有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和3年7月27日-令和4年7月25日)

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
①株式
該当事項はありません。
②株式以外の有価証券

種類	通貨	銘柄	口数	評価額	備考
親投資信託受益証券	円	アムンディ日本株リサーチ戦略マザーファンド	1,810,364,513	3,076,895,526
	小計	銘柄数:1	1,810,364,513	3,076,895,526
		組入時価比率:99.9%		100.0%
	合計			3,076,895,526
(注)組入時価比率は、左より組入時価の純資産に対する比率及び小計欄の合計金額に対する比率であります。

第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
(参考)
当ファンドは、「アムンディ日本株リサーチ戦略マザーファンド」の受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された親投資信託受益証券は、同親投資信託の受益証券です。
なお、同親投資信託の状況は以下の通りです。
「アムンディ日本株リサーチ戦略マザーファンド」の状況
なお、以下に記載した情報は監査の対象外であります。
貸借対照表

	(2021年 7月26日)	(2022年 7月25日)
	金額(円)	金額(円)
資産の部
流動資産
金銭信託	-	81,780,390
コール・ローン	123,430,054	-
株式	10,555,534,170	8,675,071,390
未収入金	240,910,437	11,100,667
未収配当金	5,317,450	5,650,200
流動資産合計	10,925,192,111	8,773,602,647
資産合計	10,925,192,111	8,773,602,647
負債の部
流動負債
未払金	43,495,337	11,983,087
未払解約金	210,000,000	-
未払利息	304	-
流動負債合計	253,495,641	11,983,087
負債合計	253,495,641	11,983,087
純資産の部
元本等
元本	6,591,887,575	5,155,065,643
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	4,079,808,895	3,606,553,917
元本等合計	10,671,696,470	8,761,619,560
純資産合計	10,671,696,470	8,761,619,560
負債純資産合計	10,925,192,111	8,773,602,647

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式
	移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、または金融商品取引業者から提示される気配相場に基づいて評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	先物取引
	個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として計算期間末日(本報告書開示対象ファンドの期末日をいいます)に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場によっております。
3.収益及び費用の計上基準	受取配当金
	原則として、権利落ち日において、その金額が確定している場合には当該金額、いまだ確定していない場合には入金時に計上しております。

(重要な会計上の見積りに関する注記)
(2021年 7月26日)
本報告書開示対象ファンドの当計算期間の財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが本報告書開示対象ファンドの当計算期間の翌計算期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別していないため、注記を省略しております。
(2022年 7月25日)
本報告書開示対象ファンドの当計算期間の財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが本報告書開示対象ファンドの当計算期間の翌計算期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別していないため、注記を省略しております。
(貸借対照表に関する注記)

項目		(2021年 7月26日)	(2022年 7月25日)
1.	投資信託財産に係る元本の状況
	本報告書開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額	8,096,056,358円	6,591,887,575円
	同期中における追加設定元本額	2,049,246,613円	1,047,533,670円
	同期中における一部解約元本額	3,553,415,396円	2,484,355,602円
	同期末における元本の内訳
	りそな日本株リサーチ戦略ファンド(オープン型)	2,107,519,446円	1,810,364,513円
	りそな日本株リサーチ戦略ファンド(適格機関投資家専用)	4,484,368,129円	3,344,701,130円
	合計	6,591,887,575円	5,155,065,643円
2.	本報告書開示対象ファンドの期末における受益権の総数	6,591,887,575口	5,155,065,643口
3.	元本の欠損
	純資産額が元本総額を下回る場合におけるその差額	―円	―円

(金融商品に関する注記)
Ⅰ.金融商品の状況に関する事項

項目	自 2020年 7月28日 至 2021年 7月26日	自 2021年 7月27日 至 2022年 7月25日
1.金融商品に対する取組方針	信託約款に規定する「運用の基本方針」の定めに従い、有価証券及びデリバティブ取引等の金融商品を投資対象として運用を行っております。	同左
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドに投資する投資信託受益証券の「(3)注記表(金融商品に関する注記)I.金融商品の状況に関する事項」に記載しております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	同上	同左

Ⅱ.金融商品の時価等に関する事項

項目	(2021年 7月26日)	(2022年 7月25日)
1.貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額	貸借対照表計上額は、期末の時価で計上しているためその差額はありません。	同左
2.金融商品の時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項	(1)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品 短期間で決済されることから、時価は帳簿価額と近似しているため、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。	(1)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品 同左
	(2)有価証券	(2)有価証券
	時価の算定方法は、「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。また、有価証券に関する注記事項については、「(有価証券に関する注記)」に記載しております。	同左
	(3)デリバティブ取引	(3)デリバティブ取引
	該当事項はありません。	同左
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	当ファンドに投資する投資信託受益証券の「(3)注記表(金融商品に関する注記)Ⅱ.金融商品の時価等に関する事項」に記載しております。	同左

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券

種類	(2021年 7月26日)	(2022年 7月25日)
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式	1,297,423,146	271,169,420
合計	1,297,423,146	271,169,420

(注)当期間とは、当ファンドの計算期間の開始日から本報告書開示対象ファンドの期末日までの期間(2020年 7月28日から2021年 7月26日及び2021年 7月27日から2022年 7月25日まで)を指しております。
(デリバティブ取引等に関する注記)
(2021年 7月26日)
該当事項はありません。
(2022年 7月25日)
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)

自 2020年 7月28日 至 2021年 7月26日	自 2021年 7月27日 至 2022年 7月25日
該当事項はありません。	同左

(1口当たり情報に関する注記)

(2021年 7月26日)		(2022年 7月25日)
1口当たり純資産額	1.6189円	1口当たり純資産額	1.6996円
(1万口当たり純資産額)	(16,189円)	(1万口当たり純資産額)	(16,996円)

附属明細表
第1 有価証券明細表
①株式

通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額
円	ウエストホールディングス	15,100	3,800.00	57,380,000
	ショーボンドホールディングス	11,700	5,720.00	66,924,000
	サントリー食品インターナショナル	23,500	5,250.00	123,375,000
	味の素	31,800	3,492.00	111,045,600
	東洋水産	17,500	5,400.00	94,500,000
	日産化学	21,200	6,810.00	144,372,000
	信越化学工業	14,900	16,145.00	240,560,500
	JSR	21,500	3,645.00	78,367,500
	積水化学工業	40,300	1,911.00	77,013,300
	富士フイルムホールディングス	17,500	7,591.00	132,842,500
	エフピコ	15,700	3,150.00	49,455,000
	協和キリン	17,500	3,200.00	56,000,000
	日本新薬	11,100	8,260.00	91,686,000
	中外製薬	22,500	3,706.00	83,385,000
	小野薬品工業	40,000	3,860.00	154,400,000
	第一三共	55,900	3,525.00	197,047,500
	SMC	2,800	63,410.00	177,548,000
	ダイキン工業	7,700	23,410.00	180,257,000
	IHI	26,500	3,490.00	92,485,000
	イビデン	18,800	3,990.00	75,012,000
	日立製作所	36,400	6,728.00	244,899,200
	富士電機	25,400	5,600.00	142,240,000
	日本電産	17,100	9,114.00	155,849,400
	ソニーグループ	29,400	11,705.00	344,127,000
	横河電機	22,800	2,355.00	53,694,000
	キーエンス	4,400	54,800.00	241,120,000
	ローム	10,600	9,890.00	104,834,000
	豊田自動織機	7,900	8,080.00	63,832,000
	デンソー	18,100	7,649.00	138,446,900
	いすゞ自動車	81,600	1,501.00	122,481,600
	トヨタ自動車	188,400	2,166.00	408,074,400
	武蔵精密工業	47,400	1,453.00	68,872,200
	テルモ	20,000	4,500.00	90,000,000
	ニコン	35,000	1,540.00	53,900,000
	オリンパス	40,500	2,838.00	114,939,000
	HOYA	11,700	13,295.00	155,551,500
	バンダイナムコホールディングス	7,200	10,280.00	74,016,000
	大日本印刷	26,600	2,956.00	78,629,600
	任天堂	3,800	60,870.00	231,306,000
	阪急阪神ホールディングス	21,100	3,775.00	79,652,500
	京阪ホールディングス	34,300	3,265.00	111,989,500
	ヤマトホールディングス	42,600	2,353.00	100,237,800
	センコーグループホールディングス	144,600	926.00	133,899,600
	日本郵船	9,500	10,320.00	98,040,000
	NECネッツエスアイ	35,900	1,980.00	71,082,000
	野村総合研究所	22,500	3,985.00	89,662,500
	オービック	4,200	21,480.00	90,216,000
	SBテクノロジー	27,900	2,448.00	68,299,200
	電通国際情報サービス	20,500	4,350.00	89,175,000
	日本電信電話	82,900	3,887.00	322,232,300
	豊田通商	27,300	4,550.00	124,215,000
	三井物産	84,100	2,919.50	245,529,950
	セブン&アイ・ホールディングス	19,700	5,357.00	105,532,900
	日本瓦斯	35,300	1,986.00	70,105,800
	丸井グループ	39,700	2,392.00	94,962,400
	三菱UFJフィナンシャル・グループ	262,700	735.70	193,268,390
	三井住友フィナンシャルグループ	43,400	4,116.00	178,634,400
	山陰合同銀行	164,800	674.00	111,075,200
	大和証券グループ本社	58,000	615.30	35,687,400
	SBIインシュアランスグループ	37,900	862.00	32,669,800
	第一生命ホールディングス	44,200	2,300.00	101,660,000
	東京海上ホールディングス	28,900	7,784.00	224,957,600
	オリックス	66,900	2,301.50	153,970,350
	東急不動産ホールディングス	164,800	709.00	116,843,200
	シーアールイー	40,900	1,688.00	69,039,200
	三井不動産	58,800	2,905.00	170,814,000
	バリューコマース	28,300	3,130.00	88,579,000
	セプテーニ・ホールディングス	171,800	493.00	84,697,400
	リゾートトラスト	22,700	2,109.00	47,874,300
小計	銘柄数:69	2,914,000		8,675,071,390
	組入時価比率:99.0%			100.0%
合 計		2,914,000		8,675,071,390
(注)組入時価比率は、左より組入時価の純資産に対する比率及び小計欄の合計金額に対する比率であります。 ②株式以外の有価証券

該当事項はありません。
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。