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- 78項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年3月27日-平成28年3月28日)
| (参考)マザーファンド 米国国債マザーファンド |
| (1) 投資状況 (平成28年4月28日現在) | |
| 投資状況 | |
| 投資資産の種類 | 時価(円) | 投資比率(%) | |
| 国債証券 | 5,395,196,593 | 97.92 | |
| 内 アメリカ | 5,395,196,593 | 97.92 | |
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | 114,860,158 | 2.08 | |
| 純資産総額 | 5,510,056,751 | 100.00 | |
| その他の資産の投資状況 | |
| 投資資産の種類 | 時価(円) | 投資比率(%) | |
| 為替予約取引(買建) | 104,331,138 | 1.89 | |
| 内 日本 | 104,331,138 | 1.89 | |
| (注1) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 |
| (注2) | 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 |
| (注3) | 為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。 |
| (2) 投資資産 (平成28年4月28日現在) | |
| ① 投資有価証券の主要銘柄 | |
| イ.主要銘柄の明細 | |
| 銘柄名 | 地域 | 種類 | 株数、口数 または 額面金額 | 簿価単価 簿価 (円) | 評価単価 時価 (円) | 利率(%) 償還期限 (年/月/日) | 投資 比率 (%) | ||
| 1 | United States Treasury Note/Bond | アメリカ | 国債証券 | 2,230,000 | 147.62 361,308,630 | 147.57 361,166,507 | 6.125000 2029/08/15 | 6.55 | |
| 2 | United States Treasury Note/Bond | アメリカ | 国債証券 | 1,137,000 | 145.63 181,731,016 | 145.88 182,039,947 | 6.750000 2026/08/15 | 3.30 | |
| 3 | United States Treasury Note/Bond | アメリカ | 国債証券 | 1,095,000 | 151.46 182,019,855 | 151.11 181,606,743 | 6.250000 2030/05/15 | 3.30 | |
| 4 | United States Treasury Note/Bond | アメリカ | 国債証券 | 1,156,000 | 143.14 181,606,126 | 143.07 181,524,489 | 6.125000 2027/11/15 | 3.29 | |
| 5 | United States Treasury Note/Bond | アメリカ | 国債証券 | 1,111,000 | 146.26 178,342,201 | 146.19 178,253,975 | 6.625000 2027/02/15 | 3.24 | |
| 6 | United States Treasury Note/Bond | アメリカ | 国債証券 | 1,142,000 | 142.04 178,035,861 | 141.88 177,827,095 | 5.375000 2031/02/15 | 3.23 | |
| 7 | United States Treasury Note/Bond | アメリカ | 国債証券 | 1,113,000 | 144.88 176,983,657 | 145.00 177,128,588 | 6.375000 2027/08/15 | 3.21 | |
| 8 | United States Treasury Note/Bond | アメリカ | 国債証券 | 853,000 | 138.04 129,231,835 | 137.99 129,183,625 | 5.500000 2028/08/15 | 2.34 | |
| 9 | United States Treasury Note/Bond | アメリカ | 国債証券 | 826,000 | 137.34 124,505,349 | 137.58 124,722,898 | 6.000000 2026/02/15 | 2.26 | |
| 10 | United States Treasury Note/Bond | アメリカ | 国債証券 | 1,093,000 | 102.75 123,260,390 | 102.98 123,536,259 | 2.000000 2022/02/15 | 2.24 | |
| 11 | United States Treasury Note/Bond | アメリカ | 国債証券 | 1,068,000 | 105.01 123,092,336 | 105.02 123,105,297 | 2.750000 2019/02/15 | 2.23 | |
| 12 | United States Treasury Note/Bond | アメリカ | 国債証券 | 848,000 | 131.88 122,739,990 | 131.85 122,711,088 | 6.250000 2023/08/15 | 2.23 | |
| 13 | United States Treasury Note/Bond | アメリカ | 国債証券 | 1,061,000 | 105.48 122,831,717 | 105.21 122,516,179 | 4.750000 2017/08/15 | 2.22 | |
| 14 | United States Treasury Note/Bond | アメリカ | 国債証券 | 1,020,000 | 109.28 122,341,178 | 109.28 122,334,615 | 3.625000 2020/02/15 | 2.22 | |
| 15 | United States Treasury Note/Bond | アメリカ | 国債証券 | 1,095,000 | 100.90 121,261,350 | 101.33 121,780,602 | 1.750000 2022/05/15 | 2.21 | |
| 16 | United States Treasury Note/Bond | アメリカ | 国債証券 | 1,048,000 | 105.40 121,231,676 | 105.79 121,684,443 | 2.500000 2024/05/15 | 2.21 | |
| 17 | United States Treasury Note/Bond | アメリカ | 国債証券 | 1,081,000 | 102.35 121,437,487 | 102.49 121,596,252 | 2.000000 2023/02/15 | 2.21 | |
| 18 | United States Treasury Note/Bond | アメリカ | 国債証券 | 1,073,000 | 103.47 121,853,095 | 103.23 121,565,454 | 4.625000 2017/02/15 | 2.21 | |
| 19 | United States Treasury Note/Bond | アメリカ | 国債証券 | 1,044,000 | 105.61 121,011,643 | 105.68 121,095,107 | 2.625000 2020/08/15 | 2.20 | |
| 20 | United States Treasury Note/Bond | アメリカ | 国債証券 | 1,052,000 | 104.99 121,225,621 | 104.79 120,989,699 | 3.500000 2018/02/15 | 2.20 | |
| 21 | United States Treasury Note/Bond | アメリカ | 国債証券 | 1,014,000 | 108.36 120,590,398 | 108.33 120,562,229 | 3.625000 2019/08/15 | 2.19 | |
| 22 | United States Treasury Note/Bond | アメリカ | 国債証券 | 992,000 | 110.69 120,513,684 | 110.65 120,473,400 | 3.625000 2021/02/15 | 2.19 | |
| 23 | United States Treasury Note/Bond | アメリカ | 国債証券 | 1,013,000 | 107.49 119,508,866 | 107.67 119,714,012 | 2.750000 2024/02/15 | 2.17 | |
| 24 | United States Treasury Note/Bond | アメリカ | 国債証券 | 736,000 | 147.88 119,452,452 | 147.85 119,434,585 | 7.625000 2025/02/15 | 2.17 | |
| 25 | United States Treasury Note/Bond | アメリカ | 国債証券 | 1,038,000 | 104.50 119,049,299 | 104.75 119,331,723 | 2.375000 2024/08/15 | 2.17 | |
| 26 | United States Treasury Note/Bond | アメリカ | 国債証券 | 1,000,000 | 108.41 118,984,492 | 108.63 119,223,620 | 3.125000 2021/05/15 | 2.16 | |
| 27 | United States Treasury Note/Bond | アメリカ | 国債証券 | 800,000 | 135.63 119,086,977 | 135.73 119,174,452 | 5.250000 2028/11/15 | 2.16 | |
| 28 | United States Treasury Note/Bond | アメリカ | 国債証券 | 753,000 | 143.43 118,536,190 | 143.59 118,667,768 | 6.875000 2025/08/15 | 2.15 | |
| 29 | United States Treasury Note/Bond | アメリカ | 国債証券 | 1,017,000 | 106.40 118,761,933 | 106.26 118,604,012 | 3.875000 2018/05/15 | 2.15 | |
| 30 | United States Treasury Note/Bond | アメリカ | 国債証券 | 1,069,000 | 100.48 117,887,268 | 100.73 118,183,898 | 1.750000 2023/05/15 | 2.14 |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.投資有価証券の種類別投資比率 |
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 |
| 国債証券 | 97.92% |
| 合計 | 97.92% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
| ハ.投資株式の業種別投資比率 | |
| 該当事項はありません。 |
| ② 投資不動産物件 |
| 該当事項はありません。 |
| ③ その他投資資産の主要なもの | |
| (単位:円) | |
| 種類 | 地域 | 資産名 | 買建/ 売建 | 数量 | 簿価 | 時価 | 投資 比率 |
| 為替予約取引 | 日本 | 米ドル買/円売 2016年5月 | 買建 | 950,754 | 106,000,000 | 104,331,138 | 1.89% |
| (注1) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 |
| (注2) | 為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。 |
| (注3) | 為替予約取引の数量については、現地通貨建契約金額です。 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
