有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年6月27日-平成30年6月26日)

短期金融資産 マザーファンド
貸借対照表

	2018年 6月26日現在
項目	金額(円)
資産の部
流動資産
金銭信託	28,486,243
コール・ローン	26,144,100,458
社債券	302,024,000
未収利息	816,842
流動資産合計	26,475,427,543
資産合計	26,475,427,543
負債の部
流動負債
未払解約金	150,065
未払利息	69,550
その他未払費用	166,836
流動負債合計	386,451
負債合計	386,451
純資産の部
元本等
元本	26,111,866,904
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	363,174,188
元本等合計	26,475,041,092
純資産合計	26,475,041,092
負債純資産合計	26,475,427,543

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

	2018年 6月26日現在
有価証券の評価基準及び評価方法	社債券
	移動平均法(買付約定後、最初の利払日までは個別法)に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引業者等の提示する価額、価格情報会社の提供する価額又は業界団体が発表する売買参考統計値等で評価しております。

(貸借対照表に関する注記)

		2018年 6月26日現在
1.	計算期間の末日における受益権の総数		26,111,866,904口
2.	計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額	1口当たり純資産額	1.0139円
		(1万口当たり純資産額)	(10,139円)

(金融商品に関する注記)

1.金融商品の状況に関する事項

	2018年 6月26日現在
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びそのリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 これらは、価格変動リスク、金利変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性リスク等に晒されております。
3.金融商品に係るリスク管理体制	運用部門から独立したコンプライアンス・リスク統括部が、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用リスク管理委員会及び経営会議に報告します。 内部監査部は、業務執行に係る内部管理態勢の適切性・有効性を独立した立場から検証・評価し、監査結果等を取締役会に報告するとともに、指摘事項の是正・改善状況の事後点検を行います。

2.金融商品の時価等に関する事項

	2018年 6月26日現在
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券
	「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
	(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
	短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(重要な後発事象に関する注記)

該当事項はありません。

(その他の注記) 元本の移動

区分	2018年 6月26日現在
投資信託財産に係る元本の状況
期首	2017年 6月27日
期首元本額	16,580,125,881円
期中追加設定元本額	28,073,769,378円
期中一部解約元本額	18,542,028,355円
期末元本額	26,111,866,904円
期末元本額の内訳
TCAグローバル・キャピタルファンド(毎月決算型)	98,805円
グローバルCBファンド・ブラジルレアルコース(毎月分配型)	345,772円
グローバルCBファンド・豪ドルコース(毎月分配型)	163,107円
グローバルCBファンド・南アフリカランドコース(毎月分配型)	11,222円
グローバルCBファンド・資源国通貨コース(毎月分配型)	63,307円
グローバルCBファンド・米ドルコース(毎月分配型)	128,472円
グローバルCBファンド・円コース(毎月分配型)	51,066円
DCターゲット・イヤー ファンド2025	979,993,286円
DCターゲット・イヤー ファンド2035	62,461,578円
DCターゲット・イヤー ファンド2045	28,889,059円
TCAファンド(SMA専用)	105,718円
バランスG(25)VA(適格機関投資家専用)	6,760,615,573円
FOFs用短期金融資産ファンド(適格機関投資家専用)	6,130,155円
ブラジル国債ファンド(毎月分配型)	2,120,953円
ブラジル国債ファンド(年2回決算型)	140,627円
SLI GARSファンド(SMA専用)	9,874円
ブラジル高配当株オープン(毎月決算型)	9,880,568円
アメリカ高配当株オープン(毎月決算型)	296,510円
アメリカ高配当株オープン(年2回決算型)	98,901円
米国成長株式ファンド	493,486円
グローバルCBファンド・ブラジルレアルコース(年1回決算型)	992円
グローバルCBファンド・豪ドルコース(年1回決算型)	992円
グローバルCBファンド・南アフリカランドコース(年1回決算型)	992円
グローバルCBファンド・資源国通貨コース(年1回決算型)	992円
グローバルCBファンド・米ドルコース(年1回決算型)	990円
グローバルCBファンド・円コース(年1回決算型)	992円
DCターゲット・イヤー ファンド2055	9,860円
日本株配当戦略投信2016-09(適格機関投資家専用)	9,051,001,420円
日本株配当戦略投信2018-03(適格機関投資家専用)	9,208,751,635円

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	2018年 6月26日現在
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
社債券	△4,063,000
合計	△4,063,000

(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、「短期金融資産 マザーファンド」の期首日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。

(デリバティブ取引に関する注記)


該当事項はありません。



附属明細表

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券

種類	銘 柄	券面総額(円)	評価額(円)	備考
社債券	第424回中部電力株式会社社債	100,000,000	100,798,000
	第316回中国電力株式会社社債	100,000,000	100,675,000
	第358回中国電力株式会社社債	100,000,000	100,551,000
合計		300,000,000	302,024,000

該当事項はありません。


第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。