有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2022/03/29-2023/03/27)
| (参考)マザーファンド 米国国債マザーファンド |
| (1) 投資状況 (2023年3月31日現在) | |
| 投資状況 | |
| 投資資産の種類 | 時価(円) | 投資比率(%) | |
| 国債証券 | 11,047,207,392 | 98.49 | |
| 内 アメリカ | 11,047,207,392 | 98.49 | |
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | 168,980,565 | 1.51 | |
| 純資産総額 | 11,216,187,957 | 100.00 | |
| その他の資産の投資状況 | |
| 投資資産の種類 | 時価(円) | 投資比率(%) | |
| 為替予約取引(買建) | 288,833,624 | 2.58 | |
| 内 日本 | 288,833,624 | 2.58 | |
| (注1) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 |
| (注2) | 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 |
| (注3) | 為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。 |
| (2) 投資資産 (2023年3月31日現在) | |
| ① 投資有価証券の主要銘柄 | |
| イ.主要銘柄の明細 | |
| 銘柄名 | 地域 | 種類 | 株数、口数 または 額面金額 | 簿価単価 簿価 (円) | 評価単価 時価 (円) | 利率(%) 償還期限 (年/月/日) | 投資 比率 (%) | |
| 1 | United States Treasury Strip Coupon | アメリカ | 国債証券 | 8,690,000 | 65.02 754,568,629 | 63.92 741,746,958 | - 2035/02/15 | 6.61 |
| 2 | United States Treasury Strip Coupon | アメリカ | 国債証券 | 8,000,000 | 70.43 752,370,512 | 69.23 739,542,552 | - 2033/02/15 | 6.59 |
| 3 | United States Treasury Strip Coupon | アメリカ | 国債証券 | 8,330,000 | 67.51 750,921,965 | 66.43 738,915,268 | - 2034/02/15 | 6.59 |
| 4 | United States Treasury Note/Bond | アメリカ | 国債証券 | 4,880,000 | 114.97 749,223,247 | 113.27 738,103,739 | 4.750000 2037/02/15 | 6.58 |
| 5 | United States Treasury Note/Bond | アメリカ | 国債証券 | 5,080,000 | 110.41 749,010,050 | 108.72 737,482,985 | 4.375000 2038/02/15 | 6.58 |
| 6 | United States Treasury Note/Bond | アメリカ | 国債証券 | 5,000,000 | 112.11 748,558,294 | 110.45 737,472,837 | 4.500000 2036/02/15 | 6.58 |
| 7 | UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND | アメリカ | 国債証券 | 6,320,000 | 88.47 746,672,207 | 87.31 736,834,349 | 1.875000 2032/02/15 | 6.57 |
| 8 | United States Treasury Note/Bond | アメリカ | 国債証券 | 6,315,000 | 88.44 745,775,829 | 87.29 736,133,357 | 1.500000 2030/02/15 | 6.56 |
| 9 | United States Treasury Note/Bond | アメリカ | 国債証券 | 5,735,000 | 96.64 740,080,571 | 96.02 735,369,532 | 2.000000 2025/02/15 | 6.56 |
| 10 | United States Treasury Note/Bond | アメリカ | 国債証券 | 5,830,000 | 95.48 743,344,085 | 94.40 734,947,303 | 2.625000 2029/02/15 | 6.55 |
| 11 | United States Treasury Note/Bond | アメリカ | 国債証券 | 5,860,000 | 94.58 740,146,099 | 93.84 734,292,499 | 1.625000 2026/02/15 | 6.55 |
| 12 | United States Treasury Note/Bond | アメリカ | 国債証券 | 5,820,000 | 95.34 740,972,763 | 94.45 734,020,846 | 2.250000 2027/02/15 | 6.54 |
| 13 | United States Treasury Note/Bond | アメリカ | 国債証券 | 5,580,000 | 98.57 734,481,014 | 98.32 732,579,763 | 2.750000 2024/02/15 | 6.53 |
| 14 | United States Treasury Note/Bond | アメリカ | 国債証券 | 5,495,000 | 96.78 710,170,255 | 95.67 702,027,452 | 2.750000 2028/02/15 | 6.26 |
| 15 | United States Treasury Note/Bond | アメリカ | 国債証券 | 4,421,000 | 113.85 672,150,814 | 112.28 662,882,537 | 5.375000 2031/02/15 | 5.91 |
| 16 | United States Treasury Note/Bond | アメリカ | 国債証券 | 640,000 | 84.58 72,282,253 | 83.78 71,603,699 | 1.125000 2031/02/15 | 0.64 |
| 17 | United States Treasury Note/Bond | アメリカ | 国債証券 | 265,000 | 95.00 33,618,654 | 93.97 33,251,707 | 2.250000 2027/08/15 | 0.30 |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.投資有価証券の種類別投資比率 | |
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 |
| 国債証券 | 98.49% |
| 合計 | 98.49% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
| ハ.投資株式の業種別投資比率 | |
| 該当事項はありません。 |
| ② 投資不動産物件 |
| 該当事項はありません。 |
| ③ その他投資資産の主要なもの | |
| (単位:円) | |
| 種類 | 地域 | 資産名 | 買建/ 売建 | 数量 | 簿価 | 時価 | 投資 比率 |
| 為替予約取引 | 日本 | 米ドル買/円売 2023年4月 | 買建 | 2,164,000 | 286,658,588 | 288,833,624 | 2.58% |
| (注1) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 |
| (注2) | 為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。 |
| (注3) | 為替予約取引の数量については、現地通貨建契約金額です。 |
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