有報情報

#1 中間注記表(連結)
2022年9月28日 現在種 類契約額等時価評価損益契約額等時価評価損益(円)うち(円)(円)(円)うち(円)(円)1年超1年超市場取引以外の取引為替予約取引売 建3,544,157,835-3,611,707,476△67,549,6413,176,827,797-3,202,610,178△25,782,381アメリカ・ドル3,544,157,835-3,611,707,476△67,549,6413,176,827,797-3,202,610,178△25,782,381合計3,544,157,835-3,611,707,476△67,549,6413,176,827,797-3,202,610,178△25,782,381e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(注)1.時価の算定方法(1)中間計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。①中間計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。②中間計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。・中間計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。・中間計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。(2)中間計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、中間計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。2.換算において円未満の端数は切り捨てております。3.契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(1口当たり情報)前計算期間末 2022年3月28日現在当中間計算期間末
2022年9月28日現在1口当たり純資産額0.9880円0.8910円(1万口当たり純資産額)(9,880円)(8,910円)
(参考)
当ファンドは、「米国国債マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、中間貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券であります。 なお、当ファンドの中間計算期間末日(以下、「期末日」)における同マザーファンドの状況は次のとおりであります。
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(参考)当ファンドは、「米国国債マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、中間貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券であります。 なお、当ファンドの中間計算期間末日(以下、「期末日」)における同マザーファンドの状況は次のとおりであります。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">「米国国債マザーファンド」の状況以下に記載した情報は監査の対象外であります。
金 額(円)金 額(円)
資産の部
流動資産
預金46,846,90752,314,567
負債合計84,803,13028,700,000
資産の部
元本等
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">貸借対照表2022年3月28日現在2022年9月28日現在金 額(円)金 額(円)資産の部流動資産預金46,846,90752,314,567コール・ローン71,132,50791,998,283国債証券10,363,713,62310,221,902,056派生商品評価勘定390-未収入金66,328,974-未収利息24,216,47728,205,778前払費用1,028,529140,197流動資産合計10,573,267,40710,394,560,881資産合計10,573,267,40710,394,560,881負債の部流動負債派生商品評価勘定53,130-未払解約金84,750,00028,700,000流動負債合計84,803,13028,700,000負債合計84,803,13028,700,000純資産の部元本等元本※17,037,456,2566,405,256,815剰余金期末剰余金又は期末欠損金(△)3,451,008,0213,960,604,066元本等合計10,488,464,27710,365,860,881純資産合計10,488,464,27710,365,860,881負債純資産合計10,573,267,40710,394,560,881e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
3.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項外貨建取引等の処理基準
外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(重要な会計方針に係る事項に関する注記)区 分自 2022年3月29日 至 2022年9月28日1.有価証券の評価基準及び評価方法国債証券個別法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(但し、売気配相場は使用しない)、又は価格情報会社の提供する価額等で評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。2.デリバティブ取引の評価基準及び評価方法為替予約取引個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として計算日の対顧客先物売買相場において為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。3.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項外貨建取引等の処理基準外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(貸借対照表に関する注記)区 分2022年3月28日現在2022年9月28日現在1.※1期首2021年3月27日2022年3月29日期首元本額8,537,075,931円7,037,456,256円期中追加設定元本額804,270,400円599,571,102円期中一部解約元本額2,303,890,075円1,231,770,543円期末元本額の内訳ファンド名米国国債ファンド 為替ヘッジあり(年1回決算型)2,419,847,446円1,975,912,173円米国国債ファンド 為替ヘッジなし(年1回決算型)1,010,243,106円992,170,129円米国国債ファンド フレックスヘッジ(年1回決算型)116,208,043円103,746,779円米国国債ファンド 為替ヘッジなし(毎月決算型)3,406,585,715円3,261,488,982円米国国債ファンド 為替ヘッジあり(毎月決算型)84,571,946円71,938,752円計7,037,456,256円6,405,256,815円2.期末日における受益権の総数7,037,456,256口6,405,256,815口(金融商品に関する注記)
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">金融商品の時価等に関する事項区 分2022年9月28日現在1.金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。2.金融商品の時価の算定方法(1)有価証券重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(デリバティブ取引に関する注記)ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">通貨関連2022年3月28日 現在2022年9月28日 現在種 類契約額等時価評価損益契約額等時価評価損益(円)うち(円)(円)(円)うち(円)(円)1年超1年超市場取引以外の取引為替予約取引売 建73,288,650-73,341,390△52,740----アメリカ・ドル73,288,650-73,341,390△52,740----合計73,288,650-73,341,390△52,740----e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(注)1.時価の算定方法(1)期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。①期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。②期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。・期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。・期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。(2)期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、期末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。2.換算において円未満の端数は切り捨てております。3.契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(1口当たり情報)2022年3月28日現在2022年9月28日現在1口当たり純資産額1.4904円1.6183円(1万口当たり純資産額)(14,904円)(16,183円)e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">
2022/12/19 9:09
#2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況(連結)
2022年9月末日現在、委託会社が運用を行なっている投資信託(親投資信託を除きます。)は次のとおりです。
基本的性格本数(本)資産額の合計額(百万円)
単位型株式投資信託82283,326
追加型株式投資信託76319,985,390
株式投資信託 合計84520,268,716
単位型公社債投資信託86174,573
追加型公社債投資信託141,379,891
公社債投資信託 合計1001,554,464
総合計94521,823,179
e border="0" style="margin-left:12.25pt;border-collapse:collapse">基本的性格本数(本)純資産額の合計額(百万円)単位型株式投資信託82283,326追加型株式投資信託76319,985,390株式投資信託 合計84520,268,716単位型公社債投資信託86174,573追加型公社債投資信託141,379,891公社債投資信託 合計1001,554,464総合計94521,823,179
2022/12/19 9:09
#3 収益率の推移-001
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">③ 【収益率の推移】e border="0" style="width:240.0pt;border-collapse:collapse">収益率(%)第1計算期間△0.3第2計算期間4.7第3計算期間0.7第4計算期間△3.5第5計算期間△2.6第6計算期間1.7第7計算期間9.6第8計算期間△4.7第9計算期間△5.92022年3月29日~ 2022年9月28日△9.8e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考)マザーファンド 米国国債マザーファンドe border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 投資状況 (2022年9月30日現在)投資状況
投資資産の種類時価(円)投資比率(%)
国債証券10,360,877,30398.48
内 アメリカ10,360,877,30398.48
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)159,612,2541.52
資産総額10,520,489,557100.00
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)国債証券10,360,877,30398.48内 アメリカ10,360,877,30398.48コール・ローン、その他の資産(負債控除後)159,612,2541.52純資産総額10,520,489,557100.00
(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。(参考情報)運用実績
2022/12/19 9:09
#4 投資状況-001
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 【投資状況】 (2022年9月30日現在)投資状況
投資資産の種類時価(円)投資比率(%)
親投資信託受益証券3,240,891,14699.54
内 日本3,240,891,14699.54
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)15,089,0190.46
資産総額3,255,980,165100.00
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)親投資信託受益証券3,240,891,14699.54内 日本3,240,891,14699.54コール・ローン、その他の資産(負債控除後)15,089,0190.46純資産総額3,255,980,165100.00
その他の資産の投資状況
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">その他の資産の投資状況
投資資産の種類時価(円)投資比率(%)
為替予約取引(売建)3,204,753,630△98.43
内 日本3,204,753,630△98.43
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)為替予約取引(売建)3,204,753,630△98.43内 日本3,204,753,630△98.43
(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
(注3)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。(注3)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
2022/12/19 9:09
#5 投資状況-002
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 【投資状況】 (2022年9月30日現在)投資状況
投資資産の種類時価(円)投資比率(%)
親投資信託受益証券1,627,046,61999.71
内 日本1,627,046,61999.71
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)4,813,7000.29
資産総額1,631,860,319100.00
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)親投資信託受益証券1,627,046,61999.71内 日本1,627,046,61999.71コール・ローン、その他の資産(負債控除後)4,813,7000.29純資産総額1,631,860,319100.00
(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
2022/12/19 9:09
#6 投資状況-003
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 【投資状況】 (2022年9月30日現在)投資状況
投資資産の種類時価(円)投資比率(%)
親投資信託受益証券167,449,19899.06
内 日本167,449,19899.06
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)1,597,3880.94
資産総額169,046,586100.00
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)親投資信託受益証券167,449,19899.06内 日本167,449,19899.06コール・ローン、その他の資産(負債控除後)1,597,3880.94純資産総額169,046,586100.00
その他の資産の投資状況
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">その他の資産の投資状況
投資資産の種類時価(円)投資比率(%)
為替予約取引(売建)165,211,038△97.73
内 日本165,211,038△97.73
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)為替予約取引(売建)165,211,038△97.73内 日本165,211,038△97.73
(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
(注3)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。(注3)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
2022/12/19 9:09
#7 損益計算書、委託会社等の経理状況(連結)
(2) 【損益計算書】
(単位:百万円)
役員退職慰労引当金繰入額2810
固定資産減価償却費661606
諸経費1,7631,864
e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)当事業年度
(自 2021年4月1日
2022/12/19 9:09
#8 注記事項、委託会社等の経理状況(連結)
移動平均法による原価法を採用しております。
2.固定資産の減価償却の方法
(1) 有形固定資産
2022/12/19 9:09
#9 純資産の推移-001
(2) 【運用実績】
① 【純資産の推移】
e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.4pt;border-collapse:collapse">(2) 【運用実績】① 【純資産の推移】e border="0" style="width:406.0pt;border-collapse:collapse">純資産総額 (分配落) (円)純資産総額 (分配付) (円)1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)第1計算期間末 (2014年3月26日)3,359,6333,359,6330.99740.9974第2計算期間末 (2015年3月26日)26,506,45726,506,4571.04381.0438第3計算期間末 (2016年3月28日)379,481,751379,481,7511.05101.0510第4計算期間末 (2017年3月27日)3,307,871,9873,307,871,9871.01471.0147第5計算期間末 (2018年3月26日)4,688,799,5034,688,799,5030.98860.9886第6計算期間末 (2019年3月26日)4,133,793,8144,133,793,8141.00511.0051第7計算期間末 (2020年3月26日)4,547,324,6544,547,324,6541.10111.1011第8計算期間末 (2021年3月26日)3,993,989,8193,993,989,8191.04951.04952021年9月末日3,970,326,411-1.0578-10月末日3,951,748,093-1.0566-11月末日3,937,036,674-1.0599-12月末日3,884,445,907-1.0559-2022年1月末日3,818,904,626-1.0380-2月末日3,721,283,238-1.0241-第9計算期間末 (2022年3月28日)3,602,358,1723,602,358,1720.98800.98803月末日3,633,352,884-0.9963-4月末日3,515,858,623-0.9680-5月末日3,506,839,182-0.9716-6月末日3,421,071,758-0.9482-7月末日3,515,275,097-0.9719-8月末日3,411,641,125-0.9423-9月末日3,255,980,165-0.9023-
2022/12/19 9:09
#10 純資産の推移-002
(2) 【運用実績】
① 【純資産の推移】
e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.4pt;border-collapse:collapse">(2) 【運用実績】① 【純資産の推移】e border="0" style="width:406.0pt;border-collapse:collapse">純資産総額 (分配落) (円)純資産総額 (分配付) (円)1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)第1計算期間末 (2014年3月26日)195,343,838195,343,8381.04891.0489第2計算期間末 (2015年3月26日)669,794,961669,794,9611.28991.2899第3計算期間末 (2016年3月28日)878,518,376878,518,3761.24381.2438第4計算期間末 (2017年3月27日)1,785,634,3571,785,634,3571.19271.1927第5計算期間末 (2018年3月26日)2,078,439,1752,078,439,1751.12231.1223第6計算期間末 (2019年3月26日)2,299,775,2772,299,775,2771.23061.2306第7計算期間末 (2020年3月26日)2,267,264,7842,267,264,7841.39301.3930第8計算期間末 (2021年3月26日)1,985,955,1031,985,955,1031.32241.32242021年9月末日1,921,187,710-1.3672-10月末日1,834,826,856-1.3872-11月末日1,823,779,668-1.3931-12月末日1,733,164,024-1.4045-2022年1月末日1,660,248,025-1.3865-2月末日1,620,642,304-1.3689-第9計算期間末 (2022年3月28日)1,509,496,7831,509,496,7831.39911.39913月末日1,524,812,201-1.4130-4月末日1,539,892,239-1.4464-5月末日1,486,498,131-1.4466-6月末日1,536,774,268-1.5088-7月末日1,634,315,048-1.5269-8月末日1,601,728,710-1.5276-9月末日1,631,860,319-1.5329-
2022/12/19 9:09
#11 純資産の推移-003
(2) 【運用実績】
① 【純資産の推移】
e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.4pt;border-collapse:collapse">(2) 【運用実績】① 【純資産の推移】e border="0" style="width:388.0pt;border-collapse:collapse">純資産総額 (分配落) (円)純資産総額 (分配付) (円)1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)第1計算期間末 (2014年3月26日)2,513,2992,513,2990.98790.9879第2計算期間末 (2015年3月26日)21,654,59121,654,5911.20881.2088第3計算期間末 (2016年3月28日)86,485,28586,485,2851.26621.2662第4計算期間末 (2017年3月27日)268,755,080268,755,0801.18701.1870第5計算期間末 (2018年3月26日)235,243,484235,243,4841.11551.1155第6計算期間末 (2019年3月26日)200,204,722200,204,7221.21451.2145第7計算期間末 (2020年3月26日)191,527,249191,527,2491.32141.3214第8計算期間末 (2021年3月26日)187,102,031187,102,0311.26631.26632021年9月末日179,995,150-1.3082-10月末日180,202,733-1.3230-11月末日180,753,074-1.3322-12月末日182,020,090-1.3372-2022年1月末日179,878,112-1.3010-2月末日177,655,493-1.2918-第9計算期間末 (2022年3月28日)173,719,005173,719,0051.26931.26933月末日175,463,940-1.2819-4月末日176,800,766-1.3122-5月末日173,940,275-1.3122-6月末日173,305,815-1.3497-7月末日173,964,561-1.3473-8月末日169,033,096-1.3477-9月末日169,046,586-1.3424-
2022/12/19 9:09
#12 貸借対照表、委託会社等の経理状況(連結)
(1) 【貸借対照表】
(単位:百万円)
前事業年度 (2021年3月31日)当事業年度(2022年3月31日)
資産の部
流動資産
現金・預金4,8603,168
流動資産37,53942,799
固定資産
有形固定資産※1224※1203
建物64
器具備品218198
無形固定資産1,9371,770
ソフトウェア1,8821,738
ソフトウェア仮勘定5431
投資その他の資産16,12116,617
投資有価証券10,15910,755
長期差入保証金1,0681,067
繰延税金資産973885
その他3026
e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度 (2021年3月31日)当事業年度
(2022年3月31日)資産の部流動資産現金・預金4,8603,168有価証券333486前払費用237332未収委託者報酬13,15013,811未収収益4952関係会社短期貸付金18,70024,900その他20745流動資産計37,53942,799固定資産有形固定資産※1224※1203建物64器具備品218198無形固定資産1,9371,770ソフトウェア1,8821,738ソフトウェア仮勘定5431投資その他の資産16,12116,617投資有価証券10,15910,755関係会社株式3,7053,705出資金183177長期差入保証金1,0681,067繰延税金資産973885その他3026固定資産計18,28318,591資産合計55,82261,390
(単位:百万円)
負債合計17,25619,449
資産の部
株主資本
e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度 (2021年3月31日)当事業年度
2022/12/19 9:09

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