有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2022/05/10-2023/05/08)

(4)【附属明細表】

第1 有価証券明細表

(1) 株式

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券

種類	銘柄	券面総額	評価額 (円)	備考
親投資信託受益証券	ダイワRICI®ヘッジ型マザーファンド	5,952,257	4,468,954
	新興国株式(為替ヘッジあり)マザーファンド	3,042,292	2,931,856
	国内株式マザーファンド	82,889	189,185
	国内債券マザーファンド	2,234,148	2,422,263
	先進国債券マザーファンド	11,465,545	15,530,080
	先進国株式(為替ヘッジあり)マザーファンド	1,218,848	2,853,688
	新興国債券(為替ヘッジあり)マザーファンド	4,958,998	4,348,049
	超長期米国国債(為替ヘッジあり)マザーファンド	6,567,824	6,629,561
	米ドル建ハイイールド債券(為替ヘッジあり)マザーファンド	5,079,254	5,677,082
親投資信託受益証券 合計			45,050,718
合計			45,050,718

親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。

第2 信用取引契約残高明細表 該当事項はありません。 第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表 該当事項はありません。

(参考)

当ファンドは、「ダイワRICI®ヘッジ型マザーファンド」受益証券、「新興国株式(為替ヘッジあり)マザーファンド」受益証券、「国内株式マザーファンド」受益証券、「国内債券マザーファンド」受益証券、「先進国債券マザーファンド」受益証券、「先進国株式(為替ヘッジあり)マザーファンド」受益証券、「新興国債券(為替ヘッジあり)マザーファンド」受益証券、「超長期米国国債(為替ヘッジあり)マザーファンド」受益証券、「米ドル建ハイイールド債券(為替ヘッジあり)マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券であります。 なお、当ファンドの計算期間末日(以下、「期末日」)における同マザーファンドの状況は次のとおりであります。

「ダイワRICI®ヘッジ型マザーファンド」の状況
以下に記載した情報は監査の対象外であります。
貸借対照表

		2022年5月9日現在 金 額 (円)	2023年5月8日現在 金 額 (円)
資産の部
流動資産
預金		28,253	43,328
コール・ローン		3,460,956	2,172,333
投資信託受益証券		370,108	625,428
投資証券		20,227,210	31,722,480
未収入金		4,157	-
流動資産合計		24,090,684	34,563,569
資産合計		24,090,684	34,563,569
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定		2,186,389	612,049
未払金		1,166,719	23,003
流動負債合計		3,353,108	635,052
負債合計		3,353,108	635,052
純資産の部
元本等
元本	※1	21,785,316	45,190,145
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	※2	△1,047,740	△11,261,628
元本等合計		20,737,576	33,928,517
純資産合計		20,737,576	33,928,517
負債純資産合計		24,090,684	34,563,569

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

区分		自2022年5月10日 至2023年5月8日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	(1)投資信託受益証券
		移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、市場価格のない有価証券については投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。また、市場価格のある有価証券については、外国金融商品市場又は店頭市場における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
		(2)投資証券
		移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券については外国金融商品市場又は店頭市場における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。また、市場価格のない有価証券については投資法人が発行する投資証券の1口当たり純資産額に基づいて評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
2.	デリバティブ取引の評価基準及び評価方法	為替予約取引
		個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として計算日の対顧客先物売買相場において為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。
3.	収益及び費用の計上基準	受取配当金
		原則として、配当落ち日において、その金額が確定している場合には当該金額を計上し、未だ確定していない場合には入金日基準で計上しております。
4.	その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建取引等の処理基準
		外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。

(貸借対照表に関する注記)

区分			2022年5月9日現在	2023年5月8日現在
1.	※1	期首	2021年5月11日	2022年5月10日
		期首元本額	75,024,005円	21,785,316円
		期中追加設定元本額	19,495,515円	26,364,751円
		期中一部解約元本額	72,734,204円	2,959,922円
		期末元本額の内訳
	ファンド名
		商品(為替ヘッジあり)資金拠出用ファンド(適格機関投資家専用)	9,811,458円	9,811,458円
		スマート・アロケーション・Dガード	2,296,291円	5,952,257円
		ダイワ・ダブルバランス・ファンド(Dガード付/部分為替ヘッジあり)	9,072,432円	27,171,267円
		DCスマート・アロケーション・Dガード	605,135円	2,255,163円
	計		21,785,316円	45,190,145円
2.		期末日における受益権の総数	21,785,316口	45,190,145口
3.	※2	元本の欠損	貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は1,047,740円であります。	貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は11,261,628円であります。

(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項

区分		自2022年5月10日 至2023年5月8日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。
2.	金融商品の内容及びリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細をデリバティブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しております。なお、当ファンドは、投資証券を通じて有価証券、デリバティブ取引(商品先物取引)に投資しております。 これらの金融商品は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。 外貨建資産について為替変動リスクを回避すること、および外貨建資産の売買代金等の受取りまたは支払いを目的として、投資信託約款に従って為替予約取引を利用しております。
3.	金融商品に係るリスク管理体制	複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。
4.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。 デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項

区分		2023年5月8日現在
1.	金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額	金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	金融商品の時価の算定方法	(1)有価証券
		重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
		(2)デリバティブ取引
		デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
		(3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
		これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券

種類	2022年5月9日現在	2023年5月8日現在
	当期間の損益に 含まれた評価差額(円)	当期間の損益に 含まれた評価差額(円)
投資信託受益証券	87,492	△37,704
投資証券	3,666,097	△1,585,549
合計	3,753,589	△1,623,253

(注)「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間を指しております。
(デリバティブ取引に関する注記)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
通貨関連

種類	2022年5月9日現在				2023年5月8日現在
	契約額等		時価	評価損益	契約額等		時価	評価損益
	(円)	うち 1年超	(円)	(円)	(円)	うち 1年超	(円)	(円)
市場取引以外の取引
為替予約取引
売建	18,070,203	-	20,256,592	△2,186,389	31,855,727	-	32,467,776	△612,049
アメリカ・ドル	18,070,203	-	20,256,592	△2,186,389	31,855,727	-	32,467,776	△612,049
合計	18,070,203	-	20,256,592	△2,186,389	31,855,727	-	32,467,776	△612,049

(注)	1.	時価の算定方法
		(1)	期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
			①	期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
			②	期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
				・	期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
				・	期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
		(2)	期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、期末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
	2.	換算において円未満の端数は切り捨てております。
	3.	契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

(1口当たり情報)

	2022年5月9日現在	2023年5月8日現在
1口当たり純資産額	0.9519円	0.7508円
(1万口当たり純資産額)	(9,519円)	(7,508円)

附属明細表

第1 有価証券明細表

(1) 株式

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券

種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
投資信託受益証券	アメリカ・ドル	INVESCO DB COMMODITY INDEX T	200	4,628.000
	アメリカ・ドル 小計			4,628.000
				(625,428)
投資信託受益証券 合計				625,428
				[625,428]
投資証券	アメリカ・ドル	RICI FUND CLASS A	4,553.420	234,737.900
	アメリカ・ドル 小計			234,737.900
				(31,722,480)
投資証券 合計				31,722,480
				[31,722,480]
合計				32,347,908
				[32,347,908]

投資信託受益証券及び投資証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。

(注)1.	各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。
2.	合計欄における[ ]内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。
3.	外貨建有価証券の内訳
	通貨	銘柄数	組入 投資信託 受益証券 時価比率	組入 投資証券 時価比率	合計金額に 対する比率
	アメリカ・ドル	投資信託受益証券 1銘柄 投資証券 1銘柄	1.9%	98.1%	100.0%

第2 信用取引契約残高明細表 該当事項はありません。 第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表 「注記表(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。

〈参考情報〉

当マザーファンドは、ケイマン籍の外国証券投資法人「“RICI®”Commodity Fund Ltd.」が発行する「“RICI®”classA」の投資証券(米ドル建)を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「投資証券」は、すべて同ファンドの投資証券であります。 なお、同ファンドの状況は次のとおりであります。

「“RICI®” class A」の状況
以下に記載した同ファンドの情報は、会計監査人により監査を受けた財務諸表を委託会社で抜粋・翻訳したものであります。
以下に記載した情報は監査の対象外であります。

財政状態計算書
2022年3月31日現在
	単位:米ドル
資産
金融資産(損益通算後の評価額)	67,118,335
証拠金取引勘定	20,889,946
現金および現金同等物	6,341,025
その他の未収金 および 監督機関への前払年次報酬	100
資産合計	94,349,406
資本
経営者株式	100
資本合計	100
負債
金融負債(損益通算後の評価額)	1,736,455
未払費用	111,926
負債(償却可能資本参加型受益証券の保有者に帰属する純資産を除く)	1,848,381
償却可能資本参加型受益証券の保有者に帰属する純資産	92,500,925

包括的利益計算書
2021年4月1日～2022年3月31日
	単位:米ドル
投資収益
純為替差損	(32,388)
金融資産および金融負債の損益通算後の純収益	21,970,219
投資収益合計	21,937,831
営業費用
運用会社報酬	288,541
管理会社報酬	69,169
支払利息	16,535
取引費用	58,675
監査報酬	40,710
保管会社報酬	17,581
弁護士費用	7,663
その他の営業費用	1,657
営業費用合計	500,531
償却可能資本参加型受益証券の保有者に帰属する純資産の運用による増減	21,437,300

組入資産の明細
2022年3月31日現在
債券		(単位:米ドル)
銘柄名	券面総額	評価額
TREASURY BILL	8,700,000.00	8,684,647.72
TREASURY BILL	7,000,000.00	6,999,504.19
TREASURY BILL	7,000,000.00	6,997,713.31
TREASURY BILL	6,000,000.00	5,985,102.48
TREASURY BILL	6,000,000.00	5,967,757.98
TREASURY BILL	5,500,000.00	5,495,195.92
TREASURY BILL	5,500,000.00	5,483,244.86
TREASURY BILL	5,500,000.00	5,477,914.42
TREASURY BILL	5,000,000.00	4,999,702.10
TREASURY BILL	5,000,000.00	4,982,290.75
TREASURY BILL	3,300,000.00	3,280,163.70
先物		(単位:米ドル)
銘柄名	数量	清算金額
MILL WHEAT EURO MAY22	33.00	73,294.21
MILL WHEAT EURO SEP22	69.00	8,593.61
RAPESEED EURO AUG22	14.00	(42.19)
RAPESEED EURO MAY22	7.00	45,356.94
COCOA FUTURE - IC JUL22	26.00	(184.30)
COCOA FUTURE - IC MAY22	13.00	6,358.48
RSS3 RUBBER (OSE) SEP22	81.00	3,060.77
BRENT CRUDE FUTR JUL22	77.00	(224,580.00)
BRENT CRUDE FUTR JUN22	41.00	(54,810.00)
COFF ROBUSTA 10TN JUL22	58.00	3,530.00
COFF ROBUSTA 10TN MAY22	27.00	17,200.00
CORN FUTURE JUL22	83.00	26,650.00
CORN FUTURE MAY22	40.00	60,500.00
COTTON NO.2 FUTR JUL22	39.00	(39,360.00)
COTTON NO.2 FUTR MAY22	20.00	163,160.00
FCOJ-A FUTURE JUL22	17.00	3,180.00
FCOJ-A FUTURE MAY22	8.00	12,300.00
GASOLINE RBOB FUT JUN22	14.00	(39,043.20)
GASOLINE RBOB FUT MAY22	7.00	(19,572.00)
GOLD 100 OZ FUTR JUN22	24.00	56,210.00
KC HRW WHEAT FUT JUL22	12.00	(4,500.00)
KC HRW WHEAT FUT MAY22	6.00	14,925.00
LEAN HOGS FUTURE JUN22	19.00	42,200.00
LIVE CATTLE FUTR JUN22	33.00	(2,680.00)
LME COPPER FUTURE APR22	9.00	172,262.50
LME COPPER FUTURE APR22	(9.00)	(87,500.00)
LME COPPER FUTURE JUN22	10.00	750.00
LME COPPER FUTURE MAY22	15.00	139,081.25
LME COPPER FUTURE MAY22	(10.00)	(12,387.50)
LME LEAD FUTURE APR22	20.00	84,550.00
LME LEAD FUTURE APR22	(20.00)	(13,106.25)
LME LEAD FUTURE JUN22	21.00	(500.00)
LME LEAD FUTURE MAY22	30.00	19,611.25
LME LEAD FUTURE MAY22	(20.00)	(4,050.00)
LME NICKEL FUTURE APR22	4.00	227,730.00
LME NICKEL FUTURE APR22	(4.00)	(172,182.00)
LME NICKEL FUTURE JUN22	3.00	(8,760.00)
LME NICKEL FUTURE MAY22	6.00	238,338.00
LME NICKEL FUTURE MAY22	(4.00)	13,176.00
LME PRI ALUM FUTR APR22	29.00	301,111.00
LME PRI ALUM FUTR APR22	(29.00)	(44,604.75)
LME PRI ALUM FUTR JUN22	29.00	(21,350.00)
LME PRI ALUM FUTR MAY22	41.00	67,606.50
LME PRI ALUM FUTR MAY22	(27.00)	14,636.50
LME TIN FUTURE APR22	(3.00)	23,270.00
LME TIN FUTURE APR22	3.00	10,530.00
LME TIN FUTURE JUN22	3.00	1,845.00
LME TIN FUTURE MAY22	(3.00)	(2,095.00)
LME TIN FUTURE MAY22	4.00	(29,465.00)
LME ZINC FUTURE APR22	12.00	181,866.25
LME ZINC FUTURE APR22	(12.00)	(153,600.00)
LME ZINC FUTURE JUN22	12.00	4,725.00
LME ZINC FUTURE MAY22	18.00	215,837.50
LME ZINC FUTURE MAY22	(12.00)	(4,812.50)
LOW SU GASOIL G JUN22	8.00	(12,600.00)
LOW SU GASOIL G MAY22	4.00	10,000.00
LUMBER FUTURE JUL22	5.00	(11,374.00)
LUMBER FUTURE MAY22	2.00	(48,939.00)
MILK FUTURE APR22	1.00	(1,160.00)
MILK FUTURE MAY22	3.00	1,280.00
NATURAL GAS FUTR JUN22	69.00	14,620.00
NATURAL GAS FUTR MAY22	37.00	360,940.00
NY HARB ULSD FUT JUN22	8.00	(19,504.80)
NY HARB ULSD FUT MAY22	4.00	19,475.40
OAT FUTURE JUL22	9.00	(312.50)
OAT FUTURE MAY22	4.00	16,250.00
PALLADIUM FUTURE JUN22	1.00	(9,690.00)
PLATINUM FUTURE JUL22	33.00	(82,735.00)
RED WHEAT FUT MGE JUL22	12.00	5,175.00
RED WHEAT FUT MGE MAY22	6.00	16,512.50
ROUGH RICE (CBOT) JUL22	14.00	2,420.00
ROUGH RICE (CBOT) MAY22	7.00	3,950.00
SILVER FUTURE JUL22	20.00	1,100.00
SILVER FUTURE MAY22	9.00	15,080.00
SOYBEAN FUTURE JUL22	27.00	(28,925.00)
SOYBEAN FUTURE MAY22	12.00	(15,600.00)
SOYBEAN MEAL FUTR JUL22	10.00	(3,750.00)
SOYBEAN MEAL FUTR MAY22	5.00	3,150.00
SOYBEAN OIL FUTR JUL22	29.00	(18,360.00)
SOYBEAN OIL FUTR MAY22	13.00	(17,442.00)
SUGAR #11 (WORLD) JUL22	29.00	(627.20)
SUGAR #11 (WORLD) MAY22	14.00	16,956.80
WHEAT FUTURE(CBT) JUL22	34.00	(17,850.00)
WHEAT FUTURE(CBT) MAY22	17.00	6,562.50
WHITE SUGAR (ICE) AUG22	23.00	1,505.00
WHITE SUGAR (ICE) MAY22	12.00	16,610.00
WTI CRUDE FUTURE JUN22	91.00	(322,200.00)
WTI CRUDE FUTURE MAY22	48.00	(186,200.00)

「新興国株式(為替ヘッジあり)マザーファンド」の状況
以下に記載した情報は監査の対象外であります。
貸借対照表

		2022年5月9日現在 金 額 (円)	2023年5月8日現在 金 額 (円)
資産の部
流動資産
預金		13,176,120	10,617,660
コール・ローン		6,188,512	83,710,288
投資信託受益証券		21,895,905	22,368,229
投資証券		9,667,114	9,420,015
派生商品評価勘定		38,578	3,246,430
未収入金		40,809	-
差入委託証拠金		32,563,147	26,436,599
流動資産合計		83,570,185	155,799,221
資産合計		83,570,185	155,799,221
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定		1,531,691	828,837
未払金		6,353,777	2,156,322
流動負債合計		7,885,468	2,985,159
負債合計		7,885,468	2,985,159
純資産の部
元本等
元本	※1	73,126,594	158,569,662
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	※2	2,558,123	△5,755,600
元本等合計		75,684,717	152,814,062
純資産合計		75,684,717	152,814,062
負債純資産合計		83,570,185	155,799,221

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

区分		自2022年5月10日 至2023年5月8日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	(1)投資信託受益証券
		移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、市場価格のない有価証券については投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。また、市場価格のある有価証券については、外国金融商品市場又は店頭市場における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
		(2)投資証券
		移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券については外国金融商品市場又は店頭市場における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。また、市場価格のない有価証券については投資法人が発行する投資証券の1口当たり純資産額に基づいて評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
2.	デリバティブ取引の評価基準及び評価方法	(1)先物取引
		個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場によっております。
		(2)為替予約取引
		個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として計算日の対顧客先物売買相場において為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。
3.	収益及び費用の計上基準	受取配当金
		原則として、配当落ち日において、その金額が確定している場合には当該金額を計上し、未だ確定していない場合には入金日基準で計上しております。
4.	その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建取引等の処理基準
		外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。

(貸借対照表に関する注記)

区分			2022年5月9日現在	2023年5月8日現在
1.	※1	期首	2021年5月11日	2022年5月10日
		期首元本額	152,017,519円	73,126,594円
		期中追加設定元本額	29,901,514円	96,856,761円
		期中一部解約元本額	108,792,439円	11,413,693円
		期末元本額の内訳
	ファンド名
		スマート・ミックス・Dガード(為替ヘッジあり)	3,345,403円	6,716,189円
		スマート・アロケーション・Dガード	1,443,405円	3,042,292円
		ダイワ・ダブルバランス・ファンド(Dガード付/部分為替ヘッジあり)	5,727,735円	13,941,620円
		ダイワ6資産バランス・ファンド(Dガード付/為替ヘッジあり)	62,225,782円	133,724,699円
		DCスマート・アロケーション・Dガード	384,269円	1,144,862円
	計		73,126,594円	158,569,662円
2.		期末日における受益権の総数	73,126,594口	158,569,662口
3.	※2	元本の欠損	――――――	貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は5,755,600円であります。

(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項

区分		自2022年5月10日 至2023年5月8日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。
2.	金融商品の内容及びリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細をデリバティブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しております。 これらの金融商品は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。 信託財産の効率的な運用に資することを目的として、投資信託約款に従ってわが国の金融商品取引所(外国の取引所)における株価指数先物取引を利用しております。また、外貨建資産について為替変動リスクを回避すること、および外貨建資産の売買代金等の受取りまたは支払いを目的として、投資信託約款に従って為替予約取引を利用しております。
3.	金融商品に係るリスク管理体制	複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。
4.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。 デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項

区分		2023年5月8日現在
1.	金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額	金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	金融商品の時価の算定方法	(1)有価証券
		重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
		(2)デリバティブ取引
		デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
		(3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
		これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券

種類	2022年5月9日現在	2023年5月8日現在
	当期間の損益に 含まれた評価差額(円)	当期間の損益に 含まれた評価差額(円)
投資信託受益証券	△14,306,742	△263,673
投資証券	217,919	△569,385
合計	△14,088,823	△833,058

(注)「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間を指しております。
(デリバティブ取引に関する注記)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
1. 株式関連

種類	2022年5月9日現在				2023年5月8日現在
	契約額等		時価	評価損益	契約額等		時価	評価損益
	(円)	うち 1年超	(円)	(円)	(円)	うち 1年超	(円)	(円)
市場取引
株価指数 先物取引
買建	47,037,931	-	45,931,626	△1,106,305	117,998,656	-	119,636,058	1,637,402
合計	47,037,931	-	45,931,626	△1,106,305	117,998,656	-	119,636,058	1,637,402

(注)	1.	時価の算定方法 株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。 原則として期末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、期末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
	2.	株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
	3.	契約額等には手数料相当額を含んでおりません。また契約額等及び時価の邦貨換算は期末日の対顧客電信売買相場の仲値で行っております。
	4.	契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

2. 通貨関連

種類	2022年5月9日現在				2023年5月8日現在
	契約額等		時価	評価損益	契約額等		時価	評価損益
	(円)	うち 1年超	(円)	(円)	(円)	うち 1年超	(円)	(円)
市場取引以外の取引
為替予約取引
売建	79,419,751	-	79,806,559	△386,808	70,177,209	-	69,397,018	780,191
アメリカ・ドル	40,598,348	-	40,817,684	△219,336	32,210,680	-	31,841,026	369,654
トルコ・リラ	304,303	-	302,475	1,828	336,799	-	331,467	5,332
ポーランド・ ズロチ	566,991	-	566,861	130	657,247	-	653,205	4,042
メキシコ・ペソ	3,181,502	-	3,240,947	△59,445	2,468,860	-	2,475,512	△6,652
香港・ドル	31,269,747	-	31,416,352	△146,605	30,858,288	-	30,505,277	353,011
南アフリカ・ ランド	3,498,860	-	3,462,240	36,620	3,645,335	-	3,590,531	54,804
合計	79,419,751	-	79,806,559	△386,808	70,177,209	-	69,397,018	780,191

(注)	1.	時価の算定方法
		(1)	期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
			①	期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
			②	期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
				・	期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
				・	期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
		(2)	期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、期末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
	2.	換算において円未満の端数は切り捨てております。
	3.	契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

(1口当たり情報)

	2022年5月9日現在	2023年5月8日現在
1口当たり純資産額	1.0350円	0.9637円
(1万口当たり純資産額)	(10,350円)	( 9,637円)

附属明細表

第1 有価証券明細表

(1) 株式

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券

種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
投資信託受益証券	香港・ドル	ISHARES ASIA TRUST - ISH-HKD	63,800	1,298,968.000
	香港・ドル 小計			1,298,968.000
				(22,368,229)
投資信託受益証券 合計				22,368,229
				[22,368,229]
投資証券	アメリカ・ドル	ISHARES MSCI BRAZIL ETF	980	28,184.800
		ISHARES MSCI MEXICO ETF	300	18,375.000
		ISHARES MSCI SAUDI CAPD USDA	3,800	23,145.800
	アメリカ・ドル 小計			69,705.600
				(9,420,015)
投資証券 合計				9,420,015
				[9,420,015]
合計				31,788,244
				[31,788,244]

投資信託受益証券及び投資証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。

(注)1.	各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。
2.	合計欄における[ ]内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。
3.	外貨建有価証券の内訳
	通貨	銘柄数	組入 投資信託 受益証券 時価比率	組入 投資証券 時価比率	合計金額に 対する比率
	香港・ドル	投資信託受益証券 1銘柄	100%	-%	70.4%
	アメリカ・ドル	投資証券 3銘柄	-%	100%	29.6%

第2 信用取引契約残高明細表 該当事項はありません。 第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表 「注記表(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。

「国内株式マザーファンド」の状況
以下に記載した情報は監査の対象外であります。
貸借対照表

		2022年5月9日現在 金 額 (円)	2023年5月8日現在 金 額 (円)
資産の部
流動資産
コール・ローン		1,148,576,117	1,489,088,695
派生商品評価勘定		53,773,340	44,389,940
未収入金		14,780	-
差入委託証拠金		55,135,500	60,426,000
流動資産合計		1,257,499,737	1,593,904,635
資産合計		1,257,499,737	1,593,904,635
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定		15,379,240	-
前受金		61,978,250	48,536,500
未払金		151,940	-
未払解約金		7,013,900	1,135,000
流動負債合計		84,523,330	49,671,500
負債合計		84,523,330	49,671,500
純資産の部
元本等
元本	※1	580,562,934	676,581,093
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		592,413,473	867,652,042
元本等合計		1,172,976,407	1,544,233,135
純資産合計		1,172,976,407	1,544,233,135
負債純資産合計		1,257,499,737	1,593,904,635

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

区分	自2022年5月10日 至2023年5月8日
デリバティブ取引の評価基準及び評価方法	先物取引
	個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場によっております。

(貸借対照表に関する注記)

区分			2022年5月9日現在	2023年5月8日現在
1.	※1	期首	2021年5月11日	2022年5月10日
		期首元本額	966,516,567円	580,562,934円
		期中追加設定元本額	445,781,332円	722,040,222円
		期中一部解約元本額	831,734,965円	626,022,063円
		期末元本額の内訳
	ファンド名
		6資産(為替ヘッジなし)資金拠出用ファンド(適格機関投資家専用)	9,593,298円	5,931,019円
		ダイナミック・アロケーション・ファンド(適格機関投資家専用)	127,884,149円	220,014,690円
		国内株式ファンド(適格機関投資家専用)	294,313,185円	254,702,608円
		ターゲット・リターン(コスト控除後3%)資金拠出用ファンド(適格機関投資家専用)	-円	45,333円
		ターゲット・リターン(コスト控除後5%)資金拠出用ファンド(適格機関投資家専用)	-円	58,079円
		スマート・ミックス・Dガード(為替ヘッジあり)	1,767,666円	2,973,713円
		スマート・ミックス・Dガード(為替ヘッジなし)	4,075,432円	4,153,723円
		スマート・アロケーション・Dガード	49,673円	82,889円
		りそな ダイナミック・アロケーション・ファンド	4,942,764円	8,927,483円
		堅実バランスファンド -ハジメの一歩-	3,120,020円	3,439,922円
		DCダイナミック・アロケーション・ファンド	14,096,544円	32,599,669円
		ダイワ・ダブルバランス・ファンド(Dガード付/部分為替ヘッジあり)	198,063円	377,689円
		ダイワ6資産バランス・ファンド(Dガード付/為替ヘッジあり)	32,997,236円	58,340,697円
		ダイワ6資産バランス・ファンド(Dガード付/為替ヘッジなし)	87,512,123円	84,903,350円
		DCスマート・アロケーション・Dガード	12,781円	30,229円
	計		580,562,934円	676,581,093円
2.		期末日における受益権の総数	580,562,934口	676,581,093口

(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項

区分		自2022年5月10日 至2023年5月8日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。
2.	金融商品の内容及びリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、デリバティブ取引、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細をデリバティブ取引に関する注記に記載しております。 これらの金融商品は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。 信託財産の効率的な運用に資することを目的として、投資信託約款に従ってわが国の金融商品取引所(外国の取引所)における株価指数先物取引を利用しております。
3.	金融商品に係るリスク管理体制	複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。
4.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。 デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項

区分		2023年5月8日現在
1.	金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額	金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	金融商品の時価の算定方法	(1)デリバティブ取引
		デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
		(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
		これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

(有価証券に関する注記)

2022年5月9日現在	2023年5月8日現在
該当事項はありません。	該当事項はありません。

(デリバティブ取引に関する注記)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
株式関連

種類	2022年5月9日現在				2023年5月8日現在
	契約額等		時価	評価損益	契約額等		時価	評価損益
	(円)	うち 1年超	(円)	(円)	(円)	うち 1年超	(円)	(円)
市場取引
株価指数 先物取引
買建	1,128,101,250	-	1,166,530,000	38,428,750	1,500,532,500	-	1,544,966,000	44,433,500
合計	1,128,101,250	-	1,166,530,000	38,428,750	1,500,532,500	-	1,544,966,000	44,433,500

(注)	1.	時価の算定方法 株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。 原則として期末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、期末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
	2.	株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
	3.	契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
	4.	契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

(1口当たり情報)

	2022年5月9日現在	2023年5月8日現在
1口当たり純資産額	2.0204円	2.2824円
(1万口当たり純資産額)	(20,204円)	(22,824円)

附属明細表

第1 有価証券明細表

(1) 株式

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券

該当事項はありません。

第2 信用取引契約残高明細表 該当事項はありません。 第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表 「注記表(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。

「国内債券マザーファンド」の状況
以下に記載した情報は監査の対象外であります。
貸借対照表

		2022年5月9日現在 金 額 (円)	2023年5月8日現在 金 額 (円)
資産の部
流動資産
コール・ローン		29,017,085	30,863,987
国債証券		6,081,442,460	4,892,827,130
未収利息		9,002,608	8,310,729
前払費用		825,482	465,513
流動資産合計		6,120,287,635	4,932,467,359
資産合計		6,120,287,635	4,932,467,359
負債の部
流動負債
未払解約金		-	34,000
流動負債合計		-	34,000
負債合計		-	34,000
純資産の部
元本等
元本	※1	5,591,400,522	4,549,267,557
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		528,887,113	383,165,802
元本等合計		6,120,287,635	4,932,433,359
純資産合計		6,120,287,635	4,932,433,359
負債純資産合計		6,120,287,635	4,932,467,359

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

区分	自2022年5月10日 至2023年5月8日
有価証券の評価基準及び評価方法	国債証券
	個別法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(但し、売気配相場は使用しない)、価格情報会社の提供する価額又は日本証券業協会発表の売買参考統計値(平均値)等で評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。

(貸借対照表に関する注記)

区分			2022年5月9日現在	2023年5月8日現在
1.	※1	期首	2021年5月11日	2022年5月10日
		期首元本額	3,785,071,179円	5,591,400,522円
		期中追加設定元本額	3,832,076,082円	5,039,329,054円
		期中一部解約元本額	2,025,746,739円	6,081,462,019円
		期末元本額の内訳
	ファンド名
		6資産(為替ヘッジなし)資金拠出用ファンド(適格機関投資家専用)	9,900,000円	6,116,665円
		ダイナミック・アロケーション・ファンド(適格機関投資家専用)	4,337,512,311円	3,171,010,990円
		ターゲット・リターン(コスト控除後3%)資金拠出用ファンド(適格機関投資家専用)	760,079円	18,413円
		ターゲット・リターン(コスト控除後5%)資金拠出用ファンド(適格機関投資家専用)	799,074円	280円
		スマート・ミックス・Dガード(為替ヘッジあり)	3,302,340円	6,076,849円
		スマート・ミックス・Dガード(為替ヘッジなし)	7,429,466円	8,674,571円
		スマート・アロケーション・Dガード	1,096,153円	2,234,148円
		りそな ダイナミック・アロケーション・ファンド	234,533,312円	181,337,982円
		堅実バランスファンド -ハジメの一歩-	96,222,764円	205,081,951円
		DCダイナミック・アロケーション・ファンド	671,990,293円	662,664,412円
		ダイワ・ダブルバランス・ファンド(Dガード付/部分為替ヘッジあり)	4,331,809円	10,152,470円
		ダイワ6資産バランス・ファンド(Dガード付/為替ヘッジあり)	60,680,905円	121,150,420円
		ダイワ6資産バランス・ファンド(Dガード付/為替ヘッジなし)	162,561,943円	173,929,888円
		DCスマート・アロケーション・Dガード	280,073円	818,518円
	計		5,591,400,522円	4,549,267,557円
2.		期末日における受益権の総数	5,591,400,522口	4,549,267,557口

(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項

区分		自2022年5月10日 至2023年5月8日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。
2.	金融商品の内容及びリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細を附属明細表に記載しております。 これらの金融商品は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。
3.	金融商品に係るリスク管理体制	複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。
4.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項

区分		2023年5月8日現在
1.	金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額	金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	金融商品の時価の算定方法	(1)有価証券
		重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
		(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
		これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券

種類	2022年5月9日現在	2023年5月8日現在
	当期間の損益に 含まれた評価差額(円)	当期間の損益に 含まれた評価差額(円)
国債証券	△150,466,400	△55,590,020
合計	△150,466,400	△55,590,020

(注)「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間を指しております。
(デリバティブ取引に関する注記)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

2022年5月9日現在	2023年5月8日現在
該当事項はありません。	該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	2022年5月9日現在	2023年5月8日現在
1口当たり純資産額	1.0946円	1.0842円
(1万口当たり純資産額)	(10,946円)	(10,842円)

附属明細表

第1 有価証券明細表

(1) 株式

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券

種類	銘柄	券面総額	評価額 (円)	備考
国債証券	440 2年国債	75,000,000	75,093,750
	442 2年国債	55,000,000	55,073,150
	443 2年国債	23,000,000	23,032,200
	140 5年国債	31,000,000	31,070,680
	141 5年国債	50,000,000	50,126,500
	142 5年国債	30,000,000	30,084,900
	143 5年国債	77,000,000	77,229,460
	145 5年国債	75,000,000	75,266,250
	146 5年国債	120,000,000	120,454,800
	147 5年国債	56,000,000	56,071,680
	148 5年国債	100,000,000	100,109,000
	149 5年国債	30,000,000	30,025,200
	150 5年国債	27,000,000	27,009,720
	151 5年国債	18,000,000	17,992,980
	153 5年国債	31,000,000	30,961,560
	154 5年国債	84,000,000	84,146,160
	1 40年国債	11,000,000	13,914,010
	2 40年国債	7,000,000	8,524,600
	3 40年国債	7,000,000	8,508,430
	4 40年国債	14,000,000	17,047,940
	5 40年国債	10,000,000	11,765,400
	6 40年国債	22,000,000	25,413,520
	7 40年国債	11,000,000	12,156,540
	8 40年国債	11,000,000	11,298,650
	9 40年国債	16,000,000	12,152,480
	10 40年国債	27,000,000	24,008,940
	11 40年国債	14,000,000	11,989,880
	12 40年国債	16,000,000	12,254,560
	13 40年国債	23,000,000	17,457,460
	14 40年国債	22,000,000	17,836,060
	15 40年国債	19,000,000	16,895,750
	334 10年国債	42,000,000	42,330,540
	336 10年国債	41,000,000	41,381,300
	337 10年国債	32,000,000	32,193,920
	338 10年国債	48,000,000	48,411,360
	339 10年国債	40,000,000	40,385,200
	340 10年国債	12,000,000	12,127,920
	342 10年国債	45,000,000	45,180,450
	343 10年国債	60,000,000	60,243,000
	344 10年国債	62,000,000	62,250,480
	345 10年国債	50,000,000	50,189,500
	346 10年国債	50,000,000	50,164,000
	347 10年国債	55,000,000	55,146,850
	348 10年国債	44,000,000	44,076,560
	349 10年国債	75,000,000	75,068,250
	350 10年国債	50,000,000	49,975,500
	352 10年国債	45,000,000	44,928,000
	353 10年国債	28,000,000	27,937,560
	354 10年国債	40,000,000	39,883,600
	356 10年国債	45,000,000	44,801,550
	357 10年国債	52,000,000	51,727,520
	358 10年国債	30,000,000	29,806,800
	359 10年国債	51,000,000	50,606,280
	360 10年国債	50,000,000	49,511,000
	361 10年国債	65,000,000	64,246,650
	362 10年国債	19,000,000	18,744,070
	363 10年国債	48,000,000	47,276,640
	364 10年国債	51,000,000	50,146,770
	365 10年国債	60,000,000	58,917,600
	366 10年国債	47,000,000	46,493,810
	367 10年国債	43,000,000	42,467,660
	368 10年国債	47,000,000	46,339,180
	4 30年国債	10,000,000	11,977,300
	11 30年国債	1,000,000	1,124,740
	12 30年国債	5,000,000	5,828,700
	15 30年国債	9,000,000	10,924,110
	16 30年国債	5,000,000	6,082,100
	17 30年国債	13,000,000	15,694,510
	18 30年国債	10,000,000	11,975,500
	22 30年国債	4,000,000	4,916,320
	23 30年国債	10,000,000	12,317,500
	25 30年国債	8,000,000	9,675,360
	26 30年国債	12,000,000	14,689,200
	27 30年国債	9,000,000	11,173,050
	28 30年国債	15,000,000	18,659,850
	29 30年国債	13,000,000	16,010,670
	30 30年国債	15,000,000	18,283,050
	31 30年国債	7,000,000	8,430,450
	32 30年国債	15,000,000	18,302,250
	33 30年国債	21,000,000	24,617,250
	34 30年国債	16,000,000	19,275,040
	35 30年国債	20,000,000	23,467,400
	36 30年国債	21,000,000	24,665,130
	37 30年国債	23,000,000	26,617,440
	38 30年国債	13,000,000	14,784,640
	40 30年国債	16,000,000	18,196,640
	41 30年国債	11,000,000	12,305,590
	42 30年国債	14,000,000	15,664,600
	43 30年国債	5,000,000	5,595,550
	44 30年国債	10,000,000	11,192,900
	45 30年国債	12,000,000	12,962,760
	46 30年国債	18,000,000	19,440,180
	47 30年国債	5,000,000	5,493,550
	48 30年国債	20,000,000	21,172,000
	49 30年国債	15,000,000	15,872,400
	50 30年国債	19,000,000	17,795,970
	51 30年国債	22,000,000	18,333,920
	52 30年国債	11,000,000	9,585,950
	53 30年国債	15,000,000	13,343,850
	54 30年国債	12,000,000	11,150,880
	55 30年国債	15,000,000	13,903,800
	56 30年国債	11,000,000	10,170,380
	57 30年国債	15,000,000	13,833,450
	58 30年国債	10,000,000	9,198,700
	59 30年国債	11,000,000	9,852,920
	60 30年国債	10,000,000	9,361,900
	61 30年国債	6,000,000	5,333,760
	62 30年国債	17,000,000	14,298,360
	63 30年国債	9,000,000	7,335,000
	64 30年国債	13,000,000	10,547,160
	65 30年国債	15,000,000	12,150,150
	66 30年国債	5,000,000	4,027,850
	67 30年国債	12,000,000	10,183,200
	68 30年国債	21,000,000	17,763,690
	69 30年国債	17,000,000	14,762,120
	70 30年国債	19,000,000	16,465,970
	71 30年国債	17,000,000	14,717,920
	72 30年国債	17,000,000	14,703,130
	73 30年国債	15,000,000	12,960,600
	74 30年国債	23,000,000	21,506,610
	75 30年国債	16,000,000	16,119,040
	76 30年国債	13,000,000	13,404,430
	73 20年国債	20,000,000	20,671,600
	84 20年国債	12,000,000	12,642,720
	92 20年国債	15,000,000	16,141,950
	94 20年国債	20,000,000	21,609,800
	95 20年国債	7,000,000	7,651,490
	99 20年国債	17,000,000	18,583,720
	100 20年国債	17,000,000	18,723,120
	102 20年国債	13,000,000	14,510,470
	103 20年国債	10,000,000	11,111,100
	104 20年国債	30,000,000	33,028,200
	105 20年国債	10,000,000	11,052,900
	107 20年国債	24,000,000	26,628,720
	108 20年国債	30,000,000	32,951,400
	111 20年国債	10,000,000	11,242,100
	113 20年国債	24,000,000	26,934,480
	114 20年国債	28,000,000	31,535,560
	116 20年国債	15,000,000	17,054,100
	117 20年国債	11,000,000	12,431,760
	118 20年国債	10,000,000	11,262,700
	119 20年国債	9,000,000	10,010,160
	120 20年国債	26,000,000	28,553,460
	121 20年国債	16,000,000	17,948,640
	123 20年国債	10,000,000	11,391,200
	125 20年国債	11,000,000	12,644,280
	126 20年国債	9,000,000	10,206,630
	128 20年国債	15,000,000	16,934,850
	129 20年国債	37,000,000	41,478,850
	130 20年国債	7,000,000	7,866,600
	131 20年国債	9,000,000	10,040,670
	132 20年国債	6,000,000	6,708,360
	133 20年国債	20,000,000	22,529,200
	134 20年国債	17,000,000	19,184,840
	136 20年国債	8,000,000	8,890,160
	137 20年国債	15,000,000	16,825,800
	138 20年国債	10,000,000	11,040,200
	139 20年国債	10,000,000	11,128,700
	140 20年国債	20,000,000	22,448,800
	141 20年国債	20,000,000	22,470,000
	142 20年国債	17,000,000	19,257,430
	143 20年国債	12,000,000	13,372,680
	144 20年国債	30,000,000	33,146,700
	145 20年国債	25,000,000	28,118,500
	146 20年国債	23,000,000	25,886,040
	147 20年国債	22,000,000	24,550,900
	148 20年国債	22,000,000	24,329,360
	149 20年国債	24,000,000	26,541,120
	150 20年国債	30,000,000	32,850,900
	151 20年国債	19,000,000	20,370,660
	152 20年国債	19,000,000	20,363,820
	153 20年国債	23,000,000	24,902,560
	154 20年国債	22,000,000	23,546,600
	155 20年国債	19,000,000	19,867,920
	156 20年国債	20,000,000	19,406,400
	157 20年国債	21,000,000	19,797,960
	158 20年国債	22,000,000	21,514,680
	159 20年国債	24,000,000	23,730,960
	160 20年国債	28,000,000	28,000,000
	161 20年国債	20,000,000	19,692,400
	162 20年国債	20,000,000	19,649,000
	163 20年国債	22,000,000	21,565,280
	164 20年国債	41,000,000	39,496,940
	165 20年国債	20,000,000	19,203,800
	166 20年国債	15,000,000	14,794,650
	167 20年国債	19,000,000	18,133,030
	168 20年国債	6,000,000	5,618,640
	169 20年国債	14,000,000	12,853,960
	170 20年国債	15,000,000	13,716,000
	171 20年国債	19,000,000	17,314,510
	172 20年国債	11,000,000	10,157,510
	173 20年国債	28,000,000	25,751,600
	174 20年国債	15,000,000	13,739,400
	175 20年国債	17,000,000	15,797,760
	176 20年国債	25,000,000	23,158,000
	177 20年国債	26,000,000	23,589,280
	178 20年国債	39,000,000	35,945,910
	179 20年国債	17,000,000	15,629,120
	180 20年国債	26,000,000	25,174,760
	181 20年国債	23,000,000	22,630,850
	182 20年国債	27,000,000	27,460,080
国債証券 合計			4,892,827,130
合計			4,892,827,130

第2 信用取引契約残高明細表 該当事項はありません。 第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表 該当事項はありません。

「先進国債券マザーファンド」の状況
以下に記載した情報は監査の対象外であります。
貸借対照表

		2022年5月9日現在 金 額 (円)	2023年5月8日現在 金 額 (円)
資産の部
流動資産
預金		11,200,170	7,913,597
コール・ローン		5,834,869	6,111,947
国債証券		228,438,194	298,525,994
派生商品評価勘定		48,140	-
未収入金		786,787	151,347
未収利息		2,545,402	3,297,608
前払費用		144,019	569,916
流動資産合計		248,997,581	316,570,409
資産合計		248,997,581	316,570,409
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定		14,317	32,002
未払金		1,854	-
未払解約金		-	179,000
流動負債合計		16,171	211,002
負債合計		16,171	211,002
純資産の部
元本等
元本	※1	187,488,633	233,570,017
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		61,492,777	82,789,390
元本等合計		248,981,410	316,359,407
純資産合計		248,981,410	316,359,407
負債純資産合計		248,997,581	316,570,409

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

区分		自2022年5月10日 至2023年5月8日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	国債証券
		個別法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(但し、売気配相場は使用しない)、又は価格情報会社の提供する価額等で評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
2.	デリバティブ取引の評価基準及び評価方法	為替予約取引
		個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として計算日の対顧客先物売買相場において為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。
3.	その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建取引等の処理基準
		外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。

(貸借対照表に関する注記)

区分			2022年5月9日現在	2023年5月8日現在
1.	※1	期首	2021年5月11日	2022年5月10日
		期首元本額	285,070,171円	187,488,633円
		期中追加設定元本額	53,699,953円	71,214,413円
		期中一部解約元本額	151,281,491円	25,133,029円
		期末元本額の内訳
	ファンド名
		6資産(為替ヘッジなし)資金拠出用ファンド(適格機関投資家専用)	14,850,000円	9,071,366円
		ターゲット・リターン(コスト控除後3%)資金拠出用ファンド(適格機関投資家専用)	-円	36,181円
		ターゲット・リターン(コスト控除後5%)資金拠出用ファンド(適格機関投資家専用)	-円	8,508円
		スマート・ミックス・Dガード(為替ヘッジなし)	6,299,843円	7,018,319円
		スマート・アロケーション・Dガード	4,641,939円	11,465,545円
		堅実バランスファンド -ハジメの一歩-	7,041,693円	8,673,637円
		ダイワ・ダブルバランス・ファンド(Dガード付/部分為替ヘッジあり)	18,362,949円	52,005,358円
		ダイワ6資産バランス・ファンド(Dガード付/為替ヘッジなし)	135,084,893円	141,093,694円
		DCスマート・アロケーション・Dガード	1,207,316円	4,197,409円
	計		187,488,633円	233,570,017円
2.		期末日における受益権の総数	187,488,633口	233,570,017口

(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項

区分		自2022年5月10日 至2023年5月8日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。
2.	金融商品の内容及びリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細をデリバティブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しております。 これらの金融商品は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。 外貨建資産の売買代金等の受取りまたは支払いを目的として、投資信託約款に従って為替予約取引を利用しております。
3.	金融商品に係るリスク管理体制	複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。
4.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。 デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項

区分		2023年5月8日現在
1.	金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額	金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	金融商品の時価の算定方法	(1)有価証券
		重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
		(2)デリバティブ取引
		デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
		(3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
		これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券

種類	2022年5月9日現在	2023年5月8日現在
	当期間の損益に 含まれた評価差額(円)	当期間の損益に 含まれた評価差額(円)
国債証券	△31,748,471	△15,614,276
合計	△31,748,471	△15,614,276

(注)「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間を指しております。
(デリバティブ取引に関する注記)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
通貨関連

種類	2022年5月9日現在				2023年5月8日現在
	契約額等		時価	評価損益	契約額等		時価	評価損益
	(円)	うち 1年超	(円)	(円)	(円)	うち 1年超	(円)	(円)
市場取引以外の取引
為替予約取引
売建	550,616	-	545,832	4,784	-	-	-	-
イスラエル・ シュケル	550,616	-	545,832	4,784	-	-	-	-
買建	7,800,431	-	7,829,470	29,039	5,028,368	-	4,996,366	△32,002
アメリカ・ドル	2,588,410	-	2,613,168	24,758	-	-	-	-
イギリス・ ポンド	649,949	-	643,124	△6,825	851,843	-	850,172	△1,671
オフショア・ 人民元	1,827,322	-	1,819,830	△7,492	4,176,525	-	4,146,194	△30,331
ユーロ	2,734,750	-	2,753,348	18,598	-	-	-	-
合計	8,351,047	-	8,375,302	33,823	5,028,368	-	4,996,366	△32,002

(注)	1.	時価の算定方法
		(1)	期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
			①	期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
			②	期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
				・	期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
				・	期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
		(2)	期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、期末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
	2.	換算において円未満の端数は切り捨てております。
	3.	契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

(1口当たり情報)

	2022年5月9日現在	2023年5月8日現在
1口当たり純資産額	1.3280円	1.3545円
(1万口当たり純資産額)	(13,280円)	(13,545円)

附属明細表

第1 有価証券明細表

(1) 株式

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券

種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
国債証券	アメリカ・ドル	6% United States Treasury Note/Bond 20260215	564,000.000	598,364.520
		4.5% United States Treasury Note/Bond 20360215	29,000.000	32,333.260
		4.75% United States Treasury Note/Bond 20410215	80,000.000	91,128.000
		3.125% United States Treasury Note/Bond 20480515	178,000.000	157,403.620
		1.5% United States Treasury Note/Bond 20300215	274,000.000	242,777.700
	アメリカ・ドル 小計			1,122,007.100
				(151,628,039)
	イギリス・ポンド	1.25% United Kingdom Gilt 20270722	11,000.000	9,984.700
		4.25% United Kingdom Gilt 20320607	31,000.000	32,373.300
		4.25% United Kingdom Gilt 20551207	28,400.000	29,012.580
		3.25% United Kingdom Gilt 20440122	11,000.000	9,583.310
	イギリス・ポンド 小計			80,953.890
				(13,817,210)
	イスラエル・シュケル	1% Israel Government Bond - Fixed 20300331	26,000.000	21,850.660
	イスラエル・シュケル 小計			21,850.660
				(810,909)
	オーストラリア・ドル	4.5% AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND 20330421	42,000.000	46,179.420
	オーストラリア・ドル 小計			46,179.420
				(4,208,792)
	オフショア・人民元	2.89% CHINA GOVERNMENT BOND 20311118	530,000.000	535,686.900
	オフショア・人民元 小計			535,686.900
				(10,452,001)
	カナダ・ドル	5% CANADIAN GOVERNMENT BOND 20370601	35,000.000	42,638.400
		2.5% CANADIAN GOVERNMENT BOND 20240601	15,000.000	14,744.100
	カナダ・ドル 小計			57,382.500
				(5,793,337)
	シンガポール・ドル	2.875% SINGAPORE GOVERNMENT 20290701	10,000.000	10,123.000
	シンガポール・ドル 小計			10,123.000
				(1,031,736)
	スウェーデン・クローナ	3.5% SWEDISH GOVERNMENT BOND 20390330	35,000.000	39,786.950
	スウェーデン・クローナ 小計			39,786.950
				(528,769)
	デンマーク・クローネ	4.5% DANISH GOVERNMENT BOND 20391115	31,000.000	38,827.500
	デンマーク・クローネ 小計			38,827.500
				(776,162)
	ニュージーランド・ドル	2% NEW ZEALAND GOVERNMENT BOND 20320515	10,000.000	8,451.400
	ニュージーランド・ドル 小計			8,451.400
				(719,383)
	ノルウェー・クローネ	1.5% NORWEGIAN GOVERNMENT BOND 20260219	14,000.000	13,363.980
	ノルウェー・クローネ 小計			13,363.980
				(170,925)
	ポーランド・ズロチ	2.75% Poland Government Bond 20291025	45,000.000	37,951.200
	ポーランド・ズロチ 小計			37,951.200
				(1,235,794)
	マレーシア・リンギット	4.254% MALAYSIAN GOVERNMENT 20350531	42,000.000	43,023.960
	マレーシア・リンギット 小計			43,023.960
				(1,309,628)
	メキシコ・ペソ	7.5% Mexican Bonos 20270603	160,000.000	151,854.400
		7.75% Mexican Bonos 20421113	170,000.000	149,008.400
	メキシコ・ペソ 小計			300,862.800
				(2,288,663)
	ユーロ	0.125% Finland Government Bond 20360415	8,000.000	5,502.320
		6.5% GERMAN GOVERNMENT BOND 20270704	35,000.000	40,832.750
		4.75% GERMAN GOVERNMENT BOND 20340704	31,000.000	38,291.510
		1% GERMAN GOVERNMENT BOND 20250815	43,000.000	41,586.160
		1.25% GERMAN GOVERNMENT BOND 20480815	22,000.000	17,295.300
		3.25% FRENCH GOVERNMENT BOND 20450525	48,000.000	47,684.640
		2.5% FRENCH GOVERNMENT BOND 20300525	96,000.000	95,199.360
		1.75% FRENCH GOVERNMENT BOND 20241125	49,000.000	48,228.250
		3.75% NETHERLANDS GOVERNMENT BOND 20420115	8,000.000	9,084.000
		2.5% NETHERLANDS GOVERNMENT BOND 20330115	16,000.000	15,860.160
		0.75% NETHERLANDS GOVERNMENT BOND 20270715	11,000.000	10,259.920
		1.65% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20320301	41,000.000	33,923.400
		0.85% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20270115	52,000.000	47,450.000
		1.85% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20250701	32,000.000	31,106.560
		4.75% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 20440901	36,000.000	36,912.600
		4.25% Belgium Government Bond 20410328	32,000.000	35,880.960
		0.4% IRISH TREASURY 20350515	12,000.000	8,952.720
		4.15% Austria Government Bond 20370315	16,000.000	17,778.080
		6% SPANISH GOVERNMENT BOND 20290131	44,000.000	50,908.440
		2.15% SPANISH GOVERNMENT BOND 20251031	42,000.000	41,366.640
		2.9% SPANISH GOVERNMENT BOND 20461031	19,000.000	16,237.970
		4.2% SPANISH GOVERNMENT BOND 20370131	6,000.000	6,372.240
	ユーロ 小計			696,713.980
				(103,754,646)
国債証券 合計				298,525,994
				[298,525,994]
合計				298,525,994
				[298,525,994]

(注)1.	各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。
2.	合計欄における[ ]内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。
3.	外貨建有価証券の内訳
	通貨	銘柄数	組入債券 時価比率	合計金額に 対する比率
	アメリカ・ドル	国債証券 5銘柄	100%	50.8%
	イギリス・ポンド	国債証券 4銘柄	100%	4.6%
	イスラエル・シュケル	国債証券 1銘柄	100%	0.3%
	オーストラリア・ドル	国債証券 1銘柄	100%	1.4%
	オフショア・人民元	国債証券 1銘柄	100%	3.5%
	カナダ・ドル	国債証券 2銘柄	100%	1.9%
	シンガポール・ドル	国債証券 1銘柄	100%	0.3%
	スウェーデン・クローナ	国債証券 1銘柄	100%	0.2%
	デンマーク・クローネ	国債証券 1銘柄	100%	0.3%
	ニュージーランド・ドル	国債証券 1銘柄	100%	0.2%
	ノルウェー・クローネ	国債証券 1銘柄	100%	0.1%
	ポーランド・ズロチ	国債証券 1銘柄	100%	0.4%
	マレーシア・リンギット	国債証券 1銘柄	100%	0.4%
	メキシコ・ペソ	国債証券 2銘柄	100%	0.8%
	ユーロ	国債証券 22銘柄	100%	34.8%

第2 信用取引契約残高明細表 該当事項はありません。 第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表 「注記表(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。

「先進国株式(為替ヘッジあり)マザーファンド」の状況
以下に記載した情報は監査の対象外であります。
貸借対照表

		2022年5月9日現在 金 額 (円)	2023年5月8日現在 金 額 (円)
資産の部
流動資産
預金		477,456	500,433
コール・ローン		57,503,556	110,020,992
派生商品評価勘定		882,246	10,503,451
未収入金		715	-
差入委託証拠金		90,528,714	86,628,042
流動資産合計		149,392,687	207,652,918
資産合計		149,392,687	207,652,918
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定		2,502,354	156,067
未払金		5,179,680	3,326,131
流動負債合計		7,682,034	3,482,198
負債合計		7,682,034	3,482,198
純資産の部
元本等
元本	※1	60,195,611	87,202,979
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		81,515,042	116,967,741
元本等合計		141,710,653	204,170,720
純資産合計		141,710,653	204,170,720
負債純資産合計		149,392,687	207,652,918

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

区分		自2022年5月10日 至2023年5月8日
1.	デリバティブ取引の評価基準及び評価方法	(1)先物取引
		個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場によっております。
		(2)為替予約取引
		個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として計算日の対顧客先物売買相場において為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。
2.	その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建取引等の処理基準
		外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。

(貸借対照表に関する注記)

区分			2022年5月9日現在	2023年5月8日現在
1.	※1	期首	2021年5月11日	2022年5月10日
		期首元本額	118,023,727円	60,195,611円
		期中追加設定元本額	5,533,994円	40,266,386円
		期中一部解約元本額	63,362,110円	13,259,018円
		期末元本額の内訳
	ファンド名
		5資産(為替ヘッジあり)資金拠出用ファンド(適格機関投資家専用)	28,375,526円	21,477,132円
		ターゲット・リターン(コスト控除後3%)資金拠出用ファンド(適格機関投資家専用)	-円	62,582円
		ターゲット・リターン(コスト控除後5%)資金拠出用ファンド(適格機関投資家専用)	-円	43,040円
		スマート・ミックス・Dガード(為替ヘッジあり)	1,448,262円	2,804,534円
		スマート・アロケーション・Dガード	624,140円	1,218,848円
		ダイワ・ダブルバランス・ファンド(Dガード付/部分為替ヘッジあり)	2,481,476円	5,553,545円
		ダイワ6資産バランス・ファンド(Dガード付/為替ヘッジあり)	27,096,814円	55,588,530円
		DCスマート・アロケーション・Dガード	169,393円	454,768円
	計		60,195,611円	87,202,979円
2.		期末日における受益権の総数	60,195,611口	87,202,979口

(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項

区分		自2022年5月10日 至2023年5月8日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。
2.	金融商品の内容及びリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、デリバティブ取引、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細をデリバティブ取引に関する注記に記載しております。 これらの金融商品は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。 信託財産の効率的な運用に資することを目的として、投資信託約款に従ってわが国の金融商品取引所(外国の取引所)における株価指数先物取引を利用しております。また、外貨建資産について為替変動リスクを回避すること、および外貨建資産の売買代金等の受取りまたは支払いを目的として、投資信託約款に従って為替予約取引を利用しております。
3.	金融商品に係るリスク管理体制	複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。
4.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。 デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項

区分		2023年5月8日現在
1.	金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額	金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	金融商品の時価の算定方法	(1)デリバティブ取引
		デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
		(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
		これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

(有価証券に関する注記)

2022年5月9日現在	2023年5月8日現在
該当事項はありません。	該当事項はありません。

(デリバティブ取引に関する注記)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
1. 株式関連

種類	2022年5月9日現在				2023年5月8日現在
	契約額等		時価	評価損益	契約額等		時価	評価損益
	(円)	うち 1年超	(円)	(円)	(円)	うち 1年超	(円)	(円)
市場取引
株価指数 先物取引
買建	145,406,831	-	143,988,170	△1,418,661	196,323,904	-	205,744,232	9,420,328
合計	145,406,831	-	143,988,170	△1,418,661	196,323,904	-	205,744,232	9,420,328

(注)	1.	時価の算定方法 株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。 原則として期末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、期末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
	2.	株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
	3.	契約額等には手数料相当額を含んでおりません。また契約額等及び時価の邦貨換算は期末日の対顧客電信売買相場の仲値で行っております。
	4.	契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

2. 通貨関連

種類	2022年5月9日現在				2023年5月8日現在
	契約額等		時価	評価損益	契約額等		時価	評価損益
	(円)	うち 1年超	(円)	(円)	(円)	うち 1年超	(円)	(円)
市場取引以外の取引
為替予約取引
売建	93,120,106	-	93,321,553	△201,447	100,214,831	-	99,287,775	927,056
アメリカ・ドル	61,040,474	-	61,370,250	△329,776	62,002,337	-	61,301,037	701,300
イギリス・ ポンド	6,014,106	-	5,916,740	97,366	7,266,193	-	7,225,522	40,671
オーストラリ ア・ドル	1,111,491	-	1,109,229	2,262	1,226,257	-	1,235,029	△8,772
カナダ・ドル	6,356,409	-	6,351,459	4,950	6,416,638	-	6,425,988	△9,350
シンガポー ル・ドル	731,842	-	733,328	△1,486	826,369	-	822,729	3,640
スイス・フラン	5,330,727	-	5,271,460	59,267	6,182,069	-	6,138,050	44,019
スウェーデン ・クローナ	1,076,159	-	1,064,265	11,894	1,078,891	-	1,077,330	1,561
デンマーク・ クローネ	1,256,660	-	1,262,341	△5,681	1,433,668	-	1,419,841	13,827
ノルウェー・ クローネ	281,051	-	278,122	2,929	266,717	-	266,502	215
ユーロ	8,663,304	-	8,700,579	△37,275	11,836,932	-	11,716,192	120,740
香港・ドル	1,257,883	-	1,263,780	△5,897	1,678,760	-	1,659,555	19,205
合計	93,120,106	-	93,321,553	△201,447	100,214,831	-	99,287,775	927,056

(注)	1.	時価の算定方法
		(1)	期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
			①	期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
			②	期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
				・	期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
				・	期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
		(2)	期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、期末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
	2.	換算において円未満の端数は切り捨てております。
	3.	契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

(1口当たり情報)

	2022年5月9日現在	2023年5月8日現在
1口当たり純資産額	2.3542円	2.3413円
(1万口当たり純資産額)	(23,542円)	(23,413円)

附属明細表

第1 有価証券明細表

(1) 株式

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券

該当事項はありません。

第2 信用取引契約残高明細表 該当事項はありません。 第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表 「注記表(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。

「新興国債券(為替ヘッジあり)マザーファンド」の状況
以下に記載した情報は監査の対象外であります。
貸借対照表

		2022年5月9日現在 金 額 (円)	2023年5月8日現在 金 額 (円)
資産の部
流動資産
預金		48,328,902	53,860,718
コール・ローン		39,732,897	12,589,359
国債証券		530,191,021	552,002,878
未収入金		15,870	-
未収利息		6,401,106	5,021,462
前払費用		949,480	602,777
流動資産合計		625,619,276	624,077,194
資産合計		625,619,276	624,077,194
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定		10,377,705	5,708,095
未払金		58,856,239	33,471,697
未払解約金		-	79,000
流動負債合計		69,233,944	39,258,792
負債合計		69,233,944	39,258,792
純資産の部
元本等
元本	※1	622,627,864	667,015,861
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	※2	△66,242,532	△82,197,459
元本等合計		556,385,332	584,818,402
純資産合計		556,385,332	584,818,402
負債純資産合計		625,619,276	624,077,194

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

区分		自2022年5月10日 至2023年5月8日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	国債証券
		個別法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(但し、売気配相場は使用しない)、又は価格情報会社の提供する価額等で評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
2.	デリバティブ取引の評価基準及び評価方法	為替予約取引
		個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として計算日の対顧客先物売買相場において為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。
3.	その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建取引等の処理基準
		外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。

(貸借対照表に関する注記)

区分			2022年5月9日現在	2023年5月8日現在
1.	※1	期首	2021年5月11日	2022年5月10日
		期首元本額	1,054,633,773円	622,627,864円
		期中追加設定元本額	150,933,393円	335,116,294円
		期中一部解約元本額	582,939,302円	290,728,297円
		期末元本額の内訳
	ファンド名
		5資産(為替ヘッジあり)資金拠出用ファンド(適格機関投資家専用)	29,400,000円	22,047,903円
		スマート・ミックス・Dガード(為替ヘッジあり)	3,879,442円	7,432,751円
		スマート・アロケーション・Dガード	2,309,752円	4,958,998円
		目標利回り追求型債券ファンド	504,713,297円	459,716,415円
		ダイワ・ダブルバランス・ファンド(Dガード付/部分為替ヘッジあり)	9,134,828円	22,480,384円
		ダイワ6資産バランス・ファンド(Dガード付/為替ヘッジあり)	72,591,590円	148,574,584円
		DCスマート・アロケーション・Dガード	598,955円	1,804,826円
	計		622,627,864円	667,015,861円
2.		期末日における受益権の総数	622,627,864口	667,015,861口
3.	※2	元本の欠損	貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は66,242,532円であります。	貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は82,197,459円であります。

(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項

区分		自2022年5月10日 至2023年5月8日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。
2.	金融商品の内容及びリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細をデリバティブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しております。 これらの金融商品は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。 外貨建資産について為替変動リスクを回避すること、および外貨建資産の売買代金等の受取りまたは支払いを目的として、投資信託約款に従って為替予約取引を利用しております。
3.	金融商品に係るリスク管理体制	複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。
4.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。 デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項

区分		2023年5月8日現在
1.	金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額	金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	金融商品の時価の算定方法	(1)有価証券
		重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
		(2)デリバティブ取引
		デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
		(3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
		これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券

種類	2022年5月9日現在	2023年5月8日現在
	当期間の損益に 含まれた評価差額(円)	当期間の損益に 含まれた評価差額(円)
国債証券	△107,456,276	12,335,672
合計	△107,456,276	12,335,672

(注)「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間を指しております。
(デリバティブ取引に関する注記)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
通貨関連

種類	2022年5月9日現在				2023年5月8日現在
	契約額等		時価	評価損益	契約額等		時価	評価損益
	(円)	うち 1年超	(円)	(円)	(円)	うち 1年超	(円)	(円)
市場取引以外の取引
為替予約取引
売建	563,735,304	-	574,113,009	△10,377,705	572,281,329	-	577,989,424	△5,708,095
アメリカ・ドル	563,735,304	-	574,113,009	△10,377,705	572,281,329	-	577,989,424	△5,708,095
合計	563,735,304	-	574,113,009	△10,377,705	572,281,329	-	577,989,424	△5,708,095

(注)	1.	時価の算定方法
		(1)	期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
			①	期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
			②	期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
				・	期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
				・	期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
		(2)	期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、期末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
	2.	換算において円未満の端数は切り捨てております。
	3.	契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

(1口当たり情報)

	2022年5月9日現在	2023年5月8日現在
1口当たり純資産額	0.8936円	0.8768円
(1万口当たり純資産額)	( 8,936円)	( 8,768円)

附属明細表

第1 有価証券明細表

(1) 株式

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券

種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
国債証券	アメリカ・ドル	5.25% Turkey Government International Bond 20300313	200,000.000	165,102.000
		8.6% TURKEY GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 20270924	200,000.000	199,090.000
		5.25% HUNGARY GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 20290616	200,000.000	199,926.000
		4.875% POLAND GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 20331004	100,000.000	102,133.000
		3.75% BRAZILIAN GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 20310912	200,000.000	173,178.000
		3.25% COLOMBIA GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 20320422	200,000.000	145,378.000
		2.783% Peruvian Government International Bond 20310123	50,000.000	43,198.500
		2.78% Peruvian Government International Bond 20601201	130,000.000	78,061.100
		2.55% BONOS TESORERIA PESOS 20320127	200,000.000	173,760.000
		2.55% BONOS TESORERIA PESOS 20330727	200,000.000	167,346.000
		5.3% DOMINICAN REPUBLIC INTERNATIONAL BOND 20410121	150,000.000	119,059.500
		5.5% DOMINICAN REPUBLIC INTERNATIONAL BOND 20290222	150,000.000	143,499.000
		1.875% ABU DHABI (EMIRATE OF) 20310915	200,000.000	171,342.000
		6.25% OMAN SULTANATE OF (GOVERNMENT) 20310125	200,000.000	207,482.000
		4.817% QATAR (STATE OF) 20490314	200,000.000	196,328.000
		4.05% UNITED ARAB EMIRATES (GOVERNMENT O 20320707	200,000.000	200,536.000
		2.25% SAUDI ARABIA (KINGDOM OF) 20330202	400,000.000	332,932.000
		4.75% Mexico Government International Bond 20320427	200,000.000	194,464.000
		4.28% MEXICO GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 20410814	200,000.000	164,822.000
		6.4% PANAMA GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 20350214	200,000.000	210,302.000
		1% Argentine Republic International Bond 20290709	8,805.000	2,239.550
		3.875% Argentine Republic International Bond 20380109	200,000.000	58,268.000
		4% Romanian Government International Bond 20510214	60,000.000	41,841.600
		2.65% PHILIPPINE GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 20451210	200,000.000	140,540.000
		4.2% Indonesia Government International Bond 20501015	200,000.000	176,328.000
		7.5% ARAB REP EGYPT 20610216	200,000.000	98,262.000
		4.85% South Africa Government International 20290930	200,000.000	179,256.000
	アメリカ・ドル 小計			4,084,674.250
				(552,002,878)
国債証券 合計				552,002,878
				[552,002,878]
合計				552,002,878
				[552,002,878]

(注)1.	各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。
2.	合計欄における[ ]内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。
3.	外貨建有価証券の内訳
	通貨	銘柄数	組入債券 時価比率	合計金額に 対する比率
	アメリカ・ドル	国債証券 27銘柄	100%	100.0%

第2 信用取引契約残高明細表 該当事項はありません。 第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表 「注記表(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。

「超長期米国国債(為替ヘッジあり)マザーファンド」の状況
以下に記載した情報は監査の対象外であります。
貸借対照表

		2022年5月9日現在 金 額 (円)	2023年5月8日現在 金 額 (円)
資産の部
流動資産
預金		1,048,093	349,373
コール・ローン		2,925,448	1,122,840
国債証券		37,636,256	45,193,908
未収入金		-	4,365
未収利息		386,675	414,106
前払費用		154,458	280,490
流動資産合計		42,150,930	47,365,082
資産合計		42,150,930	47,365,082
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定		708,537	408,816
未払金		2,698,028	387,658
未払解約金		-	106,000
流動負債合計		3,406,565	902,474
負債合計		3,406,565	902,474
純資産の部
元本等
元本	※1	35,341,214	46,029,915
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		3,403,151	432,693
元本等合計		38,744,365	46,462,608
純資産合計		38,744,365	46,462,608
負債純資産合計		42,150,930	47,365,082

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

区分		自2022年5月10日 至2023年5月8日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	国債証券
		個別法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(但し、売気配相場は使用しない)、又は価格情報会社の提供する価額等で評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
2.	デリバティブ取引の評価基準及び評価方法	為替予約取引
		個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として計算日の対顧客先物売買相場において為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。
3.	その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建取引等の処理基準
		外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。

(貸借対照表に関する注記)

区分			2022年5月9日現在	2023年5月8日現在
1.	※1	期首	2021年5月11日	2022年5月10日
		期首元本額	112,202,856円	35,341,214円
		期中追加設定元本額	30,062,776円	23,505,791円
		期中一部解約元本額	106,924,418円	12,817,090円
		期末元本額の内訳
	ファンド名
		5資産(為替ヘッジあり)資金拠出用ファンド(適格機関投資家専用)	9,800,000円	7,313,812円
		スマート・アロケーション・Dガード	4,904,487円	6,567,824円
		ダイワ・ダブルバランス・ファンド(Dガード付/部分為替ヘッジあり)	19,385,366円	29,755,996円
		DCスマート・アロケーション・Dガード	1,251,361円	2,392,283円
	計		35,341,214円	46,029,915円
2.		期末日における受益権の総数	35,341,214口	46,029,915口

(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項

区分		自2022年5月10日 至2023年5月8日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。
2.	金融商品の内容及びリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細をデリバティブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しております。 これらの金融商品は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。 外貨建資産について為替変動リスクを回避すること、および外貨建資産の売買代金等の受取りまたは支払いを目的として、投資信託約款に従って為替予約取引を利用しております。
3.	金融商品に係るリスク管理体制	複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。
4.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。 デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項

区分		2023年5月8日現在
1.	金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額	金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	金融商品の時価の算定方法	(1)有価証券
		重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
		(2)デリバティブ取引
		デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
		(3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
		これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券

種類	2022年5月9日現在	2023年5月8日現在
	当期間の損益に 含まれた評価差額(円)	当期間の損益に 含まれた評価差額(円)
国債証券	△7,647,693	△1,828,485
合計	△7,647,693	△1,828,485

(注)「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間を指しております。
(デリバティブ取引に関する注記)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
通貨関連

種類	2022年5月9日現在				2023年5月8日現在
	契約額等		時価	評価損益	契約額等		時価	評価損益
	(円)	うち 1年超	(円)	(円)	(円)	うち 1年超	(円)	(円)
市場取引以外の取引
為替予約取引
売建	38,488,983	-	39,197,520	△708,537	46,061,749	-	46,470,565	△408,816
アメリカ・ドル	38,488,983	-	39,197,520	△708,537	46,061,749	-	46,470,565	△408,816
合計	38,488,983	-	39,197,520	△708,537	46,061,749	-	46,470,565	△408,816

(注)	1.	時価の算定方法
		(1)	期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
			①	期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
			②	期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
				・	期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
				・	期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
		(2)	期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、期末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
	2.	換算において円未満の端数は切り捨てております。
	3.	契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

(1口当たり情報)

	2022年5月9日現在	2023年5月8日現在
1口当たり純資産額	1.0963円	1.0094円
(1万口当たり純資産額)	(10,963円)	(10,094円)

附属明細表

第1 有価証券明細表

(1) 株式

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券

種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
国債証券	アメリカ・ドル	4.25% United States Treasury Note/Bond 20401115	60,000.000	64,384.800
		3.125% United States Treasury Note/Bond 20411115	48,000.000	43,696.800
		2.75% United States Treasury Note/Bond 20421115	45,000.000	38,175.750
		3% United States Treasury Note/Bond 20441115	40,000.000	34,829.600
		2.875% United States Treasury Note/Bond 20461115	48,000.000	40,587.840
		3.375% United States Treasury Note/Bond 20481115	44,000.000	40,759.840
		1.625% United States Treasury Note/Bond 20501115	50,000.000	31,593.500
		2.25% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20520215	55,000.000	40,394.750
	アメリカ・ドル 小計			334,422.880
				(45,193,908)
国債証券 合計				45,193,908
				[45,193,908]
合計				45,193,908
				[45,193,908]

(注)1.	各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。
2.	合計欄における[ ]内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。
3.	外貨建有価証券の内訳
	通貨	銘柄数	組入債券 時価比率	合計金額に 対する比率
	アメリカ・ドル	国債証券 8銘柄	100%	100.0%

第2 信用取引契約残高明細表 該当事項はありません。 第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表 「注記表(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。

「米ドル建ハイイールド債券(為替ヘッジあり)マザーファンド」の状況
以下に記載した情報は監査の対象外であります。
貸借対照表

		2022年5月9日現在 金 額 (円)	2023年5月8日現在 金 額 (円)
資産の部
流動資産
預金		164,166	7,834,497
コール・ローン		4,563,598	28,548,384
投資信託受益証券		109,589,978	500,101,787
派生商品評価勘定		35	-
未収入金		3,043,758	-
未収配当金		398,513	1,961,756
流動資産合計		117,760,048	538,446,424
資産合計		117,760,048	538,446,424
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定		2,937,016	8,121,317
未払金		254,430	-
未払解約金		2,458,028	13,000
流動負債合計		5,649,474	8,134,317
負債合計		5,649,474	8,134,317
純資産の部
元本等
元本	※1	97,416,953	474,455,713
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		14,693,621	55,856,394
元本等合計		112,110,574	530,312,107
純資産合計		112,110,574	530,312,107
負債純資産合計		117,760,048	538,446,424

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

区分		自2022年5月10日 至2023年5月8日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	投資信託受益証券
		移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、市場価格のない有価証券については投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。また、市場価格のある有価証券については、外国金融商品市場又は店頭市場における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
2.	デリバティブ取引の評価基準及び評価方法	為替予約取引
		個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として計算日の対顧客先物売買相場において為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。
3.	収益及び費用の計上基準	受取配当金
		原則として、配当落ち日において、その金額が確定している場合には当該金額を計上し、未だ確定していない場合には入金日基準で計上しております。
4.	その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建取引等の処理基準
		外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。

(貸借対照表に関する注記)

区分			2022年5月9日現在	2023年5月8日現在
1.	※1	期首	2021年5月11日	2022年5月10日
		期首元本額	764,604,803円	97,416,953円
		期中追加設定元本額	15,330,742円	462,759,741円
		期中一部解約元本額	682,518,592円	85,720,981円
		期末元本額の内訳
	ファンド名
		5資産(為替ヘッジあり)資金拠出用ファンド(適格機関投資家専用)	9,800,000円	7,374,559円
		スマート・アロケーション・Dガード	2,514,792円	5,079,254円
		目標利回り追求型債券ファンド	74,514,918円	437,094,267円
		ダイワ・ダブルバランス・ファンド(Dガード付/部分為替ヘッジあり)	9,938,975円	23,041,641円
		DCスマート・アロケーション・Dガード	648,268円	1,865,992円
	計		97,416,953円	474,455,713円
2.		期末日における受益権の総数	97,416,953口	474,455,713口

(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項

区分		自2022年5月10日 至2023年5月8日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。
2.	金融商品の内容及びリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細をデリバティブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しております。 これらの金融商品は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。 外貨建資産について為替変動リスクを回避すること、および外貨建資産の売買代金等の受取りまたは支払いを目的として、投資信託約款に従って為替予約取引を利用しております。
3.	金融商品に係るリスク管理体制	複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。
4.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。 デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項

区分		2023年5月8日現在
1.	金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額	金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	金融商品の時価の算定方法	(1)有価証券
		重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
		(2)デリバティブ取引
		デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
		(3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
		これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券

種類	2022年5月9日現在	2023年5月8日現在
	当期間の損益に 含まれた評価差額(円)	当期間の損益に 含まれた評価差額(円)
投資信託受益証券	△13,757,010	△17,506,103
合計	△13,757,010	△17,506,103

(注)「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間を指しております。
(デリバティブ取引に関する注記)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
通貨関連

種類	2022年5月9日現在				2023年5月8日現在
	契約額等		時価	評価損益	契約額等		時価	評価損益
	(円)	うち 1年超	(円)	(円)	(円)	うち 1年超	(円)	(円)
市場取引以外の取引
為替予約取引
売建	109,745,935	-	112,682,916	△2,936,981	496,067,574	-	504,188,891	△8,121,317
アメリカ・ドル	109,745,935	-	112,682,916	△2,936,981	496,067,574	-	504,188,891	△8,121,317
合計	109,745,935	-	112,682,916	△2,936,981	496,067,574	-	504,188,891	△8,121,317

(注)	1.	時価の算定方法
		(1)	期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
			①	期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
			②	期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
				・	期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
				・	期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
		(2)	期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、期末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
	2.	換算において円未満の端数は切り捨てております。
	3.	契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

(1口当たり情報)

	2022年5月9日現在	2023年5月8日現在
1口当たり純資産額	1.1508円	1.1177円
(1万口当たり純資産額)	(11,508円)	(11,177円)

附属明細表

第1 有価証券明細表

(1) 株式

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券

種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
投資信託受益証券	アメリカ・ドル	ISHARES IBOXX HIGH YLD CORP	49,500	3,700,620.000
	アメリカ・ドル 小計			3,700,620.000
				(500,101,787)
投資信託受益証券 合計				500,101,787
				[500,101,787]
合計				500,101,787
				[500,101,787]

投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。

(注)1.	各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。
2.	合計欄における[ ]内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。
3.	外貨建有価証券の内訳
	通貨	銘柄数	組入 投資信託 受益証券 時価比率	合計金額に 対する比率
	アメリカ・ドル	投資信託受益証券 1銘柄	100%	100.0%

第2 信用取引契約残高明細表 該当事項はありません。 第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表 「注記表(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。