有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和1年7月26日-令和2年7月27日)

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
① 株式
該当事項はありません。
② 株式以外の有価証券

種類	通貨	銘柄	口数	評価額	備考
親投資信託受益証券	日本円	アムンディ日本株リサーチ戦略マザーファンド	3,559,969,498	4,721,231,548
	小計	銘柄数 組入時価比率	3,559,969,498 1 99.8%	4,721,231,548 100.0%
	親投資信託受益証券 合計			4,721,231,548
合計				4,721,231,548

(注)組入時価比率は、左より組入時価の純資産に対する比率及び小計欄の合計金額に対する比率であります。
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
(参考情報)
当ファンドは、「アムンディ日本株リサーチ戦略マザーファンド」の受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された親投資信託受益証券は、同親投資信託の受益証券です。
なお、同親投資信託の状況は以下の通りです。
「アムンディ日本株リサーチ戦略マザーファンド」の状況
なお、以下に記載した情報は監査の対象外であります。
(1)貸借対照表
(単位:円)

	(2019年 7月25日)	(2020年 7月27日)
資産の部
流動資産
コール・ローン	470,874,389	316,395,353
株式	14,395,203,400	10,546,111,780
派生商品評価勘定	3,165,820	―
未収入金	56,792,050	5,340,090
未収配当金	11,248,300	8,317,100
流動資産合計	14,937,283,959	10,876,164,323
資産合計	14,937,283,959	10,876,164,323
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	35,540	―
前受金	2,150,000	―
未払金	55,892,005	121,976,349
未払解約金	7,000,000	17,000,000
未払利息	1,251	632
流動負債合計	65,078,796	138,976,981
負債合計	65,078,796	138,976,981
純資産の部
元本等
元本	12,096,198,114	8,096,056,358
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	2,776,007,049	2,641,130,984
元本等合計	14,872,205,163	10,737,187,342
純資産合計	14,872,205,163	10,737,187,342
負債純資産合計	14,937,283,959	10,876,164,323

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.	有価証券の評価基準及び評価方法	株式 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、または金融商品取引業者から提示される気配相場に基づいて評価しております。
2.	デリバティブ等の評価基準及び評価方法	先物取引 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として計算期間末日(本報告書開示対象ファンドの期末日をいいます)に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場によっております。
3.	収益及び費用の計上基準	受取配当金 原則として、権利落ち日において、その金額が確定している場合には当該金額、いまだ確定していない場合には入金時に計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

項目		(2019年 7月25日)	(2020年 7月27日)
1.	本報告書開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額	8,436,942,645円	12,096,198,114円
	同期中における追加設定元本額	4,625,793,294円	1,159,082,879円
	同期中における一部解約元本額	966,537,825円	5,159,224,635円
	同期末における元本の内訳
	りそな日本株リサーチ戦略ファンド(オープン型)	4,732,626,127円	3,559,969,498円
	りそな日本株リサーチ戦略ファンド(適格機関投資家専用)	7,363,571,987円	4,536,086,860円
	合計	12,096,198,114円	8,096,056,358円
2.	本報告書開示対象ファンドの期末における受益権の総数	12,096,198,114口	8,096,056,358口
3.	担保に供されている資産 先物取引証拠金の代用として差し入れている資産は次の通りであります。 株式	144,440,000円	―円

(金融商品に関する注記)
Ⅰ.金融商品の状況に関する事項

項目		自 2018年 7月26日 至 2019年 7月25日	自 2019年 7月26日 至 2020年 7月27日
1.	金融商品に対する取組方針	信託約款に規定する「運用の基本方針」の定めに従い、有価証券及びデリバティブ取引等の金融商品を投資対象として運用を行っております。	同左
2.	金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドに投資する投資信託受益証券の「(3)注記表(金融商品に関する注記)I.金融商品の状況に関する事項」に記載しております。	同左
3.	金融商品に係るリスク管理体制	同上	同左

Ⅱ.金融商品の時価等に関する事項

項目		(2019年 7月25日)	(2020年 7月27日)
1.	貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額	貸借対照表計上額は、期末の時価で計上しているためその差額はありません。	同左
2.	金融商品の時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項	(1)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品 短期間で決済されることから、時価は帳簿価額と近似しているため、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。 (2)有価証券 時価の算定方法は、「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。また、有価証券に関する注記事項については、「(有価証券に関する注記)」に記載しております。 (3)デリバティブ取引 デリバティブ取引に関する注記事項については、「(デリバティブ取引等に関する注記)」に記載しております。	(1)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品 同左 (2)有価証券 同左 (3)デリバティブ取引 該当事項はありません。
3.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	当ファンドに投資する投資信託受益証券の「(3)注記表(金融商品に関する注記)Ⅱ.金融商品の時価等に関する事項」に記載しております。	同左

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券

種類	(2019年 7月25日)	(2020年 7月27日)
	当期間の損益に 含まれた評価差額(円)	当期間の損益に 含まれた評価差額(円)
株式	△36,315,225	1,002,928,664
合計	△36,315,225	1,002,928,664

(注)当期間とは、当ファンドの計算期間の開始日から本報告書開示対象ファンドの期末日までの期間(2018年7月26日から2019年7月25日及び2019年7月26日から2020年7月27日まで)を指しております。
(デリバティブ取引等に関する注記)
株式関連
(2019年7月25日)

区分	種類	契約額	等(円)	時価	評価損益
			うち1年超	(円)	(円)
市場取引	株価指数先物取引
	買建
	東証株価指数先物	280,900,000	―	284,040,000	3,140,000
	合計	280,900,000	―	284,040,000	3,140,000

(注)時価の算定方法
1.先物取引の時価については、以下のように評価しております。
原則として計算期間末日(本報告書における開示対象ファンドの期末日をいいます。以下同じ)に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
2.先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
3.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
4.契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
(2020年7月27日)
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
(自 2018年7月26日 至 2019年7月25日)
該当事項はありません。
(自 2019年7月26日 至 2020年7月27日)
該当事項はありません。
(1口当たり情報に関する注記)

	(2019年 7月25日)	(2020年 7月27日)
1口当たり純資産額	1.2295円	1.3262円
(1万口当たり純資産額)	(12,295円)	(13,262円)

(3)附属明細表
第1 有価証券明細表
① 株式

通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額
日本円	ショーボンドホールディングス	22,900	4,790.00	109,691,000
	五洋建設	96,400	574.00	55,333,600
	協和エクシオ	32,200	2,625.00	84,525,000
	明治ホールディングス	12,600	8,440.00	106,344,000
	ハウス食品グループ本社	17,400	3,355.00	58,377,000
	アリアケジャパン	8,300	6,670.00	55,361,000
	ニチレイ	29,000	2,916.00	84,564,000
	日清食品ホールディングス	13,100	9,510.00	124,581,000
	旭化成	94,400	812.00	76,652,800
	信越化学工業	16,200	13,525.00	219,105,000
	エア・ウォーター	58,000	1,466.00	85,028,000
	JSR	52,800	2,273.00	120,014,400
	積水化学工業	79,200	1,526.00	120,859,200
	富士フイルムホールディングス	20,100	4,777.00	96,017,700
	ライオン	44,900	2,771.00	124,417,900
	エフピコ	9,800	8,520.00	83,496,000
	ユニ・チャーム	31,400	4,779.00	150,060,600
	協和キリン	44,000	2,686.00	118,184,000
	武田薬品工業	67,600	3,807.00	257,353,200
	日本新薬	14,500	8,430.00	122,235,000
	中外製薬	25,200	5,095.00	128,394,000
	参天製薬	36,900	1,872.00	69,076,800
	第一三共	23,600	8,666.00	204,517,600
	TOYO TIRE	74,300	1,497.00	111,227,100
	日東紡績	17,000	5,050.00	85,850,000
	住友電気工業	59,400	1,258.50	74,754,900
	SMC	2,900	58,420.00	169,418,000
	クボタ	57,600	1,611.00	92,793,600
	ダイキン工業	11,500	19,365.00	222,697,500
	ダイフク	10,400	9,960.00	103,584,000
	THK	21,900	2,694.00	58,998,600
	イビデン	53,500	2,980.00	159,430,000
	富士電機	12,400	2,914.00	36,133,600
	富士通	12,000	14,010.00	168,120,000
	ソニー	45,900	8,196.00	376,196,400
	TDK	12,000	10,700.00	128,400,000
	キーエンス	7,300	46,140.00	336,822,000
	ローム	9,400	7,040.00	66,176,000
	太陽誘電	33,400	3,245.00	108,383,000
	村田製作所	33,500	6,712.00	224,852,000
	東京エレクトロン	7,400	28,870.00	213,638,000
	豊田自動織機	12,900	5,790.00	74,691,000
	いすゞ自動車	70,400	936.60	65,936,640
	トヨタ自動車	72,600	6,737.00	489,106,200
	テルモ	26,900	4,012.00	107,922,800
	オリンパス	78,500	1,973.00	154,880,500
	バンダイナムコホールディングス	13,400	6,100.00	81,740,000
	ヤマハ	13,300	4,990.00	66,367,000
	任天堂	4,600	47,500.00	218,500,000
	中部電力	93,700	1,344.50	125,979,650
	東京瓦斯	39,100	2,695.00	105,374,500
	東急	90,900	1,332.00	121,078,800
	サカイ引越センター	10,600	4,935.00	52,311,000
	ヤマトホールディングス	65,200	2,735.00	178,322,000
	センコーグループホールディングス	68,600	812.00	55,703,200
	セイノーホールディングス	80,700	1,364.00	110,074,800
	Zホールディングス	214,700	532.00	114,220,400
	伊藤忠テクノソリューションズ	21,100	4,220.00	89,042,000
	日本電信電話	104,300	2,552.50	266,225,750
	KDDI	74,000	3,364.00	248,936,000
	エヌ・ティ・ティ・データ	55,000	1,246.00	68,530,000
	ソフトバンクグループ	45,300	6,499.00	294,404,700
	シップヘルスケアホールディングス	12,200	4,570.00	55,754,000
	伊藤忠商事	98,600	2,371.00	233,780,600
	三井物産	87,100	1,645.50	143,323,050
	コスモス薬品	4,700	19,270.00	90,569,000
	ツルハホールディングス	6,400	14,980.00	95,872,000
	パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス	88,300	2,382.00	210,330,600
	ニトリホールディングス	5,700	22,590.00	128,763,000
	サンドラッグ	23,900	3,640.00	86,996,000
	三菱UFJフィナンシャル・グループ	507,400	415.80	210,976,920
	三井住友フィナンシャルグループ	100,900	3,027.00	305,424,300
	野村ホールディングス	292,200	485.60	141,892,320
	SBIインシュアランスグループ	52,100	1,078.00	56,163,800
	東京海上ホールディングス	38,600	4,762.00	183,813,200
	三井不動産	37,300	1,813.50	67,643,550
	共立メンテナンス	15,800	3,405.00	53,799,000
小計	銘柄数 組入時価比率	77 98.2%		10,546,111,780 100.0%
合計				10,546,111,780

(注)組入時価比率は、左より組入時価の純資産に対する比率及び小計欄の合計金額に対する比率であります。
② 株式以外の有価証券
該当事項はありません。
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。