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- 79項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成31年3月27日-令和2年3月26日)
| (参考)マザーファンド 米国国債マザーファンド |
| (1) 投資状況 (2020年3月31日現在) | |
| 投資状況 | |
| 投資資産の種類 | 時価(円) | 投資比率(%) | |
| 国債証券 | 14,506,182,799 | 98.23 | |
| 内 アメリカ | 14,506,182,799 | 98.23 | |
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | 261,949,336 | 1.77 | |
| 純資産総額 | 14,768,132,135 | 100.00 | |
| その他の資産の投資状況 | |
| 投資資産の種類 | 時価(円) | 投資比率(%) | |
| 為替予約取引(売建) | 195,867,000 | △1.33 | |
| 内 日本 | 195,867,000 | △1.33 | |
| (注1) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 |
| (注2) | 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 |
| (注3) | 為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。 |
| (2) 投資資産 (2020年3月31日現在) | |
| ① 投資有価証券の主要銘柄 | |
| イ.主要銘柄の明細 | |
| 銘柄名 | 地域 | 種類 | 株数、口数 または 額面金額 | 簿価単価 簿価 (円) | 評価単価 時価 (円) | 利率(%) 償還期限 (年/月/日) | 投資 比率 (%) | |
| 1 | United States Treasury Strip Coupon | アメリカ | 国債証券 | 10,800,000 | 83.99 987,188,223 | 86.15 1,012,623,100 | - 2035/02/15 | 6.86 |
| 2 | United States Treasury Strip Coupon | アメリカ | 国債証券 | 10,550,000 | 85.17 977,965,262 | 87.31 1,002,524,329 | - 2034/02/15 | 6.79 |
| 3 | United States Treasury Strip Coupon | アメリカ | 国債証券 | 10,270,000 | 86.44 966,126,136 | 88.51 989,306,904 | - 2033/02/15 | 6.70 |
| 4 | United States Treasury Strip Coupon | アメリカ | 国債証券 | 9,940,000 | 87.68 948,528,564 | 89.73 970,704,853 | - 2032/02/15 | 6.57 |
| 5 | United States Treasury Note/Bond | アメリカ | 国債証券 | 5,791,000 | 146.67 924,396,496 | 148.90 938,457,029 | 5.375000 2031/02/15 | 6.35 |
| 6 | United States Treasury Note/Bond | アメリカ | 国債証券 | 4,120,000 | 104.85 470,130,494 | 106.16 476,017,718 | 1.500000 2026/08/15 | 3.22 |
| 7 | United States Treasury Note/Bond | アメリカ | 国債証券 | 4,169,000 | 102.47 464,928,037 | 102.66 465,812,776 | 2.125000 2021/08/15 | 3.15 |
| 8 | United States Treasury Note/Bond | アメリカ | 国債証券 | 3,955,000 | 106.94 460,315,503 | 107.73 463,711,537 | 2.000000 2025/02/15 | 3.14 |
| 9 | United States Treasury Note/Bond | アメリカ | 国債証券 | 2,795,000 | 147.69 449,258,429 | 149.71 455,411,987 | 6.125000 2029/08/15 | 3.08 |
| 10 | United States Treasury Note/Bond | アメリカ | 国債証券 | 4,050,000 | 102.95 453,794,817 | 103.29 455,271,368 | 1.625000 2022/08/15 | 3.08 |
| 11 | United States Treasury Note/Bond | アメリカ | 国債証券 | 3,855,000 | 104.13 436,875,028 | 104.52 438,515,428 | 1.750000 2023/05/15 | 2.97 |
| 12 | United States Treasury Note/Bond | アメリカ | 国債証券 | 3,720,000 | 105.44 426,891,551 | 106.61 431,636,365 | 1.625000 2026/02/15 | 2.92 |
| 13 | United States Treasury Note/Bond | アメリカ | 国債証券 | 3,490,000 | 110.88 421,148,353 | 112.29 426,518,961 | 2.250000 2027/08/15 | 2.89 |
| 14 | United States Treasury Note/Bond | アメリカ | 国債証券 | 3,769,000 | 101.01 414,327,192 | 100.95 414,105,695 | 2.625000 2020/08/15 | 2.80 |
| 15 | United States Treasury Note/Bond | アメリカ | 国債証券 | 3,257,000 | 108.75 385,485,133 | 109.26 387,299,965 | 2.750000 2024/02/15 | 2.62 |
| 16 | United States Treasury Note/Bond | アメリカ | 国債証券 | 2,114,000 | 137.16 315,568,578 | 138.93 319,647,659 | 5.250000 2028/11/15 | 2.16 |
| 17 | United States Treasury Note/Bond | アメリカ | 国債証券 | 2,694,000 | 108.01 316,687,039 | 108.74 318,818,516 | 2.375000 2024/08/15 | 2.16 |
| 18 | United States Treasury Note/Bond | アメリカ | 国債証券 | 2,783,000 | 103.14 312,396,245 | 103.34 313,011,079 | 2.000000 2022/02/15 | 2.12 |
| 19 | United States Treasury Note/Bond | アメリカ | 国債証券 | 2,600,000 | 106.96 302,651,876 | 108.73 307,671,551 | 1.625000 2029/08/15 | 2.08 |
| 20 | United States Treasury Note/Bond | アメリカ | 国債証券 | 2,675,000 | 103.05 300,022,707 | 103.09 300,124,599 | 3.625000 2021/02/15 | 2.03 |
| 21 | United States Treasury Note/Bond | アメリカ | 国債証券 | 2,590,000 | 104.57 294,773,694 | 104.91 295,720,777 | 2.000000 2023/02/15 | 2.00 |
| 22 | United States Treasury Note/Bond | アメリカ | 国債証券 | 2,230,000 | 115.06 279,245,003 | 116.64 283,094,081 | 2.750000 2028/02/15 | 1.92 |
| 23 | United States Treasury Note/Bond | アメリカ | 国債証券 | 2,220,000 | 110.28 266,441,763 | 111.62 269,688,902 | 2.250000 2027/02/15 | 1.83 |
| 24 | United States Treasury Note/Bond | アメリカ | 国債証券 | 1,950,000 | 116.57 247,383,105 | 118.32 251,113,906 | 2.875000 2028/08/15 | 1.70 |
| 25 | United States Treasury Note/Bond | アメリカ | 国債証券 | 2,284,000 | 100.47 249,740,959 | 100.42 249,634,075 | 3.500000 2020/05/15 | 1.69 |
| 26 | United States Treasury Note/Bond | アメリカ | 国債証券 | 1,940,000 | 111.53 235,475,623 | 112.84 238,245,651 | 2.375000 2027/05/15 | 1.61 |
| 27 | United States Treasury Note/Bond | アメリカ | 国債証券 | 1,850,000 | 116.23 234,020,305 | 118.00 237,575,890 | 2.875000 2028/05/15 | 1.61 |
| 28 | United States Treasury Note/Bond | アメリカ | 国債証券 | 1,891,000 | 107.78 221,827,099 | 108.64 223,578,436 | 2.125000 2025/05/15 | 1.51 |
| 29 | United States Treasury Note/Bond | アメリカ | 国債証券 | 1,894,000 | 103.04 212,394,312 | 103.27 212,878,704 | 1.750000 2022/05/15 | 1.44 |
| 30 | United States Treasury Note/Bond | アメリカ | 国債証券 | 1,546,000 | 103.27 173,764,771 | 103.39 173,968,355 | 3.125000 2021/05/15 | 1.18 |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.投資有価証券の種類別投資比率 | |
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 |
| 国債証券 | 98.23% |
| 合計 | 98.23% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
| ハ.投資株式の業種別投資比率 | |
| 該当事項はありません。 |
| ② 投資不動産物件 |
| 該当事項はありません。 |
| ③ その他投資資産の主要なもの | |
| (単位:円) | |
| 種類 | 地域 | 資産名 | 買建/ 売建 | 数量 | 簿価 | 時価 | 投資 比率 |
| 為替予約取引 | 日本 | 米ドル売/円買 2020年4月 | 売建 | 1,800,000 | 194,834,700 | 195,867,000 | △1.33% |
| (注1) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 |
| (注2) | 為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。 |
| (注3) | 為替予約取引の数量については、現地通貨建契約金額です。 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
