有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成30年7月27日-平成31年1月28日)
新生 ショートターム・マザーファンド
貸借対照表
注記表
該当事項はありません。
(有価証券に関する注記)
該当事項はありません。
(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項
該当事項はありません。
附属明細表
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
第4 不動産等明細表
該当事項はありません。
第5 商品明細表
該当事項はありません。
第6 商品投資等取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
第7 その他特定資産の明細表
該当事項はありません。
第8 借入金明細表
該当事項はありません。
貸借対照表
2018年10月29日に承認済
VINCENT TERNIER
米国好配当株式プレミアム・ファンド(適格機関投資家限定)の
受託会社であるBNY Mellon Fund Management (Cayman) Limitedを代表して
包括損益計算書(2018年6月30日に終了する年度)
償還可能型受益証券保有者に帰属する純資産の変動計算書(2018年6月30日に終了する年度)
キャッシュフロー計算書(2018年6月30日に終了する年度)
(参考情報)
担保付スワップ取引を通じて、実質的に投資している比率です。
クレディ・スイス・ユニバーサル・トラスト(ケイマン)Ⅱ-
米国好配当株式プレミアム・ファンド(適格機関投資家限定) 株式クラス
(2019年1月末現在)
クレディ・スイス・ユニバーサル・トラスト(ケイマン)Ⅱ-
米国好配当株式プレミアム・ファンド(適格機関投資家限定) 株式&通貨クラス
(2019年1月末現在)
*比率は、当ファンドの主な投資対象である「クレディ・スイス・ユニバーサル・トラスト(ケイマン)Ⅱ-米国好配当株式プレミアム・ファンド(適格機関投資家限定)」株式コース、株式&通貨コースそれぞれの純資産総額に対する比率です。
貸借対照表
| (平成31年 1月28日現在) | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 8,918,173 |
| 現先取引勘定 | 199,999,923 |
| 流動資産合計 | 208,918,096 |
| 資産合計 | 208,918,096 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払利息 | 24 |
| 流動負債合計 | 24 |
| 負債合計 | 24 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 205,318,743 |
| 剰余金 | |
| 剰余金又は欠損金(△) | 3,599,329 |
| 元本等合計 | 208,918,072 |
| 純資産合計 | 208,918,072 |
| 負債純資産合計 | 208,918,096 |
注記表
| (重要な会計方針に係る事項に関する注記) |
該当事項はありません。
| (貸借対照表に関する注記) |
| 項目 | 平成31年 1月28日現在 | ||
| 1. | 投資信託財産に係る元本の状況 | ||
| 期首元本額 | 244,626,922円 | ||
| 期中追加設定元本額 | -円 | ||
| 期中一部解約元本額 | 39,308,179円 | ||
| 期末元本額 | 205,318,743円 | ||
| 元本の内訳* | |||
| 新生・世界スマート債券ファンド 1409 | 982,512円 | ||
| 新生・世界スマート債券ファンド 1411 | 982,319円 | ||
| 新生・世界スマート債券ファンド 1502 | 982,415円 | ||
| 新生・世界スマート債券ファンド 1503 | 982,415円 | ||
| 新生・世界スマート債券ファンド 1506 | 982,415円 | ||
| 新生・世界スマート債券ファンド 1508 | 982,415円 | ||
| 新生・ワールドラップ・ファンド(安定コース)1508 | 982,415円 | ||
| 新生・ワールドラップ・ファンド(成長コース)1508 | 982,415円 | ||
| 新生・ワールドラップ・ファンド(安定コース)1510 | 982,415円 | ||
| 新生・ワールドラップ・ファンド(成長コース)1510 | 982,415円 | ||
| 新生・ワールドラップ・ファンド(安定コース)1511 | 982,415円 | ||
| 新生・ワールドラップ・ファンド(成長コース)1511 | 982,415円 | ||
| 新生・世界スマート債券ファンド 1511 | 982,415円 | ||
| 新生・ワールドラップ・ファンド(安定コース)1602 | 982,319円 | ||
| 新生・ワールドラップ・ファンド(成長コース)1602 | 982,319円 | ||
| 新生・ワールドラップ・ファンド(安定コース)1603 | 982,319円 | ||
| 新生・ワールドラップ・ファンド(成長コース)1603 | 982,319円 | ||
| 新生・UTIインドファンド | 113,806,879円 | ||
| 新生・フラトンVPICファンド | 39,013,729円 | ||
| 新生・UTIインドインフラ関連株式ファンド | 7,097,650円 | ||
| 米国好配当株プレミアム戦略ファンド(毎月分配型)株式コース | 982,125円 | ||
| 米国好配当株プレミアム戦略ファンド(毎月分配型)株式&通貨コース | 26,528,965円 | ||
| グローバル・ナビゲーター(限定追加型) | 206,308円 | ||
| 新生・ワールドラップ・セレクト | 982,415円 | ||
| 2. | 計算日における受益権総数 | 205,318,743口 | |
| 3. | 投資信託財産の計算に関する規則第55条の6第10号に規定する額 | 元本の欠損 | -円 |
| 4. | 計算日における1単位当たりの純資産の額 | 1口当たり純資産額 | 1.0175円 |
| (10,000口当たり純資産額) | (10,175円) | ||
| (注)*は本マザーファンドを投資対象とする証券投資信託ごとの元本額 |
| (金融商品に関する注記) |
| Ⅰ金融商品の状況に関する事項 |
| (自平成30年 7月27日 至平成31年 1月28日) |
| 1金融商品に対する取組方針 |
| 本マザーファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。 |
| 2金融商品の内容及び金融商品に係るリスク |
| 本マザーファンドが保有する金融商品の種類は、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等であります。これらの金融商品は、金利変動リスク、信用リスク、及び流動性リスクに晒されております。 |
| 3金融商品に係るリスク管理体制 |
| 委託会社においては、リスク管理委員会を設け、運用業務に係わるリスクの管理を行っております。リスク管理委員会はリスク管理規定に従い、法令及び信託約款等の遵守状況や、市場リスク、信用リスク及び流動性リスク等のモニターを行い、その結果に基づき運用部門その他関連部署への是正勧告を行っております。 |
| Ⅱ金融商品の時価等に関する事項 |
| (平成31年 1月28日現在) |
| 1貸借対照表計上額、時価及びその差額 |
| 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。 |
| 2時価の算定方法 |
| 短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。 |
| 3金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 |
| 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 |
(有価証券に関する注記)
該当事項はありません。
(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項
該当事項はありません。
| (関連当事者との取引に関する注記) |
| (自平成30年 7月27日 至平成31年 1月28日) |
| 該当事項はありません。 |
| (重要な後発事象に関する注記) |
| (自平成30年 7月27日 至平成31年 1月28日) |
| 該当事項はありません。 |
附属明細表
| 第1 有価証券明細表 (平成31年 1月28日現在) (1)株式 |
該当事項はありません。
| (2)株式以外の有価証券 |
該当事項はありません。
| 第2 信用取引契約残高明細表 |
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
第4 不動産等明細表
該当事項はありません。
第5 商品明細表
該当事項はありません。
第6 商品投資等取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
第7 その他特定資産の明細表
該当事項はありません。
第8 借入金明細表
該当事項はありません。
貸借対照表
| 2018年6月30日現在 | 2017年6月30日現在 | ||
| 円 | 円 | ||
| 資産 | |||
| 現金 | 1,000,000 | 90,000,000 | |
| 公正価値での担保付スワップ投資 (2018年分コスト:7,957,255,543円; 2017年分コスト:6,747,906,453円) | 4,899,687,366 | 4,658,264,114 | |
| 未収未決済約定代金 | - | 70,000,000 | |
| 株式引受勘定 | 41,500,000 | - | |
| 未収利息 | 676,642 | 622,546 | |
| 資産合計 | 4,942,864,008 | 4,818,886,660 | |
| 負債 | |||
| 未収償還金 | - | 70,000,000 | |
| 未払支払代行会社手数料 | 676,642 | 622,546 | |
| 未払未決済約定代金 | 42,500,000 | 90,000,000 | |
| 負債合計 | 43,176,642 | 160,622,546 | |
| 償還可能型受益証券保有者に帰属する純資産 | 4,899,687,366 | 4,658,264,114 | |
| 投資先別純資産: | 株式クラス | 240,569,947 | 287,923,988 |
| 株式&通貨クラス | 4,659,117,419 | 4,370,340,126 | |
| 4,899,687,366 | 4,658,264,114 | ||
| 発行済受益証券: | 株式クラス | 33,267.879 | 36,347.678 |
| 株式&通貨クラス | 1,866,210.394 | 1,291,433.887 | |
| 1,899,478.273 | 1,327,781.565 | ||
| 一口当たり純資産価額: | 株式クラス | 7,231.298 | 7,921.386 |
| 株式&通貨クラス | 2,496.566 | 3,384.099 | |
2018年10月29日に承認済
VINCENT TERNIER
米国好配当株式プレミアム・ファンド(適格機関投資家限定)の
受託会社であるBNY Mellon Fund Management (Cayman) Limitedを代表して
包括損益計算書(2018年6月30日に終了する年度)
| 2018年6月30日現在 | 2017年6月30日現在 | |
| 円 | 円 | |
| 手数料収入 | 1,723,107,445 | 1,399,489,987 |
| 担保付スワップ投資純損失 | (1,471,076,748) | (600,136,840) |
| 純投資収益 | 252,030,697 | 799,353,147 |
| 営業費用 | (31,340,105) | (25,286,351) |
| 営業費用合計 | (31,340,105) | (25,286,351) |
| 分配前償還可能型受益証券保有者に 帰属する純資産の変動 | 220,690,592 | 774,066,796 |
| 償還可能型受益証券保有者への分配 | (1,691,767,340) | (1,374,203,636) |
| 分配後償還可能型受益証券保有者に 帰属する純資産の変動 | (1,471,076,748) | (600,136,840) |
償還可能型受益証券保有者に帰属する純資産の変動計算書(2018年6月30日に終了する年度)
| 円 | |
| 2016年6月30日現在の残高 | 3,310,400,954 |
| 償還可能型受益証券の発行額 | 2,879,000,000 |
| 償還可能型受益証券の償還額 | (931,000,000) |
| 分配後償還可能型受益証券保有者に帰属する純資産の変動額 | (600,136,840) |
| 2017年6月30日現在の残高 | 4,658,264,114 |
| 償還可能型受益証券の発行額 | 2,659,500,000 |
| 償還可能型受益証券の償還額 | (947,000,000) |
| 分配後償還可能型受益証券保有者に帰属する純資産の変動額 | (1,471,076,748) |
| 2018年6月30日現在の残高 | 4,899,687,366 |
キャッシュフロー計算書(2018年6月30日に終了する年度)
| 2018年6月30日現在 | 2017年6月30日現在 | |
| 合計(円) | 合計(円) | |
| 営業活動 | ||
| 分配後償還可能型受益証券保有者に帰属する 純資産の変動額 | (1,471,076,748) | (600,136,840) |
| 投資資産への支出 | (2,659,500,000) | (2,879,000,000) |
| 投資資産の販売手取金 | 942,388,856 | 926,476,840 |
| 現金を含まない対価の調整: | ||
| 担保付スワップ投資純損失 | 1,471,076,748 | 600,136,840 |
| 非資金的営業損益の純変動: | ||
| 未収未決済約定代金 | 70,000,000 | (70,000,000) |
| 未収利息 | (54,096) | (221,842) |
| 未払未決済約定代金 | (47,500,000) | 10,000,000 |
| 未払支払代行会社手数料 | 54,096 | 221,842 |
| 営業活動により発生したキャッシュフロー | (1,694,611,144) | (2,012,523,160) |
| 財務活動 | ||
| 償還可能型受益証券発行手取金 | 2,618,000,000 | 2,879,000,000 |
| 償還可能型受益証券償還金 | (1,012,388,856) | (856,476,840) |
| 財務活動により発生したキャッシュフロー | 1,605,611,144 | 2,022,523,160 |
| 当期現金純(減)/増額 | (89,000,000) | 10,000,000 |
| 期首現金 | 90,000,000 | 80,000,000 |
| 期末現金 | 1,000,000 | 90,000,000 |
(参考情報)
担保付スワップ取引を通じて、実質的に投資している比率です。
クレディ・スイス・ユニバーサル・トラスト(ケイマン)Ⅱ-
米国好配当株式プレミアム・ファンド(適格機関投資家限定) 株式クラス
(2019年1月末現在)
| 銘柄名 | 比率* |
| iシェアーズ 好配当株式 ETF | 100% |
クレディ・スイス・ユニバーサル・トラスト(ケイマン)Ⅱ-
米国好配当株式プレミアム・ファンド(適格機関投資家限定) 株式&通貨クラス
(2019年1月末現在)
| 銘柄名 | 比率* |
| iシェアーズ 好配当株式 ETF | 100% |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
