負債

有報情報

#1 投資方針（連結）

ホ.マザーファンドにおいて、運用の効率化を図るため、債券先物取引を利用することがあります。このため、米国国債の組入総額および債券先物取引の買建玉の時価総額の合計額が、マザーファンドの信託財産の純資産総額を超えることがあります。
ヘ.デリバティブ取引(法人税法第61条の5で定めるものをいいます。)は、信託財産の資産または負債にかかる価格変動、金利変動および為替変動により生じるリスクを減じる目的ならびに投資の対象とする資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的以外には利用しません。
ト.当初設定日直後、大量の追加設定または解約が発生したとき、市況の急激な変化が予想されるとき、償還の準備に入ったとき等ならびに信託財産の規模によっては、上記の運用が行なわれないことがあります。

2024/06/19 9:03

#2 投資状況-001

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 【投資状況】 (2024年3月29日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
	内 日本	5,663,752,672	98.46
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		88,405,033	1.54
純資産総額		5,752,157,705	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)親投資信託受益証券5,663,752,67298.46内 日本5,663,752,67298.46コール・ローン、その他の資産(負債控除後)88,405,0331.54純資産総額5,752,157,705100.00e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">その他の資産の投資状況e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)為替予約取引(売建)5,566,300,944△96.77内 日本5,566,300,944△96.77e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。(注3)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。

2024/06/19 9:03

#3 投資状況-002

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 【投資状況】 (2024年3月29日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
	内 日本	4,478,992,688	99.71
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		13,093,283	0.29
純資産総額		4,492,085,971	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)親投資信託受益証券4,478,992,68899.71内 日本4,478,992,68899.71コール・ローン、その他の資産(負債控除後)13,093,2830.29純資産総額4,492,085,971100.00e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

2024/06/19 9:03

#4 投資状況-003

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 【投資状況】 (2024年3月29日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
	内 日本	247,359,630	99.71
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		715,804	0.29
純資産総額		248,075,434	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)親投資信託受益証券247,359,63099.71内 日本247,359,63099.71コール・ローン、その他の資産(負債控除後)715,8040.29純資産総額248,075,434100.00e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

2024/06/19 9:03

#5 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(2023年3月31日)建物37百万円38百万円器具備品283百万円296百万円※2 関係会社項目
関係会社に対する資産及び負債には区分掲記されたもののほか次のものがあります。
e border="1" style="margin-left:36.9pt;border-collapse:collapse;border:none">前事業年度

2024/06/19 9:03

#6 純資産額計算書（連結）

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">【純資産額計算書】2024年3月29日

Ⅰ 資産総額	5,938,341,118円
Ⅱ 負債総額	186,183,413円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	5,752,157,705円

e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額5,938,341,118円Ⅱ 負債総額186,183,413円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)5,752,157,705円Ⅳ 発行済数量6,774,277,147口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.8491円e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考) 米国国債マザーファンドe border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">純資産額計算書2024年3月29日

Ⅰ 資産総額	19,593,419,894円
Ⅱ 負債総額	221,832,610円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	19,371,587,284円

e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額19,593,419,894円Ⅱ 負債総額221,832,610円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)19,371,587,284円Ⅳ 発行済数量10,880,794,878口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.7803円e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">米国国債ファンド 為替ヘッジなし(年1回決算型)e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">純資産額計算書2024年3月29日

Ⅰ 資産総額	4,497,126,227円
Ⅱ 負債総額	5,040,256円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,492,085,971円

e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額4,497,126,227円Ⅱ 負債総額5,040,256円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)4,492,085,971円Ⅳ 発行済数量2,740,947,735口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.6389円e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考) 米国国債マザーファンド前記「米国国債ファンド 為替ヘッジあり(年1回決算型)」の記載と同じ。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">米国国債ファンド フレックスヘッジ(年1回決算型)e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">純資産額計算書2024年3月29日

Ⅰ 資産総額	248,318,689円
Ⅱ 負債総額	243,255円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	248,075,434円

e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額248,318,689円Ⅱ 負債総額243,255円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)248,075,434円Ⅳ 発行済数量175,581,324口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.4129円e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考) 米国国債マザーファンド前記「米国国債ファンド 為替ヘッジあり(年1回決算型)」の記載と同じ。

2024/06/19 9:03

#7 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度 (2022年3月31日)当事業年度
(2023年3月31日)資産の部流動資産現金・預金3,1681,982有価証券486346前払費用332393未収委託者報酬13,81112,525未収収益5247関係会社短期貸付金24,90022,100その他4559流動資産計42,79937,455固定資産有形固定資産※1203※1196建物43器具備品198193無形固定資産1,7701,482ソフトウェア1,7381,351ソフトウェア仮勘定31131投資その他の資産16,61713,824投資有価証券10,7558,260関係会社株式3,7053,475出資金177177長期差入保証金1,0671,066繰延税金資産885824その他2620固定資産計18,59115,503資産合計61,39052,959

												(単位:百万円)
							前事業年度 (2022年3月31日)				当事業年度(2023年3月31日)
	負債の部
		流動負債
			預り金						65				101
			流動負債計						17,033				11,545
		固定負債
			退職給付引当金						2,399				2,276
		純資産合計							41,941				39,084
	負債・純資産合計								61,390				52,959

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度 (2022年3月31日)当事業年度
(2023年3月31日)負債の部流動負債預り金65101未払金9,8565,874未払収益分配金2638未払償還金1212未払手数料4,9174,525その他未払金※24,900※21,297未払費用4,2463,987未払法人税等980560未払消費税等1,016327賞与引当金866692その他22流動負債計17,03311,545固定負債退職給付引当金2,3992,276役員退職慰労引当金1351その他10固定負債計2,4152,329負債合計19,44913,874純資産の部株主資本資本金15,17415,174資本剰余金資本準備金11,49511,495資本剰余金合計11,49511,495利益剰余金利益準備金374374その他利益剰余金繰越利益剰余金13,92511,505利益剰余金合計14,29911,879株主資本合計40,96938,549評価・換算差額等その他有価証券評価差額金971534評価・換算差額等合計971534純資産合計41,94139,084負債・純資産合計61,39052,959

2024/06/19 9:03

#8 資産の評価（連結）

基準価額とは、信託財産の純資産総額を計算日における受益権口数で除した1万口当たりの価額をいいます。
純資産総額とは、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券を除きます。)を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価(注1、注2)により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額をいいます。
(注1)当ファンドの主要な投資対象資産の評価方法の概要

2024/06/19 9:03

#9 附属明細表（連結）

貸借対照表

		2023年3月27日現在 金 額 (円)	2024年3月26日現在 金 額 (円)
資産合計		10,953,504,919	19,215,229,746
負債の部
流動負債
未払金		99,783,787	-

e border="0" style="border-collapse:collapse">2023年3月27日現在 金 額 (円)2024年3月26日現在 金 額 (円)資産の部流動資産預金183,911,092147,588,166コール・ローン128,440,195206,378,767国債証券10,614,414,95318,809,656,492未収利息25,890,08449,454,861前払費用848,5952,151,460流動資産合計10,953,504,91919,215,229,746資産合計10,953,504,91919,215,229,746負債の部流動負債未払金99,783,787-未払解約金7,730,0002,900,000流動負債合計107,513,7872,900,000負債合計107,513,7872,900,000純資産の部元本等元本※17,000,259,58910,834,366,261剰余金期末剰余金又は期末欠損金(△)3,845,731,5438,377,963,485元本等合計10,845,991,13219,212,329,746純資産合計10,845,991,13219,212,329,746負債純資産合計10,953,504,91919,215,229,746注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2024/06/19 9:03

#10 （参考）マザーファンド-001

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考)マザーファンド 米国国債マザーファンドe border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 投資状況 (2024年3月29日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
	内 アメリカ	19,100,967,761	98.60
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		270,619,523	1.40
純資産総額		19,371,587,284	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)国債証券19,100,967,76198.60内 アメリカ19,100,967,76198.60コール・ローン、その他の資産(負債控除後)270,619,5231.40純資産総額19,371,587,284100.00e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">その他の資産の投資状況e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)為替予約取引(買建)180,063,4220.93内 日本180,063,4220.93e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。(注3)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(2) 投資資産 (2024年3月29日現在)① 投資有価証券の主要銘柄イ.主要銘柄の明細e border="0" style="width:496.0pt;border-collapse:collapse">銘柄名地域種類株数、口数 または 額面金額簿価単価 簿価 (円)評価単価 時価 (円)利率(%)
償還期限 (年/月/日)投資 比率 (%)1United States Treasury Strip Couponアメリカ国債証券13,490,00062.31

2024/06/19 9:03