有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年5月10日-平成29年5月8日)

【提出】: 2017/08/01 9:13
【資料】: PDFをみる
【項目】: 48項目

(4) 【附属明細表】

第1 有価証券明細表

(1) 株式

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券
種類	銘柄	券面総額	評価額 (円)	備考
親投資信託受益証券	ダイワRICI®ヘッジ型マザーファンド	45,086,125	24,711,705
	新興国株式(為替ヘッジあり)マザーファンド	15,431,232	14,892,682
	国内株式マザーファンド	1,610,375	2,428,123
	国内債券マザーファンド	14,392,522	15,860,559
	先進国債券マザーファンド	50,977,149	58,776,652
	先進国株式(為替ヘッジあり)マザーファンド	16,420,676	24,778,800
	新興国債券(為替ヘッジあり)マザーファンド	28,181,399	32,622,787
	超長期米国国債(為替ヘッジあり)マザーファンド	50,455,732	59,411,624
	米ドル建ハイイールド債券(為替ヘッジあり)マザーファンド	32,461,651	35,912,324
親投資信託受益証券合計			269,395,256
合計			269,395,256

親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。

(参考)

当ファンドは、「先進国債券マザーファンド」受益証券、「国内債券マザーファンド」受益証券、「新興国債券(為替ヘッジあり)マザーファンド」受益証券、「超長期米国国債(為替ヘッジあり)マザーファンド」受益証券、「米ドル建ハイイールド債券(為替ヘッジあり)マザーファンド」受益証券、「先進国株式(為替ヘッジあり)マザーファンド」受益証券、「国内株式マザーファンド」受益証券、「新興国株式(為替ヘッジあり)マザーファンド」受益証券及び「ダイワRICI®ヘッジ型マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券であります。
なお、当ファンドの計算期間末日(以下、「期末日」)における同マザーファンドの状況は次のとおりであります。

「先進国債券マザーファンド」の状況

以下に記載した情報は監査の対象外であります。

貸借対照表
		平成28年5月9日現在	平成29年5月8日現在
		金額(円)	金額(円)
資産の部
流動資産
預金		13,095,994	45,149,136
コール・ローン		27,550,349	21,442,003
国債証券		1,022,440,339	1,392,826,355
派生商品評価勘定		5,499	264,397
未収入金		106,947,536	125,053
未収利息		6,032,372	8,044,050
前払費用		3,819,049	3,669,367
流動資産合計		1,179,891,138	1,471,520,361
資産合計		1,179,891,138	1,471,520,361
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定		197,589	2,005
未払金		10,251,555	35,194,852
その他未払費用		301	283
流動負債合計		10,449,445	35,197,140
負債合計		10,449,445	35,197,140
純資産の部
元本等
元本	※1	1,031,984,827	1,245,775,411
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		137,456,866	190,547,810
元本等合計		1,169,441,693	1,436,323,221
純資産合計		1,169,441,693	1,436,323,221
負債純資産合計		1,179,891,138	1,471,520,361

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
区分		自平成28年5月10日至平成29年5月8日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	国債証券
		個別法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(但し、売気配相場は使用しない)、又は価格情報会社の提供する価額等で評価しております。なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。

2.	デリバティブ取引の評価基準及び評価方法	為替予約取引
		個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として計算日の対顧客先物売買相場において為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。

3.	その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建取引等の処理基準
		外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。

(貸借対照表に関する注記)
区分			平成28年5月9日現在	平成29年5月8日現在
1.	※1	期首	平成27年5月9日	平成28年5月10日
		期首元本額	1,808,317,864円	1,031,984,827円
		期中追加設定元本額	2,359,095,603円	2,956,173,144円
		期中一部解約元本額	3,135,428,640円	2,742,382,560円

		期末元本額の内訳
	ファンド名
		6資産(為替ヘッジなし)資金拠出用ファンド(適格機関投資家専用)	14,850,000円	14,850,000円
		スマート・ミックス・Dガード(為替ヘッジなし)	6,942,337円	10,264,997円
		スマート・アロケーション・Dガード	17,510,196円	50,977,149円
		堅実バランスファンド -ハジメの一歩-	8,715,837円	37,108,533円
		(適格機関投資家専用)スマート・シックス・Dガード	887,377,771円	920,839,323円
		ダイワ・ダブルバランス・ファンド(Dガード付/部分為替ヘッジあり)	18,494,842円	78,797,185円
		ダイワ6資産バランス・ファンド(Dガード付/為替ヘッジなし)	77,611,449円	129,837,109円
		DCスマート・アロケーション・Dガード	482,395円	3,101,115円
	計		1,031,984,827円	1,245,775,411円

2.		期末日における受益権の総数	1,031,984,827口	1,245,775,411口

(金融商品に関する注記)

Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
区分		自平成28年5月10日至平成29年5月8日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。

2.	金融商品の内容及びリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細をデリバティブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しております。これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動、為替変動、金利変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。外貨建資産の売買代金等の受取りまたは支払いを目的として、投資信託約款に従って為替予約取引を利用しております。

3.	金融商品に係るリスク管理体制	複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。

4.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
区分		平成29年5月8日現在
1.	金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額	金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.	金融商品の時価の算定方法	(1)有価証券
		重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。

		(2)デリバティブ取引
		デリバティブ取引に関する注記に記載しております。

		(3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
		これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
		平成28年5月9日現在	平成29年5月8日現在
種類		当期間の損益に含まれた評価差額(円)	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
国債証券		8,103,105	△18,028,995
合計		8,103,105	△18,028,995
(注)	「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間(平成27年5月9日から平成28年5月9日まで、及び平成28年5月10日から平成29年5月8日まで)を指しております。

(デリバティブ取引に関する注記)

ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

通貨関連
	平成28年5月9日現在				平成29年5月8日現在
種類	契約額等		時価	評価損益	契約額等		時価	評価損益
	(円)	うち	(円)	(円)	(円)	うち	(円)	(円)
		1年超				1年超
市場取引以外の取引

為替予約取引

売建	107,787,787	-	107,784,410	3,377	-	-	-	-

アメリカ・ドル	50,875,207	-	50,872,840	2,367	-	-	-	-
イギリス・ポンド	8,362,656	-	8,362,440	216	-	-	-	-
ユーロ	48,549,924	-	48,549,130	794	-	-	-	-

買建	15,018,808	-	14,823,341	△195,467	20,233,976	-	20,496,368	262,392

イギリス・ポンド	-	-	-	-	431,631	-	438,180	6,549
オーストラリア・ドル	-	-	-	-	2,657,136	-	2,666,560	9,424
カナダ・ドル	853,693	-	829,500	△24,193	2,035,282	-	2,061,750	26,468
シンガポール・ドル	1,346,230	-	1,338,070	△8,160	1,433,161	-	1,441,980	8,819
スイス・フラン	2,934,280	-	2,916,408	△17,872	2,175,121	-	2,211,018	35,897
スウェーデン・クローナ	1,260,289	-	1,251,150	△9,139	1,688,424	-	1,715,200	26,776
デンマーク・クローネ	1,066,478	-	1,068,600	2,122	1,010,176	-	1,031,060	20,884
ノルウェー・クローネ	3,032,800	-	3,000,613	△32,187	1,827,322	-	1,841,600	14,278
ポーランド・ズロチ	2,512,377	-	2,480,400	△31,977	2,550,659	-	2,613,930	63,271
メキシコ・ペソ	-	-	-	-	2,566,874	-	2,618,130	51,256
南アフリカ・ランド	2,012,661	-	1,938,600	△74,061	1,858,190	-	1,856,960	△1,230

合計	122,806,595	-	122,607,751	△192,090	20,233,976	-	20,496,368	262,392

(注)	1.	時価の算定方法
		(1)	期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
			①	期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
			②	期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
				・	期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
				・	期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
		(2)	期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、期末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
	2.	換算において円未満の端数は切り捨てております。
	3.	契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

(1口当たり情報)
	平成28年5月9日現在	平成29年5月8日現在
1口当たり純資産額	1.1332円	1.1530円
(1万口当たり純資産額)	(11,332円)	(11,530円)

附属明細表

第1 有価証券明細表

(1) 株式

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券
種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
国債証券	アメリカ・ドル		アメリカ・ドル	アメリカ・ドル
		3.625% United States Treasury Note/Bond 20210215	255,000.000	273,148.350
		1.5% United States Treasury Note/Bond 20180831	410,000.000	411,439.100
		1.25% United States Treasury Note/Bond 20190131	323,000.000	322,809.430
		1.5% United States Treasury Note/Bond 20190331	458,000.000	459,717.500
		1.625% United States Treasury Note/Bond 20221115	708,000.000	695,001.120
		1.125% United States Treasury Note/Bond 20191231	488,000.000	484,052.080
		1.375% United States Treasury Note/Bond 20200531	210,000.000	208,950.000
		1.875% United States Treasury Note/Bond 20200630	209,000.000	211,056.560
		2.5% United States Treasury Note/Bond 20240515	232,000.000	237,001.920
		6.5% United States Treasury Note/Bond 20261115	282,000.000	382,219.980
		3.5% United States Treasury Note/Bond 20390215	161,000.000	178,093.370
		3.375% United States Treasury Note/Bond 20440515	310,000.000	332,884.200
		3.125% United States Treasury Note/Bond 20440815	324,000.000	332,553.600
		2.125% United States Treasury Note/Bond 20210930	699,000.000	707,954.190
		2.25% United States Treasury Note/Bond 20241115	126,000.000	126,245.700
		1.625% United States Treasury Note/Bond 20260215	202,000.000	190,795.060
	アメリカ・ドル小計			アメリカ・ドル
				5,553,922.160
				(626,149,184)
	イギリス・ポンド		イギリス・ポンド	イギリス・ポンド
		2% United Kingdom Gilt 20250907	23,000.000	24,996.400
		1.75% United Kingdom Gilt 20370907	45,000.000	44,662.500
		6% United Kingdom Gilt 20281207	46,000.000	69,961.400
		4.25% United Kingdom Gilt 20320607	25,000.000	34,150.000
		5% United Kingdom Gilt 20250307	25,500.000	33,588.600
		4.25% United Kingdom Gilt 20551207	56,000.000	96,712.000
		4.5% United Kingdom Gilt 20421207	36,000.000	55,774.800
		4.25% United Kingdom Gilt 20491207	67,000.000	108,064.300
		4.5% United Kingdom Gilt 20190307	2,000.000	2,160.800
		3.75% United Kingdom Gilt 20190907	79,000.000	85,683.400
		3.75% United Kingdom Gilt 20200907	29,000.000	32,436.500
		3.75% United Kingdom Gilt 20210907	57,000.000	65,424.600
		1.75% United Kingdom Gilt 20220907	40,000.000	42,612.000
		3.5% United Kingdom Gilt 20450122	10,000.000	13,609.000
	イギリス・ポンド小計			イギリス・ポンド
				709,836.300
				(103,707,083)
	オーストラリア・ドル		オーストラリア・ドル	オーストラリア・ドル
		5.25% AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND 20190315	10,000.000	10,640.500
		4.5% AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND 20200415	74,000.000	79,527.060
		2.75% AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND 20240421	74,000.000	75,505.900
		4.5% AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND 20330421	53,000.000	62,561.730
		4.25% AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND 20260421	61,000.000	69,021.500
		3.25% AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND 20390621	15,000.000	14,651.700
		2.75% AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND 20271121	16,000.000	16,045.120
	オーストラリア・ドル小計			オーストラリア・ドル
				327,953.510
				(27,374,279)
	カナダ・ドル		カナダ・ドル	カナダ・ドル
		5.75% CANADIAN GOVERNMENT BOND 20290601	42,000.000	60,275.040
		5% CANADIAN GOVERNMENT BOND 20370601	28,000.000	41,303.920
		3.5% CANADIAN GOVERNMENT BOND 20200601	43,000.000	46,535.460
		3.25% CANADIAN GOVERNMENT BOND 20210601	20,000.000	21,858.400
		3.5% CANADIAN GOVERNMENT BOND 20451201	30,000.000	38,342.100
		2.5% CANADIAN GOVERNMENT BOND 20240601	50,000.000	54,239.500
		1.75% CANADIAN GOVERNMENT BOND 20190301	72,000.000	73,417.680
	カナダ・ドル小計			カナダ・ドル
				335,972.100
				(27,724,418)
	シンガポール・ドル		シンガポール・ドル	シンガポール・ドル
		2.75% SINGAPORE GOVERNMENT 20230701	37,000.000	38,912.900
		2.875% SINGAPORE GOVERNMENT 20290701	10,000.000	10,650.000
	シンガポール・ドル小計			シンガポール・ドル
				49,562.900
				(3,972,962)
	スウェーデン・クローナ		スウェーデン・クローナ	スウェーデン・クローナ
		5% SWEDISH GOVERNMENT BOND 20201201	160,000.000	190,473.600
		1.5% SWEDISH GOVERNMENT BOND 20231113	165,000.000	178,468.950
	スウェーデン・クローナ小計			スウェーデン・クローナ
				368,942.550
				(4,722,465)
	デンマーク・クローネ		デンマーク・クローネ	デンマーク・クローネ
		4.5% DANISH GOVERNMENT BOND 20391115	121,000.000	201,857.040
		4% DANISH GOVERNMENT BOND 20191115	55,000.000	61,168.800
		1.5% DANISH GOVERNMENT BOND 20231115	90,000.000	98,235.900
		1.75% DANISH GOVERNMENT BOND 20251115	65,000.000	72,587.450
	デンマーク・クローネ小計			デンマーク・クローネ
				433,849.190
				(7,214,912)
	ノルウェー・クローネ		ノルウェー・クローネ	ノルウェー・クローネ
		1.5% NORWEGIAN GOVERNMENT BOND 20260219	170,000.000	169,085.400
	ノルウェー・クローネ小計			ノルウェー・クローネ
				169,085.400
				(2,216,710)
	ポーランド・ズロチ		ポーランド・ズロチ	ポーランド・ズロチ
		5.75% Poland Government Bond 20220923	186,000.000	211,723.800
		5.5% Poland Government Bond 20191025	15,000.000	16,209.000
	ポーランド・ズロチ小計			ポーランド・ズロチ
				227,932.800
				(6,705,783)
	マレーシア・リンギット		マレーシア・リンギット	マレーシア・リンギット
		4.378% MALAYSIAN GOVERNMENT 20191129	10,000.000	10,228.700
		4.392% MALAYSIAN GOVERNMENT 20260415	14,000.000	14,300.580
		3.418% MALAYSIAN GOVERNMENT 20220815	130,000.000	127,927.800
	マレーシア・リンギット小計			マレーシア・リンギット
				152,457.080
				(3,966,933)
	メキシコ・ペソ		メキシコ・ペソ	メキシコ・ペソ
		10% Mexican Bonos 20241205	570,000.000	665,304.000
		7.5% Mexican Bonos 20270603	350,000.000	356,587.000
		8.5% Mexican Bonos 20381118	505,000.000	557,595.750
	メキシコ・ペソ小計			メキシコ・ペソ
				1,579,486.750
				(9,397,946)
	ユーロ		ユーロ	ユーロ
		0.375% Finland Government Bond 20200915	21,000.000	21,552.720
		6.25% GERMAN GOVERNMENT BOND 20300104	60,000.000	101,691.600
		4.25% GERMAN GOVERNMENT BOND 20390704	53,000.000	87,311.140
		2.25% GERMAN GOVERNMENT BOND 20210904	77,000.000	86,031.330
		2.5% GERMAN GOVERNMENT BOND 20440704	40,000.000	52,366.000
		1.5% GERMAN GOVERNMENT BOND 20230215	55,000.000	60,374.600
		2% GERMAN GOVERNMENT BOND 20230815	78,000.000	88,417.680
		0.5% GERMAN GOVERNMENT BOND 20260215	91,000.000	93,024.750
		0.25% GERMAN GOVERNMENT BOND 20191011	229,000.000	234,170.820
		4.75% FRENCH GOVERNMENT BOND 20350425	86,000.000	132,144.160
		2.5% FRENCH GOVERNMENT BOND 20201025	124,000.000	136,433.480
		3% FRENCH GOVERNMENT BOND 20220425	94,000.000	108,502.320
		2.75% FRENCH GOVERNMENT BOND 20271025	87,000.000	103,202.880
		3.25% FRENCH GOVERNMENT BOND 20450525	85,000.000	111,622.000
		1.75% FRENCH GOVERNMENT BOND 20230525	99,000.000	108,670.320
		1% FRENCH GOVERNMENT BOND 20190525	199,000.000	205,153.080
		2.5% FRENCH GOVERNMENT BOND 20300525	42,000.000	49,116.900
		1.75% FRENCH GOVERNMENT BOND 20241125	71,000.000	78,151.830
		1% FRENCH GOVERNMENT BOND 20251125	96,000.000	99,240.960
		5.5% NETHERLANDS GOVERNMENT BOND 20280115	41,000.000	61,923.940
		4% NETHERLANDS GOVERNMENT BOND 20370115	28,000.000	43,145.200
		3.5% NETHERLANDS GOVERNMENT BOND 20200715	50,000.000	56,448.500
		3.75% NETHERLANDS GOVERNMENT BOND 20420115	14,000.000	21,874.160
		3.25% NETHERLANDS GOVERNMENT BOND 20210715	44,000.000	50,736.840
		1.75% NETHERLANDS GOVERNMENT BOND 20230715	14,000.000	15,538.740
		6.5% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20271101	58,000.000	81,349.060
		5.25% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 20291101	69,000.000	90,162.300
		6% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 20310501	54,000.000	76,167.540
		4.25% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 20190201	72,000.000	77,335.200
		4% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 20370201	61,000.000	71,483.460
		3.75% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 20210801	3,000.000	3,387.810
		4.75% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 20230801	173,000.000	208,724.500
		4.25% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 20190901	70,000.000	76,646.500
		5% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 20250301	85,000.000	105,082.950
		4% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 20200901	130,000.000	145,458.300
		4.75% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 20440901	50,000.000	63,766.500
		2.15% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 20211215	97,000.000	102,975.200
		5.5% Belgium Government Bond 20280328	47,000.000	70,358.530
		5% Belgium Government Bond 20350328	20,000.000	32,022.600
		4% Belgium Government Bond 20220328	38,000.000	45,862.580
		4.25% Belgium Government Bond 20410328	40,000.000	61,458.000
		3% Belgium Government Bond 20190928	32,000.000	34,728.640
		2.6% Belgium Government Bond 20240622	39,000.000	45,408.870
		2% IRISH TREASURY 20450218	19,000.000	19,078.090
		4.5% IRISH TREASURY 20200418	65,000.000	74,336.600
		6.25% Austria Government Bond 20270715	18,000.000	28,254.240
		3.9% Austria Government Bond 20200715	30,000.000	34,174.800
		4.15% Austria Government Bond 20370315	33,000.000	50,126.010
		4.85% Austria Government Bond 20260315	13,000.000	18,053.490
		3.65% Austria Government Bond 20220420	34,000.000	40,447.420
		2.75% Finland Government Bond 20280704	24,000.000	29,372.160
		2% Finland Government Bond 20240415	18,000.000	20,282.580
		6% SPANISH GOVERNMENT BOND 20290131	85,000.000	123,060.450
		2.15% SPANISH GOVERNMENT BOND 20251031	59,000.000	62,880.430
		5.5% SPANISH GOVERNMENT BOND 20210430	39,000.000	47,480.550
		5.85% SPANISH GOVERNMENT BOND 20220131	23,000.000	29,020.250
		5.4% SPANISH GOVERNMENT BOND 20230131	30,000.000	38,197.200
		3.75% SPANISH GOVERNMENT BOND 20181031	159,000.000	168,789.630
		5.15% SPANISH GOVERNMENT BOND 20441031	59,000.000	85,344.680
		2.75% SPANISH GOVERNMENT BOND 20241031	84,000.000	94,077.480
	ユーロ小計			ユーロ
				4,562,200.550
				(564,252,964)
	南アフリカ・ランド		南アフリカ・ランド	南アフリカ・ランド
		10.5% REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 20261221	360,000.000	401,256.000
		6.5% REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 20410228	350,000.000	248,710.000
	南アフリカ・ランド小計			南アフリカ・ランド
				649,966.000
				(5,420,716)
国債証券合計				1,392,826,355
				[1,392,826,355]
合計				1,392,826,355
				[1,392,826,355]

(注)1.	各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。
2.	合計欄における[ ]内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、
	内数で表示しております。
3.	外貨建有価証券の内訳
	通貨	銘柄数		組入債券時価比率	合計金額に対する比率
	アメリカ・ドル	国債証券	16銘柄	100%	44.9%
	イギリス・ポンド	国債証券	14銘柄	100%	7.4%
	オーストラリア・ドル	国債証券	7銘柄	100%	2.0%
	カナダ・ドル	国債証券	7銘柄	100%	2.0%
	シンガポール・ドル	国債証券	2銘柄	100%	0.3%
	スウェーデン・クローナ	国債証券	2銘柄	100%	0.3%
	デンマーク・クローネ	国債証券	4銘柄	100%	0.5%
	ノルウェー・クローネ	国債証券	1銘柄	100%	0.2%
	ポーランド・ズロチ	国債証券	2銘柄	100%	0.5%
	マレーシア・リンギット	国債証券	3銘柄	100%	0.3%
	メキシコ・ペソ	国債証券	3銘柄	100%	0.7%
	ユーロ	国債証券	60銘柄	100%	40.5%
	南アフリカ・ランド	国債証券	2銘柄	100%	0.4%

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

「注記表(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。

「国内債券マザーファンド」の状況

以下に記載した情報は監査の対象外であります。

貸借対照表
		平成28年5月9日現在	平成29年5月8日現在
		金額(円)	金額(円)
資産の部
流動資産
コール・ローン		118,645,204	233,457,487
国債証券		4,911,489,330	8,256,839,580
未収利息		10,566,713	15,324,274
前払費用		295,704	3,285,748
流動資産合計		5,040,996,951	8,508,907,089
資産合計		5,040,996,951	8,508,907,089
負債の部
流動負債
未払金		20,763,880	184,218,430
その他未払費用		352	4,477
流動負債合計		20,764,232	184,222,907
負債合計		20,764,232	184,222,907
純資産の部
元本等
元本	※1	4,443,536,443	7,554,013,661
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		576,696,276	770,670,521
元本等合計		5,020,232,719	8,324,684,182
純資産合計		5,020,232,719	8,324,684,182
負債純資産合計		5,040,996,951	8,508,907,089

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
区分		自平成28年5月10日至平成29年5月8日
	有価証券の評価基準及び評価方法	国債証券
		個別法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(但し、売気配相場は使用しない)、価格情報会社の提供する価額又は日本証券業協会発表の売買参考統計値(平均値)等で評価しております。なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。

(貸借対照表に関する注記)
区分			平成28年5月9日現在	平成29年5月8日現在
1.	※1	期首	平成27年5月9日	平成28年5月10日
		期首元本額	1,572,687,074円	4,443,536,443円
		期中追加設定元本額	7,200,703,511円	19,428,905,409円
		期中一部解約元本額	4,329,854,142円	16,318,428,191円

		期末元本額の内訳
	ファンド名
		6資産(為替ヘッジなし)資金拠出用ファンド(適格機関投資家専用)	9,900,000円	9,900,000円
		ダイナミック・アロケーション・ファンド(適格機関投資家専用)	3,330,171,781円	6,180,807,160円
		スマート・ミックス・Dガード(為替ヘッジあり)	13,429,891円	18,077,564円
		スマート・ミックス・Dガード(為替ヘッジなし)	7,101,608円	10,451,194円
		スマート・アロケーション・Dガード	5,423,385円	14,392,522円
		りそなダイナミック・アロケーション・ファンド	547,322,994円	399,555,980円
		堅実バランスファンド -ハジメの一歩-	105,360,109円	379,519,795円
		DCダイナミック・アロケーション・ファンド	9,200,377円	24,151,340円
		(適格機関投資家専用)スマート・シックス・Dガード	272,372,459円	264,358,906円
		ダイワ・ダブルバランス・ファンド(Dガード付/部分為替ヘッジあり)	5,674,496円	22,620,775円
		ダイワ6資産バランス・ファンド(Dガード付/為替ヘッジあり)	58,561,687円	97,278,600円
		ダイワ6資産バランス・ファンド(Dガード付/為替ヘッジなし)	78,867,517円	132,000,159円
		DCスマート・アロケーション・Dガード	150,139円	899,666円
	計		4,443,536,443円	7,554,013,661円

2.		期末日における受益権の総数	4,443,536,443口	7,554,013,661口

(金融商品に関する注記)

Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
区分		自平成28年5月10日至平成29年5月8日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。

2.	金融商品の内容及びリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細を附属明細表に記載しております。これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動、金利変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。

3.	金融商品に係るリスク管理体制	複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。

4.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
区分		平成29年5月8日現在
1.	金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額	金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.	金融商品の時価の算定方法	(1)有価証券
		重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。

		(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
		これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
		平成28年5月9日現在	平成29年5月8日現在
種類		当期間の損益に含まれた評価差額(円)	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
国債証券		294,876,340	△117,151,410
合計		294,876,340	△117,151,410
(注)	「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間(平成27年5月9日から平成28年5月9日まで、及び平成28年5月10日から平成29年5月8日まで)を指しております。

(デリバティブ取引に関する注記)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
平成28年5月9日現在	平成29年5月8日現在
該当事項はありません。	該当事項はありません。

(1口当たり情報)
	平成28年5月9日現在	平成29年5月8日現在
1口当たり純資産額	1.1298円	1.1020円
(1万口当たり純資産額)	(11,298円)	(11,020円)

附属明細表

第1 有価証券明細表

(1) 株式

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券
種類	銘柄	券面総額 (円)	評価額 (円)	備考
国債証券	366 2年国債	40,000,000	40,146,400
	367 2年国債	48,000,000	48,188,640
	368 2年国債	32,000,000	32,132,160
	369 2年国債	45,000,000	45,200,250
	370 2年国債	40,000,000	40,188,800
	371 2年国債	20,000,000	20,099,400
	373 2年国債	20,000,000	20,110,000
	112 5年国債	50,000,000	50,342,500
	113 5年国債	60,000,000	60,344,400
	115 5年国債	63,000,000	63,353,430
	116 5年国債	105,000,000	105,705,600
	117 5年国債	120,000,000	120,918,000
	118 5年国債	36,000,000	36,297,720
	119 5年国債	20,000,000	20,123,000
	120 5年国債	60,000,000	60,548,400
	121 5年国債	35,000,000	35,236,600
	122 5年国債	72,000,000	72,538,560
	123 5年国債	100,000,000	100,819,000
	124 5年国債	83,000,000	83,727,080
	125 5年国債	66,000,000	66,613,800
	126 5年国債	70,000,000	70,700,000
	127 5年国債	130,000,000	131,363,700
	128 5年国債	94,000,000	95,031,180
	129 5年国債	83,000,000	83,947,860
	130 5年国債	70,000,000	70,878,500
	131 5年国債	50,000,000	50,611,500
	1 40年国債	25,000,000	35,695,000
	4 40年国債	27,000,000	37,571,580
	5 40年国債	19,000,000	25,387,800
	6 40年国債	23,000,000	30,091,820
	7 40年国債	18,000,000	22,483,440
	8 40年国債	27,000,000	31,163,940
	9 40年国債	30,000,000	24,858,300
	294 10年国債	1,000,000	1,021,290
	295 10年国債	13,000,000	13,247,780
	296 10年国債	56,000,000	57,305,920
	297 10年国債	14,000,000	14,366,100
	298 10年国債	70,000,000	71,717,100
	299 10年国債	56,000,000	57,573,600
	300 10年国債	20,000,000	20,636,600
	301 10年国債	63,000,000	65,257,920
	302 10年国債	30,000,000	31,008,300
	303 10年国債	60,000,000	62,258,400
	304 10年国債	13,000,000	13,458,380
	305 10年国債	61,000,000	63,379,000
	306 10年国債	13,000,000	13,588,510
	307 10年国債	48,000,000	50,035,200
	308 10年国債	65,000,000	67,999,750
	309 10年国債	28,000,000	29,116,920
	310 10年国債	64,000,000	66,533,120
	312 10年国債	70,000,000	73,486,700
	313 10年国債	66,000,000	69,756,060
	314 10年国債	52,000,000	54,555,280
	315 10年国債	36,000,000	38,026,440
	316 10年国債	45,000,000	47,346,750
	317 10年国債	29,000,000	30,599,060
	318 10年国債	43,000,000	45,182,250
	319 10年国債	28,000,000	29,625,960
	320 10年国債	62,000,000	65,312,040
	321 10年国債	55,000,000	58,082,200
	322 10年国債	48,000,000	50,455,200
	323 10年国債	55,000,000	57,930,400
	324 10年国債	56,000,000	58,695,280
	325 10年国債	60,000,000	63,013,800
	327 10年国債	118,000,000	124,170,220
	328 10年国債	23,000,000	23,977,270
	329 10年国債	93,000,000	98,237,760
	330 10年国債	74,000,000	78,315,680
	331 10年国債	37,000,000	38,683,500
	332 10年国債	66,000,000	69,098,700
	333 10年国債	69,000,000	72,336,150
	334 10年国債	120,000,000	125,926,800
	335 10年国債	23,000,000	23,979,340
	336 10年国債	43,000,000	44,841,690
	337 10年国債	74,000,000	76,037,220
	338 10年国債	80,000,000	82,840,800
	339 10年国債	79,000,000	81,828,990
	340 10年国債	55,000,000	57,006,950
	341 10年国債	54,000,000	55,514,700
	342 10年国債	101,000,000	102,030,200
	343 10年国債	73,000,000	73,698,610
	344 10年国債	60,000,000	60,533,400
	345 10年国債	85,000,000	85,692,750
	346 10年国債	70,000,000	70,515,900
	1 30年国債	6,000,000	7,939,740
	2 30年国債	1,000,000	1,281,410
	7 30年国債	1,000,000	1,293,160
	9 30年国債	1,000,000	1,161,460
	10 30年国債	1,000,000	1,114,370
	11 30年国債	1,000,000	1,207,740
	12 30年国債	2,000,000	2,541,720
	13 30年国債	5,000,000	6,285,400
	14 30年国債	7,000,000	9,262,470
	15 30年国債	10,000,000	13,406,300
	16 30年国債	14,000,000	18,803,960
	17 30年国債	16,000,000	21,247,840
	18 30年国債	12,000,000	15,748,080
	19 30年国債	10,000,000	13,131,200
	20 30年国債	16,000,000	21,600,320
	21 30年国債	15,000,000	19,749,000
	22 30年国債	35,000,000	47,350,100
	23 30年国債	7,000,000	9,475,340
	24 30年国債	9,000,000	12,199,410
	25 30年国債	8,000,000	10,562,640
	26 30年国債	30,000,000	40,188,600
	27 30年国債	25,000,000	34,052,250
	28 30年国債	22,000,000	30,084,120
	29 30年国債	11,000,000	14,876,180
	30 30年国債	35,000,000	46,769,800
	31 30年国債	13,000,000	17,152,070
	32 30年国債	29,000,000	38,989,050
	33 30年国債	42,000,000	53,938,500
	34 30年国債	22,000,000	29,285,740
	35 30年国債	19,000,000	24,523,870
	36 30年国債	57,000,000	73,784,220
	37 30年国債	38,000,000	48,395,280
	38 30年国債	18,000,000	22,557,780
	39 30年国債	22,000,000	28,076,180
	40 30年国債	25,000,000	31,329,750
	41 30年国債	9,000,000	11,068,740
	42 30年国債	26,000,000	31,986,760
	43 30年国債	27,000,000	33,228,360
	44 30年国債	23,000,000	28,314,380
	45 30年国債	31,000,000	36,653,780
	46 30年国債	41,000,000	48,477,170
	47 30年国債	11,000,000	13,278,650
	48 30年国債	25,000,000	28,936,000
	49 30年国債	26,000,000	30,087,460
	50 30年国債	36,000,000	36,084,600
	51 30年国債	35,000,000	30,543,100
	52 30年国債	20,000,000	18,441,600
	53 30年国債	20,000,000	18,951,400
	54 30年国債	20,000,000	19,975,800
	42 20年国債	21,000,000	22,099,980
	43 20年国債	1,000,000	1,073,130
	44 20年国債	52,000,000	56,006,600
	45 20年国債	30,000,000	32,225,100
	46 20年国債	1,000,000	1,074,450
	51 20年国債	2,000,000	2,178,940
	52 20年国債	1,000,000	1,098,900
	53 20年国債	4,000,000	4,418,120
	55 20年国債	2,000,000	2,209,020
	56 20年国債	10,000,000	11,096,200
	58 20年国債	2,000,000	2,218,720
	59 20年国債	11,000,000	12,131,460
	61 20年国債	1,000,000	1,066,090
	62 20年国債	15,000,000	15,849,600
	63 20年国債	21,000,000	23,475,270
	64 20年国債	20,000,000	22,569,200
	65 20年国債	4,000,000	4,531,080
	68 20年国債	1,000,000	1,158,470
	69 20年国債	20,000,000	23,031,400
	70 20年国債	21,000,000	24,734,010
	71 20年国債	1,000,000	1,163,500
	72 20年国債	20,000,000	23,212,600
	73 20年国債	5,000,000	5,785,550
	75 20年国債	2,000,000	2,338,400
	76 20年国債	19,000,000	21,914,980
	77 20年国債	16,000,000	18,580,960
	80 20年国債	10,000,000	11,741,600
	82 20年国債	30,000,000	35,358,000
	83 20年国債	32,000,000	37,853,440
	84 20年国債	20,000,000	23,485,800
	85 20年国債	21,000,000	24,929,310
	86 20年国債	35,000,000	42,169,750
	87 20年国債	5,000,000	5,979,900
	88 20年国債	23,000,000	27,832,990
	90 20年国債	25,000,000	30,136,250
	92 20年国債	26,000,000	31,203,900
	93 20年国債	5,000,000	5,971,300
	95 20年国債	5,000,000	6,141,150
	96 20年国債	13,000,000	15,705,040
	97 20年国債	3,000,000	3,666,930
	98 20年国債	18,000,000	21,815,820
	99 20年国債	25,000,000	30,394,750
	100 20年国債	40,000,000	49,182,800
	101 20年国債	8,000,000	10,009,040
	104 20年国債	20,000,000	24,449,800
	105 20年国債	25,000,000	30,652,750
	106 20年国債	19,000,000	23,509,840
	107 20年国債	2,000,000	2,459,200
	108 20年国債	34,000,000	41,025,760
	109 20年国債	12,000,000	14,506,200
	110 20年国債	15,000,000	18,483,750
	111 20年国債	1,000,000	1,247,580
	112 20年国債	37,000,000	45,719,050
	113 20年国債	38,000,000	47,051,980
	114 20年国債	28,000,000	34,758,920
	115 20年国債	17,000,000	21,314,090
	116 20年国債	32,000,000	40,200,320
	117 20年国債	23,000,000	28,604,410
	118 20年国債	26,000,000	32,061,640
	119 20年国債	21,000,000	25,357,920
	120 20年国債	23,000,000	27,183,700
	121 20年国債	5,000,000	6,114,350
	122 20年国債	15,000,000	18,147,450
	123 20年国債	15,000,000	18,777,000
	124 20年国債	32,000,000	39,633,600
	125 20年国債	5,000,000	6,340,050
	126 20年国債	27,000,000	33,509,160
	127 20年国債	15,000,000	18,401,700
	129 20年国債	13,000,000	15,800,460
	130 20年国債	57,000,000	69,346,770
	131 20年国債	7,000,000	8,419,110
	132 20年国債	24,000,000	28,885,920
	133 20年国債	30,000,000	36,530,100
	134 20年国債	30,000,000	36,583,800
	135 20年国債	22,000,000	26,494,600
	136 20年国債	48,000,000	57,120,480
	137 20年国債	13,000,000	15,676,440
	138 20年国債	12,000,000	14,112,360
	139 20年国債	25,000,000	29,763,000
	140 20年国債	5,000,000	6,032,500
	141 20年国債	20,000,000	24,140,200
	142 20年国債	22,000,000	26,881,800
	143 20年国債	14,000,000	16,692,200
	144 20年国債	13,000,000	15,292,290
	145 20年国債	40,000,000	48,309,600
	146 20年国債	43,000,000	51,944,430
	147 20年国債	47,000,000	56,047,970
	148 20年国債	25,000,000	29,413,250
	149 20年国債	42,000,000	49,399,140
	150 20年国債	32,000,000	37,105,280
	151 20年国債	22,000,000	24,753,300
	152 20年国債	31,000,000	34,843,380
	153 20年国債	31,000,000	35,353,640
	154 20年国債	22,000,000	24,693,900
	155 20年国債	14,000,000	15,204,840
	156 20年国債	43,000,000	42,005,410
	157 20年国債	46,000,000	43,140,640
	158 20年国債	36,000,000	35,622,360
	159 20年国債	26,000,000	26,137,540
	160 20年国債	50,000,000	51,114,000
国債証券合計			8,256,839,580
合計			8,256,839,580

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。

「新興国債券(為替ヘッジあり)マザーファンド」の状況

以下に記載した情報は監査の対象外であります。

貸借対照表
		平成28年5月9日現在	平成29年5月8日現在
		金額(円)	金額(円)
資産の部
流動資産
預金		6,227,507	6,428,567
コール・ローン		18,396,697	23,569,662
国債証券		860,319,675	918,110,032
派生商品評価勘定		1,500	-
未収入金		62,687,517	-
未収利息		10,683,689	10,285,403
前払費用		3,758,278	2,785,392
流動資産合計		962,074,863	961,179,056
資産合計		962,074,863	961,179,056
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定		2,603,352	12,880,655
未払金		170,844	20,574,548
その他未払費用		150	132
流動負債合計		2,774,346	33,455,335
負債合計		2,774,346	33,455,335
純資産の部
元本等
元本	※1	868,360,346	801,432,262
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		90,940,171	126,291,459
元本等合計		959,300,517	927,723,721
純資産合計		959,300,517	927,723,721
負債純資産合計		962,074,863	961,179,056

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
区分		自平成28年5月10日至平成29年5月8日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	国債証券
		個別法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(但し、売気配相場は使用しない)、又は価格情報会社の提供する価額等で評価しております。なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。

2.	デリバティブ取引の評価基準及び評価方法	為替予約取引
		個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として計算日の対顧客先物売買相場において為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。

3.	その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建取引等の処理基準
		外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。

(貸借対照表に関する注記)
区分			平成28年5月9日現在	平成29年5月8日現在
1.	※1	期首	平成27年5月9日	平成28年5月10日
		期首元本額	1,487,114,212円	868,360,346円
		期中追加設定元本額	2,003,725,326円	2,061,312,463円
		期中一部解約元本額	2,622,479,192円	2,128,240,547円

		期末元本額の内訳
	ファンド名
		5資産(為替ヘッジあり)資金拠出用ファンド(適格機関投資家専用)	29,400,000円	29,400,000円
		スマート・ミックス・Dガード(為替ヘッジあり)	13,846,090円	17,509,697円
		スマート・アロケーション・Dガード	13,543,402円	28,181,399円
		(適格機関投資家専用)スマート・シックス・Dガード	737,187,560円	587,516,099円
		ダイワ・ダブルバランス・ファンド(Dガード付/部分為替ヘッジあり)	14,178,589円	44,121,749円
		ダイワ6資産バランス・ファンド(Dガード付/為替ヘッジあり)	59,828,183円	92,947,920円
		DCスマート・アロケーション・Dガード	376,522円	1,755,398円
	計		868,360,346円	801,432,262円

2.		期末日における受益権の総数	868,360,346口	801,432,262口

(金融商品に関する注記)

Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
区分		自平成28年5月10日至平成29年5月8日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。

2.	金融商品の内容及びリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細をデリバティブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しております。これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動、為替変動、金利変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。外貨建資産について為替変動リスクを回避すること、および外貨建資産の売買代金等の受取りまたは支払いを目的として、投資信託約款に従って為替予約取引を利用しております。

3.	金融商品に係るリスク管理体制	複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。

4.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
区分		平成29年5月8日現在
1.	金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額	金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.	金融商品の時価の算定方法	(1)有価証券
		重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。

		(2)デリバティブ取引
		デリバティブ取引に関する注記に記載しております。

		(3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
		これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
		平成28年5月9日現在	平成29年5月8日現在
種類		当期間の損益に含まれた評価差額(円)	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
国債証券		6,080,056	10,432,916
合計		6,080,056	10,432,916
(注)	「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間(平成27年5月9日から平成28年5月9日まで、及び平成28年5月10日から平成29年5月8日まで)を指しております。

(デリバティブ取引に関する注記)

ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

通貨関連
	平成28年5月9日現在				平成29年5月8日現在
種類	契約額等		時価	評価損益	契約額等		時価	評価損益
	(円)	うち	(円)	(円)	(円)	うち	(円)	(円)
		1年超				1年超
市場取引以外の取引

為替予約取引

売建	928,692,016	-	931,293,868	△2,601,852	923,329,405	-	936,210,060	△12,880,655

アメリカ・ドル	928,692,016	-	931,293,868	△2,601,852	923,329,405	-	936,210,060	△12,880,655

合計	928,692,016	-	931,293,868	△2,601,852	923,329,405	-	936,210,060	△12,880,655

(注)	1.	時価の算定方法
		(1)	期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
			①	期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
			②	期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
				・	期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
				・	期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
		(2)	期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、期末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
	2.	換算において円未満の端数は切り捨てております。
	3.	契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

(1口当たり情報)
	平成28年5月9日現在	平成29年5月8日現在
1口当たり純資産額	1.1047円	1.1576円
(1万口当たり純資産額)	(11,047円)	(11,576円)

附属明細表

第1 有価証券明細表

(1) 株式

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券
種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
国債証券	アメリカ・ドル		アメリカ・ドル	アメリカ・ドル
		4% Hungary Government International Bond 20190325	22,000.000	22,847.000
		5.375% Hungary Government International Bond 20240325	40,000.000	44,911.200
		6.05% Mexico Government International Bond 20400111	112,000.000	129,640.000
		7.5% Mexico Government International Bond 20330408	110,000.000	146,135.000
		5.125% Mexico Government International Bond 20200115	38,000.000	41,249.000
		3.625% Mexico Government International Bond 20220315	50,000.000	51,625.000
		4.75% Mexico Government International Bond 20440308	130,000.000	128,050.000
		4% Mexico Government International Bond 20231002	60,000.000	62,469.000
		3.5% Mexico Government International Bond 20210121	70,000.000	72,870.000
		5.55% Mexico Government International Bond 20450121	160,000.000	175,640.000
		9.375% Panama Government International Bond 20290401	70,000.000	104,125.000
		6.7% Panama Government International Bond 20360126	80,000.000	103,400.000
		8.875% FED REPUBLIC OF BRAZIL 20191014	70,000.000	81,375.000
		8.75% FED REPUBLIC OF BRAZIL 20250204	130,000.000	166,400.000
		8.25% FED REPUBLIC OF BRAZIL 20340120	100,000.000	127,000.000
		7.125% FED REPUBLIC OF BRAZIL 20370120	170,000.000	197,200.000
		5.625% FED REPUBLIC OF BRAZIL 20410107	100,000.000	99,250.000
		8.28% Argentine Republic International Bond 20331231	50,000.000	77,287.000
		FR 2.5% Argentine Republic International Bond 20381231	300,000.000	201,150.000
		8.28% Argentine Republic International Bond 20331231	110,000.000	173,655.900
		7.5% Argentine Republic International Bond 20260422	150,000.000	165,525.000
		6.625% Argentine Republic International Bond 20280706	150,000.000	153,375.000
		7.75% Venezuela Government International Bond 20191013	70,000.000	39,725.000
		12.75% Venezuela Government International Bond 20220823	80,000.000	44,904.000
		11.95% Venezuela Government International Bond 20310805	70,000.000	37,450.000
		7% Venezuela Government International Bond 20380331	250,000.000	108,750.000
		7% Venezuela Government International Bond 20181201	16,000.000	10,840.000
		7.65% Venezuela Government International Bond 20250421	128,000.000	56,960.000
		9.25% Venezuela Government International Bond 20270915	140,000.000	71,750.000
		8.125% Colombia Government International Bond 20240521	170,000.000	216,325.000
		7.375% Colombia Government International Bond 20370918	100,000.000	127,900.000
		5.625% Colombia Government International Bond 20440226	200,000.000	218,200.000
		6.55% Peruvian Government International Bond 20370314	108,000.000	141,750.000
		5.625% Peruvian Government International Bond 20501118	40,000.000	48,300.000
		7.75% Ukraine Government International Bond 20210901	100,000.000	100,500.000
		7.75% Ukraine Government International Bond 20230901	100,000.000	98,033.000
		7.75% Ukraine Government International Bond 20250901	100,000.000	95,639.000
		6.75% Romanian Government International Bond 20220207	44,000.000	51,050.120
		4.375% Romanian Government International Bond 20230822	36,000.000	38,115.360
		6.125% Romanian Government International Bond 20440122	36,000.000	44,670.960
		6.25% Hungary Government International Bond 20200129	60,000.000	65,884.800
		6.375% Hungary Government International Bond 20210329	120,000.000	135,733.200
		7.625% Hungary Government International Bond 20410329	50,000.000	73,725.500
		5.375% Hungary Government International Bond 20230221	24,000.000	26,623.920
		5.75% Hungary Government International Bond 20231122	28,000.000	31,892.280
		6% Croatia Government International Bond 20240126	200,000.000	222,242.000
		11% Russian Foreign Bond - Eurobond 20180724	110,000.000	122,296.900
		FR 7.5% Russian Foreign Bond - Eurobond 20300331	268,660.000	324,406.940
		5% Russian Foreign Bond - Eurobond 20200429	200,000.000	213,700.000
		4.75% Russian Foreign Bond - Eurobond 20260527	200,000.000	210,004.000
		9.5% Philippine Government International Bond 20300202	150,000.000	238,794.000
		6.375% Philippine Government International Bond 20341023	200,000.000	267,260.000
		5.875% Indonesia Government International Bond 20200313	100,000.000	109,168.000
		7.75% Indonesia Government International Bond 20380117	300,000.000	412,548.000
		4.875% Indonesia Government International Bond 20210505	200,000.000	214,818.000
		7% Turkey Government International Bond 20200605	250,000.000	274,842.500
		7.375% Turkey Government International Bond 20250205	170,000.000	197,364.900
		11.875% Turkey Government International Bond 20300115	114,000.000	181,902.960
		8% Turkey Government International Bond 20340214	60,000.000	74,710.200
		6.875% Turkey Government International Bond 20360317	120,000.000	135,290.400
		6.75% Turkey Government International Bond 20400530	200,000.000	223,492.000
		5.5% South Africa Government International 20200309	100,000.000	106,427.000
		4.665% South Africa Government International 20240117	200,000.000	204,436.000
	アメリカ・ドル小計			アメリカ・ドル
				8,143,605.040
				(918,110,032)
国債証券合計				918,110,032
				[918,110,032]
合計				918,110,032
				[918,110,032]

(注)1.	各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。
2.	合計欄における[ ]内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、
	内数で表示しております。
3.	外貨建有価証券の内訳
	通貨	銘柄数		組入債券時価比率	合計金額に対する比率
	アメリカ・ドル	国債証券	63銘柄	100%	100%

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

「注記表(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。

「超長期米国国債(為替ヘッジあり)マザーファンド」の状況

以下に記載した情報は監査の対象外であります。

貸借対照表
		平成28年5月9日現在	平成29年5月8日現在
		金額(円)	金額(円)
資産の部
流動資産
預金		29,156,974	558,521
コール・ローン		2,760,664	21,738,237
国債証券		1,261,125,538	1,150,019,620
派生商品評価勘定		20,596,922	-
未収入金		114,357,376	-
未収利息		9,037,209	8,533,666
前払費用		5,383,305	4,164,977
流動資産合計		1,442,417,988	1,185,015,021
資産合計		1,442,417,988	1,185,015,021
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定		629,520	32,908,803
未払金		31,896,885	-
その他未払費用		270	166
流動負債合計		32,526,675	32,908,969
負債合計		32,526,675	32,908,969
純資産の部
元本等
元本	※1	1,112,711,350	978,461,344
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		297,179,963	173,644,708
元本等合計		1,409,891,313	1,152,106,052
純資産合計		1,409,891,313	1,152,106,052
負債純資産合計		1,442,417,988	1,185,015,021

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
区分		自平成28年5月10日至平成29年5月8日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	国債証券
		個別法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(但し、売気配相場は使用しない)、又は価格情報会社の提供する価額等で評価しております。なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。

2.	デリバティブ取引の評価基準及び評価方法	為替予約取引
		個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として計算日の対顧客先物売買相場において為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。

3.	その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建取引等の処理基準
		外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。

(貸借対照表に関する注記)
区分			平成28年5月9日現在	平成29年5月8日現在
1.	※1	期首	平成27年5月9日	平成28年5月10日
		期首元本額	2,129,157,206円	1,112,711,350円
		期中追加設定元本額	2,776,241,773円	2,864,637,347円
		期中一部解約元本額	3,792,687,629円	2,998,887,353円

		期末元本額の内訳
	ファンド名
		5資産(為替ヘッジあり)資金拠出用ファンド(適格機関投資家専用)	9,800,000円	9,800,000円
		スマート・アロケーション・Dガード	24,756,918円	50,455,732円
		(適格機関投資家専用)スマート・シックス・Dガード	1,051,765,742円	835,789,478円
		ダイワ・ダブルバランス・ファンド(Dガード付/部分為替ヘッジあり)	25,704,665円	79,235,165円
		DCスマート・アロケーション・Dガード	684,025円	3,180,969円
	計		1,112,711,350円	978,461,344円

2.		期末日における受益権の総数	1,112,711,350口	978,461,344口

(金融商品に関する注記)

Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
区分		自平成28年5月10日至平成29年5月8日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。

2.	金融商品の内容及びリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細をデリバティブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しております。これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動、為替変動、金利変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。外貨建資産について為替変動リスクを回避すること、および外貨建資産の売買代金等の受取りまたは支払いを目的として、投資信託約款に従って為替予約取引を利用しております。

3.	金融商品に係るリスク管理体制	複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。

4.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
区分		平成29年5月8日現在
1.	金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額	金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.	金融商品の時価の算定方法	(1)有価証券
		重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。

		(2)デリバティブ取引
		デリバティブ取引に関する注記に記載しております。

		(3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
		これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
		平成28年5月9日現在	平成29年5月8日現在
種類		当期間の損益に含まれた評価差額(円)	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
国債証券		33,176,415	△17,550,541
合計		33,176,415	△17,550,541
(注)	「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間(平成27年5月9日から平成28年5月9日まで、及び平成28年5月10日から平成29年5月8日まで)を指しております。

(デリバティブ取引に関する注記)

ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

通貨関連
	平成28年5月9日現在				平成29年5月8日現在
種類	契約額等		時価	評価損益	契約額等		時価	評価損益
	(円)	うち	(円)	(円)	(円)	うち	(円)	(円)
		1年超				1年超
市場取引以外の取引

為替予約取引

売建	1,398,681,107	-	1,378,713,705	19,967,402	1,134,208,057	-	1,167,116,860	△32,908,803

アメリカ・ドル	1,398,681,107	-	1,378,713,705	19,967,402	1,134,208,057	-	1,167,116,860	△32,908,803

合計	1,398,681,107	-	1,378,713,705	19,967,402	1,134,208,057	-	1,167,116,860	△32,908,803

(注)	1.	時価の算定方法
		(1)	期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
			①	期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
			②	期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
				・	期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
				・	期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
		(2)	期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、期末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
	2.	換算において円未満の端数は切り捨てております。
	3.	契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

(1口当たり情報)
	平成28年5月9日現在	平成29年5月8日現在
1口当たり純資産額	1.2671円	1.1775円
(1万口当たり純資産額)	(12,671円)	(11,775円)

附属明細表

第1 有価証券明細表

(1) 株式

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券
種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
国債証券	アメリカ・ドル		アメリカ・ドル	アメリカ・ドル
		4.5% United States Treasury Note/Bond 20360215	136,000.000	173,038.240
		4.75% United States Treasury Note/Bond 20370215	103,000.000	135,042.270
		5% United States Treasury Note/Bond 20370515	119,000.000	160,723.780
		4.375% United States Treasury Note/Bond 20380215	169,000.000	211,883.750
		4.5% United States Treasury Note/Bond 20380515	176,000.000	224,234.560
		3.5% United States Treasury Note/Bond 20390215	199,000.000	220,127.830
		4.25% United States Treasury Note/Bond 20390515	212,000.000	260,062.520
		4.5% United States Treasury Note/Bond 20390815	290,000.000	368,027.400
		4.375% United States Treasury Note/Bond 20391115	241,000.000	300,722.210
		4.625% United States Treasury Note/Bond 20400215	245,000.000	316,297.450
		4.375% United States Treasury Note/Bond 20400515	258,000.000	322,156.860
		3.875% United States Treasury Note/Bond 20400815	289,000.000	335,757.310
		4.25% United States Treasury Note/Bond 20401115	222,000.000	272,347.380
		4.75% United States Treasury Note/Bond 20410215	299,000.000	393,696.290
		4.375% United States Treasury Note/Bond 20410515	213,000.000	266,482.170
		3.75% United States Treasury Note/Bond 20410815	298,000.000	340,137.200
		3.125% United States Treasury Note/Bond 20411115	273,000.000	281,252.790
		3.125% United States Treasury Note/Bond 20420215	317,000.000	326,284.930
		3% United States Treasury Note/Bond 20420515	304,000.000	306,018.560
		2.75% United States Treasury Note/Bond 20420815	302,000.000	289,895.840
		2.75% United States Treasury Note/Bond 20421115	278,000.000	266,660.380
		3.125% United States Treasury Note/Bond 20430215	265,000.000	272,223.900
		2.875% United States Treasury Note/Bond 20430515	244,000.000	239,176.120
		3.625% United States Treasury Note/Bond 20430815	256,000.000	286,617.600
		3.75% United States Treasury Note/Bond 20431115	267,000.000	305,568.150
		3.625% United States Treasury Note/Bond 20440215	221,000.000	247,796.250
		3.375% United States Treasury Note/Bond 20440515	290,000.000	311,407.800
		3.125% United States Treasury Note/Bond 20440815	220,000.000	225,808.000
		3% United States Treasury Note/Bond 20441115	284,000.000	284,553.800
		2.5% United States Treasury Note/Bond 20450215	276,000.000	249,757.920
		3% United States Treasury Note/Bond 20450515	275,000.000	275,233.750
		2.875% United States Treasury Note/Bond 20450815	226,000.000	220,648.320
		3% United States Treasury Note/Bond 20451115	221,000.000	221,119.340
		2.5% United States Treasury Note/Bond 20460215	264,000.000	238,260.000
		2.5% United States Treasury Note/Bond 20460515	300,000.000	270,630.000
		2.25% United States Treasury Note/Bond 20460815	220,000.000	187,479.600
		2.875% United States Treasury Note/Bond 20461115	300,000.000	292,875.000
		3% United States Treasury Note/Bond 20470215	300,000.000	300,630.000
	アメリカ・ドル小計			アメリカ・ドル
				10,200,635.270
				(1,150,019,620)
国債証券合計				1,150,019,620
				[1,150,019,620]
合計				1,150,019,620
				[1,150,019,620]

(注)1.	各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。
2.	合計欄における[ ]内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、
	内数で表示しております。
3.	外貨建有価証券の内訳
	通貨	銘柄数		組入債券時価比率	合計金額に対する比率
	アメリカ・ドル	国債証券	38銘柄	100%	100%

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

「注記表(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。

「米ドル建ハイイールド債券(為替ヘッジあり)マザーファンド」の状況

以下に記載した情報は監査の対象外であります。

貸借対照表
		平成28年5月9日現在	平成29年5月8日現在
		金額(円)	金額(円)
資産の部
流動資産
預金		58,839	5,696
コール・ローン		35,447,144	39,535,200
投資信託受益証券		799,879,935	869,879,067
派生商品評価勘定		2,557	-
未収入金		75,473,637	-
未収配当金		3,560,387	3,347,855
流動資産合計		914,422,499	912,767,818
資産合計		914,422,499	912,767,818
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定		11,055	16,079,958
その他未払費用		123	188
流動負債合計		11,178	16,080,146
負債合計		11,178	16,080,146
純資産の部
元本等
元本	※1	899,865,848	810,497,282
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		14,545,473	86,190,390
元本等合計		914,411,321	896,687,672
純資産合計		914,411,321	896,687,672
負債純資産合計		914,422,499	912,767,818

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
区分		自平成28年5月10日至平成29年5月8日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	投資信託受益証券
		移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、外国金融商品市場又は店頭市場における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。

2.	デリバティブ取引の評価基準及び評価方法	為替予約取引
		個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として計算日の対顧客先物売買相場において為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。

3.	収益及び費用の計上基準	受取配当金
		原則として、投資信託受益証券の配当落ち日において、その金額が確定している場合には当該金額を計上し、未だ確定していない場合には入金日基準で計上しております。

4.	その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建取引等の処理基準
		外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。

(貸借対照表に関する注記)
区分			平成28年5月9日現在	平成29年5月8日現在
1.	※1	期首	平成27年5月9日	平成28年5月10日
		期首元本額	1,699,294,131円	899,865,848円
		期中追加設定元本額	2,224,567,545円	2,338,890,329円
		期中一部解約元本額	3,023,995,828円	2,428,258,895円

		期末元本額の内訳
	ファンド名
		5資産(為替ヘッジあり)資金拠出用ファンド(適格機関投資家専用)	9,800,000円	9,800,000円
		スマート・アロケーション・Dガード	15,093,449円	32,461,651円
		(適格機関投資家専用)スマート・シックス・Dガード	858,613,128円	715,439,456円
		ダイワ・ダブルバランス・ファンド(Dガード付/部分為替ヘッジあり)	15,933,637円	50,780,365円
		DCスマート・アロケーション・Dガード	425,634円	2,015,810円
	計		899,865,848円	810,497,282円

2.		期末日における受益権の総数	899,865,848口	810,497,282口

(金融商品に関する注記)

Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
区分		自平成28年5月10日至平成29年5月8日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。

2.	金融商品の内容及びリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細をデリバティブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しております。これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動、為替変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。外貨建資産について為替変動リスクを回避すること、および外貨建資産の売買代金等の受取りまたは支払いを目的として、投資信託約款に従って為替予約取引を利用しております。

3.	金融商品に係るリスク管理体制	複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。

4.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
区分		平成29年5月8日現在
1.	金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額	金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.	金融商品の時価の算定方法	(1)有価証券
		重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。

		(2)デリバティブ取引
		デリバティブ取引に関する注記に記載しております。

		(3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
		これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
		平成28年5月9日現在	平成29年5月8日現在
種類		当期間の損益に含まれた評価差額(円)	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
投資信託受益証券		△4,922,542	16,351,426
合計		△4,922,542	16,351,426
(注)	「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間(平成27年5月9日から平成28年5月9日まで、及び平成28年5月10日から平成29年5月8日まで)を指しております。

(デリバティブ取引に関する注記)

ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

通貨関連
	平成28年5月9日現在				平成29年5月8日現在
種類	契約額等		時価	評価損益	契約額等		時価	評価損益
	(円)	うち	(円)	(円)	(円)	うち	(円)	(円)
		1年超				1年超
市場取引以外の取引

為替予約取引

売建	845,969,162	-	845,977,660	△8,498	850,506,142	-	866,586,100	△16,079,958

アメリカ・ドル	845,969,162	-	845,977,660	△8,498	850,506,142	-	866,586,100	△16,079,958

合計	845,969,162	-	845,977,660	△8,498	850,506,142	-	866,586,100	△16,079,958

(注)	1.	時価の算定方法
		(1)	期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
			①	期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
			②	期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
				・	期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
				・	期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
		(2)	期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、期末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
	2.	換算において円未満の端数は切り捨てております。
	3.	契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

(1口当たり情報)
	平成28年5月9日現在	平成29年5月8日現在
1口当たり純資産額	1.0162円	1.1063円
(1万口当たり純資産額)	(10,162円)	(11,063円)

附属明細表

第1 有価証券明細表

(1) 株式

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券
種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
投資信託受益証券	アメリカ・ドル			アメリカ・ドル
		ISHARES IBOXX USD HIGH YIELD	88,100.000	7,715,798.000
	アメリカ・ドル小計			アメリカ・ドル
				7,715,798.000
				(869,879,067)
投資信託受益証券合計				869,879,067
				[869,879,067]
合計				869,879,067
				[869,879,067]

投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。

(注)1.	各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。
2.	合計欄における[ ]内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、
	内数で表示しております。
3.	外貨建有価証券の内訳
	通貨	銘柄数		組入投資信託受益証券時価比率	合計金額に対する比率
	アメリカ・ドル	投資信託受益証券	1銘柄	100%	100%

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

「注記表(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。

「先進国株式(為替ヘッジあり)マザーファンド」の状況

以下に記載した情報は監査の対象外であります。

貸借対照表
		平成28年5月9日現在	平成29年5月8日現在
		金額(円)	金額(円)
資産の部
流動資産
預金		389,130	408,288
コール・ローン		464,570,294	426,480,131
国債証券		360,002,930	80,003,185
派生商品評価勘定		8,293,576	15,662,436
未収入金		10,493,884	304,055
差入委託証拠金		199,844,069	219,020,047
流動資産合計		1,043,593,883	741,878,142
資産合計		1,043,593,883	741,878,142
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定		5,549,315	3,287,562
未払金		360,002,930	1,679,616
その他未払費用		1,109	1,448
流動負債合計		365,553,354	4,968,626
負債合計		365,553,354	4,968,626
純資産の部
元本等
元本	※1	538,279,891	488,341,265
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		139,760,638	248,568,251
元本等合計		678,040,529	736,909,516
純資産合計		678,040,529	736,909,516
負債純資産合計		1,043,593,883	741,878,142

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
区分		自平成28年5月10日至平成29年5月8日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	国債証券
		個別法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(但し、売気配相場は使用しない)、価格情報会社の提供する価額又は日本証券業協会発表の売買参考統計値(平均値)等で評価しております。なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。

2.	デリバティブ取引の評価基準及び評価方法	(1)先物取引
		個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場によっております。

		(2)為替予約取引
		個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として計算日の対顧客先物売買相場において為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。

3.	その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建取引等の処理基準
		外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。

(貸借対照表に関する注記)
区分			平成28年5月9日現在	平成29年5月8日現在
1.	※1	期首	平成27年5月9日	平成28年5月10日
		期首元本額	1,041,791,848円	538,279,891円
		期中追加設定元本額	1,153,005,341円	1,185,765,867円
		期中一部解約元本額	1,656,517,298円	1,235,704,493円

		期末元本額の内訳
	ファンド名
		5資産(為替ヘッジあり)資金拠出用ファンド(適格機関投資家専用)	29,400,000円	29,400,000円
		スマート・ミックス・Dガード(為替ヘッジあり)	12,028,798円	13,450,863円
		スマート・アロケーション・Dガード	7,938,291円	16,420,676円
		(適格機関投資家専用)スマート・シックス・Dガード	428,499,916円	329,666,935円
		ダイワ・ダブルバランス・ファンド(Dガード付/部分為替ヘッジあり)	8,411,553円	25,573,408円
		ダイワ6資産バランス・ファンド(Dガード付/為替ヘッジあり)	51,779,444円	72,820,723円
		DCスマート・アロケーション・Dガード	221,889円	1,008,660円
	計		538,279,891円	488,341,265円

2.		期末日における受益権の総数	538,279,891口	488,341,265口

(金融商品に関する注記)

Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
区分		自平成28年5月10日至平成29年5月8日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。

2.	金融商品の内容及びリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細をデリバティブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しております。これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動、為替変動、金利変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。信託財産の効率的な運用に資することを目的として、投資信託約款に従ってわが国の金融商品取引所(外国の取引所)における株価指数先物取引を利用しております。また、外貨建資産について為替変動リスクを回避すること、および外貨建資産の売買代金等の受取りまたは支払いを目的として、投資信託約款に従って為替予約取引を利用しております。

3.	金融商品に係るリスク管理体制	複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。

4.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
区分		平成29年5月8日現在
1.	金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額	金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.	金融商品の時価の算定方法	(1)有価証券
		重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。

		(2)デリバティブ取引
		デリバティブ取引に関する注記に記載しております。

		(3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
		これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
		平成28年5月9日現在	平成29年5月8日現在
種類		当期間の損益に含まれた評価差額(円)	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
国債証券		0	△4,725
合計		0	△4,725
(注)	「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間(平成27年5月9日から平成28年5月9日まで、及び平成28年5月10日から平成29年5月8日まで)を指しております。

(デリバティブ取引に関する注記)

ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

1. 株式関連
	平成28年5月9日現在				平成29年5月8日現在
種類	契約額等		時価	評価損益	契約額等		時価	評価損益
	(円)	うち	(円)	(円)	(円)	うち	(円)	(円)
		1年超				1年超
市場取引

株価指数先物取引

買建	618,033,453	-	621,747,323	3,713,870	732,460,659	-	747,677,490	15,216,831

合計	618,033,453	-	621,747,323	3,713,870	732,460,659	-	747,677,490	15,216,831

(注)	1.	時価の算定方法
		株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。
		原則として期末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、期末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
	2.	株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
	3.	契約額等には手数料相当額を含んでおりません。また契約額等及び時価の邦貨換算は期末日の対顧客電信売買相場の仲値で行っております。
	4.	契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

2. 通貨関連
	平成28年5月9日現在				平成29年5月8日現在
種類	契約額等		時価	評価損益	契約額等		時価	評価損益
	(円)	うち	(円)	(円)	(円)	うち	(円)	(円)
		1年超				1年超
市場取引以外の取引

為替予約取引

売建	207,059,989	-	208,029,598	△969,609	226,984,488	-	229,826,445	△2,841,957

アメリカ・ドル	130,823,510	-	132,120,352	△1,296,842	148,649,954	-	150,370,224	△1,720,270
イギリス・ポンド	14,188,111	-	14,131,414	56,697	13,401,114	-	13,583,580	△182,466
オーストラリア・ドル	4,648,961	-	4,541,925	107,036	4,690,071	-	4,691,479	△1,408
カナダ・ドル	5,175,697	-	5,059,340	116,357	9,935,226	-	10,044,846	△109,620
シンガポール・ドル	1,922,642	-	1,912,410	10,232	1,315,066	-	1,321,815	△6,749
スイス・フラン	12,959,798	-	12,881,968	77,830	7,039,973	-	7,157,316	△117,343
スウェーデン・クローナ	3,068,032	-	3,046,221	21,811	3,316,957	-	3,368,960	△52,003
デンマーク・クローネ	2,767,405	-	2,773,428	△6,023	1,632,296	-	1,661,337	△29,041
ノルウェー・クローネ	570,533	-	564,624	5,909	583,125	-	588,190	△5,065
ユーロ	28,989,270	-	29,034,020	△44,750	32,748,825	-	33,327,474	△578,649
香港・ドル	1,946,030	-	1,963,896	△17,866	3,671,881	-	3,711,224	△39,343

合計	207,059,989	-	208,029,598	△969,609	226,984,488	-	229,826,445	△2,841,957

(注)	1.	時価の算定方法
		(1)	期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
			①	期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
			②	期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
				・	期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
				・	期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
		(2)	期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、期末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
	2.	換算において円未満の端数は切り捨てております。
	3.	契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

(1口当たり情報)
	平成28年5月9日現在	平成29年5月8日現在
1口当たり純資産額	1.2596円	1.5090円
(1万口当たり純資産額)	(12,596円)	(15,090円)

附属明細表

第1 有価証券明細表

(1) 株式

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券
種類	銘柄	券面総額 (円)	評価額 (円)	備考
国債証券	644 国庫短期証券	30,000,000	30,000,333
	665 国庫短期証券	20,000,000	20,000,780
	666 国庫短期証券	20,000,000	20,001,162
	669 国庫短期証券	10,000,000	10,000,910
国債証券合計			80,003,185
合計			80,003,185

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

「注記表(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。

「国内株式マザーファンド」の状況

以下に記載した情報は監査の対象外であります。

貸借対照表
		平成28年5月9日現在	平成29年5月8日現在
		金額(円)	金額(円)
資産の部
流動資産
コール・ローン		650,546,452	1,124,113,305
国債証券		605,119,100	1,050,038,493
派生商品評価勘定		6,703,216	73,524,568
未収入金		39,343	-
未収利息		35,642	-
前払金		22,449,000	-
差入委託証拠金		36,720,000	80,419,500
流動資産合計		1,321,612,753	2,328,095,866
資産合計		1,321,612,753	2,328,095,866
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定		21,067,948	-
前受金		-	30,860,500
未払金		501,032,060	-
未払解約金		-	2,097,500
その他未払費用		1,341	7,586
流動負債合計		522,101,349	32,965,586
負債合計		522,101,349	32,965,586
純資産の部
元本等
元本	※1	656,469,906	1,522,200,485
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		143,041,498	772,929,795
元本等合計		799,511,404	2,295,130,280
純資産合計		799,511,404	2,295,130,280
負債純資産合計		1,321,612,753	2,328,095,866

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
区分		自平成28年5月10日至平成29年5月8日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	国債証券
		個別法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(但し、売気配相場は使用しない)、価格情報会社の提供する価額又は日本証券業協会発表の売買参考統計値(平均値)等で評価しております。なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。

2.	デリバティブ取引の評価基準及び評価方法	先物取引
		個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場によっております。

(貸借対照表に関する注記)
区分			平成28年5月9日現在	平成29年5月8日現在
1.	※1	期首	平成27年5月9日	平成28年5月10日
		期首元本額	223,604,257円	656,469,906円
		期中追加設定元本額	1,342,923,110円	5,149,073,458円
		期中一部解約元本額	910,057,461円	4,283,342,879円

		期末元本額の内訳
	ファンド名
		6資産(為替ヘッジなし)資金拠出用ファンド(適格機関投資家専用)	9,593,298円	9,593,298円
		ダイナミック・アロケーション・ファンド(適格機関投資家専用)	409,981,785円	866,878,012円
		国内株式ファンド(適格機関投資家専用)	-円	347,954,823円
		スマート・ミックス・Dガード(為替ヘッジあり)	11,778,445円	13,489,278円
		スマート・ミックス・Dガード(為替ヘッジなし)	6,283,518円	8,019,778円
		スマート・アロケーション・Dガード	732,732円	1,610,375円
		りそなダイナミック・アロケーション・ファンド	47,574,057円	41,554,215円
		堅実バランスファンド -ハジメの一歩-	5,295,469円	19,207,033円
		DCダイナミック・アロケーション・ファンド	788,927円	2,491,188円
		(適格機関投資家専用)スマート・シックス・Dガード	39,724,319円	31,724,145円
		ダイワ・ダブルバランス・ファンド(Dガード付/部分為替ヘッジあり)	777,605円	2,456,424円
		ダイワ6資産バランス・ファンド(Dガード付/為替ヘッジあり)	53,026,378円	75,675,360円
		ダイワ6資産バランス・ファンド(Dガード付/為替ヘッジなし)	70,893,570円	101,450,779円
		DCスマート・アロケーション・Dガード	19,803円	95,777円
	計		656,469,906円	1,522,200,485円

2.		期末日における受益権の総数	656,469,906口	1,522,200,485口

(金融商品に関する注記)

Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
区分		自平成28年5月10日至平成29年5月8日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。

2.	金融商品の内容及びリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細をデリバティブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しております。これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動、金利変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。信託財産の効率的な運用に資することを目的として、投資信託約款に従ってわが国の金融商品取引所(外国の取引所)における株価指数先物取引を利用しております。

3.	金融商品に係るリスク管理体制	複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。

4.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
区分		平成29年5月8日現在
1.	金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額	金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.	金融商品の時価の算定方法	(1)有価証券
		重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。

		(2)デリバティブ取引
		デリバティブ取引に関する注記に記載しております。

		(3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
		これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
		平成28年5月9日現在	平成29年5月8日現在
種類		当期間の損益に含まれた評価差額(円)	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
国債証券		△61,650	△59,797
合計		△61,650	△59,797
(注)	「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間(平成27年5月9日から平成28年5月9日まで、及び平成28年5月10日から平成29年5月8日まで)を指しております。

(デリバティブ取引に関する注記)

ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

株式関連
	平成28年5月9日現在				平成29年5月8日現在
種類	契約額等		時価	評価損益	契約額等		時価	評価損益
	(円)	うち	(円)	(円)	(円)	うち	(円)	(円)
		1年超				1年超
市場取引

株価指数先物取引

買建	786,842,000	-	772,732,500	△14,109,500	2,221,610,000	-	2,295,216,000	73,606,000

合計	786,842,000	-	772,732,500	△14,109,500	2,221,610,000	-	2,295,216,000	73,606,000

(注)	1.	時価の算定方法
		株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。
		原則として期末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、期末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
	2.	株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
	3.	契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
	4.	契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

(1口当たり情報)
	平成28年5月9日現在	平成29年5月8日現在
1口当たり純資産額	1.2179円	1.5078円
(1万口当たり純資産額)	(12,179円)	(15,078円)

附属明細表

第1 有価証券明細表

(1) 株式

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券
種類	銘柄	券面総額 (円)	評価額 (円)	備考
国債証券	644 国庫短期証券	140,000,000	140,001,527
	665 国庫短期証券	800,000,000	800,030,640
	666 国庫短期証券	110,000,000	110,006,326
国債証券合計			1,050,038,493
合計			1,050,038,493

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

「注記表(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。

「新興国株式(為替ヘッジあり)マザーファンド」の状況

以下に記載した情報は監査の対象外であります。

貸借対照表
		平成28年5月9日現在	平成29年5月8日現在
		金額(円)	金額(円)
資産の部
流動資産
預金		9,188,046	13,298,278
コール・ローン		203,709,066	173,977,652
国債証券		40,000,200	-
投資信託受益証券		62,588,261	85,284,159
投資証券		83,788,006	117,002,474
派生商品評価勘定		1,220,039	8,303,477
未収入金		16,839,187	-
差入委託証拠金		68,308,245	97,294,521
流動資産合計		485,641,050	495,160,561
資産合計		485,641,050	495,160,561
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定		9,183,536	3,704,864
未払金		40,015,335	-
その他未払費用		451	605
流動負債合計		49,199,322	3,705,469
負債合計		49,199,322	3,705,469
純資産の部
元本等
元本	※1	537,051,957	509,253,390
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	※2	△100,610,229	△17,798,298
元本等合計		436,441,728	491,455,092
純資産合計		436,441,728	491,455,092
負債純資産合計		485,641,050	495,160,561

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
区分		自平成28年5月10日至平成29年5月8日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	(1)国債証券
		個別法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(但し、売気配相場は使用しない)、価格情報会社の提供する価額又は日本証券業協会発表の売買参考統計値(平均値)等で評価しております。なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。

		(2)投資信託受益証券
		移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、外国金融商品市場又は店頭市場における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。

		(3)投資証券
		移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、外国金融商品市場又は店頭市場における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。

2.	デリバティブ取引の評価基準及び評価方法	(1)先物取引
		個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場によっております。

		(2)為替予約取引
		個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として計算日の対顧客先物売買相場において為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。

3.	収益及び費用の計上基準	受取配当金
		原則として、投資信託受益証券及び投資証券の配当落ち日において、その金額が確定している場合には当該金額を計上し、未だ確定していない場合には入金日基準で計上しております。

4.	その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建取引等の処理基準
		外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。

(貸借対照表に関する注記)
区分			平成28年5月9日現在	平成29年5月8日現在
1.	※1	期首	平成27年5月9日	平成28年5月10日
		期首元本額	858,713,284円	537,051,957円
		期中追加設定元本額	1,267,804,977円	1,227,231,497円
		期中一部解約元本額	1,589,466,304円	1,255,030,064円

		期末元本額の内訳
	ファンド名
		スマート・ミックス・Dガード(為替ヘッジあり)	18,306,152円	21,199,368円
		スマート・アロケーション・Dガード	7,302,787円	15,431,232円
		(適格機関投資家専用)スマート・シックス・Dガード	425,389,993円	334,673,799円
		ダイワ・ダブルバランス・ファンド(Dガード付/部分為替ヘッジあり)	7,691,714円	24,155,028円
		ダイワ6資産バランス・ファンド(Dガード付/為替ヘッジあり)	78,155,180円	112,845,478円
		DCスマート・アロケーション・Dガード	206,131円	948,485円
	計		537,051,957円	509,253,390円

2.		期末日における受益権の総数	537,051,957口	509,253,390口

3.	※2	元本の欠損	貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は100,610,229円であります。	貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は17,798,298円であります。

(金融商品に関する注記)

Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
区分		自平成28年5月10日至平成29年5月8日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。

2.	金融商品の内容及びリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細をデリバティブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しております。これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動、為替変動、金利変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。信託財産の効率的な運用に資することを目的として、投資信託約款に従ってわが国の金融商品取引所(外国の取引所)における株価指数先物取引を利用しております。また、外貨建資産について為替変動リスクを回避すること、および外貨建資産の売買代金等の受取りまたは支払いを目的として、投資信託約款に従って為替予約取引を利用しております。

3.	金融商品に係るリスク管理体制	複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。

4.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
区分		平成29年5月8日現在
1.	金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額	金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.	金融商品の時価の算定方法	(1)有価証券
		重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。

		(2)デリバティブ取引
		デリバティブ取引に関する注記に記載しております。

		(3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
		これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
		平成28年5月9日現在	平成29年5月8日現在
種類		当期間の損益に含まれた評価差額(円)	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
国債証券		0	-
投資信託受益証券		△24,651,565	15,137,880
投資証券		△2,333,635	11,436,640
合計		△26,985,200	26,574,520
(注)	「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間(平成27年5月9日から平成28年5月9日まで、及び平成28年5月10日から平成29年5月8日まで)を指しております。

(デリバティブ取引に関する注記)

ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

1. 株式関連
	平成28年5月9日現在				平成29年5月8日現在
種類	契約額等		時価	評価損益	契約額等		時価	評価損益
	(円)	うち	(円)	(円)	(円)	うち	(円)	(円)
		1年超				1年超
市場取引

株価指数先物取引

買建	263,576,998	-	257,359,906	△6,217,092	287,208,199	-	295,237,019	8,028,820

合計	263,576,998	-	257,359,906	△6,217,092	287,208,199	-	295,237,019	8,028,820

(注)	1.	時価の算定方法
		株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。
		原則として期末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、期末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
	2.	株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
	3.	契約額等には手数料相当額を含んでおりません。また契約額等及び時価の邦貨換算は期末日の対顧客電信売買相場の仲値で行っております。
	4.	契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

2. 通貨関連
	平成28年5月9日現在				平成29年5月8日現在
種類	契約額等		時価	評価損益	契約額等		時価	評価損益
	(円)	うち	(円)	(円)	(円)	うち	(円)	(円)
		1年超				1年超
市場取引以外の取引

為替予約取引

売建	247,710,953	-	249,457,358	△1,746,405	316,985,389	-	320,415,596	△3,430,207

アメリカ・ドル	153,132,601	-	154,637,938	△1,505,337	193,640,792	-	195,891,228	△2,250,436
トルコ・リラ	2,757,131	-	2,655,010	102,121	2,716,519	-	2,759,400	△42,881
ポーランド・ズロチ	1,358,649	-	1,342,172	16,477	3,172,693	-	3,248,322	△75,629
メキシコ・ペソ	4,069,506	-	3,943,212	126,294	6,014,903	-	6,039,429	△24,526
香港・ドル	79,060,758	-	79,794,520	△733,762	98,629,034	-	99,660,048	△1,031,014
南アフリカ・ランド	7,332,308	-	7,084,506	247,802	12,811,448	-	12,817,169	△5,721

合計	247,710,953	-	249,457,358	△1,746,405	316,985,389	-	320,415,596	△3,430,207

(注)	1.	時価の算定方法
		(1)	期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
			①	期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
			②	期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
				・	期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
				・	期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
		(2)	期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、期末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
	2.	換算において円未満の端数は切り捨てております。
	3.	契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

(1口当たり情報)
	平成28年5月9日現在	平成29年5月8日現在
1口当たり純資産額	0.8127円	0.9651円
(1万口当たり純資産額)	(8,127円)	(9,651円)

附属明細表

第1 有価証券明細表

(1) 株式

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券
種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
投資信託受益証券	香港・ドル			香港・ドル
		ISHARES MSCI CHINA INDEX ETF	279,800.000	5,889,790.000
	香港・ドル小計			香港・ドル
				5,889,790.000
				(85,284,159)
投資信託受益証券合計				85,284,159
				[85,284,159]
投資証券	アメリカ・ドル			アメリカ・ドル
		VANECK VECTORS RUSSIA ETF	5,700	115,824.000
		ISHARES MSCI BRAZIL CAPPED E	6,200	233,058.000
		ISHARES CORE MSCI EMERGING	14,100	688,926.000
	アメリカ・ドル小計			アメリカ・ドル
				1,037,808.000
				(117,002,474)
投資証券合計				117,002,474
				[117,002,474]
合計				202,286,633
				[202,286,633]

投資信託受益証券及び投資証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。

(注)1.	各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。
2.	合計欄における[ ]内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、
	内数で表示しております。
3.	外貨建有価証券の内訳
	通貨	銘柄数		組入投資信託受益証券時価比率	組入投資証券時価比率	合計金額に対する比率
	アメリカ・ドル	投資証券	3銘柄	-%	100%	57.8%
	香港・ドル	投資信託受益証券	1銘柄	100%	-%	42.2%

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

「注記表(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。

「ダイワRICI®ヘッジ型マザーファンド」の状況

以下に記載した情報は監査の対象外であります。

貸借対照表
		平成28年5月9日現在	平成29年5月8日現在
		金額(円)	金額(円)
資産の部
流動資産
預金		821,742	133,244
コール・ローン		53,601	3,111,033
投資信託受益証券		11,227,236	163,022
投資証券		15,181,365	70,469,128
派生商品評価勘定		951,385	-
流動資産合計		28,235,329	73,876,427
資産合計		28,235,329	73,876,427
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定		-	2,178,832
その他未払費用		2	2
流動負債合計		2	2,178,834
負債合計		2	2,178,834
純資産の部
元本等
元本	※1	51,011,969	130,810,749
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	※2	△22,776,642	△59,113,156
元本等合計		28,235,327	71,697,593
純資産合計		28,235,327	71,697,593
負債純資産合計		28,235,329	73,876,427

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
区分		自平成28年5月10日至平成29年5月8日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	(1)投資信託受益証券
		移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、外国金融商品市場又は店頭市場における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。

		(2)投資証券
		移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、投資法人が発行する投資証券の1口当たり純資産額に基づいて評価しております。なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。

2.	デリバティブ取引の評価基準及び評価方法	為替予約取引
		個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として計算日の対顧客先物売買相場において為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。

3.	その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建取引等の処理基準
		外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。

(貸借対照表に関する注記)
区分			平成28年5月9日現在	平成29年5月8日現在
1.	※1	期首	平成27年5月9日	平成28年5月10日
		期首元本額	114,042,188円	51,011,969円
		期中追加設定元本額	127,001,038円	292,267,405円
		期中一部解約元本額	190,031,257円	212,468,625円

		期末元本額の内訳
	ファンド名
		商品(為替ヘッジあり)資金拠出用ファンド(適格機関投資家専用)	9,811,458円	9,811,458円
		スマート・アロケーション・Dガード	19,674,489円	45,086,125円
		ダイワ・ダブルバランス・ファンド(Dガード付/部分為替ヘッジあり)	20,960,454円	73,011,075円
		DCスマート・アロケーション・Dガード	565,568円	2,902,091円
	計		51,011,969円	130,810,749円

2.		期末日における受益権の総数	51,011,969口	130,810,749口

3.	※2	元本の欠損	貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は22,776,642円であります。	貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は59,113,156円であります。

(金融商品に関する注記)

Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
区分		自平成28年5月10日至平成29年5月8日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。

2.	金融商品の内容及びリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細をデリバティブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しております。なお、当ファンドは、投資証券を通じて有価証券、デリバティブ取引(商品先物取引)に投資しております。これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動、為替変動、金利変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。外貨建資産について為替変動リスクを回避すること、および外貨建資産の売買代金等の受取りまたは支払いを目的として、投資信託約款に従って為替予約取引を利用しております。

3.	金融商品に係るリスク管理体制	複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。

4.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
区分		平成29年5月8日現在
1.	金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額	金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.	金融商品の時価の算定方法	(1)有価証券
		重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。

		(2)デリバティブ取引
		デリバティブ取引に関する注記に記載しております。

		(3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
		これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
		平成28年5月9日現在	平成29年5月8日現在
種類		当期間の損益に含まれた評価差額(円)	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
投資信託受益証券		△478,674	△9,921
投資証券		625,406	△3,645,795
合計		146,732	△3,655,716
(注)	「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間(平成27年10月27日から平成28年5月9日まで、及び平成28年10月26日から平成29年5月8日まで)を指しております。

(デリバティブ取引に関する注記)

ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

通貨関連
	平成28年5月9日現在				平成29年5月8日現在
種類	契約額等		時価	評価損益	契約額等		時価	評価損益
	(円)	うち	(円)	(円)	(円)	うち	(円)	(円)
		1年超				1年超
市場取引以外の取引

為替予約取引

売建	27,783,885	-	26,832,500	951,385	69,667,568	-	71,846,400	△2,178,832

アメリカ・ドル	27,783,885	-	26,832,500	951,385	69,667,568	-	71,846,400	△2,178,832

合計	27,783,885	-	26,832,500	951,385	69,667,568	-	71,846,400	△2,178,832

(注)	1.	時価の算定方法
		(1)	期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
			①	期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
			②	期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
				・	期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
				・	期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
		(2)	期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、期末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
	2.	換算において円未満の端数は切り捨てております。
	3.	契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

(1口当たり情報)
	平成28年5月9日現在	平成29年5月8日現在
1口当たり純資産額	0.5535円	0.5481円
(1万口当たり純資産額)	(5,535円)	(5,481円)

附属明細表

第1 有価証券明細表

(1) 株式

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券
種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
投資信託受益証券	アメリカ・ドル			アメリカ・ドル
		POWERSHARES DB COMMODITY IND	100.000	1,446.000
	アメリカ・ドル小計			アメリカ・ドル
				1,446.000
				(163,022)
投資信託受益証券合計				163,022
				[163,022]
投資証券	アメリカ・ドル			アメリカ・ドル
		RICI FUND CLASS A	18,454.644	625,058.790
	アメリカ・ドル小計			アメリカ・ドル
				625,058.790
				(70,469,128)
投資証券合計				70,469,128
				[70,469,128]
合計				70,632,150
				[70,632,150]

投資信託受益証券及び投資証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。

(注)1.	各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。
2.	合計欄における[ ]内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、
	内数で表示しております。
3.	外貨建有価証券の内訳
	通貨	銘柄数		組入投資信託受益証券時価比率	組入投資証券時価比率	合計金額に対する比率
	アメリカ・ドル	投資信託受益証券	1銘柄	0.2%	99.8%	100%
		投資証券	1銘柄	0.2%	99.8%	100%

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

「注記表(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。

〈参考情報〉

当マザーファンドは、ケイマン籍の外国証券投資法人「“RICI®”Commodity Fund Ltd.」が発行する「“RICI®”classA」の投資証券(米ドル建)を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「投資証券」は、すべて同ファンドの受益証券であります。
なお、同ファンドの状況は次のとおりであります。

「“RICI®” class A」の状況
以下に記載した同ファンドの情報は、会計監査人により監査を受けた財務諸表を委託会社で抜粋・翻訳したものであります。
以下に記載した情報は監査の対象外であります。

財政状態計算書
2016年3月31日現在

	単位:米ドル
資産
流動資産
損益通算公正価値金融資産	26,589,355
証拠金取引勘定	9,644,451
現金および現金等価物	5,352,722
その他の受取債権	100
資産合計	41,586,628

株式資本
経営者株式	100
株式資本合計	100

負債
流動負債
損益通算公正価値金融負債	351,765
ブローカーに対する未払金	3,693,024
未払費用	78,758

負債(買戻償却可能参加型株式の株主に帰属する純資産を除く)	4,123,547

買戻償却可能参加型株式の株主に帰属する純資産	37,462,981

包括的利益計算書
2015年4月1日～2016年3月31日

	単位:米ドル
収入
金利収入	1,363
為替差損(純額)	(3,175)
損益通算公正価値金融資産および負債の公正価値の純変動	(9,707,007)
純損失合計	(9,708,819)

費用
管理会社報酬	65,076
監査報酬	46,188
保管報酬	18,687
投資運用会社報酬	277,234
取引手数料	70,755
弁護士費用	8,674
営業費用合計	486,614

税引前損失	(10,195,433)

税	-

買戻償却可能参加型株式の株主に帰属する純資産の事業による減少	(10,195,433)

組入資産の明細
2016年3月31日現在

債券		(単位:米ドル)
銘柄名	券面総額	評価額
TREASURY BILL	4,600,000.00	4,594,043.00
TREASURY BILL	3,700,000.00	3,693,113.56
TREASURY BILL	3,600,000.00	3,596,263.20
TREASURY BILL	3,400,000.00	3,397,851.20
TREASURY BILL	3,200,000.00	3,199,648.00
TREASURY BILL	3,200,000.00	3,198,883.20
TREASURY BILL	2,400,000.00	2,399,690.40
TREASURY BILL	1,500,000.00	1,497,814.50

先物		(単位:米ドル)
銘柄名	数量	精算金額
MILL WHEAT EURO MAY16	14.00	(7,417.73)
MILL WHEAT EURO SEP16	27.00	(1,095.71)
RAPESEED EURO AUG16	12.00	(170.38)
RAPESEED EURO MAY16	6.00	(430.82)
COCOA FUTURE - ICEJUL16	8.00	(416.89)
COCOA FUTURE - ICEMAY16	4.00	4,437.14
RUBBER FUT TCOM SEP16	50.00	555.57
BRENT CRUDE FUTR JUL16	81.00	10,020.00
BRENT CRUDE FUTR JUN16	42.00	116,610.00
COFF ROBUSTA 10TN JUL16	33.00	310.00
COFF ROBUSTA 10TN MAY16	17.00	17,150.00
CORN FUTURE JUL16	63.00	(25,200.00)
CORN FUTURE MAY16	31.00	(33,912.50)
COTTON NO.2 FUTR JUL16	37.00	5,605.00
COTTON NO.2 FUTR MAY16	17.00	(21,950.00)
FCOJ-A FUTURE JUL16	7.00	3,150.00
FCOJ-A FUTURE MAY16	4.00	7,500.00
GASOLINE RBOB FUT JUN16	12.00	(4,410.00)
GASOLINE RBOB FUT MAY16	6.00	28,173.60
GOLD 100 OZ FUTR JUN16	15.00	10,320.00
KC HRW WHEAT FUT JUL16	10.00	2,500.00
KC HRW WHEAT FUT MAY16	5.00	1,025.00
LEAN HOGS FUTURE JUN16	11.00	120.00
LIVE CATTLE FUTR JUN16	15.00	(11,950.00)
LME COPPER FUTURE APR16	12.00	95,800.00
LME COPPER FUTURE APR16	(12.00)	(48,200.00)
LME COPPER FUTURE JUN16	8.00	(2,550.00)
LME COPPER FUTURE MAY16	12.00	44,850.00
LME COPPER FUTURE MAY16	(8.00)	2,550.00
LME LEAD FUTURE APR16	(17.00)	25,400.00
LME LEAD FUTURE APR16	17.00	(4,143.75)
LME LEAD FUTURE JUN16	12.00	(4,462.50)
LME LEAD FUTURE MAY16	(11.00)	4,387.50
LME LEAD FUTURE MAY16	17.00	(24,906.25)
LME NICKEL FUTURE APR16	(7.00)	3,636.00
LME NICKEL FUTURE APR16	7.00	(3,403.50)
LME NICKEL FUTURE JUN16	5.00	717.00
LME NICKEL FUTURE MAY16	(5.00)	(717.00)
LME NICKEL FUTURE MAY16	7.00	(3,549.00)
LME PRI ALUM FUTR APR16	(37.00)	57,543.75
LME PRI ALUM FUTR APR16	37.00	(8,018.75)
LME PRI ALUM FUTR JUN16	27.00	8,575.00
LME PRI ALUM FUTR MAY16	(24.00)	(7,425.00)
LME PRI ALUM FUTR MAY16	36.00	(50,925.00)
LME TIN FUTURE APR16	5.00	53,175.00
LME TIN FUTURE APR16	(5.00)	(18,805.00)
LME TIN FUTURE JUN16	3.00	(1,750.00)
LME TIN FUTURE MAY16	4.00	16,640.00
LME TIN FUTURE MAY16	(3.00)	850.00
LME ZINC FUTURE APR16	17.00	82,831.25
LME ZINC FUTURE APR16	(17.00)	(18,862.50)
LME ZINC FUTURE JUN16	11.00	2,962.50
LME ZINC FUTURE MAY16	16.00	17,831.25
LME ZINC FUTURE MAY16	(11.00)	(2,500.00)
LOW SU GASOIL G JUN16	9.00	1,300.00
LOW SU GASOIL G MAY16	4.00	9,800.00
LUMBER FUTURE JUL16	7.00	(803.00)
LUMBER FUTURE MAY16	4.00	31,636.00
MILK FUTURE MAY16	1.00	(20.00)
NATURAL GAS FUTR JUN16	60.00	(16,800.00)
NATURAL GAS FUTR MAY16	31.00	34,410.00
NY HARB ULSD FUT JUN16	9.00	2,646.00
NY HARB ULSD FUT MAY16	5.00	13,986.00
OAT FUTURE JUL16	13.00	262.50
OAT FUTURE MAY16	6.00	(3,762.50)
PALLADIUM FUTURE JUN16	2.00	13,225.00
PLATINUM FUTURE JUL16	14.00	34,045.00
ROUGH RICE (CBOT) JUL16	9.00	(3,690.00)
ROUGH RICE (CBOT) MAY16	4.00	(11,520.00)
SILVER FUTURE JUL16	13.00	8,950.00
SILVER FUTURE MAY16	6.00	28,525.00
SOYBEAN FUTURE JUL16	19.00	750.00
SOYBEAN FUTURE MAY16	9.00	12,500.00
SOYBEAN MEAL FUTR JUL16	7.00	(480.00)
SOYBEAN MEAL FUTR MAY16	3.00	60.00
SOYBEAN OIL FUTR JUL16	24.00	3,096.00
SOYBEAN OIL FUTR MAY16	13.00	25,458.00
SUGAR #11 (WORLD) JUL16	14.00	(3,998.40)
SUGAR #11 (WORLD) MAY16	7.00	19,364.80
WHEAT FUTURE(CBT) JUL16	49.00	11,562.50
WHEAT FUTURE(CBT) MAY16	24.00	(1,100.00)
WHITE SUGAR (ICE) AUG16	11.00	(2,295.00)
WHITE SUGAR (ICE) MAY16	6.00	16,080.00
WTI CRUDE FUTURE JUN16	102.00	4,590.00
WTI CRUDE FUTURE MAY16	54.00	114,410.00

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年5月10日-平成29年5月8日)

開示資料

決算