有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年6月27日-平成28年6月27日)

短期金融資産 マザーファンド
貸借対照表

	平成28年 6月27日現在
項目	金額(円)
資産の部
流動資産
金銭信託	1,339,483,098
コール・ローン	2,450,525,690
地方債証券	501,557,000
特殊債券	3,097,855,130
社債券	101,211,000
未収利息	17,195,195
前払費用	847,122
流動資産合計	7,508,674,235
資産合計	7,508,674,235
負債の部
流動負債
未払解約金	10,011
未払利息	6,398
その他未払費用	74,116
流動負債合計	90,525
負債合計	90,525
純資産の部
元本等
元本	7,394,866,198
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	113,717,512
元本等合計	7,508,583,710
純資産合計	7,508,583,710
負債純資産合計	7,508,674,235

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

	平成28年 6月27日現在
有価証券の評価基準及び評価方法	地方債証券、特殊債券、社債券
	移動平均法(買付約定後、最初の利払日までは個別法)に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引業者等の提示する価額、価格情報会社の提供する価額又は業界団体が発表する売買参考統計値等で評価しております。

(貸借対照表に関する注記)

		平成28年 6月27日現在
1.	計算期間の末日における受益権の総数		7,394,866,198口
2.	計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額	1口当たり純資産額	1.0154円
		(1万口当たり純資産額)	(10,154円)

(金融商品に関する注記)

1.金融商品の状況に関する事項

	平成28年 6月27日現在
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びそのリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 これらは、価格変動リスク、金利変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性リスク等に晒されております。
3.金融商品に係るリスク管理体制	運用部門から独立したコンプライアンス・リスク統括部が、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用リスク管理委員会及び経営会議に報告します。 内部監査部は、業務執行に係る内部管理態勢の適切性・有効性を独立した立場から検証・評価し、監査結果等を取締役会に報告するとともに、指摘事項の是正・改善状況の事後点検を行います。

2.金融商品の時価等に関する事項

	平成28年 6月27日現在
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券
	「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
	(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
	短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(重要な後発事象に関する注記)

該当事項はありません。

(その他の注記) 元本の移動

区分	平成28年 6月27日現在
投資信託財産に係る元本の状況
期首	平成27年 6月27日
期首元本額	7,342,333,025円
期中追加設定元本額	265,016,422円
期中一部解約元本額	212,483,249円
期末元本額	7,394,866,198円
期末元本額の内訳
TCAグローバル・キャピタルファンド(毎月決算型)	98,805円
グローバルCBファンド・ブラジルレアルコース(毎月分配型)	2,020,301円
グローバルCBファンド・豪ドルコース(毎月分配型)	557,120円
グローバルCBファンド・南アフリカランドコース(毎月分配型)	30,919円
グローバルCBファンド・資源国通貨コース(毎月分配型)	408,039円
グローバルCBファンド・米ドルコース(毎月分配型)	128,472円
グローバルCBファンド・円コース(毎月分配型)	445,156円
DCターゲット・イヤー ファンド2015	351,012,515円
DCターゲット・イヤー ファンド2025	198,622,577円
DCターゲット・イヤー ファンド2035	42,969,257円
DCターゲット・イヤー ファンド2045	16,944,413円
TCAファンド(SMA専用)	4,985,175円
バランスG(25)VA(適格機関投資家専用)	6,760,615,573円
FOFs用短期金融資産ファンド(適格機関投資家専用)	2,947,448円
ブラジル国債ファンド(毎月分配型)	2,120,953円
ブラジル国債ファンド(年2回決算型)	140,627円
SLI GARSファンド(SMA専用)	9,874円
ブラジル高配当株オープン(毎月決算型)	9,880,568円
新興国社債ファンド(為替ヘッジなし)(毎月決算型)	9,874円
新興国社債ファンド(為替ヘッジあり)(毎月決算型)	4,946円
ヨーロッパ高配当株オープン(毎月決算型)	9,871円
アメリカ高配当株オープン(毎月決算型)	296,510円
アメリカ高配当株オープン(年2回決算型)	98,901円
米国成長株式ファンド	493,486円
グローバルCBファンド・ブラジルレアルコース(年1回決算型)	1,977円
グローバルCBファンド・豪ドルコース(年1回決算型)	1,977円
グローバルCBファンド・南アフリカランドコース(年1回決算型)	1,977円
グローバルCBファンド・資源国通貨コース(年1回決算型)	1,977円
グローバルCBファンド・米ドルコース(年1回決算型)	4,933円
グローバルCBファンド・円コース(年1回決算型)	1,977円

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	平成28年 6月27日現在
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
地方債証券	△3,068,000
特殊債券	△31,202,780
社債券	△2,070,000
合計	△36,340,780

(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、「短期金融資産 マザーファンド」の期首日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。

(デリバティブ取引に関する注記)


該当事項はありません。



附属明細表

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券

種類	銘 柄	券面総額(円)	評価額(円)	備考
地方債証券	平成18年度第4回静岡県公募公債	100,000,000	100,342,000
	平成18年度第6回静岡県公募公債	100,000,000	100,813,000
	平成23年度第6回愛知県公募公債(5年)	100,000,000	100,023,000
	平成23年度第10回愛知県公募公債(5年)	100,000,000	100,127,000
	平成23年度第11回埼玉県公募公債(5年)	100,000,000	100,252,000
地方債証券合計		500,000,000	501,557,000
特殊債券	第16回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	200,000,000	200,344,000
	第19回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	476,000,000	478,218,160
	第21回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	100,769,000
	第865回政府保証公営企業債券	273,000,000	273,341,250
	第866回政府保証公営企業債券	163,000,000	163,461,290
	第869回政府保証公営企業債券	600,000,000	604,338,000
	第871回政府保証公営企業債券	422,000,000	426,447,880
	第12回政府保証日本政策金融公庫債券	100,000,000	100,113,000
	第6回政府保証東日本高速道路債券	205,000,000	206,514,950
	第8回政府保証中日本高速道路債券	100,000,000	100,252,000
	第10回政府保証中日本高速道路債券	100,000,000	100,706,000
	第3回政府保証西日本高速道路債券	240,000,000	241,821,600
	第8回政府保証西日本高速道路債券	100,000,000	101,528,000
特殊債券合計		3,079,000,000	3,097,855,130
社債券	第306回中国電力株式会社社債	100,000,000	101,211,000
社債券合計		100,000,000	101,211,000
合計			3,700,623,130

該当事項はありません。


第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。