2022	412,100	0.01
USD	5,300,000	Pertamina Persero PT, Reg. S 5.625% 20/05/2043	4,902,919	0.11
USD	1,100,000	Perusahaan Gas Negara Persero Tbk., Reg. S 5.125% 16/05/2024	1,132,694	0.03
USD	1,500,000	Perusahaan Listrik Negara PT, Reg. S 5.5% 22/11/2021	1,612,005	0.04
USD	2,000,000	Pratama Agung Pte. Ltd., Reg. S 6.25% 24/02/2020	2,071,610	0.05
USD	1,000,000	Star Energy Geothermal Wayang Windu Ltd., Reg. S 6.125% 27/03/2020	1,021,210	0.02
アイルランド			27,372,177	0.63
EUR	2,650,000	Allied Irish Banks plc, Reg. S, FRN 4.125% 26/11/2025	2,839,598	0.07
EUR	1,278,000	Ardagh Packaging Finance plc, Reg. S 4.25% 15/01/2022	1,397,908	0.03
EUR	2,400,000	Ardagh Packaging Finance plc, Reg. S 4.125% 15/05/2023	2,656,582	0.06
EUR	3,687,000	Bank of Ireland, Reg. S, FRN 4.25% 11/06/2024	4,012,310	0.09
EUR	2,250,000	Calypso Capital II Ltd., FRN, 144A 2.88% 09/01/2017	2,375,846	0.06
EUR	2,500,000	Calypso Capital II Ltd., FRN, 144A 4.1% 08/01/2018	2,683,748	0.06
USD	8,675,000	Fly Leasing Ltd. 6.375% 15/10/2021	9,110,398	0.21
USD	2,250,000	Queen Street XII RE Designated Activity Co., FRN, 144A 6.568% 08/04/2022	2,295,787	0.05
マン島			1,237,681	0.03
GBP	121,397	Playtech plc	1,237,681	0.03
イスラエル			10,093,633	0.23
ILS	63,786	Bank Hapoalim BM	380,794	0.01
ILS	126,787	Bezeq The Israeli Telecommunication Corp. Ltd.	241,839	-
USD	262,500	Teva Pharmaceutical Industries Ltd., ADR	9,471,000	0.22
イタリア			82,809,641	1.89
GBP	2,000,000	Assicurazioni Generali SpA, FRN 6.269% Perpetual	2,417,418	0.05
EUR	43,559	Azimut Holding SpA	729,312	0.02
EUR	397,738	Banca Mediolanum SpA	2,874,679	0.07
EUR	756,306	Enel SpA	3,323,610	0.08
EUR	390,000	Enel SpA, Reg. S, FRN 6.5% 10/01/2074	443,675	0.01
GBP	1,000,000	Enel SpA, Reg. S, FRN 7.75% 10/09/2075	1,352,404	0.03
GBP	480,000	Enel SpA, Reg. S, FRN 6.625% 15/09/2076	623,983	0.01
EUR	124,930	Eni SpA	2,036,390	0.05
EUR	2,100,000	Generali Finance BV, Reg. S, FRN 4.596% Perpetual	2,167,710	0.05
EUR	600,000	Guala Closures SpA, Reg. S, FRN 4.75% 15/11/2021	651,759	0.01
EUR	2,900,000	Intesa Sanpaolo Vita SpA, Reg. S, FRN 4.75% Perpetual	3,010,191	0.07
EUR	4,001,000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.35% 01/11/2021	4,170,060	0.09
EUR	4,850,000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.5% 01/12/2024	5,513,501	0.13
EUR	7,049,000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg. S 5% 01/08/2034	10,187,138	0.23
EUR	1,100,000	LKQ Italia Bondco SpA, Reg. S 3.875% 01/04/2024	1,238,099	0.03
EUR	533,098	Mediobanca SpA	4,403,833	0.10
EUR	3,400,000	N&W Global Vending SpA, Reg. S 7% 15/10/2023	3,727,142	0.08
EUR	2,740,000	Officine Maccaferri SpA, Reg. S 5.75% 01/06/2021	2,488,587	0.06
EUR	15,911	Prysmian SpA	411,342	0.01
EUR	499,165	Saras SpA	911,016	0.02
EUR	1,900,000	Schumann SpA, Reg. S 7% 31/07/2023	2,090,016	0.05
EUR	112,127	Societa Cattolica di Assicurazioni SCRL	665,585	0.01
USD	11,000,000	Telecom Italia SpA, 144A 5.303% 30/05/2024	10,792,705	0.25
EUR	1,528,000	UniCredit SpA, Reg. S, FRN 9.375% Perpetual	1,748,759	0.04
EUR	1,000,000	Wind Acquisition Finance SA, Reg. S 4% 15/07/2020	1,076,238	0.02
EUR	5,424,000	Wind Acquisition Finance SA, Reg. S 7% 23/04/2021	5,962,701	0.14
USD	7,500,000	Wind Acquisition Finance SA, 144A 7.375% 23/04/2021	7,791,788	0.18
日本			96,518,632	2.21
JPY	19,500	Aeon Mall Co. Ltd.	274,187	0.01
JPY	1,071,000	Aozora Bank Ltd.	3,783,125	0.09
JPY	29,900	Asahi Holdings, Inc.	519,388	0.01
JPY	488,100	Astellas Pharma, Inc.	6,777,543	0.16
JPY	84,400	Bridgestone Corp.	3,041,923	0.07
JPY	121,600	Canon, Inc.	3,426,890	0.08
JPY	51,600	Chubu Electric Power Co., Inc.	720,688	0.02
JPY	11,600	Daito Trust Construction Co. Ltd.	1,744,167	0.04
JPY	52,700	Daiwa House Industry Co. Ltd.	1,440,551	0.03
JPY	29,900	F@N Communications, Inc.	189,496	-
JPY	24,500	FamilyMart UNY Holdings Co. Ltd.	1,630,260	0.04
JPY	148,800	Fuji Heavy Industries Ltd.	6,073,158	0.14
JPY	15,500	Gendai Agency, Inc.	73,311	-
JPY	118,500	GungHo Online Entertainment, Inc.	252,365	0.01
JPY	64,200	Heiwa Corp.	1,467,177	0.03
JPY	23,700	Hitachi Chemical Co. Ltd.	592,500	0.01
JPY	36,400	Hitachi Construction Machinery Co. Ltd.	787,961	0.02
JPY	6,200	Honda Motor Co. Ltd.	181,090	-
JPY	36,300	Hoya Corp.	1,524,712	0.03
JPY	21,300	Idemitsu Kosan Co. Ltd.	565,656	0.01
JPY	70,300	Japan Airlines Co. Ltd.	2,053,323	0.05
JPY	228,600	Japan Post Bank Co. Ltd.	2,743,122	0.06
JPY	93,700	Japan Tobacco, Inc.	3,080,592	0.07
JPY	343,300	JX Holdings, Inc.	1,452,536	0.03
JPY	38,100	Kakaku.com, Inc.	630,221	0.01
JPY	97,700	Kaken Pharmaceutical Co. Ltd.	5,180,807	0.12
JPY	10,000	Kanematsu Electronics Ltd.	214,420	-
JPY	378,900	KDDI Corp.	9,590,785	0.22
JPY	31,200	Konami Holdings Corp.	1,259,528	0.03
JPY	26,100	Kuroda Electric Co. Ltd.	515,883	0.01
JPY	31,900	Kyushu Financial Group, Inc.	216,359	0.01
JPY	105,900	Lawson, Inc.	7,436,187	0.17
JPY	189,100	Mitsubishi Chemical Holdings Corp.	1,225,948	0.03
JPY	31,100	Mitsubishi Gas Chemical Co., Inc.	530,658	0.01
JPY	230,000	Mitsui Chemicals, Inc.	1,032,757	0.02
JPY	22,700	Nippon Steel & Sumitomo Metal Corp.	506,149	0.01
JPY	59,300	Nippon Telegraph & Telephone Corp.	2,491,290	0.06
JPY	452,400	NTT DOCOMO, Inc.	10,303,979	0.24
JPY	4,300	Oracle Corp. Japan	216,618	0.01
JPY	180,000	Osaka Gas Co. Ltd.	692,166	0.02
JPY	22,600	Park24 Co. Ltd.	612,744	0.01
JPY	160,300	Sony Financial Holdings, Inc.	2,500,746	0.06
JPY	284,000	Sumitomo Chemical Co. Ltd.	1,350,530	0.03
JPY	145,400	Sumitomo Corp.	1,710,552	0.04
JPY	37,000	Tohoku Electric Power Co., Inc.	467,405	0.01
JPY	118,900	Tokyu Fudosan Holdings Corp.	701,685	0.02
JPY	62,000	TonenGeneral Sekiyu KK	653,301	0.02
JPY	25,700	Toyota Motor Corp.	1,511,842	0.03
JPY	21,900	Toyota Tsusho Corp.	570,351	0.01
カザフスタン			6,578,788	0.15
USD	3,745,000	Development Bank of Kazakhstan JSC, Reg. S 4.125% 10/12/2022	3,616,846	0.08
USD	3,100,000	Kazakhstan Government Bond, Reg. S 4.875% 14/10/2044	2,961,942	0.07
ケニア共和国			3,273,909	0.07
USD	3,185,000	Kenya Government Bond, Reg. S 5.875% 24/06/2019	3,273,909	0.07
レバノン			8,577,750	0.20
USD	1,275,000	Lebanon Government Bond, Reg. S 5.15% 12/11/2018	1,265,182	0.03
USD	5,529,000	Lebanon Government Bond, Reg. S 5.45% 28/11/2019	5,436,362	0.13
USD	1,905,000	Lebanon Government Bond, Reg. S 6.65% 22/04/2024	1,876,206	0.04
ルクセンブルグ			42,777,754	0.98
EUR	1,500,000	Altice Financing SA, Reg. S 5.25% 15/02/2023	1,683,162	0.04
USD	14,220,000	Altice Luxembourg SA, 144A 7.75% 15/05/2022	15,181,556	0.35
EUR	2,500,000	Altice Luxembourg SA, Reg. S 7.25% 15/05/2022	2,822,574	0.06
USD	4,690,000	ArcelorMittal 6.125% 01/06/2025	5,148,682	0.12
USD	8,725,000	ArcelorMittal 8% 15/10/2039	9,563,472	0.22
EUR	1,600,000	ARD Finance SA, Reg. S 6.625% 15/09/2023	1,692,864	0.04
EUR	1,900,000	Garfunkelux Holdco 3 SA, Reg. S 7.5% 01/08/2022	2,108,106	0.05
EUR	1,940,000	Matterhorn Telecom SA, Reg. S 3.875% 01/05/2022	2,117,643	0.05
EUR	28,782	SES SA	638,031	0.01
EUR	1,600,000	SIG Combibloc Holdings SCA, Reg. S 7.75% 15/02/2023	1,821,664	0.04
マレーシア			3,516,828	0.08
USD	1,000,000	Axiata SPV2 Bhd., Reg. S 3.466% 19/11/2020	1,008,668	0.03
MYR	142,000	British American Tobacco Malaysia Bhd.	1,411,770	0.03
USD	500,000	Petronas Capital Ltd., Reg. S 5.25% 12/08/2019	536,286	0.01
USD	600,000	TNB Global Ventures Capital Bhd., Reg. S 3.244% 19/10/2026	560,104	0.01
メキシコ			44,447,098	1.02
USD	245,000	Banco Nacional de Comercio Exterior SNC, Reg. S, FRN 3.8% 11/08/2026	230,535	0.01
EUR	1,810,000	Cemex SAB de CV, Reg. S 4.75% 11/01/2022	1,989,289	0.05
USD	667,598	Fermaca Enterprises S de RL de CV, Reg. S 6.375% 30/03/2038	661,807	0.01
USD	1,200,000	Grupo Cementos de Chihuahua SAB de CV, Reg. S 8.125% 08/02/2020	1,256,748	0.03
USD	1,500,000	Grupo Televisa SAB 5% 13/05/2045	1,286,175	0.03
MXN	1,412,200	Kimberly-Clark de Mexico SAB de CV ‘A’	2,515,064	0.06
MXN	179,842,900	Mexican Bonos 4.75% 14/06/2018	8,477,542	0.19
MXN	235,493,600	Mexican Bonos 6.5% 10/06/2021	11,121,324	0.25
MXN	326,238,100	Mexican Bonos 7.75% 29/05/2031	15,765,830	0.36
USD	1,200,000	Sigma Alimentos SA de CV, Reg. S 4.125% 02/05/2026	1,142,784	0.03
オランダ			41,973,729	0.96
EUR	508,000	Achmea BV, Reg. S, FRN 4.25% Perpetual	506,781	0.01
EUR	122,227	Arcadis NV	1,727,503	0.04
EUR	64,841	BinckBank NV	372,795	0.01
EUR	73,730	Boskalis Westminster	2,562,996	0.06
EUR	500,000	Constellium NV, Reg. S 4.625% 15/05/2021	509,162	0.01
EUR	495,000	Eneco Holding NV, Reg. S, FRN 3.25% Perpetual	539,561	0.01
USD	10,563,000	Koninklijke KPN NV, FRN, 144A 7% 28/03/2073	11,395,100	0.26
GBP	400,000	Koninklijke KPN NV, Reg. S 5.75% 17/09/2029	632,449	0.01
EUR	2,050,000	Koninklijke KPN NV, Reg. S, FRN 6.125% Perpetual	2,319,255	0.05
EUR	7,597	Koninklijke Vopak NV	360,726	0.01
EUR	72,763	RELX NV	1,224,031	0.03
EUR	139,803	Royal Dutch Shell plc ‘A’	3,845,700	0.09
EUR	193,009	Unilever NV, CVA	7,960,882	0.18
EUR	1,500,000	UPC Holding BV, Reg. S 6.375% 15/09/2022	1,687,052	0.04
USD	2,440,000	Ziggo Secured Finance BV, 144A 5.5% 15/01/2027	2,385,100	0.06
EUR	2,400,000	Ziggo Secured Finance BV, Reg. S 3.75% 15/01/2025	2,570,623	0.06
EUR	1,300,000	Ziggo Secured Finance BV, Reg. S 4.25% 15/01/2027	1,374,013	0.03
ニュージーランド			2,958,050	0.07
NZD	286,791	SKY Network Television Ltd.	907,152	0.02
NZD	113,538	SKYCITY Entertainment Group Ltd.	310,197	0.01
NZD	112,798	Spark New Zealand Ltd.	267,399	0.01
NZD	423,010	Trade Me Group Ltd.	1,473,302	0.03
ナイジェリア			2,679,451	0.06
USD	2,645,000	Nigeria Government Bond, Reg. S 6.75% 28/01/2021	2,679,451	0.06
ノルウェー			17,614,976	0.40
NOK	97,256	DNB ASA	1,444,404	0.03
NOK	349,475	Statoil ASA	6,463,484	0.15
NOK	426,891	Telenor ASA	6,409,343	0.15
NOK	83,545	Yara International ASA	3,297,745	0.07
パキスタン			3,967,885	0.09
USD	3,735,000	Pakistan Government Bond, Reg. S 7.25% 15/04/2019	3,967,885	0.09
ペルー			12,382,861	0.28
USD	2,140,000	Cementos Pacasmayo SAA, Reg. S 4.5% 08/02/2023	2,146,249	0.05
PEN	8,088,000	Peru Government Bond 7.84% 12/08/2020	2,619,881	0.06
PEN	8,635,000	Peru Government Bond 6.95% 12/08/2031	2,630,411	0.06
PEN	13,054,000	Peru Government Bond 6.9% 12/08/2037	3,881,739	0.09
USD	300,000	Southern Copper Corp. 7.5% 27/07/2035	347,805	0.01
USD	500,000	Southern Copper Corp. 5.25% 08/11/2042	462,075	0.01
USD	300,000	Southern Copper Corp. 5.875% 23/04/2045	294,701	-
ポーランド			36,637,097	0.84
PLN	30,497	Asseco Poland SA	395,322	0.01
PLN	59,090,000	Poland Government Bond 3.75% 25/04/2018	14,472,115	0.33
PLN	2,430,000	Poland Government Bond 3.25% 25/07/2019	594,247	0.01
PLN	5,980,000	Poland Government Bond 5.25% 25/10/2020	1,562,622	0.04
PLN	63,808,000	Poland Government Bond 4% 25/10/2023	15,867,763	0.36
PLN	3,605,000	Poland Government Bond 2.5% 25/07/2026	784,489	0.02
PLN	2,196,835	Polskie Gornictwo Naftowe i Gazownictwo SA	2,960,539	0.07
ポルトガル			3,164,535	0.07
EUR	86,400	EDP - Energias de Portugal SA	264,633	-
EUR	2,300,000	EDP - Energias de Portugal SA, Reg. S, FRN 5.375% 16/09/2075	2,539,987	0.06
EUR	23,333	Jeronimo Martins SGPS SA	359,915	0.01
カタール			2,971,197	0.07
USD	2,200,000	Ooredoo International Finance Ltd., Reg. S 3.25% 21/02/2023	2,158,057	0.05
USD	800,000	Ooredoo Tamweel Ltd., Reg. S 3.039% 03/12/2018	813,140	0.02
ルーマニア			10,986,346	0.25
RON	15,355,000	Romania Government Bond 3.25% 17/01/2018	3,649,039	0.08
RON	2,340,000	Romania Government Bond 5.75% 29/04/2020	608,928	0.02
RON	20,030,000	Romania Government Bond 5.85% 26/04/2023	5,382,012	0.12
RON	5,320,000	Romania Government Bond 4.75% 24/02/2025	1,346,367	0.03
ロシア			46,381,028	1.06
USD	348,648	Gazprom PJSC, ADR	1,760,672	0.04
USD	80,081	LUKOIL PJSC, ADR	4,492,544	0.10
USD	141,110	MMC Norilsk Nickel PJSC, ADR	2,369,237	0.05
USD	700,000	Mobile Telesystems OJSC, Reg. S 8.625% 22/06/2020	805,843	0.02
USD	1,100,000	Mobile Telesystems OJSC, Reg. S 5% 30/05/2023	1,130,596	0.03
USD	83,200	Mobile TeleSystems PJSC, ADR	759,616	0.02
RUB	500,443,000	Russian Federal Bond - OFZ 6.2% 31/01/2018	8,010,000	0.18
RUB	286,930,000	Russian Federal Bond - OFZ 7.5% 15/03/2018	4,664,735	0.11
RUB	298,582,000	Russian Federal Bond - OFZ 7.6% 20/07/2022	4,782,940	0.11
RUB	438,414,000	Russian Federal Bond - OFZ 8.15% 03/02/2027	7,165,911	0.16
USD	5,400,000	Russian Foreign Bond - Eurobond, Reg. S 4.875% 16/09/2023	5,709,285	0.13
USD	34,149	Severstal PJSC, GDR	519,065	0.01
USD	59,663	Surgutneftegas OJSC, ADR	301,000	0.01
USD	24,416	Tatneft PJSC, ADR	1,006,428	0.02
USD	1,300,000	VimpelCom Holdings BV, Reg. S 5.2% 13/02/2019	1,344,928	0.03
USD	1,400,000	VimpelCom Holdings BV, Reg. S 7.504% 01/03/2022	1,558,228	0.04
サウジアラビア			903,960	0.02
USD	930,000	Saudi Government Bond, Reg. S 2.375% 26/10/2021	903,960	0.02
シンガポール			25,587,939	0.58
SGD	523,300	Ascendas Real Estate Investment Trust	821,564	0.02
USD	600,000	BOC Aviation Ltd., Reg. S 3.875% 27/04/2026	581,644	0.01
SGD	253,900	CapitaLand Ltd.	530,316	0.01
SGD	890,000	CapitaLand Mall Trust, REIT	1,160,289	0.03
SGD	146,200	DBS Group Holdings Ltd.	1,753,320	0.04
USD	1,700,000	Global Logistic Properties Ltd., Reg. S 3.875% 04/06/2025	1,654,991	0.04
USD	51,700	Hongkong Land Holdings Ltd.	327,261	0.01
SGD	696,700	M1 Ltd.	944,423	0.02
SGD	1,887,800	Mapletree Industrial Trust, REIT	2,147,764	0.05
SGD	700,000	Oversea-Chinese Banking Corp. Ltd.	4,318,448	0.10
SGD	474,600	SATS Ltd.	1,591,968	0.04
SGD	30,200	Singapore Airlines Ltd.	201,975	-
SGD	61,200	Singapore Exchange Ltd.	303,060	0.01
SGD	3,026,400	Singapore Telecommunications Ltd.	7,639,834	0.17
SGD	119,500	StarHub Ltd.	232,241	-
SGD	2,446,200	Yangzijiang Shipbuilding Holdings Ltd.	1,378,841	0.03
南アフリカ			68,288,564	1.56
USD	5,805,000	Eskom Holdings SOC Ltd., Reg. S 7.125% 11/02/2025	5,854,807	0.13
ZAR	453,865	FirstRand Ltd.	1,755,527	0.04
GBP	1,000,000	Investec plc, Reg. S 4.5% 05/05/2022	1,280,650	0.03
ZAR	831,471	Life Healthcare Group Holdings Ltd.	1,971,873	0.05
ZAR	966,855	MMI Holdings Ltd.	1,659,218	0.04
ZAR	82,433	Mr Price Group Ltd.	956,780	0.02
ZAR	343,235	MTN Group Ltd.	3,150,372	0.07
ZAR	439,516	RMB Holdings Ltd.	2,123,034	0.05
ZAR	549,896	Sanlam Ltd.	2,516,201	0.06
ZAR	77,762	Sasol Ltd.	2,256,553	0.05
ZAR	133,402,004	South Africa Government Bond 8% 21/12/2018	9,716,551	0.22
ZAR	437,592,009	South Africa Government Bond 6.25% 31/03/2036	22,712,873	0.52
ZAR	86,515,000	South Africa Government Bond 6.5% 28/02/2041	4,484,540	0.10
ZAR	8,950,000	South Africa Government Bond 8.75% 31/01/2044	595,363	0.01
ZAR	601,836	Truworths International Ltd.	3,488,086	0.08
ZAR	339,701	Vodacom Group Ltd.	3,766,136	0.09
韓国			13,719,649	0.31
KRW	24,449	Kangwon Land, Inc.	726,005	0.02
USD	1,600,000	Korea Midland Power Co. Ltd., Reg. S 2.5% 21/07/2021	1,574,589	0.03
USD	600,000	KT Corp., Reg. S 2.5% 18/07/2026	554,541	0.01
KRW	81,518	KT&G Corp.	6,838,758	0.16
KRW	21,637	SK Telecom Co. Ltd.	4,025,756	0.09
スペイン			29,040,936	0.66
EUR	28,885	Amadeus IT Group SA	1,322,047	0.03
EUR	4,300,000	Bankia SA, Reg. S, FRN 4% 22/05/2024	4,617,941	0.11
EUR	600,000	Cellnex Telecom SA, Reg. S 3.125% 27/07/2022	669,592	0.02
EUR	600,000	Cellnex Telecom SA, Reg. S 2.375% 16/01/2024	627,524	0.01
USD	2,030,000	Codere Finance 2 Luxembourg SA, 144A 7.625% 01/11/2021	1,984,721	0.05
EUR	2,000,000	Codere Finance 2 Luxembourg SA, Reg. S 6.75% 01/11/2021	2,142,956	0.05
EUR	203,632	Endesa SA	4,333,707	0.10
EUR	800,000	Ibercaja Banco SA, Reg. S, FRN 5% 28/07/2025	820,360	0.02
EUR	200,000	NH Hotel Group SA, Reg. S 4% 08/11/2018	229,219	-
EUR	344,000	Repsol International Finance BV, Reg. S, FRN 3.875% Perpetual	360,676	0.01
EUR	100,000	Repsol International Finance BV, Reg. S, FRN 4.5% 25/03/2075	99,601	-
EUR	486,784	Repsol SA	6,918,485	0.16
EUR	1,900,000	Telefonica Europe BV, Reg. S, FRN 3.75% Perpetual	1,963,340	0.04
EUR	200,000	Telefonica Europe BV, Reg. S, FRN 5.875% Perpetual	222,340	-
EUR	295,072	Telefonica SA	2,728,427	0.06
スリランカ			6,434,772	0.15
USD	2,880,000	Sri Lanka Government Bond, Reg. S 6% 14/01/2019	2,968,148	0.07
USD	1,945,000	Sri Lanka Government Bond, Reg. S 6.125% 03/06/2025	1,839,575	0.04
USD	1,650,000	Sri Lanka Government Bond, Reg. S 6.825% 18/07/2026	1,627,049	0.04
国際機関			6,430,656	0.15
USD	4,470,000	Eurasian Development Bank, Reg. S 5% 26/09/2020	4,705,122	0.11
USD	1,700,000	International Bank for Reconstruction & Development, FRN 7.591% 07/06/2017	1,725,534	0.04
スウェーデン			33,798,584	0.77
SEK	188,098	Alfa Laval AB	3,160,163	0.07
SEK	52,196	Atlas Copco AB ‘A’	1,602,895	0.04
SEK	317,982	Axfood AB	5,019,370	0.11
SEK	136,915	Hennes & Mauritz AB ‘B’	3,832,754	0.09
SEK	102,787	Intrum Justitia AB	3,486,674	0.08
SEK	36,484	Investor AB ‘B’	1,376,528	0.03
SEK	82,067	Nordea Bank AB	916,768	0.02
SEK	265,796	SKF AB ‘B’	4,911,504	0.11
SEK	148,490	Swedish Match AB	4,774,725	0.11
SEK	610,487	Telefonaktiebolaget LM Ericsson ‘B’	3,622,142	0.08
SEK	270,236	Telia Co. AB	1,095,061	0.03
スイス			96,102,849	2.20
CHF	495,063	ABB Ltd.	10,501,676	0.24
CHF	69,815	Adecco Group AG	4,598,013	0.11
CHF	14,056	Baloise Holding AG	1,780,989	0.04
CHF	194,044	Credit Suisse Group AG	2,767,670	0.06
CHF	552	EMS-Chemie Holding AG	281,885	0.01
CHF	674	Galenica AG	766,549	0.02
CHF	3,311	Geberit AG	1,331,808	0.03
CHF	33,526	Kuehne + Nagel International AG	4,462,180	0.10
CHF	134,753	Nestle SA	9,682,834	0.22
CHF	141,349	Novartis AG	10,316,583	0.24
CHF	1,848	Partners Group Holding AG	870,584	0.02
CHF	9,606	PSP Swiss Property AG	832,833	0.02
CHF	63,853	Roche Holding AG	14,586,937	0.33
CHF	3,268	Schindler Holding AG	577,588	0.01
CHF	1,920	SGS SA	3,906,774	0.09
CHF	6,963	Sonova Holding AG	843,930	0.02
CHF	4,992	Swiss Prime Site AG	409,739	0.01
CHF	118,646	Swiss Re AG	11,283,680	0.26
CHF	4,202	Swisscom AG	1,875,248	0.04
CHF	253,406	UBS Group AG	3,940,670	0.09
USD	1,400,000	UBS Group AG, Reg. S, FRN 6.875% Perpetual	1,426,880	0.03
USD	2,600,000	UBS Group AG, Reg. S, FRN 7% Perpetual	2,733,588	0.06
USD	3,785,000	UBS Group Funding Jersey Ltd., 144A 3% 15/04/2021	3,784,508	0.09
CHF	9,188	Zurich Insurance Group AG	2,539,703	0.06
台湾			46,578,588	1.06
TWD	349,000	Cheng Shin Rubber Industry Co. Ltd.	653,864	0.02
TWD	1,969,000	Chunghwa Telecom Co. Ltd.	6,158,434	0.14
TWD	31,000	Cleanaway Co. Ltd.	157,140	-
TWD	39,220	Cyberlink Corp.	93,784	-
TWD	149,000	Draytek Corp.	136,824	-
TWD	1,257,000	Far EasTone Telecommunications Co. Ltd.	2,808,224	0.06
USD	500,000	Formosa Group Cayman Ltd., Reg. S 3.375% 22/04/2025	476,780	0.01
TWD	691,000	Foxconn Technology Co. Ltd.	1,816,292	0.04
TWD	1,433,000	Greatek Electronics, Inc.	1,722,143	0.04
TWD	1,836,000	Hon Hai Precision Industry Co. Ltd.	4,763,688	0.11
TWD	1,208,169	Lite-On Technology Corp.	1,809,350	0.04
TWD	268,000	MediaTek, Inc.	1,787,933	0.04
TWD	92,000	Microlife Corp.	210,921	-
TWD	652,000	Novatek Microelectronics Corp.	2,139,714	0.05
TWD	309,000	Phison Electronics Corp.	2,432,808	0.06
TWD	373,000	Quanta Computer, Inc.	693,082	0.02
TWD	178,180	Realtek Semiconductor Corp.	560,038	0.01
TWD	479,000	Simplo Technology Co. Ltd.	1,371,228	0.03
TWD	833,000	Sonix Technology Co. Ltd.	821,398	0.02
TWD	1,087,000	Taiwan Mobile Co. Ltd.	3,483,545	0.08
USD	314,300	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd., ADR	9,155,559	0.21
TWD	58,000	Thinking Electronic Industrial Co. Ltd.	112,955	-
TWD	289,000	Transcend Information, Inc.	758,745	0.02
TWD	136,000	Tripod Technology Corp.	305,091	0.01
TWD	147,000	United Integrated Services Co. Ltd.	223,318	0.01
TWD	863,000	Vanguard International Semiconductor Corp.	1,494,533	0.03
TWD	312,000	Yungtay Engineering Co. Ltd.	431,197	0.01
タイ			58,465,523	1.34
THB	939,400	Advanced Info Service PCL, NVDR	3,858,390	0.09
THB	581,100	Bangkok Bank PCL, NVDR	2,589,702	0.06
THB	270,100	Hana Microelectronics PCL, NVDR	298,099	0.01
THB	249,400	Pruksa Holding PCL, NVDR	156,790	-
THB	13,100	PTT Exploration & Production PCL	35,230	-
THB	657,700	PTT Exploration & Production PCL, NVDR	1,768,752	0.04
USD	900,000	PTT Exploration & Production PCL, Reg. S, FRN 4.875% Perpetual	911,487	0.02
THB	265,300	Siam Cement PCL (The), NVDR	3,676,692	0.09
THB	348,900	Siam Commercial Bank PCL (The), NVDR	1,486,651	0.03
THB	33,550,000	Thailand Government Bond 5.125% 13/03/2018	976,264	0.02
THB	84,170,000	Thailand Government Bond 3.875% 13/06/2019	2,470,922	0.06
THB	624,404,000	Thailand Government Bond 3.65% 17/12/2021	18,659,055	0.43
THB	107,290,000	Thailand Government Bond 3.625% 16/06/2023	3,201,763	0.07
THB	321,439,000	Thailand Government Bond 4.875% 22/06/2029	10,634,592	0.24
THB	188,859,000	Thailand Government Bond 4.675% 29/06/2044	6,446,224	0.15
THB	43,227,000	Thailand Government Bond 4% 17/06/2066	1,294,910	0.03
トリニダード・トバゴ			797,404	0.02
USD	815,000	Trinidad & Tobago Government Bond, Reg. S 4.5% 04/08/2026	797,404	0.02
トルコ			45,472,582	1.04
TRY	212,943	Adana Cimento Sanayii TAS ‘C’	51,381	-
USD	500,000	Export Credit Bank of Turkey, Reg. S 5.375% 08/02/2021	489,705	0.01
TRY	59,670	Mardin Cimento Sanayii ve Ticaret AS	75,716	-
TRY	470,080	Soda Sanayii AS	708,583	0.02
TRY	400,838	TAV Havalimanlari Holding AS	1,579,366	0.04
TRY	45,649,875	Turkey Government Bond 8.8% 14/11/2018	12,609,536	0.29
USD	3,560,000	Turkey Government Bond 5.125% 25/03/2022	3,537,714	0.08
TRY	63,573,000	Turkey Government Bond 8.5% 14/09/2022	16,131,556	0.37
TRY	3,165,000	Turkey Government Bond 7.1% 08/03/2023	741,552	0.02
USD	3,885,000	Turkey Government Bond 3.25% 23/03/2023	3,449,103	0.08
TRY	2,300,000	Turkey Government Bond 8% 12/03/2025	546,089	0.01
USD	4,650,000	Turkey Government Bond 4.25% 14/04/2026	4,137,245	0.09
USD	1,400,000	Turkiye Is Bankasi, Reg. S 5.5% 21/04/2019	1,415,036	0.03
ウクライナ			7,211,638	0.16
USD	1,835,000	Ukraine Government Bond, Reg. S 7.75% 01/09/2020	1,821,238	0.04
USD	5,615,000	Ukraine Government Bond, Reg. S 7.75% 01/09/2023	5,390,400	0.12
アラブ首長国連邦			3,226,750	0.07
USD	2,800,000	DP World Crescent Ltd., Reg. S 3.908% 31/05/2023	2,799,398	0.06
USD	400,000	DP World Ltd., Reg. S 6.85% 02/07/2037	427,352	0.01
イギリス			343,910,669	7.86
GBP	64,214	3i Group plc	557,986	0.01
GBP	1,100,000	AA Bond Co. Ltd., Reg. S 5.5% 31/07/2043	1,393,445	0.03
GBP	140,711	Admiral Group plc	3,173,126	0.07
EUR	205,000	Anglo American Capital plc, Reg. S 2.5% 29/04/2021	222,305	0.01
GBP	577,000	Arqiva Broadcast Finance plc, Reg. S 9.5% 31/03/2020	760,535	0.02
GBP	500,000	Arrow Global Finance plc, Reg. S 5.125% 15/09/2024	619,023	0.01
EUR	800,000	Arrow Global Finance plc, Reg. S, FRN 4.75% 01/05/2023	873,938	0.02
GBP	674,901	Ashmore Group plc	2,354,977	0.05
GBP	123,029	AstraZeneca plc	6,738,552	0.15
GBP	96,958	Auto Trader Group plc	489,472	0.01
GBP	83,000	Aviva plc, FRN 5.902% Perpetual	105,317	-
EUR	1,840,000	Aviva plc, Reg. S, FRN 3.375% 04/12/2045	1,911,743	0.04
USD	1,935,000	Barclays plc 5.2% 12/05/2026	1,974,880	0.05
EUR	1,150,000	Barclays plc, Reg. S, FRN 2.625% 11/11/2025	1,205,068	0.03
GBP	371,072	Beazley plc	1,774,805	0.04
GBP	98,365	Bellway plc	3,006,159	0.07
GBP	49,345	Berkeley Group Holdings plc	1,710,255	0.04
GBP	130,151	BHP Billiton plc	2,098,832	0.05
EUR	500,000	Boparan Finance plc, Reg. S 4.375% 15/07/2021	523,643	0.01
GBP	1,430,000	Boparan Finance plc, Reg. S 5.5% 15/07/2021	1,732,793	0.04
GBP	50,963	British American Tobacco plc	2,907,091	0.07
GBP	344,601	BT Group plc	1,560,576	0.04
GBP	125,034	Burberry Group plc	2,310,312	0.05
GBP	550,914	Capita plc	3,610,764	0.08
GBP	553,205	Centrica plc	1,598,484	0.04
GBP	123,715	Close Brothers Group plc	2,206,536	0.05
GBP	15,182	Croda International plc	598,903	0.01
GBP	2,000,000	CYBG plc, Reg. S, FRN 5% 09/02/2026	2,374,262	0.05
GBP	131,345	Direct Line Insurance Group plc	598,868	0.01
GBP	101,391	Dunelm Group plc	1,006,807	0.02
GBP	67,284	Experian plc	1,307,186	0.03
USD	2,000,000	Fiat Chrysler Automobiles NV 4.5% 15/04/2020	2,045,650	0.05
USD	6,120,000	Fiat Chrysler Automobiles NV 5.25% 15/04/2023	6,267,982	0.14
GBP	1,133,000	Galaxy Bidco Ltd., Reg. S, FRN 5.398% 15/11/2019	1,405,174	0.03
GBP	41,041	Galliford Try plc	653,981	0.02
GBP	172,714	GlaxoSmithKline plc	3,329,885	0.08
GBP	32,686	Glencore plc	111,895	-
GBP	54,003	Go-Ahead Group plc	1,493,759	0.03
GBP	1,000,000	Greene King Finance plc, Reg. S, FRN, Series B2 2.456% 15/03/2036	876,385	0.02
GBP	44,559	Greggs plc	533,492	0.01
GBP	208,752	Halfords Group plc	941,757	0.02
GBP	327,181	Hansteen Holdings plc, REIT	458,358	0.01
GBP	27,708	Hargreaves Lansdown plc	414,846	0.01
GBP	1,242,000	HBOS Sterling Finance Jersey LP, FRN 7.881% Perpetual	2,016,938	0.05
GBP	1,300,000	Hiscox Ltd., Reg. S, FRN 6.125% 24/11/2045	1,703,593	0.04
GBP	1,200,000	House of Fraser Funding plc, Reg. S, FRN 6.127% 15/09/2020	1,344,686	0.03
GBP	836,083	HSBC Holdings plc	6,779,058	0.16
HKD	414,000	HSBC Holdings plc	3,323,168	0.08
GBP	700,000	Iceland Bondco plc, Reg. S 6.25% 15/07/2021	879,744	0.02
GBP	2,632,000	Iceland Bondco plc, Reg. S 6.75% 15/07/2024	3,186,287	0.07
GBP	223,512	IG Group Holdings plc	1,363,127	0.03
GBP	350,265	IMI plc	4,496,254	0.10
GBP	119,390	Imperial Brands plc	5,220,337	0.12
GBP	843,770	Indivior plc	3,084,820	0.07
GBP	20,525	InterContinental Hotels Group plc	921,651	0.02
EUR	400,000	International Consolidated Airlines Group SA, Reg. S 0.625% 17/11/2022	375,448	0.01
GBP	13,562	Intertek Group plc	582,705	0.01
GBP	900,000	Investec Bank plc, Reg. S 9.625% 17/02/2022	1,348,353	0.03
USD	2,357,142	iShares Edge MSCI World Value Factor Fund USD (Acc) Share Class	61,851,406	1.41
GBP	1,209,681	ITV plc	3,081,777	0.07
GBP	400,000	J Sainsbury plc, Reg. S 1.25% 21/11/2019	508,551	0.01
GBP	2,152,000	J Sainsbury plc, Reg. S, FRN 6.5% Perpetual	2,810,965	0.06
GBP	2,150,000	Jerrold Finco plc, Reg. S 6.25% 15/09/2021	2,729,297	0.06
GBP	1,800,000	Ladbrokes Group Finance plc, Reg. S 5.125% 08/09/2023	2,187,458	0.05
GBP	2,065,386	Legal & General Group plc	6,312,081	0.14
GBP	220,529	Marks & Spencer Group plc	952,696	0.02
GBP	498,893	Meggitt plc	2,823,984	0.07
GBP	698,500	Mitie Group plc	1,934,684	0.04
GBP	802,000	Moy Park BondCo plc, Reg. S 6.25% 29/05/2021	1,042,037	0.02
GBP	1,310,000	New Look Secured Issuer plc, Reg. S 6.5% 01/07/2022	1,548,997	0.04
GBP	1,180,000	New Look Senior Issuer plc, Reg. S 8% 01/07/2023	1,262,406	0.03
GBP	64,968	Next plc	3,995,868	0.09
GBP	330,000	Old Mutual plc, FRN 6.376% Perpetual	415,186	0.01
GBP	1,452,000	Old Mutual plc, Reg. S 7.875% 03/11/2025	2,001,345	0.05
GBP	6,762	PayPoint plc	83,964	-
GBP	1,500,000	Pizzaexpress Financing 1 plc, Reg. S 8.625% 01/08/2022	1,817,957	0.04
GBP	9,770	Provident Financial plc	343,564	0.01
GBP	28,039	Reckitt Benckiser Group plc	2,383,144	0.05
GBP	422,342	Restaurant Group plc (The)	1,691,608	0.04
USD	750,000	Rio Tinto Finance USA plc 3.5% 22/03/2022	776,220	0.02
GBP	147,006	Rio Tinto plc	5,731,083	0.13
GBP	800,000	Rl Finance Bonds No. 3 plc, Reg. S 6.125% 13/11/2028	1,044,397	0.02
EUR	375,000	Royal Bank of Scotland Group plc 5.5% Perpetual	376,474	0.01
USD	4,600,000	Royal Bank of Scotland Group plc, FRN 7.64% Perpetual	4,264,384	0.10
USD	3,155,000	Royal Bank of Scotland Group plc, FRN, 144A 6.99% Perpetual	3,431,062	0.08
GBP	150,629	Royal Dutch Shell plc ‘A’	4,169,287	0.10
GBP	19,262	Royal Dutch Shell plc ‘B’	559,665	0.01
GBP	417,884	Royal Mail plc	2,383,485	0.05
GBP	13,359,971	Schroder European Real Estate Investment Trust plc	18,180,459	0.42
GBP	28,598,563	Schroder Real Estate Investment Trust Ltd.	20,120,547	0.46
GBP	251,146	Senior plc	602,310	0.01
GBP	569,000	Spirit Issuer plc, FRN 4.313% 28/12/2036	711,079	0.02
GBP	255,152	Spirit Issuer plc, Reg. S, FRN 0.912% 28/12/2021	309,566	0.01
GBP	70,726	SSE plc	1,355,724	0.03
USD	400,000	Standard Chartered plc, FRN, 144A 6.409% Perpetual	313,712	0.01
USD	2,000,000	Standard Chartered plc, Reg. S 4.05% 12/04/2026	1,987,740	0.05
GBP	2,400,000	TES Finance plc, Reg. S 6.75% 15/07/2020	2,532,724	0.06
GBP	301,000	Tesco plc 6.125% 24/02/2022	422,066	0.01
GBP	1,500,000	Tesco plc 4.875% 24/03/2042	1,663,389	0.04
EUR	2,000,000	Thomas Cook Group plc, Reg. S 6.25% 15/06/2022	2,221,884	0.05
GBP	1,520,000	TSB Banking Group plc, FRN 5.75% 06/05/2026	1,966,875	0.05
GBP	550,000	TVL Finance plc, Reg. S 8.5% 15/05/2023	723,256	0.02
GBP	1,425,000	UK Treasury, Reg. S 1.5% 22/07/2026	1,800,415	0.04
GBP	8,532,000	UK Treasury, Reg. S 4.75% 07/12/2030	14,789,223	0.34
GBP	2,688,000	UK Treasury, Reg. S 4.5% 07/09/2034	4,727,827	0.11
GBP	484,000	UK Treasury, Reg. S 4.25% 07/12/2040	875,358	0.02
GBP	3,689,000	UK Treasury, Reg. S 4.25% 07/12/2046	7,058,244	0.16
GBP	3,474,000	UK Treasury, Reg. S 4.25% 07/12/2055	7,397,011	0.17
GBP	97,363	Unilever plc	3,956,767	0.09
GBP	1,000,000	Unique Pub Finance Co. plc (The), Reg. S, Series M 7.395% 28/03/2024	1,293,546	0.03
GBP	200,000	Virgin Media Finance plc, Reg. S 7% 15/04/2023	267,837	0.01
GBP	3,950,000	Virgin Media Finance plc, Reg. S 6.375% 15/10/2024	5,160,384	0.12
GBP	850,000	Virgin Media Secured Finance plc, Reg. S 5.125% 15/01/2025	1,078,248	0.03
EUR	1,200,000	Viridian Group FundCo II Ltd., Reg. S 7.5% 01/03/2020	1,350,066	0.03
GBP	140,832	WH Smith plc	2,708,255	0.06
GBP	1,099,050	William Hill plc	3,936,730	0.09
GBP	395,000	William Hill plc, Reg. S 4.875% 07/09/2023	489,318	0.01
GBP	15,170	Wolseley plc	929,101	0.02
アメリカ合衆国			1,313,969,843	30.05
USD	19,176	3M Co.	3,421,190	0.08
USD	7,362	Abbott Laboratories	282,038	0.01
USD	875,000	Abbott Laboratories 4.75% 30/11/2036	885,942	0.02
USD	124,600	AbbVie, Inc.	7,816,158	0.18
USD	24,800	Accenture plc ‘A’	2,901,848	0.07
USD	85,875	AES Corp.	1,004,737	0.02
USD	6,000,000	AES Corp. 4.875% 15/05/2023	5,926,950	0.14
USD	88,227	Aflac, Inc.	6,160,891	0.14
USD	770,000	Aflac, Inc. 4% 15/10/2046	729,852	0.02
USD	7,215,000	Aircastle Ltd. 5.5% 15/02/2022	7,674,343	0.18
EUR	2,708,000	Alliance Data Systems Corp., Reg. S 5.25% 15/11/2023	2,857,849	0.07
USD	62,800	AllianceBernstein Holding LP	1,488,360	0.03
USD	4,707	Alphabet, Inc. ‘A’	3,779,156	0.09
USD	134,425	Altria Group, Inc.	9,120,736	0.21
USD	415,000	Altria Group, Inc. 3.875% 16/09/2046	384,771	0.01
USD	2,192	Amazon.com, Inc.	1,677,209	0.04
USD	37,768	American Express Co.	2,791,811	0.06
USD	535,000	American International Group, Inc. 3.3% 01/03/2021	547,594	0.01
USD	2,000,000	American Tower Corp., REIT 3.3% 15/02/2021	2,024,200	0.05
USD	27,794	AmerisourceBergen Corp.	2,205,176	0.05
USD	69,300	Amgen, Inc.	10,241,154	0.23
USD	500,000	Anadarko Petroleum Corp. 4.85% 15/03/2021	535,495	0.01
USD	270,000	Anadarko Petroleum Corp. 5.55% 15/03/2026	302,542	0.01
USD	220,000	Anadarko Petroleum Corp. 4.5% 15/07/2044	205,263	-
USD	21,088	Aon plc	2,349,625	0.05
USD	145,387	Apple, Inc.	16,971,025	0.39
USD	54,600	Artisan Partners Asset Management, Inc. ‘A’	1,616,160	0.04
USD	88,801	AT&T, Inc.	3,788,251	0.09
USD	1,655,000	AT&T, Inc. 2.45% 30/06/2020	1,642,257	0.04
USD	21,028	Avery Dennison Corp.	1,484,997	0.03
EUR	3,000,000	Axalta Coating Systems Dutch Holding B BV, Reg. S 3.75% 15/01/2025	3,193,431	0.07
USD	35,055	Baker Hughes, Inc.	2,268,760	0.05
EUR	300,000	Ball Corp. 4.375% 15/12/2023	351,043	0.01
USD	29,105	Bank of America Corp.	640,310	0.01
USD	1,300,000	Bank of America Corp. 4.25% 22/10/2026	1,313,390	0.03
USD	6,970,000	Bank of America Corp., FRN 5.2% Perpetual	6,687,750	0.15
USD	82,700	Bemis Co., Inc.	3,995,237	0.09
USD	1,781	Berkshire Hathaway, Inc. ‘B’	290,392	0.01
USD	41,088	Boeing Co. (The)	6,396,991	0.15
USD	5,995,000	Boyd Gaming Corp. 6.875% 15/05/2023	6,473,281	0.15
USD	112,300	Buckle, Inc. (The)	2,554,825	0.06
USD	193,900	CA, Inc.	6,231,946	0.14
USD	8,000,000	Calpine Corp. 5.75% 15/01/2025	7,760,000	0.18
USD	37,425	Campbell Soup Co.	2,281,054	0.05
USD	29,212	Cardinal Health, Inc.	2,113,488	0.05
USD	53,000	Cato Corp. (The) ‘A’	1,603,780	0.04
USD	89,835	CenterPoint Energy, Inc.	2,221,620	0.05
USD	70,213	CenturyLink, Inc.	1,687,218	0.04
USD	28,423	CH Robinson Worldwide, Inc.	2,095,628	0.05
USD	9,000,000	Chesapeake Energy Corp. 5.375% 15/06/2021	8,482,500	0.19
USD	50,279	Chesapeake Lodging Trust, REIT	1,288,651	0.03
USD	59,722	Chevron Corp.	7,036,446	0.16
USD	5,000,000	CHS 7.125% 15/07/2020	3,812,000	0.09
USD	341,600	Cisco Systems, Inc.	10,405,136	0.24
USD	3,482	Citigroup, Inc.	206,761	-
USD	1,035,000	Citigroup, Inc. 3.2% 21/10/2026	986,262	0.02
USD	19,252	Clorox Co. (The)	2,336,423	0.05
USD	268,692	Coca-Cola Co. (The)	11,177,587	0.26
USD	41,449	Colgate-Palmolive Co.	2,731,075	0.06
USD	2,935	Comcast Corp. ‘A’	205,714	-
USD	3,360,000	Continental Resources, Inc. 5% 15/09/2022	3,388,157	0.08
USD	5,380,000	Crestwood Midstream Partners LP 6.125% 01/03/2022	5,541,400	0.13
USD	4,930,000	Crestwood Midstream Partners LP 6.25% 01/04/2023	5,053,250	0.12
USD	1,345,000	Crown Castle International Corp., REIT 2.25% 01/09/2021	1,295,383	0.03
USD	205,000	Crown Castle International Corp., REIT 3.7% 15/06/2026	199,845	-
USD	57,737	Cummins, Inc.	7,876,482	0.18
USD	11,899	CVS Health Corp.	940,021	0.02
USD	575,000	CVS Health Corp. 5.125% 20/07/2045	639,219	0.01
USD	56,190	Darden Restaurants, Inc.	4,145,698	0.09
USD	7,920,000	DaVita, Inc. 5.125% 15/07/2024	7,886,221	0.18
USD	43,102	Delta Air Lines, Inc.	2,125,360	0.05
USD	2,415,000	Devon Energy Corp. 5.85% 15/12/2025	2,741,882	0.06
USD	1,545,000	Discover Bank 4.2% 08/08/2023	1,599,531	0.04
USD	73,402	Discover Financial Services	5,273,934	0.12
USD	160,000	Dominion Resources, Inc. 1.6% 15/08/2019	157,768	-
USD	93,479	Dow Chemical Co. (The)	5,367,564	0.12
USD	2,205,000	Dynegy, Inc. 7.375% 01/11/2022	2,116,800	0.05
USD	5,360,000	Dynegy, Inc. 7.625% 01/11/2024	4,971,400	0.11
USD	49,200	Eaton Corp. plc	3,326,412	0.08
USD	22,705	Eaton Vance Corp.	950,431	0.02
USD	548,000	Ecolab, Inc. 2.7% 01/11/2026	520,205	0.01
USD	5,301	EI du Pont de Nemours & Co.	391,267	0.01
USD	211,221	Emerson Electric Co.	11,870,620	0.27
USD	3,435,000	Energy Transfer Equity LP 5.875% 15/01/2024	3,553,868	0.08
USD	580,000	Energy Transfer Partners LP 4.05% 15/03/2025	573,339	0.01
USD	615,000	Energy Transfer Partners LP 5.15% 01/02/2043	579,591	0.01
USD	12,000	Ennis, Inc.	213,000	-
USD	2,090,000	Enova International, Inc. 9.75% 01/06/2021	2,095,225	0.05
USD	966,000	Ensco plc 5.75% 01/10/2044	702,552	0.02
USD	28,009	Entergy Corp.	2,058,661	0.05
USD	645,000	Enterprise Products Operating LLC 3.9% 15/02/2024	664,927	0.02
USD	26,461	Estee Lauder Cos., Inc. (The) ‘A’	2,044,641	0.05
USD	21,161	Everest Re Group Ltd.	4,573,315	0.10
USD	72,137	Exelon Corp.	2,576,734	0.06
USD	39,466	Expeditors International of Washington, Inc.	2,094,855	0.05
USD	5,298	Express Scripts Holding Co.	367,628	0.01
USD	126,890	Exxon Mobil Corp.	11,464,511	0.26
USD	11,555	Facebook, Inc. ‘A’	1,344,424	0.03
USD	65,400	Federated Investors, Inc. ‘B’	1,831,200	0.04
USD	4,700,000	Ferrellgas LP 6.75% 15/06/2023	4,641,250	0.11
USD	1,000,000	Fidelity National Information Services, Inc. 2.25% 15/08/2021	973,985	0.02
USD	28,100	First American Financial Corp.	1,034,080	0.02
USD	56,784	FirstEnergy Corp.	1,767,118	0.04
USD	181,200	Flowers Foods, Inc.	3,625,812	0.08
USD	75,415	Ford Motor Co.	922,325	0.02
USD	500,000	Ford Motor Credit Co. LLC 3.096% 04/05/2023	481,613	0.01
USD	51,084	Fortinet, Inc.	1,547,845	0.04
USD	77,500	GameStop Corp. ‘A’	1,963,850	0.05
USD	179,872	Gap, Inc. (The)	4,088,491	0.09
USD	121,100	Garmin Ltd.	5,935,111	0.14
USD	10,019	Gartner, Inc.	1,015,726	0.02
USD	3,949,000	GE Capital International Funding Co. Unlimited Co. 4.418% 15/11/2035	4,126,508	0.09
USD	46,636	General Electric Co.	1,478,828	0.03
USD	1,265,000	General Electric Co. 6.75% 15/03/2032	1,682,330	0.04
USD	164,173	General Mills, Inc.	10,237,828	0.23
USD	28,240	General Motors Co.	992,354	0.02
USD	1,045,000	General Motors Financial Co., Inc. 4.2% 01/03/2021	1,075,044	0.02
USD	17,200	Genuine Parts Co.	1,658,940	0.04
USD	17,500	Getty Realty Corp., REIT	438,200	0.01
USD	44,442	Gilead Sciences, Inc.	3,205,601	0.07
USD	119,100	GNC Holdings, Inc. ‘A’	1,323,201	0.03
USD	64,202	H&R Block, Inc.	1,490,770	0.03
EUR	1,300,000	Hanesbrands Finance Luxembourg SCA, Reg. S 3.5% 15/06/2024	1,437,796	0.03
USD	239,000	Hartford Financial Services Group, Inc. (The) 5.125% 15/04/2022	264,455	0.01
USD	7,775,000	HCA, Inc. 5.25% 15/04/2025	8,120,171	0.19
USD	5,750,000	HCA, Inc. 4.5% 15/02/2027	5,652,566	0.13
USD	37,000	HCI Group, Inc.	1,434,490	0.03
USD	4,650,000	HealthSouth Corp. 5.125% 15/03/2023	4,656,138	0.11
USD	56,200	Hillenbrand, Inc.	2,144,030	0.05
USD	31,004	Home Depot, Inc. (The)	4,188,640	0.10
USD	500,000	Honeywell International, Inc. 2.5% 01/11/2026	472,978	0.01
USD	8,851	Hormel Foods Corp.	311,909	0.01
USD	21,036	HP, Inc.	314,278	0.01
USD	11,773	Humana, Inc.	2,388,977	0.05
USD	396,222	Intel Corp.	14,525,499	0.33
USD	87,894	International Business Machines Corp.	14,643,140	0.33
USD	3,600,000	International Game Technology 7.5% 15/06/2019	3,959,676	0.09
USD	1,285,000	International Game Technology plc, 144A 6.5% 15/02/2025	1,381,375	0.03
USD	845,000	International Paper Co. 4.4% 15/08/2047	800,549	0.02
USD	20,567	Intuit, Inc.	2,363,560	0.05
USD	11,925	JB Hunt Transport Services, Inc.	1,160,779	0.03
USD	4,000,000	JC Penney Corp., Inc. 6.375% 15/10/2036	3,380,000	0.08
USD	48,100	John Wiley & Sons, Inc. ‘A’	2,611,830	0.06
USD	129,735	Johnson & Johnson	14,983,095	0.34
USD	8,630,000	Jones Energy Holdings LLC 6.75% 01/04/2022	8,263,225	0.19
USD	64,279	JPMorgan Chase & Co.	5,520,923	0.13
USD	305,000	JPMorgan Chase & Co. 2.95% 01/10/2026	290,043	0.01
USD	2,895,000	JPMorgan Chase & Co., FRN 6.75% Perpetual	3,132,622	0.07
USD	95,200	KeyCorp Preference, FRN 6.125%	2,477,104	0.06
USD	89,294	Kimberly-Clark Corp.	10,275,954	0.24
USD	420,000	Kinder Morgan, Inc. 4.3% 01/06/2025	431,269	0.01
EUR	700,000	Kloeckner Pentaplast of America, Inc., Reg. S 7.125% 01/11/2020	778,689	0.02
USD	31,400	Kohl’s Corp.	1,571,884	0.04
USD	71,835	Kroger Co. (The)	2,484,773	0.06
USD	820,000	Kroger Co. (The) 1.5% 30/09/2019	806,864	0.02
USD	51,491	L Brands, Inc.	3,413,338	0.08
USD	34,600	LaSalle Hotel Properties, REIT	1,052,878	0.02
USD	255,000	Lincoln National Corp. 3.625% 12/12/2026	253,512	0.01
USD	1,750,000	Lockheed Martin Corp. 3.1% 15/01/2023	1,770,353	0.04
USD	500,000	Lockheed Martin Corp. 4.7% 15/05/2046	543,456	0.01
USD	111,051	LyondellBasell Industries NV ‘A’	9,551,497	0.22
USD	28,462	Marriott International, Inc. ‘A’	2,371,454	0.05
USD	31,699	Mastercard, Inc. ‘A’	3,289,405	0.08
USD	154,400	Mattel, Inc.	4,266,072	0.10
USD	103,100	Maxim Integrated Products, Inc.	4,022,962	0.09
USD	17,100	McDonald’s Corp.	2,099,709	0.05
USD	1,121,000	McDonald’s Corp. 4.875% 09/12/2045	1,198,624	0.03
USD	30,749	Mead Johnson Nutrition Co.	2,178,567	0.05
USD	1,315,000	Medtronic, Inc. 3.5% 15/03/2025	1,348,874	0.03
USD	4,435,000	Men’s Wearhouse, Inc. (The) 7% 01/07/2022	4,368,054	0.10
USD	182,696	Merck & Co., Inc.	10,786,372	0.25
USD	55,900	Meredith Corp.	3,314,870	0.08
USD	115,400	Meridian Bioscience, Inc.	2,054,120	0.05
USD	6,460,000	Meritor, Inc. 6.25% 15/02/2024	6,360,355	0.15
USD	4,134,000	MetLife, Inc. 6.4% 15/12/2066	4,471,686	0.10
USD	2,470,000	MGM Resorts International 4.625% 01/09/2026	2,400,272	0.05
USD	43,771	Michael Kors Holdings Ltd.	1,875,150	0.04
USD	243,523	Microsoft Corp.	15,317,597	0.35
USD	1,055,000	Molson Coors Brewing Co. 3% 15/07/2026	992,829	0.02
USD	5,203	Monsanto Co.	546,835	0.01
USD	1,000,000	Morgan Stanley 2.625% 17/11/2021	986,100	0.02
USD	1,136,000	Morgan Stanley 3.875% 27/01/2026	1,146,468	0.03
USD	1,094,000	Morgan Stanley 3.125% 27/07/2026	1,042,866	0.02
USD	256,000	Mosaic Co. (The) 4.25% 15/11/2023	259,590	0.01
USD	5,220,000	MPG Holdco I, Inc. 7.375% 15/10/2022	5,481,000	0.13
USD	2,640,000	MPT Operating Partnership LP, REIT 6.375% 01/03/2024	2,775,300	0.06
USD	870,000	MPT Operating Partnership LP, REIT 5.5% 01/05/2024	881,963	0.02
USD	17,324	MSCI, Inc.	1,361,147	0.03
USD	1,325,000	Murphy Oil Corp. 6.875% 15/08/2024	1,414,438	0.03
USD	105,000	Nabors Industries, Inc. 5% 15/09/2020	108,135	-
USD	5,000,000	NCR Corp. 6.375% 15/12/2023	5,359,350	0.12
USD	58,400	NetApp, Inc.	2,083,712	0.05
USD	1,435,000	Newell Brands, Inc. 3.85% 01/04/2023	1,483,503	0.03
USD	1,140,000	Noble Energy, Inc. 3.9% 15/11/2024	1,150,066	0.03
USD	36,775	Nordstrom, Inc.	1,775,865	0.04
USD	5,000,000	Oasis Petroleum, Inc. 6.875% 15/03/2022	5,125,000	0.12
USD	2,000,000	Oasis Petroleum, Inc. 6.875% 15/01/2023	2,050,070	0.05
USD	127,500	Occidental Petroleum Corp.	9,129,000	0.21
USD	92,074	Omnicom Group, Inc.	7,888,900	0.18
USD	3,593	O’Reilly Automotive, Inc.	1,011,933	0.02
USD	16,732	Palo Alto Networks, Inc.	2,093,675	0.05
USD	103,866	Paychex, Inc.	6,377,372	0.15
USD	102,325	PepsiCo, Inc.	10,743,102	0.25
GBP	111,220	Persimmon plc	2,438,072	0.06
USD	39,300	PetMed Express, Inc.	907,830	0.02
USD	343,077	Pfizer, Inc.	11,146,572	0.25
USD	1,100,000	Pfizer, Inc. 4% 15/12/2036	1,121,659	0.03
USD	69,000	Philip Morris International, Inc.	6,329,370	0.14
USD	133,300	Pitney Bowes, Inc.	2,044,822	0.05
USD	887,000	Plains All American Pipeline LP 3.65% 01/06/2022	892,548	0.02
USD	23,504	Polaris Industries, Inc.	1,912,520	0.04
USD	5,178	Praxair, Inc.	607,949	0.01
USD	54,100	Principal Financial Group, Inc.	3,129,685	0.07
USD	105,176	Procter & Gamble Co. (The)	8,871,596	0.20
USD	67,425	Progressive Corp. (The)	2,394,262	0.05
USD	9,254	Prudential Financial, Inc.	961,676	0.02
USD	854,000	Prudential Financial, Inc. 5.1% 15/08/2043	923,452	0.02
USD	159,000	QUALCOMM, Inc.	10,500,360	0.24
USD	11,225,000	Qualitytech LP 5.875% 01/08/2022	11,491,594	0.26
USD	76,285	Quest Diagnostics, Inc.	7,008,303	0.16
USD	27,783	Quintiles IMS Holdings, Inc.	2,108,174	0.05
USD	47,333	Realogy Holdings Corp.	1,221,191	0.03
USD	28,136	Red Hat, Inc.	1,959,672	0.04
USD	41,700	Regal Entertainment Group ‘A’	859,854	0.02
USD	6,164	Regeneron Pharmaceuticals, Inc.	2,303,610	0.05
USD	70,541	ResMed, Inc.	4,404,580	0.10
USD	2,750,000	Reynolds American, Inc. 4% 12/06/2022	2,874,988	0.07
USD	39,950	Robert Half International, Inc.	1,951,557	0.04
USD	16,351	Rockwell Automation, Inc.	2,204,932	0.05
USD	200,000	Roper Technologies, Inc. 2.8% 15/12/2021	199,841	-
USD	34,935	Ross Stores, Inc.	2,318,636	0.05
USD	37,100	Schweitzer-Mauduit International, Inc.	1,693,615	0.04
USD	65,000	Scripps Networks Interactive, Inc. ‘A’	4,666,350	0.11
USD	52,700	Seagate Technology plc	2,003,654	0.05
USD	18,090	SEI Investments Co.	893,646	0.02
USD	8,000,000	Select Medical Corp. 6.375% 01/06/2021	8,040,000	0.18
USD	8,540	Sherwin-Williams Co. (The)	2,315,450	0.05
USD	482,477	Sirius XM Holdings, Inc.	2,159,085	0.05
USD	2,460,000	SM Energy Co. 6.75% 15/09/2026	2,546,100	0.06
USD	61,500	Sonoco Products Co.	3,281,025	0.08
EUR	600,000	Spectrum Brands, Inc., Reg. S 4% 01/10/2026	653,227	0.02
USD	14,065,000	Sprint Corp. 7.875% 15/09/2023	15,001,377	0.34
USD	96,200	Staples, Inc.	883,116	0.02
USD	53,244	Starbucks Corp.	2,998,702	0.07
USD	7,190,000	Suburban Propane Partners LP 5.5% 01/06/2024	7,278,365	0.17
USD	4,660,000	Suburban Propane Partners LP 5.75% 01/03/2025	4,740,175	0.11
USD	485,000	SunTrust Banks, Inc. 2.7% 27/01/2022	483,802	0.01
USD	43,860	Sysco Corp.	2,452,651	0.06
USD	82,066	T Rowe Price Group, Inc.	6,199,266	0.14
USD	7,222	Taro Pharmaceutical Industries Ltd.	756,143	0.02
USD	9,800	Terra Nitrogen Co. LP	1,002,246	0.02
USD	24,076	Tesoro Corp.	2,131,930	0.05
USD	600,000	Tesoro Logistics LP 6.125% 15/10/2021	628,785	0.01
USD	1,400,000	Tesoro Logistics LP 6.375% 01/05/2024	1,505,000	0.03
USD	41,017	Texas Instruments, Inc.	3,041,411	0.07
USD	34,244	TJX Cos., Inc. (The)	2,592,613	0.06
USD	86,900	Tupperware Brands Corp.	4,602,224	0.11
USD	10,000,000	United Rentals North America, Inc. 5.75% 15/11/2024	10,492,150	0.24
USD	275,000	United States Steel Corp. 7.375% 01/04/2020	294,132	0.01
USD	24,557	UnitedHealth Group, Inc.	3,954,659	0.09
USD	31,500	Universal Corp.	1,989,225	0.05
USD	72,300	Universal Insurance Holdings, Inc.	2,046,090	0.05
USD	60,467	US Bancorp	3,101,957	0.07
USD	3,440,000	US Treasury 3.5% 15/02/2018	3,536,078	0.08
USD	25,145,000	US Treasury 1.375% 30/09/2018	25,234,874	0.58
USD	26,201,000	US Treasury 0.75% 31/10/2018	26,002,957	0.59
USD	24,585,000	US Treasury 1.75% 30/09/2019	24,808,762	0.57
USD	21,668,000	US Treasury 1.25% 29/02/2020	21,475,019	0.49
USD	27,593,000	US Treasury 2.375% 31/12/2020	28,233,244	0.65
USD	24,662,000	US Treasury 2.125% 15/08/2021	24,854,672	0.57
USD	3,269,000	US Treasury 1.25% 31/10/2021	3,164,545	0.07
USD	26,164,000	US Treasury 2% 15/11/2021	26,190,573	0.60
USD	26,453,000	US Treasury 1.625% 15/11/2022	25,684,210	0.59
USD	16,513,000	US Treasury 2.125% 15/05/2025	16,129,847	0.37
USD	11,708,000	US Treasury 5.25% 15/02/2029	14,904,833	0.34
USD	5,144,000	US Treasury 4.5% 15/02/2036	6,474,206	0.15
USD	18,909,000	US Treasury 3.125% 15/08/2044	19,003,545	0.43
USD	4,412,000	US Treasury 2.5% 15/05/2046	3,892,211	0.09
USD	72,000,000	US Treasury Bill 0% 12/01/2017	71,988,608	1.65
USD	1,000,000	US Treasury Bill 0% 23/03/2017	998,888	0.02
USD	35,000,000	US Treasury Bill 0% 30/03/2017	34,962,361	0.80
EUR	3,910,000	Valeant Pharmaceuticals International, Inc., Reg. S 4.5% 15/05/2023	3,006,875	0.07
USD	123,040	Valero Energy Corp.	8,444,235	0.19
USD	80,000	Valero Energy Corp. 3.4% 15/09/2026	76,649	-
USD	145,000	Valero Energy Partners LP 4.375% 15/12/2026	145,936	-
USD	44,400	Validus Holdings Ltd.	2,440,224	0.06
USD	635,000	Ventas Realty LP, REIT 3.5% 01/02/2025	623,910	0.01
USD	9,510	Verizon Communications, Inc.	511,067	0.01
USD	2,053,000	Verizon Communications, Inc. 4.672% 15/03/2055	1,923,743	0.04
USD	19,100	VF Corp.	1,024,333	0.02
USD	1,100,000	Visa, Inc. 4.3% 14/12/2045	1,156,370	0.03
USD	84,000	Waddell & Reed Financial, Inc. ‘A’	1,629,600	0.04
USD	194,533	Wal-Mart Stores, Inc.	13,473,356	0.31
USD	136,672	Wells Fargo & Co.	7,495,092	0.17
USD	840,000	Wells Fargo & Co. 3% 23/10/2026	798,554	0.02
USD	885,000	Wells Fargo & Co. 4.75% 07/12/2046	891,359	0.02
USD	430,087	Western Union Co. (The)	9,388,799	0.21
USD	1,605,000	Williams Partners LP 4.9% 15/01/2045	1,479,874	0.03
USD	58,200	Williams-Sonoma, Inc.	2,801,166	0.06
USD	9,231	WW Grainger, Inc.	2,155,808	0.05
USD	40,054	Xilinx, Inc.	2,432,880	0.06
USD	27,283	Yum! Brands, Inc.	1,736,017	0.04
公的取引所への上場承認を受けた 譲渡可能証券および短期金融市場証券の合計			3,282,862,656	75.07

*公正価値に基づき評価されています。

株式数または元本額		その他の規制市場で取引される 譲渡可能証券および短期金融市場証券	評価額 (米ドル)	純資産構成比 (%)
アルゼンチン			4,044,928	0.09
USD	400,000	Banco Hipotecario SA, Reg. S 9.75% 30/11/2020	431,796	0.01
USD	3,530,000	City of Buenos Aires Argentina, Reg. S 7.5% 01/06/2027	3,613,132	0.08
オーストラリア			531,852	0.01
USD	545,000	Sydney Airport Finance Co. Pty. Ltd., 144A 3.625% 28/04/2026	531,852	0.01
バミューダ			53,820,165	1.23
USD	650,000	Akibare Re Ltd., FRN, 144A 3.578% 07/04/2023	663,097	0.02
USD	1,200,000	Aozora Re Ltd., FRN, 144A 3.44% 07/04/2023	1,215,180	0.03
USD	250,000	Bonanza RE Ltd., FRN, 144A 5.745% 30/12/2022	250,138	0.01
USD	3,500,000	Citrus Re Ltd., FRN, 144A 5.299% 18/04/2019	3,547,075	0.08
USD	3,000,000	Citrus Re Ltd., FRN, 144A 5.429% 09/04/2020	3,074,250	0.07
USD	2,500,000	Citrus Re Ltd., FRN, 144A 7.789% 25/02/2021	2,621,875	0.06
USD	800,000	Citrus Re Ltd., FRN, 144A 10.789% 25/02/2021	842,760	0.02
USD	2,500,000	Eden Re II Ltd., 144A 0% 23/04/2019	2,807,750	0.06
USD	400,000	Galilei Re Ltd., FRN, 144A 0% 08/01/2023	400,000	0.01
USD	1,000,000	Galilei Re Ltd., FRN, 144A 0% 08/01/2024 (Bearer)	1,000,000	0.02
USD	1,000,000	Galilei Re Ltd., FRN, 144A 0% 08/01/2024 (Bearer & Registered)	1,000,000	0.02
USD	4,250,000	Galileo Re Ltd., FRN, 144A 13.815% 08/01/2018	4,402,362	0.10
USD	2,000,000	Galileo Re Ltd., FRN, 144A 7.715% 09/01/2019	2,009,500	0.05
USD	500,000	Galileo Re Ltd., FRN, 144A 7.725% 09/01/2019	502,375	0.01
USD	4,200,000	Gator Re Ltd., FRN, 144A 6.585% 09/01/2017	3,837,750	0.09
USD	750,000	Gator Re Ltd., FRN, 144A 6.62% 09/01/2017	685,313	0.02
USD	1,000,000	Loma Reinsurance Ltd., FRN, 144A 9.37% 08/01/2018	1,034,550	0.02
USD	1,050,000	Loma Reinsurance Ltd., FRN, 144A 12.207% 08/01/2018	1,083,128	0.02
USD	750,000	Loma Reinsurance Ltd., FRN, 144A 12.242% 08/01/2018	773,662	0.02
USD	650,000	Loma Reinsurance Ltd., FRN, 144A 18.207% 08/01/2018	682,403	0.02
USD	3,000,000	Mona Lisa Re Ltd., FRN, 144A 7.615% 07/07/2017	3,086,250	0.07
USD	1,250,000	Nakama Re Ltd., FRN, 144A 3.083% 13/10/2021	1,259,562	0.03
USD	600,000	Nakama Re Ltd., FRN, 144A 4.133% 13/10/2021	603,690	0.01
USD	4,500,000	Riverfront Re Ltd., FRN, 144A 4.254% 06/01/2017	4,513,725	0.10
USD	3,550,000	Sanders Re Ltd., FRN, 144A 4.264% 05/05/2017	3,562,957	0.08
USD	750,000	Sanders Re Ltd., FRN, 144A 4.134% 28/05/2021	766,763	0.02
USD	3,500,000	Skyline Re Ltd., FRN, 144A 14.508% 23/01/2019	3,505,250	0.08
USD	1,000,000	Tradewynd Re Ltd., FRN, 144A 7.154% 09/01/2017	1,003,750	0.02
USD	3,000,000	Tradewynd Re Ltd., FRN, 144A 7.45% 08/01/2021	3,085,050	0.07
ブラジル			4,692,441	0.11
USD	800,000	BRF SA, Reg. S 3.95% 22/05/2023	766,016	0.02
USD	1,500,000	Gerdau Trade, Inc., Reg. S 5.75% 30/01/2021	1,546,477	0.04
USD	2,300,000	Marfrig Holdings Europe BV, Reg. S 8% 08/06/2023	2,379,948	0.05
カナダ			24,109,242	0.55
CAD	19,750,000	Canada Government Bond 0.75% 01/03/2021	14,480,407	0.33
CAD	4,567,000	Canada Government Bond 5.75% 01/06/2029	4,784,133	0.11
CAD	1,404,000	Canada Government Bond 2.75% 01/12/2048	1,142,358	0.03
USD	575,000	Enbridge, Inc. 5.5% 01/12/2046	613,148	0.02
USD	875,000	Enbridge, Inc., FRN 6% 15/01/2077	873,171	0.02
USD	575,000	HudBay Minerals, Inc., 144A 7.25% 15/01/2023	598,000	0.01
USD	575,000	HudBay Minerals, Inc., 144A 7.625% 15/01/2025	600,875	0.01
USD	1,000,000	Suncor Energy, Inc. 3.6% 01/12/2024	1,017,150	0.02
ケイマン諸島			12,995,066	0.30
USD	500,000	Caelus Re 2013 Ltd., FRN, 144A 7.104% 07/04/2020	508,675	0.01
USD	2,750,000	Caelus Re IV Ltd., FRN, 144A 5.764% 06/03/2024	2,893,687	0.07
USD	810,000	East Lane Re VI Ltd., FRN, 144A 3.147% 16/03/2020	818,789	0.02
USD	1,500,000	East Lane Re VI Ltd., FRN, 144A 3.887% 13/03/2023	1,538,475	0.04
USD	500,000	Pelican Re Ltd., FRN, 144A 6.497% 15/05/2017	509,175	0.01
USD	500,000	Residential Reinsurance 2013 Ltd., FRN, 144A 8.457% 06/06/2019	511,125	0.01
USD	1,750,000	Residential Reinsurance 2013 Ltd., FRN, 144A 20.457% 06/12/2019	1,819,387	0.04
USD	500,000	Residential Reinsurance 2014 Ltd., FRN, 144A 5.257% 06/12/2020	508,875	0.01
USD	500,000	Residential Reinsurance 2016 Ltd., FRN, 144A 3.707% 06/06/2023	508,525	0.01
USD	1,750,000	Residential Reinsurance 2016 Ltd., FRN, 144A 5.207% 06/06/2023	1,777,913	0.04
USD	700,000	Residential Reinsurance 2016 Ltd., FRN, 144A 3.926% 06/12/2023	700,665	0.02
USD	900,000	Residential Reinsurance 2016 Ltd., FRN, 144A 5.747% 06/12/2023	899,775	0.02
チリ			9,697,868	0.22
CLP	374,500,000	Chile Government Bond 5.5% 05/08/2020	590,387	0.01
USD	3,440,000	Corp. Nacional del Cobre de Chile, Reg. S 4.5% 16/09/2025	3,493,905	0.08
USD	3,200,000	Corp. Nacional del Cobre de Chile, Reg. S 5.625% 21/09/2035	3,430,128	0.08
USD	2,400,000	Empresa Electrica Guacolda SA, Reg. S 4.56% 30/04/2025	2,183,448	0.05
コロンビア			3,526,908	0.08
COP	11,381,000,000	Empresas Publicas de Medellin ESP, Reg. S 7.625% 10/09/2024	3,526,908	0.08
コスタリカ			3,364,190	0.08
USD	3,655,000	Costa Rica Government Bond, Reg. S 7% 04/04/2044	3,364,190	0.08
ドミニカ共和国			1,338,296	0.03
USD	1,325,000	Dominican Republic Government Bond, Reg. S 7.45% 30/04/2044	1,338,296	0.03
エルサルバドル			946,687	0.02
USD	935,000	El Salvador Government Bond, Reg. S 8.25% 10/04/2032	946,687	0.02
フランス			1,977,750	0.04
USD	200,000	SFR Group SA, 144A 7.375% 01/05/2026	205,500	-
USD	1,700,000	SPCM SA, 144A 6% 15/01/2022	1,772,250	0.04
ドイツ			12,341,690	0.28
USD	325,000	EMD Finance LLC, 144A 2.4% 19/03/2020	322,996	0.01
EUR	281,334	JH-Holding Finance SA, Reg. S 8.25% 01/12/2022	321,016	-
EUR	1,900,000	Safari Holding Verwaltungs GmbH, Reg. S 8.25% 15/02/2021	2,109,678	0.05
USD	9,400,000	ZF North America Capital, Inc., 144A 4.75% 29/04/2025	9,588,000	0.22
ガーンジー			5,532,241	0.13
EUR	5,119,086	Sq Revita II Ltd., FRN 0% 20/12/2045	5,532,241	0.13
香港			1,301,093	0.03
USD	1,300,000	Hutchison Whampoa International 14 Ltd., Reg. S 3.625% 31/10/2024	1,301,093	0.03
アイルランド			19,244,480	0.44
USD	1,100,000	Atlas IX Capital DAC, FRN, 144A 8.206% 08/01/2020	1,174,635	0.03
EUR	900,000	Horse Capital I DAC, FRN, 144A 4% 15/06/2020	948,915	0.02
EUR	1,400,000	Horse Capital I DAC, FRN, 144A 6.25% 15/06/2020	1,476,090	0.03
EUR	1,400,000	Horse Capital I DAC, FRN, 144A 12% 15/06/2020	1,476,090	0.03
USD	9,130,000	James Hardie International Finance Ltd., 144A 5.875% 15/02/2023	9,495,200	0.22
USD	3,100,000	Queen Street X RE Ltd., FRN, 144A 6.237% 08/06/2020	3,131,775	0.07
USD	1,500,000	Queen Street XI RE Dac, FRN, 144A 6.637% 20/06/2021	1,541,775	0.04
イタリア			12,361,858	0.28
USD	3,345,000	Intesa Sanpaolo SpA 5.25% 12/01/2024	3,499,623	0.08
EUR	2,000,000	Intesa Sanpaolo SpA, Reg. S 3.928% 15/09/2026	2,176,199	0.05
EUR	2,834,000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.6% 01/06/2026	2,958,557	0.07
EUR	1,926,000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg. S, 144A 4.75% 01/09/2044	2,756,731	0.06
EUR	800,000	UniCredit SpA, Reg. S 6.95% 31/10/2022	970,748	0.02
ルクセンブルグ			861,387	0.02
USD	670,000	ARD Finance SA, 144A 7.125% 15/09/2023	664,137	0.02
USD	200,000	Millicom International Cellular SA, Reg. S 6% 15/03/2025	197,250	-
マレーシア			45,187,097	1.03
MYR	58,929,000	Malaysia Government Bond 4.24% 07/02/2018	13,253,902	0.30
MYR	3,600,000	Malaysia Government Bond 3.654% 31/10/2019	803,485	0.02
MYR	1,405,000	Malaysia Government Bond 3.492% 31/03/2020	311,642	0.01
MYR	59,070,000	Malaysia Government Bond 4.16% 15/07/2021	13,395,538	0.31
MYR	6,150,000	Malaysia Government Bond 3.418% 15/08/2022	1,326,017	0.03
MYR	5,805,000	Malaysia Government Bond 4.181% 15/07/2024	1,282,794	0.03
MYR	59,843,000	Malaysia Government Bond 4.498% 15/04/2030	13,020,855	0.30
MYR	5,505,000	Malaysia Government Bond 3.844% 15/04/2033	1,090,809	0.02
USD	700,000	Petronas Capital Ltd., Reg. S 3.5% 18/03/2025	702,055	0.01
メキシコ			13,589,552	0.31
USD	1,000,000	Elementia SAB de CV, Reg. S 5.5% 15/01/2025	976,500	0.02
USD	600,000	Metalsa SA de CV, Reg. S 4.9% 24/04/2023	573,951	0.01
USD	500,000	Mexichem SAB de CV, Reg. S 5.875% 17/09/2044	449,675	0.01
USD	1,755,000	Mexico Government Bond 3.5% 21/01/2021	1,789,442	0.04
USD	1,300,000	Mexico Government Bond 4.75% 08/03/2044	1,190,442	0.03
USD	600,000	Nemak SAB de CV, Reg. S 5.5% 28/02/2023	599,586	0.01
USD	1,820,000	Petroleos Mexicanos 4.25% 15/01/2025	1,661,979	0.04
USD	2,985,000	Petroleos Mexicanos 6.625% 15/06/2035	2,938,807	0.07
USD	1,075,000	Petroleos Mexicanos 5.5% 27/06/2044	889,600	0.02
USD	420,000	Petroleos Mexicanos, Reg. S 5.375% 13/03/2022	427,938	0.01
EUR	750,000	Petroleos Mexicanos, Reg. S 5.5% 24/02/2025	866,132	0.02
USD	800,000	Petroleos Mexicanos, Reg. S 6.875% 04/08/2026	845,828	0.02
USD	370,000	Petroleos Mexicanos, Reg. S 6.5% 13/03/2027	379,672	0.01
オランダ			19,712,107	0.45
USD	9,150,000	Constellium NV, 144A 8% 15/01/2023	9,561,750	0.22
EUR	2,522,000	Constellium NV, Reg. S 7% 15/01/2023	2,693,838	0.06
USD	4,305,000	Sensata Technologies BV, 144A 5.625% 01/11/2024	4,504,106	0.10
USD	3,005,000	Sensata Technologies BV, 144A 5% 01/10/2025	2,952,413	0.07
ニュージーランド			3,727,500	0.09
USD	3,500,000	Reynolds Group Issuer, Inc., 144A 7% 15/07/2024	3,727,500	0.09
ペルー			5,092,379	0.12
USD	1,900,000	BBVA Banco Continental SA, Reg. S 5% 26/08/2022	2,015,121	0.05
USD	475,000	Cia Minera Ares SAC, Reg. S 7.75% 23/01/2021	509,065	0.01
USD	900,000	Cia Minera Milpo SAA, Reg. S 4.625% 28/03/2023	886,468	0.02
USD	1,700,000	Transportadora de Gas del Peru SA, Reg. S 4.25% 30/04/2028	1,681,725	0.04
フィリピン			22,373,388	0.51
PHP	591,000,000	Philippine Government Bond 4.95% 15/01/2021	11,974,899	0.27
PHP	476,000,000	Philippine Government Bond 6.25% 14/01/2036	10,398,489	0.24
ポーランド			8,348,293	0.19
PLN	4,845,000	Poland Government Bond 2.5% 25/07/2018	1,167,866	0.03
PLN	30,668,000	Poland Government Bond 3.25% 25/07/2025	7,180,427	0.16
ロシア			2,514,726	0.06
USD	1,200,000	Severstal OAO, Reg. S 4.45% 19/03/2018	1,222,698	0.03
USD	1,200,000	Severstal OAO, Reg. S 5.9% 17/10/2022	1,292,028	0.03
スペイン			1,091,189	0.02
EUR	1,000,000	NH Hotel Group SA, Reg. S 3.75% 01/10/2023	1,091,189	0.02
スイス			746,438	0.02
USD	740,000	Glencore Funding LLC, 144A 4.125% 30/05/2023	746,438	0.02
トルコ			1,238,403	0.03
TRY	4,870,000	Turkey Government Bond 9% 24/07/2024	1,238,403	0.03
イギリス			6,795,398	0.16
USD	2,000,000	Barclays Bank plc, FRN 7.75% 10/04/2023	2,104,090	0.05
GBP	3,900,000	IDH Finance plc, Reg. S 6.25% 15/08/2022	4,691,308	0.11
アメリカ合衆国			390,779,587	8.94
USD	10,000,000	Acadia Healthcare Co., Inc. 5.625% 15/02/2023	10,050,000	0.23
USD	3,935,000	Advanced Disposal Services, Inc., 144A 5.625% 15/11/2024	3,925,162	0.09
USD	10,200,000	Ahern Rentals, Inc., 144A 7.375% 15/05/2023	8,517,000	0.19
USD	5,210,000	Albertsons Cos. LLC, 144A 6.625% 15/06/2024	5,431,425	0.12
USD	6,250,000	Alliance One International, Inc. 9.875% 15/07/2021	5,304,688	0.12
USD	1,170,000	Alta Mesa Holdings LP, 144A 7.875% 15/12/2024	1,213,875	0.03
USD	2,385,000	American Express Co., FRN 4.9% Perpetual	2,281,491	0.05
USD	290,000	Analog Devices, Inc. 3.125% 05/12/2023	287,655	0.01
USD	365,000	Arch Capital Finance LLC 5.031% 15/12/2046	383,944	0.01
USD	3,220,000	Archrock Partners LP 6% 01/04/2021	3,139,500	0.07
USD	1,325,000	BB&T Corp., FRN 1.851% 15/06/2020	1,327,385	0.03
USD	6,020,000	BlueLine Rental Finance Corp., 144A 7% 01/02/2019	5,884,550	0.13
USD	6,720,000	BWAY Holding Co., 144A 9.125% 15/08/2021	7,123,200	0.16
USD	1,105,000	Capital One NA, FRN 1.721% 13/09/2019	1,109,428	0.03
USD	10,740,000	CCO Holdings LLC, 144A 5.125% 01/05/2023	11,062,200	0.25
USD	4,000,000	CCO Holdings LLC, 144A 5.875% 01/04/2024	4,270,000	0.10
USD	2,480,000	Citigroup, Inc., FRN 5.875% Perpetual	2,515,824	0.06
USD	7,185,000	CommScope Technologies Finance LLC, 144A 6% 15/06/2025	7,629,536	0.17
USD	3,575,000	CSC Holdings LLC, 144A 5.5% 15/04/2027	3,619,688	0.08
USD	420,000	Diamond 1 Finance Corp., 144A 5.45% 15/06/2023	445,028	0.01
USD	7,335,000	DISH DBS Corp. 5% 15/03/2023	7,322,457	0.17
USD	1,675,000	DISH DBS Corp. 5.875% 15/11/2024	1,726,582	0.04
USD	2,510,000	DISH DBS Corp. 7.75% 01/07/2026	2,842,575	0.07
USD	8,000,000	Dollar Tree, Inc. 5.75% 01/03/2023	8,483,120	0.19
USD	4,000,000	Endeavor Energy Resources LP, 144A 7% 15/08/2021	4,180,000	0.10
USD	1,910,000	Endeavor Energy Resources LP, 144A 8.125% 15/09/2023	2,048,475	0.05
USD	8,300,000	Envision Healthcare Corp., 144A 5.125% 01/07/2022	8,310,375	0.19
USD	1,345,000	EP Energy LLC, 144A 8% 29/11/2024	1,452,196	0.03
USD	11,640,000	EV Energy Partners LP 8% 15/04/2019	8,501,565	0.19
USD	7,205,000	Ferrellgas LP 6.75% 15/01/2022	7,150,963	0.16
USD	12,190,000	Fidelity & Guaranty Life Holdings, Inc., 144A 6.375% 01/04/2021	12,190,000	0.28
USD	440,000	Fifth Third Bank, FRN 1.587% 27/09/2019	440,251	0.01
USD	5,220,000	First Data Corp., 144A 7% 01/12/2023	5,591,925	0.13
USD	3,000,000	First Data Corp., 144A 5% 15/01/2024	3,027,210	0.07
USD	500,000	Fortive Corp., 144A 3.15% 15/06/2026	492,009	0.01
USD	7,640,000	GCI, Inc. 6.875% 15/04/2025	7,811,900	0.18
USD	2,185,000	GLP Capital LP 5.375% 15/04/2026	2,285,368	0.05
USD	4,000,000	Goldman Sachs Group, Inc. (The), FRN 5.375% Perpetual	4,056,980	0.09
USD	835,000	Grinding Media, Inc., 144A 7.375% 15/12/2023	878,837	0.02
USD	4,338,000	Halcon Resources Corp., 144A 12% 15/02/2022	4,750,110	0.11
USD	1,670,000	Hanesbrands, Inc., 144A 4.875% 15/05/2026	1,645,484	0.04
USD	1,655,000	HD Supply, Inc., 144A 5.75% 15/04/2024	1,746,025	0.04
USD	800,000	Hyundai Capital America, Reg. S 3% 30/10/2020	801,348	0.02
USD	5,630,000	Infor Software Parent LLC, 144A 7.125% 01/05/2021	5,827,050	0.13
EUR	3,387,000	Infor US, Inc. 5.75% 15/05/2022	3,664,842	0.08
USD	7,505,000	Infor US, Inc. 6.5% 15/05/2022	7,870,869	0.18
USD	2,825,000	inVentiv Group Holdings, Inc., 144A 7.5% 01/10/2024	2,973,030	0.07
USD	2,080,000	Jack Ohio Finance LLC, 144A 6.75% 15/11/2021	2,108,600	0.05
USD	805,000	JC Penney Corp., Inc. 8.125% 01/10/2019	868,007	0.02
USD	485,000	Kraft Heinz Foods Co. 6.5% 09/02/2040	591,516	0.01
USD	855,000	Kraft Heinz Foods Co. 4.375% 01/06/2046	802,627	0.02
USD	4,445,000	Landry’s, Inc., 144A 6.75% 15/10/2024	4,523,232	0.10
USD	610,000	M&T Bank Corp., FRN 5.125% Perpetual	590,706	0.01
USD	2,575,000	MDC Partners, Inc., 144A 6.5% 01/05/2024	2,330,375	0.05
USD	2,075,000	MGM Growth Properties Operating Partnership LP, REIT, 144A 4.5% 01/09/2026	2,002,375	0.05
USD	7,043,000	Milacron LLC, 144A 7.75% 15/02/2021	7,271,897	0.17
USD	950,000	Mondelez International Holdings Netherlands BV, 144A 1.625% 28/10/2019	931,232	0.02
USD	3,935,000	Morgan Stanley, FRN 5.55% Perpetual	3,983,676	0.09
USD	2,590,000	MSCI, Inc., 144A 4.75% 01/08/2026	2,583,525	0.06
USD	2,770,000	Multi-Color Corp., 144A 6.125% 01/12/2022	2,908,500	0.07
USD	75,000	Nabors Industries, Inc., 144A 5.5% 15/01/2023	78,187	-
USD	2,485,000	Navient Corp. 5% 26/10/2020	2,527,667	0.06
USD	2,500,000	Navient Corp. 5.5% 25/01/2023	2,427,925	0.06
USD	5,110,000	Navient Corp. 6.125% 25/03/2024	4,991,576	0.11
USD	7,900,000	NCI Building Systems, Inc., 144A 8.25% 15/01/2023	8,571,500	0.20
USD	6,010,000	NES Rentals Holdings, Inc., 144A 7.875% 01/05/2018	6,010,000	0.14
USD	2,845,000	Netflix, Inc., 144A 4.375% 15/11/2026	2,777,445	0.06
USD	1,005,000	Novelis Corp., 144A 5.875% 30/09/2026	1,017,563	0.02
USD	6,105,000	NRG Energy, Inc., 144A 7.25% 15/05/2026	6,105,000	0.14
USD	4,095,000	Post Holdings, Inc., 144A 5% 15/08/2026	3,941,438	0.09
USD	1,205,000	Protective Life Global Funding, 144A 1.722% 15/04/2019	1,195,826	0.03
USD	6,500,000	Sabine Pass Liquefaction LLC 5.625% 01/03/2025	7,003,750	0.16
USD	8,635,000	Sabra Health Care LP, REIT 5.375% 01/06/2023	8,667,381	0.20
USD	3,730,000	SBA Communications Corp., 144A 4.875% 01/09/2024	3,692,700	0.08
USD	2,000,000	Scientific Games International, Inc. 10% 01/12/2022	1,981,310	0.05
USD	3,000,000	Scientific Games International, Inc., 144A 7% 01/01/2022	3,232,500	0.07
USD	1,600,000	Sierra Pacific Power Co. 2.6% 01/05/2026	1,527,294	0.04
USD	2,105,000	Sinclair Television Group, Inc., 144A 5.125% 15/02/2027	1,999,750	0.05
USD	9,320,000	Sirius XM Radio, Inc., 144A 5.375% 15/04/2025	9,343,300	0.21
USD	2,195,000	Sirius XM Radio, Inc., 144A 5.375% 15/07/2026	2,151,100	0.05
USD	1,800,000	Standard Industries, Inc., 144A 5.5% 15/02/2023	1,872,180	0.04
USD	7,000,000	Standard Industries, Inc., 144A 6% 15/10/2025	7,402,500	0.17
USD	7,215,000	Targa Resources Partners LP 6.75% 15/03/2024	7,774,163	0.18
USD	2,470,000	Tenet Healthcare Corp. 6% 01/10/2020	2,589,202	0.06
USD	10,000,000	T-Mobile USA, Inc. 6.375% 01/03/2025	10,713,700	0.25
USD	1,915,000	T-Mobile USA, Inc. 6.5% 15/01/2026	2,077,536	0.05
USD	2,000,000	United States Steel Corp., 144A 8.375% 01/07/2021	2,222,520	0.05
USD	22,354,000	US Treasury 1.5% 31/08/2018	22,490,220	0.51
USD	2,500,000	US Treasury Bill 0% 09/03/2017	2,497,820	0.06
USD	3,485,000	Valeant Pharmaceuticals International, Inc., 144A 5.875% 15/05/2023	2,644,244	0.06
USD	3,075,000	Valeant Pharmaceuticals International, Inc., 144A 6.125% 15/04/2025	2,310,094	0.05
USD	9,104,125	Vander Intermediate Holding II Corp., 144A 9.75% 01/02/2019	6,532,210	0.15
USD	300,000	Viacom, Inc. 5.85% 01/09/2043	294,739	0.01
USD	240,000	Walgreens Boots Alliance, Inc. 1.75% 30/05/2018	240,260	0.01
USD	4,585,000	WaveDivision Escrow LLC, 144A 8.125% 01/09/2020	4,785,594	0.11
その他の規制市場で取引される譲渡可能証券 および短期金融市場証券の合計			693,884,199	15.87
株式数または元本額		その他の規制市場で取引されていない その他の譲渡可能証券	評価額 (米ドル)	純資産構成比 (%)
バミューダ			457,470	0.01
USD	450,000	Market Re Ltd., 144A 3% 08/07/2021	457,470	0.01
中国			-	-
HKD	62,400	China Metal Recycling Holdings Ltd.	-	-
パナマ			3,805,910	0.09
USD	3,659,933	ENA Norte Trust, Reg. S 4.95% 25/04/2028	3,805,910	0.09
その他の規制市場で取引されていない その他の譲渡可能証券の合計			4,263,380	0.10
株式数または元本額		オープン・エンド型 投資スキーム	評価額 (米ドル)	純資産構成比 (%)
ルクセンブルグ			24,580,308	0.56
USD	269,190	Schroder ISF Emerging Multi-Asset Income Class I Dis	24,580,308	0.56
イギリス			64,788,081	1.48
GBP	83,903,032	Schroder Advanced Beta Global Equity Value Fund Class X Acc GBP	64,788,081	1.48
オープン・エンド型 投資スキームの合計			89,368,389	2.04
株式数または元本額		クローズド・エンド型 投資スキーム	評価額 (米ドル)	純資産構成比 (%)
イギリス			99,085,265	2.26
GBP	6,188,256	3i Infrastructure plc	14,268,091	0.33
GBP	7,252,131	Bilfinger Berger Global Infrastructure SICAV SA	12,308,044	0.28
GBP	12,407,173	GCP Infrastructure Investments Ltd.	18,836,433	0.43
GBP	8,681,207	HICL Infrastructure Fund Ltd.	17,637,242	0.40
GBP	7,857,367	International Public Partnerships Fund Ltd.	14,935,456	0.34
GBP	15,828,434	Starwood European Real Estate Finance Ltd.	21,099,999	0.48
クローズド・エンド型 投資スキームの合計			99,085,265	2.26
投資総額			4,169,463,889	95.34
その他の純資産			203,715,865	4.66
純資産総額			4,373,179,754	100.00

2016年12月31日現在の財務諸表注記
外国為替先渡契約明細表
未決済の外国為替先渡契約は、契約満期日に適用する先物為替相場を参照し、2016年12月30日に入手可能な直近価格で評価される。未実現評価益/(損)は、貸借対照表の「未実現評価益/(損)―外国為替先渡契約」に記載されている。2016年12月31日時点で、当ファンドは以下の未決済の外国為替先渡契約を保有していた。

買い通貨		売り通貨		満期日		未実現評価益/(損)
シェアクラスごとのヘッジ
AUD	182,678,700	USD	134,539,006	2017年1月5日		(2,628,683)
AUD	66,304,800	USD	48,320,021	2017年1月12日		(451,345)
CHF	7,168,500	USD	7,001,436	2017年1月5日		46,315
CNH	3,990,100	USD	569,600	2017年1月25日		(1,921)
EUR	152,461,505	USD	169,795,873	2017年1月5日		(9,020,953)
EUR	161,863,537	USD	180,673,937	2017年1月12日		(9,895,410)
EUR	62,608,971	USD	69,883,252	2017年1月19日		(3,803,107)
EUR	74,857,330	USD	83,440,199	2017年1月25日		(4,409,206)
EUR	61,213,526	USD	68,011,493	2017年2月9日		(3,340,088)
EUR	61,136,250	USD	68,019,924	2017年2月16日		(3,410,788)
EUR	106,856,668	USD	116,604,858	2017年2月23日		(3,644,266)
EUR	128,963,040	USD	141,824,987	2017年3月1日		(5,460,225)
EUR	13,220,600	USD	14,344,814	2017年3月9日		(359,553)
EUR	159,998,956	USD	172,019,708	2017年3月16日		(2,697,495)
EUR	98,055,631	USD	104,784,682	2017年3月23日		(972,904)
EUR	88,114,894	USD	95,269,965	2017年3月30日		(1,944,396)
EUR	125,345,750	USD	134,112,087	2017年4月6日		(1,302,521)
EUR	131,041,914	USD	137,761,743	2017年4月12日		1,126,121
GBP	56,805,300	USD	70,632,692	2017年1月5日		(512,766)
GBP	45,924,107	USD	58,484,379	2017年1月12日		(1,782,535)
GBP	42,005,300	USD	53,432,233	2017年1月19日		(1,558,759)
GBP	35,612,800	USD	44,838,679	2017年1月25日		(852,118)
GBP	55,820,793	USD	69,723,799	2017年2月9日		(752,959)
NOK	83,500	USD	9,660	2017年1月25日		31
PLN	1,323,800	USD	314,646	2017年1月25日		1,520
SEK	169,100	USD	18,157	2017年1月25日		539
SGD	46,951,558	USD	34,118,196	2017年1月5日		(1,645,965)
SGD	46,375,888	USD	33,434,643	2017年1月12日		(1,361,560)
SGD	45,206,764	USD	32,473,397	2017年1月19日		(1,210,661)
SGD	48,518,502	USD	34,846,862	2017年1月25日		(1,295,543)
SGD	66,701,987	USD	47,683,512	2017年2月9日		(1,562,363)
SGD	64,520,887	USD	45,362,091	2017年2月16日		(750,339)
SGD	58,434,860	USD	40,957,343	2017年2月23日		(554,814)
SGD	55,316,773	USD	38,933,931	2017年3月1日		(688,220)
SGD	40,205,461	USD	28,185,203	2017年3月9日		(387,994)
SGD	45,492,821	USD	31,484,403	2017年3月16日		(32,077)
SGD	694,432	USD	479,588	2017年3月23日		514
						(67,116,494)
ポートフォリオごとのヘッジ
AUD	133,307,000	USD	98,119,993	2017年1月19日		(1,897,148)
BRL	572,976,000	USD	171,683,322	2017年1月4日		4,311,886
CAD	28,062,425	USD	20,752,443	2017年1月5日		106,405
CAD	295,127,000	USD	218,444,148	2017年1月19日		966,775
COP	42,112,991,000	USD	13,318,466	2017年1月19日		661,994
COP	64,591,899,000	USD	20,408,183	2017年1月26日		1,014,108
EUR	44,285,487	USD	46,303,769	2017年1月5日		396,515
EUR	40,013,000	USD	43,263,296	2017年1月19日		(1,031,891)
GBP	32,342,988	USD	39,603,988	2017年1月5日		319,890
GBP	82,253,000	USD	104,138,817	2017年1月19日		(2,562,377)
GBP	272,413	USD	346,569	2017年1月24日		(10,112)
GBP	3,364,943	USD	4,117,092	2017年2月3日		40,069
IDR	780,725,000,000	USD	57,116,869	2017年1月19日		833,225
ILS	50,281,000	USD	13,088,284	2017年1月19日		19,790
INR	4,849,300,000	USD	71,413,961	2017年1月19日		(101,814)
KRW	147,929,000,000	USD	130,647,013	2017年1月19日		(7,783,695)
MXN	1,364,230,000	USD	67,096,253	2017年1月19日		(1,135,998)
MYR	114,895,000	USD	27,625,631	2017年1月19日		(2,035,878)
NOK	143,090,000	USD	17,377,614	2017年1月19日		(771,942)
NZD	98,216,000	USD	69,146,697	2017年1月19日		(908,046)
RUB	3,534,983,000	USD	54,615,718	2017年1月19日		3,109,978
SGD	61,504,000	USD	44,398,244	2017年1月19日		(1,865,155)
TRY	86,608,000	USD	26,252,804	2017年1月19日		(1,750,417)
USD	342,479,794	AUD	461,164,000	2017年1月19日		9,605,209
USD	173,869,773	BRL	572,976,000	2017年1月4日		(2,125,435)
USD	21,048,886	CAD	28,062,425	2017年1月5日		190,038
USD	243,106,567	CAD	324,659,000	2017年1月19日		1,740,204
USD	20,270,913	CAD	27,405,318	2017年2月3日		(107,384)
USD	76,570,625	CHF	75,539,000	2017年1月19日		2,222,859
USD	14,075,198	COP	42,112,991,000	2017年1月19日		94,737
USD	21,675,134	COP	64,591,899,000	2017年1月26日		252,843
USD	42,692,998	EUR	40,328,424	2017年1月5日		165,548
USD	356,625,498	EUR	331,998,000	2017年1月19日		6,220,826
USD	163,060,297	EUR	155,277,672	2017年1月24日		(866,771)
USD	45,851,506	EUR	43,793,708	2017年2月3日		(404,163)
USD	16,935,764	EUR	15,825,000	2017年3月24日		180,814
USD	44,593,189	GBP	35,707,931	2017年1月5日		515,656
USD	304,732,619	GBP	249,300,625	2017年1月19日		(3,135,423)
USD	70,857,386	GBP	56,456,515	2017年1月24日		1,127,999
USD	39,632,774	GBP	32,342,988	2017年2月3日		(324,815)
USD	59,546,123	HKD	461,542,000	2017年1月19日		26,650
USD	19,742,288	HUF	5,727,300,000	2017年1月19日		228,884
USD	68,304,779	IDR	913,642,000,000	2017年1月19日		488,788
USD	13,232,302	ILS	50,281,000	2017年1月19日		124,228
USD	147,593,284	JPY	16,452,171,000	2017年1月19日		6,715,828
USD	433,328,960	KRW	497,914,000,000	2017年1月19日		19,783,500
USD	70,189,419	MXN	1,364,230,000	2017年1月19日		4,229,163
USD	77,265,143	MYR	329,837,000	2017年1月19日		3,802,872
USD	39,156,928	NOK	328,760,000	2017年1月19日		1,004,152
USD	115,456,967	NZD	164,176,000	2017年1月19日		1,390,534
USD	46,709,332	PLN	186,165,000	2017年1月19日		2,241,732
USD	42,519,029	RUB	2,636,605,000	2017年1月19日		(536,301)
USD	39,988,295	SEK	353,480,000	2017年1月19日		922,814
USD	62,403,739	SGD	86,464,000	2017年1月19日		2,609,563
USD	63,361,255	THB	2,251,859,000	2017年1月19日		453,975
USD	69,205,820	TRY	224,812,000	2017年1月19日		5,603,953
USD	325,139,807	TWD	10,317,800,000	2017年1月19日		6,928,187
USD	102,579,952	ZAR	1,482,500,000	2017年1月19日		(4,929,943)
ZAR	1,482,500,000	USD	103,278,363	2017年1月19日		4,231,531
						60,599,014
					USD	(6,517,480)

先物契約明細表
先物契約は2016年12月30日に入手可能な直近価格で評価される。すべての未決済先物契約のカウンター・パーティはUBSである。未実現評価益/(損)は、貸借対照表の「未実現評価益/(損)―先物契約」に記載されている。2016年12月31日時点で、当ファンドは以下の先物契約を保有していた。

満期日	数量	契約	現地 通貨	市場価格	基準 通貨	グローバル・ エクスポージャー	未実現評価益 /(損)
2017年3月	212	CAN 10 Year Bond	CAD	137.38	USD	(21,647,671)	(121,333)
2017年3月	153	Euro-BTP	EUR	135.43	USD	(21,846,964)	(99,832)
2017年3月	127	Euro-Bund	EUR	164.23	USD	(21,990,799)	(159,548)
2017年3月	1,279	FTSE 100 Index	GBP	7,050.00	USD	(111,296,212)	(2,577,177)
2017年3月	28	Swiss Market Index	CHF	8,145.00	USD	2,241,795	3,060
2017年3月	166	US 5 Year Note (CBT)	USD	117.47	USD	(19,499,813)	93,375
2017年3月	250	US 10 Year Note (CBT)	USD	123.94	USD	(30,984,375)	261,822
						USD	(2,599,633)

オプション契約
オプション契約は2016年12月30日に入手可能な直近価格で評価され、正味市場価額は貸借対照表の資産項目「オプションおよびスワップションの正味時価評価額」および負債項目「オプションおよびスワップションの正味時価評価額」に記載されている。
2016年12月31日時点で、当ファンドは以下の未決済のオプション契約を保有していた。

コールまたは プット別の額面	契約	カウンター・パーティ	通貨	支払(受取)プレミアム	市場価値	未実現評価益 /(損)
3,660	DAX Index, Put, 11,150, 17/02/2017	UBS	EUR	4,440,962	3,286,836	(1,154,126)
(2,494)	FTSE 100 Index, Put, 6,500, 17/02/2017	UBS	GBP	(992,276)	(684,932)	307,345
2,494	FTSE 100 Index, Put, 6,875, 17/02/2017	UBS	GBP	3,425,404	2,231,800	(1,193,605)
(5,012)	MSCI EM Index, Put, 750, 20/02/2017	UBS	USD	(1,112,009)	(852,040)	259,969
5,012	MSCI EM Index, Put, 850, 20/02/2017	UBS	USD	6,147,253	5,062,120	(1,085,133)
				USD	9,043,784	(2,865,550)

クレジット・デフォルト・スワップ
当社は、プロテクションの取得によりポートフォリオにおける一部の発行体の特定の信用リスクをヘッジするために、クレジット・デフォルト・スワップを利用する場合がある。また、当社は、当社の株主の排他的な利益になるならば、原資産を保有せずにクレジット・デフォルト・スワップに基づくプロテクションを購入する場合がある。
さらに、当社の株主の排他的な利益になる場合、当社はまた、特定のクレジット・エクスポージャーを得るために、クレジット・デフォルト・スワップに基づくプロテクションを売却する場合がある。
当社は、この種の取引を専門とする信用格付けの高い金融機関とのみ、かつ国際スワップ・デリバティブ協会の定める標準的な条件に従い、クレジット・デフォルト・スワップ取引を行う。また、クレジット・デフォルト・スワップの利用は、関連ファンドの投資目的、方針およびリスク・プロファイルに適合しなければならない。
クレジット・デフォルト・スワップは、金利およびクロージング期日に市場で取引されるクレジット・スプレッドの現在価値を用い、2016年12月30日時点の実在価値で評価される。これらの評価の結果は、2016年12月30日のクレジット・デフォルト・スワップに関連する受取/支払金利と共に、貸借対照表の「未実現評価益/(損)-クレジット・デフォルト・スワップ契約」に記載されている。
2016年12月31日時点で、当ファンドは以下のクレジット・デフォルト・スワップ契約を締結していた。

プロテクション- 売り/ 買い	詳細	カウンター・ パーティ	通貨	額面価額	支払/ 受取 金利(%)	満期日	未実現評価益/(損)
買	Bonds issued by Holcim GB Finance Ltd.	Citigroup	EUR	1,250,000	1.00	2021年6月20日	(12,565)
買	Bonds issued by HSBC Bank plc	J.P. Morgan	EUR	1,000,000	1.00	2021年6月20日	(16,742)
買	Bonds issued by Peugeot SA	Merrill Lynch	EUR	510,000	5.00	2020年12月20日	(73,328)
買	Bonds issued by Peugeot SA	Barclays Bank	EUR	850,000	5.00	2021年6月20日	(127,601)
売	Bonds issued by Telecom Italia SpA	J.P. Morgan	EUR	628,931	1.00	2021年12月20日	(41,828)
買	Bonds issued by Turkey Government	Citigroup	USD	850,000	1.00	2021年6月20日	52,330
買	Bonds issued by Turkey Government	Barclays Bank	USD	1,550,000	1.00	2021年12月20日	117,278
買	Bonds issued by Wendel SA	Merrill Lynch	EUR	2,050,000	5.00	2020年12月20日	(359,081)
						USD	(461,537)

シュローダー・インターナショナル・セレクション・ファンド・ドル・リクイディティ 2016年12月期報告書
2016年12月31日現在の貸借対照表

	シュローダー・インターナショナル・セレクション・ファンド・ ドル・リクイディティ(注1) (米ドル)
資産
投資
有価証券取得価額	711,225,357
未実現評価益/(損)	(108,817)
有価証券評価額	711,116,540
銀行預金	43,413,237
未収追加金	660,022
未収配当金および未収利息	1,337,144
資産計	756,526,943
負債
有価証券未払金	30,011,719
未払運用報酬	60,753
その他未払金	207,062
負債計	30,279,534
純資産総額	726,247,409

(注1)評価額は償却原価を表す。

		シュローダー・インターナショナル・セレクション・ファンド・ドル・リクイディティ (米ドル)
純資産総額
2016年12月31日現在		726,247,409
発行済投資証券口数
2016年12月31日現在	Class A Dis	-
	Class A Dis AUD	-
	Class A Dis AUD Hedged	-
	Class A Dis CHF	-
	Class A Dis CHF Hedged	-
	Class A Dis EUR	-
	Class A Dis EUR Hedged	-
	Class A Dis GBP	-
	Class A Dis GBP Hedged	-
	Class A Dis HKD	-
	Class A Dis NOK Hedged	-
	Class A Dis RMB Hedged	-
	Class A Dis SEK Hedged	-
	Class A Dis SGD	-
	Class A Dis SGD Hedged	-
	Class A Dis USD	-
	Class A Dis USD Hedged	-
	Class AX Dis	-
	Class B Dis	-
	Class B Dis EUR Hedged	-
	Class C Dis	-
	Class C Dis CHF Hedged	-
	Class C Dis EUR	-
	Class C Dis EUR Hedged	-
	Class C Dis GBP	-
	Class C Dis GBP Hedged	-
	Class C Dis JPY Hedged	-
	Class C Dis SEK Hedged	-
	Class C Dis USD	-
	Class C Dis USD Hedged	-
	Class D Dis	-
	Class I Dis	-
	Class I Dis EUR	-
	Class I Dis EUR Hedged	-
	Class I Dis GBP	-
	Class I Dis GBP Hedged	-
	Class IZ Dis	-
	Class IZ Dis EUR	-
	Class J Dis	-
	Class J Dis JPY	-
	Class S Dis	-
	Class S Dis EUR	-
	Class S Dis EUR Hedged	-
	Class S Dis GBP	-
	Class S Dis GBP Hedged	-
	Class S Dis USD Hedged	-
	Class X Dis	-
	Class Z Dis	-
	Class Z Dis AUD Hedged	-
	Class Z Dis EUR	-
	Class Z Dis EUR Hedged	-
	Class Z Dis GBP	-
	Class Z Dis GBP Hedged	-
	Class Z Dis HKD	-
	Class Z Dis RMB Hedged	-
	Class Z Dis SGD Hedged	-
	Class A1 Dis	-
	Class A1 Dis AUD Hedged	-
	Class A1 Dis EUR	-
	Class A1 Dis EUR Hedged	-
	Class A1 Dis PLN Hedged	-
	Class A1 Dis USD	-
	Class A1 Dis USD Hedged	-
	Class X1 Dis	-
	Class A Acc	1,046,929
	Class A Acc AUD Hedged	-
	Class A Acc CHF	-
	Class A Acc CHF Hedged	-
	Class A Acc EUR	7,574
	Class A Acc EUR Hedged	-
	Class A Acc EUR Duration Hedged	-
	Class A Acc GBP	-
	Class A Acc GBP Hedged	-
	Class A Acc HKD	-
	Class A Acc NOK	-
	Class A Acc NOK Hedged	-
	Class A Acc PLN Hedged	-
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	Class A Acc SEK	-
	Class A Acc SEK Hedged	-
	Class A Acc SGD	-
	Class A Acc SGD Hedged	-
	Class A Acc USD	-
	Class A Acc USD Hedged	-
	Class B Acc	978,604
	Class B Acc EUR	97,354
	Class B Acc EUR Hedged	-
	Class B Acc USD Hedged	-
	Class C Acc	100,884
	Class C Acc AUD	-
	Class C Acc CHF	-
	Class C Acc CHF Hedged	-
	Class C Acc EUR	802,164
	Class C Acc EUR Hedged	-
	Class C Acc EUR Duration Hedged	-
	Class C Acc GBP	-
	Class C Acc GBP Hedged	-
	Class C Acc JPY Hedged	-
	Class C Acc NOK	-
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	Class C Acc USD	-
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	Class D Acc	-
	Class D Acc EUR	-
	Class D Acc USD Hedged	-
	Class E Acc	-
	Class E Acc CHF Hedged	-
	Class E Acc EUR Hedged	-
	Class E Acc GBP Hedged	-
	Class E Acc USD	-
	Class F Acc SGD	-
	Class I Acc	3,213,759
	Class I Acc AUD	-
	Class I Acc CHF	-
	Class I Acc CHF Hedged	-
	Class I Acc EUR	-
	Class I Acc EUR Hedged	-
	Class I Acc GBP	-
	Class I Acc GBP Hedged	-
	Class I Acc JPY Hedged	-
	Class I Acc USD	-
	Class I Acc USD Hedged	-
	Class I Acc USD Duration Hedged	-
	Class IZ Acc	-
	Class IZ Acc EUR	-
	Class IZ Acc EUR Hedged	-
	Class IZ Acc GBP	-
	Class J Acc JPY	-
	Class R Acc	-
	Class R Acc GBP Hedged	-
	Class R Acc USD Hedged	-
	Class S Acc	-
	Class S Acc EUR	-
	Class S Acc EUR Hedged	-
	Class S Acc GBP Hedged	-
	Class X Acc	-
	Class X Acc GBP Hedged	-
	Class Y Acc	-
	Class Z Acc	-
	Class Z Acc AUD Hedged	-
	Class Z Acc CHF Hedged	-
	Class Z Acc EUR	-
	Class Z Acc EUR Hedged	-
	Class Z Acc EUR Duration Hedged	-
	Class Z Acc GBP	-
	Class Z Acc GBP Hedged	-
	Class Z Acc SGD Hedged	-
	Class Z Acc USD Hedged	-
	Class A1 Acc	308,515
	Class A1 Acc EUR	-
	Class A1 Acc EUR Hedged	-
	Class A1 Acc GBP Hedged	-
	Class A1 Acc PLN Hedged	-
	Class A1 Acc SEK	-
	Class A1 Acc USD	-
	Class A1 Acc USD Hedged	-
	Class X1 Acc	-
	Class X1 Acc GBP	-

		シュローダー・インターナショナル・セレクション・ファンド・ドル・リクイディティ (米ドル)
一口当たり純資産価額 *
2016年12月31日現在	Class A Dis	-
	Class A Dis AUD	-
	Class A Dis AUD Hedged	-
	Class A Dis CHF	-
	Class A Dis CHF Hedged	-
	Class A Dis EUR	-
	Class A Dis EUR Hedged	-
	Class A Dis GBP	-
	Class A Dis GBP Hedged	-
	Class A Dis HKD	-
	Class A Dis NOK Hedged	-
	Class A Dis RMB Hedged	-
	Class A Dis SEK Hedged	-
	Class A Dis SGD	-
	Class A Dis SGD Hedged	-
	Class A Dis USD	-
	Class A Dis USD Hedged	-
	Class AX Dis	-
	Class B Dis	-
	Class B Dis EUR Hedged	-
	Class C Dis	-
	Class C Dis CHF Hedged	-
	Class C Dis EUR	-
	Class C Dis EUR Hedged	-
	Class C Dis GBP	-
	Class C Dis GBP Hedged	-
	Class C Dis JPY Hedged	-
	Class C Dis SEK Hedged	-
	Class C Dis USD	-
	Class C Dis USD Hedged	-
	Class D Dis	-
	Class I Dis	-
	Class I Dis EUR	-
	Class I Dis EUR Hedged	-
	Class I Dis GBP	-
	Class I Dis GBP Hedged	-
	Class IZ Dis	-
	Class IZ Dis EUR	-
	Class J Dis	-
	Class J Dis JPY	-
	Class S Dis	-
	Class S Dis EUR	-
	Class S Dis EUR Hedged	-
	Class S Dis GBP	-
	Class S Dis GBP Hedged	-
	Class S Dis USD Hedged	-
	Class X Dis	-
	Class Z Dis	-
	Class Z Dis AUD Hedged	-
	Class Z Dis EUR	-
	Class Z Dis EUR Hedged	-
	Class Z Dis GBP	-
	Class Z Dis GBP Hedged	-
	Class Z Dis HKD	-
	Class Z Dis RMB Hedged	-
	Class Z Dis SGD Hedged	-
	Class A1 Dis	-
	Class A1 Dis AUD Hedged	-
	Class A1 Dis EUR	-
	Class A1 Dis EUR Hedged	-
	Class A1 Dis PLN Hedged	-
	Class A1 Dis USD	-
	Class A1 Dis USD Hedged	-
	Class X1 Dis	-
	Class A Acc	105.0797
	Class A Acc AUD Hedged	-
	Class A Acc CHF	-
	Class A Acc CHF Hedged	-
	Class A Acc EUR	117.2248
	Class A Acc EUR Hedged	-
	Class A Acc EUR Duration Hedged	-
	Class A Acc GBP	-
	Class A Acc GBP Hedged	-
	Class A Acc HKD	-
	Class A Acc NOK	-
	Class A Acc NOK Hedged	-
	Class A Acc PLN Hedged	-
	Class A Acc RMB Hedged	-
	Class A Acc SEK	-
	Class A Acc SEK Hedged	-
	Class A Acc SGD	-
	Class A Acc SGD Hedged	-
	Class A Acc USD	-
	Class A Acc USD Hedged	-
	Class B Acc	104.4099
	Class B Acc EUR	117.2168
	Class B Acc EUR Hedged	-
	Class B Acc USD Hedged	-
	Class C Acc	108.2698
	Class C Acc AUD	-
	Class C Acc CHF	-
	Class C Acc CHF Hedged	-
	Class C Acc EUR	117.2739
	Class C Acc EUR Hedged	-
	Class C Acc EUR Duration Hedged	-
	Class C Acc GBP	-
	Class C Acc GBP Hedged	-
	Class C Acc JPY Hedged	-
	Class C Acc NOK	-
	Class C Acc RMB Hedged	-
	Class C Acc SEK Hedged	-
	Class C Acc USD	-
	Class C Acc USD Hedged	-
	Class D Acc	-
	Class D Acc EUR	-
	Class D Acc USD Hedged	-
	Class E Acc	-
	Class E Acc CHF Hedged	-
	Class E Acc EUR Hedged	-
	Class E Acc GBP Hedged	-
	Class E Acc USD	-
	Class F Acc SGD	-
	Class I Acc	111.8857
	Class I Acc AUD	-
	Class I Acc CHF	-
	Class I Acc CHF Hedged	-
	Class I Acc EUR	-
	Class I Acc EUR Hedged	-
	Class I Acc GBP	-
	Class I Acc GBP Hedged	-
	Class I Acc JPY Hedged	-
	Class I Acc USD	-
	Class I Acc USD Hedged	-
	Class I Acc USD Duration Hedged	-
	Class IZ Acc	-
	Class IZ Acc EUR	-
	Class IZ Acc EUR Hedged	-
	Class IZ Acc GBP	-
	Class J Acc JPY	-
	Class R Acc	-
	Class R Acc GBP Hedged	-
	Class R Acc USD Hedged	-
	Class S Acc	-
	Class S Acc EUR	-
	Class S Acc EUR Hedged	-
	Class S Acc GBP Hedged	-
	Class X Acc	-
	Class X Acc GBP Hedged	-
	Class Y Acc	-
	Class Z Acc	-
	Class Z Acc AUD Hedged	-
	Class Z Acc CHF Hedged	-
	Class Z Acc EUR	-
	Class Z Acc EUR Hedged	-
	Class Z Acc EUR Duration Hedged	-
	Class Z Acc GBP	-
	Class Z Acc GBP Hedged	-
	Class Z Acc SGD Hedged	-
	Class Z Acc USD Hedged	-
	Class A1 Acc	101.8118
	Class A1 Acc EUR	-
	Class A1 Acc EUR Hedged	-
	Class A1 Acc GBP Hedged	-
	Class A1 Acc PLN Hedged	-
	Class A1 Acc SEK	-
	Class A1 Acc USD	-
	Class A1 Acc USD Hedged	-
	Class X1 Acc	-
	Class X1 Acc GBP	-

*各クラスの一口当たり純資産価額(NAV)は、各クラスの基軸通貨で表示しております。
2016年12月31日現在の投資有価証券明細表

シュローダー・インターナショナル・セレクション・ファンド・ ドル・リクイディティ
株式数または元本額		公的取引所への上場承認を受けた 譲渡可能証券および短期金融市場証券	評価額 (米ドル)	純資産構成比 (%)
カナダ			12,991,420	1.79
USD	13,000,000	Royal Bank of Canada 1.2% 19/09/2017	12,991,420	1.79
アメリカ合衆国			310,268,046	42.72
USD	14,700,000	Pfizer, Inc., FRN 1.056% 15/05/2017	14,707,865	2.03
USD	30,000,000	US Treasury 0.875% 31/01/2017	30,010,547	4.13
USD	35,000,000	US Treasury 0.875% 30/04/2017	35,037,598	4.82
USD	20,000,000	US Treasury 3.125% 30/04/2017	20,164,844	2.78
USD	20,000,000	US Treasury 0.5% 31/07/2017	19,981,250	2.75
USD	25,000,000	US Treasury 0.875% 15/08/2017	25,023,926	3.45
USD	50,000,000	US Treasury 2.75% 31/12/2017	50,900,390	7.01
USD	25,000,000	US Treasury 1% 15/09/2018	24,938,476	3.43
USD	65,000,000	US Treasury 0.75% 31/10/2018	64,508,692	8.88
USD	25,000,000	US Treasury Bill 0% 19/01/2017	24,994,458	3.44
公的取引所への上場承認を受けた 譲渡可能証券および短期金融市場証券の合計			323,259,466	44.51
株式数または元本額		その他の規制市場で取引される 譲渡可能証券および短期金融市場証券	評価額 (米ドル)	純資産構成比 (%)
カナダ			94,985,873	13.08
USD	23,500,000	Caisse Centrale Desjardins, 144A 1.6% 06/03/2017	23,511,162	3.24
USD	20,000,000	Province of British Columbia Canada 0% 14/03/2017	19,964,311	2.75
USD	25,000,000	Province of Ontario 0% 22/02/2017	24,973,500	3.44
USD	6,550,000	Toronto-Dominion Bank (The) 0% 13/03/2017	6,536,900	0.90
USD	20,000,000	Toronto-Dominion Bank (The) 1.17% 19/06/2017	20,000,000	2.75
デンマーク			24,959,743	3.44
USD	25,000,000	Danske Corp. 0% 03/03/2017	24,959,743	3.44
オランダ			45,991,001	6.33
USD	16,000,000	Cooperatieve Rabobank UA 0.97% 03/04/2017	16,000,000	2.20
USD	10,160,000	Cooperatieve Rabobank UA 0% 28/04/2017	10,123,368	1.39
USD	20,000,000	Royal Dutch Shell plc 0% 28/07/2017	19,867,633	2.74
ニュージーランド			24,904,889	3.43
USD	25,000,000	ANZ New Zealand Int’l Ltd. 0% 08/05/2017	24,904,889	3.43
スイス			14,893,046	2.05
USD	15,000,000	Credit Suisse AG 0% 12/07/2017	14,893,046	2.05
イギリス			19,909,250	2.74
USD	20,000,000	Abbey National Treasury Services plc 0% 15/05/2017	19,909,250	2.74
アメリカ合衆国			162,213,272	22.34
USD	25,000,000	Apple, Inc. 0% 27/03/2017	24,954,611	3.44
USD	15,000,000	Canadian Imperial Holding, Inc. 0% 24/03/2017	14,968,529	2.06
USD	5,000,000	Canadian Imperial Holding, Inc. 0% 05/05/2017	4,980,729	0.69
USD	1,835,000	Cisco Systems, Inc., FRN 1.222% 03/03/2017	1,836,064	0.25
USD	5,200,000	Coca-Cola Co. (The) 0% 06/03/2017	5,192,170	0.71
USD	10,000,000	Exxon Mobil Corp. 0% 23/01/2017	9,996,358	1.38
USD	15,000,000	J.P. Morgan Securities plc 0% 01/02/2017	14,991,387	2.06
USD	20,000,000	PepsiCo, Inc. 0% 19/01/2017	19,993,350	2.75
USD	30,000,000	US Treasury Bill 0% 02/02/2017	29,989,348	4.13
USD	30,000,000	US Treasury Bill 0% 23/02/2017	29,977,928	4.13
USD	5,000,000	US Treasury Inflation Indexed 0.125% 15/04/2017	5,332,798	0.74
その他の規制市場で取引される譲渡可能証券 および短期金融市場証券の合計			387,857,074	53.41
投資総額			711,116,540	97.92
その他の純資産			15,130,869	2.08
純資産総額			726,247,409	100.00