有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年3月28日-平成30年3月26日)
| (参考)マザーファンド 米国国債マザーファンド |
| (1) 投資状況 (平成30年3月30日現在) | |
| 投資状況 | |
| 投資資産の種類 | 時価(円) | 投資比率(%) | |
| 国債証券 | 14,369,465,497 | 98.74 | |
| 内 アメリカ | 14,369,465,497 | 98.74 | |
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | 183,381,204 | 1.26 | |
| 純資産総額 | 14,552,846,701 | 100.00 | |
| その他の資産の投資状況 | |
| 投資資産の種類 | 時価(円) | 投資比率(%) | |
| 為替予約取引(買建) | 29,816,307 | 0.20 | |
| 内 日本 | 29,816,307 | 0.20 | |
| (注1) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 |
| (注2) | 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 |
| (注3) | 為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。 |
| (2) 投資資産 (平成30年3月30日現在) | |
| ① 投資有価証券の主要銘柄 | |
| イ.主要銘柄の明細 | |
| 銘柄名 | 地域 | 種類 | 株数、口数 または 額面金額 | 簿価単価 簿価 (円) | 評価単価 時価 (円) | 利率(%) 償還期限 (年/月/日) | 投資 比率 (%) | ||
| 1 | United States Treasury Strip Coupon | アメリカ | 国債証券 | 14,300,000 | 63.95 971,564,056 | 64.85 985,328,298 | - 2033/02/15 | 6.77 | |
| 2 | United States Treasury Strip Coupon | アメリカ | 国債証券 | 13,760,000 | 65.86 962,841,051 | 66.93 978,541,453 | - 2032/02/15 | 6.72 | |
| 3 | United States Treasury Note/Bond | アメリカ | 国債証券 | 6,825,000 | 131.77 955,499,213 | 132.74 962,496,312 | 6.125000 2029/08/15 | 6.61 | |
| 4 | United States Treasury Note/Bond | アメリカ | 国債証券 | 7,011,000 | 127.00 946,009,912 | 128.17 954,679,950 | 5.375000 2031/02/15 | 6.56 | |
| 5 | United States Treasury Note/Bond | アメリカ | 国債証券 | 5,024,000 | 122.07 651,548,332 | 122.96 656,298,704 | 5.250000 2028/11/15 | 4.51 | |
| 6 | United States Treasury Note/Bond | アメリカ | 国債証券 | 4,359,000 | 98.82 457,635,578 | 98.92 458,140,357 | 2.125000 2021/08/15 | 3.15 | |
| 7 | United States Treasury Note/Bond | アメリカ | 国債証券 | 4,207,000 | 100.32 448,417,681 | 100.67 449,950,725 | 2.750000 2024/02/15 | 3.09 | |
| 8 | United States Treasury Note/Bond | アメリカ | 国債証券 | 4,163,000 | 100.83 445,956,865 | 100.78 445,748,995 | 4.000000 2018/08/15 | 3.06 | |
| 9 | United States Treasury Note/Bond | アメリカ | 国債証券 | 4,304,000 | 96.89 443,054,558 | 97.07 443,895,911 | 1.750000 2022/05/15 | 3.05 | |
| 10 | United States Treasury Note/Bond | アメリカ | 国債証券 | 4,139,000 | 100.61 442,422,888 | 100.66 442,660,341 | 2.625000 2020/08/15 | 3.04 | |
| 11 | United States Treasury Note/Bond | アメリカ | 国債証券 | 3,873,000 | 101.08 415,919,598 | 101.03 415,726,208 | 3.125000 2019/05/15 | 2.86 | |
| 12 | United States Treasury Note/Bond | アメリカ | 国債証券 | 4,270,000 | 90.21 409,232,974 | 90.82 412,036,498 | 1.500000 2026/08/15 | 2.83 | |
| 13 | United States Treasury Note/Bond | アメリカ | 国債証券 | 3,740,000 | 95.20 378,277,315 | 95.93 381,193,773 | 2.250000 2027/08/15 | 2.62 | |
| 14 | United States Treasury Note/Bond | アメリカ | 国債証券 | 3,655,000 | 95.26 369,920,854 | 95.70 371,621,639 | 2.000000 2025/02/15 | 2.55 | |
| 15 | United States Treasury Note/Bond | アメリカ | 国債証券 | 2,657,000 | 127.81 360,787,304 | 128.64 363,147,162 | 6.125000 2027/11/15 | 2.50 | |
| 16 | United States Treasury Note/Bond | アメリカ | 国債証券 | 3,140,000 | 94.87 316,496,928 | 95.32 317,981,419 | 2.000000 2025/08/15 | 2.19 | |
| 17 | United States Treasury Note/Bond | アメリカ | 国債証券 | 2,216,000 | 118.11 278,070,884 | 118.36 278,668,871 | 6.250000 2023/08/15 | 1.91 | |
| 18 | United States Treasury Note/Bond | アメリカ | 国債証券 | 2,543,000 | 102.46 276,825,267 | 102.47 276,846,880 | 3.625000 2020/02/15 | 1.90 | |
| 19 | United States Treasury Note/Bond | アメリカ | 国債証券 | 2,670,000 | 95.46 270,805,292 | 96.17 272,799,427 | 2.250000 2027/02/15 | 1.87 | |
| 20 | United States Treasury Note/Bond | アメリカ | 国債証券 | 2,475,000 | 100.58 264,474,334 | 100.55 264,390,192 | 2.750000 2019/02/15 | 1.82 | |
| 21 | United States Treasury Note/Bond | アメリカ | 国債証券 | 2,483,000 | 98.08 258,742,266 | 98.25 259,177,526 | 2.000000 2022/02/15 | 1.78 | |
| 22 | United States Treasury Note/Bond | アメリカ | 国債証券 | 2,490,000 | 97.21 257,157,000 | 97.47 257,860,670 | 2.000000 2023/02/15 | 1.77 | |
| 23 | United States Treasury Note/Bond | アメリカ | 国債証券 | 2,444,000 | 97.94 254,314,740 | 98.29 255,226,114 | 2.375000 2024/08/15 | 1.75 | |
| 24 | United States Treasury Note/Bond | アメリカ | 国債証券 | 2,304,000 | 102.43 250,732,383 | 102.43 250,732,383 | 3.500000 2020/05/15 | 1.72 | |
| 25 | United States Treasury Note/Bond | アメリカ | 国債証券 | 2,313,000 | 101.91 250,426,622 | 101.88 250,367,646 | 3.625000 2019/08/15 | 1.72 | |
| 26 | United States Treasury Note/Bond | アメリカ | 国債証券 | 2,275,000 | 103.40 249,928,165 | 103.45 250,051,430 | 3.625000 2021/02/15 | 1.72 | |
| 27 | United States Treasury Note/Bond | アメリカ | 国債証券 | 2,440,000 | 96.08 249,076,917 | 96.32 249,706,835 | 1.625000 2022/08/15 | 1.72 | |
| 28 | United States Treasury Note/Bond | アメリカ | 国債証券 | 2,224,000 | 100.28 236,960,602 | 100.26 236,903,896 | 3.875000 2018/05/15 | 1.63 | |
| 29 | United States Treasury Note/Bond | アメリカ | 国債証券 | 2,244,000 | 98.83 235,625,170 | 99.18 236,464,347 | 2.500000 2024/05/15 | 1.62 | |
| 30 | United States Treasury Note/Bond | アメリカ | 国債証券 | 2,176,000 | 102.02 235,864,222 | 102.10 236,053,789 | 3.125000 2021/05/15 | 1.62 |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.投資有価証券の種類別投資比率 | |
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 |
| 国債証券 | 98.74% |
| 合計 | 98.74% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
| ハ.投資株式の業種別投資比率 | |
| 該当事項はありません。 |
| ② 投資不動産物件 |
| 該当事項はありません。 |
| ③ その他投資資産の主要なもの | |
| (単位:円) | |
| 種類 | 地域 | 資産名 | 買建/ 売建 | 数量 | 簿価 | 時価 | 投資 比率 |
| 為替予約取引 | 日本 | 米ドル買/円売 2018年4月 | 買建 | 280,703 | 30,000,000 | 29,816,307 | 0.20% |
| (注1) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 |
| (注2) | 為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。 |
| (注3) | 為替予約取引の数量については、現地通貨建契約金額です。 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
