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- 84項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2023/03/28-2024/03/26)
| (参考)マザーファンド 米国国債マザーファンド |
| (1) 投資状況 (2024年3月29日現在) | |
| 投資状況 | |
| 投資資産の種類 | 時価(円) | 投資比率(%) | |
| 国債証券 | 19,100,967,761 | 98.60 | |
| 内 アメリカ | 19,100,967,761 | 98.60 | |
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | 270,619,523 | 1.40 | |
| 純資産総額 | 19,371,587,284 | 100.00 | |
| その他の資産の投資状況 | |
| 投資資産の種類 | 時価(円) | 投資比率(%) | |
| 為替予約取引(買建) | 180,063,422 | 0.93 | |
| 内 日本 | 180,063,422 | 0.93 | |
| (注1) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 |
| (注2) | 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 |
| (注3) | 為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。 |
| (2) 投資資産 (2024年3月29日現在) | |
| ① 投資有価証券の主要銘柄 | |
| イ.主要銘柄の明細 | |
| 銘柄名 | 地域 | 種類 | 株数、口数 または 額面金額 | 簿価単価 簿価 (円) | 評価単価 時価 (円) | 利率(%) 償還期限 (年/月/日) | 投資 比率 (%) | |
| 1 | United States Treasury Strip Coupon | アメリカ | 国債証券 | 13,490,000 | 62.31 1,272,785,209 | 62.70 1,280,660,604 | - 2035/02/15 | 6.61 |
| 2 | United States Treasury Strip Coupon | アメリカ | 国債証券 | 12,890,000 | 65.25 1,273,497,639 | 65.61 1,280,513,418 | - 2034/02/15 | 6.61 |
| 3 | United States Treasury Note/Bond | アメリカ | 国債証券 | 9,785,000 | 85.80 1,271,236,468 | 85.99 1,274,071,029 | 1.500000 2030/02/15 | 6.58 |
| 4 | United States Treasury Note/Bond | アメリカ | 国債証券 | 8,890,000 | 94.60 1,273,360,422 | 94.57 1,273,052,887 | 1.625000 2026/02/15 | 6.57 |
| 5 | UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND | アメリカ | 国債証券 | 9,950,000 | 84.21 1,268,720,646 | 84.48 1,272,746,252 | 1.875000 2032/02/15 | 6.57 |
| 6 | United States Treasury Note/Bond | アメリカ | 国債証券 | 8,635,000 | 97.30 1,272,159,384 | 97.34 1,272,713,206 | 2.000000 2025/02/15 | 6.57 |
| 7 | United States Treasury Note/Bond | アメリカ | 国債証券 | 9,140,000 | 91.21 1,262,323,664 | 91.90 1,271,875,553 | 3.500000 2039/02/15 | 6.57 |
| 8 | United States Treasury Note/Bond | アメリカ | 国債証券 | 9,040,000 | 92.84 1,270,842,524 | 92.91 1,271,798,092 | 2.625000 2029/02/15 | 6.57 |
| 9 | United States Treasury Note/Bond | アメリカ | 国債証券 | 8,895,000 | 94.40 1,271,476,293 | 94.42 1,271,654,427 | 2.750000 2028/02/15 | 6.56 |
| 10 | United States Treasury Note/Bond | アメリカ | 国債証券 | 8,920,000 | 94.16 1,271,796,729 | 94.15 1,271,649,468 | 2.250000 2027/02/15 | 6.56 |
| 11 | United States Treasury Note/Bond | アメリカ | 国債証券 | 8,230,000 | 101.33 1,262,707,814 | 102.04 1,271,549,749 | 4.375000 2038/02/15 | 6.56 |
| 12 | United States Treasury Note/Bond | アメリカ | 国債証券 | 7,890,000 | 105.78 1,263,750,703 | 106.39 1,270,961,431 | 4.750000 2037/02/15 | 6.56 |
| 13 | United States Treasury Note/Bond | アメリカ | 国債証券 | 8,060,000 | 103.57 1,264,025,258 | 104.05 1,269,886,995 | 4.500000 2036/02/15 | 6.56 |
| 14 | United States Treasury Strip Coupon | アメリカ | 国債証券 | 8,100,000 | 68.19 836,333,272 | 68.50 840,208,762 | - 2033/02/15 | 4.34 |
| 15 | United States Treasury Note/Bond | アメリカ | 国債証券 | 4,521,000 | 107.16 733,536,572 | 107.38 735,083,597 | 5.375000 2031/02/15 | 3.79 |
| 16 | United States Treasury Note/Bond | アメリカ | 国債証券 | 4,320,000 | 81.81 535,161,636 | 82.02 536,531,388 | 1.125000 2031/02/15 | 2.77 |
| 17 | UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND | アメリカ | 国債証券 | 3,040,000 | 94.42 434,610,454 | 94.72 436,010,895 | 3.500000 2033/02/15 | 2.25 |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.投資有価証券の種類別投資比率 | |
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 |
| 国債証券 | 98.60% |
| 合計 | 98.60% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
| ハ.投資株式の業種別投資比率 | |
| 該当事項はありません。 |
| ② 投資不動産物件 |
| 該当事項はありません。 |
| ③ その他投資資産の主要なもの | |
| (単位:円) | |
| 種類 | 地域 | 資産名 | 買建/ 売建 | 数量 | 簿価 | 時価 | 投資 比率 |
| 為替予約取引 | 日本 | 米ドル買/円売 2024年4月 | 買建 | 1,190,000 | 180,161,478 | 180,063,422 | 0.93% |
| (注1) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 |
| (注2) | 為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。 |
| (注3) | 為替予約取引の数量については、現地通貨建契約金額です。 |
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